(Luận văn) phân tích tác động của tín dụng ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi ep w n NGUYỄN THỊ NGỌC THẲM lo ad ju y th yi pl n ua al PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG n va NGÂN HÀNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH fu ll TẾ VIỆT NAM oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 n va ey t re BỘ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC t to ng TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH hi ep w n lo ad NGUYỄN THỊ NGỌC THẲM ju y th yi pl PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VIỆT NAM n ua al n va ll fu oi m Chuyên ngành: Tài -Ngân hàng at nh Mã số: 60340201 z z ht vb LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm gm om l.c NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS.TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT n a Lu n va y te re TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN t to ng Tôi xin cam đoan Luận văn “Phân tích tác động tín dụng ngân hàng đến tăng hi ep trƣởng kinh tế Việt Nam” cơng trình nghiên cứu hồn tồn tơi thực dƣới hƣớng dẫn TS Trần Thị Mộng Tuyết chƣa đƣợc công bố w cơng trình khoa học Các đoạn trích dẫn số liệu đƣợc sử dụng luận văn n lo đƣợc dẫn nguồn, đƣợc phép công bố có độ xác cao phạm vi ad hiểu biết ju y th yi TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2016 pl n ua al n va fu ll Nguyễn Thị Ngọc Thẳm oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC t to ng TRANG PHỤ BÌA hi ep LỜI CAM ĐOAN w MỤC LỤC n lo DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ad ju y th DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU yi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ pl ua al CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài 1.7 Ý nghĩa đề tài n 1.1 n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm gm CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG l.c ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ om 2.1 Cơ sở lý thuyết tín dụng ngân hàng a Lu 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng n y 2.1.2.3 Đối với kinh tế te re 2.1.2.2 Đối với khách hàng n 2.1.2.1 Đối với ngân hàng va 2.1.2 Vai trị tín dụng ngân hàng 2.1.3 Các tiêu phản ánh hoạt động tín dụng ngân hàng 10 t to 2.1.3.1 Chỉ tiêu phản ánh quy mơ tín dụng 10 ng hi 2.1.3.2 Chỉ tiêu phản ánh tăng trƣởng tín dụng 10 ep 2.1.3.3 Chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng tín dụng 11 w 2.2 Cơ sở lý thuyết tăng trƣởng kinh tế 12 n lo ad 2.2.1 Khái niệm tăng trƣởng kinh tế, phƣơng pháp đo lƣờng ý nghĩa tăng ju y th trƣởng kinh tế 12 yi 2.2.1.1 Khái niệm 12 pl ua al 2.2.1.2 Phƣơng pháp đo lƣờng 13 n 2.2.1.3 Ý nghĩa tăng trƣởng kinh tế 15 va n 2.2.2 Cơ sở lý luận nhân tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng kinh tế 16 fu ll 2.2.2.