(Luận văn) giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi - ep w n lo ad y th ju TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO yi pl n ua al n va fu ll GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ n va ey t re th TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi - ep w TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO n lo ad ju y th yi pl GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI n ua al n va ll fu oi m nh at Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh z z Mã số: 60340102 k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ an Lu n ey t re TS NGUYỄN ĐÌNH HỊA va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: th TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 MỤC LỤC t to ng hi Trang phụ bìa ep Lời cam đoan Mục lục w n Danh mục từ viết tắt lo ad Danh mục bảng biểu ju y th PHẦN MỞ ĐẦU yi CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ pl RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI al ua 1.1 Rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng n 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .1 va n 1.1.2 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng fu ll 1.2 Các nguyên tắc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng m oi 1.2.1 Thiết lập môi trường rủi ro tín dụng thích hợp .3 at nh 1.2.2 Hoạt động theo quy trình cấp tín dụng lành mạnh z 1.2.3 Duy trì trình quản lý, đo lường theo dõi tín dụng phù hợp z ht vb 1.2.4 Đảm bảo kiểm soát đầy đủ rủi ro tín dụng jm 1.3 Những nội dung quản trị rủi ro tín dụng k 1.3.1 Xác định sứ mạng gm 1.3.2 Đánh giá rủi ro tính bất định .5 om l.c 1.3.2.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng 1.3.2.2 Phân tích hiểm họa tổn thất a Lu 1.3.2.3 Đo lường rủi ro t n ụng .7 n 1.3.3 Kiểm soát rủi ro t n ụng .11 y te re KẾT LUẬN CHƯƠNG 16 n 1.3.5 Quản lý chương trình 16 va 1.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CƠNG TÁC QUẢN t to TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 17 ng 2.1 Giới thiệu tổng quan MB .17 hi ep 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển MB 17 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ MB .18 w 2.1.3 Phân tích kết hoạt động kinh doanh MB từ 2011 – 2013 .19 n lo ad 2.2 Phân tích thực trạng tín dụng RRTD MB 21 y th 2.2.1 Phân tích hoạt động tín dụng cấu tín dụng MB 21 ju 2.2.2 Phân tích tình hình RRTD MB .24 yi pl 2.3 Phân tích thực trạng cơng tác QTRRTD MB 26 ua al 2.3.1 Phân tích hệ thống QTRRTD MB theo yêu cầu Basel 26 n 2.3.1.1 Phân tích việc thiết lập mơi trường RRTD thích hợp MB 26 va n 2.3.1.2 Phân tích quy trình cấp tín dụng MB 28 ll fu 2.3.1.3 Phân tích việc trì quản lý, đo lường, theo dõi tín dụng MB 30 oi m 2.3.1.4 Phân tích việc đảm bảo kiểm soát đầy đủ RRTD MB 32 at nh 2.3.2 Phân tích nội dung QTRRTD MB .35 2.3.2.1 Phân tích sứ mạng mục tiêu MB RRTD 35 z z 2.3.2.2 Phân t ch tình hình đánh giá rủi ro tính bất định liên quan đến tín dụng vb ht MB 37 jm 2.3.2.3 Phân tích tình hình kiểm sốt rủi ro t n ụng MB .42 k gm 2.3.2.4 Phân tích tình hình tài trợ RRTD MB 45 l.c 2.3.2.5 Phân tích tình hình quản lý chương trình liên quan đến RRTD MB 48 om 2.4 Đánh giá chung thực trạng QTRRTD MB .51 a Lu 2.4.1 Điểm mạnh công tác QTRRTD MB .51 n 2.4.2 Điểm yếu công tác QTRRTD MB 52 y 3.1 Phương hướng mục tiêu phát triển MB giai đoạn năm 2014 – 2019 .54 te re RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 54 n CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ va KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 3.1.1 Phương hướng MB giai đoạn 2014 – 2019 54 t to 3.1.2 Các mục tiêu chủ yếu MB giai đoạn 2014 – 2019 54 ng 3.1.2.1 Mục tiêu chung MB giai đoạn 2014 – 2019 .54 hi ep 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể MB giai đoạn 2014 – 2019 .55 3.2 Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác QTRRTD MB 55 w 3.2.1 Nhóm giải pháp liên quan đến cấu chất lượng tín dụng MB 55 n lo 3.2.1.1 Giải pháp đa ạng lĩnh vực kinh oanh để phân tán rủi ro .55 ad y th 3.2.1.2 Giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng .56 ju 3.2.2 Nhóm giải pháp xây dựng hệ thống QTRRTD theo Basel MB 56 yi pl 3.2.2.1 Giải pháp thiết lập môi trường RRTD thích hợp MB 57 ua al 3.2.2.2 Giải pháp quy trình cấp tín dụng MB .58 n 3.2.2.3 Giải pháp hệ thống quản lý, đo lường, theo dõi tín dụng MB 60 va n 3.2.2.4 Giải pháp hệ thống kiểm soát đầy đủ RRTD MB 62 ll fu 3.2.3 Nhóm giải pháp liên quan đến công tác QTRRTD MB 64 oi m 3.2.3.1 Giải pháp liên quan đến công tác xác định sứ mạng RRTD MB 64 at nh 3.2.3.2 Giải pháp liên quan đến công tác đánh giá rủi ro tính bất định 65 3.2.3.3 Giải pháp liên quan đến công tác kiểm soát rủi ro t n ụng .66 z z 3.2.3.4 Giải pháp liên quan đến công tác tài trợ RRTD .68 vb ht 3.2.3.5 Giải pháp liên quan đến công tác quản lý chương trình 71 jm KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 k om l.c Phụ lục Danh mục tài liệu tham khảo gm PHẦN KẾT LUẬN n a Lu n va y te re DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT t to ng Kí hiệu Giải thích từ ngữ ep w CC&THN Cơ cấu thu hồi nợ CIB Khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn DATC Công ty mua án nợ tài sản tồn đọng oanh nghiệp Doanh nghiệp n Ngân hàng toán quốc tế ad hi BIS lo ĐVKD Hoạt động kinh doanh pl Hội đồng quản trị ua al HĐQT Đơn vị kinh doanh yi HĐKD ju y th DN Hạn mức tín dụng KTKSNB Kiểm tra kiểm sốt nội KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp MB Ngân hàng quân đội MBAMC Công ty quản lý tài sản ngân hàng quân đội NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước QTRR Quản trị rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SME Khách hàng doanh nghiệp quy mơ vừa nhỏ TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm VAMC Công ty quản lý tài sản Việt Nam XHTD Xếp hạng tín dụng n HMTD n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC BẢNG BIỂU t to ng Trang hi ep DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các nguy rủi ro liên quan đến khách hàng 10 w Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh oanh MB năm 2011 – 2013 19 n lo Bảng 2.2: Cơ cấu doanh thu MB năm 2011 – 2013 20 ad y th Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng MB theo kỳ hạn tín dụng năm 2011 – 2013 22 ju Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng MB theo đối tượng khách hàng năm 2011-2013 22 yi pl Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng theo nhóm nợ MB năm 2011 – 2013 25 ua al Bảng 2.6: Số liệu dự phòng rủi ro MB năm 2011 – 2013 34 n Bảng 2.7: Mục tiêu hoạt động ch nh liên quan RRTD MB năm 2011 – 2013 36 va n Bảng 2.8: Một số lỗi điển hình kiểm sốt sau tín dụng 38 chi nhánh MB ll fu tháng năm 2014 43 oi m Bảng 3.1: Một số tiêu tài dự kiến 2014 – 2018 MB 55 at nh DANH MỤC BIỂU ĐỒ z z Sơ đồ 1.1: Sơ đồ ma trận định phương pháp xử lý rủi ro 14 vb ht Biểu đồ 2.1: Quy mô tổng tài sản lợi nhuận số ngân hàng năm 2013 21 jm Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nợ tín dụng số ngân hàng năm 2013 23 k gm Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng chất lượng nợ MB năm 2011 – 2013 24 l.c Biểu đồ 2.4: Chất lượng tín dụng số ngân hàng TMCP năm 2013 25 om Biểu đồ 2.5: Kết khảo sát cán quản lý chiến lược MB RRTD 27 a Lu Biểu đồ 2.6: Kết khảo sát cán quản lý quy trình cấp tín dụng MB 29 n Biểu đồ 2.7: Kết khảo sát nhân viên quy trình cấp t n ụng MB 30 y Biểu đồ 2.10: Kết khảo sát nhân viên sứ mạng QTRRTD MB 37 te re Biểu đồ 2.9: Kết khảo sát cán quản lý việc kiểm soát RRTD MB 35 n dụng MB 32 va Biểu đồ 2.8: Kết khảo sát cán quản lý việc quản lý, đo lường, theo dõi tín Biểu đồ 2.11: Kết khảo sát nhân viên công tác nhận diện RRTD MB 39 t to Biểu đồ 2.12: Kết khảo sát nhân viên mức độ nhận biết RRTD MB 41 ng Biểu đồ 2.13: Kết khảo sát nhân viên công tác kiểm soát RRTD MB 44 hi ep Biểu đồ 2.14: Kết khảo sát nhân viên công tác xử lý RRTD MB 47 Biểu đồ 2.15: Kết khảo sát nhân viên công tác tổ chức QTRRTD MB 50 w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHẦN MỞ ĐẦU t to ng Lý chọn đề tài hi ep Kinh tế Việt Nam thời gian qua có diễn biến vô phức tạp, bối cảnh chung tình hình giới cịn nhiều bất ổn Theo tổng cục thống w kê, tháng đầu năm 2014, so với kì năm trước GDP tăng 5.18%, CPI n lo tăng 4.98% số sản xuất công nghiệp tăng 5.8% Tuy nhiên thực tế ường ad y th kinh tế Việt Nam cịn gặp nhiều khó khăn Tổng cầu nước ju chưa có chuyển biến tích cực, đầu tư cơng nghệ cịn tăng chậm, sức mua chưa yi pl phục hồi, hàng tồn kho mức cao đặc biệt tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ua al mức đáng lo ngại Nhiều doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa nhỏ phải thu n hẹp sản xuất, dừng hoạt động chí giải thể Trong tháng đầu năm nay, số va n lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động 33,454 oanh nghiệp (Tổng ll fu cục thống kê, 2014) oi m Trong bối cảnh chung vậy, thị trường tài tiền tệ Việt Nam at nh gặp nhiều khó khăn, điển hình tháng đầu năm 2014 tín dụng tồn hệ thống tăng trưởng khoảng 3.52% so với cuối năm 2013, NHNN đặt mục tiêu z z tăng trưởng tín dụng năm khoảng 12 – 14% [14] Thực tế nay, thu nhập vb ht từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng thu nhập từ hoạt động jm kinh doanh NHTM Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao với hệ k l.c hàng số hạn chế gm thống thơng tin cịn thiếu minh bạch, khơng đầy đủ trình độ QTRR ngân om Theo số liệu NHNN công bố, tỷ lệ nợ hạn nợ xấu hệ thống ngân hàng a Lu Việt Nam thời gian gần có xu hướng tăng cao, điều kèm với lợi n nhuận ngân hàng suy giảm Nếu RRTD xảy thời gian dài, nằm y phù hợp với điều kiện Việt Nam đòi hỏi vô vùng thiết Điều te re doanh ngân hàng việc u cầu xây dựng mơ hình QTRRTD có hiệu n chí dẫn đến phá sản Như vậy, RRTD có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh va ngồi kiểm sốt dễ khiến ngân hàng rơi vào tình trạng khả toán, nhằm hạn chế tối đa tác động RRTD, hướng đến chuẩn mực thông lệ quốc t to tế QTRR phù hợp với môi trường hội nhập ng Các nguyên cứu trước rằng, hoạt động tín dụng hi ep NHTM tồn rủi ro nợ xấu thực tế hiển nhiên ngân hàng nào, kể ngân hàng hàng đầu giới Các NHTM hạn chế w mức độ thấp loại bỏ hồn tồn RRTD q trình hoạt động n lo Tuy nhiên, ngân hàng có lực QTRR tốt có khả khống chế nợ ad y th xấu tỷ lệ chấp nhận Việc hạn chế RRTD tạo điều kiện cho ju NHTM chủ động việc sử dụng nguồn vốn hoạt động kinh doanh yi pl Điều đồng nghĩa với việc NHTM đạt mục tiêu tối đa ua al hóa lợi nhuận n Như vậy, vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao lực QTRRTD va n nhằm giảm thiểu rủi ro NHTM trở nên cấp thiết ngân hàng để có ll fu thể tồn tại, cạnh tranh, phát triển bền vững, giữ vững vai trò kinh tế mà oi m đảm bảo hiệu kinh doanh Yêu cầu cấp thiết hệ thống ngân at nh hàng Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Quân Đội nói riêng Được thành lập từ năm 1994, trải qua 20 năm hoạt động MB ần khẳng z z định vị hệ thống ngân hàng Việt Nam Tính đến thời điểm cuối vb ht năm 2013, tổng tài sản MB 180,381 tỷ đồng thuộc nhóm ngân hàng TMCP có jm quy mơ tổng tài sản cao, lợi nhuận rịng năm 2013 2,286 tỷ đồng Trong giai đoạn k gm 2011 – 2013 tốc độ tăng trưởng tín dụng bình qn ln trì mức cao, om đến 46% so với năm 2012 l.c nhiên nợ xấu MB có xu hướng tăng, tỷ lệ nợ xấu năm 2013 2.4% tăng a Lu Chính vấn đề mà MB gặp phải như với vị trí cơng n việc nhân viên thuộc khối quản trị rủi ro, chọn đề tài “Giải pháp y te re thiết thực góp phần nâng cao hiệu QTRRTD cho MB thời gian tới n làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ với hi vọng giải pháp va hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội” t to ng hi phân tích chuyên gia ngành Bộ phận kiểm soát tuân thủ chi ep nhánh hoàn toàn độc lập với chức w 19 73 49 12 11 21 31 77 17 19 66 37 26 17 83 29 17 11 21 93 23 12 16 83 35 16 17 n kinh doanh chi nhánh mang lại hiệu lo ad kiểm soát RRTD cao ju MB xây dựng nhiều giải pháp liên yi Công tác xử lý RRTD MB y th VI pl quan đến xử lý RRTD al Các giải pháp xử lý RRTD MB xây ua n dựng cụ thể đa ạng để lựa chọn va Các giải pháp xử lý RRTD MB xây n m Các giải pháp xử lý RRTD chi oi ll fu dựng khả thi thực nh nhánh chủ động triển khai thường xuyên at MB xây dựng quy trình, văn ản hướng z MB ưu tiên phát triển đội ngũ cán ộ liên 35 104 k jm ht vb dẫn giải pháp chi tiết, đầy đủ, thống z gm quan đến QTRRTD hội sở chi nhánh Hiện MB xây dựng, quy định 91 20 21 88 26 an Lu 24 nguyên tắc ứng xử với nhóm RRTD ey th cách thực đến Anh/Chị t re RRTD MB hướng dẫn cụ thể 15 n Những nguyên tắc ứng xử với nhóm va cách phù hợp đầy đủ om l.c VII Công tác tổ chức QTRRTD MB t to ng Đối với trường hợp RRTD chưa có hi 31 94 19 17 79 31 19 11 13 57 30 42 14 23 89 23 16 ep văn ản hướng dẫn cụ thể, MB có chế đối phó phản ứng nhanh kịp thời w Cơ chế tác nghiệp trao đổi thông tin n lo ad chi nhánh Khối QTRR thực Khối QTRR thường xuyên yêu cầu yi ju y th thường xuyên pl Anh/chị cung cấp tính hình chất lượng tín al Khối QTRR yêu cầu Anh/Chị báo cáo kịp va n ua dụng, tình hình KH chi nhánh n thời rủi ro phát sinh rủi ro phát ll fu sinh chi nhánh oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi PHỤ LỤC 11 ep PHỎNG VẤN SÂU CÔNG TÁC KHIỂN KHAI QTRRTD TẠI MB w n Kính chào q Anh/Chị! lo ad Tơi tên Trần Thị Phương Thảo, học viên cao học khóa 22 – Khoa Quản Trị Kinh y th Doanh – Trường ĐH Kinh Tế TP HCM Hiện nghiên cứu đề tài “Giải pháp ju yi hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội” pl Sau xin thảo luận với quý Anh/Chị nội ung liên quan đến công tác QTRRTD al n ua MB Những ý kiến Anh/Chị vấn đề đóng góp vô quan n va trọng kết đề tài nghiên cứu Rất mong nhận giúp đỡ Anh/Chị ll fu m NỘI DUNG PHỎNG VẤN: oi Vấn đề 1: Các nội dung đánh giá rủi ro tính bất định tín dụng MB nh z định MB Khu vực ph a Nam at  Người vấn: Ông Lương Xuân Trọng – Phó giám đốc Trung tâm thẩm z ht vb  Câu hỏi 1: Theo Anh, MB nội ung liên quan đến việc nhận diện, l.c gm - Phản hồi đáp viên: k không? Vì sao? jm phân t ch, đo lường RRTD cấp độ toàn danh mục hay cấp độ khoản vay có đầy đủ + Thực tế thời gian gần đây, mà MB ngày tăng trưởng quy mơ tín dụng om có hệ kèm nợ xấu lại có xu hướng tăng cao Ngân hàng đầu an Lu có động thái quan tâm nhiều đến quản lý tín dụng, kiểm sốt rủi ro q va trình cấp, theo dõi xử lý tín dụng nhằm hạn chế tối đa rủi ro xảy Cụ thể việc MB n có nhận diện RRTD xảy giai đoạn, nắm bắt tình hình, phân tích th xuất, thẩm định hồ sơ t n ụng chi nhánh Trung tâm thẩm định ey biến cho nhân viên Ngoài ra, việc kiểm sốt rủi ro nhìn chung đẩy mạnh khâu đề t re nguyên nhân, xây dựng “nhóm cảnh báo RRTD q trình cấp tín dụng” để phổ t to ng hi + Tuy nhiên, theo nhìn nhận chủ quan - cán công tác Khối thẩm ep định năm (khơng kể cơng tác vị trí kinh doanh chi nhánh), nhận thấy rằng: MB có cố gắng đẩy mạnh cơng tác liên quan đến nhận diện, phân w n t ch, đo lường RRTD việc gần trọng ản đầy đủ lo ad khoản tín dụng, chưa có quản lý thực liệt, đầy đủ xét hiệu ju y th tổng thể toàn danh mục đầu tư Hậu việc nhìn thấy trước điểm yếu hệ thống phần mềm MB, cụ thể tất thông tin liên quan yi pl đến lịch sử khoản vay, thông tin KH, nhóm KH liên quan MB chưa thực đầy đủ, kịp al ua thời đáp ứng công tác theo dõi, thẩm định tập trung Nội ung ản ễ dẫn n đến việc cấp tín dụng, theo dõi tín dụng dừng lại khoản tín dụng riêng lẻ, cịn va n việc đảm bảo theo dõi, nhận diện, phân t ch, đo lường RRTD toàn danh mục đầu tư fu ll cách đầy đủ chưa thực oi m z khơng? Vì sao? at nh  Câu hỏi 2: Theo Anh, thời gian qua MB có chủ động công tác kể z vb - Phản hồi đáp viên: Theo tôi, việc triển khai công tác thực tế gặp jm ht vướng mắc việc đảm bảo chủ động, linh hoạt, kịp thời tất k phận chưa thực đạt yêu cầu Các đơn ị, phòng an ản thực yêu gm cầu phận cơng tác, việc chủ động phịng ngừa, nhận diện tồn hệ thống nhằm om l.c đạt hiệu toàn danh mục chưa thực an Lu  Câu hỏi 3: Anh vui lịng cho biết MB có hệ thống phần mềm hỗ trợ đắc va lực cho công tác kể khơng? Vì sao? n - Phản hồi đáp viên: Về cấn đề phần mềm, liên quan đến công tác quản lý th nhiên, q trình cơng tác, tơi thấy thực tế việc cập nhật thường xuyên ey Banking, hệ thống quản lý thu hồi nợ Debt collection, hệ thống XHTD nội bộ… Tuy t re tín dụng MB có nhiều phần mềm hỗ trợ hệ thống CRA, hệ thống T24 Core t to ng hi toàn nợ tín dụng MB chưa đầy đủ, kịp thời xác Đặc biệt, phần ep mềm gần hỗ trợ công tác theo õi, lưu trữ thông tin KH, thông tin khoản vay đơn thuần, ản MB chưa có phần mềm hỗ trợ việc tự động báo cáo, nhận diện rủi w n ro, thống kê rủi ro khứ hay phần mềm liên quan đến hỗ trợ tín tốn rủi ro lo ad q trình cấp, theo dõi tín dụng chưa triển khai ju y th  Câu hỏi 4: Anh vui lòng cho biết thời gian qua MB có thực việc thống kê xác yi pl suất, thiệt hại loại RRTD xảy khơng? Vì sao? al ua - Phản hồi đáp viên: Nội dung việc thống kê xác suất, thiệt hại loại RRTD n xảy theo tơi chưa thực MB ường chưa có đơn vị đứng va n chịu trách nhiệm nghiên cứu cung cấp thông tin ll fu m oi Vấn đề 2: Các nội dung liên quan đến kiểm sốt phịng ngừa RRTD MB z RRTD at nh  Người vấn: Bà Hồng Thị Thanh Thủy – Trưởng phịng Quản trị z vb  Câu hỏi 5: Theo Chị, MB triển khai biện pháp phòng ngừa, kiểm jm ht sốt RRTD thật liệt khơng hội sở mà chi nhánh, khơng k cán có liên quan đến cơng tác QTRRTD mà cịn tất nhân l.c gm viên toàn hệ thống? Vì sao? - Phản hồi đáp viên: Việc triển khai giải pháp phịng ngừa, kiểm sốt RRTD theo om đạo Ban lãnh đạo MB liệt quan hội sở, Khối an Lu QTRR, Khối KTKSNB hay Khối thẩm định Tuy nhiên, nói việc triển khai va đảm bảo liệt, đầy đủ, hiệu tất đơn vị, phòng ban, đầy đủ đến tất n chi nhánh toàn hệ thống chưa thể Mạng lưới MB có đặc điểm dàn trải, ey th phịng ban, chi nhánh, đơn vị kinh doanh chưa thực MB t re chuyên viên hội sở bị hạn chế nên việc triển khai sát liệt đến cá nhân, t to ng hi  Câu hỏi 6: Chị vui lòng cho biết thời gian qua MB có áp dụng giải pháp liên ep quan đến việc kiểm soát tần suất xảy hay mức độ tổn thất RRTD dựa việc thống kê nhằm nâng cao hiệu QTRR q trình hoạt động khơng? Vì sao? w n - Phản hồi đáp viên: MB có áp dụng biện pháp phịng ngừa, kiểm sốt, xử lý lo ad RRTD việc kiểm soát tần xuất hay mức độ tốn thất RRTD dựa việc ju y th thống kê minh bạch chưa triển khai yi pl Vấn đề 3: Các nội dung liên quan đến giải pháp xử lý, tài trợ RRTD MB al ua  Người vấn: Bà Nguyễn Thị Liên – Giám đốc Trung tâm Quản lý n Thu hồi nợ xấu, kiêm Phó giám đốc khối QTRR va n  Câu hỏi 7: MB thời gian qua xây dựng nhiều giải pháp nhằm tạo điều fu ll kiện cho đơn vị lựa chọn, xây dựng giải pháp xử lý RRTD phù hợp, chủ động m oi mang lại hiệu cao Chị vui lòng cho biết thời gian qua đơn vị MB at nh có triển khai giải pháp xử lý RRTD chủ động tối ưu khơng? Vì sao? z - Phản hồi đáp viên: Do giải pháp liên quan đến xử lý, tài trợ RRTD z vb MB bắt đầu triển khai mạnh mẽ từ cuối năm 2011, giai đoạn jm ht nghiên cứu hoàn thiện Điều dẫn đến việc triển khai giải pháp xử lý RRTD đảm k bảo chủ động tối ưu chưa đạt Một phần dẫn đến việc theo tôi, công tác gm truyền thông nội dung RRTD từ khối QTRR đến toàn hệ chưa mạnh mẽ, rộng rãi, l.c liệt, dứt điểm nên hiệu mang lại chưa mong đợi Thực tế, giải pháp om xử lý áp dụng chi nhánh, đơn vị kinh doanh tồn hệ thống cịn thụ an Lu động, kinh nghiệm xử lý RRTD hạn chế va n  Câu hỏi 8: Theo Chị, giải pháp nói thực thực tế đơn vị ey th Vì sao? t re MB có dựa sở tần suất rủi ro mức độ tổn thất từ công tác đo lường không? t to ng hi - Phản hồi đáp viên: Việc áp dụng giải pháp xử lý RRTD khoản ep vay, khoản RRTD dựa vào tình hình thực tế KH, loại TSBĐ, theo đạo thời kỳ Các giải pháp chủ yếu đề xuất để thực nhanh chóng, w n kịp thời đảm bảo thu hồi nợ xấu nhanh chóng, giảm thiểu tối đa thiệt hại tài lo ad thời gian cho MB Việc xây dựng triển khai giải pháp xử lý RRTD thực tế đến thời đo lường ju y th điểm chưa dựa sở tần suất rủi ro mức độ tổn thất từ công tác yi pl al ua  Câu hỏi 9: Theo Chị, thời gian vừa qua MB có áp dụng cơng cụ phái sinh tín dụng n chẳng hạn Hợp đồng quyền chọn tín dụng, Hợp đồng quyền chọn trái phiếu, Hốn va n đổi tổng thu nhập, Hốn đổi tín dụng để phát huy tối đa hiệu công tác QTRRTD Vì fu ll sao? m oi - Phản hồi đáp viên: Các cơng cụ phái sinh nói MB thời gian qua có z khoản tín dung áp dụng công cụ at nh Ban lãnh đạo đề cập đến đề xuất nghiên cứu triển khai Thực tế đến chưa có z jm khai QTRRTD MB ht vb Vấn đề 4: Các nội dung liên quan đến công tác quản lý chương trình, triển k  Người vấn: Ơng Hà Trọng Khiêm – Trưởng Ban CC&THN KVPN gm  Câu hỏi 10: Theo Anh, thời gian vừa qua việc triển khai đạo QTRRTD om l.c đến chi nhánh có hiệu sâu sát khơng? Vì sao? - Phản hồi đáp viên: Được quan tâm đặc biệt Ban lãnh đạo liên quan đến an Lu công tác QTRRTD đảm bảo nợ xấu phạm vi an toàn, tạo yên tâm hoạt va động đảm bảo hiệu kinh oanh Ban lãnh đạo thời gian vừa qua đưa n nhiều đạo liệt liên quan đến việc cấp, kiểm soát, theo dõi xử lý RRTD Tuy th nhánh lúng túng triển khai, quản lý khoản vay lỏng lẻo, báo cáo mang ey chung chưa đảm bảo theo đúng, theo đủ tinh thần đạo chủ trương Các chi t re nhiên, theo thấy, việc triển khai đạo đến khu vực, chi nhánh nhìn t to ng hi tính hình thức, rủi ro xảy thiếu tính chủ động linh hoạt Hội sở thiếu ep hướng dẫn cụ thể, chi tiết có chuyên viên đảm nhiệm sâu sát, đầy đủ đến chi nhánh, đơn vị kinh doanh Khối QTRR MB hỗ trợ nâng cao tinh thần w n hỗ trợ chi nhánh việc kiểm soát xử lý RRTD, việc tham vấn cho Ban lo ad lãnh đạo để đưa giải pháp kịp thời minh bạch Tuy nhiên, Khối theo ju y th chưa có liên kết thật chặt chẽ với phòng ban khác, với đơn vị kinh oanh,… Đây điển hình dễ hiểu dễ hình dung cho nhận định rằng, yi pl MB thời gian qua việc triển khai đạo QTRRTD đến chi nhánh chưa có hiệu al ua quả, đầy đủ, liệt Toàn hệ thống MB phải cố gắng nhiều việc triển n khai cơng tác QTRRTD thành công n va fu ll XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ NHIỆT TÌNH CỦA QUÝ ANH/CHỊ! oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th n lo ad ju y th yi pl CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ THU HỒI NỢ TẠI MB n ua al PHỤ LỤC 12 Biện pháp đôn đốc khách hàng Điều kiện khách hàng Điều kiện phương án TSBĐ oi m ll fu Biện pháp thu hồi n va TT nh Là biện pháp thu hồi nợ - Có thiện ch , thái độ hợp tác, khơng né - Nguồn thu phương án, khách hàng at cách liên tiếp nhắc tránh tiếp xúc với MB, cung cấp đầy đủ xác định cụ thể, có tính khả thi; z z nhở khách hàng, thúc thơng tin xác, tin cậy khoản nợ - Kế hoạch trả nợ có tính khả thi; vb - Hồ sơ cung cấp đầy đủ, phương án ht giục, gây sức ép để nguồn trả nợ; k jm khách hàng trả nợ thông - Cam kết văn ản thực kinh doanh chân thực; trị giảm sút, không phát sinh tranh chấp, l.c gặp mặt trực tiếp thỏa cam kết; gm qua công văn, điện thoại, cam kết và/hoặc thể nỗ lực để thực - Chưa có thơng tin ất lợi TSBĐ (giá hoạch, thời hạn gốc lãi lớn 30 ngày cần phải kết hợp va triển khai với giải pháp khác an phương thức trả nợ gian, MB: Tối đa 30 ngày Các trường hợp Lu kế om thuận với khách hàng - Thời gian hạn gốc lãi khách hàng khiếu kiện,…) n Biện pháp tài chính: Là biện pháp hỗ trợ khách hàng hoạt động kinh doanh tạo nguồn thu trả nợ cho MB, tiến hành y te re giảm bớt phần chi phí nợ phát sinh khách hàng, giúp khách hàng giảm thiểu dánh nặng nợ ac th 2.1 Cơ cấu nợ: bao gồm - Có thiện chí hợp tác với MB - Chưa, phát sinh nợ g e cd si điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, trình giao dịch cấu nợ, thực tốt hạn MB; jg hg n lo ad ju y