Đang tải... (xem toàn văn)
BỘGIÁO DỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƢỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH NGUYỄNTHÀNHLÂM NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦACÁCNGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠITẠIVIỆTNAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPCHUYÊNNG[.]
BỘGIÁO DỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƢỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH NGUYỄNTHÀNHLÂM NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦACÁCNGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠITẠIVIỆTNAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆPCHUNNGÀNH:TÀICHÍNH– NGÂNHÀNG MÃSỐ:7340201 NGƢỜIHƢỚNGDẪNKHOAHỌC:TSPHANNGỌCMINH THÀNH PHỐHỒCHÍMINH–NĂM 2022 TRƢỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH Họ tên sinh viên: NGUYỄN THÀNH LÂMMãsốsinhviên: 050606180172 Lớpsinhhoạt:HQ6-GE10 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦACÁCNGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠITẠIVIỆTNAM KHĨALUẬNTỐTNGHIỆP CHUNNGÀNH:TÀICHÍNH–NGÂNHÀNG MÃSỐ:7340201 NGƢỜIHƢỚNGDẪNKHOAHỌC:TSPHANNGỌCMINH THÀNH PHỐHỒCHÍMINH–NĂM2022 TĨMTẮT Ngàynay,thịtrườngtàichínhđangtrênđàpháttriểnmạnhmẽ,mởranhiềucơ hộiphá t triểnchohệthốngN HTM.TạiV iệ t Nam,hệthốngN HTM đóngmộtvai trịquantrọngvàlàđộnglựcthúcđẩysựpháttriểncủatồnbộnềnkinhtế.Tuynhiên,khinhiềucơhộiđượcmởrathìcũngđikèmnhiềurủi rotiềmẩn.Trênthếgiới Việt Nam, có nhiều nghiên cứu vấn đề khoản cácNHTM, nhiên nhiều tranh luận xoay quanh kết nghiên cứu.Chính vậy,bài nghiên cứu muốntìm hiểu rõ hơnvề cácy ế u t ố ả n h h n g đến tính khoản NHTM Việt Nam, từ gợi ý số giải phápnhằmđảmbảotínhthanhkhoảnchohệthốngcác NHTM Bài nghiên cứu sử dụng liệu thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáothường niên 25 NHTM Việt Nam thời gian từ năm 2012 đến 2021 BàinghiêncứusửdụngchỉsốkhehởtàitrợFGAPđểđolườngrủirothanhkhoảnvàcác mơ hình hồi quy Pooled OLS, FEM REM để thực nghiên cứu; đồng thờisửdụngphương phápFGLSđểkhắcphụccáckhiếmkhuyếtcủamơ hìnhlựachọn Kết nghiên cứu tìm thấy số yếu tố ảnh hưởng đến tính khoảncủa NHTM Việt Nam Cụ thể là, yếu tố ảnh hưởng ngược chiều đến tínhthanh khoản cácNHTM ViệtNam baogồm quy mơn g â n h n g ( S I Z E ) , t ỷ l ệ tiền gửi khách hàng nguồn vốn (DEP), hiệu chi phí hoạt động (CEA) cómứcýnghĩathốngkê1%,cịnbiếntỷlệvốnchủsởhữutrêntổngtàisản(CAP)cóý nghĩa thốngkêlà5%.Trongkhi đó,yếutố tỷ lệ lạm phát (INF) cómốit n g quan chiều đến tính khoản NHTM Việt Nam có ý nghĩathống kê 1% Ngồi ra, yếu tố lại bao gồm tỷ lệ nợ xấu (NPL), tỷ suất sinhlời vốn chủ sở hữu (ROE), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ýnghĩa thống kê.Trêncơ sởkết quảnghiên cứu, tác giảcùngđãđ a r a n h ữ n g khuyến nghị số biện pháp nhằm đảm bảo tính khoản cho NHTM tạiViệtNam Từkhóa:thanhkhoản,cácNHTMtạiViệtNam,cácyếutốảnhhưởng ABSTRACT Nowadays, financial market is developing strongly, bring many opportunitiesto banking system In Vietnam, banking system plays an important role and is amotivationpromotingtheeconomicdevelopment.Nevertheless,ineveryopportunity,t herearealwayshiddenrisk.Therewerenumerousstudiesaboutliquidityofcommercialbanks;however therearestillseveralargumentsabouttheresearch result Therefore, this research is conducted to get a better understandingabout the factors impacting on liquidity of commercial banks in Vietnam and offersomerecommendationstoreducetheliquidity The sample ofthisresearchu t i l i z e s data collected from f i n a n c i a l s t a t e m e n t and annual report of25 commercial banks covering the periodf r o m 2 t o 2 In this research, we used the financial gap (FGAP) to measure bank liquidity riskand utilized the Pooled OLS, FEM and REM models to analyze the data, and thenappliedtheFGLSmethodto fix theerror oftheselectedmodels The estimated result shows that there are factors affect liquidity of commercialbanksinVietnam.Specifically,thevariablesaffectnegativelytoliquidityriskofcommercial banks Viet Nam and are statistically significant at 