Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNGĐẠIHỌCNGOẠITHƢƠNG LUẬN VĂN THẠCSĨ PHÂNTÍCHCÁCYẾUTỐẢNHHƢỞNGĐẾNKHẢNĂNGTRẢNỢVA YCỦAKHÁCHHÀNGDOANHNGHIỆPTẠINGÂNHÀNGNƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐƠNG HÀNỘI Ngành: Tài - Ngân hàng NGUYỄN TUẤN ANH Hà Nội, năm 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNGĐẠIHỌCNGOẠITHƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂNTÍCHCÁCYẾUTỐẢNHHƢỞNGĐẾNKHẢNĂNGTRẢNỢVA YCỦAKHÁCHHÀNGDOANHNGHIỆPTẠINGÂNHÀNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀNỘI Ngành: Tài chinh - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Nguyễn Tuấn Anh Ngƣời hƣớng dẫn: TS Nguyễn Thị Thu Huyền Hà Nội, năm 2023 LỜI CAM ĐOAN DANH DỰ CỦA TÁC GIẢ VỀ TÍNH TRUNG THỰC, HỢP PHÁP CỦA NGHIÊN CỨU Tơi xin cam đoan Luận văn“Phântích cácyếutố ảnhhƣởngđếnkhảnăng trảnợvay khách hàng doanh nghiệptạiNgân hàngNơngnghiệpvàPháttriển NơngthơnViệtNamChinhánh ĐơngHàNội”do cánhântơithựchiện.Nhữngdữliệu vănhồntồn chânthực,đƣợctrích dẫnvà cótínhkếthừa, đƣợcsửdụng pháttriểntừcác luận tàiliệu,tạp chíđãđƣợccơngbố, cácwebsites… Nhữngbiệnphápđềxuấtđƣợc rútra từnhữngcơ sở lýluậnvàthời gian nghiên cứuthựctiễn HàNội, ngày….tháng….năm2023 Tác giả Nguyễn Tuấn Anh LỜI CẢM ƠN Tác giả xin đƣợc trân trọng gửi lời cảm ơn đến TS Nguyễn Thị Thu Huyền, Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng vơ nhiệt tình hỗ trợ giúp tơi thực luận văn Đồng thời, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy, cô giáo trƣờng Đại học Ngoại thƣơng, đặc biệt thầy khoa Tài - Ngân hàng Cùng với đó, tơi xin gửi lời cảm ơn đến anh/chị/bạn công tác Agribank Đông Hà Nội hỗ trợ liệu nhằm giúp thực luận văn Kính mong nhận đƣợc bảo, đóng góp ý kiến q thầy cơ, bạn bè quý đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH DỰ CỦA TÁC GIẢ VỀ TÍNH TRUNG THỰC, HỢPPHÁP CỦANGHIÊNCỨU i LỜICẢMƠN ii DANH MỤC TỪVIẾTTẮT vi DANHMỤCBẢNG .vii DANH MỤCHÌNHẢNH viii TÓM TẮT KẾT QUẢNGHIÊNCỨULUẬNVĂN ix PHẦNMỞĐẦU .1 CHƢƠNG1: CƠSỞLÝTHUYẾTVỀ KHẢNĂNG TRẢNỢVAYVÀCÁCYẾU TỐẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢNĂNGTRẢNỢVAYCỦA KHÁCHHÀNG DOANHNGHIỆPTẠI NGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠI .8 1.1 Nhữngvấn đềcơbản tíndụng, rủirotíndụng, doanh nghiệpvàkhảnăngtrả nợ kháchhàngdoanhnghiệp 1.1.1 Tổngquan vềtíndụng 1.1.2 Kháiniệm rủirotíndụng hoạtđộng chovay kháchhàngdoanhnghiệp 11 1.1.3 Khái niệm doanh nghiệpvàvai tròcủakháchhàng doanhnghiệpđốivớihoạt động củangânhàng 12 1.1.4 1.2 Khảnăng trảnợcủa khách hàngdoanhnghiệp .13 Cácyếutố ảnhhƣởng đến khảnăngtrảnợvay kháchhàng doanhnghiệp 18 1.2.1 Yếutốkháchquan 18 1.2.2 Yếutốchủquan 21 1.3 Cácphƣơngpháp đánh giákhảnăng trả nợvay khách hàng doanhnghiệp tạicác ngânhàngthƣơngmại 23 1.3.1 Mơhình chuẩn đốn(Heuristicmodels) .23 1.3.2 Mơhình thốngkê(Statisticalmodels) 24 1.3.3 Mơhình quanhệnhânquả(Causalmodels) 27 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁPNGHIÊNCỨU .30 2.1 Thiết kếnghiêncứu 30 2.2 Xây dựnggiảthuyết 31 2.3 Chọnmẫunghiêncứu 36 2.4 Mơhìnhvàphƣơngphápứngdụng 37 CHƢƠNG3:TÌNH HÌNHTRẢNỢVAYCỦA KHÁCH HÀNG DOANHNGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆPVÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔNVIỆTNAM-CHI NHÁNHĐÔNGH À NỘI 42 3.1 GiớithiệuvềNgânhàngNôngnghiệpvàPháttriểnNôngthônViệtNam -Chi nhánh ĐôngH Nội 42 3.1.1 Quá trình hình thànhvàpháttriển .42 3.1.2 Cơcấutổchứcvàchứcnăng củacácphòngban .44 3.1.3 Cơ cấu nhân giai đoạn 2019– 2021 .45 3.1.4 Kết hoạt động kinh doanh giaiđoạn2019- 2021 46 3.2 Tình hình trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh ĐơngHàNội 47 3.3 Tình hình hoạt động chung khách hàng doanh nghiệp Ngân hàngNông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh ĐơngHàNội 49 3.3.1 Theo loại hìnhsởhữu 49 3.3.2 Theo quymôvốn 50 3.3.3 Theongành nghề 52 CHƢƠNG4:PHÂN TÍCHCÁCYẾUTỐ ẢNHHƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNGTRẢNỢVAYCỦA KHÁCH HÀNG DOANHNGHIỆPTẠINGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆPVÀPHÁTTRIỂNNÔNG THÔN VIỆT NAMAGRIBANK-CHINHÁNH ĐÔNGHÀNỘI 54 4.1 Thốngkê môtảbiến 54 4.2 Phân tích tƣơng quan giữacácbiến 57 4.3 Mơ hình hồiquytổngqt 58 4.3.1 Xâydựng mơ hình tính tốn xácsuấtt r ả nợ 58 4.3.2 Tính xác suấtvỡnợ .65 4.3.3 Kiểm tra tính phùhợpcủa mơ hìnhvớimẫu liệuđốichứng 66 4.4 Thảoluận kết quảnghiêncứu .67 CHƢƠNG5:GIẢI PHÁPNÂNG CAOKHẢNĂNGTRẢNỢVAY CỦAKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPTẠINGÂNHÀNG NƠNGNGHIỆPVÀPHÁT TRIỂN NƠNGTHƠNVIỆTNAM-CHI NHÁNH ĐƠNGHÀNỘI71 5.1 Định hƣớngphát NgânhàngNơngnghiệpvàPháttriểnNơng triển tíndụngcủa thơnViệtNam-ChinhánhĐơng HàNộitới năm2025 71 5.2 Giảipháp nghiệptạiNgânhàng nângcaokhảnăngtrảnợvaycủa NôngnghiệpvàPháttriển khách Nông hàngdoanh thônViệtNam-Chi nhánhĐôngHàNội 72 5.2.1 Giảipháp vềcácyếutốtừkháchhàng 72 5.2.2 Giảipháp vềyếutốtừkhoảnvay 73 5.2.3 Nângcaochất lƣợng phântíchvàthẩmđịnhtíndụng 73 5.2.4 Nângcaokiểmsốt cáckhoản vaysau khigiảingân 74 5.2.5 Nângcaohiệuquả côngtáckiểmtra,kiểm soátnộibộ 75 KẾTLUẬN 76 TÀI LIỆUTHAMKHẢO 78 PHỤLỤC 81 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBCNV Cán cơng nhân viên CBTD Cán tín dụng DN Doanh nghiệp KHDN Khách hàng doanh nghiệp KNTN Khả trả nợ NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại TCTD Tổ chức tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC BẢNG Bảng1.1 Phânloạikhách hàngvàkhảnăngtrảnợ .16 Bảng 2.1 Danh sách biến độc lập mơ hìnhnghiêncứu 32 Bảng 3.1 Cơ cấu nhân Agribank Đơng Hà Nội giai đoạn 2019–2021 45 Bảng3.2.KếtquảtàichínhcủaAgribankĐơngHàNộigiaiđoạn2019-2021 .46 Bảng 3.3 Dƣ nợ hạn KHDN Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 -2021 48 Bảng 3.4 Số lƣợng KHDN có quan hệ tín dụng với Agribank Đơng Hà Nội giaiđoạn 20192021 theo loại hìnhsởhữu 49 Bảng 3.5 Số lƣợng KHDN có quan hệ tín dụng với Agribank Đơng Hà Nội giaiđoạn 20192021 theo quymôvốn 51 Bảng 3.6 Số lƣợng KHDN có quan hệ tín dụng với Agribank Đơng Hà Nội giaiđoạn 20192021 theongànhnghề 52 Bảng4.1.Tỷlệ khả năngtrảnợcủaKHDNtheomẫudữliệu599 quansát .54 Bảng 4.2 Thống kê mô tảcácbiến 55 Bảng 4.3.TỷtrọngdoanhnghiệpNhànƣớctrongmẫunghiêncứu .56 Bảng 4.4 Ma trậntƣơngquan 57 Bảng 4.5 Tốm tắt kết mơh ì n h gốc 58 Bảng 4.6 Kết hồiquycácbiếntrong môh ì n h gốc 59 Bảng 4.7 Kiểm định Wald Test chobiếnNHĐ 60 Bảng 4.8 Kết hồiquysau khiloạib i ế n NHĐ 60 Bảng 4.9 Kiểm định Wald Test chobiếnLNTT 61 Bảng 4.10 Kết hồiquysau khiloạib i ế n LNTT 61 Bảng 4.11 Kiểm định Wald Test chobiến DTT .62 Bảng 4.12 Kết hồiquysau khiloạib i ế n DTT 62 Bảng 4.13 Kiểm định Wald Test chobiến TSBĐ 63 Bảng 4.14 Kết hồiquysau khiloạib i ế n TSBĐ 63 Bảng 4.15.Tỷlệ xác mơ hìnhn g h i ê n cứu 64 Bảng 4.16 Kết kiểm định Hosmera n d Lemeshow 65 Bảng 4.17.Tỷlệ xác mơ hìnhđốichứng 66 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình2.1.Thiếtkếnghiêncứu 30 Hình2.2 Giả thuyếtnghiêncứu 31 Hình2.3.Mơhìnhxácsuấttuyếntínhvà mơhìnhhồiquytuyếntính 39 Hình3.1.Sơđồtổchức củaAgribankChi nhánhĐơngHàNội 44 Hình3.2.Dƣnợq hạn củaKHDNtạiAgribankĐơngHàNộigiaiđoạn2019-2021 48