(Luận văn) đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại việt nam bằng phương pháp bao dữ liệu (dea)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep w n Trần Thị Kim Anh lo ad ju y th yi pl al n ua ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH n va CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM fu ll BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAO DỮ LIỆU (DEA) oi m at nh z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va ey t re TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep w n Trần Thị Kim Anh lo ad ju y th yi pl ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ua al n CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM va n BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAO DỮ LIỆU (DEA) ll fu m oi Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng nh at Mã số: 60340201 z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS BÙI KIM YẾN ey t re TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN t to ng hi ep Tôi xin cam đoan luận văn “Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam phương pháp bao liệu DEA” w tự nghiên cứu thực hướng dẫn PGS TS Bùi Kim Yến Các số n lo liệu luận văn trung thực, trực tiếp thu thập tổng hợp Kết ad y th nghiên cứu chưa công bố tài liệu ju Người cam đoan yi pl n ua al va Trần Thị Kim Anh n ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re ii MỤC LỤC t to Trang phụ bìa ng hi Lời cam đoan i ep Mục lục ii Danh mục chữ viết tắt, ký hiệu v w n Danh mục bảng, biểu vi lo ad Danh mục hình vẽ, đồ thị vii y th CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ju Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu yi 1.1 pl ua al n 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 va n 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu fu Phương pháp nghiên cứu ll 1.4 m oi 1.4.1 Phương pháp định tính at nh 1.4.2 Phương pháp định lượng Kết cấu luận văn 1.6 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu z 1.5 z vb jm ht CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH k DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI gm 2.1 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại l.c 2.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động ngân hàng thương mại om 2.1.2 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại – cách tiếp cận an Lu dựa tỷ số tài thương mại nước Việt Nam sử dụng phương pháp DEA 11 2.2.1 Các nghiên cứu nước 11 ey Các nghiên cứu hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng t re 2.2 n cách xây dựng biên hiệu va 2.1.3 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại – cách tiếp cận iii 2.2.2 Các nghiên cứu Việt Nam 14 t to Tóm tắt chương 17 ng CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH hi ep DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .18 3.1 Các số phản ánh khả sinh lời 18 w n 3.1.1 Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu (ROE – Return On Equity) 18 lo ad 3.1.2 Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản (ROA – Return On Assets) 18 Nhóm số phản ánh rủi ro 21 ju 3.2 y th 3.1.3 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM – Net Interest Margin) 19 yi pl 3.2.1 Nợ xấu 21 ua al 3.2.2 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR – Capital Adequacy Ratio) .23 n 3.2.3 Tỷ lệ cho vay huy động 24 va Sáp nhập, hợp mua lại ngân hàng thương mại 25 3.4 Công nghệ ngân hàng 28 n 3.3 ll fu m oi Tóm tắt chương 31 at nh CHƯƠNG 4: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BAO