Những yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH THANH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH THANH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ THÙY LINH Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “ Những yếu tố ảnh hưởng đến khoản ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu thân hướng dẫn PGS.TS Trần Thị Thùy Linh Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn thu thập từ thực tế, xử lý trung thực khách quan Tôi xin chịu hồn tồn trách nhiệm nội dung tính trung thực đề tài TP.HCM, ngày tháng năm 2021 NGUYỄN THỊ THANH THANH i MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.8 Bố cục nghiên cứu CHƯƠNG 2: KHUNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 11 2.1 Khung lý thuyết khoản NHTM 11 2.1.1 Thanh khoản ngân hàng thương mại 11 2.1.2 Các phương pháp đo lường trạng thái khoản ngân hàng 12 2.2 Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 17 2.3 Khe hở nghiên cứu 18 2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm 19 2.4.1 Các nghiên cứu thực nghiệm nước 19 ii 2.4.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 21 TÓM TẮT CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Quy trình nghiên cứu 29 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 30 3.3 Mơ hình nghiên cứu mơ tả biến 31 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu 31 3.3.2 Mô tả biến nghiên 33 3.4 Phân tích liệu 39 3.4.1 Phương pháp nghiên cứu 39 3.4.2 Xử lý liệu nghiên cứu 40 3.4.3 Phương pháp ước lượng hồi quy 41 3.4.3.1 Phương pháp ước lượng hồi quy Pool Regression (OLS cho liệu bảng) 42 3.4.3.2 Phương pháp ước lượng hồi quy Fixed Effect Method (FEM) 42 3.4.3.3 Phương pháp ước lượng hồi quy Random Effect Method (REM) 43 3.5 Các kiểm định để lựa chọn mơ hình 43 3.5.1 Kiểm định nhân tử Lagrange Breusch-Pagan cho việc lựa chọn OLS REM 43 3.5.2 Kiểm định Likelihood Ratio cho việc lựa chọn FEM OLS 43 3.5.3 Kiểm định Hausman cho việc lựa chon REM FEM 44 TÓM TẮT CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 4.1 Phân tích tình hình khoản NHTM giai đoạn 2009 – 2019 46 4.1.1 Khung pháp lý quản lý khoản NHTM 46 4.1.2 Thực trạng trạng thái khoản NHTM Việt Nam 47 iii 4.2 Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tính khoản Ngân hàng Thương mại Việt Nam 51 4.2.1 Mô tả mẫu liệu nghiên cứu 51 4.2.2 Phân tích mối quan hệ tương quan 53 4.2.3 Phân tích mơ hình hồi quy 54 4.2.4 Kiểm định mơ hình 55 4.2.4.1 Kiểm định phù hợp mơ hình 55 4.2.4.2 Kiểm định Wald (Kiểm định biến có cần thiết mơ hình hay khơng) 59 4.2.4.3 Kiểm định phương pháp giá trị mức xác suất (p-value) để kiểm định phù hợp mơ hình 61 4.2.4.4 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 61 4.2.4.5 Kiểm định tự tương quan 62 4.3 Kết 62 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 64 TÓM TẮT CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 5: HÀM Ý QUẢN TRỊ 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Hàm ý sách 71 5.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 71 5.2.2 Đối với NHTM Việt Nam 72 5.3 Hạn chế đề tài 75 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC 79 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tóm tắt kết nghiên cứu ngồi nước có liên quan 25 Bảng 3.1 Danh sách mẫu 22 NHTM Việt Nam 31 Bảng 3.2 Đề xuất biến mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến tính khoản Ngân hàng Thương mại Việt Nam 33 Bảng 4.1 Tỷ lệ vốn khoản/tiền gửi huy động nhóm NHTM tháng 12/2009 48 Bảng 4.2 Tóm tắt mơ tả thống kê biến 52 Bảng 4.3 Ma trận hệ số tương quan LIQ tiêu có tương quan 53 Bảng 4.4 Kết ước lượng mơ hình theo OLS, FEM REM 55 Bảng 4.5 Kết kiểm định nhân tử Lagrange 56 Bảng 4.6 Kết kiểm định