Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của ngân hàng tmcp việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 ĐINH THỊ NGA TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Họ tên: ĐINH THỊ NGA Mã số sinh viên: 050607190278 Lớp sinh hoạt: HQ7 – GE15 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN VƢƠNG THỊNH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TĨM TẮT Ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức trung gian tài quan trọng kinh tế quốc gia, trung gian huy động tiền nhàn rỗi thông qua dịch vụ nhận tiền gửi sau cung cấp cho người có nhu cầu vốn Do đó, việc trì phát triển hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam có ảnh hưởng trực ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww tiếp đến việc phát triển kinh tế nước ta ww ww ww ww NHTM có chức đặc biệt mà loại hình doanh nghiệp khác khơng có Đó chức trung gian tín dụng, trung gian tốn có khả tạo tiền Hệ thống NHTM xem mạch máu kinh tế quốc gia Tuy nhiên, dù có loại hình doanh nghiệp đặc biệt, mục tiêu cuối NHTM giống với loại hình doanh nghiệp khác phải tạo lợi nhuận lẽ có tạo lợi nhuận NHTM tiếp tục hoạt động tốt đồng thời mở rộng quy mơ kinh doanh Trong suốt q trình hoạt động ngân hàng thời điểm mà tổng cung khoản với tổng cầu khoản Việc ngân hàng huy động cho vay với kỳ hạn không khớp nhau, cụ thể huy động vốn ngắn hạn lại cho vay trung dài hạn khiến cho ngân hàng rơi vào tình trạng thiếu hụt khoản Và xảy thiếu hụt khoản, ngân hàng phải tìm nguồn vốn với chi phí cao để giải quyết, khơng thể tìm nguồn vốn để đáp ứng đe dọa đến tồn ngân hàng thương mại cuối dẫn đến sụp đổ hệ thống ngân hàng.“Do thấy, quản lý tính khoản NHTM vấn đề quan trọng cần quan tâm hàng đầu Việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tính khoản NHTM xem cần thiết cần cập nhật kịp thời, làm sở cho nhà quản lý có định chiến lược phù hợp để nâng cao tính khoản ngân hàng Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài "Các yếu tố ảnh hƣởng đến tính khoản ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam" nhằm nghiên cứu yếu tố vi mô ii vĩ mơ tác động đến tính khoản NHTMCP VN, phân tích đo lường mức độ tác động yếu tố đến tính khoản NHTMCP VN từ năm 2009 - 2022, từ đưa đề xuất kiến nghị phù hợp Để đạt mục tiêu nghiên cứu phân tích đo lường mức độ tác động yếu tố vi mơ vĩ mơ đến tính khoản NHTMCP VN giai đoạn 2009 –2022, tác giả phân chia nghiên cứu thành chương chính, cụ thể sau Chương 1: Giới thiệu đề tài Ở chương này, tác giả trình bày danh mục tổng quan chung đề tài nghiên cứu ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww tính cấp thiết, lý chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww tượng phạm vi nghiên cứu Kết thúc chương 1, tác giả cho người đọc thấy ww ww ww ww ww sơ lược tổng quan bố cục nghiên cứu từ làm để tiếp tục chương Chương 2: Cơ sở lý thuyết tính khoản yếu tố ảnh hưởng đến tính khoản NHTM Trong chương này, tác giả giới thiệu khái niệm NHTM, tính khoản cách đo lường tính khoản, yếu tố tác động đến tính khoản NHTM Đồng thời, chương tổng hợp nghiên cứu trước yếu tố tác động đến khoản NHTM Từ nêu lên nhận xét chung để làm sở chọn biến phụ thuộc, biến độc lập phương pháp nghiên cứu chương Chương 3: Mơ hình nghiên cứu Căn vào chương 2, chương này, tác giả trình bày mơ hình nghiên cứu, giải thích biến mơ hình kỳ vọng dấu biến Tiếp theo, nghiên cứu giới thiệu phương pháp thu thập liệu trình tự thực kinh tế lượng cho mơ hình nghiên cứu, từ làm sở cho việc thực chương tiếp theo.” Chương 4: Kết nghiên cứu thảo luận nghiên cứu iii Chương này, tác giả thực thống kê mơ tả biến mơ hình, kiểm định hệ số tương quan, kiểm định lựa chọn mơ hình phù hợp Sau lựa chọn mơ hình phù hợp tác giả tiến hành kiểm định khuyết tật mơ hình Tiếp theo tác giả sử dụng phương pháp hồi quy FGLS để khắc phục khuyết tật mơ hình Cuối tác giả thảo luận kết biến tác động đến tính khoản NHTMCP VN.” Chương 5: Kết luận đề xuất kiến nghị Ở chương này, tác giả nêu kết luận đưa đề xuất NHTM, khiến nghị quản quản lý Nhà nước để nâng cao tính khoản NHTMCP VN Bên cạnh chương trình bày hạn chế nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu Sau thực chương tác giả nêu nhận xét chung cho tồn khóa luận Tóm tắt chung Đề tài khóa luận "Các yếu tố ảnh hưởng đến tính khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam" đề cập tổng quan chung NHTM lý luận chung khoản, yếu tố ảnh hưởng đến tính khoản phạm vi nghiên cứu 27 NHTM giai đoạn 2009 - 2022, liệu nghiên cứu liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài hợp kiểm toán ngân hàng thương mại Để đạt mục tiêu nghiên cứu, tác giả phân chia khóa luận thành chương chính, cụ thể sau: Đề tài sử dụng mơ hình hồi quy với biến phụ thuộc đại diện tính khoản ngân hàng biến độc lập quy mô ngân hàng (SIZE), tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản (CAP), tỷ lệ dư nợ cho vay vốn huy động (LDR), tỷ lệ nợ xấu (NPL), hiệu chi phí hoạt động (CEA), tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ lạm phát (INF), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tỷ lệ thất nghiệp (UNEM) Kết ước lượng mô hình cho thấy biến quy mơ ngân hàng, tỷ lệ dư nợ cho vay vốn huy động, hiệu chi phí hoạt động có tác động ngược chiều với tính khoản NHTMCP VN Ngược lại, yếu tố tỷ suất lợi nhuận iv vốn chủ sở hữu, tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ thất nghiệp có tác động chiều đến tính khoản NHTMCP VN Hai yếu tố tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản tỷ lệ nợ xấu ý nghĩa thống kê.” v ABSTRACT Commercial banks are important financial intermediaries of each country's economy It is a financial intermediary for the purpose of mobilizing idle money through deposit-taking services and meeting the capital needs of their clients Therefore, the maintenance and development of activities of Vietnamese commercial banks have a direct influence on the development of our economy Commercial banks have special functions that other types of businesses not have It is a credit intermediary, a payment intermediary, and has the ability to generate money The commercialbanking system is considered as the lifeblood of the national economy However, even if it is a special type of business, the ultimate goal of commercial banks is the same as other types of businesses, which is to make a profit because only after making aprofit can commercial banks continue to operate better performance and at the same time expand the business scale During banking operations, it is rare that at a point in time the total supply of liquidity equals the total demand for liquidity The fact that banks mobilize and lend with mismatched terms, specifically mobilizing short-term capital but lending medium and long-term loans can cause banks to fall into a liquidity shortage And when there is a liquidity shortage, the bank will have to find capital sources with very high costs to solve, if it cannot find the capital to meet it, it can threaten the existence of the bank itself trade and can eventually lead to the collapse of the entire banking system Therefore, it can be seen that liquidity management of commercial banks is a very important issue that should be given top attention The study on the factors affecting the liquidity of commercial banks in Vietnam is considered necessary and needs to be updated in a timely manner, serving as a basis for managers to make appropriate decisions and strategies to improve the liquidity of the bank Therefore, the author chooses the topic "Factors affecting the liquidity of Vietnamese commercial banks" as the research topic for the graduation thesis vi To achieve the research goal of analyzing and measuring the impact of micro and macro factors on the liquidity of Vietnamese commercial banks in the period 20102020, the author has divided the study is divided into main chapters, specifically as follows: Chapter 1: Introduction to the topic In this chapter, the author presents a general overview of the research topic such as urgency, reasons for choosing the topic, research objectives, research questions, research objects and scope Ending at Chapter 1, the author shows the reader an overview of the layout of the study from there as a basis to continue chapter Chapter 2: Theoretical basis of liquidity and factors influencing bank liquidity In this chapter 2, the author introduces the concept and measure of liquidity, the factors affecting the liquidity of commercial banks At the same time, this chapter also summarizes previous studies on the factors affecting the liquidity of commercial banks This indicates a research gap Chapter 3: Research models Based on the previous chapter, in this chapter, the author will present the research model, explain the variables in the model and expect the sign of the variables Next, the study will introduce the data collection method and econometric implementation sequence for the research model, thereby serving as the basis for the implementation of the next chapter Chapter 4: Research results In this chapter, the author performs descriptive statistics of the variables in the model, tests the correlation coefficients, tests the selection of suitable models After selecting a suitable model, the author conducts testing the defects of that model Next, the author uses the FGLS regression method to overcome the defects of the model Finally, the author discussed how the results of the variables affect the liquidity of Vietnam Joint Stock Commercial Banks vii Chapter 5: Discussion and suggestions and recommendations In this chapter, the author will outline the main conclusions and make recommendations for commercial banks, and recommendations for state management agencies to improve the liquidity of Vietnam Joint Stock Commercial Banks In addition, this chapter will present the limitations of the study and suggest future research directions General summary The thesis"The Determinants of Liquidity of Commercial Banks in Vietnam" refers to the general theory of liquidity, the determinants, and the research scope are: 27 commercial banks in Vietnam during 14 - yearperiodstarting from 2009 to 2022, and the research data is secondary data which is collected from the audited consolidated financial statements of these commercial banks The thesis uses a univariate regression model with the dependent variable representing the bank's liquidity and independent variables such as: Bank size (SIZE), Capital ratio (CAP), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non-performing Loan (NPL), Cost of Operations (CEA), Return on Equity ratio (ROE), Infation Rate (INF), GDP Index and Unemployment (UNEM) The model estimation results show that the variables includingbank size, capitalratio, loan-to-depositratio, and operating cost efficiency have a negative impact on the liquidity ofcommercialbanksin Vietnam; in contrast, the determinantssuch asinflation rate and unemployment rate have a positive impact on the liquidity of Vietnamese commercial banks Based on the obtained research results, the study contributes to making suggestions and recommendations for commercial bank and State Bank administrators about making appropriate policiestoimprove the liquidity of banks andto prevent liquidity risk viii LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận TP.HCM, ngày … tháng … năm 2023 ww Tác giả Đinh Thị Nga