(LUẬN văn THẠC sĩ) quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh thăng long​

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN ĐỨC VƢỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2020 download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN ĐỨC VƢỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG Chuyên ngành: Quản trị tổ chức tài Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS LÊ TRUNG THÀNH Hà Nội – 2020 download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề “Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long” hoàn toàn kết nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Trong q trình thực luận văn, tơi thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn Học viên thực luận văn Nguyễn Đức Vượng download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô khoa tài chính-ngân hàng trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội trang bị cho kiến thức quý báu thời gian qua Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS-TS Lê Trung Thành, người hướng dẫn khoa học luận văn, giúp tiếp cận thực tiễn, phát triển đề tài tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Bên cạnh đó, tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn hỗ trợ nhiệt tình trình thu thập số liệu, thu thập bảng câu hỏi khảo sát cán phòng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Thăng Long Sau cùng, xin chân thành cảm ơn tới gia đình bạn bè tận tình hỗ trợ, góp ý giúp đỡ tơi suốt thời gian tơi học tập nghiên cứu, giúp cho tơi có thêm động lực để cố gắng hoàn thiện luận văn cách tốt Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất người Hà Nội, tháng năm 2020 Học viên Nguyễn Đức Vượng download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC SƠ ĐỒ iv MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Những vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Khái niệm tín dụng rủi ro tín dụng 10 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 11 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng 12 1.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 13 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 17 1.3.1 Các vấn đề chung quản trị rủi ro tín dụng NHTM 17 1.3.2 Chính sách quy trình tín dụng .20 1.3.3 Mơ hình quản trị rủi ro .22 1.3.4 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng .25 1.3.5 Các tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng 34 1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 38 1.4.1 Nhóm nhân tố chủ quan 38 1.4.2 Nhóm nhân tố khách quan .40 1.5 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ 41 1.5.1 Khái niệm 41 1.5.2 Khái quát đặc điểm 43 1.5.3 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế 45 1.6 Các hình thức tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 47 download by : skknchat@gmail.com 1.6.1 Phân loại theo thời gian 47 1.6.2 Phân loại theo hình thức cấp tín dụng .47 1.7 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại doanh nghiệp vừa nhỏ số nước giới 49 1.7.1 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại doanh nghiệp vừa nhỏ số nước giới .49 1.7.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 52 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .54 2.1 Quy trình nghiên cứu 54 2.2 Phương pháp nghiên cứu 54 2.2.1 Phương pháp luận 54 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .55 2.1.3 Phương pháp xử lý số liệu thứ cấp (Phân tích số liệu) 56 2.1.4 Phương pháp điều tra khảo sát 56 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG 61 3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long 61 3.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển 61 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long 63 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long .71 3.2.1 Bộ máy quản trị rủi ro 71 3.2.2 Chính sách tín dụng 77 3.2.3 Quy trình cấp tín dụng 81 3.2.4 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 85 3.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long .86 download by : skknchat@gmail.com 3.3.2 Các hạn chế tồn 93 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 95 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG .100 4.1 Quan điểm, định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long 100 4.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh 100 4.1.2 Quan điểm, định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 100 4.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long 101 4.2.1 Hoàn thiện máy quản trị rủi ro tín dụng 101 4.2.2 Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định phân tích tín dụng 102 4.2.3 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng .104 4.2.4 Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt nội quản lý khoản vay 105 4.2.5 Tăng cường sử dụng biện pháp phân tán rủi ro 106 4.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 107 4.2.7 Hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin 108 4.3 Một số kiến nghị .109 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 109 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 111 4.3.3 Kiến nghị với Ủy ban giám sát tài Quốc gia .111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .114 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 KÝ HIỆU CBTD CN DN DNL DNNN DNVVN GHTD HĐCTD HĐQT HĐRR HMKSRR HTTD KH KH&NCLQ NH NHCT NHNN NHTM NHTW QTRRTD RRTD SXKD TCKT TCTD TGĐ TNHH TSBĐ UBQTRR VBCS Vietinbank Vietinbank Thăng Long XHTDNB NGUYÊN NGHĨA Cán tín dụng Chi nhánh Doanh nghiệp Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp vừa nhỏ Giới hạn tín dụng Hội đồng cấp tín dụng Hội đồng quản trị Hội đồng rủi ro Hạn mức kiểm sốt rủi ro Hỗ trợ tín dụng Khách hàng Khách hàng người có liên quan Ngân hàng Ngân hàng Công Thương Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng Trung Ương Quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Sản xuất kinh doanh Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Tổng giám đốc Trách nhiệm hữu hạn Tài sản bảo đảm Ủy ban quản trị rủi ro Văn chỉnh sửa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long Xếp hạng tín dụng nội i download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG TT Bảng Tên bảng Bảng 1.1 Các mức tỷ lệ khấu trừ tối đa TSBĐ 32 Bảng 1.2 Căn xác định quy mô doanh nghiệp vừa nhỏ 42 Bảng 3.1 Tình hình huy động vốn Vietinbank Thăng Long 64 Bảng 3.2 Tốc độ tăng trưởng tín dụng Vietinbank Thăng Long 66 Bảng 3.3 Cơ cấu dư nợ cho vay Vietinbank Thăng Long 67 Bảng 3.4 Cơ cấu dư nợ theo thời gian Vietinbank Thăng Long 69 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 Bảng 3.10 11 Bảng 3.11 Tình hình nợ xấu DNVVN Vietinbank Thăng Long Chi tiết phân khúc khách hàng hữu Vietinbank Thăng Long Lợi nhuận Vietinbank Thăng Long Tỷ trọng dư nợ DNVVN Vietinbank Thăng Long theo thời gian Cơ cấu dư nợ DNVVN theo loại hình DN Vietinbank Thăng Long Cơ cấu DNVVN theo ngành kinh tế Vietinbank Thăng Long Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Vietinbank Thăng Long ii download by : skknchat@gmail.com Trang 69 70 86 87 89 90 91 DANH MỤC HÌNH TT Biểu đồ Tên biểu đồ Trang Biểu đồ 2.1 10 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng 59 Biểu đồ 2.2 10 giải pháp giúp hạn chế rủi ro tín dụng 60 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ 3.4 Biểu đồ 3.5 Biểu đồ 3.6 Biểu đồ 3.7 Biểu đồ 3.8 Biểu đồ 3.9 Nguồn vốn huy động Vietinbank Thăng Long theo đối tượng Nguồn vốn huy động Vietinbank Thăng Long theo thời hạn Tốc độ tăng trưởng tín dụng Vietinbank Thăng Long Cơ cấu dư nợ cho vay Vietinbank Thăng Long Cơ cấu dư nợ theo thời gian Vietinbank Thăng Long Lợi nhuận Vietinbank Thăng Long Cơ cấu dư nợ DNVVN theo thời gian Vietinbank Thăng Long Cơ cấu dư nợ DNVVN theo loại hình doanh nghiệp Vietinbank Thăng Long Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng DNVVN Vietinbank Thăng Long iii download by : skknchat@gmail.com 65 65 66 67 69 70 86 88 90 ... ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG 61 3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng. .. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG .100 4.1 Quan điểm, định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng. .. chức Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long 63 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh