1513 Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Của Các Nhtm Vn 2023.Docx

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN NGỌC THÙY DƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN NGỌC THÙY DƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 TP HỒ CHÍ MINH , NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NƯỚC VIỆT NAM NGÂN HÀNG NHÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: TRẦN NGỌC THÙY DƯƠNG Mã số sinh viên: 050607190102 Lớp sinh hoạt: HQ7 – GE15 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ VĂN HẢI TP HỒ CHÍ MINH , NĂM 2023 TÓM TẮT KHÓA LUẬN Lý đề tài : Rủi ro tín dụng vấn đề chung ngân hàng thương mại quan tâm Có thể thấy tầm quan trọng rủi ro tín dụng kinh tế thị trường nói chung hoạt động kinh doanh ngân hàng nói riêng giai đoạn phát triển hội nhập toàn cầu Chính , tác giả thực nghiên cứu vấn đề góp phần thể nhìn tổng quan nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng từ năm 2011 đến năm 2021 30 NHTM Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu: Xác định đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2021, qua đề xuất số giải pháp nhằm giảm thiểu, hạn chếrủi ro nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Phương pháp nghiên cứu: Khóa luận sửdụng phương pháp nghiên cứu định lượng mơ hình OLS, FEM REM mơ hình ước lượng GLS, GMM nhằm lựa chọn mơ hình phù hợp có nhân tốảnh hưởng đến RRTD Kết nghiên cứu: Kết chương cho thấy giai đoạn 2011 -2021 biến tỷ suất sinh lời vốn (ROE), tỷ lệ cho vay (LOAN), tác động ngược chiều lên CR Các biến quy mô ngân hàng (SIZE), biên độ lãi ròng (NIM), tỷ lệ vốn (CAP), tăng trưởng kinh tế (GDP), lạm phát (INF) tỷ lệ thất nghiệp (UNFEM) có ảnh hưởng tích cực đến CR Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng (LGR) không ghi nhận ý nghĩa thống kê biến CR Kết luận khuyến nghị: Dựa kết quảnghiên cứu, tác giả đề xuất giải pháp, khuyến nghị NHTM góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu hoạt động, hàm ý sách đồng thời gợi ý định hướng nghiên cứu cảvềthời gian không gian nghiên cứu Từ khóa: Rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại i ABSTRACT Being an intermediary to mobilize idle money through deposit taking services and then deliver it to those in need, the bank is a financial institution that is crucial to the functioning and growth of the economy To finance consumption and investment, there is a significant need for capital in the form of loan issuance Since the country transitioned to a market-based economy, demand for loans for consumption, expansion of company and investment, or addition to production, clients have been continuously growing in terms of number and quality Credit is the primary source of income for the bank's operations since it benefits from the spread between deposit and lending rates Yet, the rapid expansion of credit risk has several detrimental effects on the commercial banking system, including declining earnings, an increase in bad debts, and a reduction in liquidity As a result, it demonstrates that credit risk is the main risk that banks have while establishing credit development, proving that the issue is neither exclusive to banks nor nations That is a global issue When a consumer requests a loan, banks will immediately set aside a particular sum to cover the losses brought on by credit risks in order to reduce the risk of lending to that customer The term "credit risk provision" refers to this item Since it is the primary cause of variations in the profit and capital position of commercial banks, the policy on provision for credit losses is crucial in determining the stability of a financial system The profitability of the bank must therefore be demonstrated by study and research This study will assist bank executives in addressing the issue of commercial banks' profitability in Vietnam The author gathered information about 30 Vietnam commercial banks from their annual financial statements between 2011 and 2021 that were listed on the Vietnamese Stock Exchange The profitability metrics for bank size (SIZE), return on equity (ROE), net profit margin (NIM), bank capital ratio (CAP), bank loan ratio (LOAN), credit growth rate (LGR), GDP growth, inflation rate (INF), and unemployment rate ii were then calculated (UNEM) The author utilizes Stata 14's quantitative analysis application to perform statistical procedures that characterize the data after gathering and calculating the variables Consistent results are obtained while assessing the correlation matrix between variables The guidelines for the author's use of regression models, including regression modeling, to construct economic models to assess credit risk variables and other factors affecting the profitability ratios of Vietnamese commercial banks OLS, FEM, and REM rules combined; Then, apply the Hausman theory and test to choose the best model between FEM and REM, then look for flaws in the current model and acknowledge that it isn't perfect Finally, utilize the FGLS model to fix flaws Based on the findings, the author This is regarded as the foundation, research summary, and recommendations made by the author to limit and help reduce credit risks at Vietnamese commercial banks The report makes a number of recommendations to increase the profitability of commercial banks based on empirical findings and the business performance of Vietnamese commercial banks in recent years The recommendations are founded on lowering credit risk while still ensuring caution in the bank's day-to-day operations connected to the reduction of credit risk provisions on the basis of effective management of the bad debt position In order to boost bank profitability, commercial banks must also focus on raising liquidity and making effective use of savings accounts In addition, adhering to the credit risk provision concept in the banking system and receiving government or state bank support for credit policies is a sufficient prerequisite for the establishment of a sustainable, healthy banking system LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận iii Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2023 Xác nhận tác giả Trần Ngọc Thùy Dương iv LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn TS Lê Văn Hải hỗ trợ giúp đỡ em suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Với cố gắng nỗ lực nghiên cứu hồn thành khóa luận thời gian nghiên cứu kiến thức thân có hạn nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận lời nhận xét đóng góp Q thầy để khóa luận hồn thiện có giá trị thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC TÓM TẮT KHÓA LUẬN .i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iv LỜI CẢM ƠN v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .ix DANH MỤC BẢNG , BIỂU ĐỒ , HÌNH xi CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1 1.1 TÍNH CẤP THIẾT VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng quát : 1.2.2 Mục tiêu cụ thể : 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 1.6 TÍNH ĐÓNG GÓP ĐỀ TÀI .4 1.7 KẾT CẤU ĐỀ TÀI TÓM TẮT CHƯƠNG 1: CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1.1 Tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.2 Rủi ro tín dụng NHTM 10 2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 16 2.2.1 Lược khảo nghiên cứu có liên quan 16 2.2.2 Đánh giá nghiên cứu 25 2.2.3 Khoảng trống nghiên cứu 27 TÓM TẮT CHƯƠNG 2: 28 CHƯƠNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 29 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 29 3.2 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 31 3.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 31 3.4 GIẢI THÍCH CÁC BIẾN 33 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.5.1 Lựa chọn phương pháp hồi quy phù hợp 36 3.5.2 Các kiểm định liên quan 38 TÓM TẮT CHƯƠNG 3: 41 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KIỂM ĐỊNH .43 4.1.1 Thống kê mô tả biến 43 4.2 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ ĐA CỘNG TUYẾN 46 4.3 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH 47 4.3.1 Lựa chọn mơ hình hồi quy tốt biến phụ thuộc CR 47 4.3.2 Kiểm định mơ hình hồi quy tốt biến phụ thuộc CR .53 4.4 PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT TỔNG QUÁT (FGLS) 54 4.5 PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY GMM .55 4.6 THẢO LUẬN NGHIÊN CỨU 59 TÓM TẮT CHƯƠNG 4: 64 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .65 5.1 KẾT LUẬN 65 5.2 KHUYẾN NGHỊ .66 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 69 5.4 HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỚI CHO NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 70 TÓM TẮT CHƯƠNG 5: 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 74 PHỤ LỤC 76 PHỤ LỤC 84