DỮ LIỆU DEA ĐỂ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN z z HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .32 vb Phương pháp bao liệu DEA 32 jm ht 4.1 4.1.1 Mơ hình DEA với hiệu không đổi theo quy mô – CRS DEA 32 k l.c gm 4.1.2 Mơ hình DEA với hiệu thay đổi theo quy mô – VRS DEA 33 4.1.3 Chỉ số Malmquist 34 Dữ liệu nghiên cứu 36 4.3 Kết nghiên cứu 38 om 4.2 an Lu 4.3.1 Hiệu kỹ thuật 38 ey ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 52 t re CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT n Tóm tắt chương 51 va 4.3.2 Chỉ số Malmquist 48 iv 5.1 Các kết luận đề tài 52 t to 5.1.1 Kết luận từ việc sử dụng phương pháp bao liệu để đo lường hiệu kỹ ng thuật 52 hi ep 5.1.2 Kết luận việc đo lường số Malmquist 53 5.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng w n thương mại Việt Nam 54 lo 5.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 54 ad Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 61 ju 5.3 y th 5.2.2 Đối với ngân hàng thương mại 55 yi pl Tóm tắt chương 63 ua al Kết luận 64 n Tài liệu tham khảo viii n va Phụ lục ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU t to ng hi ep Viết đầy đủ tiếng Việt Viết đầy đủ tiếng Anh ATM Máy giao dịch tự động Automated Teller Machine BCTC Báo cáo tài CRS Hiệu không đổi theo quy mô Constant Returns to Scale Phương pháp bao liệu Data Envelopment Analysis DRS Hiêu giảm theo quy mô Decreasing Returns to Scale EDC Máy chấp nhận toán thẻ Electronic Data Capture w Viết tắt n DEA lo ad y th Electronic Funds at Point Of Sale ju EFTPOS Máy chấp nhận tốn thẻ yi pl Hiệu tăng theo quy mơ NXB Nhà xuất NH Ngân hàng Increasing Returns to Scale n ua al IRS Transfer va n NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần fu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam POS Máy chấp nhận toán thẻ PTE Hiều kỹ thuật túy SE Hiệu quy mô TC Thay đổi tiến công nghệ Technical Change TE Hiệu kỹ thuật Technical Efficiency TFP Năng suất nhân tố tổng hợp Total Factor Productivity TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Thẻ ATM Thẻ sử dụng cho máy giao dịch tự động VNĐ Việt Nam Đồng ll NHNN m oi Point Of Sale at nh Pure Technical Efficiency z Scale Efficiency z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang t to Bảng 3.1: Tỷ lệ dư nợ cho vay tổng tiền gửi .24 ng Bảng 3.2: Nợ xấu SCB trước sau hợp (%) 26 hi ep Bảng 3.3: Nợ xấu SHB trước sau sáp nhập (%) 27 Bảng 4.1: Mối tương quan biến mơ hình 37 w n Bảng 4.2: Hiệu kỹ thuật, hiệu kỹ thuật túy hiệu quy mô .40 lo ad Bảng 4.3: Hiệu trung bình NH TMCP NH TMNN 43 y th Bảng 4.4: Bảng tổng hợp hiệu theo quy mô - Cách tiếp cận hoạt động .45 ju Bảng 4.5: Bảng tổng hợp hiệu theo quy mô – Cách tiếp cận trung gian 46 yi pl Bảng 4.6: Bảng tổng hợp hiệu theo quy mô – Cách tiếp cận giá trị gia tăng .47 ua al Bảng 4.7: Chỉ số Malmquist bình quân giai đoạn 2009 – 2015 50 n Bảng 5.1: Kết ước lượng hiệu bốn ngân hàng BIDV, Vietinbank, va n Maritime Bank Sacombank 58 ll fu Bảng 5.2: Giá trị mục tiêu cho đầu vào đầu năm 2014 hai ngân hàng m oi NamA Bank NCB Bank – Cách tiếp cận trung gian 59 at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang t to Hình 3.1 Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu 18 ng Hình 3.2: Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản 19 hi ep Hình 3.3: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 20 Hình 3.4: Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ .21 w n Hình 3.5: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 