1518 Các Yếu Tổ Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Nhtm Vn 2023.Docx

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SVTH Nguyễn Hà Phương MSSV 030805170170 GVHD TS Đỗ Thị Hà Thương TP HCM, tháng 05/2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP C[.]

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài – Ngân hàng Đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH SVTH : Nguyễn Hà Phương MSSV : 030805170170 GVHD : TS Đỗ Thị Hà Thương TP HCM, tháng 05/2021 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài – Ngân hàng Đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TĨM TẮT Khóa luận phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, liệu thứ cấp tiếp cận từ báo cáo tài kiểm tốn ngân hàng thông qua liệu Vietdata, liệu SVTH : Nguyễn Hà Phương MSSV : 030805170170 GVHD : TS Đỗ Thị Hà Thương TP HCM, tháng 05/2021 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO thống kê Tổng cục Thống kê Ngân hàng Thế giới (World Bank) Trong đó, biến đo lường rủi ro tín dụng NHTM tỷ lệ tổng nợ xấu tổng dư nợ (CR) Các biến vi mô đại diện cho yếu tố nội ngân hàng là: tỷ lệ tăng trưởng tín dụng (LG), quy mơ tín dụng (SIZE), tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng (LLR) Các biến thể yếu tố vĩ mô là: lãi suất thực (RIR), tỷ lệ thất nghiệp (UE), tỷ lệ lạm phát (INF) tốc độ tăng trưởng GDP (GDP) Khóa luận tiến hành sử dụng phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát (Generalized least squares - GLS) theo Hansen, Christian B (2007) Dương, H T X (2020) cho thấy rủi ro tín dụng ảnh hưởng chiều với tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, lãi suất thực, tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng tỷ lệ lạm phát; quy mơ tín dụng, tỷ lệ thất nghiệp tốc độ tăng trưởng GDP lại cáo ảnh hưởng ngược chiều Từ kết nghiên cứu, đề tài tiến hành đưa hàm ý sách cho NHTM Việt Nam nhằm hạn chế rủi ro tín dụng SVTH : Nguyễn Hà Phương MSSV : 030805170170 GVHD : TS Đỗ Thị Hà Thương TP HCM, tháng 05/2021 ABSTRACT The thesis analyzes the factors affecting the credit risk of Vietnamese commercial banks in the period of 2011 - 2020, the secondary data was taken from the audited financial statements of the commercial banks through data set at Vietdata, General Statistics Office and World Bank In particular, the dependent variable measuring credit risk of commercial banks is the ratio of total bad debts to total outstanding loans (CR) The independent variables representing internal bank factors are: credit growth rate (LG), credit size (SIZE), credit risk provision ratio (LLR) The independent variables showing macro factors are: real interest rate (RIR), unemployment rate (UE), inflation rate (INF) GDP growth rate (GDP) The thesis uses the method of generalized least squares (GLS) estimation according to Hansen, Christian B (2007) and Duong, H.T.X (2020), showing that credit risk has a positive influence with credit growth rate, real interest rate, credit risk provision ratio and inflation rate; while credit size, unemployment rate and GDP growth rate reported negative influence From the research results, the thesis offers suggestions and recommendations for Vietnamese commercial banks to provide credit risk policy in order to limit the increase of credit risk LỜI CAM ĐOAN Em tên Nguyễn Hà Phương, em xin cam đoan đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu cá nhân em, hoàn thành từ trình làm việc nghiêm túc hướng dẫn tận tình TS Đỗ Thị Hà Thương Kết nghiên cứu trung thực, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu Các số liệu, trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2021 Tác giả Nguyễn Hà Phương LỜI CẢM ƠN Sau khoảng thời gian học tập thực khóa luận, em hoàn thành xong đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam” Em xin gửi lời cảm ơn đến người giúp đỡ em thời gian nghiên cứu vừa qua Em xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS Đỗ Thị Hà Thương trực tiếp hướng dẫn tận tình, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cung cấp thơng tin cần thiết để em hoàn thành nghiên cứu Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, phịng Đào tạo, khoa Tài trường tổ chức tạo điều kiện thuận lợi trình em hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn đến gia đình, người thân ln bên cạnh động viên, hỗ trợ em suốt trình học tập hoàn thành luận văn Tuy nhiên kiến thức cịn nhiều hạn chế thân chưa thực nghiên cứu sâu rộng nên nội dung luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý, bảo thêm q thầy để luận văn hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TP.HCM, ngày …tháng … năm 2021 Chủ tịch Hội đồng xét duyệt MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.7 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.2 Nguyên nhân phát sinh 2.1.3 Hậu rủi ro tín dụng 2.1.4 Tiêu chí đo lường rủi ro tín dụng 2.2 CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 12 2.3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 14 2.3.1 Các nghiên cứu nước 14 2.3.2 Các nghiên cứu nước 16 2.3.3 Thảo luận nghiên cứu trước khoảng trống nghiên cứu 17 2.4 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 18 2.4.1 Khái qt mơ hình nghiên cứu 18 2.4.2 Giải thích biến 18 2.4.3 Giả thuyết nghiên cứu 20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 25 3.2 MẪU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 27 3.2.1 Mẫu nghiên cứu 27 3.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 27 3.2.3 Công cụ nghiên cứu 27 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.3.1 Phương pháp định tính 27 3.3.2 Phương pháp định lượng 28 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 30 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 4.3.1 Phân tích tương quan mơ hình nghiên cứu 33 4.3.2 So sánh mô hình Pooled OLS, FEM REM 34 4.4 KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT MƠ HÌNH 37 4.4.1 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 37 4.4.2 Kiểm định tượng phương sai thay đổi 38 4.4.3 Kiểm định tượng tự tương quan 38 4.5 ƯỚC LƯỢNG MƠ HÌNH THEO PHƯƠNG PHÁPGLS 39 4.6 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 44 5.1 KẾT LUẬN 44 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 46 5.2.1 Hàm ýchính sách tỷ lệ tăng trưởngtíndụng 46 5.2.2 Hàm ýchính sách quy mơ tín dụng 46 5.2.3 Hàm ýchính sách tỷ lệ dự phịng rủiro tíndụng 47 5.2.4 Hàm ýchính sách biến vĩ mô 47 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊNCỨUTIẾP THEO 47 5.3.1 Hạn chế đề tài 47 5.3.2 Hướng nghiên cứu 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 53 PHỤ LỤC 55 PHỤ LỤC 62 PHỤ LỤC 66 DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Ngun nghĩa CBTD Cán tín dụng FEM Mơ hình tác động cố định (Fixed Effects Model) GLS Phương pháp bình phương nhỏ tổng quát (Generalized Ordinary Least Squares) NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại Pooled OLS Phương pháp bình phương nhỏ (pooled Ordinary Least Squares) REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model) RRTD Rủi ro tín dụng