Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI Ngành: Tài - Ngân hàng NGUYỄN TUẤN ANH Hà Nội, năm 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI Ngành: Tài chinh - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Nguyễn Tuấn Anh Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thu Huyền Hà Nội, năm 2023 i LỜI CAM ĐOAN DANH DỰ CỦA TÁC GIẢ VỀ TÍNH TRUNG THỰC, HỢP PHÁP CỦA NGHIÊN CỨU Tơi xin cam đoan Luận văn “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội” cá nhân thực Những liệu sử dụng luận văn hoàn tồn chân thực, trích dẫn có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí công bố, websites… Những biện pháp đề xuất rút từ sở lý luận thời gian nghiên cứu thực tiễn Hà Nội, ngày … tháng … năm 2023 Tác giả Nguyễn Tuấn Anh ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến TS Nguyễn Thị Thu Huyền, Trường Đại học Ngoại thương vơ nhiệt tình hỗ trợ giúp tơi thực luận văn Đồng thời, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy, cô giáo trường Đại học Ngoại thương, đặc biệt thầy cô khoa Tài Ngân hàng Cùng với đó, tơi xin gửi lời cảm ơn đến anh/chị/bạn công tác Agribank Đông Hà Nội hỗ trợ liệu nhằm giúp tơi thực luận văn Kính mong nhận bảo, đóng góp ý kiến quý thầy cô, bạn bè quý đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH DỰ CỦA TÁC GIẢ VỀ TÍNH TRUNG THỰC, HỢP PHÁP CỦA NGHIÊN CỨU i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH ẢNH viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ix PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề tín dụng, rủi ro tín dụng, doanh nghiệp khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp 1.1.1 Tổng quan tín dụng 1.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp………… 11 1.1.3 Khái niệm doanh nghiệp vai trò khách hàng doanh nghiệp hoạt động ngân hàng 12 1.1.4 Khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp 13 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng doanh nghiệp… 18 1.2.1 Yếu tố khách quan 18 1.2.2 Yếu tố chủ quan 21 1.3 Các phương pháp đánh giá khả trả nợ vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 23 1.3.1 Mơ hình chuẩn đốn (Heuristic models) 23 1.3.2 Mơ hình thống kê (Statistical models) 24 1.3.3 Mơ hình quan hệ nhân (Causal models) 27 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 iv 2.1 Thiết kế nghiên cứu 30 2.2 Xây dựng giả thuyết 31 2.3 Chọn mẫu nghiên cứu 36 2.4 Mơ hình phương pháp ứng dụng 37 CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI 42 3.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội 42 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 42 3.1.2 Cơ cấu tổ chức chức phòng ban 44 3.1.3 Cơ cấu nhân giai đoạn 2019 – 2021 45 3.1.4 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019 - 2021 46 3.2 Tình hình trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội 47 3.3 Tình hình hoạt động chung khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội 49 3.3.1 Theo loại hình sở hữu 49 3.3.2 Theo quy mô vốn 50 3.3.3 Theo ngành nghề 52 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM AGRIBANK - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI 54 4.1 Thống kê mô tả biến 54 4.2 Phân tích tương quan biến 57 4.3 Mơ hình hồi quy tổng qt 58 4.3.1 Xây dựng mơ hình tính tốn xác suất trả nợ 58 4.3.2 Tính xác suất vỡ nợ 65 4.3.3 Kiểm tra tính phù hợp mơ hình với mẫu liệu đối chứng 66 v 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 67 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI 71 5.1 Định hướng phát triển tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội tới năm 2025 71 5.2 Giải pháp nâng cao khả trả nợ vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội…… 72 5.2.1 Giải pháp yếu tố từ khách hàng 72 5.2.2 Giải pháp yếu tố từ khoản vay 73 5.2.3 Nâng cao chất lượng phân tích thẩm định tín dụng 73 5.2.4 Nâng cao kiểm soát khoản vay sau giải ngân 74 5.2.5 Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 75 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 81 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBCNV Cán cơng nhân viên CBTD Cán tín dụng DN Doanh nghiệp KHDN Khách hàng doanh nghiệp KNTN Khả trả nợ NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại khách hàng khả trả nợ 16 Bảng 2.1 Danh sách biến độc lập mơ hình nghiên cứu 32 Bảng 3.1 Cơ cấu nhân Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021 .45 Bảng 3.2 Kết tài Agribank Đơng Hà Nội giai đoạn 2019 - 2021 .46 Bảng 3.3 Dư nợ hạn KHDN Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 2021 48 Bảng 3.4 Số lượng KHDN có quan hệ tín dụng với Agribank Đơng Hà Nội giai đoạn 2019-2021 theo loại hình sở hữu 49 Bảng 3.5 Số lượng KHDN có quan hệ tín dụng với Agribank Đơng Hà Nội giai đoạn 2019-2021 theo quy mô vốn 51 Bảng 3.6 Số lượng KHDN có quan hệ tín dụng với Agribank Đơng Hà Nội giai đoạn 2019-2021 theo ngành nghề 52 Bảng 4.1 Tỷ lệ khả trả nợ KHDN theo mẫu liệu 599 quan sát 54 Bảng 4.2 Thống kê mô tả biến 55 Bảng 4.3 Tỷ trọng doanh nghiệp Nhà nước mẫu nghiên cứu 56 Bảng 4.4 Ma trận tương quan 57 Bảng 4.5 Tốm tắt kết mơ hình gốc 58 Bảng 4.6 Kết hồi quy biến mơ hình gốc 59 Bảng 4.7 Kiểm định Wald Test cho biến NHĐ 60 Bảng 4.8 Kết hồi quy sau loại biến NHĐ 60 Bảng 4.9 Kiểm định Wald Test cho biến LNTT 61 Bảng 4.10 Kết hồi quy sau loại biến LNTT 61 Bảng 4.11 Kiểm định Wald Test cho biến DTT 62 Bảng 4.12 Kết hồi quy sau loại biến DTT 62 Bảng 4.13 Kiểm định Wald Test cho biến TSBĐ 63 Bảng 4.14 Kết hồi quy sau loại biến TSBĐ 63 Bảng 4.15 Tỷ lệ xác mơ hình nghiên cứu 64 Bảng 4.16 Kết kiểm định Hosmer and Lemeshow 65 Bảng 4.17 Tỷ lệ xác mơ hình đối chứng 66 viii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Thiết kế nghiên cứu 30 Hình 2.2 Giả thuyết nghiên cứu 31 Hình 2.3 Mơ hình xác suất tuyến tính mơ hình hồi quy tuyến tính 39 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội 44 Hình 3.2 Dư nợ hạn KHDN Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 2021 48