1394 các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của các nhtm cp tại vn 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGẰN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÙY MỴ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÕ HĨ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ THÙY MỴ Mã số sinh viên: 050607190275 Lớp sinh hoạt: HQ7 – GE04 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: NGUYỄN THỊ THÙY MỴ Sinh ngày 02 tháng 01 năm 2001 – tại: tỉnh Tiền Giang Hiện sinh viên năm 4, chuyên ngành Tài – Ngân hàng trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Cam đoan đề tài: “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM” Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số sinh viên: 050607190275 Giáo viên hướng dẫn: TS ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH Khóa luận tốt nghiệp thực trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Bài khóa luận tốt nghiệp tác giả nghiên cứu, kết thu trung thực, khơng có phần nội dung đăng tải trước chép từ nguồn khác, trừ trích dẫn ghi rõ nguồn luận án Tp HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2023 Tác giả Nguyễn Thị Thùy Mỵ LỜI CẢM ƠN Trước vào nội dung khóa luận tốt nghiệp, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới TS Đặng Thị Quỳnh Anh tận tình, kiên nhẫn hỗ trợ lời khuyên dẫn nhiệt tình trình thực nghiên cứu, tiếp cận thực tế, tìm kiếm, xử lý phân tích số liệu, Bên cạnh đó, tơi xin cảm ơn tất giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm q báu giúp tơi có tảng học thuật vững cho trình nghiên cứu, thực hành nghề nghiệp quy trình làm việc sau Tơi xin cảm ơn bạn bè gia đình chia sẻ hỗ trợ suốt thời gian qua Tuy nhiên, kinh nghiệm hạn chế nên nghiên cứu khơng tránh khỏi sai xót Tơi chân thành mong đợi nhận đóng góp, góp ý quý thầy/cơ để ngày hồn thiện vốn kiến thức hồn thiện khóa luận tốt nghiệp thật tốt MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VII DANH MỤC Error! Bookmark not defined TÓM TẮT LUẬN VĂN XI ABSTRACT XII CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.3.1 Mục tiêu tổng quát: 1.3.2 Mục tiêu cụ thể: 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.6 Phương pháp nghiên cứu .4 1.7 Nội dung nghiên cứu 1.8 Đóng góp đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM 2.1 Cơ sở lý thuyết tỷ lệ an toàn vốn NHTM .7 2.1.1 Phương pháp đo lường tỷ lệ an toàn vốn 2.1.2 Ý nghĩa tỷ lệ an toàn vốn 10 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn NHTM 11 2.2.1 Nhóm yếu tố vĩ mơ .11 2.2.2 Nhóm yếu tố vi mô .13 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước 16 2.3.1 Các nghiên cứu nướcngoài 16 2.3.2 Các nghiên cứu trongnước 17 CHƯƠNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 20 3.1 3.2 3.3 3.4 Quy trình nghiên cứu 20 Mơ hình nghiên cứu 24 Mẫu liệu nghiên cứu .27 Giả thuyết nghiên cứu 27 3.4.1 Quy mô ngân hàng 27 3.4.2 Tỷ lệ nợ xấu .28 3.4.3 Tỷ lệ lợinhuận tổng vốn chủ sở hữu 28 3.4.4 Tỷ lệ lợinhuận tổng tài sản 28 3.4.5 Tỷ lệ tiền gửi khách hàng 29 3.4.6 Tỷ lệ dưnợ tín dụng vốn huy động 29 3.4.7 Tỷ lệ dựphịng rủi ro tíndụng .30 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Phân tích tỷ lệ an tồn vốn NHTM cổ phần Việt Nam giai đoạn 20122021 33 4.2 Kết nghiên cứu kiểm định 36 4.2.1 Thống kê mô tả biến mơ hình 36 4.2.2 Phân tích tương quan .44 4.2.3 Phân tích hồi quy .45 4.2.4 Kiểm định kết hồi quy 46 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 50 4.3.1 Ảnh hưởng quy mô Ngân hàng đến tỷ lệ an toàn vốn 50 4.3.2 Ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận VCSH (ROE) đến tỷ lệ an toàn vốn 4.3.3 .51 Ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận TTS (ROA) đến tỷ lệ an toàn vốn 4.3.4 .51 Ảnh hưởng tỷ lệ dư nợ tín dụng vốn huy động đến tỷ lệ an toàn vốn 52 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 5.1 Kết luận .52 5.2 Gợi ý, khuyến nghị 53 5.2.1 Ngân hàng nhà nước Việt Nam .53 5.2.2 Ngân hàng Thương mại 54 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 55 5.3.1 Hạn chế đề tài 55 5.3.2 Hướng nghiên cứu 56 KẾT LUẬN CHUNG 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 01 64 PHỤC LỤC 02: THỐNG KÊ MÔ TẢ 66 PHỤ LỤC 03: MÔ TẢ TƯƠNG QUAN 67 PHỤ LỤC 04: KẾT QUẢ HỒI QUY 68 PHỤ LỤC 05: KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MƠ HÌNH 71 PHỤ LỤC 06: KIỂM ĐỊNH CÁC VI PHẠM GIẢTHUYẾT 72 PHỤ LỤC 07: KHẮC PHỤC KHUYẾT TẬT MƠHÌNHPHÙ HỢP 74 PHỤ LỤC 08: KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY THEO PHƯƠNG PHÁP FGLS 75 Từ viết tắt DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cụm từ tiếng Việt NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM NHTƯ Ngân hàng thương mại Ngân hàng trung ương NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần HĐTD HSTQ Hoạt động tín dụng Hệ số tương quan RRTD Rủi ro tín dụng RRTT TCTD Rủi ro thị trường Tổ chức tín dụng HTTC Hệ thống tài HTNH TMCP Hệ thống ngân hàng Thương mại cổ phần CAR Tỷ lệ an toàn vốn SIZE DEP Quy mô ngân hàng Tỷ lệ tiền gửi NPL Tỷ lệ nợ xấu ROA ROE Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu LDR Tỷ lệ dư nợ tín dụng vốn huy động LLR Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng LIQ TGKH Tỷ lệ khoản Tiền gửi khách hàng NIM TTS Biên lãi ròng Tổng tài sản OLS Mơ hình bình phương nhỏ FEM Mơ hình hồi quy tác động cố định REM FGLS Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi PSSSTĐ Phương sai sai số thay đổi ĐCT Đa cộng tuyến TTQ Tự tương quan VIF GMM Nhân tử phóng đại phương sai Phương pháp giải biến nội sinh GTTB GTLN Giá trị trung bình Giá trị lớn GTNN Giá trị nhỏ ĐLC Độ lệch chuẩn Ctg Các tác giả TP HCM VSCH Thành phố Hồ Chí Minh Vốn chủ sở hữu VTC Vốn tự có DANH MỤC Bàng Các biến sử dụng mò hinh nghiên cứu 26 Bàng Tông hợp mô tà biến kỳ vọng dâu nghiên cứu: 32 Băng Băng thong kẽ mò tả biến sử dụng mò hình 34 Bàng Tỷ lệ CAR trung binh 24 NHTM CAR toàn hệ thống .35 Bàng Ma trận mong quan giừa biến mị hình nghiên cứu .46 Băng 4 Hồi quy bang phương pháp Pooled OLS, TEM REM 47 Bàng Kết quã phàn tích hồi quy OLS 47 Bàng Kêt quã phàn tích hồi quy FEM 48 Bàng Ket quã phàn tích hồi quy REM 49 Bàng Ket quà kiêm định phù hợp giừa mô hỉnh FEM REM .50 Bàng Hệ số phóng đại phương sai VIE 51 Bàng 10 Kiêm định Wooldridge test tự tương quan 52 Băng 11 Kiêm định Breusch and Pagan Lagrangian muỉtipỉier test 52 Băng 12 Kêt q ước lượng mị hình hồi quy theo phương pháp FGLS 53 Bàng 13 Tóm tat kết quà nghiên cửu so với già thuyết kỳ vọng .54 Biểu đồ Tỷ lệ CAR trung bình 24 NHTM 35 Biểu đồ Tỳ lệ CAR trung bình cùa 24 NHTM CAR tồn hệ thống 36 Biêu đồ Quy mơ trung bình NHTM Việt Nam giai đoạn 2012 — 2021 38 Biêu đồ Tỳ lệ nợ xấu trung bình cũa NHTM Việt Nam giai đoạn 2012 — 2021 39 Biêu đồ Tỳ lệ lợi nhuận vốn chủ sờ hữu binh NHTM Việt Nam giai đoạn 2012 - 2021 .40 Biêu đồ Tỷ lệ lợi nhuận tịng tài sàn bình cũa NHTM Việt Nam giai đoạn 2012 — 2021 41 Biêu đồ Tỳ lệ tiền gửi cũa khách hàng tịng tài sàn trung bình cùa NHTM Việt Nam giai đoạn 2012 - 2021 .43 Biêu đồ Tỷ lệ dư nợ tin dụng vốn huy động trung bình cùa NHTM Việt