1541 Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Thanh Khoản Của Các Nhtm Vn 2023.Docx

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NG ^ r>G*N NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT N HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ^ •X LĂNG N CÁC NHÂN TỐ ẢNH H KHOẢN CỦA CÁC NG MẠI VIỆ KHÓA LUẬN CHUYÊN NGÀNH TÀI MÃ SỐ TP HỒ CHÍ M[.]

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT N HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ^ ^ •X >G*N r LĂNG N ÂN HÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH H ƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA CÁC ÂN HÀNG THƯƠNG NG T NAM MẠI VIỆ KHÓA LUẬN CHUYÊN NGÀNH: TÀI ỐT NGHIỆP CHÍNH – NGÂN HÀNG 7340201 MÃ SỐ: NH, NĂM 2021 TP HỒ CHÍ MI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO N TRƯỜNG ĐẠI HỌC NG ^[ ÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ^ - sX W LĂNG N GÂN HÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞN G ĐẾN THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG TH KHÓA LUẬ CHUYÊN NGÀNH TÀI ƯƠNG MẠI VIỆT NAM N TỐT NGHIỆP CHÍNH – NGÂN HÀNG 7340201 MÃ SỐ: DẪN KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG SỸ NAM THS NG INH, NĂM 2021 TP HỒ CHÍ M i TÓM TẮT Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày nhấn mạnh tầm quan trọng quản lý rủi ro khoản hoạt động kinh doanh Nghiên cứu thực nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả khoản NHTM Việt Nam Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) khắc phục phương pháp ước lượng GLS áp dụng phân tích với số liệu gồm 272 quan sát từ 25 NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 Kết nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ chiều tính khoản tỷ lệ sinh lời tổng vốn chủ sở hữu, tỷ lệ lạm phát Ngồi nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ ngược chiều tính khoản với quy mô ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ cho vay, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ thất nghiệp Bên cạnh đó, nghiên cứu chưa tìm chứng cho mối liên hệ tỷ lệ tiền gửi tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng tính khoản ngân hàng Dựa kết thu được, nghiên cứu đề xuất số kiến nghị cho nhà quản trị NHNN nhằm nâng cao khả khoản ngân hàng ABSTRACT Commercial banks increasingly emphasize the importance of liquidity risk management in business operations This study was conducted to determine the factors affecting the liquidity of Vietnamese commercial banks The random-effects regression model (REM) re-estimated by the GLS method is applied in the analysis with the data of 272 observations from 25 Vietnamese commercial banks in the period 2010 – 2020 Research results show that there is a positive relationship between liquidity and return on equity, inflation rate The study also found a negative relationship between liquidity and bank size, bad debt ratio, loan rate, economic growth rate and unemployment rate In addition, the study has not found evidence for a connection between deposit ratio and equity ratio, credit risk provision ratio on bank liquidity Based on the obtained results, the study proposes some recommendations for bank managers and the State Bank to improve the liquidity of banks This thesis includes chapters: Chapter 1: Introduction This chapter talks about the research work, including the reason for choosing the topic, the research objective, the research questions, the object and scope of the research, the research method, the contributions of the topic, and the topic layout Chapter 2: Theoretical basis This chapter presents the theoretical basis of liquidity and factors affecting liquidity Besides, reviews and presents domestic and foreign studies on the factors affecting liquidity and performance of commercial banks Thereby identifying the internal and macro factors affecting the bank's liquidity including: Bank size; Equity ratio; Profitability; Credit risk provision ratio; Bad debt ratio; Deposit rate; Loan rate; Economic growth rate; Inflation rate and Unemployment rate From there it acts as a basis for the author to set up the hypothesis, select the research model presented in the next chapter Chapter 3: Research Method Base on the theoretical basis of Chapter 2, Chapter builds and presents a research model At the same time, the author also identifies independent variables and dependent variables through the presentation of equations, meanings and sign expectation table In addition, the author introduces a data analysis method to determine which particular regression model to choose Then, the author presents the research process, using Stata for regression analysis and testing the model's defects The results of the study will be presented and explained in detail in Chapter Chapter 4: Research results In this chapter, by the panel data regression method - random effects model (REM) re-estimated by the GLS method, the study has shown the factors that have a negative impact on the banks' liquidity