Thông tin tài liệu
ĐẠI HỌC ĐÀ NANG TRUONG ĐẠI HỌC KINH TE CAO ANH THAO QUAN TR] RUI RO TiN DUNG ĐÓI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIET NAM - CHI NHANH KON TUM LUAN VAN THAC SI QUAN TRI KINH DOANH Mã số: 834 01 02 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYÊN TRƯỜNG SƠN Đà Nẵng - Năm 2020 LOL CAM DOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bồ bắt kỳ cơng trình khác Tác giả Cao Anh Thao MỤC LỤC MO DAU Tính cấp thiết đề Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4, Phương pháp nghiên cứu Bồ cục để tài Tổng quan tải liệu nghiên cứu TIN DUNG TAI NGAN HANG THUONG MẠI ¬ 1.1 TƠNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1.1 Khái niệm tín dụng 10 1.1.2 Các hình thức tín dụng ul 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG CUA NGAN HANG THUONG MAL l13 1.2.1 Nhận thức chung rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại sesstnsitnintnnienneenen Xe T3 1.2.2 Phân biệt rủi ro tin dụng nợ xấu + ¬ M4 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng Keo Tđ 1.2.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng "5 1.2.5 Hậu rủi ro tín dụng -22 1.3 QUAN TRI RỦI RO TÍN DỰNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .23 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng, 23 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng, 24 KET LUAN CHUONG 35 CHUONG THYC TRANG HOAT DONG QUAN TRỊ RỦI RO TÍN DUNG BOI VOI KHCN TAI NGAN HANG TMCP CONG THUONG VIET NAM - CHI NHANH KON TUM 36 2.1 GIGI THIEU VE NGAN HANG TMCP CONG THUONG VIET NAM — CHI NHANH KON TUM 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển a .36 2.1.2 Cơ cấu máy tô chức chức nhiệm vụ a 36 2.143 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2016- 2018 22 TINH HINH TIN DUNG 39 KHCN TẠI NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIET NAM - CHI NHANH KON TUM GIAI ĐOẠN 2016 ~ 2018 43 2.2.1 Tổng quan KHCN ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam — Chỉ nhánh Kon Tum 2.2.2 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân 46 2.2.3 Cơ cầu cho vay khách hàng cá nhân 48 23 CHAT LƯỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 2.4 THUC TRANG HOAT DONG QUAN TRỊ RỦI RO TÍN DUNG BOI VOL KHCN TAI NGAN HANG TMCP CONG THUONG VIET NAM - CHI NHANH KON TUM GIAI DOAN 2016-2018 55 2.4.1 Phân cấp hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nhánh ses 55 2.4.2 Hoạt động quản tri rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nhánh ¬ 2.5 DANH ĐỐI VỚI THUONG 2.5.1 GIA CHUNG VE HOAT BONG QUAN TRI RUI RO TIN DUNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG VIỆT NAM - CHI NHANH KON TUM 72 Hoạt động nhận diện rủi ro tín dụng: 72 2.5.2 Hoat déng danb gia ri ro tin dung: enn 73 2.5.3 Hoạt động kiểm soát rủi ro 225-sssessseseseee 73 2.5.4 Hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng -.75 2.5.5 Những hạn chế khác hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chỉ nhánh 71 2.5.6 Nguyên nhân hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tin dụng khách hàng cá nhân Chỉ nhánh KẾT LUẬN CHƯƠNG a 79) 82 CHUONG GIAI PHAP HOAN THIEN HOAT DONG QUẦN TRỊ 84 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐĨI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG ‘THUONG VIET NAM - CHI NHANH KON TUM TRONG THỜI GIAN TỚI.84 3.1.1 Định hướng chung hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nhánh 84 3.1.2 Mục tiêu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nhánh .85 32 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHÂM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐĨI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CONG THUONG VIET NAM- CHI NHANH KON TUM 86 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng 86 3.2.2 Giải pháp hồn thiện cấu, máy tổ chức quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ".3.2.3 Xem xét quan tâm mức đến quản lý danh mục tín dụng khách hàng cá nhân 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đánh giá rúi ro tín dụng ~ 90 91 3.2.5 Kiểm sốt rủi ro tin dụng thông qua tăng cường giám sát rủi ro tin dụng suốt q trình cấp tín dụng bán lẻ, tăng cường cơng tác kiểm tra lêm sốt nội 3.2.6 Giải pháp xử lý nợ 3.2.7 Các giải pháp hỗ trợ 95 96 3.3 KIÊN NGHỊ so se son nn 98 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 98 3.3.2 Kiến nghị với quyền tỉnh Kon Tum 102 KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN - « —- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - - He - 103 104 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁT ATM BSMS KDNT DVBL NHNN NHTM POS SIBS Automatic Teller Machine TITN : : : : : : : : : : WB : Ngân hàng Thế giới, World Bank WTO : Tổ chức thương mại giới, World Trade Organization SWIFT TCTD DVNH TMCP WU Vietinbank KHCN KHDNVVN QTRRTD KHCN XHTD PDG TSDB Banking Short Message Services Kinh đoanh ngoại tệ Dịch vụ bán lẻ Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Poïnt Of Sale SilverLake Integrated Banking Systems Society for Worldwide Interbank Financial Tổ chức tín dụng, Thanh toán nước : Dịch vụ ngân hàng : Thương mại cỗ phần : Western Union Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Xếp hạng tin dung Phòng giao dịch Tai sản đảm bảo DANH MUC CAC BANG Sb higu Tên bảng bảng 21 [Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng| Vietinbank nhánh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 2018 22 |Thống kê KHCN theo độ tuổi ngân hàng| Vietinbank nhánh Kon Tum giai đoạn 2016-2018 23 [Thống kê KHCN theo khu vực ngân hàng| Vietinbank nhánh Kon Tum giai đoạn 2016-2018 24 [Thống kế KHCN theo thu nhập ngân hàng| Vietinbank nhánh Kon Tum giai đoạn 2016-2018 25 [Thống kê KHCN theo ngành nghề ngân hàng| Vietinbank chi nhánh Kon Tum giai đoạn 2016-2018 26 | Dư nợ doanh số cho vay KHCN ngân hàng|_ Vietinbank chi nhánh Kon Tum giai đoạn 2016-2018 2.7 _ | Số lượng KHCN ngân hàng Vietinbank nhánh | Kon Tum giai đoạn 2016-2018 28 [Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo ky han tail Vietinbank nhánh Kon Tum giai đoạn 2016-2018 2.9 [Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo sin phim tai ngân|_ hàng Vietinbank nhánh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2018 2.10 _ | Ty co cau cho vay đổi với KHCN theo TSĐB | NH Vietinbank nhánh Kon Tum giai đoạn 20162018 Trang 39 43 44 4Š 45 46 47 48 49 50 SỐ hiệu Tên bang Trang bảng 211 Dư nợ hạn, nợ xâu đôi với KHCN ngân hàng $1 Vietinbank nhánh Kon Tum giai đoạn 2016-2018 2.12 Nợ xâu đôi với KHCN theo ky hạn khoản vay ngân hang Vietinbank chi nhánh Kon Tum giai đoạn 2016- 52 2018 2.13 | Nợ xấu KHCN theo mục đích vay von ngân |_ hàng Vietinbank nhánh Kon Tum giai đoạn 2016 2018 2.14 | Đâu hiệu định lượng cảnh báo rủi ro cho vay KHCN ngân hàng Vietinbank 2.15 | Dau hiệu định tính cảnh báo rủi ro cho vay | _ KHCN ngân hàng Vietinbank 216 [Mô tả đặc điểm hạng KHCN ngân hàng| 54 s9 62 64 Vietinbank 2.17 |Kết xếp hạng tín dụng KHCN ngân hàng| 66 Vietinbank nhánh Kon Tum giai đoạn 2016 — 2018 2.18 | Kết trích dự phịng RRTD cho vay KHCN từ |_ 68 quỹ dự phòng ngân hàng Vietinbank nhánh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2018 2.19 — [Kết tài trợ rủi ro hoạt động cho vay KHCN | _ 69 ngân hàng Vietinbank CN Kon Tum giai đoạn 2016 ~2018 3.1 [Xếp hạng mức độ rủi ro xác suất xuất danh | 91 mục rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn DANH MUC C Số hiệu "¬ H 'Tên hình vẽ Trang 11 Mơi quan hệ rủi ro tín dụng va ng xau 14 12 Các loại rủi ro tín dụng đơi với khách hàng cá nhân 1S 13 [Nguyên nhân rủi ro tín dụng 16 1.4 21 22 | Các hoạt động quản trị rủi ro tín dụng [Sơ đỗ cấu tô chức ngân hàng Vieinbank | nhánh tỉnh Kon Tum |Sơ đồ phân cấp hoạt động QTRRTD đổi với| KHCN ngân hàng Vietinbank nhánh Kon Tum 25 37 56 92 1.2 | Môi trường kinh tê 13 14 2.1 Trungbình |Mơi trường trị- xã| Thấp hội |Môi trường kinh doanh [Khách hàng |Trình độ chun | Cao mơn, | Cao lực quản lý, sản | Cao Cao Cao Cao Trung bình | Trung bình Cao Cao xuất, kinh nghiệm 22 | Tưcách khách hàng | Thấp Cao Cao _ | Ngân hàng (CBTD) 31 [Trình độ chun mơn,|Trungbình [Trung bình [Trung bình kinh nghiệm, mối quan hệ 3.2 | Đạo đức CBTD Thấp Cao 33 [Tính tuân thủ va trách| Trungbình | Trungbình nhiệm cơng việc 3.4 | Nhận TSĐB bên thứ| Trung bình | Cao ba Cao |Trung bình Cao Nguồn: Tác giả b Hồn thiện hệ thống chấm điểm khách hàng cá nhân: Hệ thống chấm điểm xếp hạng KCHN ngân hàng Vietinbank áp dụng theo tiêu chí, chuẩn mực quốc tế Tuy nhiên, để đảm bảo đo lường, lượng hóa RRTD cấp tín dụng cho KHCN, giảm thiểu RRTD tăng khả cạnh tranh cấp tín dụng ngân hàng Vietinbank nhánh Kon Tum với tổ chức khác địa tỉnh Kon Tum nhánh cần linh hoạt trình chấm điểm xếp hạng khách hàng Cụ thể sau: ~Mục tiêu đặt hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng ietinbank trước hết nhằm kiểm soát RRTD hiệu kết xếp hạng phản ánh mức độ rủi ro danh mục tín dụng, sở 93 giúp định tín dụng xác Bên cạnh đó, hệ thống Xếp hạng tín dụng phải đảm bảo khả quản trị tín dụng thống tồn hệ thống, để ngân hàng Vietinbank dự báo tổn thất tín dụng theo nhóm khách hàng, từ xây dựng chiến lược sách tin dụng phù hợp ~ Khi định cấp tín dụng chi nhánh kết Xếp hạng tín dụng nội khách hàng nên việc phân loại nợ thực tế có từ lúc thâm định tín dụng khơng phải chờ đến lúc giải ngân phân loại Điều giúp nhánh chủ động chất lượng danh mục tín dụng Do kết xếp hạng tín dụng nội ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ nợ xấu nhánh thực chấm điểm xếp hạng khách hàng, nhánh cần phải lưu ý số điều triển khai: + Chỉ nhánh cần xác định rõ sớm thẩm quyền chấm điểm xếp hạng khách hàng Trong số khách hàng có quan hệ tín dụng với nhánh, có khách hàng cấp tín dụng xác định Giới hạn tín dụng thơng qua Phịng quan lý rủi ro hội sở việc chấm điểm xếp hạng khách hàng thực hội sở nhánh Vì vậy, nhánh cần đặc biệt ý ưu tiên việc hoàn thành chấm điểm xếp hạng khách hàng trước + Thanh toán viên, kiểm soát viên phải quản lý theo mã truy cập, đó, tốn viên cán phịng quản lý nợ, phịng khách hàng, phịng QTRRTD có trách nhiệm nhập thơng tin đầy đủ, xác vào hệ thống Kiểm sốt viên lãnh đạo phịng quản lý nợ, phịng khách hàng, phịng QTRRTD có trách nhiệm rà sốt việc nhập thơng tin vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội tốn viên ~ Ngồi chất lượng thân khách hàng, kết xếp hạng phụ thuộc: 94 + Thông tin điền đầy đủ bao gồm thơng tin tài thơng tin phi tài + Thơng tin cập nhật định kỳ + Lựa chọn thông tin định vị (ngành, sở hữu, có kiểm tốn ) + Sự phối hợp phòng khách hàng phòng quản lý nợ ~ Nhận thức rõ tầm quan trọng để hình thành nếp chấm điểm hàng quý: Dam bao chim điểm đầy đủ cho tất khách hàng có quan hệ tín dụng nhánh, tránh bỏ sót khiến khách hàng bị hạ bậc, ảnh hưởng đến khách hàng, đến kết phân loại nợ nhánh 3.2.5 Kiểm soát rủi ro tín dụng thơng qua tăng cường giám sát rủi ro tín dụng suốt q trình cắp tín dụng bán lẻ, tăng cường công tác kiểm tra kiểm sốt nội > Quản lý chặt chẽ q trình giám sát trước, sau cho vay nhân viên tín dụng: Chỉ nhánh cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình sử dụng vốn vay, tài sản bảo đảm khoản vay KHCN Việc kiểm tra cần thực kiểm tra thực tế, lập thành biên kiểm tra sử dụng vốn vay kết hợp nhiều phương thức kiểm tra khác (kiểm tra trực tiếp địa điểm sản xuất kinh doanh khách hàng, kiểm tra gián tiếp từ nguồn thông tin khác) để nâng cao chất lượng việc kiểm tra “Theo dõi chặt chẽ dòng tiền KHCN: Dòng tiền hàng từ phương án vay vốn phải chuyển vẻ tài khoản mở ngân hàng sử dụng để trả nợ ngân hàng Đối với trường hợp giải ngân tiền mặt phù hợp với ngành nghề theo quy định yêu cầu nhân viên tín dụng phải thực kiểm tra hàng hóa kho, kiểm tra số sách kế toán đảm bảo lượng hàng tương ứng với số tiền ngân hàng giải ngân > Tăng cường cơng tác kiểm tra kiễm sốt nội nhánh: 95 Ngân hàng VietinBank thành lập phịng kiểm tra kiểm sốt nội theo khu vực khắp nước hoạt động độc lập với nhánh Chỉ nhánh cần đề xuất nhiều cơng tác kiểm tra kiểm sốt nị theo chuyên đề khác tập trung nhiều vào lĩnh vực chiếm tỷ trọng rủi ro lớn nhánh nông nghiệp nông thôn để đưa đánh giá cụ thể, tổn thất nhánh gặp phải giúp nhánh nhìn nhận cách tổng quan định hướng chiến lược năm từ đánh giá việc thực thi cc sách, quy trình tín dụng đánh giá khả quản lý nợ thu hồi nợ nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động kinh doanh nhánh; Bộ phận kiểm tra cần khơng ngừng hồn thiện va đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng KHCN, mục đích kiểm tra cần thực có trọng điểm theo ngành nghề, lĩnh vực có tiém dn rủi ro địa phương jai pháp xử lý nợ > Xử lý nợ có đề với phương châm nhanh, liệt: Thanh lap ban thu hồi nợ: Giám đốc ngân hàng VietinBank nhánh Kon Tum làm trưởng ban thu hồi nợ, phân công trách nhiệm thành viên việc xử lý khoản vay Cụ thể, ban thu hồi nợ phân tích KHCN bị hạn, tai sản bảo đảm đề đề phương án xử lý nợ cụ thé dựa đặc thù KHCN, địa bàn cho vay Hàng tuần, hàng 3.2.6 tháng ban thu hồi nợ họp rà soát tiến độ xử lý nợ, kiểm điểm kết thu hồi nợ thành viên, đưa biện pháp, kế hoạch xử lý nợ cho tuần, tháng Xử lý nợ nhanh, liệt: Muốn đạt điều nhánh phải ln rà sốt khoản nợ kể nợ nhóm để phát dấu hiệu bất thường, phải kiên kết hợp biện pháp khác đề thu hồi nhanh 96 nợ Trong trường hợp vay bị hạn phức tạp, nhánh báo cáo lên trụ sở đễ nhận hỗ trợ từ phịng ban có liên quan >_ Lựa chọn biện pháp xứ lý nợ phù hợp: Phân công cấp quản lý làm việc cụ thể với KHCN bị hạn, phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân dẫn đến nợ có vấn đề, phân tích tình hình tài chính, thái độ hợp tác KHCN từ xây dựng phương án xử lý nợ phù hợp có thê kết hợp nhiều phương án xử lý nợ khác đàm phán với khách hàng trả nợ ủy quyền bán tài sản, khởi kiện tòa án cấp có thâm quyền, áp dụng nghị 42/2017/QH14 vẻ thí điểm xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng Tân dụng hỗ trợ quan ban ngành có liên quan: Trong q trình xử lý nợ có vấn đề, nhánh cần tranh thủ ủng hộ Tòa án, thỉ hành án ban ngành có liên quan Trong trường hợp phải khởi kiện tòa dé thu hồi nợ, phải bám sát tòa án để nhanh tiến độ xét xử Tạo quan hệ tốt với quan thi hành án dé nhanh việc kê