Tínhcấpthiếtcủađềtài
NềnkinhtếViệtNamngàycànghộinhập sâuvớinềnkinh tếthếgiới,các lĩ nh vực kinh tế đều bước vào giai đoạn phát triển chóng mặt với sự cạnh tranh gaygắtvàngànhngân hàng cũngkhông nằmngoàithực tế đó.Việctìmkiếmhướng pháttriển mới về thị phần, khách hàng và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống trên cácphương diện như dư nợ tín dụng, tốc độ tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận v.v luônđược các lãnh đạo cũng như các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính quan tâm Theobáo cáo về tình hình kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiệnnay, tín dụng vẫn là mảng kinh doanh chủ đạo đem lại phần lớn lợi nhuận cho cácngân hàng Hoạt động tín dụng của các ngân hàng tại Việt Nam từ trước đến nay vẫnchủyếutậptrungvàođốitượngdoanhnghiệpvìđâylàcáckháchhàngcónhucầuvề vốn với quy mô lớn và thường xuyên, hoạt động tín dụng cá nhân chiếm tỷ trọngthấp và thứ yếu.Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chiến lượck i n h d o a n h c ủ a các NHTM đã có sự thay đổi sang khai thác tiềm năng phát triển tín dụng cá nhân.Đặc biệt, khi nền kinh tế biến động, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn,hoạtđộngkinhdoanhcủacácdoanhnghiệpbị giảmsút, điềunàyđãlàmchotíndụngdoanh nghiệp của các ngân hàng trở nên trì trệ và khó phát triển Trong bối cảnh đó,tíndụngcánhântrởthànhlĩnhvựctíndụngưutiên của cácngânhàng.
Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Tp.HCM (HDBank) không nằm ngoàixu hướng chung của ngành ngân hàng, tập trung nguồn lưc cho mảng cho vay kháchhàng cá nhân Tuy nhiên, cho vay KHCN cũng ẩn chứa nhiều rủi ro và rủi ro, nếunhưviệcquảnlýRRTDtrongchovaKHCNkhôngtốtthìRRTDcóthểphátsin hbấtcứlúcnào,điềunàythểhiệnquacácbiểuhiệnsau:
Thứ nhất,Nợ quá hạn trong cho vay KHCN tại HDBank có xu hưởng tăng dầnquacácnăm.
Bảng1.1.TìnhhìnhxấutạiHDBanktừnăm2014đếnnăm2019. ĐVT:tỷVND
(Nguồn:BáocáotàichínhHDBank2014- 2019)Thứ hai, dự phòng rủi ro tín dụng củng có chiều hướng gia tăng Tỷ lệ dự phongRRTDc h u n g v à RR TD trong ch o v a y KHCNt ă n g q u a c ác n ă m , c h o t h ấ y
RRTD trongchovayKHCNtăng. Để giảm thiểu RRTD, cần có một biện pháp hỗ trợ trong hoạt động thẩm định,đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trước khi cho vay Đo lường khảnăng trả nợ là công cụ hữu hiệu giúp cho ngân hàng nhận biết mức độ rủi ro củakhách hàng Theo đó, lãnh đạo ngân hàng có thể ban hành chính sách tín dụng phùhợp với từng đối tượng khách hàng trong việc đưa ra quyết định cấp mới, duy trìhoặc thay đổi tín dụng, đảm bảo mục tiêu của tín dụng là cung cấp vốn đúng đốitượng,đúngmụcđích.
Chính vì thế, để giảm thiểu RRTD trong cho vay KHCN tại HDBank thì việcnghiên cứu và lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàngcá nhân tại HDBank là rất cần thiết Từ những đòi hỏi thực tiễn nói trên, học viênquyết định thực hiện luận văn với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trảnợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ ChíMinh”với mongm u ố n t ì m r a c á c y ế u t ố ả n h h ư ở n g t r ự c t i ế p đ ế n k h ả n ă n g t r ả n ợ của KHCN để có biện pháp kiểm soát các yếu tố này nhằm góp phần giảm thiểuRRTDtrongchovayKHCNtạiHDBank
Mụctiêuvàcâuhỏinghiêncứu
Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận văn là tìm ra được các yếu tố ảnhhưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Pháttriển TP Hồ Chí Minh Từ đó, đưa ra khuyến nghị và giải pháp có tính khả thi ứngdụng vào thực tiễn, kiểm soát các yếu tố này nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng trongcho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh trongthờigiantới.
1.2.1.2 Mụctiêucụthể Để hoàn thành được mụctiêu tổng quátđặt ra,luận văn điv à o t h ự c h i ệ n c á c m ụ c tiêunghiêncứucụthểnhưsau:
Phân tích thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCPPháttriểnTPHồChíMinhgiaiđoạn2014-2019
Đánh giá RRTD trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCPPháttriểnTPHồChíMinhgiaiđoạn2014-2019
Xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đếnkhả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triểnTPHồChíMinh.
Đề xuất giải pháp khả thi cho việc kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến khảnăng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triểnTPHồChíMinhtrongthờigiantới.
Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triểnTPHồChíMinhgiaiđoạn2014-2019nhưthếnào?
RRTD trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triểnTPHồChíMinhgiaiđoạn2014-2019?
Khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP PháttriểnTPHồChíMinhchịuảnhhưởngbởicácyếutốnào?
Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh nên thực hiện các giải phápnào để kiểm soát các yếu tố để gia tăng khả năng trả nợ vay củaKHCNtrongthờigiantới?
Đốitượngvàphạmvinghiêncứu
H D B a n k.Dữ liệu về cácyếutốảnhhưởngđượctácgiảthuthậptừhệthốngthôngtinnộibộtạiHDBank.Bêncạnh đó, còn có các dữ liệu sơ cấp thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niêncủaHDBankquacác năm.
Dữ liệu thứ cấp sử dụng phân tích RRTD trong cho vay khách hàng cá nhân tạiHDBankđượctácgiảthuthậptừbáocáotàichính,báocáothườngniêncủaHDBanktừnăm2016đếnnăm2019.
Phươngphápnghiêncứu
Luận văn sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và phương phápnghiêncứuđịnhlượngtrongluậnvăn.
Phươngphápnghiêncứuđịnhtính,dùngđểthuthập,sosánh,phântíchsốliệuliê nquanđếnhoạtđộngchovaykháchhàngcánhântạiHDBankquacácnăm.Phươngpháp nghiêncứuđịnhlượng,d u n g đ ể k i ể m đ ị n h c á c y ế u t ố ả n h hưởngđ ến khản ăngtr ả nợ v aycủakhách hàngcá nhân t ại HDBank.Nghiêncứ uđịnhlượngđược thựchiệnthôngquaviệcchọnmẫuđểthuthậpcơsởdữliệuchovaykháchhàngcánhâ ntạiNgânhàngTMCPPháttriểnTPHồChíMinh,vậndungmôhìnhlogitdùngđểđolườn gcácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợvaycủa kháchhàngcánhântạiNgânhàngTMCPPháttriểnTPHồChíMinh:
Ýnghĩacủaluậnvăn
Kếtquảnghiêncứuvề cácyếutốảnhhưởngđếnkhả năngtrảnợvaycủakháchhàng cá nhân góp phần hệ thống hóa lý thuyết và đề xuất mô hình phân tích các yếutố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân, mộ hình này có thểkiểmđịnhtạiHDBankhoặctạicácngânhàngkhác.
Mặc khác, kết quả nghiên cứu có những đóng góp quan trọng về mặt thực tiễnchoHDBanktrongquảntrịRRTD,đặcbiệtlàtíndụngcánhânnhưsau:
Thứ nhất, xây dựng được mô hình dự báo xác suất trả nợ của khách hàng cánhân tại HDBank, từ đó có thể đưa ra những giải pháp toàn diện và phù hợp từ trongquá trình xây dựng chiến lượng cũng như thi hành chính sách tín dụng cá nhân (nhưraquyếtđịnhcấpmới,duytrìhoặcthayđổitíndụngv.v.)
Thứ hai, ứng dụng mô hình vào hoạt động thẩm định cho vay khách hàng cánhântạiHDBank.
Kếtcấucủaluậnvăn
Chương 4– Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của kháchhàngcánhântạiNgân hàngTMCPPháttriểnTPHồ ChíMinh
Chương 5– Kết luận và đề xuất giải pháp kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đếnkhả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển TPHồChíMinh.
