BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH KIM NGÔN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNGTRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH KIM NGÔN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNGTRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) - CHI NHÁNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 8340201 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HẠ THỊ THIỀU DAO TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH KIM NGÔN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNGTRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) - CHI NHÁNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 8340201 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HẠ THỊ THIỀU DAO TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 TÓM TẮT Luận văn thực với mục tiêu tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Sacombank chi nhánh Tiền Giang Trong đó, khả trả nợ hiểu trả nợ hạn hay trễ hạn Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân bao gồm: thu nhập, giới tính, tình trạng nhân, số tiền vay, tài sản đảm bảo, thời hạn vay, tiền gửi tích lũy ngân hàng tình trạng sở hữu nhà Để thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trước khả trả nợ khách hàng cá nhân, đặc biệt trọng đến nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ nhóm khách hàng Nghiên cứu sử dụng thông tin liệu nợ cá nhân 180 khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng khoảng thời gian từ 01/01/2012 – 31/12/2016 ngân hàng TMCP Sài gịn Thương Tín chi nhánh Tiền Giang Nghiên cứu sử dụng mô hình Logit để ước lượng tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Bên cạnh nghiên cứu kết hợp với phương pháp phân tích thống kê mơ tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy phân tích Anova Kết cho thấy khả trả nợ khách hàng cá nhân, biến thu nhập, tình trạng nhân, tài sản đảm bảo, thời hạn vay tiền gửi tích lũy có tác động chiều với khả trả nợ khách hàng cá nhân Trong nhân tố giới tính số tiền vay lại có tác động ngược chiều với khả trả nợ Các mức độ ảnh hưởng nhân tố đánh giá xếp hạng theo thứ tự sau: tình trạng nhân, thu nhập, thời hạn vay, tiền gửi tích lũy ngân hàng, số tiền vay cuối nhân tố giới tính người định vay hồn trả nợ Từ kết phân tích, nghiên cứu đưa kết luận khuyến nghị có liên quan tới hoạt động Sacombank chi nhánh Tiền Giang nhằm nâng cao khả trả nợ công tác thu hồi nợ khách hàng cá nhân đơn vị nghiên cứu LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình nghiên cứu khoa học mình, cụ thể: • Tơi tên là: Huỳnh Kim Ngơn • Ngày tháng năm sinh: 23/07/1988 • Quê quán: Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang • Hiện cơng tác tại: Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Chi nhánh Tiền Giang • Là học viên khóa XVII, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM • Đề tài: Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến khả hoàn trả nợ khách hàng cá nhân Sacombank chi nhánh Tiền Giang • Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Hạ Thị Thiều Dao Tôi cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Người cam đoan Huỳnh Kim Ngôn LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Hạ Thị Thiều Dao tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn tơi suốt q trình làm bảo vệ luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, Thầy Cô Khoa Sau đại học Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình truyền đạt kiến thức chun ngành để tơi hồn thành luận văn Tôi xin gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, anh chị đồng nghiệp ngân hàng Sacombank chi nhánh Tiền Giang nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tơi q trình thu thập tổng hợp số liệu để thực luận văn Cuối cùng, tơi xin gửi lịng biết ơn sâu sắc đến Cha, Mẹ, gia đình bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ, động viên tạo điều kiện hỗ trợ tơi suốt q trình học tập, thực luận văn Huỳnh Kim Ngôn MỤC LỤC CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 10 1.1 Lý chọn đề tài 10 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 12 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 12 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 12 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 13 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 13 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 13 1.5 Ý nghĩa đề tài 13 1.6 Bố cục đề tài 14 CHƯƠNG 2CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16 2.1 Tổng quan tín dụng 16 2.