th yi pl cam kết với MB; - KH chứng minh việc ký kết - Tình hình hoạt động kinh doanh: hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, đối tác n ua al gia hạn nợ n va + Không bị gián đoạn ngừng hoạt động tiêu thụ đánh giá có lực tài m ll fu Doanh thu lợi nhuận KH có tăng chính, có khả tốn MB trưởng ổn định suy giảm không đánh giá KH có khả tiêu thụ oi nh 30% so với kỳ đánh giá kỳ hàng hóa để có dịng tiền trả nợ - Nguồn trả nợ phương án đảm bảo at đánh giá gần nhất; đầy đủ theo kỳ hạn cấu: số tiền z + KH có phương án kinh oanh khả thi z ht vb - Tình hình tài chính: Khơng bị cân đối trả kỳ, thời gian trả nợ jm tài cân đối tài - MB quản lý nguồn tiền trả nợ k có phương án khắc phục tình trạng - Tại thời điểm xem xét cấu, TSBĐ tuân thủ điều kiện MB l.c gm cân đối tài om - Khơng phát sinh nợ hạn, nợ xấu - Tổ chức làm thủ tục giải thể, - Nguồn thu từ phương án cho vay va 2.2 Miễn giảm lãi an cần làm rõ giải pháp xử lý nợ TCTD Lu TCTD khác Trường hợp có phát sinh nợ n sản lý khơng đủ trả nợ gốc lãi cho MB y te re phá sản, ngừng hoạt động kinh doanh tài khơng cịn khơng đủ trả nợ MB - Giá trị tài sản dự kiến xử lý không đủ ac th - KHCN chết, tù, tích, mắc bệnh hiểm thu nợ tồn gốc lãi thời gian xử lý kéo dài, tính khoản tài sản g e cd si nghèo khơng có khả trả nợ cho MB jg hg n lo ad ju y th yi pl ua al - Lãi suất bình quân áp dụng khoản vay sau không cao miễn giảm lãi MB đánh giá hợp lý n Biện pháp liên quan đến TSBĐ: Là việc thu giữ, nhận àn giao TSBĐ tài sản khác từ bên bảo đảm, n va hồi nợ oi - KH khơng cịn đủ nguồn thu nhập để trả nợ - Nguồn thu từ phương án cho vay khơng cịn khơng đủ để trả nợ cho at - Tài sản xuất bán bao cho MB nh 3.1 Bán tài sản: m ll fu người thứ ba theo thỏa thuận bên hình thức khác theo quy định pháp luật để MB xử lý tài sản thu z z gồm: TSBĐ cho khoản - Có thiện chí hợp tác với MB việc xử MB - TSBĐ TS khác đủ điều kiện để ht - Đáp ứng điều kiện đối tượng mua tài sản giao dịch hợp pháp k jm KH để lấy nguồn trả nợ vb vay tài sản khác lý tài sản l.c tác mua tài sản KH bên mua tài sản gm - MB cho vay đối thời kỳ trường hợp MB cho vay - TSBĐ suy giảm giá trị nhanh chóng thiểu tổn thất tài cho KH om đáp ứng đầy đủ điều cần lý để bảo toàn giá trị, giảm kiện theo quy định Lu MB an 3.2 Mua bán tài sản theo gói - KH khơng cịn đủ nguồn thu nhập để trả nợ - Đối tượng mua BĐS có t nh khả mại va cấp vốn MB cho cho MB cao, vị trí khu vực trung tâm n - KH đánh giá có thiện chí hợp tác thành thị TSBĐ hoàn tất đầy đủ hồ sơ với MB q trình hồn thiện thủ tục pháp lý ac th pháp lý việc mua án TSBĐ y te re MBAMC - Giá mua tối đa ằng 95% giá trị định g e cd si giá MBAMC jg hg n lo ad ju y th yi pl ua al 3.3 Bán đấu giá TS: Là hình - KH khơng cịn đủ nguồn thu trả nợ cho MB - Khoản vay từ nhóm trở lên thức bán TS công khai - KH thiện chí hợp tác, MB khơng - TSBĐ ao gồm động bản, BĐS n quyền tài sản phép giao dịch theo n va bảo vệ quyền lợi, lợi ích thể liên hệ với KH, KH bỏ trốn tham gia m ll fu hợp pháp bên - KH không chấp nhận giải pháp xử lý nợ quy định pháp luật MB khác MB, nhiều lần vi phạm cam kết với - TSBĐ hồn thiện thủ tục pháp lý, oi khơng có tranh chấp nh MB at 3.4 Nhận bàn giao TS để xử - KH chuyển giao sang Cục điều tra - Các TS Cục điều tra hình z lý: hình thức MB nhận hình cơng ty MBAMC để xử lý z bàn giao xử lý theo dân vb TSBĐ từ quan, - Hồ sơ khách hàng MB đáp ứng điều kiện - TS MBAMC MB thu giữ ht jm đơn vị xử lý nợ để thực theo quy định để chuyển giao sang Cục điều trình xử lý chưa án thu hồi cần có thời gian xử lý, cần thu nợ KH MB khai thác k khai thác, tạo nguồn tra hình cơng ty MBAMC để xử lý om Biện pháp liên quan đến tố tụng l.c gm Lu 4.1 Khởi kiện vụ án dân sự: - KH khơng cịn đủ nguồn thu nhập để trả nợ - KH bị hạn MB, đồng thời quyền lợi ích MB bị xâm phạm, động tố tụng quan - KH khơng có thiện chí hợp tác với MB khoản nợ thời hiệu khởi kiện an thực tham gia hoạt cho MB va n - KH liên quan đến vụ án hình (hoặc - TSBĐ ị thiếu hụt nghiêm trọng y te re Tòa án trọng tài 4.2 Tố cáo: MB tố cáo hành dân sự, hành chính), bị tạm giam, khởi tố, - KH giả mạo, có dấu hiệu giả mạo, tẩu ac th vi vi phạm pháp luật truy cứu trách nhiệm hình phải chấp tán, phá hoại TSBĐ, giả mạo hồ sơ, hành án hình mà có khả ảnh phương án vay vốn hành vi khác g e cd si KH bên liên quan jg hg n lo ad ju y th yi pl ảnh hưởng nghiêm trọng giá trị TSBĐ ua al hưởng đến khả trả nợ, TSBĐ MB 4.3 Chuyển cục điều tra - KH giả mạo, cung cấp thông tin sai thật - Các khoản vay tình trạng nợ khó địi n cho MB nhằm chiếm đoạt TS - KH bên chấp có hành vi cản n va hình ị chiếm giữ chuyển trở MB trình xử lý thu hồi nợ m ll fu - TSBĐ nhượng mua bán trái phép - TSBĐ KH phát sinh tranh chấp oi - Số lượng giá trị TSBĐ sụt giảm nh - KH có dấu hiệu tẩu tán TSBĐ at nghiêm trọng KH có hành vi tẩu tán z Biện pháp khác z vb ht 5.1 Bán nợ: hình thức MB - Chất lượng tín dụng KH suy giảm, có khó - Đối với phương án án nợ sang k jm chuyển nhượng khoản khăn, cấu cần thời gian VAMC: giao quyền chủ nợ tr ch ưới 30%); KH vay tồn + Giá trị nợ gốc tối thiểu tỷ đồng l.c gm nợ, theo MB chuyển để phục hồi; KH có nợ lớn (dự phịng + Khoản nợ từ nhóm trở lên om khoản nợ cho bên mua - KH chuyển nhóm nợ xấu theo KH tổ chức nhóm KH; - KH thuộc số ngành khó khăn, KH thể xử lý TSBĐ thời gian ngắn va định pháp luật - KH có đủ TSBĐ nhiên MB không an bên mua nợ theo quy kiểm toán Lu nợ nhận toán từ Thông tư 02/09 NHNN, quan tối thiểu tỷ đồng KHCN n y te re thuộc diện ưu tiên VAMC 5.2 Chuyển đổi nợ: chuyển Biện pháp chuyển nợ thành vốn góp cổ phần - Giá trị nợ KH lớn, KH khơng ac th nợ thành vốn góp, tài trợ đạt hiệu tốt trường hợp: đủ khả tốn g e cd si cho KH có đủ lực - KH gặp khó khăn tạm thời kinh - MB sử dụng nhiều biện pháp xử lý jg hg n lo ad ju y th yi pl repo tài sản ua al mua nợ, MBAMC mua doanh, tình tài cân đối Tuy nhiên thu hồi khơng có hiệu quả, hiệu KH khơi phục có nguồn hỗ trợ khơng cao KH không hợp tác n n va - KH có thương hiệu thị trường, có hệ - TS, vốn góp KH có đủ pháp lý để m ll fu thống nhà xưởng, dây chuyền máy móc thiết MB thực chuyển đổi thành vốn góp bị sản xuất kinh oanh, lãnh đạo doanh mua repo tài sản oi nh nghiệp có tâm huyết thực muốn vực - MB quản lý TS sau thực phương án mua TS at dậy doanh nghiệp z 5.3 Trích lập dự phịng - KH đánh giá không thực - Phương án phát sinh nợ hạn, nợ z vb xử lý nợ xấu: Là việc khơng có khả thực nghĩa vụ xấu theo quy định phân loại nợ quy định - KH có khơng có TSBĐ om l.c - Giá trị TSBĐ t nh toán, xác định Lu theo quy định NHNN MB n y te re va kinh doanh an toàn, hiệu an nhằm mục tiêu hoạt động tổn thất xảy - Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể theo gm đủ, ù đắp tối đa k tài dự phịng đầy NHNN MB jm dự phòng đảm bảo nguồn ht MB thực trích lập theo cam kết 5.4 Triển khai chương trình Thực theo điều kiện, quy định, đạo Chính Phủ, NHNN, Bộ tài g e cd si NHNN, Bộ tài ac th đạo Chính Phủ, Chương trình cụ thể thời kỳ (khi phát sinh) jg hg PHỤ LỤC 13 t to DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CƠ CẤU VÀ THU HỒI NỢ ng TẠI MB hi ep TT Vị trí w n Phó tổng giám đốc – Giám đốc khối QTRR Phó an thường trực Phó giám đốc khối KTKSNB Các Phó ban Gồm: 01 phó tổng giám đốc, 01 giám đốc Khối ju CIB, 01 phó giám đốc Khối CIB, 01 phó giám đốc ad y th Trưởng ban đạo lo Chức danh yi pl Khối SME, 01 phó giám đốc Khối KHCN Gồm: 02 phó giám đốc Khối thẩm định, 01 phó al Các thành viên ban ua n giám đốc Khối QTRR, 01 giám đốc Khối đầu tư, n va 01 trưởng phòng QTRRTD, 01 trưởng phòng pháp fu ll chế, 01 trưởng phòng KTKSNB, 01 tổng giám đốc m oi 02 phó tổng giám đốc MBAMC, 02 giám đốc Thư ký an – Chuyên viên Gồm: chun viên cơng tác thức z at nh kinh doanh vùng z thẩm định phương án xử chuyên viên Phòng pháp chế - Khối QTRR ht thực hỗ trợ vb lý RRTD k jm om l.c gm n a Lu n va y te re