CHƯƠNG2.TỔNGQUANVỀNGÂNHÀNGTMCPPHÁTTRIỂNTP HỒCHÍMINHVÀNHỮNGBIỂUHIỆNRRTDTRONGCHOVAYK HÁCH HÀNGCÁNHÂN
TổngquanvềngânhàngTMCPPháttriểnTPHồChíMinh
Lịchsửhìnhthành
Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh thành lập năm 1990, là 1 trongnhững Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước Tính đến 31/12/2018, HDBank cóvốn điều lệ: 9.810 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 216.108 tỷ đồng; mạng lưới 285 điểmgiao dịch ngân hàng và gần 14.000 điểm giao dịch tài chính của HD SAISON; phụcvụ 7 triệu khách hàng trong hệ sinh thái đặc quyền từ hàng không, siêu thị, viễnthông,đặcbiệttạikhuvựcnôngthôn.
Ngày 05/01/2018, gần 981 triệu cổ phiếu “HDB” của HDBank đã chính thứclên sàn HOSE và nhanh chóng lọt vào top 20 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HOSE.Sự kiện này đã mở màn cho các doanh nghiệp vốn hóa lớn gia nhập thị trường chứngkhoán,gópphầnnângcaothanhkhoảnthịtrường,manglạicơhộichocácnhàđầut ư trong và ngoài nước Cổ phiếu HDB cũng lọt danh mục chỉ số VN30, Top 30 cổphiếucógiátrịvốnhóavàthanhkhoảntốtnhất.
Vớihệsinhtháiđặcquyềntừ hàngkhông,siêuthị,viễnthông, v.v,HDBankđanghướngtớivịtrídẫnđầuthịtrường.HDBan klựachọntiếpcậnvàphụcvụkháchhàng trong hệ sinh thái xanh rộng lớn bao gồm: ngân hang - tài chính - bán lẻ - tiêudùng - hàng không, với các sản phẩm, dịch vụ được thiết kế phù hợp với từng nhómđối tượng, từng chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu người dùng theo khu vực địa lý, đặcđiểm ngành nghề, mức thu nhập HDBank ngày nay cũng đang “xanh hóa” chấtlượng hoạt động cùngsựđầu tư bài bản cho nghiêncứu,ứng dụng côngn g h ệ v à o sản phẩm, dịch vụ; đi trước, đón đầu công nghệ 4.0 trong lĩnh vực tài chính- ngânhàng.
HDBank hoạt động trên hầu khắp các lĩnh vực tài chính từ hoạt động huyđộng vốn, cho vay, đầu tư, thanh toán, dịch vụ thẻ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanhtiềnt ệ , … v v V ớ i b ề d à y l ị c h s ử v à t i n h t h ầ n k h ô n g n g ừ n g đ ổ i m ớ i , h i ệ n n a y ,
HDBank là ngân hàng Việt Nam duy nhất lọt vào top các Tổ chức làm việc tốt nhấtChâuÁ HDBankluônhoạtđộngvớimụctiêuđến năm2025 sẽtrởthànhNgânhàngsố1tại
Kếtquảhoạtđộngkinhdoanhvàtìnhhìnhtàichính
Sau hơn 30 năm hoạt động và hơn một thập kỷ thực hiện cải tổ, HDBank đã dầnchiếmđượcchỗđứngtrênthịtrường,đặcbiệtlàtrongcácmảnghoạtđộngchin:
Huy động tiền gửi:Thị phần huy động tiền gửi của HDBank vào tháng
12/2019vào khoảng 10% mảng kinh doanh này của HDBank có sựcân bằng giữat i ề n gửi giữa cá nhân và doanh nghiệp (tỷ lệ là 44% và 56%) (Báo cáo nội bộ củaHDBanknăm2019).
Hoạt động cho vay:Thị phần trong mảng kinh doanh cho vay của HDBank vàotháng 12/2019 chiếm 3% toàn thị trường Danh mục cho vay được mở rộng vớinhiều lựa chọn mới cho khách hàng, trọng tâm phát triển của HDBank là tăng dưnợbánlẻ.(BáocáonộibộcủaHDBanknăm 2017)
Liêntục trong5 nămtừ2014đến2019, HDBankđãhoànthành vàhoàn thànhvượtmứckếhoạchđặtrachocácchỉtiêutài chínhtrọngyếu.
- Tỷ suất sinh lời liên tục cải thiện mạnh mẽ qua các năm, đặc biệt tăng đáng kểtrong năm 2018 khi lợi nhuận trước thuế của HDBank đã lên tới con số 4.004 tỷđồng.
- Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (Net Interest Margin – NIM) Chỉ số NIM củaHDBanktiếp tục được cải thiện nhờ các khoản cho vay khách hàng cá nhân tăng trưởng tốtvàchiếnlượctăngtỷ lệchovaytrênhuy độngcủangân hàng.
NhữngbiểuhiệnRRTDtrongchovaycủakháchhàngcánhântạiNgânhàngTMC PPháttriểnTPHồChíMinh
Cơcấuchovay
Chiến lược của HDBank đối với hoạt động cho vay là hướng tới sự cân bằngtrong danh mục sản phẩm, giảm thiểu rủi ro không thu hồi được nợ, tuy nhiên cũngđadạnghóađốitượngkháchhàng.
HDBankđangcóxuhướngcânbằnghoạtđộngchovớiđốivớikháchhàngcá nhân, điều đó thể hiện qua biểu đồ 2.1 So với các ngân hàng khác thì tỷ trọng chovay KHCN vẫn thấp hơn rất nhiều so với cho vayKHDN Điều này cho thấy kiểmsoát RRTD trong cho vay KHCN là nhiệm vụ rất quan trọng của HDBank trong thờigiantới.
NợxấucủakháchhàngcánhântạiHDBankcókhuynhhướngtăng 10 Nợxấu/ nợquáhạncủakháchhàngcánhântạiHDBankcóxuhướngtăngquacácnămtươngđồng vớixuhướngtăngcủadưnợchovayhàngnămcủaHDBank.10 KẾTLUẬNCHƯƠNG2
Về tỷ trọng nợ xấu và nợ quá hạn trong tổng dư nợ cho vay khách hàng cánhân thì tỷ trọng dư nợ xấu và nợ quá hạn (trong tổng dư nợ) luôn được giữ dướimức 1% Điều này cho thấy rằng, song song với việc đẩy mạnh tín dụng thể nhân,HDBank cũng đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm điều tiết được chất lượng tíndụng,tuynhiênnợxấutrongchovayKHCNkhônggiảm.
Trong chương 2,tác giả đã giớt h i ệ u t ổ n g q u á t v ề n g â n h à n g
T M C P P h á t t r i ể n T P Hồ Chí Minh và tình hình chung về hoạt động cho vay của khách hàng cá nhân củaHDBank,cụthểlà:
- NgânhàngTMCPPháttriểnTPHồChíMinhlàmộtngânhàngđượcthànhlậptừ rất sớm, có truyền thống phục vụ hoạt động thương mại Trong quá trình pháttriển Ngân hàng TMCP Phát triển
TP Hồ Chí Minh đã mở rộng hoạt động củamình sang nhiều lĩnh vực trong đó đáng chú ý là sự chuyển dịch trong hoạt độngchovayvớikháchhàngcánhân.
- Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu trongquá trình phát triển, dần dần chiếm được chỗ đứng trong ngành ngân hàngViệtNam Tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của HDBank trong 5 năm trởlại đây tiến triển thuận lợi với sự bức tốc trong hoạt động tín dụng, huy động vốncũng phát triển tận dụngđược nguồn vốn huy độngvớilãi suất thấp,v i ệ c x ử l ý nợ xấu và nợ quá hạn đạt được nhiều thành công, các chỉ số an toàn của HDBankluôn được đảm bảo Người viết cũng đi vào phân tích tổng quát tình hình cấp tíndụng khách hàng cá nhân và một số biểu hiện của việc khách hàng cá nhân khôngtrả được nợ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh trong 5 năm trở lạiđây.
G ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG TẠINGÂNHÀNG THƯƠNGMẠIVÀMÔHÌNHNGHIÊNCỨU
Chivaykháchhàngcánhânlà sảnphẩmchovayápdụngchođốitượngkháchhànglàthểnhân,hộkinhdoanhcáthể,cánhâ ncóđăngkýsảnxuấtkinhdoanhvàtổhợptác.
- Khảnăngtrảnợcủakháchhàngphụcthuộcrấtlớnvàocácyếutốthuộcvềkháchh àng,chẳng hạn:Thunhập,ngànhnghề,việclàm,…v.v.
Hiện tại, khái niệm “khả năng trả nợ vay” của khách hàng vẫn chưa được địnhnghĩamộtcáchthốngnhấtvàchínhxác.
Theo Alex White (2008), định nghĩa khả năng trả nợ vay của khách hàng cánhân là khả năng tạo ra nguồn thu tài chính hay thu nhập đủ để hoàn thành các camkếthoàntrảtiềnvayđịnhkỳtheohợpđồngtíndụng.
Một số nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu biểu hiện “khách hàng không cókhảnăngtrảnợ”hay“nợkhôngthểthuhồi”,“nợxấu”,từđóxácđịnhkháchhàngc ó khả năng trả nợ là khách hàng không có những biểu hiện nói trên Theo BaselCommittee on Banking Supervision
(2006), khách hàng “không có khả năng trả nợ”cómộthoặctấtcảđặcđiểmsauđây:ngườiđivaykhôngcókhảnăngthựchiệnnghĩa vụ thanh toán đầy đủ khi đến hạn, không kể việc ngân hàng phải phát mãi tài sản vàkhoảnnợxấucủangườiđivaytrên90ngày
Quy định pháp lý của Việt Nam quy định các khoản nợ xấu là nợ được các tổchức tài chính đánh giá là không có khả năng hoàn trả Việc phân loại nợ xấu đượcquy định cụ thể trong Quyết định 49/2005/QĐ-NHNN, Quyết định 18/2007/QĐ-NHNNvàThôngtư02/2013/TT-
NHNN.Trongđócó5nhómnợứngvớimứcrủiro tăng dần từ 1 đến 5 Nợ xấu bao gồm các khoản nợ được phân loại từ nhóm 3 đếnnhóm 5, cụ thể: (i) nợ có khả năng mất một phần vốn (nợ nhóm 3); (ii) nợ có khảnăng tổn thất cao (nợ nhóm 4); (iii) nợ không còn khả năng thu hồi (nợ nhóm 5) Nợnhóm 2 vẫn cần phải được lưu ý, vì khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm.Ngoài việc căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành, các NH ở
VN vẫn thường dựavàotìnhhìnhthuhồinợthựctếtừ kháchhàngđểđánhgiákhảnăngtrảnợ.
Trong phạm vi luận văn, tác giả sẽ sử dụng khái niệm “khả năng trả nợ vaycủa khách hàng” dựa trên tình hình trả nợ thực tế của khách hàng và các quy địnhhiện hành của pháp luật Việt Nam.Khả năng trả nợ hiểu một cách khái quát là sátxuất mà khách hàng hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay cho ngân hàng theo những điểukhoản đã thoản thuận trong hợp đồng tín dụng.Trong đó khách hàng được xem làhoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay cho ngân hàng khi khách hàng trả đầy đủ vốn gốc vàlãivaychongânhàngtrongthờigiantrảnợtheothoảthuận.
Cácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcánhân13 3.3 Môhìnhkiểmđịnhcácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcá nhân
Đềxuấtmôhình
Trên cơ sở các mô hình nghiên cứu trước đó, tác giả đề xuất sử dụng mô hìnhBinary Logistic trong nghiên cứu này Vì đây là mô hình toán học nên lượng hóađược các đối tượng cần nghiên cứu, đồng thời kết quả thu được từ mô hình chỉ phụthuộc vàochấtlượngthôngtinđầuvàomàloại bỏđượcsựchủquan,thiếunhất quáncủa người sử dụng mô hình định tính Đồng thời mô hình phản ánh khả năng trả nợtheo quan điểm xác suất thống kê, nghĩa là theo 2 trạng thái trả được nợ hoặc khôngtrảđượcnợ.
Mô hình Binary Logistic cũng có ý nghĩa về mặt ứng dụng thực tiễn là thôngquaviệcước lượng xác suất không trảđược nợ của kháchhàng, ngânhàng cót h ể chủđộngtrongviệcđưaranhữngbiệnphápnhằmhạnchếrủirođốivớinhữngkháchhàng có xác suất vỡ nợ cao Mô hình cho phép ước lượng được tác động của từngbiến độc lập đến khả năng trả nợ vay, qua đó tạo sự thuận lợi cho ngân hàng trongviệc xác định đúng đối tượng cho vay.
Mô hình hồi quy Binary Logistic là mô hìnhkhá phổ biến trong nghiên cứu dùng ước lượng xác suất một sự kiện xảy ra Mô hìnhđáp ứng được đặc trưng của biến phụ thuộc trong mô hình chỉ nhận một trong 2 giátrị là 0 hoặc 1 Khi biến phụ thuộc ở dạng nhị phân thì không thể phân tích với dạnghồi quy thông thường vì nó sẽ vi phạm các giả định, dễ thấy nhất là khi biến phụthuộc chỉ có 2 biểu hiện thì không phù hợp khi giả định phần dư có phân phối chuẩn,mà thay vào đó nó sẽ phân phối nhị thức, điều này làm mất hiệu lực thống kê của cáckiểmđịnhtrongphéphồiquythôngthường.Thêmvàođó,vềphươngpháplượn g hóa rủi ro tín dụng cá nhân, người viết sử dụng mô hình hồi quy nhị phân (BinaryLogistic)đểướclượngxácxuấtkhôngtrảđược nợcủakháchhàng.Môhìnhnàyđápứng được sử dụng để lượng hóa rủi ro của khách hàng cá nhân, đồng thời có nhữngưu điểm vượt trội hơn so với các mô hình 5C và mô hình chấm điểm tín dụng thôngthường trong việc tính toán xác suất phát sinh rủi ro tín dụng của từng khoản nợ, cóthể ước lượng được tác động của từng nhân tố đến đối tượng nghiên cứu là rủi ro tíndụng cá nhân dựa trên số liệu thu thập thực tế, giảm thiểu yếu tố đánh giá chủ quancủacánbộtíndụng.
Tuynhiên,cũngphảithừa nhậnrằngmôhìnhhồiquyBinaryLogisticvẫncòntồn tại một số mặt hạn chế Nổi bật nhất là việc phụ thuộc rất lớn vào chất lượngnguồn thông tin đầu vào, đồng thời để hiểu được kết quả rút ra được từ mô hình hồiquyđòihỏingườiđọcphảicónềntảngkiếnthứcnhấtđịnhvềthốngkê.Ngoàira ,do đây là một mô hình thống kê toán học, nên cỡ mẫu sử dụng phải tương đối lớnmớicóthểđưarađượckếtqủadựbáocóýnghĩa.
Y:Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, Y = 1 nếu khách hàng cánhân trả được nợ, trả nợ tốt, Y =0 nếu khách hàng cá nhân không trả đượcnợ,khôngtrảnợtốt.
Dựa trên kết quả của các nghiên cứu trước và lý thuyết về các yếu tố tác độngđến khả năng trả nợ của khách hàng, tác giả tiến hành chọn lọc, loại bỏ những yếu tốkhôngphùhợpvàđềxuấtmôhìnhphântíchcácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrả nợvaycủakháchhàngcánhânphùhợpvớitìnhhìnhthựctếtạiNgânhàngTMCPPháttri ểnTPHồ Chí Minhbaogồm cácyếutốnhư sau
VỌNG Biếnphụ thuôc Y:Khảnăngtrảnợ Y=1:Khôngtrảđượcnợ
X4:Tỷlệtàisảnđảmbảo X4= Giá trị tài Sốtiềnchovay sảnđảm bảo
Biếnđộc từ18đến25tuổi; lập X6B=1 n ế u n g ư ờ i đ i vay
X10A= 1 nếu người đi vaysử dụng vốn cho mục đíchmuanhà;
X10B= 1 nếu người đi vaysử dụng vốn cho mục đíchkinhdoanh;
X10C= 1 nếu người đi vaysử dụng vốn cho mục đíchtiêudùng;
X 11 =0,kháchhàngđãtừng hoặc đang có nợ quáhạn;
Giảithíchbiến
Y:đại diện cho việc trả nợ của khách hàng Biến phụ thuộc chỉ có thể nhận mộttronghaigiátrịlà0hoặc1:
Việcđánhgiá kháchhàngcókhảnăngtrảnợhaykhông sẽcăncứvàophânloạinợ của theo quy định của ngân hàng Nợ nhóm 1 và 2 được đánh giá là có khả năngthanh toán, ngược lại nếu khách hàng có khoản nợ bị liệt vào các nhóm 3,4,5 sẽ bịxemlàkhôngcókhảnăngthanhtoán.
Theo mô hình nghiên cứu bảng 3.1, mối quan hệ giữa biến độc lập Y và cácbiếnphụthuộc X 1,X2, …X 12đ ư ợ c biểudiễnlạinhưsau:
Nếu xác suất Pr(Y=1/ X 1, X 2, … X 12 ) ≥ 0,5 tức khách hàng không có khả năngtrảnợ,Pr(Y=1/ X 1, X 2, …X 12 )
