Các yếu tố tác động đến sự ổn định của ngân hàng tại các ngân hàng tmcp ở việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM Ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM Ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG Mã số sinh viên: 050607190554 Lớp sinh hoạt: HQ7-GE18 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Bùi Đan Thanh TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TĨM TẮT Bài nghiên cứu tập trung vào việc xem xét yếu tố tác động đến ổn định tài Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Sự ổn định tài Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam đo lường biến mức độ biến động lợi nhuận tổng tài sản (SROA) Nghiên cứu sử dụng tập hợp biến độc lập quy mô vốn chủ sở hữu, quy mô Ngân hàng, quy mô cho vay khách hàng, tính khoản, rủi ro tín dụng, chi phí hoạt động, tỷ lệ lạm phát Nghiên cứu sử dụng mơ hình bình phương bé dạng gộp (Pooled OLS), mơ hình cố định (FEM), mơ hình ngẫu nhiên (REM) mơ hình bình phương bé tổng quát (FGLS), dựa liệu bảng giai đoạn 2011-2021 22 Ngân hàng Thương mại Cổ phần hoạt động thị trường Việt Nam Kết cho thấy biến độc lập quy mô cho vay khách hàng, quy mơ vốn chủ sở hữu, tính khoản rủi ro tín dụng có ảnh hưởng theo hướng đến ổn định tài Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoài ra, biến độc lập quy mơ Ngân hàng, chi phí hoạt động tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng ngược chiều đến ổn định tài Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kết nghiên cứu mang lại đóng góp quan trọng mặt lý thuyết thực nghiệm việc hiểu quan hệ yếu tố ổn định tài Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Việt Nam Dựa kết này, tác giả đưa gợi ý khuyến nghị giúp kiểm soát rủi ro tài tăng cường mức độ ổn định Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Từ khóa: ổn định tài chính, mức độ khả sinh lời tổng tài sản, SROA, Ngân hàng Thương mại Cổ phần, Việt Nam, biến độc lập, liệu bảng ii ABSTRACT This research focuses on considering factors affecting the stability of Joint Stock commercial banks in Vietnam The financial stability of Joint - Stock commercial banks is measured by the standard deviation of return on assets (SROA) Research using an independent set of variables including bank size, capital, customer loan ratio, liquidity ratio, loan loss reserve ratio, cost ratio, and inflation rate The Pooled OLS model, FEM model, REM model, and FGLS model are built on the board data in the period 2011-2021 of 22 Joint Stock commercial banks operating in the Vietnam market The results showed that independent variables such as capital, customer loan ratio, liquidity ratio, loan loss reserve ratio were all influenced by the level of the financial stability of Joint - Stock Commercial Bank In addition, independent variables such as bank size, cost ratio, and inflation rate are in contrast to the the financial stability of Joint Stock Commercial Bank The research results have brought about theoretical and experimental contribution to understanding the relationship between factors and the level of the financial stability of Joint Stock - Commercial Bank in Vietnam Based on these results, the author gives suggestions and recommendations to help control financial risks and enhance the financial stability of Joint - Stock Commercial Bank in Vietnam Keywords: the financial stability, standard deviation of return on assets, SROA, Joint - Stock Commercial Bank, Vietnam, independent variables, panel data iii LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận TÁC GIẢ Nguyễn Thị Kiều Trang iv LỜI CẢM ƠN Tơi bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến tồn thể Q Thầy Cơ trường Đại Học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho tơi, tảng bản, hành trang vô quý giá để bước vào môi trường làm việc thực tế tương lai Đặc biệt, xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn TS Bùi Đan Thanh tận tình hỗ trợ, giúp đỡ hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận Trong q trình thực khóa luận, tơi hỗ trợ, dẫn góp ý nhiệt tình từ Cơ Tơi cảm thấy biết ơn tri ân Cơ Bài khóa luận tránh khỏi hạn chế thời gian trình độ cá nhân, có thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp từ Q Thầy Cơ để hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ Nguyễn Thị Kiều Trang v MỤC LỤC   TÓM TẮT i  ABSTRACT ii  LỜI CAM ĐOAN iii  LỜI CẢM ƠN iv  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC BẢNG ix  DANH MỤC HÌNH x  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1  1.1 Đặt vấn đề tính cấp thiết đề tài 1  1.1.1 Đặt vấn đề 1  1.1.2 Tính cấp thiết đề tài: 1  1.2 Mục tiêu nguyên cứu .2  1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Câu hỏi nghiên cứu .3  1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3  1.5 Phương pháp nghiên cứu .3  1.5.1 Phương pháp thu thập liệu 3  1.5.2 Phương pháp nghiên cứu 3  1.6 Nội dung nghiên cứu .4  1.7 Đóng góp đề tài .4  1.8 Kết cấu đề tài 5  KẾT LUẬN CHƯƠNG 7  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 8  2.1 Khái niệm ổn định tài .8  2.2 Yếu tố tác động đến ổn định NH TMCP Việt Nam 9  2.2.1 Các nhân tố vi mô 9  vi 2.2.2 Các nhân tố vĩ mô 12  2.3 Lược khảo cơng trình nghiên cứu liên quan 13  2.3.1 Các nghiên cứu nước .13  2.3.2 Các nghiên cứu nước .17  KẾT LUẬN CHƯƠNG 22  CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23  3.1 Quy trình thực .23  3.2 Nguồn liệu nghiên cứu 24  3.3 Phương pháp nghiên cứu .25  3.3.1 Phân tích thống kê mơ tả 25  3.3.2 Phân tích ma trận tương quan 25  3.3.3 Kiểm định đa cộng tuyến .26  3.3.4 Phân tích liệu hồi quy bảng 26  3.3.5 Phân tích lựa chọn mơ hình hiệu 26  3.3.6 Kiểm định vi phạm giả định hồi quy .26  3.3.7 Hồi quy bình phương tối thiểu tổng quát FGLS 27  3.4 Mơ hình nghiên cứu 28  3.5 Các giả thuyết nghiên cứu 29  3.5.1 Biến phụ thuộc .29  3.5.2 Các biến độc lập dấu kỳ vọng 29  KẾT LUẬN CHƯƠNG 36  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN NGHIÊN CỨU 37  4.1 Thống kê mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 37  4.2 Phân tích tương quan mơ hình nghiên cứu 44  4.3 Kiểm định đa cộng tuyến 44  4.4 Phân tích liệu hồi quy bảng (Mơ hình OLS/FEM/REM) 45  4.5 Kiểm định lựa chọn mô hình FEM REM .46  4.6 Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi .47  4.7 Kiểm định tượng tự tương quan 47  vii 4.8 Kết phân tích FGLS 48  4.9 Thảo luận kết nghiên cứu: 49  KẾT LUẬN CHƯƠNG 52  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 53  5.1 Kết luận .53  5.2 Khuyến nghị 54  5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 61  KẾT LUẬN CHƯƠNG 63  TÀI LIỆU THAM KHẢO i  PHỤ LỤC v    viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt ROA Cụm từ tiếng Anh Asian Development Bank Return on assets ROE Return on Equity ADB Cụm từ tiếng Việt Ngân hàng Phát triển Châu Á Tỷ suất sinh lời tổng tài sản Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Standard deviation of SROA return on asset Mức độ khả sinh lời tài sản SIZE Bank size Quy mô Ngân hàng CAP Capital Quy mô vốn chủ sở hữu LOAN LIQ LLR COSR INF GCC NHNN NH TMCP TCTD TNHH MTV BCTC Customer loan ratio Quy mô cho vay khách hàng Tỷ lệ sản sản lưu động tổng tài sản Liquidity ratio (tính khoản) Loan loss reserve ratio Tỷ lệ dự phịng tổn thất cho vay (rủi ro tín dụng) Cost ratio Tỷ lệ chi phí hoạt động Inflation rate Tỷ lệ lạm phát Hội đồng thành viên Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại cổ phần Tổ chức tín dụng Trách nhiệm hữu hạn thành viên Báo cáo tài