Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh an giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ NGUYỄN NHỰT KHANG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH AN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ NGUYỄN NHỰT KHANG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH AN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TÔ THIỆN HIỀN CẦN THƠ, 2019 i CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn này, với lời tựa là: “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang” học viên Nguyễn Nhựt Khang thực hướng dẫn TS Tô Thiện Hiền Luận văn báo cáo Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày … /… /2019 ỦY VIÊN ỦY VIÊN – THƯ KÝ (Ký tên) (Ký tên) PHẢN BIỆN PHẢN BIỆN (Ký tên) (Ký tên) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký tên) (Ký tên) ii LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn gia đình người thân động viên lo lắng để tơi có ngày hơm Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Tây Đô truyền đạt kiến thức quý báu dạy dỗ suốt thời gian học tập nghiên cứu Xin chân thành biết ơn thầy TS Tô Thiện Hiền tận tâm bảo, giúp vượt qua khó khăn q trình thực luận văn tạo cho tơi cách nhìn rộng phương pháp thực đề tài nghiên cứu mà tơi mang theo bước tiếp đường nghiệp Xin chân thành cảm ơn quý cô chú, anh chị ngân hàng nhiệt tình giúp đỡ tơi q điều tra thực luận văn Xin chân thành cám ơn! Học viên Nguyễn Nhựt Khang iii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc cá nhân Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn phát triển từ tài liệu, cơng trình nghiên cứu cơng bố, tham khảo tạp chí chun ngành trang thông tin điện tử Những quan điểm trình bày luận văn quan điểm cá nhân Các giải pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực luận văn Tác giả Nguyễn Nhựt Khang iv TĨM TẮT LUẬN VĂN Có thể thấy việc nghiên cứu, áp dụng biện pháp nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy nhiệm vụ hàng đầu NHTM Trong trình nghiên cứu đề tài này, dựa tảng sở lý luận Ủy Ban Giám Sát Rủi Ro Basel đặt công tác quản lý rủi ro tín dụng yếu tố QTRR cần thực theo C Arthur Williams Jr dịch lại Nguyễn Quang Thu cộng Tác giả vấn đề cịn tồn hoạt động tín dụng, vấn đề nợ xấu, vấn đề RRTD Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang thời gian qua Song song đó, đề tài tiến hành phân tích chi tiết nội dung quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang theo tiêu chuẩn lý luận đặt Từ đó, tác giả điểm yếu cịn tồn cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Đơn vị thời gian qua Cuối cùng, từ kết có nhược điểm công tác quản lý rủi ro tín dụng, tác giả mạnh dạn đưa giải pháp phù hợp cho Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu công tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang thời gian qua tiếp cận với chuẩn mực quốc tế quản lý rủi ro tín dụng Tuy nhiên, tất giai đoạn khởi đầu hậu rủi ro tín dụng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Việc thực nhóm giải pháp để quản lý rủi ro tín dụng giai đoạn phù hợp cấu tổ chức, quy mơ, tiềm lực tài Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cần định hướng theo thông luật quốc tế cụ thể Hiệp ước Basel II để dần chuyển đởi, thích nghi với điều kiện văn hóa – xã hội phát triển kinh tế giới Hy vọng qua nghiên cứu này, đề tài giúp cho nhà QTRR ngân hàng nói chung, nhà QTRR Ngân Hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang nói riêng có nhìn tởng quan RRTD, quản lý rủi ro tín dụng Luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Để nghiên cứu hồn thiện hơn, mong nhận góp ý chân thành quý thầy cô bạn v ABSTRACT It can be seen that the research in the measures application to improve credit risk management capacity to minimize the damage that can occur is the most priority task of commercial banks In the process of working on this topic, the writer based on the foundation arguments of Basel Committee Risk Management setting for the management of credit risk and the basic elements of risk management which are needed to complete It is stated by C Arthur Williams Jr translated by Nguyen Quang Thu et al The author has basically pointed out the existing problems in credit activities, bad debt, and credit risk at VietinBank, An Giang branch in recent years At the same time, the research also analyses the details of credit risk management in Kien Long Bank, Bac Lieu Branch in accordance with the standard set out Since then, the researcher stated some weaknesses that still exist in credit risk management of the branch in over the past Finally, from the results obtained on the weaknesses in credit risk management, the author has proposed suitable solutions for Kien Long Bank, Bac Lieu Branch to improve and upgrade the effectiveness of credit risk management VietinBank, An Giang branch has been approaching the international standards of credit risk management over the time However, everything is only in the initial stages and the consequences of credit risk still affect the business activities of the bank The implementation of the key measures to manage credit risk in the current period is appropriate in terms of organizational structure, scale and financial resource of VietinBank, An Giang branch, but the risk management must be oriented in accordance with international law, namely the Basel II Treaty, in order to gradually transform and adapt to the socio-cultural and economic conditions of the world economy Hopefully through this research, it may help the bank in term of credit risk management in general, and in VietinBank, An Giang branch in particular have an overview of credit risk and credit risk management The thesis may have some inevitable shortcomings To make the research more perfect, I am looking forward to receiving the sincere comments from teachers and friends vi MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Tổng quan nghiên cứu trước .2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu .9 3.1 Mục tiêu 3.1.1 Mục tiêu chung đề tài: 3.1.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: 3.2 Câu hỏi nghiên nghiên cứu: .9 Đối tượng giới hạn phạm vi nghiên cứu .9 4.1 Đối tượng nghiên cứu luận văn 4.2 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 4.3 Đối tượng khảo sát 10 Phương pháp nghiên cứu 10 5.1 Phương pháp thu thập số liệu 10 5.2 Phương pháp phân tích số liệu 10 Ý nghĩa khoa học .12 6.1 Ý nghĩa khoa học 12 6.2 Ý nghĩa thực tiễn .12 Kết cấu luận văn 12 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 13 1.1 Hoạt động tín dụng .13 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng .13 1.1.2 Đặc điểm tín dụng 13 1.1.3 Phân loại tín dụng .14 1.1.4 Vai trò tín dụng ngân hàng 15 1.2 Rủi ro tín dụng 16 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng 16 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 17 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng .17 1.2.