43 ứng dụng mô hình logit để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại nhtm cp đầu tư và phát triển vn chi nhánh chợ lớn luận văn thạc sĩ tcnh 2023

BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP.HỒCHÍMINH CAOQCHYẾN ỨNGDỤNGMƠHÌNHLOGITĐỂĐOLƯỜNGKHẢNĂNGTRẢ NỢCỦAKHÁCHHÀNGDOANHNGHIỆPVỪAVÀNHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂNVIỆTNAMCHINHÁNHCHỢ LỚN LUẬNVĂNTHẠCSĨ ThànhphốHồChí Minh-Năm2020 CAOQUÁCHYẾN ỨNGDỤNGMƠHÌNHLOGITĐỂĐOLƯỜNGKHẢNĂNGTRẢ NỢCỦAKHÁCHHÀNGDOANHNGHIỆPVỪAVÀNHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂNVIỆTNAMCHINHÁNHCHỢ LỚN Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàngMãsố:8340201 LUẬNÁNVĂNTHẠCSĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪNKHOAHỌC:TSLÊ HÀDIỄMCHI ThànhphốHồChí Minh-Năm2020 LỜICAMĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGIT ĐỂ ĐO LƯỜNGKHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠINGÂNHÀNGTMCPĐẦUTƯVÀPHÁTTRIỂNVIỆTNAM- CHINHÁNHCHỢ LỚN”làcơngtrình ngh iên cứucủatơi, đượcthực h iệ n t r ê n sở ng hi ên c ứ u lý t h u y ế t vàthựctiễndướisựhướngdẫnkhoahọccủaTSLÊHÀDIỄMCHI Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực Kết quảnghiên cứu trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trìnhnghiêncứunàokhác Tácgiả CAOQCHYẾN LỜICẢMƠN Bài luận văn hoàn thành Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh.Trong q trình làm luận văn tốt nghiệp em nhận nhiều giúp đỡ để hoàntấtluậnvăn Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS LÊ HÀ DIỄM CHIđã tậntình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho em suốt trìnhthựchiệnđềtàiluậnvăntốtnghiệpnày Xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Khoa sau đại học Trường Đại học NgânhàngT P H C h í M i n h n h ữ n g n g i đ ã t r u y ề n đ t k i ế n t h ứ c q u ý b u c h o e m s u ố t trongthờigianhọctậpvừaqua Sau xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè anh chị sinh viên khóatrên…đãlnđộngviên,giúpđỡemtrongqtrìnhlàmluậnluậnvăn Mộtlầnnữa,xinchânthànhcảmơn! TĨMTẮTLUẬNVĂN Tên đề tài: Ứng dụng mơ hình Logit để đo lường khả trả nợ kháchhàng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam-ChinhánhChợLớn Để đánh giá khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp ngân hàng,có thể giúp ngân hàng hạn chế rủi ro hoạt động tài trợ vốn cho doanhnghiệp, đứng góc độ cán quản quản lý khách hàng, tác giả lựa chọn đề tài:ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGIT ĐỂ ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦAKHÁCHHÀNGDOANHNGHIỆPVỪAVÀNHỎTẠINGÂNHÀNGTMCPĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH CHỢ LỚN Để thực đề tài, tácgiả sử dụng mơ hình phân tích hồi quy Logit với hỗ trợ từ phần mềm thống kêSPSS, thu thập liệu doanh nghiệp nhỏ vừa vay vốn có đủ điềukiện xếp hạn tín dụng BIDV Chợ Lớn giai đoạn 2015-2019 Kết cho thấy,có6nhântốảnhtốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủaKHDNNVVtạichinhánh.Đólà thời gian vay vốn, lãi suất, tỷ lệ TSBĐ, dư nợ, thời gian quan hệ, doanh thuthuần/tổngtàisản.Trêncơsởđó,nghiêncứucácgiảiphápnhằmnângcaokhảnăngtr ảnợcủaKHDNNVVtạiBIDVChợLớn Từkhóa:khảnăngtrảnợ,Logit,ngânhàngthươngmại ABSTRACT Title: APPLICATION OF LOGIT MODEL TO MEASURING THE DEBTLIABILITYOFSMALLANDSMALLENTERPRISECUSTOMERSATTHEJOI NT STOCK COMMERCIAL BANK OF INVESTMENT AND DEVELOPMENTOFVIETNAM,CHOLONBRANCH In order to evaluate ability to pay debt of business customer at the bank, whichcan help the bank limit risks in loan activities, under the view of bank credit officer ,the author chooses the topic: APPLICATION OF LOGIT MODEL TO MEASURINGTHE DEBT LIABILITY OF SMALL AND SMALL ENTERPRISE CUSTOMERSATTHEJOINTSTOCKCOMMERCIALBANKOFINVESTMENTAN D DEVELOPMENT OF VIET NAM, CHO LON BRANCH In order to execute theresearch, the author used Logit regression analysis model with the support of SPSSstatistical software, collecting data of enterprise who loaned from bank that are enoughconditions to rank credit at Cho Lon branch during 2015s to 2019s The results showedthatt h e r e w e r e f a c t o r s a f f e c t t o a b i l i t y t o p a y d e b t o f b u s i n e s s c u s t o m e r a t t h e branch These were loan period, interest rate, collateral rate, loan, cooperation time ,Net sales/total assetsOn that basis, research and propose solutions in order to enhanceabilitytopaydebtof business customer at The Joint Stock Commercial Bank forInvestment andDevelopmentofVietNam,ChoLonbranch Keywords:Debtrepaymentcapability,binarylogistic,JointStockCommercial Bank DANHMỤCCHỮVIẾTTẮT Từviếttắt Cụmtừtiếngviệt BIDV NgânhàngTMCPĐầutưvàPhátTriểnViệtNam BCTC Báocáotàichính CIC CreditInformation Center(Trungtâmthơngtintíndụng NgânhàngNhànước) CL ChợLớn CN Chinhánh KHDN Kháchhàngdoanh nghiệp KHDNNVV Kháchhàngdoanhnghiệpnhỏvàvừa NHTM Ngânhàngthươngmại NHNN Ngânhàngnhànước NQH Nợquáhạn TCTD Tổchứctíndụng TSBĐ Tàisảnbảo đảm XHTDNB Xếphạngtíndụngnội XHTD Xếphạngtíndụng VND ViệtNamđồng MỤCLỤC LỜICAM ĐOAN i LỜICẢMƠN ii TÓMTẮT LUẬNVĂN iii ABSTRACT .iv DANHMỤCCHỮVIẾTTẮT v MỤCLỤC… vi DANHMỤCBẢNG .x DANHMỤCHÌNH .xi CHƯƠNG GIỚITHIỆU 1.1 Tínhcấpthiếtcủaviệcnghiêncứuđềtài 1.2 Mụctiêunghiêncứu 1.2.1 Mụctiêunghiên cứutổngquát .2 1.2.2 Mụctiêunghiêncứucụthể 1.3 Câuhỏinghiêncứu 