23 lo Hình 3.6: Giá trị giao dịch qua ATM, POS/EFTPOS/EDC (tỷ đồng) 30 ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU t to 1.1 Lý chọn đề tài ng hi Trong năm gần đây, hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam thể rõ vai ep trò kênh truyền dẫn vốn cho kinh tế Sự cạnh tranh mạnh mẽ tổ chức w tín dụng tạo nên môi trường động, thúc đẩy phát triển ngân n lo hàng Việt Nam Vốn điều lệ tổng tài sản hệ thống tăng lên theo năm ad Kết thúc năm 2015, vốn điều lệ hệ thống tổ chức tín dụng tính đến cuối y th tháng 12/2015 460,279 nghìn tỷ đồng, tăng 5,66% so với tháng 12/2014 Giá trị ju yi tổng tài sản hệ thống đến cuối tháng 12/2015 7.319,317 nghìn tỷ đồng, tăng pl 12,35% so với tháng 12/2014 Hệ thống tổ chức tín dụng ngày lớn mạnh, al n ua có nhiều ảnh hưởng sâu rộng kinh tế va Trong năm 2011, Luật Các tổ chức tín dụng thức có hiệu lực (kể từ ngày n ll fu tháng năm 2011) có ảnh hưởng định đến hoạt động ngân hàng oi m Việt Nam Trong năm 2012 điều kiện kinh tế vĩ mô Việt Nam rơi vào trạng nh thái bất ổn làm ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức tín dụng Với nỗ lực hoàn at thiện hoạt động hệ thống tổ chức tín dụng, ngày tháng năm 2012, Thủ z z tướng Chính phủ ký phê duyệt đề án Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng vb ht giai đoạn 2011 – 2015 nhằm mục tiêu “lành mạnh hóa tình trạng tài củng k jm cố lực hoạt động tổ chức tín dụng, cải thiện mức độ an tồn hiệu gm hoạt động tổ chức tín dụng, nâng cao trật tự, kỷ cương nguyên tắc thị l.c trường hoạt động ngân hàng” Đề án “khuyến khích việc sáp nhập, hợp an Lu lại tồn diện tài chính, hoạt động, quản trị tổ chức tín dụng” om nhất, mua lại tổ chức tín dụng theo nguyên tắc tự nguyện” “thực cấu Các ngân hàng phần quan trọng hệ thống tổ chức tín dụng Năm 2015 ey cấu, Ngân hàng Nhà nước có nhiều biện pháp khác để ổn định hoạt động t re ngân hàng thương mại mối quan tâm hàng đầu Thực nội dung đề án tái n dụng Vì vậy, ổn định tình hình hoạt động ngân hàng mà đặc biệt va tổng tài sản hệ thống ngân hàng chiếm 95,5% tổng tài sản tổ chức tín 61 Các ngân hàng ứng dụng cơng nghệ thông tin vào việc xây dựng hệ thống t to thông tin tài sản bảo đảm ngân hàng hệ thống ngân hàng ng hệ thống tổ chức tín dụng nói chung giúp ngân hàng quản hi ep lý tài sản bảo đảm, giảm rủi ro kinh doanh ngân hàng Song song với việc cung ứng dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin cho khách w n hàng, ngân hàng cần sử dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hệ lo ad thống bảo mật thông tin cho khách hàng Bảo mật thông tin tốt tạo niềm Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu yi 5.3 ju y th tin vững khách hàng ngân hàng pl ua al Hạn chế đề tài n Như đề cập trên, sử dụng liệu, hiệu ngân hàng va n thay đổi sử dụng phương pháp tiếp cận khác Luận văn đo lường fu ll hiệu ngân hàng phương pháp bao liệu DEA nên chưa có so sánh kết oi m phương pháp với phương pháp khác để đánh giá cách khách at nh quan hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam z Luận văn chưa sâu phân tích hiệu chi phí (CE), hiệu phân phối (AE) z ht vb hiệu kỹ thuật ngân hàng thương mại Việt Nam theo thời gian l.c gm Hướng nghiên cứu k chưa sâu vào phương pháp cụ thể jm Với khả có hạn tác giả, kiến nghị đề tài mang tính chất chung, om Luận văn mở rộng theo hướng phân tích hiệu hoạt động ngân phương pháp phi tham số dùng luận văn an Lu hàng thương mại Việt Nam phương pháp tham số để so sánh với kết ey t re doanh ngân hàng n phân tích hiệu phân