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng kinh tế 16 m oi 2.2.2.2 Lý thuyết mơ hình nhân tố ảnh hƣởng tăng trƣởng kinh tế 18 nh at 2.3 Tổng quan mối quan hệ tín dụng ngân hàng tăng trƣởng kinh tế 23 z z 2.3.1 Mối quan hệ tín dụng ngân tăng trƣởng kinh tế 23 vb ht 2.3.2 Lƣợc khảo nghiên cứu trƣớc tác động tín dụng ngân hàng jm k đến tăng trƣởng kinh tế 25 gm 2.3.2.1 Nghiên cứu Mohsin S Khan Abdelhak S.Senhadji (2000) 25 l.c om 2.3.2.2 Nghiên cứu Mohammed Moosa Ageli Shatha Mousa Zaidan (2012) 26 a Lu n 2.3.2.3 Nghiên cứu DR.B.C EMECHETA R.C.Ibe (2014) 27 n y te re 2.3.2.5 Nghiên cứu Nguyễn Minh Sáng Nguyễn Thiên Kim (2014) 30 va 2.3.2.4 Nghiên cứu Z Yakubu A.Y Affoi(2014) 28 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 33 3.1 Thực trạng tăng trƣởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 33 t to 3.1.1 Tốc độ tăng tổng sản phẩm nƣớc 33 ng hi 3.1.2 So sánh tốc độ tăng trƣởng GDP Việt Nam với số nƣớc Châu Á 39 ep 3.2 Thực trạng tín dụng ngân hàng Việt Nam 39 w 3.2.1 Dƣ nợ tín dụng 39 n lo ad 3.2.2 Tỷ lệ nợ xấu 43 ju y th 3.2.3 Cung tiền (M2) 47 yi 3.3 Đánh giá thực trạng tác động tín dụng ngân hàng đến tăng trƣởng kinh tế pl ua al Việt Nam 49 n 3.3.1 Dƣ nợ tín dụng 49 va n 3.3.2 Nợ xấu 53 fu ll 3.3.3 Cung tiền 56 m oi 3.4 Đánh giá chung thực trạng tác động tín dụng ngân hàng đến tăng trƣởng nh at kinh tế Việt Nam 59 z z 3.4.1 Mặt đạt đƣợc 59 vb ht 3.4.2 Mặt hạn chế nguyên nhân 60 jm k 3.4.2.1 Mặt hạn chế 60 gm 3.4.2.2 Nguyên nhân 61 l.c om CHƢƠNG 4: ĐO LƢỜNG TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 63 a Lu n 4.1 Mơ hình nghiên cứu 63 n y te re 4.3 Dữ liệu nghiên cứu 65 va 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 64 4.4 Kết nghiên cứu 66 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 71 t to CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP VẬN DỤNG TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NGÂN ng hi HÀNG NHẰM ĐẨY MẠNH TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 75 ep 5.1 Định hƣớng tăng trƣởng kinh tế Việt Nam 75 w 5.1.1 Định hƣớng tăng trƣởng kinh tế Việt Nam 75 n lo 5.1.2 Định hƣớng hoạt động tín dụng ngân hàng 77 ad y th 5.2 Giải pháp vận dụng tác động tín dụng ngân hàng nhằm đẩy mạnh tăng ju trƣởng kinh tế Việt Nam 78 yi pl 5.2.1 Nhóm giải pháp rút từ kết mơ hình nghiên cứu 78 al n ua 5.2.2 Nhóm giải pháp từ đánh giá thực trạng tín dụng ngân hàng đến tăng n va trƣởng kinh tế Việt Nam 79 ll fu 5.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 82 oi m 5.2.3.1 Từ Chính phủ 82 at nh 5.2.3.2 Từ Ngân hàng nhà nƣớc 82 z 5.2.4 Hạn chế đề tài gợi ý hƣớng nghiên cứu 83 z vb ht KẾT LUẬN CHUNG…………………………………………………………… 85 k jm TÀI LIỆU THAM KHẢO om l.c gm PHỤ LỤC n a Lu n va y te re DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT t to ng CN: Chi nhánh hi ep CPI: Consumer Price Index GDP: Gross Comestic Product w GNP: Gross National Products n lo ICOR: Incremental Capital-Output Ratio ad NNP: Net National Product y th ju NHNN: Ngân hàng nhà nƣớc yi OLS: Ordinary Least Squares pl ua al R&D: Research and Development TCTD: Tổ chức tín dụng n n va TPP: Trans Pacific Parnership oi m WTO: World Trade Organizatio ll fu VAMC: Vietnam Asset Management Company at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re t to DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ng Bảng 2.1: Một số mơ hình tăng trƣởng kinh tế tiêu biểu 19 hi ep Bảng 2.2: Kết hồi quy nghiên cứu Z Yakubu A.Y Affoi (2014)…… 29 w n Bảng 2.3: Bảng tổng hợp biến độc lập phụ thuộc mơ hình phân tích tác lo ad động tín dụng ngân hàng đến tăng trƣởng kinh tế 31 y th ju -2015 34 yi pl ua