Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng đối với cho vay mua nhà tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển vn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÁI XUÂN HÙNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 34 01 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay mua nhà Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình” trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thừa Thiên Huế, tháng 03 năm 2018 Học viên Cái Xuân Hùng i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Quý Thầy - Cô giáo Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế truyền đạt kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập trình nghiên cứu thực luận văn vừa qua Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS.Bùi Dũng Thể - thầy giáo hướng dẫn luận văn khoa học tơi, dành nhiều tâm huyết trí tuệ mình, bảo, định hướng khoa học cho tơi, khích lệ tơi hồn thành luận văn cách tốt Tôi xin chân thành cám ơn giúp đỡ Ban Giám đốc anh chị em đồng nghiệp Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Quảng Bình, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ q trình thu thập thơng tin, số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng, kinh nghiệm thân thời gian hạn chế nên nội dung thực luận văn cịn nhiều thiếu sót, kính mong Q Thầy, Cơ giáo đồng nghiệp giúp đỡ, đóng góp ý kiến để góp phần hồn thiện Luận văn Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Luận văn Cái Xuân Hùng ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: Cái Xuân Hùng Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2016 – 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Dũng Thể Tên đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng CVMN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình” 1.Tính cấp thiết đề tài: Việc nghiên cứu nhằm đưa giải pháp để hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng cho vay mua nhà Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình nội dung có tính cấp thiết: - Một sản phẩm tín dụng mà nhiều TCTD trọng phát triển tín dụng CVMN Đây mảng tín dụng có nhiều tiềm nhiên chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn giai đoạn thị trường bất động sản có nhiều biến động Nếu mở rộng tín dụng khơng gắn liền với kiểm soát chặt chẽ rủi ro gây hệ lụy khôn lường, làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng nói chung tồn hệ thống Ngân hàng Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra, thu thập số liệu - Phương pháp tổng hợp phân tích: Phương pháp thống kê mơ tả, Phân tích nhân tố Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn: Kết nghiên cứu thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng CVMN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình” cho thấy: Căn kết kinh doanh hàng năm, mục tiêu tăng trưởng dư nợ, tăng thị phần, tăng cạnh tranh, tăng thu nhập đạt kế hoạch đề Chi nhánh đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liền Chi nhánh có hoạt động tín dụng bán lẻ tốt hiệu hệ thống BIDV iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Quảng Bình : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Bình CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng CVMN : Cho vay mua nhà GĐ : Giám đốc HĐTD : Hội đồng tín dụng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PGD : Phòng giao dịch QLKH : Quản lý khách hàng QLRR : Quản lý rủi ro S&P : Standard & Poor’s TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần UBND : Ủy ban nhân dân VAMC : Công ty Quản lý tài sản TCTC Việt Nam iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v .v DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .x PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu luận văn PHẦN II : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I:CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CVMN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động cho vay mua nhà NHTM .7 1.1.1 Khái niệm cho vay mua nhà NHTM 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay mua nhà .8 1.2 Rủi ro tín dụng tác động rủi ro tín dụng đến hoạt động cho vay mua nhà ngân hàng thương mại 12 1.3 Nội dung lý luận quản trị rủi ro tín dụng CVMN .14 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng CVMN 14 1.3.2 Sự cần thiết việc quản lý rủi ro tín dụng CVMN 15 1.3.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng CVMN 16 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng CVMN 26 1.4.1.Các nhân tố khách quan 26 1.4.2.Các nhân tố chủ quan .27 1.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro số nước giới 28 v 1.5.1 Quản trị rủi ro tín dụng biện pháp trích lập dự phòng 28 1.5.2 Quản trị rủi ro tín dụng biện pháp tuân thủ nguyên tắc tín dụng thận trọng 28 1.5.3 Quản trị rủi ro tín dụng biện pháp đặt hạn mức cho vay 28 1.5.4 Quản trị rủi ro tín dụng biện pháp kiểm tra, giám sát .29 1.5.5 Quản trị rủi ro tín dụng biện pháp quản trị hệ thống thơng tin tín dụng .29 1.5.6 Một số học kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng nước nói 29 1.6 Cơ sở thực tiễn 30 1.6.1 Kinh nghiệm công công tác QTRRTD Ngân hàng nước 30 1.6.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng BIDV Chi nhành Quảng Bình 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CVMN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 34 2.1 Tổng quan BIDV Quảng Bình 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV Quảng Bình 34 2.1.2 Sơ đồ tổ chức máy 35 2.1.3 Tình hình lao động 38 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 38 2.2 Tình hình tín dụng, rủi ro tín dụng Ngân hàng BIDV Quảng Bình 39 2.2.1 Tình hình tín dụng Ngân hàng BIDV Quảng Bình 39 2.2.2 Tình hình cho vay mua nhà BIDV Quảng Bình .40 2.2.3.Tình hình nợ xấu khách hàng cho vay mua nhà 41 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng BIDV Quảng Bình 42 2.3.1 Thực trạng việc thực quy trình quản trị RRTD BIDV Quảng Bình 42 2.3.2 Thực trạng việc thực biện pháp quản trị rủi ro tín dụng CVMN BIDV Quảng Bình 49 2.4 Đánh giá đối tượng khảo sát cán tín dụng khách hàng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng CVMN BIDV chi nhánh Quảng Bình .54 2.4.1 Đặc điểm cá nhân mẫu điều tra cán tín dụng cá nhân 54 2.4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo .55 2.4.3 Đánh giá đối tượng khảo sát cán tín dụng 56 vi 2.4.4 Đánh giá đối tượng khảo sát khách hàng 63 2.5 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng CVMN BIDV Quảng Bình 74 2.5.1 Kết đạt .74 2.5.2 Những tồn tại, hạn chế 75 2.5.3 Nguyên nhân tồn .76 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CVMN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 80 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển tín dụng CVMN BIDV Quảng Bình 80 3.1.1 Định hướng mục tiêu chung phát triển hoạt động kinh doanh BIDV Quảng Bình .80 3.1.2 Định hướng mục tiêu phát triển tín dụng CVMN BIDV Quảng Bình 81 3.2 Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng CVMN BIDV Quảng Bình 82 3.2.1 Giải pháp trước mắt để xử lý nợ hạn, nợ xấu 82 3.2.2 Các giải pháp điều tiết giám sát rủi ro 83 3.2.3 Các giải pháp lâu dài .86 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .93 Kết luận 93 Kiến nghị .94 2.1 Kiến nghị với BIDV Việt Nam 94 2.2 Kiến nghị với NHNN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .96 PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN + BẢN GIẢI TRÌNH NỘI DUNG CHỈNH SỬA LUẬN VĂN GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh BIDV Quảng Bình giai đoạn 2015 2017 .39 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động tín dụng từ năm 2015 đến năm 2017 40 Bảng 2.3: Dư nợ CVMN BIDV Quảng Bình 41 Bảng 2.4: Tình hình nợ xấu khoản cho vay mua nhà 41 Bảng 2.5: Tình hình nhận diện rủi ro tín dụng cho vay mua nhà Ngân hàng BIDV Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 .43 Bảng 2.6: Tình hình đo lường rủi ro tín dụng cho vay mua nhà Ngân hàng BIDV Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 .45 Bảng 2.7: Tình hình kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay mua nhà Ngân hàng BIDV Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 .47 Bảng 2.8: Tình hình trích lập dự phịng rủi ro Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình giai đoạn năm 2015-2017 48 Bảng 2.9: Tình hình nợ hạn Chi nhánh từ 2015-2017 .51 Bảng 2.10: Đặc điểm mẫu điều tra cán tín dụng .54 Bảng 2.11: Kết kiểm tra Cronbach’s Anpha nhóm biến 55 Bảng 2.12: Mơ tả nhóm ngun nhân từ môi trường .56 Bảng 2.13: Nhóm nguyên nhân từ khách hàng 57 Bảng 2.14: Nhóm nguyên nhân từ Ngân hàng .58 Bảng 2.15: Nhóm nguyên nhân từ tài sản đảm bảo 59 Bảng 2.16: Thống kê mơ tả biện pháp quản trị rủi ro tín dụng áp dụng BIDV Quảng Bình 60 Bảng 2.17: Thông tin chung khách hàng khảo sát .63 Bảng 2.18: Kết phân tích Cronbach’s Alpha nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng ngân hàng BIDV – CN Quảng Bình 64 Bảng 2.19: Kết kiểm định KMO Bartlett's Test 67 Bảng 2.20: Kết phân tích nhân tố khám phá nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ tín dụng ngân hàng BIDV – CN Quảng Bình 68 viii Bảng 2.21: Hệ số tương quan Pearson .71 Bảng 2.22: Tóm tắt kết mơ hình hồi quy đa biến .72 Bảng 2.23: Kiểm định độ phù hợp mơ hình 73 Bảng 2.24: Kiểm định tượng đa cộng tuyến 73 Bảng 2.25: Kết phân tích hồi quy 74 ix PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ TÍN DỤNG PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ TÍN DỤNG CÁ NHÂN Mã số phiếu: Xin kinh chào quý Anh/ chị Hiện nay, Tôi thực đề tài nghiên cứu: “Quản trị rủi ro tín dụng CVMN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình” Tơi cám ơn q vị dành thời gian cung cấp thông tin vào phiếu trưng cầu ý kiến dây Các câu trả lời anh/chị bảo mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG CÁN BỘ TÍN DỤNG CVMN 1.Xin cho biết thơng tin thân: - Giới tính: Nam Nữ - Chuyên ngành đào tạo:  Tài ngân hàng  Kinh tế Quản trị kinh doanh Kế toán - Thời gian làm việc lãnh vực  Dưới 1năm  Từ 1- năm  Từ - năm  Trên năm PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CVMN 2.Anh/chị cho ý kiến nguyên nhân sau đến rủi ro tín dụng cá nhân? (1 Rất khơng đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý) đồng Hệ thống thông tin quản lý nước ta chưa hiệu B Nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng Nhiều khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích Năng lực quản lý nguồn vốn vay khách hàng 5 yếu Khách hàng thường vay vốn nhiều tổ chức tín dụng Khách hàng cố ý không trung thực C Khách hàng không nắm rõ điều khoản vay Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng Cán tín dụng thiếu hiểu biết mức độ rủi ro 5 ngành nghề kinh doanh khách hàng vay Vì áp lực phải hoàn thành tiêu nên cán tín dụng chưa thật quan tâm đến chất lượng tín dụng Cơng tác kiểm soát nội ngân hàng lỏng lẻo Cơng tác kiểm sốt từ khâu lập hồ sơ đến khâu giải ngân vốn không chặt chẽ hiệu Thiếu kiểm tra giám sát khách hàng sau vay Cho vay khơng có tài sản đảm bảo Phân loại xếp hạng khách hàng chưa xác D Nguyên nhân từ đảm bảo tín dụng Tài sản đảm bảo giá Tài sản đảm bảo khách hàng khó thu hồi/thanh 5 lý Tài sản đảm bảo chuyển nhượng (tài sản khơng chủ) PHẦN 3: BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CVMN 3.Anh/chị cho ý kiến biện pháp quản trị rủi ro tín dụng cá nhân? (1 Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý) Ý kiến đánh giá(khoanh tròn STT Biện pháp A Khắc phục nguyên nhân khách quan từ môi trường số) Khai thác hệ thống báo cáo thống kê quản trị rủi ro Khai thác triệt để kênh thông tin khách hàng B Khắc phục nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng Thực đánh giá phân loại khách hàng thường xuyên Phân loại khoản nợ thường xuyên Chấm điểm khách hàng sát với thực tế C Khắc phục nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng Áp dụng chặt chẽ quy trình cấp tín dụng khách hàng Áp dụng hệ thống phân cấp, phân quyền quy trình xét duyệt cho vay quy trình xét duyệt Giới hạn tín dụng Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội 5 5 Tăng cường biện pháp xử lý nợ xấu, thúc đẩy nhanh việc xử lý nợ tồn đọng Sự phối hợp phận chức quy trình cấp tín dụng Áp dụng mơ hình cấp tín dụng quản trị rủi ro Nâng cao chất lượng cán tín dụng (đào tạo, lương, thưởng, hội thăng tiến…) Tăng cường giám sát vốn vay Phân biệt rõ ràng khâu thẩm định cho vay 5 Chú trọng vào khâu quản trị, đánh giá định giá tài sản 10 đảm bảo Giúp đỡ khách hàng thu hồi khoản nợ bị chiếm 11 D dụng Khắc phục nguyên nhân từ đảm bảo tín dụng Định giá tài sản chấp theo định kỳ Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG BẢNG KHẢO SÁT Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay mua nhà ngân hàng BIDV Quảng Bình, kính mong Anh/Chị dành thời gian tham gia khảo sát Chúng xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị cam kết tất thông tin bảo mật, sử dụng cho mục đích nghiên cứu PHẦN 1: THƠNG TIN CHUNG Câu 1: Giới tính  Nam  Nữ Câu 2: Độ tuổi  Dưới 20tuổi  Từ 20 đến 30tuổi  Từ 30 đến 50 tuổi  Trên 50 tuổi Câu 3: Trình độ học vấn  Trung cấp  Caođẳng Đại học  Sauđại học  khác Câu 4: Mức thu nhập bình quân hàng tháng □ Dưới triệu □ 3-5 triệu □ 5-10 triệu □ 10 triệu Câu 5: Đã giao dịch với BIDV thời gian □ năm □ 2-3 năm □ 4-5 năm □ năm PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG Câu 6: Anh/ Chị cho biết mức độ đồng ý Anh/ Chị phát biểu (bằng cách đánh dấu” √” vào thích hợp) ? Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý 3.Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý STT Nội dung khảo sát Tài sản đảm bảo Tài sản bảo đảm anh/chị ổn địnhdo khơng có phải lo lắng cho khoản vay Tài sản bảo đảm có khả tăng giá khả toán khoản vay ngày đảm bảo Tài sản bảo đảm bị tác động thiên nhiên Tài sản đảm bảo anh/chị chấp tổ chức tín dụng, Tình hình tốn nợ Anh/chị ln theo dõi tình hình tốn nợ mà thân phải tốn, Anh/chị trả lãi vay hạn Anh/chị trả nợ gốc bị hạn Nguồn thu nhập gặp khó khăn, anh/chị tốn hạn Thái độ - Tư cách khách hàng Anh/chị có tinh thần hợp tác với ngân hàng giải vấn đề phát sinh khoản vay 10 Anh/chị trung thực với thông tin cung cấp cho ngân hàng Anh/chị có uy tín xã hội, việc chậm 11 tốn khoản vay vấn đề uy tín cá nhân 12 Anh/chị có người bảo lãnh Thu nhập Thu nhập anh/chị luôn ổn định (lương 13 trả hạn, đặn) đảm bảo khả toán 14 15 Thưởng, phụ cấp hợp lý yếu tố quan trọng khả toán khoản vay Khả chuyển việc anh/chị thấp khơng ảnh hưởng nhiều đến khả toán khoản vay, 16 Những người sống phụ thuộc gia đình ảnh hưởng nhiều đến thu nhập anh/chị Khả hoàn trả vốn vay 17 18 Anh/chị nhận thấy khả hoàn trả vốn vay thân cao Anh/chị tin hoàn trả vốn vay theo quy định ngân hàng Xin cảm ơn hợp tác quý ông (bà)! PHỤ LỤC 3: CRONBACH’S ALPHA Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 948 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted Anh/chị ln theo dõi tình hình tốn nợ mà 9.30 7.124 878 935 9.40 6.550 856 938 9.27 6.438 887 928 9.03 6.207 894 927 thân phải tốn Anh/chị trả lãi vay hạn Anh/chị trả nợ gốc bị hạn Nguồn thu nhập gặp khó khăn, anh/chị toán hạn Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 954 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted Anh/chị có tinh thần hợp tác với ngân hàng giải vấn đề phát sinh 9.03 5.469 893 939 9.03 5.670 889 941 9.03 5.200 869 949 9.00 5.503 914 933 khoản vay Anh/chị trung thực với thơng tin cung cấp cho ngân hàng Anh/chị có uy tín xã hội, việc chậm toán khoản vay vấn đề uy tín cá nhân Anh/chị có người bảo lãnh Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 964 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Item Deleted Variance Cronbach's if Item-Total Item Deleted Alpha if Item Correlation Deleted Thu nhập anh/chị luôn ổn định (lương trả hạn, đặn) đảm bảo khả 9.60 8.362 937 944 9.50 7.970 925 948 9.53 8.371 893 957 9.07 8.720 887 959 toán Thưởng, phụ cấp hợp lý yếu tố quan trọng khả toán khoản vay Khả chuyển việc anh/chị thấp khơng ảnh hưởng nhiều đến khả toán khoản vay Những người sống phụ thuộc gia đình ảnh hưởng nhiều đến thu nhập anh/chị Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 943 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Item Deleted Anh/chị nhận thấy khả hoàn trả vốn vay thân cao Variance Corrected Item- if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item leted 3.31 670 893 3.14 631 893 Anh/chị tin hồn trả vốn vay theo quy định ngân hàng PHỤ LỤC: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 920 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Item Deleted Corrected Variance Item- Cronbach's if Total Correlation Alpha if Item Item Deleted Sự cạnh tranh tổ chức tín dụng mạnh mẽ Tình hình kinh tế có biến động lớn Cơ chế CS nhà nước có thay đổi lớn Hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng không đồng Deleted 10.87 3.845 800 908 10.93 3.700 819 899 11.07 3.245 810 899 11.13 2.755 904 871 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 934 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Item Deleted Variance if Item-Total Item Deleted Nhiều KH sử dụng vốn vay sai mục đích Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 15.27 4.518 802 923 15.40 4.473 849 913 15.60 4.564 847 914 KH cố ý lừa đảo 15.47 4.891 792 924 KH không nắm rõ điều khoản vay 15.33 4.682 833 917 Năng lực quản lý nguồn vốn vay yếu KH thường vay vốn nhiều tổ chức tín dụng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 947 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Variance if Total Item Deleted if Item Deleted Correlation Cán tín dụng thiếu hiểu biết mức độ rủi ro ngành nghề 21.62 18.604 914 931 21.47 19.527 769 944 21.58 19.295 843 938 21.51 19.801 842 938 21.51 19.437 831 939 21.67 20.318 777 943 21.58 20.249 793 942 kinh doanh khách hàng vay Vì áp lực phải hồn thành tiêu nên cán tín dụng chưa thật quan tâm đến chất lượng tín dụng Cơng tác kiểm sốt nội ngân hàng lỏng lẻo Cơng tác kiểm soát từ khâu lập hồ sơ đến khâu GN vốn không chặt chẽ hiệu Thiếu kiểm tra giám sát khách hàng sau vay Cho vay khơng có tài sản đảm bảo Phân loại xếp hạng khách hàng chưa xác Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 899 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Item Deleted Corrected Variance if Item-Total Item Deleted Tài sản đảm bảo dễ dàng bị giá Tài sản đảm bảo khách hàng khó thu hồi/thanh lý Tài sản đảm bảo chuyển nhượng Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation 6.24 4.416 777 877 6.51 3.846 802 856 6.36 3.871 828 831 PHỤ LỤC 4: EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .740 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 3693.630 df 120 Sig .000 Rotated Component Matrix a Component Tài sản bảo đảm anh/chị ổn địnhdo khơng có phải lo lắng cho khoản vay 825 Tài sản bảo đảm có khả tăng giá khả toán khoản 892 vay ngày đảm bảo Tài sản bảo đảm bị tác động thiên nhiên 825 Tài sản đảm bảo anh/chị chấp tổ chức tín dụng .839 Anh/chị ln theo dõi tình hình tốn nợ mà thân phải tốn .817 Anh/chị trả lãi vay hạn 866 Anh/chị trả nợ gốc bị hạn 854 Nguồn thu nhập gặp khó khăn, anh/chị tốn hạn 872 Anh/chị có tinh thần hợp tác với ngân hàng giải vấn đề phát sinh đối 907 với khoản vay Anh/chị trung thực với thơng tin cung cấp cho ngân hàng 916 Anh/chị có uy tín xã hội, việc chậm toán khoản vay vấn 857 đề uy tín cá nhân Anh/chị có người bảo lãnh Thu nhập anh/chị luôn ổn định (lương trả hạn, đặn) đảm bảo khả toán Thưởng, phụ cấp hợp lý yếu tố quan trọng khả toán khoản vay Khả chuyển việc anh/chị thấp khơng ảnh hưởng nhiều đến khả toán khoản vay Những người sống phụ thuộc gia đình ảnh hưởng nhiều đến thu nhập anh/chị Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .893 925 908 905 819 PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH HỒI QUY Correlations Khả hoàn TN TDTC TTN TSDB trả vốn vay Khả hoàn trả 1.000 60 55 52 77 TN 670 1.000 369 450 584 TDTC 515 369 1.000 466 482 TTN 582 450 466 1.000 634 TSDB 707 584 482 634 1.000 000 000 000 000 TN 000 000 000 000 TDTC 000 000 000 000 TTN 000 000 000 000 TSDB 000 000 000 000 150 150 150 150 150 TN 150 150 150 150 150 TDTC 150 150 150 150 150 TTN 150 150 150 150 150 TSDB 150 150 150 150 150 vốn vay Pearson Correlation Khả hoàn trả vốn vay Sig (1-tailed) Khả hoàn trả vốn vay N a ANOVA Model Sum of df Mean Squares Regression 49.969 Residual 49.925 148 337 Total 99.893 149 Regression 59.939 29.969 Residual 39.955 147 272 Total 99.893 149 62.544 20.848 Residual 37.349 146 256 Total 99.893 149 63.530 15.883 Residual 36.363 145 251 Total 99.893 149 Regression a Dependent Variable: Khả hoàn trả vốn vay b Predictors: (Constant), TSDB c Predictors: (Constant), TSDB, TN d Predictors: (Constant), TSDB, TN, TDTC e Predictors: (Constant), TSDB, TN, TDTC, TTN Sig Square 49.969 Regression F b 148.130 000 110.262 000 81.497 000 d 63.333 000 e c Coefficients Model Unstandardized Coefficients a Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Beta Tolerance VIF Error (Constant) 1.340 168 707 7.952 000 12.171 000 5.586 000 TSDB 636 052 1.000 1.000 (Constant) 926 166 TSDB 432 058 480 7.468 000 659 1.518 TN 333 055 389 6.057 000 659 1.518 (Constant) 610 189 3.226 002 TSDB 364 060 405 6.078 000 577 1.733 TN 312 054 364 5.800 000 649 1.541 TDTC 197 062 186 3.192 002 756 1.323 (Constant) 511 194 2.635 009 TSDB 306 066 341 4.635 000 465 2.152 TN 301 053 352 5.626 000 642 1.558 TDTC 169 063 159 2.695 008 718 1.393 TTN 128 065 133 1.983 049 558 1.791 a Dependent Variable: Khả hoàn trả vốn vay