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng ngân hàng 18 vii 1.2.5 Hậu rủi ro tín dụng ngân hàng .20 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng 21 1.3.1 Quản lý rủi ro .21 1.3.2 Quản lý rủi ro tín dụng 22 1.3.3 Sự cần thiết cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 23 1.3.4 Các nhiệm vụ chủ yếu cơng tác quản lý rủi ro tín dụng .24 1.4 Quản lý rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel 28 1.4.1 Lịch sử hình thành phát triển Ủy ban Basel 28 1.4.2 Các nguyên tắc xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng .29 TĨM TẮT CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG - CHI NHÁNH AN GIANG 33 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh An Giang 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .33 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh tiêu đánh giá quản lỵ́ rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam từ 2015 đến 2017 .34 2.2.Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang .41 2.2.1 Hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang 41 2.2.2 Nhận diện phân loại rủi ro tín dụng 46 2.2.3 Đánh giá mức độ rủi ro tín dụng 49 2.2.4 Phịng chống tài trợ rủi ro tín dụng 50 2.2.5 Theo dõi, đánh giá điều chỉnh phương pháp phòng, chống rủi ro tín dụng 53 2.3 Thực trạng quản lý ̣ rủi ro tín dụng định hướng theo yêu cầu của hiệp ước BASEL II 55 2.3.1 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng định hướng theo yêu cầu Hiệp ước Basel II Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang 55 2.3.2 Xây dựng mơi trường tín dụng thích hợp 56 2.3.3 Thực cấp tín dụng lành mạnh 57 2.3.4 Duy trì trình quản lý, đo lường theo dõi tín dụng phù hợp .59 2.3.5 Đảm bảo quy trình kiểm sốt đầy đủ rủi ro tín dụng 60 viii 2.4 Những kết đạt và hạn chế quản lý tín dụng 61 2.4.1 Các kế́t đạt công tác quản lý rủ̉i ro tín dụng 61 2.4.2 Những hạn chế còn tồn công tác quản lý rủi ro tín dụng .64 2.5 Những nguyên nhân của tờn tín dụng 65 2.5.1 Nguyên nhân thuộc phía Ngân hàng 65 2.5.2 Nguyên nhân rủi ro thuộc phía khách hàng 68 2.5.3 Nguyên nhân khách quan 69 TÓM TẮT CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QLRRTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH AN GIANG 71 3.1 Phương hướng và mục tiêu phát triển của Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang .71 3.1.1 Phương hướng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang 71 3.1.2 Các mục tiêu chủ yếu Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang 71 3.2 Nhóm giải pháp chính hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang .72 3.2.1 Giải pháp nhận diện phân loại rủi ro: 72 3.2.2 Giải pháp đánh giá rủi ro hệ thống xếp hạng tín dụng nội 75 3.2.3 Giải pháp phòng chống dự phòng rủi ro 76 3.2.4 Giải pháp theo dõi đánh giá điều chỉnh phương pháp phòng chống rủi ro 80 3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ cho công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang 81 3.3.1 Về công tác đào tạo 81 3.3.2 Về tổ chức nhân .81 3.3.3 Tở chức Phịng/ban: 82 3.4 Nhóm giải pháp định hướng công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang theo hiệp ước BASEL II 82 97 - Chưa định giá tài sản đảm bảo tỷ lệ quy định - Nhận bất động sản khơng có lối - Định giá BĐS theo giá thị trường không đủ thông tin so sánh 30 12 53 - Định giá nhà đất khơng có Giấy chứng nhận Giấy phép xây dựng - Định giá đất có phần nằm quy hoạch, vi phạm lộ giới không tách riêng để định giá - Tài sản thuộc diện không nhận chấp định giá chấp - Không thẩm định vị trí tọa lạc BĐS so với mặt tiền đường, hẻm - Tờ trình thẩm định Trưởng phòng KD ký duyệt không thẩm quyền - Thẩm định tài sản chấp tỉnh khơng có phê duyệt hội sở - Tờ trình thẩm định tín dụng: - Khoản vay vượt hạn mức phán Trưởng đơn vị Tờ trình thẩm định thiếu phê duyệt cấp có thẩm quyền - Tờ trình thẩm định thiếu nội dung thể mối quan hệ khách hàng với ngân hàng khác - Lãi suất Tờ trình thẩm định Hợp đồng tín dụng khơng thống 10 16 - Cấp tín dụng vượt 70% giá trị tài sản theo quy định - Cho vay CB-CNV vượt số tiền lương quy định - Không phân tích rủi ro cho vay biện pháp hạn chế rủi ro tờ trình thẩm định tín dụng 57 - Hợp đồng tín dụng phụ lục hợp đồng tín dụng: - Trên hợp đồng ghi thiếu điều, khoản cần thiết liên quan đến lãi suất, thời hạn cho vay, loại hình cho vay phương thức cho vay 98 - Hồ sơ vay vốn Hợp đồng tín dụng ghi sai số văn ủy quyền người có thẩm quyền ký duyệt hồ sơ - Hợp đồng vay vốn khơng đóng dấu giáp lai - Hợp đồng tín dụng thiếu chữ ký bên bảo lãnh 34 21 - Thiếu phụ lục hợp đồng điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ sau thống theo đơn đề nghị khách hàng - Sử dụng không mẫu theo quy định 27 - Sai quy định trả nợ gốc khoản vay theo mục đích thời gian vay - Mục đích vay Hợp đồng tín dụng chưa ghi cụ thể, còn ghi chung chung 73 - Hợp đồng chấp đơn yêu cầu đăng ký chấp: - Ghi sai tởng diện tích đất chấp đơn yêu cầu đăng ký chấp - Đơn yêu cầu đăng ký chấp ghi sai tờ đồ tài sản chấp - Hợp đồng chấp ghi sai tờ đồ tài sản chấp 11 - Ghi sai mục đích sử dụng đất Hợp đồng chấp so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 24 - Trong cùng hồ sơ tài sản chấp tài sản thẩm định khác - Ghi sai giá trị tài sản chấp - Hợp đồng vay lại không làm hợp đồng chấp mới, không đăng ký chấp lại tài sản đảm bảo 19 - Giá trị hợp đồng 200 triệu đồng chứng thực, không công chứng theo quy định 53 - Biên kiểm định tài sản: - Biên kiểm định tài sản ghi sai tờ đồ chấp - Biên kiểm định ghi sai số tiền vay - Biên giao nhận tài sản đảm bảo, phiếu xuất- nhập ngoại bảng: - Đa số biên bàn giao tài sản bên nhận không ký tên ghi tên 99 36 - Thiếu chữ ký mẫu người ủy quyền nhận lại tài sản Biên giao nhận tài sản đảm bảo 13 - Thiếu biên giao nhận tài sản đảm bảo, phiếu xuất - nhập ngoại bảng hồ sơ lưu 29 - Thiếu phiếu tạm xuất - tạm nhập hồ sơ lưu; phiếu tạm xuất - tạm nhập thiếu chữ ký cá nhân có thẩm quyền liên quan như: Kiểm sốt viên, Trưởng phòng tín dụng, Giám đốc, Thủ quỹ, 31 - Thiếu chữ ký Kiểm soát viên, Người nhận, Thủ quỹ, Người giao, Người lập, Lãnh đạo Phiếu xuất- nhập ngoại bảng 55 - Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ: - Không ghi dư nợ đến ngày giải ngân - Chỉnh sửa khơng có chữ ký xác nhận chỉnh sửa theo quy định 21 19 - Ghi sai thông tin so với Hợp đồng chấp, Hợp đồng tín dụng - Khách hàng ký nhận nợ trước ngày đăng ký chấp - Tên người nhận giải ngân khách hàng hợp đồng tín dụng khơng có giấy ủy quyền - Giải ngân vượt tỷ lệ cho vay duyệt so với tài sản chấp thực tế 21 - Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn biên kiểm tra sử dụng vốn: - Hồ sơ vay vốn thiếu chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn - Hồ sơ vay vốn thiếu biên kiểm tra sử dụng vốn khách hàng - Biên kiểm tra sử dụng vốn không ghi ngày tháng thực kiểm tra 73 59 48 - Thiếu biên làm việc xác nhận khả tài khách hàng sau điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ - Biên làm việc biên kiểm tra sử dụng vốn sai mục đích với 41 100 11 - Biên kiểm tra sử dụng vốn sơ sài, không ghi chiết tiết tình hình sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn vay khách hàng - Người đứng tên Giấy phép xây dựng người vay vốn 116 - Biên làm việc nợ hạn với khách hàng: - Thiếu biên làm việc nợ hạn với khách hàng - Thiếu thông báo việc nợ hạn cho khách hàng - Làm việc nợ hạn với khách hàng không thường xuyên - Quá thời hiệu khởi kiện khách hang 15 26 31 - Sai sót khác: - Thời hạn vay vốn vượt thời hạn sử dụng đất 29 - Ghi sai nơi cấp quyền sử dụng đất hồ sơ - Không ghi số tiền chữ số dư nợ đến ngày giải ngân giấy nhận nợ - Nhập sai loại hình cho vay chương trình hệ thống ngân hàng - Khơng tra cứu thông tin CIC khách hàng vay 13 25 94 - Cán tín dụng khơng đánh giá kỹ tình hình tài chính, khả trả nợ khách hàng trước cho vay 75 - Khách hàng điểm thay ký tên khơng ghi ngón tay hồ sơ - Thiếu cam kết trả nợ khách hàng vay chuyển sang hạn - Thiếu giấy phong tỏa cầm cố sổ tiết kiệm 26 34 21 - Các hồ sơ gia hạn nợ không lập danh sách gửi phòng Kinh doanh Hội sở 12 101 PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH AN GIANG Kính chào q Anh/chị, Tơi tên Nguyễn Nhựt Khang học viên cao học khóa 03 – khoa sau Đại học – Trường Đại học Tây Đô Hiện tơi nghiên cứu đề tài “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh An Giang” Kính mong Anh/chị dành chút thời gian để trả lời câu hỏi sau Tôi đảm bảo thơng tin, ý kiến Anh/chị giữ bí mật tuyệt đối phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu Rất mong nhận giúp đở Anh/chị PHẦN 1: CÁC PHÁT BIỂU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QTRRTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH AN GIANG 1- Hồn tồn 2- Khơng đồng không đồng ý ý 3- Trung lập 4- Đồng ý STT CÁC PHÁT BIỂU I 5- Hoàn toàn đồng ý ĐỘ MỨC ĐỒNG Ý Xây dựng mơi trường tín dụng thích hợp Chiến lược rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Nhánh An Giang xây dựng áp dụng sản 5 II Thực cấp tín dụng lành mạnh Cán thẩm định tín dụng trước cho vay ln tìm Giang thể cụ thể khuôn khổ kiểm tra nhằm đặt mục tiêu tăng trưởng loại hình Ngân Hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - Chi phẩm cho vay cụ thể loại hình cho vay Ngân Hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam có quy trình thực cho vay cụ thể rõ ràng 102 hiểu kỹ người vay, mục đích vay, đánh giá khả trả nợ khách hàng trung thực cụ thể Cán tín dụng trung thực việc khai báo nhóm khách hàng có liên quan thực cấp tín dụng Ngân Hàng TMCP Công 5 thực cách xác, phản ánh thực 5 cảnh báo rủi ro tín dụng đưa khuyến nghị đối 5 quy định cho vay nhóm khách hàng có liên quan Cán tín dụng thực hạn mức phán Thương Việt Nam ban hành qua giai đoạn III Việc cấp tín dụng dựa giao dịch thương mại thực tế, với mục đích vay vốn Duy trì q trình quản lý, đo lường theo dõi tín dụng phù hợp Chấm điểm khách hàng xếp hạng tín dụng tế khách hang Hệ thống phần mềm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang ln cập nhật tồn số dư nội bảng ngoại bảng đầy đủ, kịp thời xác Quy định chấm điểm khách hàng xếp hạng tín dụng phù hợp với tình hình thực tế Phòng QLRR thường xuyên đưa nhận định, với cho vay IV Đảm bảo kiểm sốt đầy đủ rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang đánh giá khoản vay cách cập nhật, độc lập với phận kinh doanh Hệ thống Kiểm sốt nội có phát kịp thời sai sót, yếu kém, vi phạm tính tuân thủ, 103 sách, thủ tục cơng tác tín dụng Khối quản lý rủi ro giám sát đề biện pháp khắc phục nhằm phát quản lý vay có 5 vấn đề cách hiệu Khối quản lý rủi ro giám sát đề biện pháp phòng, chống xử lý nợ xấu cụ thể, rõ ràng Cán tín dụng nắm rõ biện pháp xử lý nợ xấu PHẦN 2: THÔNG TIN ĐÁP VIÊN Nơi Anh/chị công tác Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang: □ Hội sở, □ Đơn vị kinh doanh Bộ phận công tác: Số năm công tác Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam: Trỉnh độ học vấn: □ Cao đẳng □ Đại học □ Sau đại học □ Khác XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ NHIỆT TÌNH CỦA CÁC ANH/CHỊ 104 PHỤ LỤC 02A KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TỪ HIỆP ƯỚC BASEL STT I NỘI DUNG YÊU CẦU BỞI THỰC TẾ BASEL THỰC HIỆN SỐ LƯỢNG CHUYÊN GIA ĐỒNG Ý Xây dựng mơi trường tín dụng thích hợp Chiến lược rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Cơng Thương Chưa có chiến Việt Nam thể cụ thể khn khở lược có kiểm tra nhằm đặt mục tiêu sách rủi 4/5 tăng trưởng loại hình ro tín dụng đảm bảo an tồn tín dụng Ngân Hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam xây dựng áp dụng sản phẩm cho vay cụ thể loại hình cho vay Đã xây dựng sửa đổi qua thời kỳ Ngân Hàng TMCP Công Thương Sử II dụng quy cho vay Việt Nam có quy trình thực cho trình vay cụ thể rõ ràng 5/5 5/5 chung Thực cấp tín dụng lành mạnh Cán thẩm định tín dụng trước cho vay ln tìm hiểu kỹ người vay, mục đích vay, đánh giá khả trả nợ khách hàng trung thực cụ Thực chưa đầy đủ, xác 4/5 thể Cán tín dụng trung thực việc khai báo nhóm khách hàng có Thực chưa liên quan thực quy định đầy đủ, xác cho vay nhóm khách hàng có liên 3/5 105 quan Cán tín dụng thực hạn mức phán cấp tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam ban hành qua giai Thực chưa đầy đủ 4/5 đoạn Việc cấp tín dụng dựa giao dịch thương mại thực tế, với mục đích vay vốn III Thực chưa đầy đủ, xác 4/5 Duy trì q trình quản lý, đo lường theo dõi tín dụng phù hợp Chấm điểm khách hàng xếp hạng tín dụng thực cách Thực chưa xác, phản ánh thực tế xác 5/5 khách hàng Hệ thống phần mềm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam VIỆT NAM cập nhật toàn số Thực tốt 5/5 dư nội bảng ngoại bảng đầy đủ, kịp thời xác Quy định chấm điểm khách hàng xếp hạng tín dụng phù Chưa phù hợp 5/5 hợp với tình hình thực tế Phòng QLRR thường xuyên đưa nhận định, cảnh báo rủi ro tín Chưa thường dụng đưa khuyến nghị xuyên kịp thời 4/5 cho vay IV Đảm bảo kiểm soát đầy đủ rủi ro tín dụng Hệ thống Kiểm sốt nội có phát Thực sai sót, yếu kém, vi chưa hiệu 4/5 106 phạm tính tuân thủ, sách, thủ tục cho vay Khối quản lý rủi ro giám sát có lập nhóm cảnh báo rủi ro tín dụng nhằm phát quản lý khoản Chưa thực 5/5 tín dụng có vấn đề Khối quản lý rủi ro giám sát có đề biện pháp khắc phục nhằm phát quản lý khoản tín dụng có vấn đề Thực chưa hiệu 3/5 107 PHỤ LỤC 03 KẾT QUẢ KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠỊ NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH AN GIANG MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý (mẫu 150; 130 hợp lệ) - hoàn STT CÁC PHÁT BIỂU toàn - không - trung - đồng lập ý 12 102 22 41 213 12 90 15 7 108 19 98 38 149 79 157 97 11 56 25 29 25 52 12 22 19 đồng ý Xây dựng mơi trường tín dụng thích hợp toàn đồng ý không I - hoàn đồng ý Chiến lược rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi Nhánh An Giang thể cụ thể khuôn khổ kiểm tra nhằm đặt mục tiêu tăng trưởng loại hình đảm bảo an tồn tín dụng Ngân Hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang xây dựng áp dụng sản phẩm cho vay cụ thể loại hình cho vay Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang có quy trình thực cho vay tiêu dùng cụ thể rõ ràng II