Likelihood Ratio 57 Bảng 4.7 Kết Kiểm định Hausman-test 58 Bảng 4.8 Kết kiểm định phù hợp mơ hình OLS, FEM, REM 58 Bảng 4.9 Kết ước lượng mơ hình hồi quy thông thường (FEM) 59 Bảng 4.10 Kết kiểm định Wald lần 60 Bảng 4.11 Kết kiểm định Wald lần 60 Bảng 4.12 Hệ số VIF 61 Bảng 4.13 So sánh kết kiểm định 63 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 29 Hình 4.1 Diễn biến lãi suất VND Việt Nam 47 Hình 4.2 Lãi suất lạm phát Việt Nam 50 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải BCBS Ủy ban Basel Giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking Supervision) NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng CSTT Chính sách tiền tệ NHTW Ngân hàng trung ương NHNN Ngân hàng Nhà nước LNH Liên ngân hàng MỞ ĐẦU Tiêu đề: Những yếu tố ảnh hưởng đến tính khoản ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu luận văn tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến khoản ngân hàng thương mại Việt Nam với mẫu nghiên cứu 22 ngân hàng thương mại giai đoạn 2009-2019 Thông qua việc thu thập liệu cần thiết tiến hành chạy hồi quy liệu bảng nhiều phương pháp (OLS, FEM, REM) từ đo lường đánh giá chiều hướng tác động yếu tố Kết nghiên cứu cho thấy rủi ro khoản ngân hàng phụ thuộc vào yếu tố bên ngân hàng cụ thể tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản, quy mô ngân hàng, tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu mà chịu tác động biến kinh tế vĩ mô tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội, cung tiền, số lạm phát Từ khóa: Tính khoản, quản trị khoản, rủi ro khoản, ngân hàng thương mại Việt Nam, Basel 66 tăng 1% khả khoản ngân hàng tăng 0.053% Kết nghiên cứu phù hợp với thực trạng giai đoạn 2009 – 2019 (cũng giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt gia nhập WTO, ngân hàng niêm yết thời gian này), yêu cầu Nghị định 141/2006/NĐ-CP đến năm 2010 lên 3.000 tỷ đồng Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 NHNN yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tất NHTM phải đáp ứng theo chuẩn Basel II (CAR>8%), dẫn đến ngân hàng nỗ lực để tăng quy mô nguồn lực tài nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập,cụ thể chủ yếu tăng quy mô phát hành cổ phiếu để huy động vốn phù hợp ROE tăng cao khả phát hành cổ phiếu thành công với thị giá khối lượng giao dịch cao Các khoản thu từ phát hành cổ phiếu làm tăng vốn điều lệ đồng thời làm tăng tăng nguồn cung khoản đáng kể cho ngân hàng Hơn nữa, thay dựa vào hoạt động kinh doanh truyền thống huy động cho vay để có lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất, NHTM đa dạng hóa dịch vụ để khai thác lợi nhuận từ hoạt động bán lẻ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh chứng khốn, tư vấn tài chính, đầu tư góp vốn Hơn nữa, ngân hàng có ROE cao tạo uy tín, dễ dàng tiếp cận nguồn cung khoản từ bên ngồi với chi phí huy động vốn thấp Kết nghiên cứu cho thấy, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tác động chiều với khả khoản ngân hàng, củng cố phát Chung-Hua Shen et al, (2009) Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội tăng 1% khả khoản ngân hàng tăng 0.503% Đặc biệt thời kỳ khủng hoảng tài tăng trưởng GDP cao hỗ trợ cho khoản tốt NHTM Ngoài ra, NHTM trọng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, thường lựa chọn đối tượng vay doanh nghiệp hoạt động có hiệu khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo, khả thu hồi vốn cao, lựa chọn kỳ hạn cho vay vốn ngắn có khả thu hồi vốn nhanh vả rủi ro Kết nghiên cứu cho thấy, cung tiền M2 có tác động ngược chiều đến khoản khơng rõ ràng Điều cho thấy sách nới lỏng tiền tệ 67 NHNN để trì tăng trưởng GDP không ảnh hưởng nhiều đến khoản ngân hàng mà giai đoạn cung tiền M2 giúp ngân hàng gia tăng tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh lạm phát cao Tăng trưởng cung tiền cho thấy phủ thực thi sách tiền tệ mở rộng, phủ cần phải đưa sách kinh tế vĩ mơ phù hợp kiểm sốt cung tiền ấn định mức lãi suất hiệu để ổn định giá phát triển thị trường tài Cung tiền tăng 1% khả khoản ngân hàng giảm 0.112% Vậy liều lượng nới lỏng cung tiền hợp lý? Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Bảo Việt cho biết: Việt Nam nước có tăng trưởng M2 cao so sánh với nhóm nước bao gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines Trung Quốc, kể giai đoạn khủng hoảng lẫn giai đoạn ổn định Các nước có trình độ kinh tế trước Việt Nam Thái Lan, Malaysia có tốc độ tăng trưởng M2 giai đoạn ổn định trung bình khoảng 6%/năm nước có trình độ kinh tế tương đồng Indonesia, Philippines, Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng M2 khoảng 12-13%/năm Về mức độ hiệu việc bơm tiền tăng trưởng GDP, Việt Nam hiệu mẫu so sánh Tỷ lệ tăng trưởng M2/tăng trưởng GDP trung bình Việt Nam giai đoạn gần 2,8 lần nước khu vực dao động từ 1,5-2,5 lần Thời gian qua bơm tiền nhiều mà chưa ảnh hưởng tới lạm phát Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá Kết nghiên cứu cho thấy, số lạm phát (CPI) tác động ngược chiều với khả khoản Điều cho thấy lạm phát tăng cao, NHNN phải thực thắt chặt tiền tệ để giảm khối lượng tiền lưu thông, nhu cầu vay vốn doanh nghiệp cá nhân kinh doanh lớn, ngân hàng đáp ứng cho số khách hàng với hợp đồng ký dự án thực có hiệu quả, với mức độ rủi ro cho phép Mặt khác, lãi suất huy động tăng cao, lãi suất cho vay cao, điều làm xấu môi trường đầu tư ngân hàng, rủi ro đạo đức xuất Do sức mua đồng Việt Nam giảm, giá vàng ngoại tệ tăng cao, việc huy động vốn có kỳ hạn từ tháng trở lên 68 thật khó khăn ngân hàng, nhu cầu vay vốn trung dài hạn khách hàng lớn, việc dùng vốn ngắn hạn vay trung dài hạn thời gian qua ngân hàng không nhỏ Điều ảnh hưởng đến tính khoản ngân hàng, nên rủi ro kỳ hạn rủi ro tỷ giá xảy điều khó tránh khỏi 69 TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương này, tác giả khái quát kết kinh doanh NHTM giai đoạn 2009 - 2019 Để xác định yếu tố ảnh hưởng đến tính khoản Ngân hàng Thương mại Việt Nam, tác giả tổng hợp số liệu từ báo cáo hợp 22 NHTMVN từ năm 2009 đến năm 2019; chạy phần mềm thống kê Eview 8.1: liệu theo năm với 242 quan sát từ năm 2009- 2019, kỳ vọng độ tin cậy 95%, tương đương mức ý nghĩa α = 5% Kết nghiên cứu Chương sở khoa học để tác giả kết luận mơ hình cứu tác động nhân tố ảnh hưởng đến khoản NHTMVN giai đoạn 2009 - 2019 đồng thời đề khuyến nghị hàm ý quản trị chương 70 CHƯƠNG 5: HÀM Ý QUẢN TRỊ 5.1 Kết luận Mục tiêu nghiên cứu tìm nhân tố ảnh hưởng đến khoản 22 NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2019 Bằng phương pháp hồi quy liệu bảng, kết cuối cho thấy yếu tố CAP, ROE, SIZE, GDP có ảnh hưởng lớn đến khoản Khi có thay đổi nhỏ yếu tố khoản thay đổi Đối với yếu tố từ bên ngân hàng tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến khoản NHTM Việt Nam Khi tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu tăng khoản ngân hàng gia tăng, ngược lại quy mơ ngân hàng tăng khoản ngân hàng giảm Nghiên cứu vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế có tác động mạnh mẽ đến khoản NHTM Việt Nam Cụ thể ngân hàng trì ổn định nguồn vốn chủ sở hữu khả khoản ngân hàng đảm bảo, có sụt giảm nguồn vốn chủ sở hữu gây nên hậu thiếu hụt khoản dẫn đến nguy giải thể ngân hàng Có thể nói, giai đoạn giai đoạn 2009 - 2019, sách thắt chặt tiền tệ thời kỳ lạm phát cao làm cho ngân hàng quy mô tài sản nhỏ hạn chế cho vay tăng cường dự trữ tài sản khoản, ngân hàng phải liên tục tăng mức lãi suất tiền gửi để huy động vốn để đáp ứng nhu cầu khoản Điều cho thấy sách nới lỏng tiền tệ NHNN để trì tăng trưởng GDP khơng ảnh hưởng nhiều đến khoản ngân hàng mà giai đoạn cung tiền M2 giúp ngân hàng gia tăng tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh lạm phát cao 71 5.2 Hàm ý sách Từ kết nghiên cứu, luận văn đưa hàm ý sách giải pháp cho NHNN NHTM Việt Nam nhằm quản trị khoản ngân hàng có hiệu 5.