al -2015) 37 n : Dƣ nợ tín dụng tốc độ tăng dƣ nợ tín dụng Việt Nam (2005-2015) 40 n va ll fu 4: Giá trị nợ xấu (tỷ đồng) tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống (2006-2015) 44 m oi Bảng 3.5: Cung tiền tốc độ tăng trƣởng cung tiền Việt Nam (2006-2015) 48 at nh z Bảng 3.6: Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam (2006-2015) 54 z vb ht Bảng 3.7: Giá trị cung tiền tốc độ tăng trƣởng cung tiền M2 Việt Nam giai k jm đoạn 2006 - 2015………………………………………………………………… 57 gm Bảng 4.1: Ý nghĩa dấu kỳ vọng mơ hình hồi quy 64 l.c om Bảng 4.2: Kết hồi quy 67 a Lu Bảng 4.3: Kết kiểm định đa cộng tuyến 69 n y te re tăng trƣởng kinh tế 72 n Bảng 4.5: Tóm tắt kết phân tích hồi quy tác động tín dụng ngân hàng đến va Bảng 4.4: Kết kiểm định Spearman 70 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ t to ng 3.1: Tốc độ tăng GDP Việt Nam (2006-2015) 35 hi ep 3.2: Tốc độ tăng trƣởng toàn quốc khu vực kinh tế (2006-2015) 37 w khu vực kinh tế vào GDP tồn quốc (bình n lo ad quân giai đoạn) 38 ju y th yi (2006-2014) 39 pl al n ua 5: Biểu đồ tăng dƣ nợ tín dụng Việt Nam (2006-2015) 41 va 6: Biểu đồ giá trị nợ xấu tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam n ll fu (2006-2015) 44 m oi 7: Tốc độ tăng Cung tiền Việt Nam (2006-2015) 48 at nh z 8: Thực trạng mối quan hệ tăng dƣ nợ tín dụng tăng trƣởng GDP z Việt Nam (2006-2015) 51 ht vb k jm 9: Tốc độ tăng GDP Tỷ lệ nợ xấu/ Dƣ nợ tín dụng tồn hệ thống ngân gm hàng Việt Nam 2006-2015 54 om l.c 10: GDP M2/GDP Việt Nam (2006 – 2015) 58 n a Lu n va y te re 77 Phát triển kinh tế với tốc độ tăng trƣởng cao tiền đề, điều kiện vật chất để giải t to vấn đề xã hội bảo vệ môi trƣờng Ngƣợc lại, giải tốt vấn đề ng xã hội bảo vệ môi trƣờng động lực, nhân tố đảm bảo tăng trƣởng kinh tế cao, hi ep bền vững w Để thực mơ hình tăng trƣởng kinh tế theo định hƣớng Việt Nam cần n lo có điều kiện định, điều kiện quan trọng huy động ad nguồn vốn cho tăng trƣởng kinh tế, thông qua: thị trƣờng chứng khoán, hoạt động y th ju huy động vốn trung gian tài chính, phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, yi thu hút vốn đầu tƣ nƣớc (FDI ODA) Đồng thời nâng cao hiệu đầu tƣ, pl al vốn đầu tƣ nhà nƣớc, nguồn vào doanh nghiệp nhà nƣớc, phát huy n ua tối đa vai trò đƣa vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu tổ chức tín dụng va n 5.1.2 Định hƣớng hoạt động tín dụng ngân hàng ll fu oi m Mục tiêu sách tiền tệ Việt Nam kiểm sốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ nh mô, hỗ trợ tăng trƣởng kinh tế mức hợp lý Định hƣớng hoạt động tín dụng at ngân hàng, hoạt động chủ lực ngân hàng thƣơng mại, huyết z z mạch hệ thống tài quốc gia, cơng cụ sách tiền tệ là: vb ht - Hƣớng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh: thiết kế sản phẩm tín dụng phù jm hợp ngành nghề, lĩnh vực đối tƣợng khách hàng ; tập trung đẩy mạnh tín k gm dụng theo hƣớng ƣu tiên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ l.c vừa; cấu tín dụng ngân hàng dịch chuyển theo hƣớng giải ngân cho vay a Lu khích phát triển om lĩnh vực trực tiếp sản xuất kinh doanh, khu vực kinh tế đƣợc phủ khuyến n - Kiểm sốt chặt chẽ dịng tín dụng chảy vào lĩnh vực phi sản xuất nhƣ bất y te re đảm bảo cung ứng vốn cho kinh tế n - Mở rộng hoạt động tín dụng ngân hàng đơi với an tồn, chất lƣợng tín dụng, va động sản, chứng khoán 78 - Xử lý dứt điểm TCTD yếu kém, đƣa mức nợ xấu xuống dƣới mức 3%: NHNN t to đề định hƣớng cấu toàn diện tổ chức tín dụng, tập trung xử lý dứt ng điểm TCTD yếu kém; tiếp tục triển khai liệt biện pháp xử lý nợ xấu hi ep nâng cao chất lƣợng tín dụng, phấn đấu suy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu dƣới mức 3% tổng dƣ nợ theo chuẩn mực phân loại nợ Việt Nam w n lo 5.2 Giải pháp vận dụng tác động tín dụng ngân hàng nhằm đẩy mạnh ad tăng trƣởng kinh tế Việt Nam ju y th yi Nhằm nâng cao vai trị hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung nhƣ pl kênh tín dụng ngân hàng nói riêng đóng góp vào tăng trƣởng kinh tế Việt Nam, al n ua luận văn đề xuất số giải pháp nhƣ sau: n va 5.2.1 Nhóm giải pháp rút từ kết mơ hình nghiên cứu fu ll Về mặt lý thuyết, tín dụng tăng doanh nghiệp có nguồn vốn để sản m oi xuất kinh doanh dồi ngƣời tiêu dùng vay chi tiêu nhiều hơn, công cụ nh at tài thị trƣờng vốn có điều kiện phát triển Tuy nhiên, dịng tín dụng z nhiều năm (trong khoảng thời gian nghiên cứu luận văn) chƣa chảy đến z ht vb chƣa đủ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mà lại đƣợc chảy lĩnh vực bất jm động sản thông qua sách hỗ trợ Chính phủ Vì vậy, năm k tăng trƣởng tín dụng chứng kiến phá đáng kể nhƣng chƣa nhận thấy gm báo tin cậy phục hồi đầu tƣ nội địa nhƣ tăng trƣởng kinh tế Lĩnh om l.c vực sản xuất chƣa phân hóa rõ nét động lực tăng trƣởng tín dụng chƣa thật từ khu vực sản xuất cốt lõi kinh tế nhƣ công nghiệp nông, lâm nghiệp a Lu thủy sản Vì vậy, để góp phần tăng trƣởng kinh tế, bên cạnh tăng trƣởng tín dụng n y trƣởng kinh tế nợ xấu vốn sử dụng ngân hàng, nằm te re Tỷ lệ giá trị nợ xấu tổng dơ nợ có tác động ngƣợc chiều đến tốc độ tăng n lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ngành, lĩnh vực ƣu tiên va ngân hàng cách phù hợp phải phân bổ hợp lý nguồn vốn, hƣớng đến 79 bảng cân đối ngân hàng mà sử dụng đƣợc Vì vậy, để thúc t to đẩy tăng trƣởng kinh tế, điều phải giải vấn đề nợ xấu, nâng cao ng chất lƣợng khoản tín dụng, hạn chế thấp nợ xấu, đẩy nhanh tiến độ cấu hi ep Ngân hàng thƣơng mại doanh nghiệp nhà nƣớc biện pháp nhƣ: w n Tiến hành đánh giá lại khoản nợ tại, lập kế hoạch ngắn hạn, trung lo - ad hạn dài hạn khoản nợ khó địi y th Tại hội sở nhƣ chi nhánh ngân hàng nên thành lập ban xử lý nợ, ju - yi tích cực phối hợp với khách hàng để xử lý tài sản đảm bảo phục vụ công tác thu hồi pl al nợ xấu luôn phải ƣu tiên xử lý thu hồi gốc Nâng cao công tác trƣớc thẩm định trƣớc cho vay công tác giám sát n ua - n va sau cho vay nhằm đảm bảo chất lƣợng khoản vay, cấu lại khoản oi m xấu phát sinh thêm ll fu nợ nhằm hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn phục hồi, hạn chế khoản nợ at nh Tốc độ tăng trƣởng cung tiền M2 có ảnh hƣởng chiều đến tốc độ tăng z trƣởng kinh tế cho thấy tăng tốc độ tăng trƣởng cung tiền thông qua nghiệp vụ z vb thị trƣờng mở, quy định mức dự trữ bắt buộc trao đổi thị trƣờng ngoại ht hối góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, gia tăng cung tiền làm gia tăng GDP k jm danh nghĩa gm om tăng trƣởng kinh tế Việt Nam l.c 5.2.2 Nhóm giải pháp từ đánh giá thực trạng tín dụng ngân hàng đến a Lu Để hoạt động tín dụng ngân hàng có tác động tích cực đến tăng trƣởng n y cung cấp vốn cho dự án đầu tƣ đầu tƣ biết dự án có hiệu quả, có khả te re Hồn thiện quy trình thẩm định dự án đầu tƣ ngân hàng với tƣ cách nhà n kinh tế, thúc đẩy tăng trƣởng phát triển kinh tế nhƣ sau: va kinh tế luận văn đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu cung ứng vốn cho 80 hồn trả (vốn lãi) hạn Vì vậy, công tác thẩm định dự án đầu tƣ đối t to với ngân hàng thiếu, làm sở để ngân hàng xác định tƣơng đối ng xác số tiền vay thời hạn cho vay, đảm bảo hoạt động kinh doanh vốn ngân hi ep hàng an tồn có hiệu quả, hạn chế rủi ro đến mức thấp mà thu đƣợc lợi nhuận w n lo Ngân hàng nên có xây dựng tầm nhìn mục tiêu phát triển riêng, tập trung tối ad đa nguồn lực vào hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại nên tập y th ju trung vào vai trò trung gian tài chính, hạn chế đầu tƣ vào lĩnh vực không yi phải mạnh làm tăng rủi ro khoản, phân tán nguồn lực ngân hàng pl ua al giảm hiệu trình cung ứng vốn cho kinh tế n  Các ngân hàng nên thành lập phận hậu kiểm, chuyên giám sát chặt chẽ va n mục đích sử dụng vốn, đảm bảo nguồn vốn đƣợc sử dụng mục đích, fu ll hạn chế rủi ro phát sinh q trình sử dụng vốn Từ đó, ngân hàng hiểu m oi đƣợc tình hình tài chính, xây dựng sách ân hạn số at nh khách hàng gặp khó khăn nguyên nhân khách quan kịp thời thu hồi nợ đối z với khách hàng gặp vấn đề mặt tài chính, hạn chế thấp tổn thất z ht vb hoạt động tín dụng gây jm Thành lập phận chuyên nghiên cứu lĩnh vực hoạt động đầu tƣ k gm kinh tế, hiểu rõ đặc thù nhƣ điểm mạnh điểm yếu n a Lu  Kiểm sốt tăng trƣởng tín dụng đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu om dự án tiềm góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế l.c lĩnh vực, từ có định đắn tiến hành cung ứng vốn cho y te re lƣợng tín dụng tốt, đảm bảo tăng trƣởng tín dụng gắn liền với chất lƣợng tín dụng n khách hàng lẫn ngành nghề để hạn chế rủi ro không thu hồi đƣợc vốn Quản lý chất va  Xây dựng danh mục cho vay hiệu quả, cho vay phân tán đối tƣợng 81  Các ngân hàng nên tích cực thực giải pháp đề án xử lý nợ xấu t to theo Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 31/05/2013 Chính phủ ng hi  Nâng cao công tác đào tạo cán ep Để hạn chế rủi ro q trình hoạt động, hoạt động tín dụng w n ngân hàng, giải pháp ngân hàng cịn phải khơng ngừng bồi lo ad dƣỡng đào tạo ngƣời cán không giỏi chuyên mơn nghiệp vụ mà cịn phải ju y th có đạo đức nghề nghiệp yi Bên cạnh đó, ngân hàng nên tiếp thu ý kiến đội ngũ nhân viên, pl n ngân hàng ua al bố trí cơng việc phù hợp với trình độ, khả nguyện vọng cán va n Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh đại hóa cơng nghệ ngân ll fu oi m hàng at nh  Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhóm khách hàng, xây z dựng khung lãi suất, chƣơng trình khuyến nhằm nâng cao hiệu huy z động góp ngân hàng, giúp tăng khoản, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt ht vb động tăng trƣởng tín dụng jm k  Các ngân hàng cần xây dựng sách phát triển cơng nghệ thơng tin theo gm chiều sâu, liên kết thông tin quốc tế phát triển ứng dụng công nghệ thông tin l.c nhƣ loại máy móc tiên tiến, cải thiện sản phẩm ngân hàng om nhằm tăng cƣờng khả hội nhập vào thị trƣờng tài quốc tế; đầu tƣ a Lu kênh giao dịch ngân hàng tốn ngân hàng, xây dựng hình ảnh ngân n hàng đại, ngang tầm khu vực quốc tế lịng khách hàng, từ nâng cao n va hiệu hoạt động, tăng lợi nhuận nguồn lực phòng chống rủi ro cho ngân hàng y te re 82 5.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ t to ng 5.2.3.1 Từ Chính phủ hi ep  Giảm loại thuế phí, cắt giảm chi tiêu phủ, xây dựng sách tiền tệ theo quy tắc kỷ luật tài khoá w n  Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá DNNN lo ad  Điều tiết thị trƣờng, tăng cƣờng cạnh tranh tự thƣơng mại ju y th  Khuyến khích đầu tƣ vào phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo để cải yi thiện suất phát triển vốn ngƣời pl  Cải thiện môi trƣờng kinh doanh để thu hút đầu tƣ nƣớc ua al n 5.2.3.2 Từ Ngân hàng nhà nƣớc va n Tăng cƣờng hoạt động tra ngân hàng bao gồm tra việc chấp hành fu ll pháp luật tiền tệ ngân hàng; xem xét, đánh giá mức độ rủi ro tình hình tài m oi đối tƣợng tra ngân hàng, đánh giá rủi ro tiềm ẩn , chất lƣợng nh at hiệu hệ thống quản trị, điều hành, chất lƣợng khoản tín dụng, hệ thống kiểm z toán, kiểm soát nội bộ; nhận dạng rủi ro, đo lƣờng rủi ro, giám sát rủi ro, kiểm soát z ht vb giảm thiểu, xử lý rủi ro thông qua việc xem xét yếu tố tác động đến an toàn k jm hoạt động, chất lƣợng, hiệu quản trị rủi ro, khả chống đỡ rủi ro TCTD gm Tăng cƣờng hoạt động giám sát ngân hàng không dừng việc giám sát l.c việc tuân thủ pháp luật, chấp hành tỷ lệ, giới hạn an toàn hoạt động mà om trọng đánh giá, cảnh báo rủi ro hoạt động TCTD, hoạt động tín a Lu dụng ngân hàng Kiến nghị, đề xuất biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý n rủi ro, vi phạm pháp luật đối tƣợng giám sát ngân hàng theo quy định pháp y te re thị trƣờng với mức đền bù xứng đáng để khách hàng tiền gửi yên tâm n Hồn thiện mơi trƣờng pháp lý: xây dựng Luật bảo hiểm tiền gửi theo hƣớng va luật 83 gửi tiền ngân hàng Thực tế Việt Nam cho thấy, có thơng tin hay t to cố gây hoang mang dự luận, khách hàng tiền gửi có xu hƣớng rút tiền ng đồng loạt, gây áp lực khoản số ngân hàng, gây ảnh hƣởng đến hi ep nguồn cung đồng vốn ngân hàng Bảo hiểm tiền gửi góp phần làm tăng lịng tin ngƣời gửi tiền hoạt động ngân hàng w n lo 5.2.4 Hạn chế đề tài gợi ý hƣớng nghiên cứu ad ju y th Bên cạnh kết đạt đƣợc, nghiên cứu có số hạn chế sau: yi Do hạn chế mặt thời gian nên tác giả thu thập số liệu pl ua al khoảng thời gian từ năm 2006 – 2015 Thời gian nghiên cứu chƣa đủ dài, số liệu thu n thập chƣa đƣợc đầy đủ, hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng Việt Nam chƣa n va theo chế cung cầu thị trƣờng mà thời kỳ tái cấu nên chƣa cho ll fu thấy tác động mạnh mẽ tín dụng ngân hàng đến tăng trƣởng kinh tế, tác oi m động biến dƣ nợ tín dụng ảnh hƣởng đến tăng trƣởng kinh tế nh at Do hạn chế mặt thu thập số liệu nên đề tài thu thập đƣợc số liệu z dƣ nợ tín dụng mà khơng có số liệu doanh số cấp tín dụng, số liệu phản z ht vb ánh xác hoạt động tính dụng ngân hàng jm k Giá trị R2 hiệu chỉnh chƣa thật cao luận văn nghiên cứu ảnh hƣởng gm hoạt động tín dụng ngân hàng (tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng, nợ xấu, tốc l.c động tăng trƣởng cung tiền M2) đến tăng trƣởng kinh tế Việt Nam mà không xem om xét yếu tố quan trọng khác nhƣ: hiệu hoạt động ngân hàng, đầu tƣ nƣớc n a Lu ngồi, tình hình trị y Việt Nam thay nghiên cứu riêng tác động tín dụng ngân hàng te re mở rộng nghiên cứu yếu tố tác động đến tốc độ tăng trƣởng kinh tế n đoạn nghiên cứu dài hơn, mẫu nghiên cứu lớn để đại diện tốt cho tổng thể va Những hạn chế đề tài mở hƣớng nghiên cứu chọn giai 84 Tóm tắt chƣơng t to ng Từ việc phân tích thực trạng tác động hoạt động tín dụng ngân hàng đến hi tăng trƣởng kinh tế kết nghiên cứu hồi quy chƣơng 4, chƣơng đƣa ep số giải pháp ngân hàng nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng w ngân hàng, góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế Bên cạnh đó, chƣơng đƣa n lo nhóm giải pháp hỗ trợ, gồm kiến nghị với Chính phủ NHNN Việt Nam ad nhằm mục đích hồn thiện môi trƣờng hoạt động hệ thống ngân hàng nhằm mở y th ju rộng hoạt động tổ chức TCTD nhƣ chất lƣợng khoản cho yi vay Nội dung cuối chƣơng nêu hạn chế đề tài, từ đó, mở pl n ua al rộng hƣớng nghiên cứu giúp đề tài đƣợc hoàn thiện n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re 85 KẾT LUẬN CHUNG t to ng Tăng trƣởng GDP thƣờng dựa vào đóng góp nhân tố: vốn, lao động hi suất Tại Việt Nam, tăng trƣởng GDP phụ thuộc hoàn toàn vào vốn (với tỷ lệ ep 80%) lao động (chủ yếu tập trung lao động giá rẻ) Vì vậy, tỷ lệ tăng trƣởng w tín dụng phải gánh trọn nhiệm vụ hoàn thành tiêu kinh tế vĩ mô Dựa n lo nghiên cứu trƣớc ảnh hƣởng hoạt động ngân hàng nói chung ad ảnh hƣởng hoạt động tín dụng ngân hàng nói riêng, luận văn “Phân tích tác y th ju động tín dụng ngân hàng đến tăng trƣởng kinh tế Việt Nam”, sử dụng liệu yi hoạt động tín dụng tăng trƣởng kinh tế Việt Nam từ năm 2006 – 2015 pl kinh tế Việt Nam n ua al phân tích hồi quy cho thấy tác động tín dụng ngân hàng đến tăng trƣởng va n Bên cạnh việc phân tích thực trạng tác động tín dụng ngân hàng đến tăng fu ll trƣởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015, luận văn vai trò quan m oi trọng hoạt động tín dụng ngân hàng nhƣ chất lƣợng khoản cho vay at nh TCTD, cấp tín dụng khơng mục đích, khơng đƣợc giám sát chặt chẽ z gây nên nợ xấu, ảnh hƣởng tiêu cực đến kinh tế Do đó, với việc phân tích z vb hồi quy tác động tín dụng ngân hàng đến tăng trƣởng kinh tế Việt Nam, Luận ht văn đƣa giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng ngân hàng jm k lƣợng chất, góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế Việt Nam Bên cạnh đó, Luận gm văn đề xuất nhóm giải pháp hỗ trợ, gồm kiến nghị với Chính phủ om l.c NHNN Việt Nam nhằm mục đích hồn thiện mơi trƣờng để TCTD đƣợc thành công hoạt động ngân hàng nói chung hoạt độngtín dụng ngân hàng, thúc n a Lu đẩy tăng trƣởng kinh tế n va y te re TÀI LIỆU THAM KHẢO t to ng TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT hi ep Báo cáo số liệu tăng trƣởng kinh tế, lạm phát Việt Nam IMF, Worrld Bank w n Báo cáo số liệu dƣ nợ, nợ xấu Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, tổng lo ad cục thống kê, trung tâm tín dụng ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam ju y th Bách khoa toàn thƣ mở Wikipedia, 2014 Danh sách quốc gia theo tốc độ yi tăng trưởng GDP bình quân đầu ngƣời, 1990-2007 pl [Ngày truy cập: 12 tháng 03 ll fu năm 2016] m oi David Begg, Stanley Fischer and R Dorbusch, 2007 Kinh tế học vĩ mô Dịch at nh từ tiếng Anh Ngƣời dịch Nhà xuất thống kê Nhà xuất thống kê z Đảng cộng sản Việt Nam, 2016 Văn kiện đại hội đảng XII Hà Nội z vb Nguyễn Quang Sáng Nguyễn Thiên Kim, 2014 Tác động hoạt động ht kinh doanh ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Phát triển hội k jm nhập sô 19 (29) gm Nguyễn Ninh Kiều, 2009 Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng Nhà om l.c xuất tài (Trang 46) Tạp chí chứng khốn, 2013 Mối quan hệ lạm phát tặng trưởng – Cơ a Lu sở lý thuyết thực tế Việt Nam Ủy ban chứng khoán nhà nƣớc n rl-state%3D1auk3kx31f_4> [Ngày truy cập – 13 tháng 03 năm 2016] y 10998349839455812%26id%3D407%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ct te re 0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D n ngchitiet.jspx?id=407&_afrLoop=10998349839455812&_afrWindowMode= va n 16 Robert King and Ross Levine, 1993 Finance and Growth: Schumpeter y te re growth in Malaysia; An application of ARDL approach.[online], available: n 17 Sanusi, N.A., &Sallah, N.H.M 2007 Financial development and economic va Might be Right Quarterly Journal of Economic, 108:3, 717-37 http/www.ibacnet.org/bai2007,proceedings/papers/2007bai744 3.doc World t to Bank (2011).World Development Indicators ng 18 Strategic and Economic Studies Victoria University, Australia hi ep 19 Tobin, 1972 Essays in Economics, Vol.1: Macroeconomics, North Holland, Amsterdam w n 20 Todaro, M.P and S.C Smith, 2006 Economic Development 9th Edn., lo ad Pearson Education Ltd., England y th 21 Z Yakubu and A.Y Affoi, 2014 An Analysis of Commercial Banks’ Credit ju on Economic Growth in Nigeria Curr Res J Econ Theory, 6(2): 11-15, yi pl 2014 n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤ LỤC t to ng Phụ lục 1: Bộ sở liệu sử dụng mô hình nghiên cứu hi ep Tăng Tốc độ w n Năm Tốc độ tăng lo Tỷ lệ nợ xấu/ trƣởng tăng GDP dƣ nợ tín Tổng dƣ nợ tín Cung (%) dụng (%) tiền M2 ad dụng (%) Lạm phát (%) y th (%) ju 0.0698 0.2472 0.0260 0.3359 0.0857 2007 0.0713 0.3800 0.0150 0.5000 0.0963 2008 0.0566 0.2771 0.0206 0.2031 0.2267 2009 0.0540 0.3900 0.0190 0.2700 0.0622 2010 0.0642 0.2989 0.0221 0.3330 0.1207 2011 0.0624 0.1090 0.0307 0.1207 0.2126 2012 0.0525 0.1098 0.0408 0.1500 0.1093 2013 0.0542 0.1252 0.0361 0.2504 0.0476 2014 0.0598 0.1416 0.0325 0.1769 0.0366 2015 0.0668 0.1750 0.0255 0.1191 0.0063 yi 2006 pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb jm k Phụ lục 2: Kết kiểm định mơ hình hồi quy gm Variance Proportions Index (Constant) DUNO NOXAU om M2 a Lu Eigenvalue Condition l.c Model Collinearity Diagnosticsa 1.000 00 00 00 01 294 3.524 00 02 02 047 8.787 01 16 00 90 003 32.867 99 82 97 05 05 n va 3.655 n y te re a Dependent Variable: GDP t to Residuals Statisticsa ng Std hi Minimum ep Predicted Maximum Mean Deviation N 050489 071910 061160 0057880 10 -.0058210 0057100 0000000 0035885 10 -1.844 1.857 000 1.000 10 1.299 000 816 10 Value w Residual n lo Std yi Residual -1.324 ju Std y th Value ad Predicted pl a Dependent Variable: GDP n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re