1% level are banksize (SIZE), deposit ratio (DEP) and cost of operations (CEA); equity to total assets(CAP)arestatisticallysignificantat5%level.Meanwhile,inflationrate(INF)affects positively to liquidity risk of listed commercial banks at 1% significance Inaddition, bad debt ratio (NPL), the return on equity (ROE) and gross domesticproduct (GDP) have a linear relationship with liquidity risk but no statisticallysignificance.Basingontheestimatedresult,theauthoralsodepictssomereco mmendationtodeductliquidityofcommercialbanksinVietnam Keywords:liquidity,commercialbanksin Vietnam,influencingfactors LỜICAMĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp (chun ngành: Tài chính- Ngân hàng)với đề tài“Những yếu tố tác động đến tính khoản Ngân hàngthương mại Việt Nam”là cơng trình nghiên cứu riêng với hướng dẫnkhoa học TS Phan Ngọc Minh Các nội dung nghiên cứu, số liệu kết quảtrong khóa luận hồn tồn trung thực, khơng có nội dung đãđược công bố trước người khác thực ngoại trừ trích dẫn đượcdẫnnguồnđầyđủ trongkhóaluận Tơixinhồntồnchịu tráchnhiệmvềlời camđoandanhdự củamình TPHCM,ngày…… tháng…….năm2022 Tácgiả NguyễnThành Lâm LỜICẢMƠN Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành đếnThầyTSPhanNgọcMinhđãtậntìnhhướngdẫn,hỗtrợhếtlịngcũngnhưnhững lờikhunbổíchcủathầytrongsuốtqtrìnhtơithực khóaluậnnày Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Ban giám hiệu Trường Đạihọc Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện, giúp đỡ truyền đạt nhữngkiếnthứcqbáuchotơitrongsuốtqtrìnhhọc tậptạitrường Cuối cùng, tơi gửi lời cảm ơn đặc biệt đến gia đình, bạn bè nhữngngười thân yêu bên cạnh, động viên hỗ trợ để tơi hồn thành khóaluậntốtnghiệpnàytốtnhất Mặc dùđã cónhiềucố gắng nhiên donhững hạn chếvềkiếnt h ứ c n ê n khóa luận khơng tránh thiếu sót Rất mong nhận nhậnxét, góp ý thầy để tơi hoàn thiện nghiên cứu cách hoànchỉnh tích lũy kinh nghiệm cho đường tương lai saunày Xintrântrọngcảmơn! Tácgiả NguyễnThành Lâm MỤCLỤC TÓMTẮT i Abstract ii Lờicamđoan iii Lờicảmơn .iv Danhmụcchữ viếttắt .viii Danhmụcbảng ix Danhmụcphụlục x Chương1 Giớithiệuđềtàinghiêncứu .1 1.1 Lýdochọnđềtài 1.2 Mụctiêu đềtài 1.2.1 Mụctiêu tổngquát 1.2.2 Mụctiêu cụthể .3 1.3 Câuhỏinghiêncứu .3 1.4 Đốitượngvàphạmvinghiêncứu 1.4.1 Đốitượngnghiêncứu 1.4.2 Phạmvinghiêncứu 1.5 Phươngphápnghiêncứu .4 1.6 Nộidungcủanghiêncứu 1.7 Ýnghĩacủađềtài 1.8 Kếtcấucủaluậnvăn Tómtắtchương1 .7 Chương2 2.1 Lýthuyếtvànghiêncứuthực nghiệm Tổngquanlýthuyếtvềthanhkhoản 2.1.1 Kháiniệmthanhkhoản 2.1.2 Trạngtháithanhkhoản 2.1.3 Vaitrò củathanhkhoản 11 2.1.4 Phươngphápđolườngthanhkhoản 12 2.2 Tổngquancácnghiêncứuthực nghiệm 15 2.2.1 Cácnghiêncứutrênthếgiới 15 2.2.2 CácnghiêncứutạiViệtNam 18 2.3 Cácnhântốtácđộngđếntínhthanhkhoản 20 2.3.1 Cácnhântốvimô 20 2.3.2 Cácnhântốvĩmô 23 2.4 Khoảngtrốngnghiêncứu 24 Tómtắtchương2 .25 Chương3 Phươngphápnghiêncứu .27 3.1 Mơhìnhnghiêncứu 27 3.2 Giảthuyếtnghiêncứu .28 3.3 Dữ liệunghiêncứu 34 3.4 Phươngphápnghiêncứu 35 3.4.1 Phântíchthốngkêmơtả 35 3.4.2 Phântíchmatrậntươngquan 35 3.4.3 Phântíchhồiquy 36 3.5 Quytrìnhxử lýdữ liệu 38 Tómtắtchương3 .39 Chương4 4.1 Kếtquảnghiêncứuvàthảoluận .40 Thốngkêmôtảmẫunghiêncứu 40 4.2 Phântíchtươngquanbiếnvàđacộngtuyến 42 4.3 Phântíchhồiquymơhìnhnghiêncứu 44 4.4 Kiểmđịnhlựa chọnmơhình 46 4.5 Kiểmđịnhcáckhiếmkhuyếtcủamơhìnhlựa chọn .47 4.6 Khắcphụccáckhiếmkhuyếtcủamơhìnhhồiquy 48 4.7 Thảoluậnkếtquảnghiêncứu 49 Tómtắtchương4 .53 Chương5 Kếtluậnvàkhuyếnnghị .54 5.1 Kếtluận 54 5.2 Khuyếnnghị 55 5.3 Hạnchếcủađềtàivàhướngnghiêncứutiếptheo 58 Tómtắtchương5 .59 Tàiliệuthamkhảo 60 Phụlục 65 DANHMỤCCHỮVIẾTTẮT Từviếttắt TiếngAnh TiếngViệt BCTC FinancialStatement Báocáotàichính FEM FixedEffectsModel Mơhìnhtácđộng cốđịnh Phương FGLS FeasibleGeneralizedLeastSquares pháp bìnhphương nhỏ tổng NHNN StateBank quátkhảthi NgânhàngNhànước NHTM CommercialBank Ngânhàngthươngmại Phương Pooled-OLS PooledOrdinaryLeastSquare pháp bìnhphươngn h ỏ n h ấ t d ữ l i ệu REM RandomEffectsModel gộp Mơhìnht c đ ộ n g n g ẫu nhiên RRTK LiquidityRisk Rủirothanhkhoản