Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp quốc tế việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ NGUYỄN THANH NGUN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ NGUYỄN THANH NGUN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngành Tài Ngân hàng Mã ngành: 60340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LÊ THỊ TUYẾT HOA CẦN THƠ, 2018 i CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn này, với lời tựa là: “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam” học viên Nguyễn Thanh Nguyên thực hướng dẫn PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa Luận văn báo cáo Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày …… /…… / 20…… ỦY VIÊN ỦY VIÊN – THƯ KÝ PHẢN BIỆN PHẢN BIỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến PGS TS Lê Thị Tuyết Hoa tận tâm bảo, giúp suốt trình thực hồn thành luận văn, tạo cho tơi cách nhìn rộng phương pháp thực đề tài nghiên cứu mà tơi tiếp bước mang theo đường nghiệp Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến thầy, cô Khoa đào tạo sau đại học Trường Đại học Tây Đô tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị công tác Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam tạo điều kiện tốt để thu thập tài liệu nghiên cứu, đóng góp ý kiến, giúp đỡ tơi suốt q điều tra khảo sát thực luận văn hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, khích lệ giúp đỡ tơi hồn thành khố học Xin chân thành cám ơn! Học viên Nguyễn Thanh Nguyên iii TÓM TẮT Trong kinh doanh NHTM Việt Nam, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu từ tổng thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng ln tồn nợ xấu thực tế hiển nhiên ngân hàng Chính vậy, u cầu đặt cần phải tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro cho hoạt động cấp tín dụng VIB, đưa biện pháp gì, quản lý để kiểm sốt rủi ro tín dụng tồn hệ thống Đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam”, tác giả sử dụng phương pháp để nghiên cứu, gồm: Thống kê mô tả, điều tra khảo sát, vấn chuyên gia phương pháp nghiên cứu định lượng thơng qua việc sử dụng mơ hình xác suất Lơgit Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, nhận định nguyên nhân gây rủi ro tín dụng, đưa số yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng VIB Từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng VIB, như: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khoản vay; Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng; Đẩy mạnh cơng tác xử lý thu hồi nợ; Nâng cao công tác thẩm định giá trị tài sản bảo đảm; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;… Nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng, NHTM nói chung VIB nói riêng cần phải hiểu rõ yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, qua xây dựng giải pháp khắc phục tổ chức hoạt động quản lý rủi ro tín dụng chặt chẽ hơn, kiểm soát giảm thiểu khoản nợ xấu sớm nhận diện rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao lực cạnh tranh thời kỳ hội nhập quốc tế iv ABSTRACT For the commercial banks’ business in Vietnam, credit activities play a key role in creating total imcome for them However, this kind of business always makes high risky and bad debts are evidences in any bank Therefore, the important requirements that VIB should control are to manage credit risks, reduce the latent risks in credit activity supplying such as what solutions and how to control credit risks effectively in the system The topic: “Credit risk management in VIB”, the author uses the following methods for research: description statistics, survey, expert interviewing and quantitative research methods through logical probability models Analysing, evaluating credit activities, identifying credit risk causes to propound the elements that affect credit risks in VIB Through the above research activities, the