448 các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại nhtm cp phát triển tp hcm luận văn thạc sĩ tcnh 2023

BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP.HỒCHÍMINH - DƯƠNGĐỨCTHÔNG CÁCYẾUTỐ ẢNH HƯỞNGĐẾNKHẢNĂNGTRẢNỢVAYCỦAKHÁCHHÀNGCÁN HÂNTẠINGÂNHÀNG THƯƠNG MẠICỔPHẦNPHÁT TRIỂNTP.HCM LUẬNVĂNTHẠCSĨ TP.HồChíMinh-Năm2021 DƯƠNGĐỨCTHƠNG CÁCYẾUTỐ ẢNH HƯỞNGĐẾNKHẢNĂNGTRẢNỢVAYCỦAKHÁCHHÀNGCÁN HÂNTẠINGÂNHÀNG THƯƠNG MẠICỔPHẦNPHÁT TRIỂNTP.HCM Chuyênngành:TàichínhNgânhàngMãsố:8340201 LUẬNVĂNTHẠCSĨ NGƯỜIHƯỚNGDẪNKHOAHỌC: TS.NGUYỄNTHANHPHONG TP.HồChíMinh–Năm2021 i LỜICAMĐOAN Tôi tên Dương Đức Thông, học viên lớp Cao học khóa 21 Trường Đại họcNgân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn“Các yếu tố ảnhhưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thươngmại cổ phẩn Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”là cơng trình nghiên cứu củariêngcánhântôi.Cácthôngtin,sốliệunghiêncứutrongluậnvănlàtrungthực,đượcthu thập từ cácnguồnrõràngvàkếtquảnghiêncứutrongbàiluậnvănchưatừngđược công bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Tất cácnhững nội dung kế thừa, tham khảo từ nguồn tài liệu khác trích dẫn đủvàghinguồngốccụthểtạidanhmụccáctàiliệuthamkhảo TP.HồChíMinh,ngày…tháng năm2021 Tácgiả DươngĐứcThơng đầy ii LỜICẢMƠN Trong q trình thực luận văn năm học vừa qua, em đãnhận bảo hướng dẫn tận tâm TS NGUYỄN THANH PHONG –Trường Đại Học kinh tế TP.HCM Em xin gửi tới thầy lời cảm ơn chân thành sâusắcnhất Ngoài ra, em xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Thầy/cơ trưởng phó khoa,các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên Khoa Sau đại học, Khoa tài ngânhàng, trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ emtrongquátrìnhhọctập,nghiêncứu Do hạn chế kiến thức, kinh nghiệm, thời gian tìm hiểu thực nên luận vănchắc chắn cịn nhiều thiếu sót Em mong nhận nhiều ý kiến đóng góp củathầy,cơvàcácbạnđể emcóđượccáinhìnsâusắchơnvềvấn đềnày iii TÓMTẮT Đề tài nghiên cứu“Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ kháchhàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phẩn Phát triển TP Hồ Chí Minh”được thực thơng qua việc nghiên cứu liệu khách hàng Ngân hàngTMCPPháttriểnTP HồChíMinh Bàinghiêncứubaogồmcácýchính:  Xácđịnhcácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcánhân  Nêul ê n t h ự ct r ạn g c ủ a hoạt động c h o v ay đ ố i v i k h c h h n g cá n h â n tạ iNgânhàngTMCPPhát triểnTP HồChí Minh  Định lượng ảnh hưởng yếu tố đến khả trả nợ củakháchhàngcánhântạiNgânhàngTMCPPháttriểnTPHồChíMinh  Khuyến nghị số giải pháp việc quản trị rủi ro mảng tín dụngcánhâncủaNgânhàngTMCPPháttriểnTPHồ ChíMinh Thơng qua luận văn, tác giả mong muốn tìm yếu tố ảnh hưởng đến khảnăng trả nợ khách hàng cá nhân HDBank Từ đó, đề xuất số giải phápgiảm thiểu rủi ro hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàngTMCPPháttriểnTP HồChíMinh Bên cạnh kết đạt trên, luận văn tồn nhiều thiếu sót,hạn chế giới hạn thời gian, liệu nghiên cứu kinh nghiệm thực tếcủa tác giả Vì vậy, mong nhận nhận xét, đóng góp q thầy vàbạnđọcđểbàinghiêncứuđượchồnthiệntốthơn Từkhố:Chovaycánhân,khảnăngtrảnợ,HDBank iv ABSTRACT Research topic about "Factors affecting the solvency of individual customers atHoChiMinhDevelopmentJointStockCommercialBank"wasi m p l e m e n t e d thro ugh researching data of 300 customers Ho Chi Minh Development Joint StockCommercialBank Thethesispresentsthefollowingcontents: • Identifyfactorsaffectingthesolvencyofindividualcustomers • Performt h e s t a t u s o f l e n d i n g a c t i v i t i e s t o i n d i v i d u a l c u s t o m e r s a t H o C h i M i n h DevelopmentJointStockCommercialBank • QuantifytheimpactofthesefactorsonthesolvencyofindividualcustomersatHoChi MinhDevelopmentJointStockCommercialBank • RecommendsomesolutionsinriskmanagementinthepersonalcreditsectorofHoChiMi nhDevelopmentJointStockCommercialBank Through the thesis, the author wants to find out the factors affect the solvencyof individual customers From that solutions was suggested to improve debt recoverycapacityofindividualcustomersatHoChiMinhDevelopmentJointStockCommerc ialBank In addition to the above results, the thesis still has deficiency due to limitationof time and research data as well as the actual experience of the author So that theauthor looking forward to receiving comments and contributions of teachers to makethestudybetter Keywords:Personalloans,debtrepaymentcapability,HDBank DANHMỤCCHỮVIẾTTẮT Từviếttắt Nộidungviếttắt KHCN Kháchhàngcánhân NHTMCP Ngânhàngthươngmạicổphần NHNN Ngânhàngnhànước NHTM Ngânhàngthươngmại TCTD Tổchứctíndụng HDBank NgânhàngTMCPPháttriểnTPHồChíMinh MỤCLỤC TRANGPHỤBÌA LỜICAMĐOAN .i LỜICẢMƠN ii TÓMTẮTLUẬNVĂN iii ABSTRACT .iv DANHMỤCCHỮVIẾTTẮT v MỤCLỤC vi DANHMỤCBẢNGBIỂU .viii DANHMỤCSƠĐỒ ix CHƯƠNG1:GIỚITHIỆUĐỀTÀI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tínhcấpthiếtcủađềtài .1 Mụctiêuvàcâuhỏinghiêncứu .2 Đốitượngvàphạmvinghiêncứu Phươngphápnghiêncứu Ýnghĩacủaluậnvăn Kếtcấucủaluậnvăn CHƯƠNG2.TỔNGQUANVỀNGÂNHÀNGTMCPPHÁTTRIỂNTPHỒCHÍMINHVÀNHỮN GBIỂUHIỆNRRTDTRONGCHOVAYKHÁCHHÀNGCÁNHÂN 2.1 TổngquanvềngânhàngTMCPPháttriểnTPHồChíMinh 2.1.1 Lịchsửhìnhthành 2.1.2 Kếtquảhoạtđộngkinhdoanhvàtìnhhìnhtàichính 2.2 NhữngbiểuhiệnRRTDtrongchovaycủakháchhàngcánhântạiNgânhàngTMC