Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh uông bí

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NG BÍ Ngành: Quản trị kinh doanh HỒNG THỊ NGỌC MAI Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH UÔNG BÍ Ngành: Quản trị kinh doanh Chương trình: Điều hành cao cấp – EMBA Mã số: 8340101 Họ tên học viên: HOÀNG THỊ NGỌC MAI Người hướng dẫn: PGS, TS NGUYỄN THỊ THU HẰNG Hà Nội - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập riêng tơi hướng dẫn PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hằng Các số liệu tài liệu luận văn trung thực, tất tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Hoàng Thị Ngọc Mai ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Ngoại Thương, cán bộ, giảng viên khoa sau đại học, phòng Đào tạo giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin trân trọng cảm ơn Cô giáo hướng dẫn – PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hằng hết lòng ủng hộ hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh ng Bí, Thư viện Trường Đại Học Ngoại Thương quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, giúp đỡ tác giả việc thu thập thơng tin, tài liệu q trình thực luận văn Tôi xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ, chia sẻ khó khăn động viên Tơi suốt q trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Học viên Hoàng Thị Ngọc Mai iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .7 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại .7 1.1.1 Ngân hàng thương mại .8 1.1.2 Tín dụng 1.1.3 Rủi ro tín dụng 10 1.2 Tổng quan rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Phân loại rủi ro tín dụng .11 1.2.2 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 13 1.3 Chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 13 1.3.1 Quan niệm chất lượng hoạt động quản trị RRTD NHTM .13 1.3.2 Các tiêu phương pháp đánh giá chất lượng QTRRTD NHTM.14 1.4 Sự cần thiết việc quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 14 1.4.1 Đối với TCTD: 14 1.4.2 Đối với hệ thống ngân hàng với kinh tế 15 1.5 Kinh nghiệm quản trị RRTD số nước học rút cho NHTM Việt Nam .15 1.5.1 Kinh nghiệm; .15 1.5.2 Bài học rút ra: 17 1.6 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 18 1.6.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 18 1.6.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 19 1.6.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng 26 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NG BÍ 28 2.1 Giới thiệu VietinBank Chi nhánh ng Bí 28 iv 2.1.1 Lịch sử hình thành 28 2.1.2 Những cột mốc quan trọng trình phát triển 29 2.1.3 Cơ cấu máy quản lý 29 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh Uông Bí giai đoạn 2017 2019 31 2.1.5 Một số tiêu kinh doanh ngân hàng Việt Nam 31 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng VietinBank - Chi nhánh ng Bí 34 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng 34 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng VietinBank Chi nhánh ng Bí 38 2.2.3 Biểu rủi ro tín dụng VietinBank Chi nhánh ng Bí 61 2.2.4 Đánh giá chung hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng VietinBank Chi nhánh ng Bí 61 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH NG BÍ 70 3.1 Định hướng 70 3.2 Giải pháp 73 3.2.1 Kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng phát sinh từ ngun nhân bên ngồi, bên 73 3.2.2 Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn 76 3.2.3 Phân tách phận tín dụng hợp lý 78 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng theo hướng lượng hóa rủi ro80 3.2.5 Chú trọng hiệu kinh doanh, không lạm dụng TSĐB 81 3.2.6 Xây dựng chiến lược người phù hợp với yêu cầu quản trị RRTD điều kiện 82 3.2.7 Khuyến khích bảo hiểm tín dụng 84 3.2.8 Linh hoạt xử lý nợ hạn, nợ xấu 85 v 3.2.9 Nâng cao chất lượng thẩm định hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát khoản vay 85 3.3 Một số kiến nghị ngân hàng VietinBank Chi nhánh ng Bí .86 KẾT LUẬN .89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC i vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên đầy đủ BCTC Báo cáo tài CAR Hệ số an tồn vốn tối thiểu CASA Tiền gửi không kỳ hạn CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm Thơng Tin Tín Dụng CNTT Công nghệ thông tin DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ ĐCTC Định chế tài ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐKD Hoạt động kinh doanh KHDN Khách hàng doanh nghiệp LN Lợi nhuận NHCT Ngân hàng Công Thương NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn PA/DA Phương án/Dự án QTRR Quản trị rủi ro vii ROA Tỷ số lợi nhuận tài sản ROE Lợi nhuận vốn chủ sở hữu RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TDH Trung dài hạn TSĐB Tài sản đảm bảo VietinBank Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam VAMC Vietnam Asset Management Company VNĐ Việt Nam Đồng viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Bảng 1.1: Dấu hiệu khoản cho vay có vấn đề sách cho vay hiệu 19 Bảng 1.2: Chỉ tiêu chất lượng tài sản mơ hình tiêu rủi ro tài 20 Bảng 2.1 : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ngân hàng VietinBank Chi nhánh ng Bí giai đoạn 2017 – 2019 31 Bảng 2.2 : Chỉ tiêu kết hoạt động kinh doanh ngân hàng VietinBank giai đoạn 2016 – 2018 32 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn VietinBank Chi nhánh ng Bí 35 Bảng 2.4 : Chỉ tiêu hệ số sữ dụng vốn VietinBank Chi nhánh Uông Bí giai đoạn 2017 – 2019 36 Bảng 2.5 : Các loại chứng từ giải ngân VietinBank Chi nhánh ng Bí 45 Bảng 2.6 : Tần suất kiểm tra giám sát sau cho vay 47 Bảng 2.7 : Chấm điểm khách hàng cá nhân theo thông tin 51 Bảng 2.8 : Chấm điểm khách hàng doanh nghiệp theo quy mô doanh nghiệp 53 Bảng 2.9: Xếp hạng khách hàng .54 Bảng 2.10 : Xếp loại rủi ro khách hàng .55 Bảng 2.11 : Tình hình thu hồi nợ ngân hàng VietinBank chi nhánh ng Bí giai đoạn 2017 - 2019 62 Bảng 2.12 : Tình hình nợ hạn ngân hàng VietinBank chi nhánh ng Bí giai đoạn 2017 - 2019 62 Bảng 2.13: Tình hình phân loại tín dụng theo nhóm nợ ngân hàng VietinBank chi nhánh ng Bí giai đoạn 2017 - 2019 64 Bảng 2.14 : Tình hình nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng VietinBank chi nhánh ng Bí giai đoạn 2017 - 2019 60