author gives out proposals in order to accomplish credit risk management activities in VIB: auditing activities, loan amount supervising, increasing credit underwriting standards, pushing debt recovery activitities, standardizing the human resource quality As analysis above, VIB as well as other commercial banks need to realize the elements that influence on credit risks in order to build effective solutions to overcome, manage, control credit risks in business activities Besides, effective solutions for solving risks, inceasing credit standards help to enhance banks’ competing capability in the international integration time v LỜI CAM KẾT Tác giả luận văn có lời cam kết danh dự cơng trình khoa học mình, cụ thể: Tơi tên là: Nguyễn Thanh Nguyên Ngày sinh: ngày 19 tháng 10 năm 1976, Bạc Liêu Quê quán: Tỉnh Bạc Liêu Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Khối Quản trị rủi ro - Phòng Thu hồi nợ Miền Nam Là học viên cao học khóa Trường Đại học Tây Đô Cam đoan đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam” Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Thị Tuyết Hoa Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa công bố công trình khác Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn phát triển từ tài liệu, cơng trình nghiên cứu cơng bố, tham khảo tạp chí chuyên ngành trang thơng tin điện tử Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực luận văn Cần Thơ, ngày 12 tháng năm 2018 NGƯỜI CAM KẾT Nguyễn Thanh Nguyên vi MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu 1.2.1 Các nghiên cứu liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng 1.2.2 Thảo luận nghiên cứu trước 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu chung 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu liệu nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp nghiên cứu 1.6.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.7 Đóng góp luận văn 1.8 Kết cấu luận văn 10 KẾT LUẬN CHƯƠNG 10 CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 2.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 11 2.1.1 Khái niệm 11 2.1.2 Biểu rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 11 2.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng ngân hàng 12 2.1.4 Phân lọai rủi ro tín dụng ngân hàng [4] 13 2.1.5 Tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng [4] 14 2.2 Quản lý rủi ro tín dụng 15 2.2.1 Khái niệm cần thiết quản lý rủi ro tín dụng 15 2.2.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng [24] 17 2.2.3 Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng 19 2.2.4 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng 20 2.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại giới nước 23 vii 2.3.1 Kinh nghiệm giới 23 2.3.2 Kinh nghiệm QLRRTD số ngân hàng Việt Nam 26 2.3.3 Bài học kinh nghiệm cho VIB QLRRTD 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIB 30 3.1 Cơ sở xây dựng mơ hình nghiên cứu 30 3.2 Quy trình nghiên cứu 31 3.3 Mơ hình nghiên cứu 31 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 31 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 3.4 Phương pháp nghiên cứu 35 3.4.1 Mô tả mẫu mơ hình nghiên cứu 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG, KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM 36 4.1 Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng VIB 36 4.1.1 Giới thiệu khái quát VIB 36 4.1.2 Rủi ro tín dụng VIB 36 4.1.3 Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng VIB 49 4.1.4 Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng VIB 57 4.2 Phân tích kết khảo sát hoạt động quản lý rủi ro tín dụng VIB 61 4.2.1 Kết khảo sát cán VIB 61 4.2.2 Kết khảo sát khách hàng vay vốn VIB 67 4.3 Kiểm định mơ hình nghiên cứu định lượng yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng VIB 71 4.3.1 Hồi quy Binary Logistic đánh giá rủi ro tín dụng 71 4.3.2 Vai trò ảnh hưởng yếu tố 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 5.1 Kết luận 78 5.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác QLRRTD VIB 79 5.2.1 Một số giải pháp từ kết nghiên cứu mơ hình định lượng 79 5.2.2 Một số giải pháp đồng khác 86 5.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao lực QLRRTD 89 5.3.1 Kiến nghị với VIB 89 viii 5.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 90 5.3.3 Đối với quan lập pháp 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 94 PHỤ LỤC 97 PHỤ LỤC 99 PHỤ LỤC 100 91 NHTM đảm bảo tiền vay, lãi suất cho vay, cần nghiên cứu hoàn thiện phù hợp với thực tiễn hoạt động thông lệ quốc tế nhằm hạn chế rủi ro pháp lý cho NHTM 5.3.3 Đối với quan lập pháp Các quan lập pháp cần nghiên cứu cách thấu đáo vấn đề sở tham khảo ý kiến từ đơn vị liên quan, có NHTM việc xây dựng qui định, hướng dẫn hoạt động công chứng, chứng thực đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản hình thành tương lai Việc cho đời Luật đăng ký giao dịch bảo đảm vấn đề cần thiết, Nghị định giao dịch bảo đảm thực tế không giải nhiều vấn đề nêu Cần xác định vấn đề quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động ngành Ngân hàng kinh tế Về lâu dài, Bộ Tư pháp cần xây dựng quan đăng ký giao dịch bảo đảm thống tồn quốc trung tâm có đầy đủ liệu tài sản đăng ký nhằm giúp việc đăng ký dễ dàng, xác; tạo điều kiện cho ngân hàng, cá nhân tổ chức tiếp cận để có thêm thơng tin tài sản thực giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chấp Những bất cập nảy sinh từ chồng chéo văn qui phạm pháp luật đặt yêu cầu thống qui định Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Nghị định Thông tư hướng dẫn liên quan đến công chứng, chứng thực đăng ký giao dịch bảo đảm… mà trách nhiệm thuộc Quốc hội Bộ liên quan Bên cạnh đó, cần điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện cho ngân hàng quyền việc xử lý tài sản bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, giảm bớt chi phí nhân lực, thời gian đảm bảo quyền lợi bên liên quan Việc xử lý tài sản bảo đảm dễ dàng hạn chế tình trạng đảo nợ, giảm bớt chi phí trích lập dự phịng rủi ro tăng hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] Nguyễn Kim Anh (2010), Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, năm 2010, Hà Nội Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Hữu Thạch (2015), Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng – Bằng chứng thực nghiệm ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang, số năm 2015 Basel Committee on Banking Supervision (September 2000), Principal for the Management of Credit Risk Phạm Thái Hà (2017), Nghiên cứu tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, Tạp chí Tài chính, số ngày 16/09/2017 Phạm Thị Hồng Hiệp (2013), Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Trần Huy Hoàng (2010), Quản trị ngân hàng, NXB Lao động xã hội, TP.HCM Phan Đình Khôi Nguyễn Việt Thành (2017), Các yếu tố kinh tế vi mơ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần có sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Hậu Giang, Tạp chí Khoa học Trưởng Đại học Cần Thơ, phần D năm 2017 Nguyễn Thị Loan (2012), Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, số 1+2, tháng 1/2012 Trương Đông Lộc (2010), “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước khu vực đồng sơng Cửu Long”, Tạp chí kinh tế phát triển, số 156, năm 2010 Trương Đơng Lộc, Nguyễn Thanh Bình (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang, Tạp chí Ngân hàng, số 64, năm 2011 Trương Đơng Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương - chi nhánh Cần Thơ, Tạp chí ngân hàng, số 5, tháng 3/2011 Maddala, GS (1983), Limited dependent and qualitative variables in econometrics, Cambridge University Press Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005, 2013), Quyết định số 493/2005/QĐNHNN ngày 22/04/2005 Ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD; Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 22/01/2013 Thay Quyết định 493; Văn hợp số 22/VBHN-NHNN ngày 04/06/2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Nhung, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2017), Một số vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, Tạp chí Tài chính, số ngày 23/12/2017 Quốc hội (2010), Luật Tổ chức tín dụng; Luật NHNN Việt Nam, Nhà xuất Pháp lý, Hà Nội Lê Khắc Thái (2014), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đầu tư 93 [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Huyền Thanh (2012), Cần mơ hình quản trị rủi ro tồn diện, Thời báo Ngân hàng, ngày 22/06/2012 Nguyễn Văn Thép Nguyễn Thị Bích Phượng (2015), Mối quan hệ tăng trưởng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 24 năm 2016 Nguyễn Văn Tiến (2003), Đánh giá Phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Trần Thị Minh Trang (2014), Xây dựng khuôn khổ quản trị rủi ro hoạt động hiệu NHTM Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, số 5/2014 Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Tập 2, NXB Hồng Đức, TP.HCM Nguyễn Chí Trung, Về quản trị rủi ro NHTM, Tạp chí Tài chính, số ngày 17/5/2017 Nguyễn Đức Tú (2012), Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Lê Văn Tư (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, TP.HCM Hoàng Tùng (2011), Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp mơ hình Lơgit, Tạp chí Khoa học Cơng Nghệ Đà Nẵng, số VIB (2013-2017), Báo cáo tài hàng năm, năm 2013-2017, Hà Nội VIB (2013-2017), Báo cáo thường niên hàng năm, năm 2013-2017, Hà Nội VIB (2013-2017), Kho liệu văn bản, năm 2013-2017, Hà Nội 94 PHỤ LỤC PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ TÍN DỤNG VÀ CÁN BỘ TÍN DỤNG Tại Hội sở VIB số Đơn vị kinh doanh VIB Kính chào anh (chị), chúng tơi tiến hành khảo sát Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Mục đích khảo sát tìm hiểu ý kiến cán quản lý tín dụng cán tín dụng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng VIB Qua đó, xây dựng giải pháp có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng VIB nâng cao chất lượng cơng việc cán quản lý tín dụng, cán tín dụng Vì vậy, chúng tơi mong nhận hỗ trợ anh (chị) việc cung cấp thông tin đây: Xin vui lịng cho biết anh (chị) thuộc nhóm tuổi nào? □ Từ 18- 25 □ Từ 26-30 □ Từ 31-40 □ Từ 41-60 Anh (chị) làm công tác tín dụng năm? □ Dưới năm □ Từ 6-10 năm □Trên 10 năm Anh (chị) phụ trách địa bàn nào? □ Nông thôn □ Thành thị Anh (chị) phụ trách nhóm khách hàng nào? □ KHCN □ KHDN Công việc anh (chị) phụ trách? □ Chỉ đạo Hội sở □ Quản lý ĐVKD □ Trực tiếp QLKH Anh (chị) quản lý dư nợ (tỷ đồng)? □ Dưới 10 tỷ □ Từ 10-20 tỷ □ Trên 20 tỷ Anh (chị) quản lý khách hàng (khách hàng)? □ □ Dưới 50 □ Từ 50-100 □ Trên 100 Anh (chị) nhận thấy công việc có khó khăn, vất vả khơng? □ Có □ Khơng Cơng việc có phù hợp với lực, trình độ, sở trường anh (chị) khơng? □ Rất phù hợp □ Phù hợp □ Chưa phù hợp 10 Theo anh (chị) chế cho vay VIB có phù hợp với thực tế khơng? □ Rất phù hợp □ Phù hợp □ Chưa phù hợp 11 Thủ tục, quy trình cho vay VIB nào? □ Đơn giản □ Phức tạp 12 Tính pháp lý mẫu biểu hồ sơ cho vay VIB nào? □ Đảm bảo □ Chưa đảm bảo 13 Những vướng mắc anh (chị) thường gặp giải cho vay? □ Yếu tố pháp lý □ Thủ tục hồ sơ □ Thông tin khách hàng 14 Những yếu tố anh (chị) thường lo lắng định cho vay? □ Rủi ro □ Hồ sơ không đảm bảo 95 □ Thông tin khách hàng chưa xác □ Yếu tố khác 15 Văn hướng dẫn nghiệp vụ VIB nào? □ Rõ ràng □ Chưa rõ ràng 16 Cơ sở vật chất phục vụ cho cơng tác tín dụng nào? □ Rất Tốt □ Tốt □ Chưa tốt 17 Chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ CBTD nào? □ Rất Tốt □ Tốt □ Chưa tốt 18 Anh (chị) có thường xuyên tham gia chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ khơng? □ Thường xun □ Ít □ Rất 19 Anh (chị) tự nâng cao trình độ nghiệp vụ cách nào? □ Tự nghiên cứu □ Thông qua khóa tập huấn 20 Anh (chị) có muốn thay đổi cơng việc khác khơng? □ Có □ Khơng 21 Mơi trường nơi anh (chị) làm việc nào? □ Rất tốt □ Tốt □ Chưa tốt 22 Anh chị vui lòng cho biết quan điểm cụ thể nội dung sau: (đề nghị đánh dấu X vào ô tương ứng): Nguyên nhân chủ quan gây rủi ro tín dụng VIB STT Nguyên nhân Tại Trụ sở VIB Việc ban hành chế, sách hoạt động tín dụng cịn chậm, chưa đồng Hiệu cơng tác tra, giám sát hoạt động tín dụng Trụ sở chi nhánh chưa cao Kết triển khai giải pháp, biện pháp xử lý nợ xấu chậm, chưa liệt Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng chưa phù hợp Nguyên nhân khác Tại ĐVKD VIB Không tn thủ quy trình tín dụng Những yếu chuyên môn nghiệp vụ Đồng ý Không đồng ý Ýkiến khác 96 Việc quản lý hạn mức phân cấp ủy quyền chưa phù hợp Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh chưa hiệu Chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng nhiều bất cập Thẩm định Tài sản bảo đảm chưa đảm bảo chất lượng Phân loại nợ trích lập DPRR chưa sát thực tế Nguyên nhân khác Chân thành cảm ơn anh (chị) dành thời gian cho Chúng cam kết thơng tin bảo mật Kính chúc anh (chị) sức khỏe, an khang thịnh vượng đạt thành công công việc 97 PHỤ LỤC PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN KHÁCH HÀNG ĐANG CĨ QUAN HỆ TÍN DỤNG TẠI VIB Kính chào ông (bà), tiến hành khảo sát Chất lượng phục vụ cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB), nơi ông (bà) hay doanh nghiệp ông (bà) có quan hệ tín dụng Mục đích khảo sát tìm hiểu ý kiến khách hàng thủ tục cho vay, sách cho vay, quan hệ giao dịch ngân hàng ý thức phục vụ cán quản lý tín dụng, cán tín dụng Trên sở giúp cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam cải tiến, tiếp tục đổi để từ phục vụ tốt ơng (bà), doanh nghiệp Vì vậy, mong nhận hỗ trợ ông (bà), ơng (bà) vui lịng cho biết quan điểm cụ thể nội dung sau: (đề nghị đánh dấu X vào tương ứng): I THƠNG TIN CHUNG Xin vui lịng cho biết ơng (bà) thuộc nhóm tuổi nào? □ Từ 18- 25 □ Từ 26-30 □ Từ 31-40 □ Từ 41-60 Doanh nghiệp thành lập năm? □ Dưới năm □ Từ 6-10 năm □ Trên 10 năm Ông (bà) hay doanh nghiệp quan hệ vay vốn với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam năm? □ Dưới năm □ Từ đến10 năm □ Trên 10 năm Ông (bà) sinh sống địa bàn nào, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu đâu? □ Khu vực nông thơn □ Khu vực thành thị Ơng (bà) hay doanh nghiệp vay vốn VIB để sử dụng cho lĩnh vực nào? □ Nông nghiệp lâm nghiệp □ Xây dựng □ Thương mại, SX chế biến □ Kho bãi vận tải thông tin liên lạc □ Cá nhân ngành nghề khác Khách hàng dư nợ VIB (đồng)? □ Dưới 500 triệu □ Từ 500 triệu - 2tỷ □ Trên 2tỷ II THÔNG TIN KHẢO SÁT STT Nội dung khảo sát Lãi suất cho vay phù hợp linh hoạt điều chỉnh theo thị trường Thủ tục cho vay phù hợp Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác 98 Thời hạn vay phù hợp Mức cho vay phù hợp Khơng có tiêu cực vay vốn ngân hàng Giao dịch thuận tiện Ngân hàng sẵn sàng cấu lại nợ cho khách hàng gặp khó khăn Cấn ngân hàng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay Ngân hàng thường xuyên thông báo việc trả nợ gốc lãi chuẩn bị đến hạn 10 Ngân hàng tư vấn có hiệu cho khách hàng Chân thành cảm ơn ông (bà) / quý doanh nghiệp dành thời gian cộng tác, trả lời câu hỏi Chúng cam kết thông tin bảo mật mang tính tham khảo hữu ích Kính chúc ông (bà) sức khỏe đạt thành công công việc 99 PHỤ LỤC Danh sách chuyên gia Khối Quản trị rủi ro VIBAMC VIB tham gia đóng góp cho yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng VIB Họ tên Chức vụ Anh: Hà Hoàng Hiệp Đơn vị Giám đốc Trung tâm quản lý Khối QTRR nợ KHDN Các biến đề xuất Kinh nghiệm cán tín dụng; Sử dụng vốn vay; Đảm bảo nợ vay; Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh; Kiểm