PPháttriểnTPHồChíMinh 2.2.1 Cơcấuchovay 2.2.2 NợxấucủakháchhàngcánhântạiHDBankcókhuynhhướngtăng 10 Nợxấu/ nợquáhạncủakháchhàngcánhântạiHDBankcóxuhướngtăngquacácnămtươngđồng vớixuhướngtăngcủadưnợchovayhàngnămcủaHDBank.10 KẾTLUẬNCHƯƠNG2 11 CHƯƠNG3.TỔNGQUANLÝTHUYẾTVỀCÁCYẾUTỐẢNHHƯỞNGĐẾNK HẢNĂNGTRẢNỢCỦAKHÁCHHÀNGTẠINGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠIVÀM ƠHÌNHNGHIÊNCỨU 12 vi1 3.1.TổngquanvềcácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợvaycủaKHCN123.1.1 Khảnăngtrảnợvaycủakháchhàng 12 3.12.Cácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcánhân13 3.3 Mơhìnhkiểmđịnhcácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcá nhân 24 3.3.1 Đềxuấtmơhình .24 3.3.2Giảithíchbiến 28 Kếtluậnchương3 .31 CHƯƠNG4:PHÂNTÍCHCÁCYẾUTỐẢNHHƯỞNGĐẾNKHẢNĂNGTRẢN ỢVAYCỦAKHÁCHHÀNGCÁNHÂNTẠINGÂNHÀNGTMCPPHÁTTRIỂN TP.HỒCHÍMINH 32 4.1 ThựctrạngchovayKHCNtạingânhàngTMCPPháttriểnTpHCM.32 4.1.1 SảnphẩmchovaykháchhàngcánhântạiHDBank .32 4.1.2 KếtquảchovaykháchhàngcánhântạiHDBan 32 4.1.2.1 Dưnợchovay 32 4.2 Kiểmđịnhcácyếutốtácđộngđếnkhảnăngtrảnợvaycủakháchhàngcánhântại HDBank .41 4.2.1 Dữliệunghiêncứu 41 4.2.2 Kếtquảnghiêncứu 41 Kếtluậnchương4 50 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CÁCYẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁNHÂNTẠIHDBANK .52 5.1 Kếtluận 52 5.2 Khuyếnnghịgiảipháp 53 5.2.1 ĐịnhhướngpháttriểntíndụngcánhântạiHDBankđếnnăm2025 53 5.2.2 Cácgiảiphápkiẻmsốtcácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợvaycủakh áchhàngcánhântạiHDBank 53 KẾTLUẬN .57 TÀILIỆUTHAMKHẢO I PHỤLỤC III Phụlục1 III Phụlục2 VIII Phụlục3 XII DANHMỤCBẢNGBIỂU Bảng1.1.TìnhhìnhxấutạiHDBanktừnăm2014đếnnăm2019 .2 Bảng2.1:KếtquảhoạtđộngkinhdoanhcủaHDBank2014-2019 Bảng2.2:CácchỉtiêutàichínhcủaHDBank2014–2019 Bảng2.3.NợxấucủakháchhàngcánhântạiHDBank2014–2019 10 Bảng3.1:Tổnghợpkếtquảcáccơngtrìnhnghiêncứuthựcngiệm .21 Bảng3.2–Mơtảbiếnmơhìnhnghiêncứu 27 Bảng4.1:CácsảnphẩmchovaykháchhàngcánhâncủaHDBank 32 Bảng4.2–DưnợchovaykháchhàngcánhâncủaHDBank 2014– 201933Bảng43.NợxấuchovaykháchhàngcánhâncủaHDBank2014–201936 Bảng4.4–HệsốthunợchovayKHCNcủaHDBank2014-2019 37 Bảng4.5.Kếtquảthốngkêmôtảdữliệu 42 Bảng4.6.Kiểmđịnhmứcđộphùhợpcủamơhình 45 Bảng4.7.–KếtquảkiểmđịnhWaldchomơhìnhbanđầu 46 Bảng4.8–Kếtquảkiểm địnhmứcđộgiảithíchcủamơhìnhbanđầu 46 Bảng4.9–KếtquảkiểmđịnhmứcđộdựbáochínhxáccủaMHbanđầu47 Bảng4.10.Kếtquảkiểmđịnhmứcđộphùhợptổngqtcủamơhìnhgiớihạn 48 Bảng4.11–KếtquảKiểmđịnhmứcđộphùhợpcácbiếntrongMHgiớihạn 48 Bảng4.12–KếtquảKiểm địnhmứcđộgiảithích củamơhìnhgiớihạn49Bảng413.KếtquảKiểmđịnhmứcđộdựbáochính xáccủaMHgiớihạn50 Bảng5.1–Tómtắtkếtquảnghiêncứu 52