vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần phương nam – chi nhánh hà nội

91 Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục đồ thị Lời mở đầu Chương I : Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại ( NHTM ) và tổng quan về hoạt động tín dụng của NHTM. 1.1. Những vấn đề cơ bản về NHTM 1.1.1. Định nghĩa về ngân hàng 1.1.2. Định nghĩa về NHTM 1.1.3. Chức năng của NHTM 1.1.3.1. Chức năng trung gian tài chính 1.1.3.2. Chức năng trung gian thanh toán 1.1.3.3. Chức năng tạo tiên – phương tiện thanh toán 1.1.4. Hoạt động chủ yếu của NHTM 1.1.4.1. Hoạt động huy động vốn 1.1.4.2. Hoạt động cấp tín dụng 1.1.4.3. Hoạt động thanh toán và ngân quỹ 1.1.4.4. Các hoạt động khác 1.2. Tổng quan về hoạt động tín dụng của NHTM 1.2.1. Định nghĩa tín dụng 1.2.2. Đặc điểm tín dụng 1.2.3. Chức năng tín dụng 1.2.4. Phân loại tín dụng 1.2.5. Tín dụng ngân hàng 1.2.5.1. Định nghĩa tín dụng ngân hàng 1.2.5.2. Đặc điểm tín dụng ngân hàng Chương II : Hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp phân tích thống kê hoạt động tín dụng của NHTM 2.1. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hoạt động tín dụng của NHTM 2.1.1. Khái niệm hệ thống chỉ tiêu 2.1.2. Những vấn có tính nguyên tắc trong xây dựng hệ thống chỉ tiêu 2.1.2.1. Những căn cứ xây dựng hệ thống chỉ tiêu 2.1.2.2. Những yêu cầu xây dựng hệ thống chỉ tiêu 2.1.2.3. Những nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu 2.1.3. Hệ thống chỉ tiêu về hoạt động tín dụng của NHTM 2.1.3.1. Hệ thống chỉ tiêu về hoạt động huy động vốn 2.1.3.2. Hệ thống chỉ tiêu về hoạt động cho vay 91 2.1.3.2.1. Doanh số cho vay 2.1.3.2.2. Doanh số thu nợ 2.1.3.2.3. Dư nợ 2.1.3.2.4. Nợ quá hạn 2.1.3.3. Hệ thống chỉ tiêu về lợi nhuận 2.1.3.4. Hệ thống chỉ tiêu về an toàn tín dụng 2.2. Một số phương pháp phân tích thống kê 2.2.1. Phương pháp phân tổ thống kê 2.2.2. Phương pháp dãy số thời gian 2.2.3. Phương pháp chỉ số 2.2.4. Phương pháp dự đoán thống kê Chương III : Phân tích thống kê hoạt động tín dụng của NH TMCP Phương Nam ( Southern Bank ) – chi nhánh Hà Nội 3.1. Khái quát chung về Southern Bank – chi nhánh Hà Nội 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3.1.2. Cơ cấu tổ chức 3.1.3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban chính 3.1.3.1. Phòng kinh doanh 3.1.3.2. Phòng Nguồn vốn 3.1.3.3. Phòng Kế toán 3.1.3.4. Phòng Thanh toán quốc tế 3.1.3.5. Phòng Tổ chức hành chính 3.1.3.6. Phòng công nghệ thông tin 3.1.4. Hoạt động kinh doanh trong thời gian qua 3.1.4.1. Hoạt động huy động vốn 3.1.4.2. Hoạt động sử dụng vốn 3.1.4.3. Các hoạt động khác của chi nhánh 3.1.4.3.1.Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 3.1.4.3.2.Hoạt động thanh toán quốc tế 3.1.5. Phương hướng và chiến lược hoạt động trong thời gian tới 3.2. Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội thời kì 2002 – 2008 3.2.1. Phân tích hoạt động huy động vốn 3.2.1.1. Phân tích biến động của tổng vốn huy động theo thời gian 3.2.1.2. Phân tích cơ cấu của tổng vốn huy động 3.2.2. Phân tích hoạt động cho vay 3.2.2.1. Phân tích doanh số cho vay 3.2.2.1.1.Tổng doanh số cho vay 3.2.2.1.2.Cơ cấu doanh số cho vay 91 3.2.2.1.3.Phân tích sự biến động của doanh số cho vay 3.2.2.2. Phân tích doanh số thu nợ 3.2.2.2.1.Phân tích mức doanh số thu nợ 3.2.2.2.2.Phân tích cơ cấu doanh số thu nợ 3.2.2.3. Phân tích dư nợ 3.2.2.3.1.Phân tích mức dư nợ cho vay 3.2.2.3.2.Phân tích cơ cấu dư nợ 3.2.2.4. Phân tích nợ quá hạn 3.2.2.4.1. Phân tích mức nợ quá hạn 3.2.2.4.2.Phân tích cơ cấu nợ quá hạn 3.2.3. Phân tích lợi nhuận 3.2.3.1. Phân tích doanh thu 3.2.3.2. Phân tích lợi nhuận 3.2.3.3. Phân tích tổng tài sản 3.2.3.4. Phân tích vốn chủ sở hữu 3.2.4. Phân tích hiệu quả của hoạt động tín dụng 3.2.5. Phân tích an toàn tín dụng 3.2.6. Dự đoán kết quả hoạt động của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội năm 2009 – 2010 3.2.6.1. Dự đoán vốn huy động của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội năm 2009 và 2010 3.2.6.1.1.Dự đoán bằng lượng tăng tuyệt đối bình quân 3.2.6.1.2.Dự đoán bằng tốc độ phát triển bình quân 3.2.6.1.3.Dự đoán bằng hàm xu thế 3.2.6.1.4.Dự đoán bằng san bằng mũ 3.2.6.1.5.Dự đoán bằng mô hình tuyến tính ngẫu nhiên 3.2.6.2. Dự đoán doanh số cho vay của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội năm 2009 và 2010 3.2.6.2.1.Dự đoán bằng lượng tăng tuyệt đối bình quân 3.2.6.2.2.Dự đoán bằng tốc độ phát triển bình quân 3.2.6.2.3.Dự đoán bằng hàm xu thế 3.2.6.2.4.Dự đoán bằng san bằng mũ 3.2.6.2.5.Dự đoán bằng mô hình tuyến tính ngẫu nhiên 3.2.6.3. Dự đoán lợi nhuận của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội năm 2009 và 2010 3.2.6.3.1.Dự đoán lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân 3.2.6.3.2.Dự đoán bằng tốc độ phát triển bình quân 3.2.6.3.3.Dự đoán bằng hàm xu thế 91 3.2.6.3.4.Dự đoán bằng san bằng mũ 3.2.6.3.5.Dự đoán bằng mô hình tuyến tính ngẫu nhiên 3.3. Một số kiến nghị về hoạt động tín dụng của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội. Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo 91 Danh mục chữ viết tắt NHTM Ngân hàng thương mại WTO Tổ chức thương mại thế giới NHNN Ngân hàng nhà nước Southern Bank Ngân hàng thương mại cổ phấn Phương Nam CN Hà Nội Chi nhánh Hà Nội 91 Danh mục bảng biểu. - Bảng A : Tình hình huy động vốn của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội, giai đoạn 2004 – 2007. - Bảng B : Tình hình huy động vốn theo loại tiền gửi của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004 – 2007. - Bảng C: Tình hình sử dụng vốn phân theo thời gian tại Southern Bank – chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004 – 2007. - Bảng D : Tình hình kinh doanh ngoại tệ của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004 – 2007. - Bảng E : Hoạt động TTQT của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004 – 2007. - Bảng 1 : Tổng vốn huy động của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội theo thời gian, giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 2 : Cơ cấu nguồn vốn huy động của Southern Bank – CN Hà Nội theo hình thức huy động, giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 3 : Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội theo đối tượng huy động, giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 4 : Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội theo loại tiền gửi, giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 5 : Doanh số cho vay của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội, giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 6 : Cơ cấu doanh số cho vay của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội theo đối tượng cho vay, giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 7 : Cơ cấu doanh số cho vay của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội theo thời hạn, giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 8 : Cơ cấu doanh số cho vay của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội theo loại tiền, giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 9 : Mức doanh số thu nợ của Southern Bank – CN Hà Nội giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 10 : Cơ cấu doanh số thu nợ của Southern Bank – CN Hà Nội theo đối tượng, giai đoạn 2002 – 2008. 91 - Bảng 11 : Cơ cấu doanh số thu nợ Southern Bank – CN Hà Nội theo thời hạn, giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 12 : Dư nợ của Southern Bank – CN Hà Nội giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 13 : Cơ cấu dư nợ của Southern Bank – CN Hà Nội theo đối tượng, giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 14 : Cơ cấu dư nợ của Southern Bank – CN Hà Nội theo loại tiền, giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 15 : Cơ cấu dư nợ của Southern Bank – CN Hà Nội theo ngành kinh tế, giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 16 : Nợ quá hạn của Southern Bank – CN Hà Nội giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 17 : Cơ cấu nợ quá hạn của Southern Bank – CN Hà Nội theo thời hạn, giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 18 : Doanh thu của Southern Bank – CN Hà Nội giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 19 : Lợi nhuận của Southern Bank – CN Hà Nội giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 20 : Tổng tài sản của Southern Bank – CN Hà Nội giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 21 : ROA và ROE của Southern Bank – CN Hà Nội giai đoạn 2002 – 2008. - Bảng 22 : Chỉ tiêu phản ánh an toàn tín dụng của Southern Bank – CN Hà Nội, giai đoạn 2002 – 2008. Danh mục đồ thị. - Đồ thị 1 : Tổng vốn huy động của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội theo thời gian, giai đoạn 2002 – 2008. - Đồ thị 2 : Doanh số cho vay của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội, giai đoạn 2002 – 2008. - Đồ thị 3 : Doanh số thu nợ của Southern Bank – CN Hà Nội giai đoạn 2002 – 2008. 