Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh cần thơ ii

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ - TRẦN THỊ MỘNG LAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ II LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ - TRẦN THỊ MỘNG LAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ II LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS VƯƠNG QUỐC DUY CẦN THƠ, 2019 i CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn, với đề tựa “Các yếu tố ảnh hưởng đến ro tín dụng NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II”, học viên Trần Thị Mộng Lan thực theo hướng dẫn PGS.TS Vương Quốc Duy Luận văn báo cáo Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày………………… Ủy viên Ủy viên - Thư ký (Ký tên) (Ký tên) ………………………… ………………………… Phản biện Phản biện (Ký tên) (Ký tên) ………………………… ………………………… Chủ tịch Hội đồng (Ký tên) …………………………… ii LỜI CẢM TẠ Trước tiên xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Vương Quốc Duy tận tình hướng dẫn, góp ý, giúp đỡ hỗ trợ tơi q trình thực đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu quý Thầy, Cô Khoa Đào tạo sau Đại học Trường Đại học Tây Đô Trong thời gian qua, quý Thầy, Cô tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu, tận tình truyền đạt kiến thức q báu cho tơi thời gian học tập trường Sau cùng, chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người động viên, giúp đỡ thời gian học tập thực nghiên cứu Cần Thơ, ngày tháng năm 2019 Người thực Trần Thị Mộng Lan iii TÓM TẮT Đề tài “ Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II” thực từ tháng 09 năm 2018 đến tháng 01 năm 2019 nhằm phân tích thực trạng rủi ro tín dụng NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II Trên sở đó, tác giả phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II Để thực mục tiêu đề tài sử dụng phương pháp phân tích hồi quy cụ thể sử dụng mơ hình Probit để tìm nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng kinh nghiệm khách hàng vay, tài sản đảm bảo, sử dụng vốn vay, lĩnh vực cho vay, nguồn thu nhập trả nợ kiểm tra giám sát khoản vay Ngoài ra, kết từ phương pháp định tính cịn đưa ngun nhân khác như: thơng tin thu thập chưa đầy đủ xác, lực đội ngũ cán hạn chế, đạo đức cán tín dụng, đạo đức khách hàng vay vốn… Từ kết nghiên cứu, đề tài đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II sau: (1) Giải pháp khách hàng vay, (2) Giải pháp giá trị tài sản đảm bảo, (3) Giải pháp việc sử dụng vốn vay việc kiểm tra giám sát khoản vay, (4) Giải pháp lĩnh vực cho vay, (5) Giải pháp nguồn thu nhập trả nợ, (6) Giải pháp thay đổi sách điều hành Chính phủ Ngân hàng Nhà nước, (7) Giải pháp môi trường pháp lý chưa thuận lợi, (8) Giải pháp đạo đức nghề nghiệp cán khách hàng, (9) Giải pháp cho việc cao lực cán vấn đề thông tin thu thập chưa đầy đủ xác, (10) Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II thời gian Đồng thời đề tài đưa kiến nghị cần thiết với cấp có liên quan việc quản lý phát triển hoạt động ngân hàng iv SUMMARY Topic : “Some limited solutions of credit risks in Bank for Agricultural and Rural Development Can Tho II branch” was conducted from September 2018 to January 2019 to analyze the status of credit risks in this bank On that basic, the writer analyzes some factors effecting to credit risks and suggests solutions aiming to reduce credit risks in Bank for Agricultural and Rural Development Can Tho II branch To carry out this target, the paper will mainly use specific regression analysis which is probit model to find out the six factors that effect credit risks, consisting of experience of borrowers, collateral, loans using, lending field, income and loans monitoring Additionally, the result from qualitative method shows more other reasons such as incomplete and inaccurate information collected, insufficient capacity of loans staffs, morality of loan officers borrowers From researching result, the paper will mainly suggest some of solution to reduce credit risks in Bank for Agricultural and Rural Development Can Tho II branch as follows: (1) Solution to borrowers, (2) Solution to collateral, (3) Solution to using loans and loans monitoring, (4) Solution to lending field, (5) Solution to income, (6) Solution to changing operating policy of government and state bank, (7) Solution to unadvantaged juridical envirement, (8) Solution to carrer moraity of officers and borrowers, (9) Solution to offirer’s capacity improving and problem of information collected incomplete and inaccurate, (10) Solution reducing credit risks in Bank for Agricultural and Rural Development Can Tho II branch in next steps At the same time, the paper also shows out nessessary recommendations to related department for bank’s management and development v LỜI CAM KẾT Tôi xin cam đoan luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho luận văn cấp khác Cần Thơ, ngày tháng năm 2019 Người thực Trần Thị Mộng Lan vi MỤC LỤC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .1 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .2 1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.5.2 Phương pháp phân tích số liệu 1.6 Đóng góp luận văn 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 10 2.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng 10 2.1.1 Tín dụng ngân hàng 10 2.1.2 Rủi ro tín dụng 15 2.1.3 Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng 18 2.1.4 Các dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng 24 2.1.5 Những thiệt hại rủi ro tín dụng ngân hàng gây 26 2.1.6 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 27 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước có liên quan 28 2.2.1 Các nghiên cứu Việt Nam 28 2.2.2 Các nghiên cứu giới 30 2.2.3 Tổng kết nghiên cứu trước 31 2.2.4 Khe hỏng nghiên cứu 31 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VỀ NHNN & PTNT VN CHI NHÁNH CẦN THƠ II .33 3.1 Giới thiệu chung NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II 33 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 3.1.2 Cơ cấu tổ chức 34 3.1.3 Các dịch vụ NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II 34 3.1.4 Quy trình cho vay NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II 35 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II 37 3.2.1 Kết hoạt động NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II 37 3.2.2 Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng 38 3.2.3 Các số đánh giá hoạt động tín dụng 45 vii 3.2.4 Các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II 46 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 54 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 54 4.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng phương pháp định lượng .57 4.2.1 Các kiểm định khuyết tật mơ hình 57 4.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II 57 4.3 Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II 61 4.3.1 Giải pháp khách hàng vay 61 4.3.2 Giải pháp giá trị tài sản đảm bảo 61 4.3.3 Giải pháp việc sử dụng vốn vay việc kiểm tra, giám sát khoản vay 61 4.3.4 Giải pháp lĩnh vực cho vay 62 4.3.5 Giải pháp nguồn thu nhập trả nợ 62 4.3.6 Giải pháp đạo đức nghề nghiệp cán khách hàng 62 4.3.7 Giải pháp cho việc nâng cao lực cán vấn đề thơng tin thu thập chưa đầy đủ xác 63 4.3.8 Giải pháp hạn chế RRTD NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II thời gian 63 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .65 5.1 Kết luận 65 5.2 Kiến nghị .65 5.2.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 65 5.2.2 Kiến nghị NHNN & PTNT Việt Nam 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 71 PHỤ LỤC 74 viii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức 37 61 thống kê từ hồ sơ vay nhận thấy phần lớn khoản vay thuộc nhóm có rủi ro có tỷ lệ vốn tự có thấp 4.3 Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II 4.3.1 Giải pháp khách hàng vay Kết nghiên cứu cho thấy giảm thiểu rủi ro tín dụng cho khách hàng có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực đầu tư cơng việc làm Cơng ty Do giải pháp khách hàng vay khách hàng có kinh nghiệm lâu năm vay để đầu tư cho dự án thuộc lĩnh vực cơng việc ngân hàng nên có sách ưu đãi cho đối tượng khách hàng thuộc nhóm (ví dụ: ưu đãi lãi suất vay, ), ngược lại nhóm khách hàng có kinh nghiệm lĩnh vực đầu tư nên có yêu cầu cao tài sản đảm bảo khoản vay nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng 4.3.2 Giải pháp giá trị tài sản đảm bảo - Về việc xác định giá trị tài sản đảm bảo: Tài sản bảo đảm mơ tả chung, phải xác định được; tài sản bảo đảm tài sản có tài sản hình thành tương lai giá trị tài sản lớn hơn, nhỏ giá trị thực nghĩa vụ - Xác định, lên phương án xử lý tài sản tương lai: Mỗi loại tài sản có cơng dụng cách thức xử lý khác nhau, vậy, nhận bảo đảm, ngân hàng cần lưu ý vào đối tượng để lựa chọn áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ phù hợp - Ngoài kết hợp với nhân tố: mục đích vay, kinh nghiệm khách hàng, mà ngân hàng cho vay theo giá trị phần trăm tài sản đảm bảo (ví dụ: khách hàng vay sử dụng cho mục đích vay tiêu dùng cho vay tối đa 70% giá trị tài sản đảm bảo, ngược lại khách hàng vay sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh, có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực sản xuất kinh doanh cho vay từ 70% - 90% chí 100% giá trị tài sản đảm bảo) 4.3.3 Giải pháp việc sử dụng vốn vay việc kiểm tra, giám sát khoản vay 62 - Đối với khách hàng: Tư vấn đầy đủ vấn đề liên quan đến pháp luật khơng thực mục đích khoản vay, đồng thời có gàn buộc hợp đồng tín dụng - Đối với việc kiểm tra, giám sát khoản vay: Hiện có khoản vay có thời gian kiểm tra, giám sát từ đến lần/năm, thực tế cho thấy việc giám sát tương đối lỏng lẻo cần tăng cường giám sát nhiều nữa, đặc biệt khoản vay có nhu cầu vốn lớn 4.3.4 Giải pháp lĩnh vực cho vay Đối với nhân tố giải pháp cho ngân hàng cho vay ưu tiên lãi suất nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh, xem xét kỹ tính thực nghiệm khả thành cơng dự án, phương án kinh doanh cho vay 100% giá trị tài sản đảm bảo chí tín chấp nhằm cung cấp đầy đủ nhu cầu vốn để sớm tạo sản phẩm, có thu nhập đảm bảo giảm thiểu rủi ro cho khoản vay Đối với khách hàng có nhu cầu vốn vay sử dụng cho mục đích phi sản xuất kinh doanh, mục đích thơng thường khơng tạo lợi nhuận cho khách hàng nên cần xem xét nhiều phương án khoản vay như: nguồn thu nhập trả nợ sau vay, giá trị tài sản đảm bảo, Việc xem xét kỹ điều kiện trước chấp nhận hồ sơ vay giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng 4.3.5 Giải pháp nguồn thu nhập trả nợ Khách hàng phải có hợp đồng lao động ký không xác định thời hạn với thời gian làm việc lâu năm, chứng minh thu nhập từ hoạt động có lợi nhuận tương đối cao so với quy mơ doanh nghiệp thời gian liên tục từ đến năm ưu tiên Đồng thời khách hàng không đủ điều kiện xem xét yêu cầu cao nhân tố khác như: có tài sản đảm bảo, có phương án kinh doanh rõ ràng ràng buộc pháp lý chặt chẽ nhằm đảm bảo rủi ro tín dụng giảm mức thấp 4.3.6 Giải pháp đạo đức nghề nghiệp cán khách hàng Đối với đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng: Cần có chế tài thật nghiêm khắc xử lý lãnh đạo ngân hàng có hành vi che dấu dùng mối quan hệ vận động hành lang, không chuyển vụ việc sang quan chức khác Cập nhật thông tin liên quan tới vụ việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp ngành ngân hàng với học kinh nghiệm để gửi tới toàn cán nhân viên cần phải trọng 63 Đối với đạo đức nghề nghiệp khách hàng vay: Cần bổ sung thêm tiêu chuẩn rõ ràng cho khoản vay, sách kiểm sốt rõ ràng chặt chẽ, biện pháp chế tài mạnh mẽ khách hàng có hành vi vi phạm đạo đức vay khách hàng 4.3.7 Giải pháp cho việc nâng cao lực cán vấn đề thơng tin thu thập chưa đầy đủ xác Giải pháp cao lực cán bộ: NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II cần trọng xây dựng mơ hình nâng cao lực quản trị cho đội ngũ từ nhân viên cấp thấp đến cán quản lý cấp cao, đặc biệt cán quản lý cấp trung Nếu nhà quản lý cấp trung trang bị đầy đủ kiến thức chun mơn kỹ mềm mặt, giúp họ dẫn cho cán cấp dưới, mặt khác, giúp họ phát rủi ro xảy để đề xuất, tham mưu cho cấp vấn đề quan trọng việc giải việc thông tin thu thập chưa đầy đủ xác, cán nắm đầy đủ quy trình chun mơn nghiệp vụ đồng thời có cán quản lý cấp dẫn hợp lý hạn chế nguồn thơng tin thu thập khơng xác chưa đầy đủ 4.3.8 Giải pháp hạn chế RRTD NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II thời gian * Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng nhằm phân tán rủi ro: - Đầu tư vào nhiều đối tượng sản xuất kinh doanh, nhiều loại hàng hóa khác nhau, tránh tập trung cho vay sản xuất số loại sản phẩm, đặc biệt loại sản phẩm không thiết yếu mà nhà nước không khuyến khích sản phẩm xuất nhiều thị trường - Tránh cho vay nhiều khách hàng, đảm bảo tỷ lệ cho vay định tổng số vốn hoạt động khách hàng để tránh ỷ lại rủi ro bất ngờ khách hàng - Cho vay với nhiều loại thời hạn khác đảm bảo cân đối số vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đảm bảo phát triển vững tránh rủi ro tín dụng thay đổi lãi suất thị trường * Bảo hiểm tín dụng giảm thiểu rủi ro: Bảo hiểm tín dụng biện pháp quan trọng nhằm san rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng Bảo hiểm tín dụng thực 64 hình thức : Bảo hiểm cho hoạt động cho vay, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tiền vay Có thể học hỏi số hình thức bảo hiểm mà nước thực sau: - Khách hàng vay vốn tín dụng ngân hàng bắt buộc khách hàng tham gia mua bảo hiểm tín dụng Khi mà khách hàng rơi vào tình trạng thất nghiệp, phá sản… khơng có khả trả nợ vay ngân hàng cơng ty bảo hiểm trả - Ngân hàng trực tiếp mua bảo hiểm tổ chức bảo hiểm chuyên nghiệp bồi thường thiệt hại gặp rủi ro vốn tín dụng - Bảo hiểm tài sản đảm bảo tiền vay Tiểu kết chương Hoạt động ngân hàng Việt Nam, TPCT nói chung NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II nói riêng ngày phát triển cách vượt bậc Tuy nhiên, khung pháp lý nhiều bất cập, hệ thống thơng tin hỗ trợ cịn yếu kém, trình độ quản lý nghiệp vụ có cải thiện khơng tương xứng với tốc độ làm cho phát triển tìm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động tín dụng Một số ngun nhân tìm thấy phần nghiên cứu nhân tố tài sản đảm bảo, kinh nghiệm khách hàng, mục đích vay vốn, lĩnh vực vay, nguồn thu nhập trả nợ nhân tố đến từ ngân hàng việc kiểm tra giám sát khoản vay Đồng thời sở kết phân tích đó, tác giả chúng tơi trình bày số giải pháp phòng ngừa rủi ro khâu, trình trước cho vay, cho vay sau cho vay hoạt động tín dụng NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II 65 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Tín dụng thương mại quan hệ tín dụng doanh nghiệp cá nhân hình thức mua bán chịu hàng hóa Đây quan hệ tín dụng nhà sản xuất - kinh doanh thực hình thức mua bán, bán chịu hàng hóa Hành vi mua bán chịu hàng hóa xem hình thức tín dụng - người bán chuyển giao cho người mua quyền sử dụng vốn tạm thời thời gian định đến thời hạn thỏa thuận, người mua phải hoàn lại vốn cho người bán hình thức tiền tệ phần lãi cho người bán chịu Tuy nhiên phương thức mua bán có rủi ro định, nghiên cứu “ Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II” nhằm khái tình hình hoạt động chi nhánh từ năm 2015 - 2017, đồng thời xác định yếu tố rủi ro tìm giải pháp để hạn chế phần rủi ro này, từ nguồn số liệu 169 đối tượng khách hàng doanh nghiệp cá nhân giao dịch năm 2017 Kết phân tích mơ mơ hình Probit biến độc lập có biến ảnh hưởng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II kinh nghiệm khách hàng vay, tài sản đảm bảo, sử dụng vốn vay, lĩnh vực cho vay, nguồn thu nhập trả nợ kiểm tra giám sát khoản vay Còn lại biến khơng làm ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng là: khả tài khách hàng vay Cuối sở lý luận mơ hình nghiên cứu, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng NHNN & PTNT VN Chi nhánh Cần Thơ II 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Các yếu tố vĩ mô: Do tốc độ tăng trưởng kinh tế tác động chiều đến khả sinh lợi NHTM Việt Nam nên NHNN cần có biện pháp kích cầu kinh tế, hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp tư nhân sản xuất kinh doanh tiếp cận nguồn vốn Điều giúp tăng khả trả nợ doanh nghiệp làm cho nợ xấu giảm xuống Để hạn chế nợ xấu, NHNN cần tiếp tục đạo ngân hàng tuân thủ quy định pháp luật an toàn hoạt động ngân hàng, cấu lại 66 nợ, phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro theo quy chuẩn Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Lãi suất: Dựa kết ước lượng mô nên có gói vay ưu đãi lãi suất theo đạo NHNN ban hành cho nhóm đối tượng doanh nghiệp cá nhân vay cho mục đích kinh doanh nhằm mang đến cho lựa chọn tối ưu, phù hợp với kế hoạch tài họ từ giảm nhẹ gánh nặng lãi hạn chế rủi ro vốn Công tác quản lý: Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường biện pháp quản lý tín dụng ngân hàng như: Bổ sung chế, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu việc chấp hành chế, thể lệ, quy trình tín dụng Nâng cao hiệu lực cơng tác tốn ngân hàng để đảm bảo mơi trường lành mạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng dịch vụ ngân hàng Trung tâm thông tin tín dụng NHNN thời gian qua phát huy hiệu quả, NHNN cần nhận thông tin chọn lọc cung cấp cách kịp thời, xác nguồn tin nước, giới, biến đổi tình hình trị xã hội…để ngân hàng có giải pháp tích cực hoạt động nói chung kinh doanh nói riêng Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với ngành có liên quan trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gở khó khăn vướng mắc thủ tục phát tài sản Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để ngân hàng áp dụng chuẩn xác, kịp thời công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn cơng cụ tài phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để giúp NHTM vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng để phịng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng 5.2.2 Kiến nghị NHNN & PTNT Việt Nam Trong hoạt động tín dụng xuất phát từ việc thiếu thông tin tiếp nhận thơng tin khơng xác, xử lý thơng tin thị trường sơ sài… đặt trách nhiệm vào cán tín dụng nên việc xảy thiếu sót xử lý sai lệch điều khó tránh khỏi Vì vậy, NHNN & PTNT Việt Nam nên thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mô dựa tất kênh thông tin, nguồn nghiên cứu dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, chiến lược khách hàng chiến lược đầu tư vốn tín dụng 67 Sau phận tiến hành phân tích, đánh giá quy mơ, cấu hiệu tín dụng ngành kinh tế, thành phần kinh tế, địa bàn nông thôn thành thị sở ngân hàng thực giải pháp mở rộng tín dụng an tồn, hiệu bền vững Để sách tín dụng sâu sát với diễn biến tình hình kinh tế giới, nước đặc thù ngành nghề kinh doanh NHNN & PTNT Việt Nam cần xây dựng sách tín dụng có đặc điểm sau: Ban hành văn hướng dẫn, định hướng tín dụng cho chi nhánh theo thời điểm năm, năm, quý để kịp thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế Kiểm tra, kiểm sốt phải đảm bảo kịp thời, thường xuyên liên tục, đánh giá việc cách nhanh chóng đưa kết luận kịp thời, xác để từ đưa giải pháp xử lý vấn đề phát sinh từ đầu Khi kiểm tra, kiểm sốt phải đảm bảo khơng gây xáo trộn hoạt động bình thường, khơng gây tâm lý hoang mang, đối phó với việc kiểm tra, kiểm sốt cán tín dụng Phân tách máy cấp tín dụng theo phận tiếp thị, phận phân tích tín dụng phận phê duyệt tín dụng Từ phân tách nhiệm vụ, chun mơn hóa phận, phân tách trách nhiệm giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng Hiện nay, cán tín dụng vừa tiếp xúc khách hàng, vừa lập hồ sơ vay, vừa thẩm định giá trị tài sản đảm bảo, vừa đề nghị cho vay dẫn đến rủi ro cao Việc phân tách lại máy không giúp giảm thiểu rủi ro mà cịn tăng tính chun mơn nghiệp vụ Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nâng cao trình độ chun mơn đạo đức cán tín dụng Đồng thời, cần có chế độ lương thưởng hợp lý nhằm khuyến khích cán làm việc tạo môi trường hoạt động chất lượng hiệu 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ali, A and K Daly (2010), Macroeconomics Determinants of Credit Risk: Recent Evidence from a Cross Country Study, International Review of Financial Analysis, 19: 165-171 Bùi Hữu Phước, Ngô Thành Danh Ngơ Văn Tồn (2017), Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Kiên Giang, Tạp chí kinh tế đối ngoại, số 98 Bonfim, D (2009), Credit Risk Drivers: Evaluating the Contribution of Firm Level Information and of Macroeconomic Dynamics, Journal of Banking and Finance, 33: 281-299 Gertler, M and S Gilchrist (1994), Monetary policy, Business Cycles, and the Behavior of Small manufacturing Firms Quarterly Journal of Economics, 109(2): 309-340 Hồ Diệu ( 2003), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Hồ Chí Minh Hồng Xn Hịa Trần Kim Anh (2013), Vấn đề nợ xấu số giải pháp cần thiết, Tạp chí ngân hàng, số 4: tr 23-26 Joel Bessis (2012), Quản trị rủi ro ngân hàng, NXB Lao động - Xã hội, Hồ Chí Minh Lê Khương Ninh (2016), Kinh tế học ứng dụng tài vi mơ, NXB Giáo dục, Cần Thơ Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc (2012), Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh BIDV Đồng sơng Cửu Long, Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 73: tr: 3-12 10 Mai Văn Nam (2008), Giáo trình kinh tế lượng, NXB Văn hóa - Thơng tin, Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Việt Phương Phan Minh Tiến (2018), Tác động rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Quỹ đầu tư phát triển Cần Thơ, Tạp chí khoa học Cần Thơ, số 3: tr 24-28 12 Ngân hàng Nhà nước (2014), Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 việc sử đổi bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TTNHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 69 13 Ngân hàng Nhà nước (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 14 Nguyễn Thị Thu Hằng (2013), Nợ xấu ngân hàng Việt Nam - Một năm nhìn lại, Tạp chí ngân hàng, số 6: tr 21-26 15 Nguyễn Văn Đức (2012), Rủi ro đạo đức nghề nghiệp hoạt động kinh doanh NHTM- Cách thức tiếp cân phương pháp phòng ngừa, Tạp chí ngân hàng, số 6: tr 33-36 16 Nguyễn Thị Mùi (2012), Thực trạng nợ xấu ngân hàng Việt Nam giải pháp tháo gỡ, Tạp chí tài số 11 17 Nguyễn Đăng Dờn cộng (2012), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đơng, Hồ Chí Minh 18 Nguyễn Trung Kiên (2010), Rủi ro tín dụng ngun nhân ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu tài kế tốn, số (85): tr.61-63 19 Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống kê, Hồ Chí Minh 20 Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hồ Chí Minh 21 Phạm Thị Nguyệt Hà Mạnh Hùng (2011), Nguyên nhân biểu rủi ro tín dụng NHTM, Tạp chí ngân hàng, số 9: tr 29-33 22 Phan Văn Tính (2007), Rủi ro tín dụng - cách nhìn nhận mới, Tạp chí ngân hàng, số 23: tr 11-14 23 Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 24 Trần Ái Kết (2013), Tài tiền tệ, NXB Đại học Cần Thơ, Cần Thơ 25 Trần Huy Hoàng (2011), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao động - Xã hội, Hồ Chí Minh 26 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ, Tạp chí Ngân hàng, số 5: tr 38-41 70 27 Trương Đông Lộc (2010), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại nhà nước khu vực đồng Cửu Long, Tạp chí kinh tế phát triển, số 156: tr 49-52 71 PHỤ LỤC 1 Hệ số tương quan (corr) hệ số phóng đại phương sai (vif) Kiểm định cần thiết biến mơ hình 72 Kiểm tra phương sai sai số thay đổi mơ hình Khắc phục phương sai sai số thay đổi mô hình probit 73 Hệ số tác động biên 74 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG I THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Khách hàng cá nhân - Họ tên anh/chị/: …………………………………… - Địa chỉ: ………………………………………………… - Dân tộc:……………………………………………… - Giới tính: Nam Nữ - Năm sinh - Trình độ học vấn anh/ chị theo số năm học: Cấp Cấp Cấp Trên cấp - Nghề nghiệp:… - Công nhân viên chức nhà nước Khác - Tên quan làm việc: - Ngành nghề kinh doanh: - Có năm kinh nghiệm cho nghề nghiệp này: Khách hàng doanh nghiệp - Tên doanh nghiệp: Năm thành lập: - Ngành nghề kinh doanh chính: II CÂU HỎI CHUNG Khi vay vốn cho dự định NHNN&PTNT chi nhánh Cần Thơ II anh/chị/DN có vốn tự có cho dự định này? Mục đích sử dụng vốn anh/chị/DN cho cơng việc gì? Đánh giá đến thời điểm anh/chị/DN có cho sử dụng vốn vay mục đích ban đầu thẩm định vay: Tổng thu nhập trung bình năm anh/chị/DN bao nhiêu? (triệu đồng/năm): 75 Số tiền anh/chị/DN vay khoảng bao nhiêu? (triệu đồng) : Khi vay anh/chị/DN có tài sản đảm bảo hay khơng ? Có Khơng Giá trị TSĐB xác định khoản tiền (triệu đồng): Ngân hàng có thường xuyên kiểm tra, giám sát khoảng vay? (lần/năm): Trân trọng cảm ơn