(Luận văn) quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh 8 tp hcm

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ng - hi ep w n lo ad ju y th yi LÊ THỊ YẾN pl ua al n QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT n va ll fu TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN m oi CHI NHÁNH -TP HCM at nh z z vb : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60340201 ht CHUYÊN NGÀNH k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n va y te re TS LẠI TIẾN DĨNH n a Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN t to Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu ng hi luận văn tác giả thu thập từ báo cáo Ngân hàng Thương mại Cổ ep phần Công Thương VN – CN TPHCM, Ngân hàng Nhà nước từ nguồn w khác Các số liệu thông tin luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực n phép công bố lo ad ju y th TPHCM, ngày 29 tháng 10 năm 2014 yi pl n ua al va Lê Thị Yến n ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC t to LỜI CAM ĐOAN ng MỤC LỤC hi ep DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH SÁCH CÁC BẢNG .7 w DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ/SƠ ĐỒ .8 n lo LỜI MỞ ĐẦU ad ju y th Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại 12 yi 1.1 Tổng quan rủi ro lãi suất Ngân hàng thương mại 12 pl 1.1.1 Khái niệm 12 al ua 1.1.2 Nguyên nhân .12 n 1.1.3 Phân loại rủi ro ảnh hưởng rủi ro lãi suất NHTM .13 va n 1.1.4 Đo lường rủi ro lãi suất Ngân hàng thương mại .15 ll fu 1.1.5 Cơng cụ phịng ngừa rủi ro lãi suất .17 oi m 1.2 Tổng quan Quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng thương mại 21 nh 1.2.1 Khái niệm 21 at 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh ngân hàng 22 z z ht vb 1.2.3 Quy trình quản trị rủi ro lãi suất 22 jm 1.3 Sự cần thiết quản trị rủi ro lãi suất NHTM 23 k 1.4 Chiến lược quản trị rủi ro lãi suất 25 gm 1.5 Nguyên tắc quản trị rủi ro lãi suất theo tiêu chuẩn Basel II 26 om l.c 1.6 Quản trị rủi ro lãi suất thông qua quản trị tài sản nợ - tài sản có 27 1.7 Quản trị rủi ro theo chế quản lý vốn tập trung 30 a Lu KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 n CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CN8 TP HCM 34 y te re 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Vietinbank - CN TP HCM ……28 n 2.1.1 Lịch sử hình thành ……………………………………………………….26 va 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh – TPHCM 34 t to 2.2 Thực trạng điều hành lãi suất NHNN 45 ng 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam chi nhánh 50 hi ep 2.4 Cấu trúc quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TNCP Công Thương Việt Nam chi nhánh TPHCM 52 w 2.5 Đo lường rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN8TPHCM 54 n lo ad ju y th 2.6 Kiểm soát phòng ngừa rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN8-TPHCM 67 yi 2.7 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN8-TPHCM 69 pl ua al 2.7.1 Kết đạt 69 n 2.7.2 Hạn chế 70 va n 2.8 Nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM 71 fu ll KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 m oi CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CN8 TP HCM .77 at nh z 3.1 Định hướng chung quản trị rủi ro lãi suất 77 z vb 3.1.1 Về phía Ngân hàng Nhà nước .77 ht 3.1.2 Về phía Ngân hàng Thương mại 78 jm k 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM 79 gm l.c 3.2.1 Hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro lãi suất 79 om 3.2.1.1 Phân tích rủi ro lãi suất 80 3.2.1.2 Ứng dụng mơ hình đo lường rủi ro lãi suất 80 a Lu 3.2.1.3 Cơng cụ phịng ngừa rủi ro lãi suất 82 n KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 y 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 87 te re 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cơng Thương VN – Trụ sở 85 n 3.3 Các kiến nghị để hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất 85 va 3.2.1.4 Kiểm soát, giám sát rủi ro lãi suất 84 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO .92 t to ng PHỤ LỤC hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT t to Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Agribank ng hi CN8 TPHCM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (chi nhánh) ep w n FTP Định giá điều chuyển vốn nội NHCT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam lo ad Ngân hàng Nhà nước NHNN y th yi (Net Interest Income) thu nhập lãi ròng pl NII Ngân hàng thương mại ju NHTM al (Net Interest Margin) biên độ thu nhập lãi ròng NIMbqTSC Biên độ thu nhập lãi rịng bình qn Tài sản có NIMbqTSN Biên độ thu nhập lãi rịng bình quân Tài sản nợ TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại Cổ phần TSC Tài sản Có TSN Tài sản Nợ Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam n ua NIM n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH SÁCH CÁC BẢNG t to Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng dư nợ NHCT CN8 TPHCM năm 2011 đến tháng ng đầu năm 2014 28 hi ep Bảng 2.2: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 29 Bảng 2.3: Lãi suất huy động vốn bình quân NHCT CN8 TPHCM năm 2011 đến w tháng đầu năm 2014 35 n lo Bảng 2.4: Lãi suất cho vay vốn bình quân NHCT CN8 TPHCM năm 2011 đến ad y th tháng đầu năm 2014 36 ju Bảng 2.5: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT - CN8 yi pl TPHCM năm 2013 47 ua al Bảng 2.6: Dư Nợ - Huy động theo giá trị sổ sách 2013 48 n Bảng 2.7: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN8 TPHCM va n năm 2012 50 ll fu Bảng 2.8: Dư Nợ - Huy động theo giá trị sổ sách 2012 51 oi m Bảng 2.9: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN TPHCM nh theo giá trị sổ sách năm 2013 52 at Bảng 2.10: Dư Nợ - Huy động theo giá trị sổ sách năm 2013 54 z z Bảng 2.11: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN vb ht TPHCM theo giá trị sổ sách tháng đầu năm 2014 55 jm Bảng 2.12: Dư Nợ - Huy động theo giá trị sổ sách năm 2013 56 k om l.c gm Bảng 2.13: Phân loại nợ từ 2011 đến quý năm 2014 57 n a Lu n va y te re DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ/SƠ ĐỒ t to ng Sơ đồ 1.1: Tổ chức điều hịa vốn tập trung Trụ Sở Chính đơn vị kinh doanh hi ep 23 Sơ đồ 2.1: Cấu trúc mơ hình quản trị rủi ro lãi suất NHCT VN CN8 TP.HCM … 44 w Sơ đồ 2.2: Quy trình điều hịa vốn nội Ngân hàng TMCP Công Thương Việt n lo ad Nam 60 y th Biểu đồ 2.1: Mức tăng trưởng dư nợ huy động vốn NHCT CN8 TPHCM giai ju đoạn từ 2011 đến tháng đầu năm 2014 28 yi pl Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận trước DPRR NHCT CN8 TPHCM từ 2011 đến tháng ua al đầu năm 2014 30 n Biểu đồ 2.3: Lãi suất huy động vốn bình quân NHCT CN8 TPHCM năm 2011 đến va n tháng đầu năm 2014 35 ll fu Biểu đồ 2.4: Lãi suất cho vay vốn bình quân NHCT CN8 TPHCM năm 2011 đến oi m tháng đầu năm 2014 37 nh Biểu đồ 2.5: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN8 at TPHCM năm 2011 48 z z Biểu đồ 2.6: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN vb ht TPHCM năm 2012 51 jm Biểu đồ 2.7: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN k gm TPHCM năm 2013 53 l.c Biểu đồ 2.8: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN om TPHCM tháng đầu năm 2014 55 a Lu Biểu đồ 2.9: Tỷ lệ phân loại nợ Ngân hàng TMCP Công Thương VN CN8 TPHCM n từ 2011 đến quý năm 2014 57 n va y te re LỜI MỞ ĐẦU t to ĐẶT VẤN ĐỀ: ng hi ep Trong năm gần đây, vấn đề lãi suất hệ thống ngân hàng vấn đề ngân hàng toàn xã hội quan tâm Trên thực tế ngân w n hàng phải gánh chịu hậu gây ảnh hưởng đến an toàn kinh lo ad doanh, tổn thất định từ biến động lãi suất Đây ju y th rủi ro đặc thù khó phịng ngừa hoạt động kinh doanh Ngân hàng yi Việc điều hành sách lãi suất NHNN thời gian qua có nhiều thay pl al đổi, quy định trần lãi suất huy động, áp dụng lãi suất cho vay theo chế thỏa n ua thuận,… Xu dẫn đến biến động thường xuyên lãi suất n va yếu tố tác động đến cung cầu vốn kinh tế Như NHTM tiếp tục ll fu đứng trước nguy đối mặt với rủi ro lãi suất nhiều đòi hỏi quan tâm thích oi m đáng nhà quản trị điều hành ngân hàng Tuy nhiên, công tác quản trị rủi ro nh lãi suất NHTM chưa tồn diện, trình độ nghiệp vụ at phòng chống rủi ro lãi suất ngân hàng nhiều hạn chế z z vb Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM ht ngân hàng lớn hàng đầu Việt Nam, cấu hoạt động tiên tiến hiệu jm k quả, chất lượng hoạt động quản trị rủi ro tốt Hiểu tầm quan trọng công tác gm quản trị rủi ro lãi suất, chi nhánh khơng ngừng nâng cao trình độ cán áp dụng om l.c phương pháp tiên tiến vào cơng tác quản trị hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM” làm n va đề tài nghiên cứu n a Lu Xuất phát từ thực tiễn tơi chọn đề tài “Quản trị rủi ro lãi suất Ngân y te re 10 Mục tiêu nghiên cứu t to Luận văn nghiên cứu thực trạng rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công ng hi Thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM, đo lường mức độ ảnh hưởng biến động ep lãi suất đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Từ đó, đưa giải pháp để hạn chế rủi ro lãi suất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng TMCP w n Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM thực việc quản trị rủi ro lo ad lãi suất cách tốt hơn, góp phần nâng cao khả cạnh tranh hạn chế đến ngân hàng ju y th mức thấp thiệt hại từ ảnh hưởng xấu biến động lãi suất đến thu nhập yi pl n ua al Đối tượng phạm vi nghiên cứu va Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn: Hoạt động quản trị rủi ro lãi n suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh TP HCM fu ll khoảng thời gian từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 oi m at nh Tính thực tiễn đề tài z z Nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công vb ht Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM Góp phần hồn thiện hoạt động quản trị om l.c Phương pháp nghiên cứu gm nói riêng tồn hệ thống ngân hàng nói chung k jm rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM liệu, phương pháp phân tích đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro y te re hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM n rủi ro lãi suất từ đưa giải pháp phù hợp để quản trị rủi ro lãi suất Ngân va lãi suất, phương pháp phân tích đo lường rủi ro lãi suất, nghiệp vụ phòng ngừa n a Lu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu: phương pháp tổng hợp số 91 KẾT LUẬN t to Với mục tiêu nghiên cứu với việc vận dụng tổng hợp phương pháp ng nghiên cứu khoa học, đề tài “Quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại hi ep Cổ phần Công Thương VN – CN TPHCM” giải số nội dung quan trọng sau: w n Một là, nêu rõ sở lý luận quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng lo thương mại ad y th Hai là, đưa thực trạng, nguyên nhân số biện pháp thực ju công tác kiểm soát rủi ro lãi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương yi pl VN – CN TPHCM nói riêng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần nói chung nhằm ua al bảo vệ lợi nhuận ngân hàng tránh rủi ro lãi suất n Ba là, luận văn đưa số giải pháp, đề xuất Ngân hàng Nhà nước va n Ngân hàng Thương mại Cổ phần nhằm giúp ngân hàng hạn chế rủi ro ll fu lãi suất oi m Với giải pháp luận văn đề xuất, ứng dụng vào thực tế, nh góp phần nâng cao lực Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam at nhằm đảm bảo cho ngân hàng phát triển an toàn, bền vững điều kiện cạnh z z tranh gây gắt vb ht Trong trình thực đề tài, dù cố gắng với khả jm nghiên cứu thân hạn chế nên vấn đề mà luận văn mà luận văn k gm đưa tiếp tục nghiên cứu, phát triển trao đổi thêm Tác giả xin chân thành l.c cảm ơn bảo giúp đỡ Thầy TS – Lại Tiến Dĩnh, đồng nghiệp quan om tâm đến đề tài mong nhận đóng góp thầy cơ, các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam, đóng góp vào phát triển n va kinh tế Việt Nam n a Lu anh/chị bạn để đề tài góp phần thiết thực cho phát triển bền vững y te re 92 t to ng hi TÀI LIỆU THAM KHẢO ep Tiếng Việt: w n Hồ Diệu (2002), Quản trị Ngân hàng, NXB Thống kê Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2011), Báo cáo lãi lo ad y th Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2012), Báo cáo lãi yi ju suấtnăm2011 ua Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2013), Báo cáo lãi n n oi at z z ht vb k jm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2013), Báo cáo tài gm chínhnăm2013 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2014), Báo cáo tài om chính6 tháng đầu năm 2014 l.c nh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2012), Báo cáo tài chínhnăm 2012 m Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2011), Báo cáo tài chínhnăm2011 ll fu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN8 TPHCM (2014), Báo cáo lãi suất6 tháng đầu năm 2014 va suấtnăm2013 al pl suấtnăm 2012 kê an Lu 10 Nguyễn Văn Tiến (1999), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống ey t re Tiếng Anh n 12 Trương Quang Thông (2010), “Quản trị Ngân hàng thương mại”, NXB Tài Chính va 11 Trần Huy Hoàng (2006), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Lao động Xã hội th 13 Edward W.Reed Ph.D (2004), Ngân hàng Thương mại, NXB thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 93 t to 14 Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội ng hi ep Tài liệu tham khảo khác 15 Website www.vietinbank.vn w n 16 Website