Thực cấp tín dụng lành mạnh Cán thẩm định tín dụng trước cho vay ln tìm hiểu kỹ người vay, mục đích vay, đánh giá khả trả nợ khách hàng cách trung thực cụ thể Cán tín dụng trung thực việc khai báo nhóm khách hàng có liên quan thực quy định cho vay nhóm khách hàng có liên 108 quan Cán tín dụng thực hạn mức phán cấp tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - 12 30 58 30 29 28 52 19 37 245 71 39 128 12 79 22 13 0 124 18 98 10 68 39 16 13 93 79 173 32 11 21 98 36 22 42 26 Chi Nhánh An Giang ban hành qua giai đoạn Việc cấp tín dụng dựa giao dịch thương mại thực tế, với mục đích vay vốn III Duy trì q trình quản lý, đo lường theo dõi tín dụng phù hợp Chấm điểm khách hàng xếp hạng tín dụng thực cách xác, phản ánh thực tế khách hàng Hệ thống phần mềm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang ln cập nhật tồn số dư nội bảng ngoại bảng đầy đủ, kịp thời xác Quy định chấm điểm khách hàng xếp hạng tín dụng phù hợp với tình hình thực tế khách hàng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang Phòng QLRR thường xuyên đưa nhận định, cảnh báo rủi ro tín dụng đưa khuyến nghị tín dụng IV Đảm bảo kiểm sốt đầy đủ rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang có đánh giá khoản vay cách độc lập với phận kinh doanh Hệ thống Kiểm sốt nội có phát sai sót, yếu kém, vi phạm 109 tính tuân thủ, sách, thủ tục tín dụng Khối quản lý rủi ro giám sát có đề biện pháp nhằm phát quản 46 36 33 34 43 16 37 21 78 12 16 lý khoản tín dụng có vấn đề Khối quản lý rủi ro giám sát đề biện pháp phòng, chống xử lý nợ xấu cụ thể, rõ ràng Cán tín dụng nắm rõ biện pháp xử lý nợ xấu 110 PHỤ LỤC 04 DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM Kính chào quý Anh/chị Chuyên gia QTRR Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang, Tôi tên Nguyễn Nhựt Khang học viên cao học khóa 03 – khoa sau Đại học – Trường Đại học Tây Đô Hiện nghiên cứu đề tài “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam Chi nhánh An Giang” Kính mong Anh/chị dành chút thời gian để thảo luận cùng Tôi nội dung QTRR tín dụng Tơi đảm bảo thơng tin, ý kiến Anh/chị giữ bí mật tuyệt đối phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu ý kiến Anh/chị đóng góp quan trọng kết nghiên cứu đề tài Tôi Rất mong nhận giúp đỡ Anh/chị NỘI DUNG THẢO LUẬN Theo Anh/chị việc xây dựng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng phải tuân thủ theo nguyên tắc nào? Sau Tơi đọc lên nhóm ngun tắc quản lý rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel 2, Anh/chị có bở sung thêm nội dung khơng? Sau Tôi nêu lên tồn điển hình hoạt động tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang, Anh/chị có bở sung thêm nội dung khơng? Sau Tôi đọc lên phát biểu dựa nhóm ngun tắc quản lý rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel để đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang, Anh/chị có bở sung/điều chỉnh thêm nội dung khơng? XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ NHIỆT TÌNH CỦA CÁC ANH/CHỊ 111 DANH SÁCH CHUYÊN GIA STT Họ tên Nguyễn Hải Đăng Đơn vị công tác Chức vụ Trưởng Phịng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - Phịng Kiểm sốt nội Trụ sở Nguyễn Đức Hùng Trưởng Phịng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - Phòng Pháp chế xử lý nợ Trụ sở Bùi Thành Kỉnh Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang Trần Minh Trung Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang Lâm Tấn Phước Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Châu Đốc