91 - Đồ thị 4 : Dư nợ Southern Bank – CN Hà Nội giai đoạn 2002 – 2008. - Đồ thị 5 : Nợ quá hạn của Southern Bank – CN Hà Nội giai ddoanj 2002 – 2008. - Đồ thị 6 : Doanh thu Southern Bank – CN Hà Nội,2002 – 2008. - Đồ thị 7 : Lợi nhuận Southern Bank – CN Hà Nội giai đoạn 2002 – 2008. - Đồ thị 8 : Tổng tài sản của Southern Bank – CN Hà Nội giai đoạn 2002 – 2008. 91 LỜI MỞ ĐẦU Xã hội càng phát triển thì nhu cầu về vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh càng lớn. Trong nền kinh tế hiện đại, việc thu hút nguồn vốn này chủ yếu được thực hiện thông qua thị trường tài chính. Trong đó hệ thống ngân hàng đóng vai trò là trung gian tài chính quan trọng nhất. Hệ thống ngân hàng thương mại là hệ thống bôi trơn của toàn bộ nền kinh tế, có chức năng thu hút những nguồn vốn nhỏ lẻ, tạm thời nhàn rỗi trong toàn bộ nền kinh tế, trở thành nguồn vốn lớn, tập trung để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của nền kinh tế. Đối với ngân hàng thì tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu, quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Trong hoạt động đó, ngân hàng đóng vai trò trung gian môi giới tài chính. Ngân hàng nhận tiền ký gửi của các cá nhân, tổ chức kinh tế này đem cho các các nhân, tổ chức kinh tế khác vay. Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam sau 15 năm hoạt động đã có những bước tiến vững chắc, trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin của khách hàng, từng bước khẳng định vị trí của mình trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam – chi nhánh Hà Nội khi mới thành lập đã luôn chú trọng đến hoạt động tín dụng, coi đó là lĩnh vực kinh doanh chủ yếu tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Trong những năm qua, chi nhánh Hà Nội đã phát triển hoạt động tín dụng theo cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần đạt được mục tiêu phát triển chung của toàn bộ hệ thống ngân hàng : “ Phát triển – An toàn – Hiệu quả ”. Chi nhánh ngân hàng đạt được những thành tựu này là nhờ có sự chuyên nghiệp, năng động, linh hoạt của đội ngũ cán bộ, cùng với chính sách phát triển phù hợp, mở rộng các loại hình dịch vụ, sản phầm có độ an toàn, chất lượng cao và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. 91 Sau thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam – chi nhánh Hà Nội, em đã chọn đề tài : “ Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam – chi nhánh Hà Nội ” để viết chuyên đề tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề có kết cấu gồm 3 chương:  Chương 1 : Những vấn đề cơ bản về Ngân hàng thương mại và tổng quan về hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại.  Chương 2 : Hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp phân tích thống kê hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại.  Chương 3 : Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam – chi nhánh Hà Nội, thời kì 2003 – 2008. Em xin chân thành cám ơn thầy giáo – ThS. Trần Quang – phó trưởng bộ môn Thống kê Kinh tế, đã hướng dẫn em hoàn thành chuyên để này. Em xin gửi lời cám ơn chị Bùi Việt Anh – giám đốc NH TMCP Phương Nam – chi nhánh Hà Nội, cũng như các anh chị cán bộ phòng Kinh doanh đã tạo điều kiện cho em trong suốt thời gian thực tập tại quý ngân hàng. Đề tài nghiên cứu trên đây thuộc lĩnh vực rộng lớn và phức tạp, do thời gian nghiên cứu, trình độ hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận đuợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, ban Giám đốc ngân hàng và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này để đề tài được hoàn thiện hơn. [...]... bằng phương pháp san bằng mũ, dự đoán bằng mô hình tuyến tính ngẫu nhiên,v.v… 91 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA SOUTHERN BANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2003-2008 Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam – chi nhánh Hà Nội Địa chỉ : 27 Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội 3.1.Khái quát chung về Southern Bank – chi nhánh Hà Nội 3.1.1.Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Phương. .. tượng tín dụng : • Tín dụng vốn lưu động : là khoản tín dụng được cấp nhằm hình thành vốn lưu động cho khách hàng • Tín dụng vốn cố định : là khoản tín dụng nhằm hình thành vốn cố định của khách hàng - Theo mục đích sử dụng : • Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa : là khoản tín dụng cấp cho khách hàng để tiến hành sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ • Tín dụng tiêu dùng : là khoản tín dụng cấp... thống chỉ tiêu về hoạt động cho vay Hoạt động cho vay là việc ngân hàng tài trợ cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian nhất định Để đánh giá hoạt động cho vay của ngân hàng, ta sử dụng một số chỉ tiêu : 2.1.3.2.1 Doanh số cho vay : - Doanh số cho vay : là tổng số tiền đã cho vay trong kì của ngân hàng Chỉ tiêu phản ánh quy mô cấp tín dụng của ngân hàng. .. quan hệ tín dụng phát sinh trong phạm vi lãnh thổ quốc gia • Tín dụng quốc tế : là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các quốc gia với nhau hoặc một quốc gia với các tổ chức tài chính quốc tế 1.2.5 Tín dụng ngân hàng 1.2.5.1 Định nghĩa tín dụng ngân hàng Trong nền kinh tế, tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng phát triển, giữ vị trí chủ đạo trong hệ thống tín dụng Đối với ngân hàng thì thì tín dụng là... cầu vay của khách hàng 91 CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 2.1 Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hoạt động tín dụng của NHTM 2.1.1 Khái niệm hệ thống chỉ tiêu Hệ thống chỉ tiêu thống kê là tập hợp những chỉ tiêu thống kê, có thể phản ánh các mặt, cá tính chất quan trọng nhất, các mối quan hệ cơ bản giữa các mặt của tổng thể và mối liên hệ của tổng... đánh giá khách hàng vay vốn trong thời hạn nào có khả năng không trả nợ đúng thời hạn cao hơn, để có biên pháp thu hồi nợ 91 2.1.3.3 Hệ thống chỉ tiêu về lợi nhuận 2.1.3.4 Hệ thống chỉ tiêu phản ánh an toàn tín dụng 2.2 Một số phương pháp phân tích thống kê 2.2.1 Phương pháp phân tổ thống kê Phân tổ thống kê là căn cứ vào một hay một số tiêu thức nào đó để tiến hành phân chia các đơn vị của hiện tượng... chủ thể tín dụng : • Tín dụng thương mại : là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp được thực hiện dưới hình thức mua – bán chịu hàng hoá hoặc ứng trước khi nhận hàng hóa • Tín dụng ngân hàng : là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức trong xã hội • Tín dụng Nhà nước : là quan hệ tín dụng giữa Nhà nước với các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội Trong đó, Nhà nước... có nội dung rõ ràng, phù hợp với điều kiện không gian và thời gian 91 2.1.3 Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hoạt động tín dụng của ngân hàng 2.1.3.1 Hệ thống chỉ tiêu về hoạt động huy động vốn Huy động vốn là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng nhất của một NHTM Số lượng và chất lượng vốn huy động sẽ góp phần quyết định số lượng và chất lượng các khoản cho vay và đầu tư của ngân hàng Hệ thống. .. - Phân tổ thực hiện việc phân chia rõ ràng các nghiệp vụ hoạt động của ngân hàng, nêu lên đặc trưng của nghiệp vụ tín dụng và mối liên hệ của nghiệp vụ tín dụng với các nghiệp vụ khác - Phân tổ biểu hiện kết cấu và tỷ trọng các chỉ tiêu tổng hợp về tín dụng - Phân tổ biểu hiện mối liên hệ giữa các chỉ tiêu về tín dụng 2.2.2 Phương pháp dãy số thời gian Dãy số thời gian là dãy các số liệu thống kê của. .. 12/12/1997 nêu rõ : “ Ngân hàng thương mại là một loại hình tài chính tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác có liên quan Tổ chức tín dụng là loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật để họat động kinh doanh tiển tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung cấp các . Ngân hàng thương mại và tổng quan về hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại.  Chương 2 : Hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp phân tích thống kê hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại. . khách hàng. 91 Sau thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam – chi nhánh Hà Nội, em đã chọn đề tài : “ Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng của Ngân. : Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam – chi nhánh Hà Nội, thời kì 2003 – 2008. Em xin chân thành cám ơn thầy giáo – ThS.