are bank size (SIZE); bad debt (NPL); loan ratio (LDR); economic growth rate (GDP) and unemployment rate (UNE) The factors that have a positive impact on banks' liquidity are profitability (ROE) and inflation rate (INF) Research has not found the relationship between liquidity and deposit ratio (DEP), credit provision ratio (LPR) and equity ratio (CAP) Base on the results, the author will propose some recommendations to improve the bank's liquidity as well as point out the thesis limitations and further research directions in the next chapter Chapter 5: Conclusions and recommendations In this chapter, the author presents a summary of the research findings, proposes some recommendations to improve the liquidity of banks and increase operational efficiency Specifically, commercial banks need to grow in size, have reasonable equity, enhance profitability, improve lending activities and actively deal with bad debts For the State Bank, it is necessary to regulate liquidity reserves ratio, flexibly use interest rate management tools, control inflation and strengthen supervision on commercial banks In addition, the author points out the thesis limitations such as the quantity and duration of the research is small and short, the variables are not diversified and fully represent the micro and macro environment Furthermore, the author also proposes further research directions such as increasing the number of observed samples, adding more variables to the model, using more liquidity measures This chapter is also the ending chapter of the research on the determinants of commercial banks liquidity in Vietnam LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận TP.HCM, Ngày 27 tháng năm 2021 Tác giả Lăng Ngân Hà LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành cảm ơn Giảng viên Ngô Sỹ Nam trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh đó, em xin bày tỏ tri ân thầy Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, chia sẻ kiến thức, kĩ kinh nghiệm đến với sinh viên nói chung thân em nói riêng suốt thời gian học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè, người giúp đỡ, đồng hành ủng hộ em suốt thời gian thực khóa luận Tuy nhiên, với vốn kiến thức hạn hẹp chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên nghiên cứu nhiều cịn sai sót Vì em mong nhận góp ý nhận xét quý thầy cô để nâng cao kiến thức thân phục vụ cho q trình cơng tác sau Sau cùng, kính chúc thầy cơng tác trường Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh dồi sức khỏe nhiều thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn Tác giả Lăng Ngân Hà MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN v LỜI CẢM ƠN vi MỤC LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾTTẮT .x DANH MỤC BẢNG BIỂU,HÌNH ẢNH VÀ SƠ ĐỒ xi , CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp nghiên cứu 1.7 Cấu trúc nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NHTM 2.1 Cơ sở lý thuyết khoản rủi ro khoản ngân hàng 2.1.1 Khái niệm khả khoản ngân hàng 2.1.2 Cung cầu khoản 2.1.3 Rủi ro khoản .7 2.1.4 Cách đo lường khả khoản 2.2 Các nhân tố tác động đến tính khoản NHTM 11 2.2.1 Các nhân tố thuộc môi trường vi mô .11 2.2.2 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 13 2.3 Nghiên cứu thực nghiệm nhân tố tác động đến khả khoản NHTM 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG .19 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Mơ hình nghiên cứu 20 3.2 Mô tả biến giả thuyết 21 3.2.1 Biến phụ thuộc 21 3.2.2 Biến độc lập 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 28 3.3.1 Thu thập xử lý liệu 28 20 3.3.2 Ma trận tương quan biến 29 3.3.3 Phân tích hồi quy 29 3.3.4 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 31 3.3.5 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 31 3.3.6 Kiểm định tự tương quan 32 3.4 Quy trình nghiên cứu .32 KẾT LUẬN CHƯƠNG .33 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .34 4.1 Kết thống kê mô tả liệu .34 4.2 Ma trận hệ số tương quan biến 37 4.3 Tổng hợp kết phân tích hồi quy lựa chọn mơ hình 38 4.3.1 Kết phân tích hồi quy 38 4.3.2 Các kiểm định lựa chọn mô hình .40 4.4 Các kiểm định chẩn đoán .41 4.4.1 Kiểm định tượng đa cộng tuyến VIF 41 4.4.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 42 4.4.3 Kiểm định tự tương quan 42 4.5 Kết hồi quy theo phương pháp GLS .42 4.6 Thảo luận kết hồi quy .44 4.6.1 Tác động quy mơ ngân hàng đến tính khoản 44 4.6.2 Tác động khả sinh lời đến tính khoản .45 4.6.3 Tác động tỷlệ nợ xấu đến tính khoản 46 4.6.4 Tác động tỷlệ cho vay đến tính khoản 46 4.6.5 Tác động tỷlệ tăng trưởng kinh tế đến tính khoản 47 4.6.6 Tác động tỷlệ lạm phát đến tính khoản 47 4.6.7 Tác động tỷlệ thất nghiệp đến tính khoản 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao tính khoản ngân hàng .50 5.2.1 Đối với NHTM 50 5.2.2 Đối với NHNN 52 5.3 Hạn chế nghiên cứu 52 5.4 Hướng nghiên cứu 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG .53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54