tra, giám sát; Loại kỳ hạn; Loại TSBĐ Chị: Trần Thị Thu Giám đốc Trung tâm quản lý Khối QTRR Hà nợ KHCN Đồng ý Anh: Trà Thanh Phúc Giám đốc Phịng thu hồi nợ Khối QTRR KHDN phía Nam Đồng ý Văn Giám đốc Phòng thu hồi nợ Khối QTRR KHCN phía Nam Đồng ý Anh: Lê Hoài Bắc Giám đốc Trung tâm giám Khối QTRR sát tuân thủ báo cáo rủi ro Đồng ý Chị: Đỗ Hà Phương Giám đốc Phòng nhận diện Khối QTRR RRTD Đồng ý Chị: Phạm Thị Thu Giám đốc Trung tâm quản lý Khối QTRR Phương sách quy trình tín dụng Đồng ý Chị: Trần Thanh Hoa Trung tâm quản lý tín dụng Khối QTRR KHDN Đồng ý Mai Trung tâm quản lý tín dụng Khối QTRR KHCN Đồng ý Anh: Dũng Phạm Chị: Nguyễn Phương Anh: Bùi Công Huân Tổng Giám đốc Công ty VIBAMC VIBAMC Đồng ý 100 PHỤ LỤC BỘ DỮ LIỆU 151 HỒ SƠ VAY VỐN TẠI VIB (Đây số liệu thứ cấp thu thập cách chọn ngẫu nhiên từ 151 khách hàng (KHDN KHCN) có quan hệ vay vốn VIB tồn hệ thống để chạy mơ hình xác suất Lơgit) PLKH 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 X1 1.00 10.00 2.00 11.00 1.00 8.00 7.00 2.00 7.00 5.00 10.00 9.00 5.00 1.00 2.00 11.00 9.00 7.00 9.00 10.00 7.00 9.00 2.00 6.00 11.00 9.00 7.00 7.00 9.00 9.00 5.00 5.00 8.00 4.00 11.00 5.00 9.00 7.00 2.00 11.00 5.00 8.00 5.00 8.00 1.00 4.00 6.00 9.00 5.00 3.00 X2 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 00 00 00 00 1.00 1.00 00 1.00 00 00 00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 X3 65 67 53 54 65 52 61 61 62 65 54 56 64 54 60 51 64 68 60 62 56 67 55 68 67 68 59 70 67 68 57 66 55 58 56 51 50 68 52 70 58 66 51 54 62 55 66 67 61 51 X4 00 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 00 00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 00 00 00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 1.00 1.00 X5 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 00 00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 1.00 1.00 00 00 00 00 00 1.00 00 00 00 00 00 1.00 00 00 00 00 00 1.00 X6 10.00 18.00 30.00 2.00 1.00 10.00 1.00 1.00 3.00 4.00 15.00 17.00 6.00 30.00 2.00 23.00 3.00 3.00 14.00 23.00 6.00 25.00 5.00 18.00 17.00 13.00 18.00 5.00 5.00 4.00 25.00 7.00 3.00 5.00 5.00 00 3.00 26.00 00 4.00 5.00 5.00 3.00 14.00 5.00 5.00 00 2.00 2.00 27.00 X7 00 1.00 00 00 1.00 1.00 00 00 00 1.00 00 1.00 00 00 1.00 00 00 1.00 00 00 1.00 00 00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 00 00 1.00 00 00 00 Y 1.00 00 00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 1.00 00 00 1.00 00 00 1.00 00 1.00 1.00 00 00 00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 1.00 00 101 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1.00 11.00 9.00 11.00 8.00 4.00 10.00 9.00 3.00 9.00 3.00 10.00 3.00 2.00 8.00 8.00 1.00 6.00 4.00 5.00 8.00 4.00 11.00 9.00 1.00 7.00 3.00 10.00 10.00 9.00 5.00 9.00 11.00 10.00 9.00 6.00 4.00 7.00 9.00 11.00 7.00 3.00 9.00 3.00 9.00 6.00 9.00 7.00 5.00 6.00 4.00 1.00 4.00 11.00 3.00 10.00 2.00 9.00 4.00 10.00 1.00 00 1.00 00 00 1.00 00 00 00 00 00 1.00 1.00 00 00 1.00 1.00 00 1.00 00 00 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 61 68 60 52 59 68 66 51 65 68 58 68 56 65 59 69 61 57 64 55 58 57 66 65 52 65 67 58 67 61 57 58 64 68 63 63 58 65 64 68 56 65 62 51 60 53 64 63 67 70 65 57 61 50 66 66 52 65 72 1.00 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 00 00 1.00 00 00 00 00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 00 00 00 00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 00 00 00 1.00 1.00 00 00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 00 00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 1.00 00 00 00 00 00 1.00 00 00 00 1.00 00 1.00 1.00 00 00 00 00 00 00 1.00 1.00 00 1.00 00 00 1.00 1.00 00 00 00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 00 00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 22.00 23.00 19.00 6.00 1.00 00 30.00 23.00 2.00 1.00 5.00 5.00 2.00 26.00 3.00 5.00 3.00 6.00 1.00 21.00 8.00 2.00 1.00 00 5.00 5.00 5.00 9.00 27.00 2.00 13.00 1.00 3.00 15.00 10.00 3.00 5.00 5.00 1.00 6.00 00 13.00 1.00 8.00 11.00 4.00 15.00 18.00 25.00 6.00 13.00 4.00 4.00 3.00 22.00 26.00 11.00 00 1.00 1.00 00 00 00 00 1.00 00 1.00 00 00 00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 00 1.00 00 00 1.00 00 00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 00 00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 00 00 00 1.00 1.00 00 00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 00 00 1.00 00 1.00 00 00 1.00 1.00 00 00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 00 00 00 102 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 11.00 11.00 5.00 3.00 5.00 7.00 11.00 1.00 3.00 3.00 5.00 10.00 7.00 4.00 2.00 4.00 6.00 6.00 6.00 7.00 5.00 6.00 5.00 1.00 8.00 4.00 2.00 1.00 2.00 6.00 7.00 5.00 10.00 10.00 1.00 9.00 11.00 6.00 1.00 6.00 3.00 00 00 1.00 1.00 00 1.00 00 00 00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 1.00 00 00 00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 00 00 00 00 00 1.00 00 1.00 00 60 70 61 60 64 68 68 58 55 59 60 62 51 63 67 55 53 66 59 64 56 60 50 56 62 66 62 70 58 60 67 60 56 63 60 55 55 66 68 52 51 67 00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 00 1.00 1.00 00 1.00 00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 00 1.00 00 00 00 00 1.00 1.00 00 00 00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 00 1.00 00 00 1.00 00 00 00 1.00 00 1.00 00 1.00 1.00 00 1.00 00 00 00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 16.00 9.00 22.00 2.00 28.00 21.00 3.00 3.00 8.00 6.00 11.00 8.00 7.00 1.00 1.00 14.00 5.00 1.00 28.00 5.00 4.00 16.00 1.00 4.00 1.00 30.00 3.00 25.00 1.00 27.00 22.00 1.00 28.00 1.00 3.00 1.00 5.00 16.00 15.00 9.00 22.00 00 1.00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 00 00 1.00 00 00 00 1.00 00 00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 1.00 00 1.00 1.00 00 1.00 1.00 00 00 1.00 00 1.00 00 00 1.00 00 00 1.00 00 00 1.00 1.00 1.00 00 103 Frequency Table Phân loại khách hàng Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 108 71.5 71.5 71.5 43 28.5 28.5 100.0 151 100.0 100.0 Total Có 108 khách hàng cá nhân chiếm 71,5% có 43 khách hàng doanh nghiệp chiếm 28,5% Tài sản đảm bảo Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 71 47.0 47.0 47.0 80 53.0 53.0 100.0 151 100.0 100.0 Total 71 Khách hàng có tài sản đảm bảo động sản chiếm 47% 80 khách hàng có tài sản bất động sản chiếm 53% Tình hình sử dụng vốn vay Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 68 45.0 45.0 45.0 83 55.0 55.0 100.0 151 100.0 100.0 Total 68 khách hàng sử dụng vốn vay mục đíhc, chiếm 45% 104 83 khách hàng sử dụng vốn vai khơng mục đích chiếm 55% Đa dạng hóa ngành nghề Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 71 47.0 47.0 47.0 80 53.0 53.0 100.0 151 100.0 100.0 Total 71 khách hàng kinh doanh ngành nghề chiếm 47% 80 khách hàng kinh doanh ngành nghề trở lên chiếm 53% Kỳ hạn vay Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 78 51.7 51.7 51.7 73 48.3 48.3 100.0 151 100.0 100.0 Total 78 khách hàng có kỳ hạn vay ngắn hạn chiếm 51,7% 73 khách hàng có kỳ hạn vay trung dài hạn chiếm 48,3% Descriptive Statistics N Kinh nghiệm cán tín Minimum Maximum Mean Std Deviation 151 1.00 11.00 6.3179 3.10992 Đảm bảo nợ vay 151 50 72 6092 05723 Kiểm tra, giám sát khoản vay 151 00 30.00 9.5364 8.91274 Valid N (listwise) 151 dụng 105 Kinh nghiệm cán tín dụng nhỏ lớn 11 năm, trung bình 6,3 năm Đảm bảo nợ vay nhỏ 0.5 lớn 0.72, trung bình 0.69 Kiểm tra giám sát khoản vay nhỏ lần lớn 30 lần, trung bình 9.5 lần Rủi ro tín dụng Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 71 47.0 47.0 47.0 80 53.0 53.0 100.0 151 100.0 100.0 Total 71 khách hàng khơng có rủi ro tín dụng chiếm 47% 80 khách hàng có nợ xấu có rủi ro tín dụng chiếm 53%