1.4 Đốitượngvà phạmvinghiêncứu 1.5 Phươngphápnghiêncứu 1.6 Đónggóp củađềtài 1.7 Bốcụccủa luậnvăn CHƯƠNG 2.CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀKHẢ NĂNGKHẢNĂNGTRẢNỢCỦAKHÁCHHÀNGDOANHNGHIỆPNHỎVÀVỪA7 2.1 Cơsởlýthuyết 2.1.1 Cơsởlýthuyếtvềkhảnăngtrảnợcủakháchhàngdoanhnghiệpnhỏvàvừa 2.1.2 2.2 Cácmơhìnhđolường khảnăngtrảnợcủa kháchhàngdoanhnghiệp 11 Cácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngdoanhnghiệp 15 2.2.1 Nhântố liênquanđếnđặcđiểmkháchhàngdoanhnghiệp .15 2.2.2 Nhântốliênquanđến đặcđiểmsảnphẩmtíndụng: .16 2.2.3 Nhântốliênquanđến ngânhàng 17 2.2.4 Nhântốliênquanđếnmôitrườngvĩ mơ .17 2.3 Ýnghĩavàvaitrịcủađánhgiákhảnăngtrảnợcủakháchhàngdoanhnghiệp18 2.4 CácnghiêncứuthựcnghiệmsửdụngmơhìnhLogitđolườngkhảnăngtrảnợcủakhác hhàngdoanh nghiệp 19 2.4.1 Cácnghiêncứutạicácnướctrênthếgiới 19 2.4.2 NghiêncứuởViệtNam .25 2.5 PhươngphápđánhgiákhảnăngtrảnợcủaKHDNNVVtạiBIDV- ChinhánhChợLớn 25 2.5.1 Nguồnt h ô n g t i n đ n h g i k h ả n ă n g t r ả n ợ K H D N N V V t i B I D V - C h i nhánhChợLớn 25 2.5.2 Phươngp h p đ n h g i k h ả n ă n g t r ả n ợ c ủ a K H D N N V V t i B I D V - C h i nhánhChợLớn 26 CHƯƠNG 3.1 PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU 35 LýdolựachọnmơhìnhLogitđểđolường khảnăngtrảnợKHDNNVVtạiB IDV-ChợLớn 35 3.2 Mụctiêucủaứngdụngmơhìnhlogitđểđolườngkhảnăngtrảnợcủakháchhàngd oanhnghiệp vừavànhỏtạiBIDV-Chi nhánhChợLớn 36 3.2.1 Trởthànhcơngcụhỗ tr ợ việckiểm địnhchấtlượng hệthốngxếp hạngtíndụngnội 36 3.2.2 Vậndụngkếtquảmơhìnhnhằmnângcaohiệuquảquảnlýrủirovàbảođảmant ồnhệthống 37 3.2.3 Kếtquả mơ hìnhlà sởđịnhhướngchínhsáchtíndụng 37 3.3 GiớithiệumơhìnhLogit 37 3.4 Quytrìnhnghiêncứu .40 3.5 Mơhìnhvàcácgiả thuyếtnghiêncứu 42 3.5.1 Mơhìnhnghiêncứu 42 3.5.2 Xácđịnhbiếnphụthuộc 42 3.5.3 Cácgiảthiếtnghiên cứu 43 3.5.4 Thuthậpdữliệuvàchọn mẫu .46 CHƯƠNG 4.1 KẾTQUẢNGHIÊNCỨU 48 ThựctrạnghoạtđộngtíndụngKHDNNVVtại BIDV-Chinhánh Chợ Lớn 48 4.1.1 DưnợtíndụngKHDNNVVtheothờigian 48 4.1.2 DưnợtíndụngKHDNNVVtheoloạitiền chovay 48 4.1.3 Phânloạinợcho vayKHDNNVV tạiBIDVChợLớn 48 4.1.4 Thốngkê môtả 49 4.2 Kếtquảnghiêncứu 51 4.2.1 Kếtquảhồiquyvà kiểmđịnhgiả thiết 51 4.2.2 Phântíchkếtquảhồiquy 56 4.3 Thànhc ô n g v h n c h ế v ề c c p h n g p h p đ n h g i k h ả n ă n g t r ả n ợ c ủ a KHDNtại BIDV 58 4.3.1 Thànhcông .58 4.3.2 Hạnchế 58 4.3.3 Nguyênnhângâyrahạnchế .59 CHƯƠNG 5.1 KẾTLUẬNVÀHÀMÝCHÍNHSÁCH .61 Tómtắtcáckếtquảnghiêncứucủađềtài .61 5.1.1 Nhữngkếtquả đạtđượccủanghiêncứu 61 5.1.2 Ýnghĩakhoahọccủađềtài 62 5.2 Hàmýchínhsách 62 5.2.1 GiảiphápnhằmnângcaohiệuquảcôngtácđánhgiákhảnăngtrảnợcủaKHDN NVVtạiBIDV ChợLớn 62