Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp hàng hải việt nam chi nhánh thừa thiên huế

- ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ̣c K in h tê ́H uê ́ - - ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ ại QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẶNG THỊ HOÀI NHI Tr ươ ̀ng HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Niên khóa 2019 – 2023 - ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ̣c K in h tê ́H uê ́ - - ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ ại QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ̀ng HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Giảng viên hướng dẫn Đặng Thị Hoài Nhi PGS.TS Hoàng Trọng Hùng Tr ươ Sinh viên thực Lớp: K53F QTKD Mã SV: 19K4021342 Niên khóa: 2019 - 2023 - Lời cảm ơn Để thực hồn thành đề tài luận văn tốt nghiệp: “Quản trị rủi ro uê ́ tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế”, ngồi nỗ lực thân cịn quan tâm, tê ́H khuyến khích động viên, giúp đỡ tận tình từ Q Thầy Cơ, gia đình, bạn bè từ phía Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Trước hết xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy cô Trường Đại học Kinh Tế truyền đạt cho kiến thức lý thuyết chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh nghiệm vô quý báu suốt ba năm học Trường, tảng hành trang giúp vững bước tương lai Đặc biệt, h xin gửi lời cảm ơn biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Hoàng Trọng Hùng tận in tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập, thầy hướng dẫn, góp ý ̣c K nhiệt tình việc chọn đề tài, cách trình bày khóa luận nội dung liên qua đến đề tài, để tơi hồn thiện đề tài cách trọn vẹn Tôi xin cảm ơn đến Ban Giám Đốc cán nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi cho ho thực tập Ngân hàng tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, dạy cho kiến thức, kỹ trình thực tập Cảm ơn anh chị hỗ trợ nhiệt tình, Đ ại cung cấp số liệu, thông tin kiến thức tảng giúp hồn thành việc nghiên cứu khóa luận Cuối cùng, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè anh chị ln bên cạnh giúp đỡ thời gian qua ̀ng Do kiến thức kinh nghiệm hạn chế, giới hạn mặt thời gian thông tin số liệu nghiên cứu nên khóa luận khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót Tơi ươ mong nhận góp ý Q Thầy Cơ để hồn thiện Tr Tơi xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 18 tháng 12 năm 2022 Sinh viên thực Nhi Đặng Thị Hoài Nhi - Thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hoàng Trọng Hùng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii uê ́ DANH MỤC VIẾT TẮT v DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ vii tê ́H PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 h 2.1 Mục tiêu chung .2 in 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ̣c K Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin số liệu 4.2 Phương pháp tổng hợp phân tích .3 ho Kết cấu đề tài PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đ ại CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại ̀ng 1.2 Tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm khách hàng cá nhân ươ 1.2.2 Đặc điểm khách hàng cá nhân hoạt động tín dụng 1.2.3 Tín dụng khách hàng cá nhân Tr 1.2.3.1 Khái niệm chất tín dụng khách hàng cá nhân 1.2.3.2 Đặc trưng tín dụng khách hàng cá nhân 1.2.3.3 Phân loại tín dụng khách hàng cá nhân 1.2.4 Vai trị tín dụng khách hàng cá nhân kinh tế .11 1.3 Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 12 1.3.1 Khái niệm rủi ro 12 SVTH: Đặng Thị Hoài Nhi i - Thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hoàng Trọng Hùng 1.3.2 Phân loại rủi ro hoạt động ngân hàng 13 1.3.3 Khái niệm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 14 1.3.4 Phân loại rủi ro tín dụng 15 1.3.5 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 17 uê ́ 1.3.6 Tác động rủi ro tín dụng 21 1.3.7 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 22 tê ́H 1.4 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 24 1.4.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .24 1.4.2 Mục tiêu nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 24 h 1.4.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 26 in 1.4.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng .38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH ̣c K HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 42 ho 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế 42 2.1.1 Giới thiệu lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 42 2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế 45 Đ ại 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Huế .55 2.2.1 Tình hình chung hoạt động tín dụng Ngân hàng MSB Huế 55 2.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng MSB Huế 58 ̀ng 2.2.3 Doanh số giải ngân thu hồi nợ tín dụng KHCN Ngân hàng MSB Huế 61 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân MSB Huế 63 ươ 2.3.1 Quy trình cấp tín dụng khách hàng cá nhân MSB Huế 63 2.3.2 Cơng tác nhận diện, đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân MSB Huế … 67 Tr 2.3.3 Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .72 2.3.4 Cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân MSB Huế 74 2.4 Kết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân MSB Huế giai đoạn 2019-2022 (T10) .75 2.4.1 Tình hình nợ hạn khách hàng cá nhân giai đoạn 2019-2022 75 SVTH: Đặng Thị Hoài Nhi ii - Thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hoàng Trọng Hùng 2.4.2 Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân giai đoạn 2019-2022 78 2.4.3 Hệ số rủi ro tín dụng Ngân hàng MSB Huế giai đoạn 2019-2022 81 2.5 Đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng MSB Huế thông qua khảo sát ý kiến cán tín dụng ngân hàng .83 uê ́ 2.6.Đánh giá chung công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tê ́H MSB Huế 94 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG MSB – CHI NHÁNH HUẾ 100 h 3.1 Định hướng chiến lược MSB giai đoạn 2018-2023 định hướng phát triển in tín dụng khách hàng cá nhân 100 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiên cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ̣c K ngân hàng MSB Huế 101 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 109 Kết luận .109 ho Kiến nghị 110 2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .110 Tr ươ ̀ng Đ ại 2.2 Đối với Chi nhánh MSB Huế 111 SVTH: Đặng Thị Hoài Nhi iii - Thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hoàng Trọng Hùng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương Mại TMCP Thương Mại Cổ Phần uê ́ DANH MỤC VIẾT TẮT Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân TSĐB Tài sản đảm bảo CBTD Cán tín dụng h in Bảo hiểm xã hội Tr ươ ̀ng Đ ại ho BHXH Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia ̣c K CIC tê ́H MSB SVTH: Đặng Thị Hoài Nhi iv - Thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hoàng Trọng Hùng DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 phân loại rủi ro tín dụng 15 Sơ đồ 1.2 Quy trình Quản trị rủi ro tín dụng 26 ́ Sơ đồ 1.3 Mơ hình 6C 29 Sơ đồ 1.4 Cơ cấu tổ chức MSB Huế 46 Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c K in h tê ́H Biểu đồ 2.1 Tài sản - nguồn vốn MSB Huế giai đoạn 2019-2022 51 SVTH: Đặng Thị Hoài Nhi v - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hồng Trọng Hùng PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng nghiệp vụ chủ yếu hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam, mang lại nguồn thu nhập lớn cho Ngân hàng, đặc uê ́ biệt hoạt động tín dụng cá nhân Hiện nay, có nhiều Ngân hàng thương mại thấy tầm quan trọng tín dụng cá nhân có chiến lược phát tê ́H triển, đẩy mạnh hoạt động này, xu phát triển tất yếu Ngân hàng thương mại Trong giai đoạn từ năm 2019- 2022 khoảng thời gian mà kinh tế Việt h Nam nói chung Ngân hàng thương mại nói riêng bị tác động tiêu cực in dịch Covid-19 diễn phức tạp giới, nhờ vào việc nâng cao chất lượng tín dụng kiểm soát lạm phát tạo điều kiện thuận lợi việc tiếp cận ̣c K vốn tín dụng hoạt động tín dụng tăng trưởng cải thiện Những năm trở lại đây, hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam ho không ngừng đổi chất lượng, có Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều bước tiến đáng kể, đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh Đ ại doanh nghiệp Bên cạnh danh mục tín dụng cá nhân Ngân hàng mở rộng, số dư nợ tín dụng cá nhân tăng lên quy mô tỷ trọng số dư nợ cho vay Ngân hàng, cho vay khách hàng cá nhân thị trường ̀ng tiềm năng, mà hoạt động tín dụng mang lại cho Ngân hàng mức lợi nhuận cao, nhiên bên cạnh rủi ro hoạt động khơng nhỏ, gây nên tỷ lệ ươ nợ xấu cao tồn hệ thống Khi rủi ro tín dụng xảy khơng thu nhập, uy tín Ngân hàng bị ảnh hưởng mà cịn kéo theo ảnh hưởng dây chuyền Tr ảnh hưởng đến toàn hoạt động hệ thống Ngân hàng Vậy đâu nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân? Làm để quản trị rủi ro tín dụng cá nhân hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế? Đây vấn đề mà không Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Hàng Hải quan tâm, mà tất Ngân hàng Việt Nam SVTH: Đặng Thị Hoài Nhi - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hồng Trọng Hùng quan tâm đến Xuất phát từ tính cấp thiết đó, với kiến thức học ghế nhà trường, định chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên uê ́ Huế” làm khóa luận tốt nghiệp tê ́H Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, đề h tài đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá in nhân Ngân hàng 2.2 Mục tiêu cụ thể ̣c K - Hệ thống hóa vấn đề tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng cá nhân hoạt động kinh doanh NHTM ho - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Từ rút hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Đ ại - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị tín rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Đối tượng phạm vi nghiên cứu ̀ng - Đối tượng nghiên cứu: hoạt động tín dụng cá nhân quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thừa ươ Thiên Huế Tr - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: tập trung nghiên cứu rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế +Thời gian: Đề tài tiến hàng nghiên cứu từ ngày 12/9 đến 18/12/2022, phân tích liệu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2022 (tháng 10) SVTH: Đặng Thị Hồi Nhi - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hồng Trọng Hùng quan trọng để có định cho vay đắn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, đảm bảo an toàn, sinh lời nâng cao chất lượng tín dụng cho ngân hàng - Về đánh giá tư cách khách hàng: CBTD cần làm rõ mục đích vay khách hàng, có phù với với sách tín dụng khơng, xem xét lịch sử trả nợ uê ́ khách hàng cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn để đánh giá khách hàng xác tê ́H - Về xác minh thu nhập cá nhân khách hàng: CBTD phải xác định nguồn trả nợ khách hàng vay luồng tiền từ thu nhập, từ hoạt động kinh doanh, từ bán hàng hay từ bán lý tài sản Cần phân tích tình hình tài h dự án mà khách vay vốn thơng qua tỷ số tài Thẩm định có nhiều lĩnh vực in khác nhau, cán thẩm định cần phải tham khảo tìm hiểu thơng tin, dự án lĩnh vực đầu tư để đưa nhận định xác Trong q trình thẩm định cần ý ̣c K đến uy tín, khả tài chính, tính khả thi hiệu phương án kinh doanh khách hàng thay dựa báo cáo khách hàng cung cấp Thẩm định dự án ho không thẩm định cho vay mà cần tái thẩm định sau cho vay để đánh giá hiệu dự án đầu tư, từ cán rút kinh nghiệm cho dự án sau tốt hơn, hiệu Đ ại - Các biện pháp đảm bảo tiền vay điều kiện tiên để ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng, nguồn tài sản thứ hai dùng để trả nợ vay cho ngân hàng đáp ứng tiêu chuẩn quy định chi nhánh MSB Huế ̀ng 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát quản lý khoản vay - Thứ nhất, để tạo điều kiện cơng tác kiểm sốt quản lý khoản vay ươ khách hàng Chi nhánh MSB Huế cần hạn chế cho vay khách hàng xa địa bàn hoạt động khó kiểm sốt Nếu trường hợp, cho vay đối Tr với khách hàng xa chi nhánh, lại gần với chi nhánh khác cần phối hợp với chi nhánh gần khác để trao đổi, giao dịch với khách hàng nhằm thực tốt cơng tác kiểm sốt, quản lý khoản vay - Thứ hai, tăng cường thực đầy đủ nội dung liên quan đến việc kiểm soát, quản lý tốt khoản vay sau giải ngân tình hình mục đích sử SVTH: Đặng Thị Hồi Nhi 103 - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hồng Trọng Hùng dụng vốn khách hàng, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh thơng qua việc thu thập thơng tin khách hàng, quản lý tình hình giao dịch tài khoản khách hàng ngân hàng thơng tin từ TCTD khác, q trình trả nợ khách hàng uê ́ 3.2.4 Nâng cao lực chun mơn cán tín dụng Chất lượng nguồn nhân lực vấn đề quan trọng hàng đầu, định tê ́H thành công hoạt động kinh doanh NHTM nói chung Ngân hàng MSB nói riêng Chất lượng nguồn nhân lực bao gồm lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đội ngũ nhân lực.Cán h tín dụng cần phải có hiểu biết biến động thị trường lĩnh vực chuyên in môn mà khách hàng hoạt động kinh doanh, liên quan trực tiếp đến chất lượng khoản vay ̣c K Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chi nhánh MSB Huế cần phải áp dụng đồng nhiều giải pháp là: ho - Chuẩn hóa đội ngũ cán chuyên môn nghiệp vụ, CBTD sở xây dựng tiêu chuẩn cụ thể như: Có khả nhận thức, tiếp thu kiến thức nhanh, có kỹ giao tiếp, xử lý tình xảy ra, thu thập phân Đ ại tích thơng tin, có đạo đức nghề nghiệp, độ tuổi kinh nghiệm công tác phù hợp - Với cán chưa đủ tiêu chuẩn, cần phải tổ chức đào tạo lại kiến thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Để vừa tổ chức đào tạo vừa yêu cầu hoạt ̀ng động kinh doanh bình thường chi nhánh MSB Huế cần đa dạng hóa hình thức đào tạo, tương ứng với trình độ, lứa tuổi, phù hợp với khả ngân hàng ươ cán - Tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức kinh tế tổng Tr hợp, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán quản lý nhân viên đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế - Bên cạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sách sử dụng nhân cách hợp lý yếu tố quan trọng Như phát huy vai trò lãnh đạo quản trị điều hành hiệu cơng tác cán SVTH: Đặng Thị Hồi Nhi 104 - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hoàng Trọng Hùng - Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đạo đức nghề nghiệp, ý thức tuân thủ quy trình nghiệp vụ, làm việc nghiêm túc, khơng lợi ích cá nhân mà gây thiệt hại cho khách hàng ngân hàng - Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, công tư phân minh Xây uê ́ dựng chương trình hợp tác đào tạo nhân viên với tổ chức chuyên nghiệp với ngân hàng khác tạo điều kiện cho nhân viên trao đổi kinh nghiệm tê ́H - Phân công bố trí cơng việc hợp lý cho cán trách tình trạng cơng việc q tải, phải đảm bảo chất lượng cơng việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, kiểM tra giám sát khoản vay cách hiệu h - Kiểm tra theo dõi định kỳ trình độ, lực cán nhân viên để lập in để hoạch bồi dưỡng, luân chuyển phù hợp Chi nhánh MSB Huế cần phải xem xét, lựa chọn cán có lực, có mục tiêu phấn đấu ý thức tốt để tạo điều kiện ̣c K cho họ thăng tiến công việc, có sách đãi ngộ cán thích hợp để thu hút nhân viên có chuyển mơn tốt, tạo động lực làm việc nỗ lực cống hiến cho ho thành công chi nhánh MSB Huế - Bên cạnh đó, kiên xử lý với cán không trung thực cho vay xử lý theo quy định chi nhánh MSB Huế Đ ại 3.2.5 Tăng cường giám sát sau vay khách hàng cá nhân nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội - Sau giải ngân, công tác theo dõi, giám sát khách hàng quan trọng ̀ng Nếu chi nhánh MSB Huế không làm tốt lơ công tác phải gặp nhiều rủi ro như: Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, cố tình lừa đảo, ươ khơng có thiện chí trả nợ hạn Chi nhánh cần nắm tình hình tài chính, dịng tiền khách hàng thơng qua thơng tin tài khoản khách hàng chi Tr nhánh MSB Huế Việc phân tích đánh giá dịng tiền khách hàng để thấy khả trả nợ khách hàng, loại rủi ro tín dụng mà chi nhánh gặp phải - Chi nhánh cần có quy định kiểm tra định kỳ nơi khách hàng tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, tình hình TSĐB Khi chi nhánh phát SVTH: Đặng Thị Hồi Nhi 105 - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hồng Trọng Hùng tình hình bất thường khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, tình hình kinh doanh khơng ổn định, sa sút, TSĐB khơng cịn ngun hiệu trạng, giá trị bị sụt giảm nhanh, tính hợp pháp khơng cịn chi nhánh cần có biện pháp xử lý kịp thời - Đối với việc nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt nội bộ: Thứ hoàn uê ́ thiện sở pháp lý, tạo hành lang cho việc nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, bối cảnh việc tăng cường vai trị nâng cao hiệu tê ́H kiểm soát nội cần thiết Thứ hai, hoàn thiện mơi trường kiểm sốt tín dụng cá nhân làm tảng cho việc xây dựng phần lại hệ thống kiểm soát nội bộ, cụ thể nâng cao ý thức tuân thủ quy định, quy trình tín dụng h cá nhân, coi trọng tính trung thực, trực giá trị đạo đức nhân viên in quản lý cấp cao hệ thống, phân định rõ trách nhiệm cá nhân phận tham gia vào quy trình tín dụng cá nhân nhằm ngăn chặn phát kịp thời sai ̣c K phạm Thứ ba, hồn thiện quy trình đánh giá rủi ro tín dụng để thấy yếu tố ảnh hưởng đến việc kiểm soát nội hoạt động tín dụng cá nhân nhằm nhận diện ho rủi ro tham mưu cho ban điều hành 3.2.6 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng đầu tư trang thiết bị, công nghệ đại Đ ại  Hệ thống xếp hạng tín dụng nội MSB thực xếp hạng toàn khách hàng vay vốn sở chấm điểm tiêu, bao gồm tiêu định tính định lượng với trọng số cho nhóm tiêu phù hợp với ngành nghề, ̀ng lĩnh vực quy mô hoạt động khách hàng.Đây hệ thống hữu hiệu để đo lường, đánh giá mức độ rủi ro khách hàng, sở ươ quan trọng để đánh giá mức độ rủi ro khách hàng xếp loại nhóm nợ Tr khách hàng phân loại nợ Ngân hàng MSB cần thực giải pháp: - Thứ nhất, hoàn thiện tiêu áp dụng cho đối tượng khách hàng khác nhau, với hoạt động kinh doanh khác - Thứ hai, đẩy mạnh công tác thu nhập, kiểm chứng thông tin để đảm bảo việc chấm điểm xếp hạng tín dụng kịp thời nhanh chóng xác SVTH: Đặng Thị Hồi Nhi 106 - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hồng Trọng Hùng - Thứ ba, cần phân luồng cơng việc q trình chấm điểm tín dụng để đảm bảo cơng tác chấm điểm thực cách khách quan, có hệ thống khoa học  Công nghệ thông tin ứng dụng lĩnh vực Ngân hàng làm tăng ́ tính hiệu tồn hệ thống Ngân hàng, giúp tra cứu, thu thập lưu trữ thơng tin đầy đủ xác, tiết kiệm thời gian, cơng sức góp phần làm nâng cao tê ́H chất lượng tín dụng Hiện kết xếp hạng tín dụng đơi cịn thiếu tính xác, phụ thuộc vào lực, tính khách quan nhân viên tín dụng nên dễ dẫn đến nhiều rủi ro h Chính ngân hàng nên trọng đầu tư trang thiết bị đại từ in nước để ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác thẩm định CBTD.Đồng thời, ngân hàng nên thường xuyên tập huấn, đào tạo cho cán nhân ̣c K viên để có kỹ sử dụng tốt cơng cụ hỗ trợ 3.2.7 Giải pháp phân tán rủi ro để tối thiểu tổn thất ho Trong hoạt động tín dụng khơng phân tán rủi ro ảnh hưởng đến nguồn vốn vay Chính mà phân tán rủi ro chiến thuật kinh doanh Khi kinh tế phát triển việc hợp tác, liên kết chặt chẽ ngân hàng Đ ại điều kiện thuận lợi nhằm hạn chế rủi ro phát triển mạnh - Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng: Ngân hàng không nên tập trung khoản tiền lớn vay, đầu tư vào số khách hàng mà tập trung mức độ ̀ng an tồn cho phép (khơng vượt q 15% vốn tự có ngân hàng, trừ trường hợp NHNN quy định) ươ Cho vay với nhiều loại thời gian khác để cân đối số vốn cho vay ngắn, trung, dài hạn để đảm bảo phát triển vững trách rủi ro tín dụng Tr thay đổi lãi suất thị trường Đa dạng hóa danh mục đầu tư giúp ngân hàng phân án RRTD cách chủ động nhất, nhiên đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng làm cho việc quản lý trở nên khó khăn, tổn nhiều thời gian, cơng sức điều ra, thẩm định, phân tích, đánh giá khách hàng, tăng chi phí, làm giảm hội tăng lợi nhuận SVTH: Đặng Thị Hoài Nhi 107 - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hồng Trọng Hùng - Bảo hiểm tín dụng: Là biện pháp hữu hiệu để phân tán rủi ro quan trọng nhằm san rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng Bảo hiểm tín dụng bao gồm hình thức sau: Bảo hiểm hoạt động cho vay, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tiền vay uê ́ Tóm lại, hoạt động kinh doanh chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn, khơng chấp nhận rủi ro tạo hội đầu tư kinh doanh tê ́H Hoạt động kinh doanh NHTM hoạt động kinh doanh khác tránh khỏi rủi ro Vì vậy, để quản trị rủi ro có hiệu ngân hàng cần sử dụng cách linh hoạt biện pháp quản trị rủi ro để hạn chế đến h mức thấp rủi ro xảy để đạt mục tiêu Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c K in ngân hàng SVTH: Đặng Thị Hoài Nhi 108 - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hồng Trọng Hùng PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong kinh tế nay, Ngân hàng đóng vai trị cầu nối giúp chủ động, củng cố nâng cao vị trí thị trường quốc tế, hoạt động ngân hàng uê ́ lĩnh vực kinh doanh chứa ẩn nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng Quản trị RRTD khách hàng nhiệm vụ quan trọng tê ́H NHTM bối cảnh Việt Nam hội nhập với thông lệ quốc tế phát triển bền vững Qua việc phân tích, đánh giá thực trạng Ngân hàng MSB Huế giai h đoạn 2019 đến 10/2022, ta thấy gần năm qua tình hình tài sản- in nguồn vốn, với hoạt động kinh doanh ngân hàng phát triển So với ngân hàng nước MSB ngân hàng TMCP có ̣c K uy tín tiềm tài mạnh, với nhiều khó khăn kinh tế thời gian qua chất lượng tín dụng ngân hàng chịu tác động khơng ho nhỏ, việc kiểm sốt tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu mức thấp thách thức lớn đặt Ban lãnh đạo toàn thể nhân viên MSB Huế Chính vậy, nâng cao chất lượng tín dụng thơng qua hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Đ ại nhiệm vụ hàng đầu MSB Huế giai đoạn tới Nhờ bám sát vào mục tiêu đó, luận văn hồn thành nội dung sau: - Tìm hiểu lý luận tín dụng, RRTD NHTM ̀ng - Phân tích RRTD MSB Huế với mục tiêu phòng ngừa hạn chế RRTD mức thấp sâu vào tìm hiểu, phân tích nguyên nhân đến ươ RRTD Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Tr Hàng Hải Việt Nam -Chi nhánh Thừa Thiên Huế” xây dựng sở kết hợp lý thuyết, thực trạng RRTD MSB Huế với kiến thức thu thập trình học tập kinh nghiệm thực tế thân thực tập phịng tín dụng khách hàng cá nhân Đề xuất hệ thống giải pháp kiến nghị nhằm tạo điều kiện cho giải pháp phát huy hiệu tích cực áp dụng, SVTH: Đặng Thị Hoài Nhi 109 - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hồng Trọng Hùng góp phần nâng cao lực quản trị RRTD MSB Huế đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn Kiến nghị 2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước uê ́ Trong trình hội nhập nay, NHNN có vai trị quan trọng việc định hướng phát triển ngành Chính thế, q trình cải cách, NHNN tê ́H cần nâng cao tính tự chủ độc lập kinh doanh NHTM, hỗ trợ ngân hàng trình phát triển hoạt động kinh doanh cho đạt mục tiêu xã hội phù hợp với chuẩn mực quốc tế h - Để trung tâm CIC hoạt động hiệu quả, NHNN cần đưa chế tài nhằm in nâng cao trách nhiệm ngân hàng việc cung cấp thơng tin khách hàng có quan hệ tín dụng cách kịp thời, đầy đủ xác để NHTM hàng trước cấp tín dụng ̣c K khác khai thác thơng tin làm sở để đánh giá lực uy tín khách ho - NHNN cần phải xây dựng khuôn khổ pháp lý cho nghiệp vụ phát sinh hợp đồng quyền tín dụng, hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro tạo sản phẩm có NHTM đa dạng hóa danh mục cho vay danh mục đầu tư Đ ại - Để đánh giá mức độ rủi ro khoản nợ xấu khắc phục hạn chế việc trích lập sử dụng dự phòng rủi ro NHNN cần đổi cách trích lập dự phịng rủi ro, thực trích lập dự phịng RRTD theo phân ̀ng loại mức độ rủi ro thích hợp gắn với việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp - Tạo điều kiện cho NHTM việc xây dựng mối liên hệ với nhau, ươ ngân hàng với định chế tài khác giúp ngân hàng có thơng tin q báu để đánh giá chân dung khách hàng, nâng cao chất lượng Tr thông tin NHTM với nhân, thống số nghiệp vụ hay sách tín dụng, sách lãi suất nhằm giảm bớt biến động không nên có thị trường tài tiền tệ, tạo niềm tin cho khách hàng SVTH: Đặng Thị Hoài Nhi 110 - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hồng Trọng Hùng - NHNN cần tăng cường việc kiểm tra NHTM thơng qua hình thức giám sát từ xa tra chổ, cần nhận xét, đánh giá hoạt động kiểm toán nội NHTM lĩnh vực có rủi ro cao - NHNN cần quy định bắt buộc tất tổ chức tín dụng việc khai uê ́ báo đầy đủ thơng tin tín dụng, bao gồm thơng tin người vay, báo cáo tài dụng để hỗ trợ ngân hàng việc quản trị rủi ro tê ́H khách hàng, số tiền vay, tình trạng vay trả, TSĐB vào hệ thống thơng tin tín - Đưa biện pháp hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng theo hướng nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh in 2.2 Đối với Chi nhánh MSB Huế h báo sớm tiềm ẩn hoạt động tổ chức tín dụng - Xây dựng chiến lược sách kinh doanh phù hợp với MSB, đa ̣c K dạng hóa danh mục đầu tư, đa dạng hóa khách hàng, mở rộng đối tượng cho vay nhằm phân tán giảm thiểu rủi ro ho - Cần hoàn thiện hệ thống xếp hạng nội Mỗi khách hàng, lĩnh vực, ngành nghề có đặc điểm riêng khác cần phải xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng với mục tiêu linh hoạt, phát triển Đ ại nhằm đảm bảo tính thực tế cao - Xây dựng chiến lược phát triển tín dụng phù hợp với quy hoạch vùng kế hoạch phát triển tỉnh, tăng cường phát triển hoạt động phi tín dụng ̀ng - Phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức cập nhật để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích, Tr ươ kiểm sốt RRTD cho cán SVTH: Đặng Thị Hoài Nhi 111 - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hồng Trọng Hùng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Nguyễn Hoàng Diệu Thúy (2022), Bài giảng Quản trị rủi ro, Khóa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh Tế Huế uê ́ Phạm Bích Liên (2019) – Khóa luận tốt nghiệp, Hồn thiện cơng tác rủi ro tê ́H tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông thôn phát triển Việt Nam (Agribank) chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Minh Tiến (2019) – Luận văn Thạc sĩ khoa học Kinh tế, Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh h Huế in Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình Tín dụng Ngân hàng, Nxb.Thống kê HCM PGS.TS Nguyễn Thị Quy (2006), Quản trị rủi ro doanh nghiệp ̣c K Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019 đến 10/2022 ho TS Hồ Thị Diệu (2022), Giáo trình quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Theo PGS-TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Giáo trình quản trị rủi ro kinh Đ ại doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Giới thiệu MSB (2019), Học viện Ngân hàng 10 Ngân hàng Nhà nước (2021), Văn số 11/2021/TT-NHNN, ngày ̀ng 30/7/2021, thơng tư “Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ ươ chức, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” Tr Website 11 https://www.sbv.gov.vn (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 12 https://www.msb.com.vn/vi/ (Ngân hàng MSB) 13 https://tapchitaichinh.vn/mot-so-van-de-ve-rui-ro-tin-dung-cua-ngan- hang-thuong-mai.html 14 https://luatduonggia.vn/anh-huong-cua-rui-ro-doi-voi-ngan-hang/ SVTH: Đặng Thị Hoài Nhi 112 - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hồng Trọng Hùng PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ TÍN DỤNG ́ Xin chào Anh chị! Tơi tên Đặng Thị Hoài Nhi - sinh viên trường Đại học Kinh Tế Huế, tê ́H thực tập Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế thực đề tài “: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - chi h nhánh Thừa Thiên Huế” in Tôi cần giúp đỡ Anh chị việc tham gia trả lời câu hỏi cách đánh dấu vào thích hợp Mỗi ý kiến đóng góp Anh chị ̣c K thật có ý nghĩa việc nghiên cứu đề tài Tôi xin cam đoan thông tin cung cấp phiếu điều tra sử dụng cho mục đích nghiên cứu Kính mong Anh/chị dành thời gian giúp em trả lời câu hỏi ho Tôi xin chân thành cảm ơn! - Đ ại Câu Sau số tiêu liên quan đến nguyên nhân rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng MSB chi nhánh Thừa Thiên Huế Anh chị vui lòng cho biết đánh giá phát biểu sau: ̀ng Hồn tồn Khơng đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Tr ươ khơng đồng ý Tiêu chí Mức độ đánh giá Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh Do biến động môi trường tự nhiên, dịch SVTH: Đặng Thị Hoài Nhi 113 - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hồng Trọng Hùng bệnh, thiên tai (bão, lụt, ) Do môi trường pháp lý chưa đầy đủ, thay đổi thất thường chế, sách Nhà nước uê ́ Do môi trường kinh tế không ổn định Do cạnh tranh ngân hàng, tổ chức tín dụng Do thiếu quy hoạch, phân bổ đầu tư hợp lý tê ́H Do hệ thống thơng tin quản lý cịn chưa cao ngành nghề ̣c K Nguyên nhân từ phía ngân hàng in h dẫn đến khủng hoảng thừa đầu tư số Cán tín dụng cịn hạn chế lực, kỹ làm việc thiếu hiểu biết mức độ rủi ro khách hàng ho ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh Đ ại Do cán áp lực hoàn thành tiêu mà bỏ qua dấu hiệu nhận biết rủi ro, chất lượng tín dụng Do số lượng cơng việc nhiều, cán tín dụng ̀ng vừa người tiếp thị, vừa thẩm định tín dụng, vừa làm hồ sơ tín dụng khiến công việc tải đến ươ hiệu làm việc chưa cao 10 Do thiếu thông tin thẩm định Tr định phê duyệt cho vay dẫn đến định thiếu xác 11 Do tính chủ quan cấp có thẩm quyền người xét duyệt 12 Do thiếu theo dõi, kiểm tra, kiểm sốt SVTH: Đặng Thị Hồi Nhi 114 - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hoàng Trọng Hùng quản lý sau cho vay Nguyên nhân từ phía khách hàng 13 Khách hàng sử dụng vốn vay khơng mục đích hợp đồng uê ́ 14 Thiện chí trả nợ đạo đức khách hàng chưa tê ́H tốt 15 Khách hàng thường vay vốn nhiều tổ chức tín dụng 16 Năng lực, trình độ quản lý vốn, kinh nghiệm h kinh doanh hạn chế dẫn đến thua lỗ, khả in trả nợ ̣c K 17 Hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn (tai nạn lao động, thất nghiệp, ) ho Câu Anh chị đánh cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân MSB Huế Đ ại Rất khơng tốt Bình thường Tốt Rất tốt ̀ng Tiêu chí Khơng tốt Mức độ đánh giá ươ Công tác nhận diện rủi ro Nhận diện thơng qua phân tích lực tài Tr khả trả nợ khách hàng Nhận diện thông qua thẩm định thực tế Nhận diện thông qua tra cứu CIC qua dấu hiệu rủi ro lịch sử giao dịch Ngân hàng khác SVTH: Đặng Thị Hoài Nhi 115 - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hồng Trọng Hùng Nhận diện thơng qua mục đích sử dụng phương án vay vốn khách hàng Nhận diện thông qua kiểm tra tài sản đảm bảo Cơng tác đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tê ́H Công tác phân loại nợ uê ́ khách hàng Công tác thực xếp hạng tín dụng nội Cơng tác xác định giới hạn tín dụng cho h khách hàng in Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân thủ quy trình cán ̣c K Cơng tác kiểm sốt tín dụng nội bộ, tuân 10 Phân cấp thẩm quyền phán tín dụng ho hợp lý 11 Cơng tác đơn đốc thu hồi nợ cán Đ ại 12 Công tác định giá tài sản đảm bảo 13 Công tác trích lập dự phịng rủi ro 14 Cơng tác bán bảo hiểm vay vốn chi ̀ng nhánh 15 Đa dạng hóa danh mục cấp tín dụng theo ươ sản phẩm Cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng Tr 16 Cơng tác sử dụng dự phịng rủi ro để xử lý nợ xấu 17 Xử lý tài sản đảm bảo 18 Tài trợ rủi ro từ bảo hiểm Câu Anh chị vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân sau: SVTH: Đặng Thị Hồi Nhi 116 - Thực tập cuối khóa GVHD: PGS.TS Hồng Trọng Hùng Giới tính: □ Nam □ Nữ Độ tuổi Anh chị uê ́ □ Dưới 25 tuổi □ Từ 25 đến 30 tuổi tê ́H □ Từ 31 đến 40 tuổi □ Trên 41 tuổi Trình độ thâm niên Anh/chị h □ Dưới năm in □ Từ 1-3 năm □ Từ 4-7 năm Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c K □ Trên năm SVTH: Đặng Thị Hoài Nhi 117