Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 15 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
15
Dung lượng
460 KB
Nội dung
BÀI TẬP TIỂU LUẬN 1: EXCEL Quan sát mẫu số liệu chuỗi thời gian theo quý sau đây, đó: * EXPDUR (Expenditure on durable goods – Chi tiêu cho hàng hóa dùng lâu bền Đơn vị: tỷ USD) * PCEXP (Total personal consumption expenditure – Tổng chi tiêu dùng cá nhân Đơn vị: tỷ USD) Năm - quý 1993Q1 1993Q2 1993Q3 1993Q4 1994Q1 1994Q2 1994Q3 1994Q4 1995Q1 1995Q2 1995Q3 1995Q4 1996Q1 1996Q2 1996Q3 1996Q4 1997Q1 1997Q2 1997Q3 1997Q4 1998Q1 1998Q2 1998Q3 EXPDUR (Biến Y) 504.0000 519.3000 529.9000 542.1000 550.7000 558.8000 561.7000 576.6000 575.2000 583.5000 595.3000 602.4000 611.0000 629.5000 626.5000 637.5000 656.3000 653.8000 679.6000 648.8000 710.3000 729.4000 733.7000 PCEXP (Biến X) 4286.800 4322.800 4366.600 4398.000 4439.400 4472.200 4498.200 4534.100 4555.300 4593.600 4623.400 4650.000 4692.100 4746.600 4768.300 4802.600 4853.400 4872.700 4947.000 4981.000 5055.100 5130.200 5181.800 Source: Economic Report of the President, 1999 USA Trích: Damodar N Gujarati, Basic econometrics, fourth edition, page 178 Bạn sử dụng mơ hình hồi quy dạng Log-Log, thiết lập bảng tính EXCEL sau để hồi quy Quan sát … Tổng Trung bình Yi Vi=Ln(Yi) Y V i Y X i V Xi Vi n X i Wi=Ln(Xi) Vi*Wi Vi Wi 10 W VW … … … VW … … … i W i Wi n i i i 11 Cột (10): Vˆi : LnYˆi ˆ1 ˆ2 LnXi Cột (11): U Vi Vˆi Cột (12): vi Vi V Cột (13): vˆi Vˆi V Công thức ước lượng tham số hồi quy: ˆ1 V ˆ2W VW nV *W ˆ2 i i2 Vi nV 2/ Tính Khoảng tin cậy (95%) tham số hồi quy H : 0 3/ Thực kiểm định EXCEL: H1 : 0 Mức ý nghĩa % 4/ Tính giải thích ý nghĩa kinh tế R2 5/ Bạn kiểm định phù hợp mơ hình EXCEL, mức ý nghĩa 5% 6/ Vẽ biểu đồ biến Y theo biến X 7/ Dự báo giá trị trung bình giá trị cá biệt Y với X0 = 5200, độ tin cậy 95% 8/ Bạn hồi quy mơ hình phần mềm EXCEL để đối chiếu với hồi quy tính tốn câu hỏi nêu Cho biết: * Cơng thức tính giá trị tới hạn t EXCEL: =TINV(mức ý nghĩa, độ tự do) * Cơng thức tính giá trị tới hạn F EXCEL: =FINV(mức ý nghĩa, n1, n2), đó: n1 – số biến độc lập; n2 – độ tự 12 13 * Cộng thức tính p-Value EXCEL: =TDIST t , bac tu do, duoi với =1 ứng với kiểm định phía; = ứng với kiểm định hai phía Lưu ý: Đối với mơ hình hồi quy dạng Log-Log, tất cơng thức tính tốn hồn tịan giống với mơ hình hồi quy tuyến tính bình thường, khác chỗ: giá trị biến X thay LnX; giá trị biến Y thay LnY; Yˆi thay Vˆi Khi nhóm lên thuyết trình, chủ yếu bạn thực thao tác phần mềm giải thích thật ngắn gọn kết Mỗi thành viên nhóm phải sử dụng tốt ba phần mềm Có khả tất thành viên nhóm mời lên để thao tác phần mềm Chú ý: Nộp tiểu luận file EXCEL (Win XP, Word 2003), Bài làm dùng Font VNI-Centur (VNI-Window) Hạn chót nộp bài: sau tuần lễ kể từ ngày kết thúc môn học Chúc bạn học tốt Đề tiểu luận số EXCEL Mơ hình Tuyến tính - Logarit (Lin – log Model) Khảo sát mẫu số liệu với biến sau đây1 - Foodexp: Food Expenditure – Mức chi tiêu cho thực phẩm, đơn vị: rupees - Totalexp: Total Expenditure – Tổng mức chi tiêu, đơn vị: rupees (Lưu ý: Vào khoảng đầu năm 2000, USD ~ 40 rupees Ấn Độ) FOODEX TOTALE P XP obs (Biến Y) (Biến X) 217 382 196 388 303 391 270 415 obs 29 30 31 32 Theo: Damodar N.Gujarati, Basic Econometrics, Fouth Edittion FOODEX TOTALE P XP (Biến Y) (Biến X) 390 655 385 662 470 663 322 677 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Xi X i* Cách tính (2) ……… ………… 325 260 300 325 336 345 325 362 315 355 325 370 390 420 410 383 315 267 420 300 410 220 403 350 Yi 456 460 472 478 494 516 525 554 575 579 585 586 590 608 610 616 618 623 627 630 635 640 648 650 X i*Yi X i*2 (4 = (5 = (3) 2*3) 22) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 540 433 295 340 500 450 415 540 360 450 395 430 332 397 446 480 352 410 380 610 530 360 305 Yˆi Uˆ i Uˆ i2 (6) (7 = (8 3– =72) 6) 680 690 695 695 695 720 721 730 731 733 745 751 752 752 769 773 773 775 785 788 790 795 801 xi*2 10 (9) yˆ i 11 yˆ i2 12 13 yi yi2 ……… ……… (6) : Yˆ ˆ1 ˆ2 X i* (9) : xi* X i* X * (11): yˆi2 (Yˆi Yi ) (12): yi (Yi Y ) (10): yˆ i Yˆi Y (13): yi2 (Yi Y ) Thiết lập bảng tính tốn EXCEL để ước lượng mơ hình hồi quy tuyến tính Hãy nêu ý nghĩa kinh tếâ tham số hồi quy Kiểm định cặp giả thiêt giải thích kết : H : 1 0 H1 : 1 0 a- H : 0 H1 : 0 b- (Mức ý nghĩa 5%) Ước lượng khoảng tin cậy tham (Độ tin cậy 95%) nêu ý nghĩa kinh tế chúng? số hồi quy Tính nêu ý nghĩa kinh tế hệ số xác định R2 Kiểm định phù hợp mơ hình, mức ý nghĩa 5% Vẽ biểu đồ biến Y theo biến X Dự báo với trung bình dự báo cá biệt với X0 = 700, độ tin cậy 95% Thực hồi quy phần mềm EXCEL Lập bảng đối chiếu giá trị tính tốn đại lượng với kết hồi quy EXCEL, có sai khác khơng ? Cho biết: * Cơng thức tính giá trị tới hạn t EXCEL: =TINV(mức ý nghĩa, độ tự do) * Cơng thức tính giá trị tới hạn F EXCEL: =FINV(mức ý nghĩa, n1, n2), đó: n1 – số biến độc lập; n2 – độ tự * Cộng thức tính p-Value EXCEL: =TDIST t , bac tu do, duoi với đuôi =1 ứng với kiểm định phía; = ứng với kiểm định hai phía Khi nhóm lên thuyết trình, chủ yếu bạn thực thao tác phần mềm giải thích thật ngắn gọn kết Mỗi thành viên nhóm phải sử dụng tốt ba phần mềm Có khả tất thành viên nhóm mời lên để thao tác phần mềm Chú ý: Nộp tiểu luận file EXCEL (Win XP, Word 2003), Bài làm dùng Font VNI-Centur (VNI-Window) Hạn chót nộp bài: sau tuần lễ kể từ ngày kết thúc môn học Chúc bạn học tốt BÀI TẬP TIỂU LUẬN SỐ EXCEL Quan sát bảng số liệu đây2: Quan Xi sát Cách tính 10 11 12 13 14 15 Tổng (2) 10 11 12 15 15 16 17 20 22 23 26 27 29 Yi Xi Yi (3) (4 = (5 = (6) 2*3) 22) X i2 Yˆi xi2 10 (7 = (8 3– (9) =72) 6) yˆ i Uˆ i Uˆ i2 11 yˆ i2 9 10 12 11 13 14 15 17 19 20 20 22 (6) : Yˆ ˆ1 ˆ2 X i (9) : xi2 ( X i X ) (10): yˆ i Yˆi Y (11): yˆi2 (Yˆi Yi ) (12): yi (Yi Y ) (13): yi2 (Yi Y ) 2 Số liệu giả định 12 yi 13 yi2 Cho biến X – Thu nhập; Y – Chi tiêu (đơn vị- triệu đồng) 1/ Tính số liệu cịn trống EXCEL theo cơng thức có sẵn, từ bạn ước lượng phương trình hồi quy từ bảng kết giải thích ý nghĩa kinh tế tham số hồi quy 2/ Ước lượng khoảng tin cậy tham số hồi quy nêu ý nghĩa kinh tế, độ tin cậy 95% 3/ Lập công thức EXCEL để thực kiểm định giả thiết H : 1 0 * H1 : 1 0 H : 0 H1 : 0 * Giải thích kết Mức ý nghĩa 5% 4/ Tính nêu ý nghĩa kinh tế hệ số xác định R2 5/ Vẽ biểu đồ biến Y theo biến X 6/ Lập công thức EXCEL để kiểm định phù hợp mơ hình, mức ý nghĩa 5% 7/ Lập công thức EXCEL để thực dự báo giá trị trung bình giá trị cá biệt Y, cho biết X0 = 25, độ tin cậy 95% 8/ Thực hồi quy phần mềm EXCEL Lập bảng đối chiếu đại lượng tính tốn Excel với kết hồi quy phần mềm để so sánh, có sai khác khơng? Cho biết: * Cơng thức tính giá trị tới hạn t EXCEL: =TINV(mức ý nghĩa, độ tự do) * Cơng thức tính giá trị tới hạn F EXCEL: =FINV(mức ý nghĩa, n1, n2), đó: n1 – số biến độc lập; n2 – độ tự * Cộng thức tính p-Value EXCEL: =TDIST t , bac tu do, duoi với =1 ứng với kiểm định phía; = ứng với kiểm định hai phía Khi nhóm lên thuyết trình, chủ yếu bạn thực thao tác phần mềm giải thích thật ngắn gọn kết Mỗi thành viên nhóm phải sử dụng tốt ba phần mềm Có khả tất thành viên nhóm mời lên để thao tác phần mềm Chú ý: Nộp tiểu luận file EXCEL (Win XP, Word 2003), Bài làm dùng Font VNI-Centur (VNI-Window) Hạn chót nộp bài: sau tuần lễ kể từ ngày kết thúc môn học Chúc bạn học tốt BÀI TẬP TIỂU LUẬN SỐ EXCEL Xem bảng số liệu sau đây: Năm Giá vàng New York/ $ troy ounce Consumer Price Index (CPI): 1982 – 84 = 100 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 147.98 193.44 307.62 612.51 459.61 376.01 423.83 360.29 317.30 367.87 446.50 436.93 381.28 384.08 362.04 60.6 65.2 72.6 82.4 90.9 96.5 99.6 103.9 107.6 109.6 113.6 118.3 124.0 130.7 136.2 Chỉ số chứng khoán NYSE: New York Stock Exchange Index, 31/12/1965 = 100 53.69 53.70 58.32 68.1 74.02 68.93 92.63 92.46 108.90 136.00 161.70 149.91 180.02 183.46 206.33 Vẽ biểu đồ: giá vàng, CPI Chỉ số NYSE theo thời gian (trục hoành – Thời gian; trục tung trái – Giá vàng; trục tung phải – Chỉ số (%) Nêu nhận xét từ biểu đồ Hãy hồi quy cách lập bảng tính tốn EXCEL hàm hồi quy hai biến sau đây: + Giá vàng t = β1 + β2 CPI t +Ut (1) + NYSE index t = α1 + α2 CPI t +Ut (2) Giải thích ý nghĩa kinh tế tham số hồi quy phương trình Vẽ biểu đồ : + Giá vàng theo CPI + Chỉ số NYSE theo Chỉ số CPI Source: Economic Report of the President, January 1993 & U.S Department of Commerce, Business Statistic, 1963 - 1991 Trích: Damodar N Gujarati, Basic Econometrics, fourth edition, page 98 & 158 Nhận xét từ biểu đồ ? Ước lượng khoảng tin cậy tham số hồi quy phương trình cho biết ý nghĩa kinh tế chúng, độ tin cậy 95% Giả sử ta bỏ qua yếu tố ảnh hưởng khác (lạm phát chẳng hạn), cho biết CPI (biến X) có thực ảnh hưởng lên giá vàng (biến Y1) không, với mức rủi ro 5% (Bạn thực kiểm định t EXCEL hệ số góc mơ hình (1)) Hãy cho biết số CPI (biến X) có thực ảnh hưởng lên số NYSE (biến Y2) không mức ý nghĩa 5% (Kiểm định t hệ số góc mơ hình (2)) Thực tính tốn EXCEL để kiểm định phù hợp mô hình mức ý nghĩa 5% Dự báo khoảng cho biến phụ thuộc phương trình CPI/1992 = 140, độ tin cậy 95% Thực hồi quy phần mềm EXCEL cho hàm hai biến trên, lập bảng đối chiếu giá trị tính tốn với kết hồi quy xem có khác biệt khơng ? Cho biết: * Cơng thức tính giá trị tới hạn t EXCEL: =TINV(mức ý nghĩa, độ tự do) * Cơng thức tính giá trị tới hạn F EXCEL: =FINV(mức ý nghĩa, n1, n2), đó: n1 – số biến độc lập; n2 – độ tự * Cộng thức tính p-Value EXCEL: =TDIST t , bac tu do, duoi với đuôi =1 ứng với kiểm định phía; = ứng với kiểm định hai phía Khi nhóm lên thuyết trình, chủ yếu bạn thực thao tác phần mềm giải thích thật ngắn gọn kết Mỗi thành viên nhóm phải sử dụng tốt ba phần mềm Có khả tất thành viên nhóm mời lên để thao tác phần mềm Chú ý: Nộp tiểu luận file EXCEL (Win XP, Word 2003), Bài làm dùng Font VNI-Centur (VNI-Window) Hạn chót nộp bài: sau tuần lễ kể từ ngày kết thúc môn học Chúc bạn học tốt Bài tập Tiểu luận số (EXCEL) Giả sử ta có bảng số liệu mơ tả lãi suất (Y – % năm) tỷ lệ lạm phát (X – % năm) năm 1988 chín quốc gia Cho Y có dạng tuyến tính tham số lẫn biến số X: Y X 11,9 7,2 9,4 7,5 3,1 4,0 1,6 11,3 4,8 66,3 51,0 2,2 2,0 10,3 6,6 7,6 4,4 1/ Thiết lập bảng tính EXCEL để thực hồi quy: Yi Xi Xi2 xi X i X xi2 yi Yi Y yi2 xi yi Uˆ i Yi Yˆi Yˆ1 Uˆ i2 11,9 7,2 9,4 4,0 7,5 3,1 4,0 1,6 11,3 4,8 66,3 51,0 2,2 2,0 10,3 6,6 7,6 4,4 Y X X i i 130 84,7 Y 14, i x 0 i x i y 0 i y i TSS xy i i Yˆ1 U 0 i U i RSS X 9,411 2/ Nêu ý nghĩa kinh tế tham số hồi quy 3/ Ước lượng khoảng tin cậy tham số hồi quy giải thích ý nghĩa chúng, độ tin cậy 95% 4/ Lập công thức EXCEL để thực kiểm định giả thiết H : 1 0 * H1 : 1 0 H : 0 H1 : 0 * Giải thích kết kiểm địnhû Cho biết mức ý nghĩa 5% 5/ Lập công thức EXCEL để kiểm định giải thích phù hợp mơ hình, mức ý nghĩa 5% 6/ Lập cơng thức EXCEL để thực dự báo giá trị trung bình giá trị cá biệt Y, cho biết X0 = 25, độ tin cậy 95% 7/ Thực hồi quy phần mềm EXCEL, lập bảng đối chiếu giá trị tính tốn với kết hồi quy, có sai khác khơng? 8/ Xét mẫu số liệu 15 quốc gia vào năm 1988, vẽ đồ thị gồm hai trục tung trục hoành: trục hoành X (% lạm phát), trục tung Y1 bên trái (Lãi suất - % năm), trục tung Y2 bên phải (% thất nghiệp) Từ biểu đồ, bạn nêu nhận xét mối quan hệ ba biến ? Y1 X Y2 11,9 9,4 7,5 4,0 11,3 66,3 2,2 10,3 7,6 14,3 12,1 8,4 15,5 5,4 14,3 7,2 4,0 3,1 1,6 4,8 51,0 2,0 6,6 4,4 10,3 11,1 7,4 12,3 4,3 12,4 9,1 6,2 5,6 3,5 7,4 35,6 3,5 9,2 6,8 8,4 9,5 7,5 13,6 6,8 11,5 Cho biết: * Công thức tính giá trị tới hạn t EXCEL: =TINV(mức ý nghĩa, độ tự do) * Cơng thức tính giá trị tới hạn F EXCEL: =FINV(mức ý nghĩa, n1, n2), đó: n1 – số biến độc lập; n2 – độ tự * Cộng thức tính p-Value EXCEL: =TDIST t , bac tu do, duoi với =1 ứng với kiểm định phía; = ứng với kiểm định hai phía Chú ý: Khi nhóm lên thuyết trình, chủ yếu bạn thực thao tác phần mềm giải thích thật ngắn gọn kết Mỗi thành viên nhóm phải sử dụng tốt ba phần mềm Có khả tất thành viên nhóm mời lên để thao tác phần mềm Chú ý: Nộp tiểu luận file EXCEL (Win XP, Word 2003), Bài làm dùng Font VNI-Centur (VNI-Window) Hạn chót nộp bài: sau tuần lễ kể từ ngày kết thúc môn học Chúc bạn học tốt Bài tập tiểu luận số 6: EXCEL Quan sát bảng số liệu sau đây: Obs 10 11 12 13 14 15 16 Y 10 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 16 17 X2 12 10 11 12 11 12 11 13 14 13 13 14 16 15 X3 12 14 15 14 12 10 15 14 11 15 13 11 12 Bạn ước lượng mơ hình hồi quy ba biến Y theo X2 X3 cách thiết lập bảng tính EXCEL theo mẫu đây: Yi X2i X3i X 2i2 … … … Y X2 … X3 X X 3i2 … 2i X X2iYi X3iYi X2iX3i Yi yi2 x2i2 x3i2 x2i yi … 3i Y i … … … Hãy vẽ trục tọa độ biểu đồ gồm hai đường biểu diễn: Y theo X2 theo X3 Thực kiểm định tham số hồi quy cách thiết lập cộng thức EXCEL (độ tin cậy 95%) : x3i yi x2i x3i … … … … H : 0 H1 : 0 * H : 3 0 H1 : 3 0 * Lập bảng ˆ tính cácˆ công thức hệ số xác định hệ số xác định điều chỉnh: y x 3 yi x3i 2 i 2i R Y i n(Y )2 n n k (k : so tham so hoi quy mo hinh) R 1 (1 R ) Thưcï kiểm định giả thiết đồng thời cách thiết lập công thức EXCEL (độ tin cậy 95%) Giả sử ta dự báo giá trị trung bình Y dựa hàm (Y/X2), thực tính tốn EXCEL, với X2-0 = 17, độ tin cậy 95% Bạn hồi quy phần mềm EXCEL Đối chiếu kết từ EXCEL với kết tính câu trên, có sai khác khơng? Với mẫu số liệu với kết tính được, bạn tự chọn hai tình kinh tế hợp lý, tình gồâm vai trị biến: biến Y, biến X2 biến X3 Nêu ý nghĩa kinh tế tham số hồi quy tình Cho biết: * Cơng thức tính giá trị tới hạn t EXCEL: =TINV(mức ý nghĩa, độ tự do) * Cơng thức tính giá trị tới hạn F EXCEL: =FINV(mức ý nghĩa, n1, n2), đó: n1 – số biến độc lập; n2 – độ tự * Cộng thức tính p-Value EXCEL: =TDIST t , bac tu do, duoi với đuôi =1 ứng với kiểm định phía; = ứng với kiểm định hai phía Khi nhóm lên thuyết trình, chủ yếu bạn thực thao tác phần mềm giải thích thật ngắn gọn kết Mỗi thành viên nhóm phải sử dụng tốt ba phần mềm Có khả tất thành viên nhóm mời lên để thao tác phần mềm Chú ý: Nộp tiểu luận file EXCEL (Win XP, Word 2003), Bài làm dùng Font VNI-Centur (VNI-Window) Hạn chót nộp bài: sau tuần lễ kể từ ngày kết thúc môn học Chúc bạn học tốt