biên tài sản, bán đấu giá để thu hồi nợ gốc, lãi Ngồi cịn cần tạo mối quan hệ thân thiết, gắn kết với ban ngành địa phương đề nhận hỗ trợ việc tìm kiếm thơng tin, khách hàng để xử lý nợ 3.2.7 Các giải pháp hỗ trợ > Nang cao chất lượng đáp ứng đủ nhu cầu nguôn nhân lực: Con người yếu tố trung tâm, định hiệu hoạt động kinh doanh nói chung hiệu hoạt động tín dụng nói riêng ngân hàng Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bổ sung đầy đủ nhân việc giúp khơng giảm phí mà cịn nâng cao hiệu hoạt động QTRRTD KHCN Muốn đạt điều này, ngân hàng VietinBank nhánh Kon Tum cần thực tốt công tác sau: + Công tác tuyển dụng: Cần minh bạch thông tin tuyển dụng đề tạo 97 điều kiện cho tắt ứng viên tiềm tham gia Tránh trường hợp ưu tiên em ngành, người thân quen dù không đáp ứng đủ tiêu chuẩn tuyên dụng Chỉ nhánh cần có sách đề thu hút cán có lực quản lý, kinh nghiệm từ ngân hàng khác, nguồn nhân lực chất lượng cao đảo tạo từ trường uy tín nước + Công tác đào tạo nhân sự: Chi nhánh cần trọng việc nâng cao trình độ chun mơn khả QTRR cán tín dụng, phải thường xuyên đảo tạo theo phương thức khác chỗ, tập trung để nâng cao nghiệp vụ cho cán Tận dụng công nghệ thông tin để tổ chức học live-meeting, E-leaming giúp nhánh chủ động công tác đào tạo Định kỳ phải có kiểm tra đánh giá chất lượng nhân sự: khen thưởng cán đạt kết cao có kế hoạch đào tạo lại cán chưa đạt yêu cầu Đối với đạo đức nghề nghiệp yêu cầu nhánh phải thường xuyên giáo dục cán bộ, giám sát nhắc nhở cán mình, có đánh giá đạo đức cán định kỳ Chỉ nhánh cần quan tâm đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, cần đưa tiêu chí kiến thức, kỹ tố chất vị trí cán quản lý để nhân viên ngân hàng chủ động định hướng kế hoạch phát triển nghề nghiệp + Phân bổ cơng việc hợp lý: Bồ trí cán người việc, tránh tình trạng kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ dẫn đến tải, giảm chất lượng công việc Nếu cán khơng thích hợp để đảm nhận cơng việc ngân hàng cần luân chuyên cán đến tìm vị trí phù hợp Định kỳ phải ln chuyển cán tín dụng quản lý KHCN để tránh tình trạng mối quan hệ tạo lập đài rèn luyện cho cán khả thích ứng quản lý đối tượng khách hàng > Phát triển hệ thống sở hạ tằng công nghệ: Ngân hàng VietinBank nhánh Kon Tum cần có kế hoạch đại 98 hóa cơng nghệ thơng tin để phục vụ cho việc phân tích quản lý thơng tin với số lượng lớn phức tạp, thành lập kho liệu trực tuyến, điều chỉnh tái sử dụng thông tin Việc đầu tư công nghệ hoạt động QTRRTD KHCN nên tư vấn đơn vị cung cấp chuyên nghiệp: ứng dụng công nghệ thu thập, truyền đạt thơng tin, phân tích, đánh giá, đo lường rủi ro, xác định trạng thái khoản tín dụng, danh mục tín dụng KHCN để ngân hàng có biện pháp ứng xử kịp thời 3.3 KIÊN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam > Tăng cường hệ thống thơng tin nội bộ: Ngân hàng VietinBank cần có giải pháp công nghệ để nhánh hệ thống ngân hàng VietinBank chia sẻ thơng tin với nhanh chóng hiệu Ngồi ra, ngân hàng VietinBank cần tăng cường khả thông tin cho nhánh thông qua tin rủi ro để cung cấp nội dung dự báo thị trường, rủi ro phát sinh theo nhóm nganh nghé, khu vực q trình cấp tín dụng Bên cạnh đó, ngân hàng VietinBank cần thành lập trung tâm thu thập lưu trữ thông tin nội bộ: thông tin triển vọng ngành, nhà cung cắp, đối tác khách hàng thông, qua việc tận dụng mạng lưới nhánh rộng khắp nước Ngân hàng VietinBank cần nghiên cứu thiết lập hệ thống thông tin giá trị mua bán nhà đất, giá trị hàng hóa địa phương khu vực để hình thành kênh tham khảo thức cho cơng tác thẩm định tải sản bảo đảm > Hoàn thiện quy trình, quy định bảo đảm an tồn q trình cấp tín dụng: ~ Tiếp tục hồn thiện quy trình cáp tín dụng dành riêng cho loại hình khách hàng phân khúc KHCN Ban hành quy trình tín dụng dành riêng cho đối tượng KHCN với hướng dẫn cụ thể sát với đặc thù cho vay KHCN nhằm phục vụ công tác khai thác, thấm định thông tin KHCN riêng lĩnh vực kinh doanh cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay phục vụ đời sống, cho vay kinh doanh bắt động sản với mục đích thâm định phương án vay vốn kha trả nợ khách hàng: Phải ln đặt mục tiêu an tồn lên hàng đầu việc đưa vị rủi ro lĩnh vực kinh doanh khách hàng, thẩm định xác tính khả thi, hiệu phương án kinh doanh, thu thập đủ chứng từ chứng minh nguồn thu trả nợ khách hàng đề hạn chế rủi ro giảm thiểu thiệt hại xảy q trình cấp tín dụng ~ Tiếp tục hồn thiện quy trình bảo đảm tín dụng phải bảo đảm bao quát tất rủi ro liên quan đến loại TSĐB: Ngân hàng VietinBank cần đưa quy định cụ thể việc quản lý, đánh giá, phân loại, cảnh báo rủi ro liên quan đến loại tài sản bảo đảm, danh mục TSĐB Đối với tài sản rủi ro cao động sản máy móc thiết bị, vườn cần quy định chặt chẽ việc định giá, trông giữ tài sản, mua bảo hiểm vật chất, bảo hiểm cháy nỗ tai nan ; định hướng cho vay KHCN hướng tới tăng tỷ trọng tín dụng bán lẻ có bảo đảm TSBĐ có tính khoản cao, TSBĐ có khả chuyển nhượng dễ dàng, thuận lợi cho cán tín dụng quản lý, giám sát Bên cạnh đó, ngân hàng VietinBank cn quy định chặt chẽ việc nhận TSĐB bên thứ ba đề tránh rủi ro đáng tiếc xảy thời gian qua tải sản bên thứ ba khơng có quan hệ với khách hàng dẫn đến thời gian kiện tụng, thu hồi nợ bị kéo dài ‘Vi dụ ngân hàng VietinBank cần quy định nhận TSĐB bên thứ ba người có mối quan hệ huyết thống với khách hàng yêu cầu cán tín dụng phải giải thích rõ cho người bảo lãnh biết quyền lợi trách nhiệm dùng tải sản đề bảo lãnh cho khoản vay 100 > Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo chuẩn mực Basel2: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng thương mại tự xây dựng trình NHNN phê duyệt, ngân hàng VietinBank cần sớm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng chung hướng theo chuẩn mực Basel đưa ứng dụng vào thực tế nhánh trực tiếp sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng để phân loại nợ để đảm bảo tính đồng theo chuẩn mực quốc tế hệ thống xếp hạng mình: ~ Mục đích sau hiệp ước Basel sử dụng phương pháp xếp hạng tín dụng để đánh giá RRTD thông qua kết xếp hạng tín dụng nội để định lượng mức rủi ro tương ứng với KHCN trước, sau cho vay qua tiêu chi PD (Probability of Default)- xác suất không trả ng cia khach hang, LGD (Loss Given Default)- tỷ lệ mắt vốn dự kiến, EAD (Exposure at Default)- dư nợ thời điểm khách hàng không trả nợ, từ ước tính khoản lỗ dự kiến KHCN thời điểm vỡ nợ để thu hỗi ng EL (Expected Loss)- tổn thất ước tính ~ Bộ tiêu chấm điểm: Tăng cường thêm tiêu tài khách hàng ~ Cần tách bạch cơng tác cho vay xếp hang tín dụng KHCN để tránh ý kiến chủ quan cán tín dụng bước chun mơn hóa cơng tác xếp hạng KHCN, ~ Định kỳ đột xuất phải có kỳ kiểm tra cơng tác xếp hạng tín dụng khách hàng bán lẻ để đánh giá chất lượng thơng tin đầu vào nhằm tránh tình trạng sai lầm vơ ý có ý làm sai lệch hạng khách hàng Cần tạo cho cán tín dụng ý thức việc xếp hạng tín dụng vô quan trọng, sở để định cấp tín dụng, đánh giá rủi ro đưa hình thức bảo đảm tiền vay phù hợp 101 > Ngiên cứu xây dựng mô hình đo lường rủi ro danh mục tín dụng, KHCN: Từ hạn chế hệ thống xếp hạng tín dụng chưa đánh giá rủi ro danh mục tông thể, ngân hàng VieinBank cần xem xét xây dựng mơ hình đo lường rủi ro danh mục tín dụng KHCN Việc xây dựng mơ hình lường rủi ro tín dụng KHCN đem lại nhiều lợi ích cho ngân hàng như: ~ Tạo sở cho việc thiết lập dự trữ nhằm bù đắp tổn thất kỳ vọng ước tính Theo quan điểm QTRR đại, tổn thất kỳ vọng ước tính tính vào phí ngân hàng Ngân hàng thường tính toán giá trị rủi ro cho khách hàng riêng biệt, vào xác xuất vỡ nợ tỷ lệ tôn thất không thu hồi xảy vỡ nợ Kết tính tốn sau đưa vào lãi suất khoản vay cụ thể ký hợp đồng tín dụng Ngồi ra, đứng góc đội danh mục cho vay ngân hàng cịn phải trích lập dự phịng cụ thể để lập quỳ dự trữ tương xứng với tôn thất kỳ vọng, phần dự phịng tổn thất tính vào vốn tự có ngân hàng ~ Tính vốn kinh tế bù đắp cho tổn thất không kỳ vọng/không dự kiến Vốn kinh tế ngân hàng nguồn bù đắp cho tổn thất khơng dự tính khoản vay mang lại, loại tốn thất trang trải vốn tự có ngân hàng Chú trọng đến công tác quản trị rủi ro danh mục: Ngân hàng VietinBank cần tập trung nghiên cứu báo cáo nhánh tỷ trọng ngành nghề cấp tín dụng nhánh đẻ đưa cảnh báo phù hợp giúp nhánh tránh việc tăng trưởng tín dụng, q nóng vào ngành nghề, lĩnh vực Như thực trạng nay, ngân hàng VietinBank nhánh Kon Tum gặp phải rủi ro lĩnh vực Nông nghiệp nông thôn mà nguyên nhân cơng nghiệp dia phương Việc tập trung vào lĩnh vục mạnh địa phương 102 ảnh hưởng không nhỏ đến kết hoạt động kinh doanh Để giảm thiểu rủi ro ngân hàng VietinBank nhánh Kon Tum cần xác định việc mở rộng tín dụng sang ngành nghề khác xây dựng, thương mại 3.3.2 Kiến nghị với quyền tỉnh Kon Tum > Duy trì mơi trường kinh tế tỉnh phát triển ồn định: “Trong phát triển kinh tế thị trường việc ổn định kinh tế có ý nghĩa vai trị quan trọng nhiều phương diện, đặc biệt môi quan hệ gắn kết chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế Có ổn định kinh tế tạo điều kiện thuận lợi để trì trật tự thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, qua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đối với tỉnh Kon Tum cân có biện pháp đảm bảo mơi trường kinh tế ôn định, tiếp tục mạnh phát triển ngành kinh n định kinh tế vĩ mô Với lợi thé địa bàn chiến lược có vị trí giao thơng quan trọng kết nối Đông Tây Nam Bắ tế trọng điêm địa phương, trung tâm cửa ngõ khu vực tam giác phát triển Campu chia - Lào - Việt Nam, tỉnh Kon Tum cần tận dụng hỗ trợ Chính phủ, sách ưu đãi hành Nhà nước, nhanh chóng xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển có trọng tâm, trọng điểm > Thực tốt công tác tuyên truyền, đưa hệ thống pháp luật đến người dân: Liên tục tuyên truyền đến người dân hệ thống pháp luật Môi trường, pháp lý lành mạnh giúp cho người dân doanh nghiệp ổn định sản xuất, hỗ trợ bảo vệ lợi ích đáng NHTM địi hỏi cấp thiết thời đại đặt Tỉnh cần rà soát văn chồng chéo, thiều đồng bộ, khơng cịn phù hợp với thực tiễn địa phương để điều chỉnh cho phủ hợp 103 KET LUAN CHUONG Dựa vào khung lý thuyết chương việc phân tích thực trạng hoạt động QTRRTD KHCN chương 2, luận văn đưa nhóm giải pháp hoàn thiện hoạt động QTRRTD với KHCN ngân hàng VietinBank chi nhánh Kon Tum Những nội dung giải chương gồm: "Thứ nhất, luận văn đưa định hướng mục tiêu cụ thể cho việc hoàn thiện hoạt động QTRRTD KHCN ngân hàng 'VietinBank nhánh Kon Tum Thứ hai, luận văn để xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động QTRRTD KHCN ngân hàng VietinBank nhánh Kon Tum theo nội dung quản trị: Hoạch định, tổ chức thực hiện, giám sát điều chỉnh sau giám sát Trong đó, luận văn nhắn mạnh vào giải pháp có ý nghĩa then chốt xuất phát từ yếu điểm chung hệ thống ngân hàng Việt Nam hồn thiện hệ thống thơng tin, nhìn nhận mức độ quan trọng việc quản lý danh mục tín dụng bán lẻ, xây dựng hoàn thiện hệ thống công cụ đo lường xếp hạng RRTD tiến tới trích lập dự phịng rủi ro dựa kết xếp hạng tín dụng sở phát triển hệ thống sở hạ tầng công nghệ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thứ ba, giải pháp dành cho ngân hàng VietinBank nhánh Kon Tum, luận văn đề xuất số kiến nghị ngân hàng VietinBank, tỉnh ủy nhằm hỗ trợ cho hoạt động QTRRTD KHCN Đó khuyến nghị tăng cường hệ thống thông tin nội bộ, QTRR danh mục nhánh công tác đào lại ngân hàng VietinBank; ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng ủy ban Basel 104 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng thương mại Hoạt động tín dụng KHCN phần hoạt động tín dụng Hoạt động ln tiềm ẩn chứa đựng nhiều rủi ro danh mục khách hàng lớn Chính hoạt động QTRRTD KHCN công tác coi trọng ngân hàng 'Với kết cầu ba chương luận văn đạt kết sau: LẺ mặt lý luận, luận văn tập hợp hệ thống lý luận hoạt động QTRRTD KHCN ngân hàng thương mại LẺ mặt thực tiễn, thơng qua phân tích thực trạng hoạt động QTRRTD KHCN ngân hàng VietinBank nhánh Kon Tum, luận văn đánh giá kết đạt hạn chế hoạt động QTRRTD KHCN Qua luận văn đưa yêu cầu cấp bách việc nhìn nhận mức tầm quan trọng hoạt động QTRRTD cho phân khúc khách hàng cụ thê VỀ giải pháp thực tiễn, bên cạnh giải pháp dành riêng cho ngân hàng VietinBank nhánh Kon Tum giải pháp chung có thé ap dung cho toàn hệ thống NHTM Việt Nam yêu cầu quản trị danh mục cho vay bán lẻ, hồn thiện hệ thống thơng tin làm sở xây dựng hồn thiện hệ thống cơng cụ đo lường xếp hạng RRTD trích lập dự phịng dựa theo kết xếp hạng tín dụng Do thời gian lực nghiên cứu có hạn nên đề tài nghiên cứu không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, mong đóng góp ý kiến Quý thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp nhằm giúp tác giả hồn thiện hon dé tai nghiên cứu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Oy 2] BI Đình Xuân Hạng, Nguyễn Văn Lộc (2012), Quản tri tin dung ngân hàng thương mại, NXB Thương mại, Hà Nội Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Lê Cường (2015), Nguyên lý quản tị rủi zo, NXB Tài chính, Hà Nội Dương Thị Anh Thư (2018), “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quân đội, nhánh Quảng Trị ”, luận văn thạc sỹ, đại học Kinh tế - Đại học Huế [4] Ngô Thị Thùy Giang (2018), “Quản tị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại cô phần Việt Nam Thịnh Vượng — Chỉ nhánh Quảng Trị ”, luận văn thạc sỹ, đại học Kinh tế - Đại học Huế IS] I6] Quốc hội (2017), Luật tổ chức tín dụng hợp nhất, Hà Nội Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư quy định vẻ phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng đễ xứ lÿ rủi ro hoạt động tổ chức tin dụng, nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội 71 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2014), Quyết định ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dung hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội [8] Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2016), Thơng tư quy định tỷ lệ an tồn vốn ngân hàng, nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội [9] Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2018), Thơng tư quy định hệ thống kiểm sốt nội ngân hàng thương mại, nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội
Ngày đăng: 24/06/2023, 10:17
Xem thêm:
