(Luận văn) phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi - - ep w n lo ad ju y th yi pl ua al n NGUYỄN HỒNG MINH n va ll fu CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG m oi TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN nh at VIỆT NAM (BIDV) z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl NGUYỄN HỒNG MINH n ua al n va ll fu oi m CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) at nh z z ht vb :Tài – Ngân ngành hàng Mã số :60340201 k jm Chuyên om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n ey t re TS LẠI TIẾN DĨNH va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TPHCM,Tháng 10 - 2017 LỜI CAM ĐOAN t to Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng ng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” nghiên cứu độc lập hi ep riêng Các kết quả, số liệu nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng w TP HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2017 n lo ad Học viên ju y th yi pl n ua al Nguyễn Hồng Minh n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl al n ua MỤC LỤC ll fu oi m MỤC LỤC n LỜI CAM ĐOAN va TRANG PHỤ ĐỀ DANH MỤC CÁC BẢNG at nh DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT z jm ht vb TÓM TẮT ĐỀ TÀI z DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BIDV VÀ VẤN ĐỀ DỰ ĐỊNH k gm GIẢI QUYẾT l.c 1.1 Lí chọn đề tài: om 1.2 Giới thiệu tổng quan BIDV: an Lu 1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển BIDV: 1.2.2 Những kết ngân hàng BIDV: .4 ey 1.3.1.2 Hậu rủi ro tín dụng: t re 1.3.1.1 Một số khái niệm rủi ro tín dụng: n 1.3.1 Rủi ro tín dụng số tiêu đo lường rủi ro tín dụng: va 1.3 Lý luận rủi ro tín dụng nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng: 1.3.1.3 Một số tiêu đo lường rủi ro tín dụng: 10 t to 1.3.1.4 Biểu rủi ro tín dụng: 11 ng 1.3.2 Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng: 12 hi ep KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ PHÂN TÍCH CÁC w NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV 19 n lo ad 2.1 Rủi ro tín dụng BIDV 19 y th 2.1.1 Về cấu tín dụng: 19 ju 2.1.2 Về chất lượng tín dụng: 22 yi pl 2.1.3 Về trích lập dự phịng rủi ro tín dụng: 25 ua al 2.1.4 Xu hướng an toàn vốn BIDV: 26 n 2.2 Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng BIDV: 26 va n 2.2.1 Các nhân tố vĩ mô: 26 ll fu 2.2.2 Các nhân tố nội ngân hàng: .30 oi m 2.3 Nguyên nhân dẫn đến tác động nhân tố đến rủi ro tín dụng: 37 at nh 2.3.1 Nguyên nhân nhân tố vĩ mô: 38 2.3.2 Nguyên nhân nhân tố nội ngân hàng: 38 z z CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ PHỊNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN vb jm ht DỤNG CHO NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) 40 k gm 3.1 Giải pháp từ nhân tố nội ngân hàng: 40 l.c 3.2 Giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô: 41 om KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 an Lu CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 43 4.1 Kế hoach, lộ trình không gian, thời gian người để thực giải ey CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 46 t re KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 n 4.2 Tính hiệu thực giải pháp: .44 va pháp: 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ng hi ep : Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng BIDV w n NHNN : Ngân hàng Nhà nước lo : Thương mại cổ phần ad TMCP ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to DANH MỤC CÁC BẢNG ng hi Bảng 1.1: Tóm tắt yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng: 17 ep Bảng 2.1 Dư nợ theo ngành nghề kinh tế giai đoạn 2013 – 2016 16 w Bảng 2.2 Dư nợ tín dụng theo loại hình cho vay từ 2013–2016 21 n lo Bảng 2.3 Tỷ lệ dư nợ nhóm nợ so với tổng dư nợ từ 2013 – 2016 23 ad Bảng 2.4 Tỷ số hiệu hoạt động BIDV giai đoạn 2011 – 2016 31 ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ng hi Biểu đồ 2.1 Cơ cấu tín dụng BIDV theo ngành nghề kinh tế năm 2016 19 ep Biểu đồ 2.2.Cơ cấu dư nợ theo thời gian vay năm 2016 22 w Biểu đồ 2.3 Dư nợ tín dụng BIDV giai đoạn 2011 – 2016 23 n lo Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ nợ xấu BIDV giai đoạn 2011 – 2016 25 ad Biểu đồ 2.5 Tốc độ tăng trưởng GDP tỷ lệ nợ xấu BIDV giai đoạn 27 y th Biểu đồ 2.6 Tỷ lệ lạm phát tỷ lệ nợ xấu BIDV giai đoạn 2011 – 2016 28 ju yi (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng Tổng cục thống kê) 28 pl Biểu đồ 2.7 Lãi suất danh nghĩa tỷ lệ nợ xấu BIDVgiai đoạn 29 al n ua Biểu đồ 2.8 Tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ nợ xấu BIDV từ 2011 – 2016 .30 va (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng Tổng cục thống kê) 30 n Biểu đồ 2.9 Tỷ số hiệu hoạt động tỷ lệ nợ xấu BIDV giai đoạn 2011– fu ll 2016 30 m oi Biểu đồ 2.10 Tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ đòn bẩy giai đoạn 2011 – 2016 .32 nh at Biểu đồ 2.11 Tỷ số khả toán tỷ lệ nợ xấu BIDV từ 33 z Biểu đồ 2.12 Thu nhập lãi tỷ lệ nợ xấu BIDV giai đoạn 34 z ht vb Biểu đồ 2.13 Tỷ lệ nợ xấu ROA BIDV giai đoạn 2011 – 2016 35 jm Biểu đồ 2.14 ROE tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2011 – 2016 .36 k Biểu đồ 2.15 Tổng tài sản BIDV giai đoạn 2011 – 2016 37 om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 35 doanh nghiệp tiếp nhận toàn hệ thống MHB, việc đảm bảo kết kinh doanh t to thể nỗ lực không ngừng hệ thống BIDV ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m Biểu đồ 2.13 Tỷ lệ nợ xấu ROA BIDV giai đoạn 2011 – 2016 at nh (ĐVT: %) z (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV) z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 36 t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va fu ll Biểu đồ 2.14 ROE tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2011 – 2016 (ĐVT: %) m oi (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV) nh at Biểu đồ thể rõ mối quan hệ ngược chiều tỷ lệ nợ xấu khả sinh z lời (đại diện ROE ROA) Điều cho thấy BIDV hoạt động hiệu quả, cấu z ht vb trúc vốn hợp lý, kiểm sốt tốt chi phí, thẩm định khoản cho vay chắn jm khách quan hiệu hoạt động đạt cao Từ đó, ngân hàng hồn tồn có k khả đáp ứng u cầu khoản có rủi ro xảy om l.c *Quy mô ngân hàng: gm khống chế tỷ lệ nợ xấu cách thích hợp theo kỳ vọng an Lu Vốn điều lệ đạt 34 ngàn tỷ đồng, gia tăng gấp 2,6 lần so với năm 2011, đoạn từ 2011 – 2016, tổng tài sản năm 2016 tăng cao nhất, trở thành ey Về quy mô tài sản, tổng tài sản BIDV tăng trưởng qua năm giai t re kể, cụ thể năm 2016 đạt 44.144 tỷ đồng tăng gấp 1,8 lần so với năm 2011 n Trong cấu tài sản nợ vốn chủ sở hữu BIDV có xu hướng tăng đáng va phần vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ cao với 32 ngàn tỷ đồng 37 ngân hàng dẫn đầu quy mô, cụ thể là: tổng tài sản đến hết năm 2016 đạt t to 1.006.404 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2015 gấp 2,5 lần so với năm 2011 ng Cho thấy tổng tài sản có xu hướng tăng lên hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh Biểu đồ 2.15 Tổng tài sản BIDV giai đoạn 2011 – 2016 (ĐVT: tỷ đồng) z (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV) z ht vb Trong năm gần tổng tài sản BIDV tăng, tỷ lệ nợ jm xấu có xu hướng giảm, chứng tỏ quy mơ ngân hàng (xem xét tổng tài sản) có k tác động ngược chiều đến tỷ lệ nợ xấu BIDV tận dụng lợi vè quy mô gm để tăng trưởng tín dụng, hạn chế nợ xấu nâng cao hiệu hoạt động, giúp tăng om l.c lực cạnh tranh tren thị trường an Lu 2.3 Nguyên nhân dẫn đến tác động nhân tố đến rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng xảy không gây hậu cho thân ngân hàng, cho ey chế rủi ro tín dụng t re nguyên nhân dẫn đến tác động để có giải pháp phù hợp giúp hạn n đó, ngồi việc tìm hiểu, phân tích hướng tác động nhân tố, cần xem xét đến va khách hàng mà cịn ảnh hưởng đén tồn kinh tế ổn định xã hội Do 38 2.3.1 Nguyên nhân nhân tố vĩ mô: t to Thứ nhất, tác động chu kỳ kinh tế hay gọi chu kỳ kinh doanh Một ng chu kỳ kinh tế trải qua giai đoạn: suy thối, phục hồi, phát triển, bão hịa, sau hi ep bắt đầu chu kỳ với giai đoạn Trong q trình đó, tốc độ tăng trưởng GDP biến đổi theo giai đoạn, kéo theo thay đổi tỷ lệ w lạm phát, thất nghiệp gây ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng Chẳng hạn, n lo giai đoạn phục hồi, tốc độ tăng trưởng GDP tăng, kinh tế phát triển, tỷ lệ thất ad y th nghiệp giảm xuống tác động làm giảm rủi ro tín dụng ju Thứ hai, cú sốc đột ngột ảnh hưởng khủng hoảng yi pl kinh tế toàn cầu hay khu vực, việc hội nhập với kinh tế giới nên nhiều al ua chịu ảnh hưởng tác động lên nhân tố vĩ mơ nước n lạm phát tăng cao, ảnh hưởng lên rủi ro tín dụng va n Thứ ba, thay đổi sách tỷ giá lãi suất nhằm thực mục fu ll tiêu kinh tế vĩ mơ số thời điểm Chính phủ ảnh hưởng trực oi m tiếp đến rủi ro tín dụng nh at Ngồi ra, cịn có yếu tố khách quan bên điều kiện tự nhiên z z thiên tai, lũ lụt, hạn hán… vừa gây ảnh hưởng trực tiếp lên khả trả nợ vb 2.3.2 Nguyên nhân nhân tố nội ngân hàng: k jm ht người vay vừa tác động đến yếu tố vĩ mô làm biến động tình trạng nợ xấu gm Thứ nhất, lỏng lẻo công tác kiểm tra nội bộ, cộng với thiếu kiểm tra, l.c kiểm soát sau giải ngân vấn đề đạo đức nghề nghiệp cán gây nên om tình trạng đánh giá khơng chất lượng khách hàng không kiểm tra, giám sát an Lu sau giải ngân, tạo nên rủi ro tiềm ẩn, để khách hàng bị chuyển nhóm nợ, phát ngân hàng điện tử Do đó, ảnh hưởng đến thu nhập lãi hiệu ey tăng tính tiện ích ngân hàng điện tử nên chưa đẩy mạnh hoàn toàn dịch vụ t re Thứ hai, hệ thống công nghệ thông tin chưa tối ưu hóa để giúp bảo mật, n ro tín dụng kết kinh doanh va sinh chi phí dự phịng rủi ro tín dụng Chi phí tăng cao gây ảnh hưởng đến rủi 39 hoạt động ngân hàng (sử dụng hợp lý chi phí) làm ảnh hưởng đến rủi ro tín t to dụng ng hi Bên cạnh đó, cịn ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng, làm nhân tố ep tác động đến rủi ro tín dụng w KÉT LUẬN CHƯƠNG n lo Qua việc thu thập, tổng hợp, phân tích so sánh tìm hiểu mối quan hệ ad y th nhân tố với thông số tỷ lệ nợ xấu BIDV (đại diện cho rủi ro tín dụng) ju Trong nhân tố nghiên cứu, có nhân tố tác động ngược chiều, nhân yi tố ảnh hưởng chiều với rủi ro tín dụng Bên cạnh đề cập đến tình hình pl ua al rủi ro BIDV tìm hiểu nguyên nhân làm phát sinh nhân tố tác động n đến rủi ro tín dụng BIDV n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 40 t to CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN ng hi DỤNG CHO NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ep (BIDV) w 3.1 Giải pháp từ nhân tố nội ngân hàng: n lo Thứ nhất, phân tích tìm thấy mối quan hệ ngược chiều rủi ro tín ad y th dụng ROE (lợi nhuận ngân hàng hay khả sinh lời ngân hàng) Căn ju mối quan hệ này, để giảm thiểu rủi ro tín dụng BIDV cần tăng cường áp yi dụng biện pháp để gia tăng lợi nhuận mình, trì gia tăng khả pl ua al sinh lời giúp hạn chế tỷ lệ nợ xấu, mà rủi ro tín dụng giảm n Thứ hai, tiếp tục tận dụng lợi quy mô thông qua việc tăng quy mô tổng tài va n sản, nguồn vốn để hạn chế tỷ lệ nợ xấu fu ll Thứ ba, theo kết nghiên cứu cho thấy mối tương quan ngược chiều m oi biến tác động đòn bẩy (LEV) với rủi ro tín dụng, nói địn bẩy cao dẫn nh đến xu hướng chấp nhận rủi ro cao BIDV đẩy mạnh huy động at z vốn, không thiết phải tăng lãi suất huy động để kéo khách hàng về, làm z vb sai quy định nhà nước khung lãi suất đặt ra, mà thay vào thiết kế jm ht sản phẩm tiền gửi, chứng tiền gửi với nhiều chương trình để khuyến khích k nguồn tiền cư dân tổ chức, phát triển khách hàng chăm sóc, gm trì nguồn khách hàng thân thiết hữu Như góp phần tăng huy động om l.c mà hạn chế chi phí trả lãi Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, có sách khuyến khích cán bộ, an Lu nhân viên bán chéo sản phẩm trình tác nghiệp, hoạt động dịch ey t re vào tín dụng góp phần hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng n giúp ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm, nuồn thu nhập mang bớt lệ thuộc va vụ để gia tăng thu nhập cho ngân hàng (những nguồn thu nhập lãi) Hoạt động 41 Thứ năm, hạn chế phát sinh khoản chi phí khơng cần thiết, sử dụng hợp t to lý nguồn lực để gia tăng hiệu hoạt động ng hi Thứ sáu, cần kiên xử lý khoản nợ xấu khơng có khả thu hồi ep để khơng cịn tình trạng nợ xấu kéo dài, gây ảnh hưởng kết kinh doanh ngân hàng Bên cạnh đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp có nợ xấu w n xét thấy khơi phục nhằm nhanh chóng thu nợ người vay khơng bị lo ad thiệt hại y th 3.2 Giải pháp ổn định kinh tế vĩ mơ: ju yi Thứ nhất, hồn thiện chế điều hành tỷ giá lãi suất thị trường, thúc pl ua al đẩy mặt tích cực nhân tố để hạn chế rủi ro tín dụng n Bởi biến động tỷ giá hối đối có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động va n xuất nhập khẩu, với công ty vay vốn ngoại tệ, rủi ro tỷ ll fu giá hối đoái xảy ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng gây nên rủi ro m at nh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường oi tín dụng cho ngân hàng NHNN nên điều hành tỷ giá cách chủ động, linh z Điều hành chế lãi suất phù hợp kích thích kinh tế phát triển mạnh z ht vb mẽ, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn kinh doanh NHNN cần k thị trường jm có biện pháp hữu hiệu để điều hành lãi suất hiệu quả, theo sát diễn biến gm l.c Thứ hai, cần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, thông qua việc hỗ trợ, khuyến khích om tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tất lĩnh vưc nông, lâm ngư an Lu nghiệp, công nghiệp dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng GDP, song song với tiến trình kiểm sốt chặt tình hình lạm phát Nền kinh tế tăng trưởng cộng với ey t re giảm tỷ lệ thất nghiệp Do hạn chế rủi ro tín dụng n điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động, va điều kiện vĩ mô khác môi trường kinh doanh thuận lợi thúc đẩy, tạo 42 Và hết, để thúc đẩy mặt tích cực nhân tố vĩ mô tác động lên rủi t to ro tín dụng hạn chế mặt tiêu cực, cần có chuẩn bị chủ động ng nhận xu hướng nhân tố Muốn làm điều cần tăng hi ep tính dự báo cho yếu tố vĩ mô nhằm hạn chế cú sốc kinh tế hay không rơi vào bị động chu kỳ kinh tế giai đoạn suy thoái w n KẾT LUẬN CHƯƠNG lo ad Trên sở kết nghiên cứu nguyên nhân phát sinh nhân tố tác y th động đến rủi ro tín dụng, viết xin đề xuất số giải pháp để thúc đẩy ju yi phát tính tích cực nhân tố hạn chế mặt tiêu cực nhằm mục tiêu hạn chế pl n ua al rủi ro tón dụng n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 43 t to CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GIẢI PHÁP ng hi 4.1 Kế hoach, lộ trình không gian, thời gian người để thực giải ep pháp: w Rủi ro tín dụng không mối quan tâm hàng đầu ngân hàng n lo thương mại, mà mối quan tâm chung kinh tế Việc tìm hiểu nguyên ad y th nhân, nhân tố tác động nắm rõ hậu mà rủi ro tín dụng gây giúp ju tìm giải pháp phù hợp Tuy nhiên, để thực giải pháp cần yi phải có lộ trình định pl ua al Trước hết, cần quan tâm đến yếu tố người Bởi vì, nhân tố người n nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng, người nguồn va n lực trực tiếp điều hành, thực nghiệp vụ, quy trình sách hoạt ll m Nâng cao lực cán bộ, cán tín dụng, cần nắm rõ oi - fu động ngân hàng Cụ thể là: nh quy định, điều lệ, quy trình hoạt động tín dụng để tránh rủi ro at z sai phạm quy trình gây Ngân hàng phát hành cẩm nang tín dụng z jm Nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên Hoạt động ngân hàng hoạt k - ht khóa tập huấn ngân hàng vb riêng cho hệ thống để cán tín dụng tự trau dồi thêm bên cạnh gm động kinh doanh đặc thù, kinh doanh tiền tệ với nhiều rủi ro l.c cám dỗ Vì vậy, cán nhân viên phải tun truyền, tập huấn om có sách khen thưởng, động viên kỷ luật chặt chẽ, hợp lý an Lu để vừa tạo động lực cống hiến vừa có tính răn đe sai phạm ey xu chung tồn giới Vì giúp ngân hàng nâng cao lực t re an toàn giúp ngân hàng đẩy mạnh phát triển dịch vụ điện tử, n việc làm vô quan trọng, với hệ thống công nghệ thông tin đại, bảo mật va Tiếp đến, cần nâng cấp, cải tiến kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin Đây 44 cạnh tranh vị mở rộng hội nhập giúp kiểm sốt thơng t to tin tốt ng hi Trên sở nguồn nhân lực hệ thống công nghệ đại, giúp nhà điều ep hành kinh tế rà sốt thơng tin xác kiểm sốt tốt tình trạng hoạt động ngân hàng, tiếp tục đẩy mạnh rà soát tái cấu hoạt động w n ngân hàng thương mại Từ ban hành, hồn thiện hành lang mơi trường lo ad pháp lý, giúp thông tin công khai minh bạch, hỗ trợ kể cho nhà đầu ju y th tư gia tăng phối hợp đồng cho quan ban, ngành yi 4.2 Tính hiệu thực giải pháp: pl n có sở Cụ thể: ua al Với lộ trình đặt tính thi việc thực giải pháp va n Đối với ngân hàng: BIDV xây dựng cho quy trình tín dụng hợp lý ll fu bước hồn thiện nó, đặc biệt nghiên cứu xây dựng mơ hình m oi chấm điểm xếp hạng tín dụng chung cho tất đối tượng vay vốn thay cho mơ at nh hình áp dụng khách hàng lớn Bên cạnh đó, cải tiến sách khen z thưởng, động viên, chi động lực để khuyến khích nhân viên hoạt động, cống hiến z mục tiêu chung Và có hình thức kỷ luật nghiêm hành vi vb k thông tin, đánh mạnh vào thị trường bán lẻ tiềm jm ht sai phạm tạo tính kỷ luật Ngồi ra, BIDV tích cực cải tiến cơng nghệ gm Đối với nhà điều hành kinh tế vĩ mô: Để đổi hồn thiện mơi l.c trường pháp lý yếu tố vĩ mô khác, cần phải có thời gian, om khơng thể hồn thiện Và cịn cần phối hợp nhiều phận, an Lu quan ban ngành khác thực ey giải pháp có tính khả thi t re Với lộ trình cần khoảng thời gian để chuẩn bị, thực n trọng, hồn thiện thời gian tới va Về hệ thống công nghệ, kỹ thuật hỗ trợ cho giải pháp 45 t to KẾT LUẬN CHƯƠNG ng hi Từ giải pháp đưa ra, nội dung chương đề xuất lộ trình kế hoạch ep thực Để thực giải pháp cần ưu tiên cho vấn đề người, w công nghệ để từ tạo mơi trường, hành lang pháp lý hồn thiện Với lộ n lo trình cần khoảng thời gian định phát huy tính khả thi ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 46 t to CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN ng hi Bài phân tích “Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương ep mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam” mang ý nghĩa thực tiễn, tìm hiểu rủi w ro tín dụng nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng đơn vị công tác Thông n lo qua nghiên cứu, hệ thống lại số lý thuyết liên quan đến rủi ro rín dụng như: ad định nghĩa rủi ro tín dụng, thơng số đo lường rủi ro thường dùng hậu y th mà rủi ro tín dụng gây ju yi Bên cạnh đó, thơng qua nghiên cứu cho thấy tổng quan tình hình pl ua al hoạt động, kinh doanh thực trạng rủi ro tín dụng BIDV Kết hợp với n nghiên cứu trước nhân tố tác động đến rủi ro tác giả n va nước, tìm thấy mối liên hệ tương quan yếu tố xem xét với tỷ lệ ll fu nợ xấu (thơng số để đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng) thông qua việc thu oi m thập, tổng hợp, phân tích xử lí số liệu từ nguồn báo cáo thường niên ngân at nh hàng số liệu Tổng cục thống kê z Trên sở đó, tìm hiểu ngun nhân tác động đến rủi ro tín dụng BIDV đến z từ nhiều phía Bao gồm nguyên nhân khách quan điều kiện mơi trường bên ngồi vb jm ht ngân hàng, nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn nguyên nhân từ thân ngân hàng, mà nguyên nhân từ phía ngân hàng nguyên nhân k l.c gm chủ yếu Vì vậy, thực tế phân tích nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cho om BIDV, nghiên cứu đề xuất số giải pháp vĩ mơ, giải pháp cho an Lu ngân hàng để góp phần hạn chế rủi ro tín dụng, đưa rủi ro mức thấp để kiểm sốt ey thương mại nói chung t re vào trình quản lý rủi ro tín dụng BIDV nói riêng ngân hàng n Bài nghiên cứu tiến hành với mong muốn đóng góp số đề xuất hữu ích va chặt chẽ hơn, giải pháp nhân tố người 47 t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re TÀI LIỆU THAM KHẢO t to Hakan Turan, 2016 The Weighting of Factors Affecting Credit Risk in ng hi Banking In Elsevier B.V, ed 2017 Procedia Economics and Finance, pp 49- ep 53 Hasna Chaibi and Zied Ftiti, 2014 Credit Risk Determinants: Evidence w n lo From A Cross-Country Study ad Luật Các tổ chức tín dụng 2010, NXB Lao động y th ju Mehmet Huseyin Bilgin and Hakan Danis, 2016 Entrepreneurship, yi Business and Economics – Vol 2: Proceedings of the 15th Eurasia pl ua al Business and Economics Society Conference, pp 578 n Nabila Zribi and Younes Boujelbene, 2011 The factors influencing bank va n credit risk: The case of Tunisia In Journal of Accounting and Taxation Vol ll fu 3(4), pp 70-78, August 2011 oi m Ngân hàng Nhà nước, 2005, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày at nh 22/04/2005 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng z z Ngân hàng Nhà nước, 2013, Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 vb jm ht Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức k gm tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước l.c Phạm Thị Nguyệt Hà Mạnh Hùng, Tạp chí ngân hàng số 9, tháng 5/2011, an Lu pp 29 – 33 om Nguyên nhân biểu rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, ey t re Nam nay”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, (77) n Việt va Trần Chí Chinh 2012, “Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu hệ thống ngân hàng 10 Võ Thị Quý, Bùi Ngọc Toàn (2014), Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín t to dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí khoa học ng trường Đại học mở TPHCM – số (36) 2014 hi ep 11 website: bidv.com.vn 12 website:http://cafef.vn/xu-ly-no-xau-cang-cham-phi-ton-voi-nen-kinh-te- w n cang-cao-201705251412569.chn lo website: ad 13 ju y th http://www.bangkokbank.com/download/38-43e.pdf yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re