phối ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh va Các nghiên cứu sâu vào phân tích hiệu chi phí để sâu vào 62 Trên giới, nhiều nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp bao liệu DEA t to thực để đo lường hiệu chi nhánh ngân hàng thay sử dụng ng để đo lường hiệu ngân hàng Mỗi ngân hàng có đặc điểm riêng, sử hi ep dụng phương pháp DEA đo lường hiệu chi nhánh ngân hàng giúp sâu vào hoạt động đơn vị đưa biện pháp rõ ràng cụ w thể cho đối tượng ngân hàng cụ thể Do đó, tác giả khuyến khích nghiên n lo cứu sau sử dụng DEA để tiếp cận hiệu theo cấp độ chi nhánh ngân hàng ad ju y th có đầy đủ liệu yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 63 Tóm tắt chương t to Căn vào kết trình bày chương trước, chương đưa ng hi kết luận tóm tắt mơ hình đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng ep thương mại Việt Nam phương pháp bao liệu w Những kết luận chương cho thấy nhìn tổng quan tác động n lo quy mô, hoạt động kinh doanh túy công nghệ kỹ thuật ad đên hiệu hoạt động chung ngân hàng thương mại Từ đó, chương y th trình bày kiến nghị ngân hàng Nhà nước ngân hàng thương ju yi mại Dựa vào kết luận kiến nghị này, tác giả hy vọng ngân hàng có pl thể triển khai hoạt động cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh al n va chung n ua doanh thân ngân hàng thương mại nói riêng hệ thống nói ll fu Những hạn chế đề tài trình bày phần cuối chương Cuối cùng, tác oi m giả gợi mở hướng nghiên cứu khác để tài để kết việc nghiên cứu at nh hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam hoàn thiện z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 64 Kết luận t to Hoạt động ngân hàng ngành nghề đặc thù có nhiều ảnh hưởng đến ổn ng hi định tăng trưởng kinh tế Vì tầm quan trọng ngân hàng nói riêng ep hệ thống ngân hàng nói chung kinh tế, việc xem xét đánh giá điều chỉnh hoạt động ngân hàng thương mại điều cần thiết w n thân ngân hàng ngân hàng Nhà nước lo ad Các ngân hàng không đạt hiệu kỹ thuật túy không sử dụng nguồn y th lực hiệu Tái cấu hệ thống tổ chức tín dụng với nhiều sáp ju yi nhập ngân hàng thời gian gần làm tăng quy mơ ngân hàng pl Ngồi tác động thay đổi quản lý, quy mô ngân hàng ảnh hưởng rõ al n ua rệt lên hiệu hoạt động Tuy nhiên, ngân hàng lớn hiệu n va cao mà ngân hàng cần xem xét hiệu kinh tế theo quy mô để lựa fu chọn mức quy mô phù hợp Nên khuyến khích ngân hàng nhỏ sáp nhập với ll để đạt hiệu quy mô Công nghệ mà đặc biệt công nghệ thông tin m oi ứng dụng vào lĩnh vực ngân hàng có kết lạc quan, làm nâng cao hiệu nh at hoạt động ngân hàng Ngoài ứng dụng công nghệ thông tin z quản lý ngân hàng, ngân hàng nên tăng cường đưa công nghệ ngân hàng tiếp z vb cận với nhiều khách hàng nhằm mục tiêu cao hiệu ngân hàng ht jm giảm lượng tiền mặt sử dụng kinh tế Khối ngân hàng k thương mại Nhà nước có thay đổi rõ rệt hiệu năm gần gm l.c đây, thể nổ lực thay đổi nhà quản lý ngân hàng Với hiệu cao quy mô lớn, tầm ảnh hưởng sâu rộng, ngân hàng thương mại Nhà om nước khẳng định vai trò lực lượng chủ lực chủ đạo hệ thống ngân hàng an Lu Việt Nam, mục đích ngân hàng Nhà nước đề Tất nhận ey tài giúp ích cho nhà hoạch định sách nhà quản lý t re ngân hàng thương mại Việt Nam Tác giả hy vọng kết đề n Những phát từ đề tài đóng góp vào hiểu biết hiệu hoạt động va định tác giả rút từ trình thực đề tài 65 ngân hàng thương mại đưa biện pháp để phân bổ sử t to dụng nguồn lực khan cách tối ưu nhất, tạo nên hệ thống ngân hàng ng hoạt động tốt bền vững tương lai hi ep Mặc dù có nhiều nỗ lực việc thực đề tài với khả tầm hiểu biết có hạn tác giả, nội dung đề tài cịn có số hạn chế định Tác giả w n kính mong nhận góp ý quý Thầy/Cô quan tâm đến vấn đề lo ad để luận văn hoàn thiện ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re viii TÀI LIỆU THAM KHẢO t to ng Danh mục tài liệu Tiếng Việt hi ep Báo cáo thường niên ngân hàng từ năm 2009 đến năm 2015 Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 2009 đến năm w n 2015 lo ad Lê Phan Thị Diệu Thảo Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, 2013 Ứng dụng phương ju y th pháp DEA đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương yi mại cổ phần Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, số 21, trang 12-17 pl al Liễu Thu Trúc Võ Thành Danh, 2012 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến n ua hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt ll fu trang 148-157 n va Nam giai đoạn 2006 – 2009 Tạp chí khoa học – Trường Đại học Cần Thơ, số 21, oi m Nguyễn Thị Hồng Vinh, 2012 Đo lường hiệu kỹ thuật số Malmquist 16-23 at nh ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 74, trang z z ht vb Danh mục tài liệu Tiếng Anh jm Berger and Mester, 1997 Inside the Black Box: What Explains Differences in the k Efficiencies of Financial Institutions? Journal of Banking and Finance, 22:895- l.c gm 947 an Lu International Journal of Service Industry Management, 9:402-415 om Chen and Yeh, 1998 A study of efficiency evaluation in Taiwan's banks Farrell, M J., 1957 The measurement of productive efficiency Journal of the ey t re Evidence Federal Reserve Bank of Philadenphia, Working paper n Hughes and Mester, 2008 Efficiency in Banking: Theory, Practice, and va Royal Statistical Society Series A (General), 3:253-290 ix Paradi and Zhu, 2013 A survey on bank branch efficiency and performance t to research with data envelopment analysis Omega, 41:61-79 ng hi Sathye, 2002 Measuring productivity changes in Australian banking: an ep application of Malmquist indices Managerial Finance, 9:48 – 59 w Sherman and Gold, 1985 Bank branch operating efficiency: Evaluation with n lo Data Envelopment Analysis Journal of Banking and Finance, 9:297-315 ad y th Staub et al., 2010 Evolution of bank efficiency in Brazil: A DEA approach ju European Journal of Operational Research, 202:204-213 yi pl Sufian, 2011 Benchmarking the efficiency of the Korean banking sector: the al n ua DEA approach Benchmarking: An International Journal, 18:107-127 n va Danh mục tài liệu tham khảo từ internet ll fu Lê Mạnh Hùng (2015) Công nghệ thông tin ngân hàng vấn đề đặt < oi m http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/trangchu/hdk/cntt/clptcntt/clptcntt_chit iet?dID=45935&_afrWindowId=18gbtbwbdn_1&_afrLoop=29857451398881835& nh at dDocName=CNTHWEBAP0116211758755&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl- z z state=18gbtbwbdn_4#%40%3FdID%3D45935%26_afrWindowId%3D18gbtbwbdn vb _1%26_afrLoop%3D29857451398881835%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116 ht gm [Ngày truy cập: 18 tháng năm 2015] k jm 211758755%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D4y0jt0cmp_42> om hàng l.c Mai Xuân Hùng (2014) Giải nợ xấu: Không thể vội vàng, Thời báo ngân < an Lu http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/apph/tbnh/tbnh_chitiet?dDocName=C NTHWEBAP0116211768565&dID=46419&_afrLoop=29843545784138835&_afr ey state%3Dm09mg4zg2_103> [Ngày truy cập: 18 tháng năm 2015] t re AP0116211768565%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl- n %3Dnull%26_afrLoop%3D29843545784138835%26dDocName%3DCNTHWEB va WindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3FdID%3D46419%26_afrWindowId x Nguyễn Xuân Thành (2016) Ngân hàng thương mại Việt Nam: Từ thay t to đổi luật sách giai đoạn 2006-2010 đến kiện tái cấu giai đoạn ng 2011-2015, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright < hi ep http://www.fetp.edu.vn/vn/bao-cao-chinh-sach/nghien-cuu-chinh-sach/ngan-hang- thuong-mai-viet-nam-tu-nhung-thay-doi-ve-luat-va-chinh-sach-giai-doan- w n 20062010-den-cac-su-kien-tai-co-cau-giai-doan-20112015/> [Ngày truy cập: 29 lo ad tháng năm 2016] y th Coelli, T.J., 1996 A guide to DEAP version 2.1: A Data Envelopment Analysis ju yi (Computer) Program, CEPA Working paper, University of New England Available pl at http://www.uq.edu.au/economics/cepa/deap.php [Accessed 15 May 2015] al n ua Coelli, T.J et al., 2005 An introduction to efficiency and productivity analysis n va 2nd ed [pdf] New York: Springer Science + Business Media, Inc Available at ll fu http://www.springer.com/us/book/9780387242651 [Accessed 15 May 2015] oi m Daraio, C and Simar, L., 2007 The measurement of efficiency In: Advances [pdf] New York: Springer US at applications nh robust and nonparametric methods in efficiency analysis: Methodology and Ch.2 Available at z z http://www.springer.com/us/book/9780387351551 [Accessed 15 May 2015] k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re PHỤ LỤC t to ng Phụ lục 01: Số lượng ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2009 - 2015 hi ep Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 5 37 37 35 34 33 33 28 Ngân hàng 100% vốn nước 5 5 5 5 4 4 48 48 50 49 53 47 50 n yi w Ngân hàng thương mại Nhà nước lo ad Ngân hàng thương mại cổ phần ju y th pl Ngân hàng liên doanh al ua Chi nhánh ngân hàng nước n Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam n va ll fu oi m Phụ lục 2: Tương quan Pearson biến mô hình at nh z Hệ số tương quan Pearson năm 2010 Thu Chi Thu Tổng Chi Cho Đầu nhập phí Các biến nhập tiền TSCĐ phí trả vay tư ngồi hoạt từ lãi gửi lãi lãi động ** ** ** ** ** ** Cho vay ,801 ,983 ,893 ,967 ,640 ,974 ,981** Đầu tư ,801** ,877** ,788** ,849** ,634** ,872** ,835** Thu nhập từ lãi ,983** ,877** ,894** ,969** ,675** ,995** ,982** Thu nhập lãi ,893** ,788** ,894** ,933** ,536** ,884** ,896** Tổng tiền gửi ,967** ,849** ,969** ,933** ,530** ,960** ,947** TSCĐ ,640** ,634** ,675** ,536** ,530** ,637** ,748** Chi phí trả lãi ,974** ,872** ,995** ,884** ,960** ,637** ,963** Chi phí hoạt động ,981** ,835** ,982** ,896** ,947** ,748** ,963** ** Các hệ số tương quan Pearson có mức ý nghĩa 1% (kiểm định bên) Nguồn: Kết ước lượng Pearson từ phần mềm SPSS z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng hi ep w Hệ số tương quan Pearson năm 2011 Thu Chi Thu Tổng Chi Cho Đầu nhập phí Các biến nhập tiền TSCĐ phí trả vay tư ngồi hoạt từ lãi gửi lãi lãi động Cho vay ,771** ,971** ,867** ,961** ,814** ,960** ,971** Đầu tư ,771** ,886** ,729** ,865** ,659** ,894** ,829** ** ** Thu nhập từ lãi ,971 ,886 ,856** ,980** ,813** ,994** ,981** Thu nhập lãi ,867** ,729** ,856** ,840** ,748** ,863** ,848** Tổng tiền gửi ,961** ,865** ,980** ,840** ,771** ,972** ,954** TSCĐ ,814** ,659** ,813** ,748** ,771** ,794** ,853** Chi phí trả lãi ,960** ,894** ,994** ,863** ,972** ,794** ,959** Chi phí hoạt động ,971** ,829** ,981** ,848** ,954** ,853** ,959** ** Các hệ số tương quan Pearson có mức ý nghĩa 1% (kiểm định bên) Nguồn: Kết ước lượng Pearson từ phần mềm SPSS n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh Hệ số tương quan Pearson năm 2012 Thu Chi Thu Tổng Chi Cho Đầu nhập phí Các biến nhập tiền TSCĐ phí trả vay tư ngồi hoạt từ lãi gửi lãi lãi động ** ** ** ** ** ** Cho vay ,854 ,977 ,830 ,970 ,774 ,968 ,921** Đầu tư ,854** ,882** ,769** ,940** ,613** ,858** ,896** Thu nhập từ lãi ,977** ,882** ,768** ,981** ,780** ,993** ,957** Thu nhập lãi ,830** ,769** ,768** ,835** ,711** ,761** ,714** Tổng tiền gửi ,970** ,940** ,981** ,835** ,771** ,967** ,950** TSCĐ ,774** ,613** ,780** ,711** ,771** ,768** ,791** ** ** ** ** ** ** Chi phí trả lãi ,968 ,858 ,993 ,761 ,967 ,768 ,928** Chi phí hoạt động ,921** ,896** ,957** ,714** ,950** ,791** ,928** ** Các hệ số tương quan Pearson có mức ý nghĩa 1% (kiểm định bên) Nguồn: Kết ước lượng Pearson từ phần mềm SPSS z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng hi ep w Hệ số tương quan Pearson năm 2013 Thu Chi Thu Tổng Chi Cho Đầu nhập phí Các biến nhập tiền TSCĐ phí trả vay tư hoạt từ lãi gửi lãi lãi động Cho vay ,874** ,982** ,907** ,849** ,829** ,961** ,957** Đầu tư ,874** ,914** ,881** ,815** ,650** ,888** ,923** ** ** Thu nhập từ lãi ,982 ,914 ,883** ,851** ,838** ,988** ,973** Thu nhập lãi ,907** ,881** ,883** ,910** ,649** ,860** ,883** Tổng tiền gửi ,849** ,815** ,851** ,910** ,695** ,870** ,806** TSCĐ ,829** ,650** ,838** ,649** ,695** ,829** ,835** Chi phí trả lãi ,961** ,888** ,988** ,860** ,870** ,829** ,937** Chi phí hoạt động ,957** ,923** ,973** ,883** ,806** ,835** ,937** ** Các hệ số tương quan Pearson có mức ý nghĩa 1% (kiểm định bên) Nguồn: Kết ước lượng Pearson từ phần mềm SPSS n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m nh at Hệ số tương quan Pearson năm 2014 Thu Chi Thu Tổng Chi Cho Đầu nhập phí Các biến nhập tiền TSCĐ phí trả vay tư hoạt từ lãi gửi lãi lãi động ** ** ** ** ** ** Cho vay ,884 ,981 ,910 ,870 ,871 ,949 ,955** Đầu tư ,884** ,935** ,892** ,843** ,683** ,898** ,929** Thu nhập từ lãi ,981** ,935** ,910** ,882** ,852** ,982** ,960** Thu nhập lãi ,910** ,892** ,910** ,922** ,690** ,871** ,909** ** ** ** ** Tổng tiền gửi ,870 ,843 ,882 ,922 ,702** ,880** ,824** TSCĐ ,871** ,683** ,852** ,690** ,702** ,834** ,832** Chi phí trả lãi ,949** ,898** ,982** ,871** ,880** ,834** ,900** Chi phí hoạt động ,955** ,929** ,960** ,909** ,824** ,832** ,900** ** Các hệ số tương quan Pearson có mức ý nghĩa 1% (kiểm định bên) Nguồn: Kết ước lượng Pearson từ phần mềm SPSS z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng hi ep w Hệ số tương quan Pearson năm 2015 Thu Chi Thu Tổng Chi Cho Đầu nhập phí Các biến nhập tiền TSCĐ phí trả vay tư ngồi hoạt từ lãi gửi lãi lãi động Cho vay ,894** ,975** ,915** ,865** ,781** ,879** ,945** Đầu tư ,894** ,875** ,782** ,843** ,683** ,898** ,935** Thu nhập từ lãi ,975** ,875** ,900** ,903** ,962** ,883** ,872** Thu nhập lãi ,915** ,782** ,900** ,899** ,690** ,871** ,873** Tổng tiền gửi ,865** ,843** ,903** ,899** ,702** ,880** ,884** TSCĐ ,781** ,683** ,962** ,690** ,702** ,834** ,789** Chi phí trả lãi ,879** ,898** ,883** ,871** ,880** ,834** ,809** Chi phí hoạt động ,945** ,935** ,872** ,873** ,884** ,789** ,809** ** Các hệ số tương quan Pearson có mức ý nghĩa 1% (kiểm định bên) Nguồn: Kết ước lượng Pearson từ phần mềm SPSS n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re Phụ lục 03: Chỉ số Malmquist trung bình ngân hàng thương mại t to ng hi ep w n Chỉ số Malmquist trung bình ngân hàng thương mại Cách tiếp cận hoạt động Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi Tiến Hiệu Nhân tố Tên ngân hàng Hiệu Hiệu công kỹ thuật suất kỹ thuật quy mô nghệ túy tổng hợp lo ad ju y th ABBank 1,055 1 1,055 ACB 0,987 1,01 0,988 0,999 0,997 BIDV 1,026 1 1,026 CTG 1,01 0,998 1,006 1,004 1,008 Eximbank 1,026 0,986 1,026 1,001 1,011 HDbank 1,003 0,998 1,015 0,988 1,001 Kienlongbank 0,982 1,001 0,981 1,001 0,983 Lienvietpostbank 0,976 0,981 0,976 0,958 maritime bank 0,998 1,043 0,998 1,041 MBB 1,007 1,029 1,005 1,002 1,036 NamA bank 1,022 1,004 1,019 1,004 1,026 NCB bank 1,028 0,987 1,025 1,004 1,015 OCB 1,001 0,92 1,001 0,921 Saigonbank 0,979 0,998 0,976 1,003 0,977 Seabank 0,975 0,98 0,97 1,005 0,956 SHB 0,978 0,969 0,978 1,001 0,948 STB 0,998 0,969 0,998 1,001 0,968 Techcombank 0,995 1 0,994 VCB 0,999 1,003 1,002 0,997 1,001 Vibank 0,989 1,001 0,997 0,992 0,99 Vietabank 0,988 1,031 0,993 0,995 1,019 Vietcapitalbank 0,981 0,991 0,983 0,998 0,972 Vpbank 1,007 1,013 1,004 1,003 1,02 Trung bình 0,997 0,999 0,997 0,996 Nguồn: Tác giả tính tốn dựa kết từ phần mềm DEAP 2.1 yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to Chỉ số Malmquist trung bình ngân hàng thương mại Cách tiếp cận trung gian Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi Tiến Hiệu Nhân tố Tên ngân hàng Hiệu Hiệu công kỹ thuật suất kỹ thuật quy mô nghệ túy tổng hợp ng hi ep w ABBank 1,068 0,98 1,068 1,048 ACB 1,068 0,984 1,011 1,056 1,051 BIDV 1,038 0,995 1,038 1,034 CTG 1,073 1,022 1,026 1,046 1,097 Eximbank 1,038 0,965 1,018 1,02 1,002 HDbank 0,983 0,969 0,975 1,009 0,953 Kienlongbank 0,982 1,037 0,977 1,004 1,018 Lienvietpostbank 1,003 1,063 1,001 1,003 1,067 maritime bank 0,972 1,014 0,972 0,985 MBB 1,08 1,078 1,074 1,005 1,164 NamA bank 1,029 1,042 1,036 0,993 1,073 NCB bank 1,033 1,012 1,031 1,003 1,046 OCB 0,947 0,984 0,948 0,999 0,932 Saigonbank 0,955 0,999 0,955 1,001 0,954 Seabank 0,963 1,049 0,961 1,002 1,01 SHB 1,004 1,013 1,002 1,002 1,017 STB 0,94 1,02 0,951 0,988 0,959 Techcombank 1,055 1 1,055 VCB 0,967 1,004 0,991 0,976 0,97 Vibank 0,944 0,966 0,961 0,982 0,912 Vietabank 0,965 0,984 0,997 0,968 0,95 Vietcapitalbank 0,975 0,987 0,975 0,963 Vpbank 0,992 1,096 0,992 1,087 Trung bình 1,013 0,995 1,005 1,013 Nguồn: Tác giả tính tốn dựa kết từ phần mềm DEAP 2.1 n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to Chỉ số Malmquist trung bình ngân hàng thương mại Cách tiếp cận giá trị gia tăng Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi Tiến Hiệu Nhân tố Tên ngân hàng Hiệu Hiệu công kỹ thuật suất kỹ thuật quy mô nghệ túy tổng hợp ng hi ep w ABBank 1,024 1 1,024 ACB 1,032 1,063 1,019 1,013 1,098 BIDV 1,102 0,996 1,043 1,057 1,098 CTG 1,064 1,019 1,025 1,037 1,084 Eximbank 0,971 0,988 0,966 1,005 0,959 HDbank 0,959 0,949 0,961 0,999 0,91 Kienlongbank 0,979 0,983 0,988 0,991 0,963 Lienvietpostbank 1,117 1 1,117 maritime bank 0,983 1,038 0,984 0,999 1,021 MBB 0,981 1,108 0,981 1,087 NamA bank 0,973 1,111 1,032 0,942 1,081 NCB bank 1,023 1,051 1,056 0,969 1,076 OCB 0,928 1,011 0,991 0,937 0,938 Saigonbank 0,941 0,972 0,946 0,995 0,914 Seabank 0,962 0,969 0,968 0,995 0,933 SHB 0,999 1,065 0,999 1,064 STB 0,977 1,039 0,971 1,006 1,015 Techcombank 1,078 1 1,078 VCB 0,985 0,984 0,984 0,969 Vibank 0,999 0,972 0,999 0,972 Vietabank 0,962 1 0,962 Vietcapitalbank 0,984 1 0,984 Vpbank 1,086 1,134 1,084 1,002 1,233 Trung bình 0,997 1,025 0,997 1,022 Nguồn: Tác giả tính tốn dựa kết từ phần mềm DEAP 2.1 n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re