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Mục đích cung tiền M2 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhiên tốc độ cung tiền M2 thời gian qua lại cao (bình quân 25,3%/năm), tốc độ tăng trưởng GDP lại không tương xứng, có 6,24% Sự cân đối lớn cung tiền M2 tốc độ tăng trưởng GDP nguyên nhân gây lạm phát cao, thời kỳ khủng hoảng tài Kết nghiên cứu hàm ý sách cung tiền M2 cần phải gắn liền với hiệu sử dụng vốn kinh tế, qua cung tiền vừa làm tăng khả khoản cho NHTM vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế NHNN cần đa dạng hóa cơng cụ tái cấp vốn, đồng thời khuyến khích NHTM tăng cường phát triển sản phẩm tài phái sinh nhằm giúp NHTM giảm bớt lợi nhuận tập trung từ tín dụng thu hút nguồn vốn tiền gửi từ dân cư tổ chức khác Đối với NHTM nhỏ, không đủ giấy tờ có giá khơng có khả cạnh tranh thị trường mở NHNN hỗ trợ thơng qua cơng cụ tái cấp vốn Việc hỗ trợ NHNN ngắn hạn NHTM yêu cầu phải điều chỉnh lại cấu nguồn vốn sử dụng nguồn vốn cho phù hợp, hạn chế thấp rủi ro khoản Trong thời gian qua, việc trích lập dự phòng rủi ro ngân hàng hạn chế thân ngân hàng cố tình bỏ qua việc trích lập dự phịng lập dự phịng làm cho lợi nhuận ngân hàng giảm Do vậy, ngân hàng tìm cách che giấu khoản nợ xấu, nợ xấu cấu lại đảo nợ để tránh lập dự phòng Mặt khác, ngân hàng chạy đua với để công bố lợi nhuận, hiệu hoạt động nhằm thu hút vốn từ nhà đầu tư, gia tăng giá trị cổ phiếu Điều hàm ý NHNN cần phải có chế giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu ngân hàng nhằm buộc ngân hàng 72 phản ánh nợ xấu trích lập dự phịng rủi ro tín dụng cách trung thực, từ có biện pháp xử lý nợ xấu triệt để NHNN cần giảm bớt cơng cụ hành chính, sử dụng có hiệu cơng cụ thị trường việc điều hành sách tiền tệ giám sát hoạt động NHTM phù hợp với quy luật thị trường Đặc biệt vấn đề hỗ trợ thanhkhoản, NHNN cần quy định rõ lại hoạt động hỗ trợ khoản: Việc NHNN thời gian qua sẵn sàng đứng hỗ trợ khoản, giúp ổn định hệ thống, lại tạo tâm lý ỷ lại cho ngân hàng không thúc đẩy họ tâm xử lý thu hồi nợ xấu để gia tăng khả khoản Việc ban hành quy định chế cho vay đặc biệt ngân hàng khả chi trả cần phải xem xét lại Về nguyên tắc, việc cho vay hỗ trợ khoản (thông qua kênh tái cấp vốn) xem xét ngân hàng đánh giá khoản tạm thời Đối với ngân hàng đánh giá khả chi trả vốn chủ sở hữu âm, khơng thể cho vay cho dù tái cấp vốn hay cho vay đặc biệt cần phải xử lý trường hợp ngân hàng (OceanBank, GPBank, VNCB ) mà NHNN mua đồng Kinh nghiệm thời gian qua cho thấy việc hỗ trợ khoản NHNN vào ngân hàng giúp ngân hàng tiếp tục tăng tài sản nguồn vốn (hạng mục tài sản khác), cho vay kinh tế Theo Ủy ban giám sát NHNN, việc ngân hàng yếu tăng tổng tài sản cho dù không tăng dư nợ tín dụng có nguy làm tăng chi phí xử lý nợ xấu Ngồi ra, quy định giám sát hệ thống ngân hàng cần phải giảm bớt biện pháp giải tình mang tính đối phó phụ thuộc vào mục tiêu Chính phủ để tránh việc can thiệp cách đột ngột, gây tác động ngược áp lực hoạt động NHTM Đồng thời, NHNN cần có biện pháp chế tài đủ mạnh NHTM việc tuân thủ quy định giám sát 5.2.2 Đối với NHTM Việt Nam - Quản lý tốt tài sản khoản Các ngân hàng phải trì tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt 73 ngân hàng, tiền gửi Ngân hàng Trung Ương tài sản có tính lỏng cao khác) Làm để đảm bảo trì dự trữ bắt buộc Ngân hàng Trung Ương để đối phó với dịng tiền Việc kết hợp dự trữ sơ cấp dự trữ thứ cấp giúp ngân hàng chủ động vừa đối phó với rủi ro khoản vừa có thu nhập hợp lý Các ngân hàng không trọng đến tài sản khoản, giấy tờ có trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN bị động có biến động bất thường cung cầu khoản hoạt động Vì cần tăng cường nắm giữ tài sản để nhanh chóng sử dụng nguồn tín dụng tái cấp vốn, tái chiết khấu từ NHNN có nhu cầu - Nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn Các ngân hàng cần phải định kỳ đánh giá lại nỗ lực thiết lập trì mối quan hệ với chủ sở hữu, trì tính đa dạng hố nguồn vốn Việc xây dựng mối quan hệ vững mạnh với nhà cung cấp vốn then chốt (Các đối tác, NH đại lý, khách hàng lớn, hệ thống toán) cung cấp đệm khoản NH gặp khó khăn khoản hình thành nên phần khơng thể thiếu sách quản lý khoản - Xây dựng chiến lược khoản dự phòng Các ngân hàng thương mại cần xây dựng chiến lược khoản dự phòng ngắn hạn trung dài hạn Chiến lược dự phòng sử dụng không trường hợp thiếu hụt khoản tạm thời, thời vụ, thiếu hụt khẩn cấp, mà phải tính đến trường hợp khủng hoảng khoản ngân hàng Các giải pháp sau thực hiện, tùy vào hồn cảnh cụ thể để có thứ tự ưu tiên sử dụng: Vay NHNN qua nghiệp vụ thị trường mở, Vay liên ngân hàng sử dụng hạn mức tín chấp, Phát hành chứng khốn nợ cho đối tác chiến lược, Cơ cấu lại tài sản Có, Xem xét việc vay chấp, cầm cố bán tài sản Có có khả chuyển đổi thành tiền, Tăng vốn điều lệ tiền mặt: huy động từ cổ đơng hữu cổ đơng có tiềm lực tài Tái cấu ngân hàng cách mua bán, sáp nhập 74 - Công bố thông tin minh bạch, xác, ổn định lịng tin khách hàng Thời gian vừa qua, số ngân hàng gặp khơng khó khăn việc đáp ứng khả chi trả khách hàng có nhu cầu Nguyên nhân gây việc phần đa số khách hàng không tin tưởng vào nguồn lực tài ngân hàng dẫn đến việc rút vốn hàng loạt khách hàng lo ngại rủi ro xảy Việc công bố thông tin không quán, thiếu xác yếu tố quan trọng khiến cho ngân hàng gặp rủi ro khoản lòng tin khách hàng sụt giảm Do đó, ngân hàng cần sử dụng phương tiện thông tin đại chúng nhằm công bố thông tin rộng rãi đến khách hàng Việc thơng tin tài ngân hàng cơng khai minh bạch ổn định lòng tin khách hàng, tránh thông tin không tốt gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng thị trường, hạn chế tượng khách hàng rút tiền hàng loạt Bên cạnh đó, cơng bố thơng tin rộng rãi đến người dân nhằm giúp quảng bá thương hiệu ngân hàng đến với người, thu hút đa dạng khách hàng đến giao dịch với ngân hàng Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng: rà soát đánh giá lại thực lực nguồn nhân lực cách đắn chi tiết từ cán quản lý đến nhân viên nghiệp vụ, cấu tuổi trình độ sở phân loại để có cách thức đào tạo phù hợp - Nâng cao chất lượng nguồn nhân Việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn vấn đề quan trọng yếu tố thiếu Trước hết, nhân viên làm việc phận quản trị khoản phải người am hiểu tảng lý thuyết vấn đề quản trị khoản, nên nhà quản trị giàu kinh nghiệm để hiểu rõ số liệu liên quan tới cấu tài sản-nguồn vốn ngân hàng Nhân viên phận cần đào tạo nâng cao lực nghiên cứu, phân tích, tổng hợp dự báo điều kiện kinh tế vĩ mô thông qua khóa đào tạo Các ngân hàng nên mời chuyên viên có kinh nghiệm ngành để học viên trang bị kinh nghiệm thực tế việc áp dụng quy trình quản trị rủi 75 ro khoản ngân hàng nước Ngoài ra, hoạt động đào tạo kĩ quản trị khoản Việt Nam chưa phát triển nên đội ngũ cán ngân hàng nên tham gia khóa đào tạo quốc gia có tài phát triển, phát triển hệ thống ngân hàng vào chiều sâu, để tăng cường học hỏi kinh nghiệm, rút học q giá để áp dụng vào mơ hình quản trị rủi ro Việt Nam 5.3 Hạn chế đề tài Bên cạnh kết đạt được, nghiên cứu tồn số hạn chế: Mẫu khảo sát: tác giả sử dụng mẫu bao gồm 22 ngân hàng thương mại tổng số 31 ngân hàng thương mại (tính đến năm 2019) tương đối nhỏ, chưa thu thập đầy đủ liệu dẫn đến mẫu chưa mang tính đại diện cho ngân hàng thương mại Việt Nam Việc thu thập thông tin ngân hàng mẫu thực thủ cơng nhiều nguồn liệu khác sở liệu tổng hợp ngân hàng chưa có, nên việc thu thập liệu cho nghiên cứu q trình khó khăn khơng tránh khỏi sai sót cơng bố thơng tin ngân hàng chưa thực minh bạch đầy đủ Trong nghiên cứu, tác giả lựa chọn số “Chỉ số tài sản khoản/Tổng tài sản” nhiều số đánh giá tính khoản ngân hàng sản để nghiên cứu biến nghiên cứu đưa vào mô hình cịn hạn chế Từ hạn chế nêu trên, kết hồi quy mơ hình chưa thực phản ánh thực trạng nhân tố tác động đến khoản ngành ngân hàng Việt Nam Tuy nhiên, điều giúp định hướng nghiên cứu cho đề tài luận văn mở rộng mẫu thời gian nghiên cứu, nghiên cứu ngân hàng theo quy mô, mở rộng thêm biến nghiên cứu 76 KẾT LUẬN Thanh khoản đóng vai trị quan trọng tồn phát triển NHTM Luận văn hoàn thành mục tiêu đặt xây dựng mô hình xác định mức độ nhân tố ảnh hưởng đến khoản NHTM Việt Nam Thông qua việc xác định yếu tố ảnh hưởng đến tính khoản NHTM Việt Nam sở cho hoạt động ngân hàng, giúp quản trị khoản NHTM Việt Nam hiệu vừa đảm bảo khoản, an toàn hoạt động đáp ứng khả sinh lời Từ kết nghiên cứu, luận văn đưa hàm ý sách giải pháp cho nhóm nhóm nhân tố ảnh hưởng đến khoản Tuy nhiên, luận văn tồn số hạn chế cần có hướng nghiên cứu Thứ nhất, liệu bảng bất cân xứng thu thập từ 22 ngân hàng, với chuỗi thời gian tương đối ngắn (2009 - 2019), 11 năm hạn chế luận văn Thứ hai, luận văn sử dụng phương pháp đo lường phương pháp số khoản Tuy nhiên, phương pháp có hạn chế định cho thấy cân đối kỳ hạn nợ phải trả tài sản Phương pháp đo lường không xác định giá trị khoản mà ngân hàng tạo cho kinh tế Thứ ba, bên cạnh việc sử dụng biến nhân tố bên bên ngân hàng biến độc lập, luận văn chưa có đủ điều kiện thời gian phương pháp để thu thập liệu bổ sung số biến bên khác để đo lường tác động thể chế giám sát ngân hàng quan phủ Cuối cùng, luận văn dừng lại việc tìm kiếm chứng nhân tố ảnh hưởng đến khoản NHTM VN mà tác giả chưa đủ điều kiện để so sánh với số nước tương đồng để kết nghiên cứu mang tính phổ quát lxx vii TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Basel (2008), Nguyên tắc quản lý giám sát rủi ro khoản; Basel (2010), Thông lệ tốt quản lí khoản ngân hàng Đàng Quang Vắng (2018), “Các nhân tố ảnh hưởng đến khoản ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Luật, TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Linh (2016), “Các yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, số 9/2016; Nguyễn Phúc Quý Thạnh (2020), “Trạng thái khoản hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án tiến sĩ tài ngân hàng, Trường đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Trần Hồng Ngân & Phạm Quốc Việt (2016), “Mối quan hệ quản trị công ty khoản ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, số 3+4/2016; Trương Quang Thông & Phạm Minh Tiến (2014), “Các nhân tố tác động đến rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Phát triển kinh tế, số 276, 50-62 Trương Quang Thông (2013), “Các nhân tố tác động đến rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế 276 (10/2013) 50-62; Nguyễn Văn Tiến (2015), Nguyên lý nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nxb.Thống Kê, TP.HCM 10 Vũ Thị Hồng (2012), “Các yếu tố ảnh hưởng đến khoản Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Đại học Thủy Lợi lxx viii Tài liệu Tiếng Anh 11 Delechat, C., Arbelaez, C H., Muthoora, M P S., & Vtyurina, S (2012), The determinants of banks' liquidity buffers in Central America (No 12301) International Monetary Fund; 12 Vodova, P (2011), Liquidity of Czech commercial banks and its determinants International Journal of mathematical models and methods in applied sciences, 5(6), 1060-1067 13 Eevarajasingam, N (2014) A study on Liquidity and Profitability of Private Banks in Sri Lanka Research Journal of Finance and Accounting 5(21): 165-173 14 Ibrahim, S 2017 The Impacts of Liquidity on Profitability in Banking Sectors of Iraq International Journal of Finance & Banking Studies (21474486) Vol 6, (Jul.2017), Pg 113-121 15 Aspachs et al, “Liquidity, Banking Regulation and the Macroeconomy Evidence on bank liquidity holdings from a panel of UK-resident banks”, Unpublished manuscript BIS, 2005 16 Bonfim, D., Kim, M., “Liquidity risk in banking: Is there herding?”, International Economic Journal, vol 22, no 3, pp 361-386, 2008 17 Lucchetta, M., “What Do Data Say About Monetary Policy, Bank Liquidity and Bank Risk Taking?”, Economic Notes by Banca Montedei Paschi di Siena SpA, vol 36, no 2, pp 189-203, 2007 PHỤ LỤC CÁC NGÂN HÀNG MỚI THÀNH LẬP, MUA BÁN, SÁP NHẬP - Ngày 05/05/2008, ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Tiên Phong (TPBank) thành lập - Ngày 28/3/2008, ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietBank) thành lập theo Giấy phép thành lập hoạt động số 91/GP – NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Năm 2011, ngân hàng chấp thuận đổi tên thành ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank) - Ngày 27/7/2010, ngân hàng TMCP NHTM Ngoài quốc doanh đổi tên thành ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Ngày 15/11/2011, NHNN chấp thuận hợp ngân hàng TMCP: ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa, ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank) thành ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - Ngày 28/08/2012, ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) sáp nhập vào ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - Ngày 23/05/2013, ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank) đổi tên chủ sở hữu thành ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam (VNCB) Ngày 05/03/2015, NHNN công bố định mua lại VNCB với giá đồng, chuyển đổi mơ hình hoạt động thương hiệu ngân hàng CB - Ngày 04/10/2013, ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank) hợp với cơng ty Tài Dầu Khí Việt Nam (PVFC) thành ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank) - Ngày 23/11/2013, ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank) sáp nhập vào ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) - Ngày 22/01/2014, ngân hàng TMCP Nam Việt (NAV) đổi tên thành ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) - 25/5/2915: Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long (MHB) sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) - Ngày 01/10/2015, ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (STB) ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank) ký kết biên bàn giao thức sáp nhập tồn hệ thống SouthernBank STB chứng kiến NHNN ... - Các yếu tố tác động đến tính khoản Ngân hàng Thương mại Việt Nam? - Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tính khoản Ngân hàng Thương mại Việt Nam nào? - Các hàm ý quản trị giúp quản trị khoản ngân hàng. .. ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH THANH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên... lường khoản xác định nhân tố ảnh hưởng đến tính khoản NHTM xác, nhằm giúp ngân hàng hướng đến quản trị khoản hiệu nên tác giả chọn đề tài ? ?Những yếu tố ảnh hưởng đến tính khoản Ngân hàng Thương mại