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng cá nhân 17 2.1.2 Khả trả nợ khách hàng cá nhân 20 2.1.3 Các hình thức tín dụng 22 2.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước 23 2.3 So sánh nghiên cứu với nghiên cứu thực nghiệm trước 26 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN 27 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Mô hình nghiên cứu 34 3.1.1 Mơ hình kinh tế lượng tổng quát 34 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 35 3.1.3 Xây dựng mơ hình nghiên cứu 38 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 41 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 42 CHƯƠNG 4PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 4.1 Thống kê mơ tả biến số mơ hình nghiên cứu 46 4.2 Phân tích tương quan kiểm định đa cộng tuyến 51 4.3 Phân tích hồi quy Binary Logistic 52 4.3.1 Kiểm định độ phù hợp mơ hình nghiên cứu 53 4.3.2 Kiểm định độ tính xác dự báo mơ hình nghiên cứu 54 4.3.3 Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy mơ hình nghiên cứu 55 4.3.4 Thảo luận kết hồi quy 55 4.3.5 Phân tích phương sai Anova 61 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Khuyến nghị 65 5.2.1 Đối với nhân tố thu nhập khách hàng 65 5.2.2 Đối với nhân tố số tiền vay 66 5.2.3 Đối với nhân tố giới tính tình trạng nhân 66 5.2.4 Đối với nhân tố tài sản đảm bảo 66 5.2.5 Đối với nhân tố tiền gửi tích lũy ngân hàng 67 5.2.6 Một số khuyến nghị khác 67 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 68 LỜI KẾT LUẬN …70 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết Nội dung tắt ANZ Ngân hàng TNHH thành viên ANZ (Việt Nam) HSBC Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân NHTM Ngân hàng thương mại SXKD Sản xuất kinh doanh DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Sơ lược tình hình cung ứng vốn Sacombank Tiền Giang qua năm 11 Bảng 2.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN 32 Bảng 3.1: Bảng mô tả biến đo lường sử dụng nghiên cứu 37 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến mơ hình 47 Bảng 4.2: Tần suất xuất biến mơ hình 48 Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình 51 Bảng 4.4: Kiểm định hệ số VIF 52 Bảng 4.5: Tóm tắt kết hồi quy Logistic mơ hình nghiên cứu 53 Bảng 4.6: Kiểm định độ phù hợp tổng qt mơ hình 54 Bảng 4.7: Kiểm định tính xác dự báo mơ hình 55 Bảng 4.8: Khả hoàn trả nợ vay theo tác động nhân tố 57 Bảng 4.9: Kết phân tích phương sai Anova 62 10 CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Tín dụng cá nhân số sản phẩm thiết yếu cấu thành nên hệ thống sản phẩm tín dụng ngân hàng thương mại Tại Việt Nam, thời gian qua, trước tình hình kinh tế khó khăn, khả hấp thụ tín dụng từ doanh nghiệp thấp khiến cho hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng chững lại Điều khiến cho ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân để tiêu thụ vốn dư thừa cải thiện hiệu hoạt động Hoạt động cho vay cá nhân ngày trở nên cạnh tranh khốc liệt hầu hết ngân hàng nhận tầm quan trọng thị trường tập trung nguồn lực để chiếm lĩnh thị trường Điển ngân hàng nước ANZ hay HSBC quan tâm đến thị trường từ ngày đầu bước chân vào thị trường Việt Nam Đất nước ta với 90 triệu dân, đa số lại tuổi trẻ, theo ngân hàng HSBC Việt Nam, hoạt động tín dụng cá nhân Việt Nam đánh giá có nhiều triển vọng dài hạn Các ngân hàng cung cấp dịch vụ tín dụng ngân hàng khác nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng khách hàng cá nhân cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh, với hình thức cho vay có tài sản đảm bảo khơng có tài sản đảm bảo Lĩnh vực tín dụng cá nhân có nhiều tiềm tạo cho ngân hàng có nguồn thu bền vững dài hạn hoạt động lại hàm chứa nhiều rủi ro mà ngân hàng cần quan tâm, đặc biệt số rủi ro trả nợ Sẽ nguy hiểm thời kỳ ngân hàng tiếp tục gia tăng khối lượng nợ xấu từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân khối lượng nợ xấu hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp chưa xử lý Do việc tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân giúp cho 65 nhân tố số tiền vay, tài sản đảm bảo thời hạn vay có ảnh hưởng đến khả hồn trả nợ khách hàng cá nhân Trong nhân tố tài sản đảm bảo có tác động mạnh thứ hai đến khả trả nợ, biến thời hạn vay đứng thứ tư biến số tiền vay có tác động mạnh thứ sáu đến khả hoàn trả nợ vay khách hàng Bên cạnh đó, số yếu tố theo kỳ vọng ban đầu có tác động đến khả hoàn trả nợ vay đưa vào mơ hình để xem xét kết lại khơng có ý nghĩa mặt thống kê biến giả tình trạng sở hữu nhà Do đó, nghiên cứu chưa thể đưa kết luận mối tương quan hai biến với khả hoàn trả nợ vay khách hàng cá nhân vùng nghiên cứu 5.2 Khuyến nghị Căn vào phân tích chương trước phần kết luận 5.1, đề tài gợi ý số khuyến nghị cụ thể liên quan trực tiếp đến nhân tố có ảnh hưởng nhận diện Tuy nhiên, kiến nghị cần có phối hợp đồng thân khách hàng cá nhân, tổ chức cho vay cấp quyền Nhà nước 5.2.1 Đối với nhân tố thu nhập khách hàng Giải pháp đề để tăng thu nhập cho khách hàng cá nhân, nguồn thu nhập tăng ổn định làm tăng khả đảm bảo cho việc hồn trả nợ vay Một thực trạng cịn tồn khách hàng cá nhân vay vốn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trước mắt, chưa có phương án, kế hoạch sử dụng vốn vay hiệu Vì biện pháp cần thiết đặt nỗ lực thânkhách hàng sử dụng vốn mục đích, hiệu để tạo thu nhập tăng thêm, đáp ứng khả hoàn trả nợ vay tổ chức cho vay phải thường xuyên giám sát, theo dõi việc sử dụng vốn thành viên vay vốn Bên cạnh đó, việc tổ chức lớp tập huấn, đào tạo kỹ lập kế hoạch, sử dụng quản lý nguồn thu, chi gia đình…cũng hình thức cần nhân rộng Các thành viên vay vốn cần phải có trình độ học vấn tốt có hiểu biết giảm gánh nặng chi phí người phụ thuộc họ có điều kiện tốt để sản xuất kinh doanh hiệu quả, tăng thêm thu nhập cho khách hàng Thu nhập tạo phải sử dụng để 66 phục vụ nhu cầu thiết yếu, sống phần để hoàn trả nợ vay Chính vậy, việc chi tiêu tiết kiệm, hiệu góp phần tạo thêm thu nhập, hạn chế tối đa tình trạng chi lớn thu, khó khăn giải 5.2.2 Đối với nhân tố số tiền vay Đây nhân tố liên quan đến tổ chức cho vay, nghiên cứu quy mơ khoản vay lớn gây khó khăn cho vấn đề hoàn trả người vay Do đó, việc xác định quy mơ khoản vay phù hợp với đối tượng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hồi nợ Cho vay nhỏ tương ứng với thu nhập người vay khuyến nghị phù hợp Cho vay nhỏ đảm bảo khả hấp thu vốn khách hàng nhỏ lẻ dẫn đến có khả hồn trả vốn khách hàng tốt bảo vệ tổ chức tài trường hợp khơng thu hồi nợ Một ràng buộc thực hoàn trả nợ tốt vòng vay trước vay số tiền lớn vòng vay sau nên sử dụng để khuyến khích động lực trả nợ khách hàng 5.2.3 Đối với nhân tố giới tính tình trạng nhân Đối với hai nhân tố giới tính tình trạng nhân, ngân hàng cần thận trọng khoản vay mà đối tượng khách hàng nam giới người độc thân, điều có nghĩa ngân hàng chấm mức trọng số cao đối tượng khách hàng nữ giới đối tượng khách hàng có gia đình q trình thẩm định tín dụng 5.2.4 Đối với nhân tố tài sản đảm bảo Qua kết nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng tài sản đảm bảo khoản vay Vì ngân hàng nên trọng đến khoản vay đảm bảo tài sản Việc cho vay có tài sản đảm bảo tăng khả trả nợ khoản vay, đồng thời bảo vệ tổ chức tín dụng trường hợp thu hồi xử lý khoản vay khả trả nợ, tránh xung đột tranh chấp khơng cần thiết giải nợ q hạn trường hợp khách hàng bị suy giảm lực tài xấu khơng cịn khả tốn, tài sản đảm bảo trở 67 thành nguồn trả nợ thứ cấp khách hàng Do đánh giá tài sản đảm bảo, ngồi đánh giá loại hình, giá trị tính khả mại tài sản đảm bảo, ngân hàng cần phải ý tính pháp lý để chắn tài sản đủ điều kiện để nhận làm tài sản chấp theo quy định ngân hàng cho vay Ngân hàng Nhà Nước 5.2.5 Đối với nhân tố tiền gửi tích lũy ngân hàng Đối với nhân tố tiền gửi đưa vào nghiên cứu để tìm hiểu mối quan hệ với khả trả nợ khách hàng cho thấy có ảnh hưởng nhân tố đến khả hoàn trả nợ vay Đây nhân tố phản ánh khả tài khách hàng vay, ngân hàng dựa vào yếu tố để chấm mức trọng số cao đối tượng khách hàng vay có số dư tiền gửi tiết kiệm ngân hàng trình thẩm định tín dụng Phía ngân hàng tư vấn cho khách hàng vay gửi tiết kiệm ngắn hạn số tiền vay thừa chưa sử dụng đến để vừa bảo toàn vốn vay vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho khách hàng tăng khả trả nợ khách hàng vay vốn 5.2.6 Một số khuyến nghị khác Đối với nguồn nhân lực ngân hàng chất lượng nguồn nhân lực xem nhân tố quan trọng tác động đến hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng Trong quy trình tín dụng Sacombank, nhân viên bán hàng nhân viên thẩm định đối tượng trực tiếp xét cấp tín dụng lại đóng vơ quan trọng việc định cho vay từ chối khách hàng Chính vậy, để nâng cao khả nhận diện khả trả nợ khách hàng cá nhân việc nâng cao chất lượng cán tín dụng nói chung, nhân viên bán hàng, nhân viên thẩm định nói riêng vấn đề vơ quan trọng Đối với cán bán hàng cần thu thập đầy đủ, xác hồ sơ lực tài khách hàng định hướng, tư vấn phương án vay phù hợp cho khách hàng Để đạt hiệu việc khai thác thông tin, nhân viên bán hàng cần nâng cao kỹ đàm phán, thuyết phục khách hàng để thu thập đầy đủ thơng tin, đảm bảo Sacombank có đầy đủ sở trước định cấp tín dụng cho khách hàng Ngồi ra, thực tiếp cận khách hàng, nhân viên bán hàng cần tư vấn rõ đặc điểm khoản vay chi 68 phí trả nợ hàng tháng, đặc biệt chương trình lãi suất ngân hàng áp dụng cho khách hàng Đối với cán thẩm định cần nâng cao kỹ đánh giá, phân tích thông tin từ thông tin khách hàng cung cấp từ nhân viên bán hàng, cán thẩm định có trách nhiệm đánh giá tính xác thực, tính phù hợp thông tin cung cấp để đưa đánh giá độc lập lực tài chính, phương án vay vốn khách hàng trước trình lên cấp phê duyệt tín dụng Để đạt điều này, khối thẩm định cần thường xuyên cập nhật văn pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng, hoạt động kinh tế để cập nhật thường xuyên cho cán nhân viên, thường xuyên tổ chức buổi đào tạo chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm xử lý hồ sơ Thường xuyên tổ chức buổi thẩm định thực tế sở kinh doanh, trao đổi trực tiếp với nhóm khách hàng theo ngành nghề, khu vực để có nhìn rõ khách hàng vay vốn, nhằm phục vụ cho công tác thẩm định hiệu quả, xác theo nguyên tắc hạn chế rủi ro mức thấp Ngoài việc trọng đào tạo cơng tác chun mơn, Sacombank nói chung Sacombank chi nhánh Tiền Giang nói riêng cần thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán công nhân viên, xây dựng chế độ lương thưởng, đãi ngộ tốt để hạn chế rủi ro đạo đức Trong công tác tuyển dụng, cần xây dựng sách tuyển dụng hợp lý, đặt yêu cầu điều kiện tối thiểu, đặc biệt cán thẩm định, để cán nhân viên có đủ lực, trình độ kinh nghiệm để xử lý tốt công việc giao 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu Nghiên cứu tập trung vào số nhân tố định lượng được, phổ biến, dễ thu thập khảo sát nên khơng khỏi bỏ sót yếu tố khác tác động đến xác suất khả hoàn trả nợ vay Việc nghiên cứu dựa mẫu điều tra nhỏ, chưa thực lớn đủ để bao quát toàn Sacombank chi nhánh Tiền Giang khu vực rộng lớn Sacombank phạm vi nước 69 Đề tài tiếp cận theo hướng nhận thức, chọn lọc số yếu tố tác động đến khả trả nợ vay để đưa vào mơ hình nghiên cứu Do đó, cịn có yếu tố khác ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng mà tác giả chưa đề cập đến Điều địi hỏi, nghiên cứu sau mở rộng nhiều yếu tố khác thuộc phía ngân hàng phạm vi nghiên cứu rộng hơn, tăng số lượng mẫu nghiên cứu Tuy nghiên cứu đạt mục tiêu định hạn chế mặt thời gian, học viên bỏ qua số nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng, ví dụ yếu tố kinh tế vĩ mơ, kích thước mẫu nghiên cứu cịn nhỏ so với kích thước tổng thể Để khắc phục nhược điểm này, nghiên cứu sau cần mở rộng phạm vi nghiên cứu để đánh giá mức độ ảnh hưởng biến kinh tế vĩ mô đến khả trả nợ khách hàng tăng kích thước mẫu nghiên cứu để có nhìn khách quan, xác việc đánh giá khả trả nợ khách hàng Nghiên cứu thuyết phục phạm vi nghiên cứu mở rộng với có mặt nhiều nhân tố kiểm định Đây hướng nghiên cứu mà tác giả muốn theo đuổi có điều kiện KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở phân tích thực trạng hoạt động cho vay KHCN Sacombank chi nhánh Tiền Giang, kết nghiên cứu mơ hình từ chương 4, học viên đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả nhận diện khả trả nợ KHCN Sacombank chi nhánh Tiền Giang ngân hàng Đây giải pháp mang tính tổng thể địi hỏi thực đồng để đạt mục tiêu hiệu dài hạn công tác phát triển quản lý tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế 70 LỜI KẾT LUẬN Bài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài gịn Thương Tín chi nhánh Tiền Giang” thực phạm vi toàn hệ thống ngân hàng Sacombank chi nhánh Tiền Giang, với mẫu nghiên cứu 180 khách hàng vay vốn Sacombank chi nhánh Tiền Giang, học viên đạt mục tiêu nghiên cứu đặt ban đầu nhận dạng, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng, sở đề xuất nhóm giải pháp kiến nghị đến Sacombank chi nhánh Tiền Giang Trong trình thực nghiên cứu, học viên đã: - Xây dựng sở lý luận tín dụng, tín dụng cá nhân yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân - Tổng kết kết nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam giới khả trả nợ khách hàng cá nhân, mơ hình sử dụng để đánh giá khả trả nợ khách hàng - Xây dựng mơ hình Logit đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Sacombank chi nhánh Tiền Giang - Đánh giá mức độ tác động nhân tố đến khả trả nợ khách hàng Tuy nghiên cứu đạt mục tiêu định hạn chế mặt thời gian, học viên bỏ qua số nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng, ví dụ yếu tố kinh tế vĩ mơ, kích thước mẫu nghiên cứu cịn nhỏ so với kích thước tổng thể Để khắc phục nhược điểm này, nghiên cứu sau cần mở rộng phạm vi nghiên cứu để đánh giá mức độ ảnh hưởng biến kinh tế vĩ mô đến khả trả nợ khách hàng tăng kích thước mẫu nghiên cứu để có nhìn khách quan, xác việc đánh giá khả trả nợ khách hàng TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu Tiếng Việt Báo cáo kết kinh doanh khối Khách hàng cá nhân 2012, 2013, 2014 tháng đầu năm 2015 ngân hàng TMCP Qn Đội Báo cáo thường niên có kiểm tốn năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 tháng đầu năm 2017 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Hồng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu với SPSS, TP Hồ Chí Minh, NXB Hồng Đức Nguyễn Minh Kiều (2008) Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Tài Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2013) Thông tư 02/2013/TT-NHNN ban hàng ngày 21/03/2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước Trần Huy Hoàng (2011) Quản trị ngân hàng thương mại NXB Lao động xã hội Trương Đơng Lộc, Nguyễn Thanh Bình (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang Báo công nghệ ngân hàng Số 64 Trang 3-7 Trầm Thị Xuân Hương cộng (2012) Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh Vương Qn Hồng cộng (2006) Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân Tạp chí ứng dụng tốn học Số Tập Danh mục tài liệu nước A.H Roslan, Mohd Zaini Abd Karim, 2009 Determinants of microcredit repayment in Malaysia: the case of Agrobank Humanity & Social Sciences Journal, (1): 45-52 Basel Committee on Banking Supervision (2006) International convergence of capital measurement and capital standards: a revised framework–comprehensive version, Bank for International Settlements Chapman, J M (1990) Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending In J M Chapman, & associates, Commercial Banks and Consumer Instalment Credit (pp p 109 - 139) The National Bureau of Economic Research Crook, J (2001) “The demand for household debt in the USA: Evidence from the 1995 survey of consumer finance” Applied Financial Economics, Vol 11, No.1, pp 8391 IMF (2004), Comlilation Guide on Financial Soundness Indicators – 4.84-4.85 http://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/2004/guide/index.htm Crook (2001) The demand for household debt in the USA: evidence from the 1995 Survey of Consumer Finance Applied Financial Economics, vol 11, pp 83-91 Thi Huyen Thanh Dinh, Stefanie Kleimeier (2007) Acredit scoringmodel forVietnam's retail banking market International Review of Financial Analysis 16 (2007) 471-495 PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY BINARY LOGISTIC Logistic Regression Case Processing Summary Unweighted Casesa Selected Cases Included in Analysis N Percent 180 100 0 180 100 0 180 100 Missing Cases Total Unselected Cases Total a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value 0 1 Block 0: Beginning Block Classification Tablea,b Observed Predicted KNTN Step KNTN 0 Percentage Correct 49 0 131 100 Overall 72.8 Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 Variables in the Equation B Step Constant 0.983 S.E 0.167 Wald 34.485 df Sig 0.000 Exp(B) 2.673 Variables not in the Equation Score df Sig 6.966 0.008 GIOITINH 4.786 0.029 TTHONNHAN 36.488 0.000 STVAY 0.728 0.394 TSDBAO 2.218 0.136 THOIHANVAY 52.282 0.000 TGTICHLUY 1.364 0.243 TTSHNHAO 13.229 0.000 89.304 0.000 Step Variables THUNHAP Overall Statistics Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Step Chi-square df Sig Step 170.643 0.000 Block 170.643 0.000 Model 170.643 0.000 Model Summary Nagelkerke R Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 40.122a Square 0.612 0.888 a Estimation terminated at iteration number 10 because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted Observed Step KNTN KNTN 1 Percentage Correct 45 128 91.8 97.7 Overall Percentage a The cut value is 0.500 96.1 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) 1.176 -4.913 0.337 1.772 12.158 7.685 1 0.000 0.006 3.241 0.007 TTHONNHAN STVAY 5.284 -0.005 1.736 0.002 9.264 9.102 1 0.002 0.003 197.253 0.995 TSDBAO 2.547 1.231 4.280 0.039 12.773 THOIHANVAY 0.461 0.106 18.868 0.000 1.586 TGTICHLUY TTSHNHAO 0.007 0.953 5.739 0.315 1 0.017 0.575 1.016 1.706 Step 1a THUNHAP GIOITINH 0.016 0.534 Constant -20.968 4.961 17.864 0.000 0.000 a Variable(s) entered on step 1: THUNHAP, GIOITINH, TTHONNHAN, STVAY, TSDBAO, THOIHANVAY, TGTICHLUY, TTSHNHAO Correlations TTHON TGTICH STVAY TSĐB KNTRANO THUNHAP GTINH TSĐB NHAN TTSHNHAO LUY KNTRANO THUNHAP 0.197** GTINH -0.163* 0.004 TTHONNHAN 0.450** 0.106 0.262** STVAY -0.064 0.078 -0.054 -0.072 TSĐB 0.111 -0.058 -0.149* -0.029 0.469** THANVAY 0.539** 0.061 -0.100 0.237** -0.126 0.48 TGTICHLUY 0.087 -0.113 -0.054 0.094 0.002 -0.043 0.121 TTSHNHAO 0.271** 0.114 -0.030 0.060 -0.084 0.031 0.173* -0.039 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Descriptives Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation KNTN 180 0.73 0.446 THUNHAP 180 4.4000 32.4000 9.335000 4.8873280 GIOITINH 180 0.40 0.491 TTHONNHAN 180 0.62 0.486 STVAY 180 51 1,200 307.06 297.572 TSDBAO THOIHANVAY 180 180 72 0.73 27.53 0.443 16.004 TGTICHLUY 180 650 144.63 119.218 TTSHNHAO 180 0.71 0.455 Valid N (listwise) 180 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI ANOVA ANOVAb Sum of Model Mean Squares df Square F Sig Regression 17.693 2.212 21.047 0.000a Residual 17.969 171 0.105 Total 35.661 179 a Predictors: (Constant), TTSHNHAO, GIOITINH, TGTICHLUY, STVAY, THUNHAP, THOIHANVAY, TTHONNHAN, TSDBAO b Dependent Variable: KNTN