www.vneconomy.vn lo ad 17 Website www.vnba.org.vn y th 18 Website Ngân hàng nhà nước www.sbv.gov.vn website Ngân hàng ju Thương mại khác yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th 94 t to PHỤ LỤC 1: LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG ng THƯƠNG VN – CN8 TPHCM TỪ NĂM 2011 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2014 hi ep 1.1 Tình hình thay đổi lãi suất huy động VND năm 2011 Đơn vị: %/ năm w n Từ 17/07/2011 Từ 04/08/2011 Từ 16/10/2011 Từ 27/11/2011 Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ cuối kỳ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.0 12.0 12.0 ad Từ 07/05/2011 al lo y th Kỳ hạn ju Dưới tháng 2.0 2.0 13.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.0 13.0 13.0 12.5 12.5 12.5 12.0 ll oi at nh Từ 12 đến 60 m tháng 12.0 z Trên 60 tháng 13.5 fu Từ đến 12 tháng 13.5 n tháng 14.0 va Từ đến 14.0 14.0 03/12/2011 n tháng ua Từ đến pl tháng yi Không kỳ hạn Từ đến Từ Từ 02/02/2011 z vb k jm ht “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2011” [2] om l.c gm an Lu n va ey t re th 95 t to 1.2 Tình hình thay đổi lãi suất huy động VND năm 2012 ng hi Đơn vị: %/ năm ep w 07/05/2012 Lĩnh lãi Lĩnh lãi Lĩnh lãi cuối kỳ cuối kỳ cuối kỳ kỳ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 13.0 12.0 11.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 12.0 11.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 12.0 11.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 11.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 12.5 12.5 12.0 12.0 10.0 10.0 11.5 11.5 9.5 9.5 9.5 lo ad 2 2 Lĩnh lãi Lĩnh lãi Lĩnh lãi Lĩnh lãi Lĩnh lãi cuối kỳ cuối kỳ cuối kỳ cuối kỳ cuối kỳ cuối kỳ 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.0 14.0 14.0 13.0 12.0 14.5 14.5 13.5 13.5 14.0 14.0 13.0 13.0 13.0 n n va ll fu m 13.0 oi 12.5 nh Trên 60 tháng 14.0 ua 60 tháng cuối kỳ Lĩnh lãi al Từ 12 đến pl 12 tháng 2.0 Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi yi Từ đến y th tháng Từ 11/12/201 16/04/2012 n Từ đến Từ 07/11/201 13/03/2012 2.0 tháng Từ 09/10/201 18/01/2012 Dưới tháng Từ đến Từ 18/09/201 Từ 2.0 tháng Từ 30/08/201 Từ Không kỳ hạn Từ đến Từ 03/07/201 Từ ju Kỳ hạn Từ 18/05/201 Từ 12.0 at z z “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2012” [3] k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th 96 t to 1.3 Tình hình thay đổi lãi suất huy động VND năm 2013 ng hi Đơn vị: %/ năm ep Từ Từ 28/01/2013 w 24/12/2012 lo ad Từ 07/09/2013 Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối Lĩnh lãi cuối kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 9.0 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 pl tháng Từ 06/08/2013 Lĩnh lãi cuối yi Từ đến Từ 07/06/2013 kỳ ju Dưới tháng Từ 02/05/2013 Lĩnh lãi cuối y th Không kỳ hạn Từ 04/04/2013 al n Kỳ hạn Từ 02/03/20213 Từ đến 8.0 8.0 Từ đến 8.0 8.0 10.5 10.5 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 9.0 Từ đến 12 7.5 kỳ 1.2 1.2 1.2 1.2 6.5 6.5 6.75 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.8 7.8 fu tháng n va tháng n ua tháng kỳ ll Từ 12 đến oi Trên 60 tháng m 60 tháng 9.0 at nh z “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2013” [4] z vb kỳ cuối kỳ Từ 06/06/2014 Lĩnh lãi Không kỳ hạn 1.2 1.2 1.0 1.0 Dưới tháng 1.2 1.2 1.0 1.0 om Lĩnh lãi cuối kỳ Từ 15/05/2014 Lĩnh lãi l.c Lĩnh lãi cuối kỳ Từ 28/03/2014 Lĩnh lãi cuối gm Từ 13/03/2014 k Kỳ hạn Từ 19/02/2014 jm ht 1.4 Tình hình thay đổi lãi suất huy động VND tháng đầu năm 2014 Đơn vị: %/ năm 1.0 Từ đến tháng 6.5 6.5 6.0 5.8 5.0 Từ đến tháng 7.0 7.0 6.0 6.0 5.75 Từ đến tháng 7.0 7.0 6.5 6.5 6.0 Từ đến 12 tháng 7.0 7.0 6.8 6.5 6.0 Từ 12 đến 60 tháng 8.0 7.5 7.5 7.5 7.0 Trên 60 tháng 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 cuối kỳ 1.0 an Lu n va ey t re th “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất tháng đầu năm 2014” [5] 97 t to ng hi ep PHỤ LỤC 2: LÃI SUẤT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN – CN8 TPHCM TỪ NĂM 2011 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2014 2.1 Tình hình thay đổi lãi suất cho vay VND năm 2011 w n Đơn vị: %/ năm lo Từ Từ Từ Từ Từ Từ Từ 02/02/2011 07/05/2011 17/07/2011 04/08/2011 16/10/2011 27/11/2011 03/12/2011 17.0 17.0 17.5 17.5 18.0 18.5 18.5 18.0 18.0 18.5 19.0 19.0 19.5 ad Chỉ tiêu y th ju Đến tháng yi Trên đến pl 17.5 12 tháng al 19.5 19.5 20.0 20.5 20.5 21.0 21.0 Dài hạn 19.5 19.5 20.0 20.5 20.5 21.0 21.0 19.5 19.5 20.5 20.5 21.0 21.0 18.0 18.5 20.0 20.0 20.0 20.5 va 20.0 n ll fu BĐS n Cho vay ua Trung hạn Cho vay tiêu 19.5 oi m dùng at nh “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2011” [3] z 2.2 Tình hình thay đổi lãi suất cho vay VND năm 2012 z Đơn vị: %/ năm Từ Từ Từ Từ Từ 18/01/ 13/03/ 16/04/2 07/05/2 18/05/2 03/07/2 30/08/2 2012 2012 012 012 012 012 012 19.5 18.5 17.5 16.5 15.5 13.5 13.5 13.5 19.5 18.5 17.5 16.5 15.5 13.5 13.5 13.5 12.5 12.5 12.5 Trung hạn 22.0 21.5 20.5 19.0 18.0 16.0 15.0 15.0 15.0 om 15.0 Dài hạn 22.0 21.5 20.5 19.0 18.0 16.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 22.0 21.5 20.5 19.0 18.0 16.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 20.5 19.0 18.0 17.5 16.5 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 Chỉ tiêu 2012 12.5 12.5 15.0 ey t re dùng 12.5 012 n Cho vay tiêu 012 07/11/2 11/12/ va BĐS 012 Từ an Lu Cho vay 09/10/2 Từ l.c 12 tháng 18/09/2 gm Trên đến Từ k Đến tháng Từ ht Từ jm vb Từ th “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2012” [3] 98 t to 2.3 Tình hình thay đổi lãi suất cho vay VND năm 2013 ng hi Đơn vị: %/ năm ep w Chỉ tiêu n Từ Từ Từ Từ Từ Từ Từ 24/12/2012 28/01/2013 02/03/20213 04/04/2013 02/05/2013 07/06/2013 05/09/2013 12 12 12 12 12 10.5 10.0 12 12 12 12 12 11 10.5 15 15 15 14 13 12.0 15 15 15 14 13 12.5 15 15 15 14 13.0 14 14 13.5 13.5 13.0 lo Đến tháng ad Trên đến Trung hạn 15 15 yi Dài hạn ju y th 12 tháng pl 15 14 14 15 n ua BĐS al Cho vay Cho vay tiêu n va dùng fu ll “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2013” [4] oi m at nh 2.4 Tình hình thay đổi lãi suất cho vay VND tháng đầu năm 2014 z z Đơn vị: %/ năm ht vb Chỉ tiêu Từ 07/03/2014 Đến tháng 10.0 10.0 Trên đến 12 tháng 10.5 10.5 Trung hạn 12.0 12.0 Dài hạn 12.5 12.5 Cho vay BĐS 13.0 13.0 12.5 Cho vay tiêu dùng 12.5 12.0 12.0 Từ 10/05/2014 k jm Từ 06/02/2014 9.5 gm 10.0 l.c 11.5 12.0 om an Lu n va “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất tháng đầu năm 2014” [6] ey t re th 99 t to PHỤ LỤC 3: LÃI SUẤT HUY ĐỘNG, GIÁ MUA VỐN FTP, GIÁ BÁN VỐN ng FTP, LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN QUA CÁC NĂM hi ep Bảng 3.1: Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT CN8 w TPHCM năm 2011 n lo ad Lãi suất cho vay y th Lãi suất huy động Kỳ hạn bình quân năm ju bình quân năm 2011 yi 2011 pl tháng al n ua tháng 17.80% 14.00% 17.80% 14.00% 17.80% 13.25% 18.32% 18.32% fu tháng ll n va tháng 14.00% 12.75% Trên 12 tháng 12.25% oi m 12 tháng at nh 20.16% z “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2011” [2] z vb jm ht Bảng 3.2: Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT CN8 TPHCM năm 2012 k gm Lãi suất cho vay bình quân bình quân năm 2012 năm 2012 tháng 11.00% 15.62% tháng 11.00% 15.62% tháng 11.00% 15.62% tháng 11.00% 16.24% 12 tháng 12.50% 16.24% Trên 12 tháng 12.00% 17.48% om l.c Lãi suất huy động Kỳ hạn an Lu n va ey t re th 100 t to “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2012” [3] ng hi ep Bảng 3.3: Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT CN8 TPHCM năm 2013 w n Lãi suất huy độngbình Lãi suất cho vay bình quân năm 2013 quân năm 2013 6.50% 11.16% 6.50% 11.16% 7.00% 11.16% 7.00% 11.98% lo Kỳ hạn ad y th tháng ju yi tháng pl ua al tháng n tháng va 8.00% 12 tháng 11.98% n 12.36% fu 6.50% ll Trên 12 tháng oi m at nh “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2013” [4] z Bảng 3.4: Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT CN8 z Lãi suất huy độngbình Lãi suất cho vay bình quân tháng đầu năm quân tháng đầu năm 2014 2014 k 8.93% 8.93% ey th “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất tháng đầu năm 2014” [5] t re 10.02% tháng 8.57% n 6.80% tháng va Trên 12 tháng tháng an Lu 8.57% 8.57% 12 tháng 5.00% 5.00% 5.50% 5.80% 6.80% tháng om l.c gm Kỳ hạn jm ht vb TPHCM tháng đầu năm 2014 101 t to ng hi ep Bảng 3.5: Lãi suất Huy động Bình qn – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP – w n Lãi suất cho vay bình quân năm 2011 lo ad ju yi pl Gía mua vốn FTP bình qn 15.60% 15.60% 15.60% 15.00% Gía bán vốn FTP bình qn 16.80% 16.80% 16.80% 15.50% Lãi suất cho vay bình quân 17.80% 17.80% 17.80% 18.32% 14.75% 15.50% 18.32% 18.00% 20.16% n ua n va 12.75% al ll fu 12.25% 14.50% oi m tháng tháng tháng tháng 12 tháng Trên 12 tháng Lãi suất huy động bình quân 14.00% 14.00% 14.00% 13.25% y th Kỳ hạn nh at “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2011” [2] z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th 102 t to Biểu đồ 3.1: Lãi suất Huy động Bình qn – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP ng – Lãi suất cho vay bình quân năm 2011 hi ep 25.00% 20.16% w n 20.00% lo 17.80% 16.80% 15.60% 14.00% ad 17.80% 16.80% 15.60% 14.00% 18.32% 18.32% 18.00% 15.50% 15.00% 15.50% 14.75% 14.50% 13.25% 12.75% 12.25% 12 tháng Trên 12 tháng ju y th 15.00% 17.80% 16.80% 15.60% 14.00% yi 10.00% pl ua al Lãi suất huy động bình qn Gía mua vốn FTP bình qn Gía bán vốn FTP bình quân Lãi suất cho vay bình quân năm 2011 5.00% n n va tháng tháng tháng ll tháng fu 0.00% oi m at nh “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2011” [2] z z k jm Lãi suất cho vay bình quân năm 2012 ht vb Bảng 3.6: Lãi suất Huy động Bình quân – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP – 16.50% 17.48% n ey t re th “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2012” [3] va 14.40% an Lu 12.00% 14.53% 14.53% 14.53% 15.50% 15.50% Lãi suất cho vay bình qn 15.62% 15.62% 15.62% 16.24% 16.24% Gía bán vốn FTP bình qn om Gía mua vốn FTP bình quân 13.50% 13.50% 13.50% 13.50% 14.30% l.c tháng tháng tháng tháng 12 tháng Trên 12 háng Lãi suất huy động bình quân 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 12.50% gm Kỳ hạn 103 t to Biểu đồ 3.2: Lãi suất Huy động Bình qn – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP ng – Lãi suất cho vay bình quân năm 2012 hi ep 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% w n lo 15.62% 14.53% 13.50% 15.62% 14.53% 13.50% 16.24% 15.50% 13.50% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% ad 15.62% 14.53% 13.50% 17.48% 16.50% 16.24% 15.50% 14.30% 12.50% 14.40% 12.00% ju y th yi pl tháng ua al Lãi suất huy động bình qn Gía mua vốn FTP bình qn Gía bán vốn FTP bình qn Lãi suất cho vay bình quân tháng tháng tháng 12 tháng Trên 12 tháng n n va ll fu “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2012” [3] m oi Bảng 3.7: Lãi suất Huy động Bình quân – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP – at nh Lãi suất cho vay bình quân năm 2013 z 9.50% k jm 12.36% n va ey t re “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2013” [4] an Lu 8.00% 11.16% 11.16% 11.16% 11.98% 11.98% om 9.00% 9.00% 9.00% 9.30% 9.30% l.c 7.90% 7.90% 8.20% 8.20% 8.80% Lãi suất cho vay bình qn gm Gía bán vốn FTP bình qn ht 6.50% Gía mua vốn FTP bình quân vb tháng tháng tháng tháng 12 tháng Trên 12 tháng z Kỳ hạn Lãi suất huy động bình quân 6.50% 6.50% 7.00% 7.00% 8.00% th 104 t to Biểu đồ 3.3: Lãi suất Huy động Bình qn – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP ng – Lãi suất cho vay bình quân năm 2013 hi ep 14.00% w 12.00% n 10.00% lo 11.16% 11.16% 9.00% 7.90% 6.50% 9.00% 7.90% 6.50% 9.00% 8.20% 7.00% ad 8.00% 11.16% 11.98% 11.98% 12.36% 9.30% 8.20% 7.00% 9.30% 8.80% 8.00% 9.50% tháng 12 tháng 8.00% 6.50% y th 6.00% ju 4.00% yi pl 2.00% Lãi suất huy động bình qn Gía mua vốn FTP bình qn Gía bán vốn FTP bình qn Lãi suất cho vay bình quân tháng ua al 0.00% tháng tháng Trên 12 tháng n n va ll fu “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suấtnăm 2013” [4] m oi Bảng 3.8: Lãi suất Huy động Bình quân – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP – nh at Lãi suất cho vay bình quân tháng đầu năm 2014 z 5.00% 5.00% 5.50% 5.80% 6.80% 6.50% 6.50% 6.80% 6.80% 7.20% 7.55% 7.55% 7.55% 7.70% 7.70% 6.80% 7.20% 9.50% Lãi suất cho vay bình quân k jm ht l.c gm 8.57% 8.57% 8.57% 8.93% 8.93% an Lu Gía bán vốn FTP bình qn om Gía mua vốn FTP bình qn vb tháng tháng tháng tháng 12 tháng Trên 12 tháng z Kỳ hạn Lãi suất huy động bình quân 10.02% n va “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất6 tháng đầu năm 2014” [5] ey t re th 105 t to Biểu đồ 3.4: Lãi suất Huy động Bình quân – Gía mua vốn FTP – Giá bán vốn FTP ng – Lãi suất cho vay bình quân tháng đầu năm 2014 hi ep 14.00% 11.16% 9.00% 7.90% 6.50% 9.00% 7.90% 6.50% 9.00% 8.20% 7.00% w 11.16% n 12.00% 11.16% 10.00% lo ju 4.00% 11.98% 12.36% 9.30% 8.20% 7.00% 9.30% 8.80% 8.00% 9.50% tháng 12 tháng 8.00% 6.50% y th 6.00% ad 8.00% 11.98% yi Lãi suất huy động bình qn Gía mua vốn FTP bình qn Gía bán vốn FTP bình qn Lãi suất cho vay bình quân pl 2.00% tháng ua al 0.00% tháng tháng Trên 12 tháng n n va ll fu “Nguồn: NHCT CN8 TPHCM, báo cáo lãi suất6 tháng đầu năm 2014” [5] oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th