bài tập kinh tế lượng

bài tập kinh tế lượng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 0 LỚP: K11402A MÔN: KINH TẾ LƢỢNG BÀI TẬP NHÓM LẦN 2: CHƢƠNG 2 Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Chững Nhóm 1 Trần Thị Ngọc Huyền K114020124 Thiếu tích cực Nguyễn Thị Lan K114020139 Tích cực Nguyễn Hoàng Nhƣ Mai K114020148 Tích cực Huỳnh Thị Nhƣ Mai K114020149 Thiếu tích cực Lê Huỳnh Xuân Thanh K114020188 Tích cực Bùi Nhƣ Thảo K114020189 Tích cực Nguyễn Minh Trí K114020211 Tích cực Võ Anh Tuấn K114020216 Không tham gia Bài tập 1, Cho số liệu về doanh thu Y , chi phí quảng cáo . QC ,Lƣơng nhân viên tiếp thị trong một tháng (đơn vị tính triệu đồng) của 12 công ti cùng kinh doanh một loại hang hóa. QC Lƣơng Y 17 11 126 23 14 148 18 9 105 22 16 162 14 9 101 24 17 175 23 15 160 15 11 127 16 12 138 21 14 143 22 15 158 13 13 137 1. Ƣớc lƣợng mô hình doanh thu phụ thuộc vào QC và lƣơng có hệ số chặn. 2,Các hệ số của mô hình có ý nghĩa thống kê không ? Múc ý nghĩa 0,05. 2. Tim ma trận covarian của các hệ số ƣớc lƣợng, 3. Tác động lên doanh thu của QC và lƣơng có bằng nhau hay không khi cả 2 biến đều tăng 1 đơn vị. Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số góc. Trả lời: 1.Ƣớc lƣợng mô hình doanh thu(Y) phụ thuộc vào quảng cáo(X2) và lƣơng(X3-lƣơng nhân viên tiếp thị trong một tháng),đơn vị tính triệu đồng có hệ số chặn là: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/06/13 Time: 20:45 Sample: 1 12 Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 29.66190 6.629492 4.474234 0.0015 X2 0.002318 0.504466 0.004596 0.9964 X3 8.484158 0.754483 11.24499 0.0000 R-squared 0.972294 Mean dependent var 140.0000 Adjusted R-squared 0.966137 S.D. dependent var 22.62340 S.E. of regression 4.163152 Akaike info criterion 5.902740 Sum squared resid 155.9865 Schwarz criterion 6.023966 Log likelihood -32.41644 F-statistic 157.9179 Durbin-Watson stat 1.737481 Prob(F-statistic) 0.000000 Từ bảng trên ta có:                             Ƣớc lƣợng mô hình doanh thu phụ thuộc vào quảng cáo và lƣơng có hệ số chặn:            2.Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy của   trong hàm hồi quy tổng thể với mức ý nghĩa 0,05:             Vì p-value (  ) = 0,9964 > 0,05 nên ta chấp nhận giả thuyết   . Biến   không có ảnh hƣởng đến sự thay đổi của Y. Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy của   trong hàm hồi quy tổng thể với mức ý nghĩa 0,05:             Vì p-value (  ) = 0,000 < 0,05 nên ta bác bỏ giả thuyết   . Biến   thực sự có ảnh hƣởng đến sự thay đổi của Y. 3.Ma trận Covarian của các hệ số ƣớc lƣợng: C X2 X3 C 43.9501651546 -1.00454969116 -1.80149244615 X2 -1.00454969116 0.25448592176 -0.294667909407 X3 -1.80149244615 -0.294667909407 0.56924482499 4. Kiểm định giả thuyết             Ta có :                                                                                                                    Ta có :             : Bác bỏ H 0 . Vậy tác động lên doanh thu của quảng cáo và lƣơng không bằng nhau khi cả hai biến đều tăng 1 đơn vị. 5. Ƣớc lƣợng   :                               0,002 - 0,504 . 2,262 ≤    ≤ 0,002 + 0,504 . 2,262  - 1,14 ≤   ≤ 1,14 Vậy hệ số góc của   nằm trong khoảng (- 1,14; 1,14) Ƣớc lƣợng 3                               8,48 - 0,754 . 2,262 ≤    ≤ 8,48 + 0,754 . 2,262  6,77 ≤   ≤ 10,19 Vậy hệ số góc của   nằm trong khoảng (6,77; 10,19) Bài tập 2: Cho sô liệu về nông nghiệp của một quốc gia SL sản lƣợng nông nghiệp (triệu đô la) LD lao động (triệu công),K vốn (Triệu đô la ) Năm K LD SL 1958 17803.7 275.5 16607.7 1959 18096.8 274.4 17511.3 1960 18271.8 269.7 20171.2 1961 19167.3 267 20932.9 1962 19647.6 267.8 20406 1963 20803.5 275 20831.6 1964 22076.6 283 24806.3 1965 23445.2 300.7 26465.8 1966 24939 307.5 27403 1967 26713.7 303.7 28628.7 1968 29957.8 304.7 29904.5 1969 31585.9 298.6 27508.2 1970 33474.5 295.5 29305.5 1971 34821.8 299 29821.5 1972 41794.3 288.1 31535.8 1, ƣớc lƣợng mô hình hồi quy biểu diễn sự phụ thuộc giữa Ln(SL) theo Ln(K) và Ln(LD) có hệ số chặn 2, Các hệ số của mô hình có ý nghĩa thống kê không?Nêu ý nghìa kinh tế của các hệ số. 3.Hãy cho biêt tăng quy mô hiệu quả có tăng không. 4, Nếu ƣớc ƣớc lƣợng mô hình SK theo K và LD có hệ số chặn , có thể căn cứ vào hệ số xác định của 2 mô hình để so sánh 2 mô hình với nhau không. Trả lời 1.Với SL Y là sản lƣợng nông nghiệp(triệu đôla),X2 là vốn K(triệu đôla ) và X3 là lao động (triệu công) Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 04/07/13 Time: 00:17 Sample: 1958 1972 Included observations: 15 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -3.381935 2.420608 -1.397142 0.1877 LOG(X2) 0.499968 0.100840 4.958051 0.0003 LOG(X3) 1.488713 0.533434 2.790812 0.0163 R-squared 0.893494 Mean dependent var 10.09837 Adjusted R-squared 0.875743 S.D. dependent var 0.209723 S.E. of regression 0.073927 Akaike info criterion -2.194612 Sum squared resid 0.065583 Schwarz criterion -2.053002 Log likelihood 19.45959 F-statistic 50.33498 Durbin-Watson stat 0.898720 Prob(F-statistic) 0.000001 Từ bảng trên ta có:                              Ƣớc lƣợng mô hình hồi quy biểu diễn sự phụ thuộc giữa Ln(SL) theo Ln(K) và Ln(LD) có hệ số chặn:              2.Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy của   trong hàm hồi quy tổng thể với mức ý nghĩa 0,05:             Vì p-value (  ) = 0,003 < 0,05 nên ta bác bỏ giả thuyết   . Biến   thực sự có ảnh hƣởng đến sự thay đổi của Y hay vốn ảnh hƣởng đến sự thay đổi của sản lƣợng nông nghiệp. Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy của   trong hàm hồi quy tổng thể với mức ý nghĩa 0,05:             Vì p-value (  ) = 0,0163 < 0,05 nên ta bác bỏ giả thuyết   . Biến   thực sự có ảnh hƣởng đến sự thay đổi của Y.Hay lao động có ảnh hƣởng đến sản lƣợng nông nghiệp. Ý nghĩa kinh tế: Từ kết quả trên,ta thấy giai đoạn 1958-1972,Trong khu vực nông nghiệp,khi tăng 1% lƣợng vốn sẽ làm tăng trung bình 1,5% sản lƣợng,nếu giữ lƣợng lao động không đổi. Còn nếu giữ lƣợng vốn không đổi,khi lƣợng lao động tăng 1% thì sản lƣợng tăng trung bình khoảng 0,5%. 3. Tổng (  +   ) là 1,998 cho thấy,trong giai đoạn này việc tăng quy mô là có hiệu quả. 4. Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/07/13 Time: 09:04 Sample: 1958 1972 Included observations: 15 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -28188.56 9301.753 -3.030457 0.0105 X2 147.6709 35.93993 4.108825 0.0014 X3 0.413428 0.072544 5.698980 0.0001 R-squared 0.913994 Mean dependent var 24789.33 Adjusted R-squared 0.899659 S.D. dependent var 4929.203 S.E. of regression 1561.405 Akaike info criterion 17.72142 Sum squared resid 29255823 Schwarz criterion 17.86303 Log likelihood -129.9106 F-statistic 63.76225 Durbin-Watson stat 1.049278 Prob(F-statistic) 0.000000 Nếu ƣớc lƣợng mô hình SL theo K và LD có hệ số chặn,không thể căn cứ vào hệ số xác định của 2 mô hình để so sánh 2 mô hình với nhau đƣợc. Bởi vì theo định nghĩa,  là số đo tỷ lệ biến thiên phụ thuộc do các biến độc lập giải thích.Nhƣ vậy một mô hình   đo tỷ lệ biến thiên của ln Y do   và   giải thích,một mô hình thì   đo tỷ lệ biến thiên của Yvà hai số này không giống nhau. Bài tập 3. Sử dụng số liệu của 190 doanh nghiệp thƣơng mại năm 2006 đƣợc kết quả ƣớc lƣợng sau: NS = 8.47 +0.02K – 12.40L + e Se (7.32) (0.001) (1.96)   = 0.817, F – stastistic = 425.5,n = 190 Trong đó NS là năng suất lao động trung bình, K là tài sản vốn, L là số lao động của doanh nghiệp. 1. Số lao động có tác động đến năng suất trung bình của doanh nghiệp không? 2. Khi số lao động tăng 1 đơn vị mà vốn không đổi thì năng suất trung bình của doanh nghiệp thay đổi trong khoảng nào? 3. Khi vốn và lao động cùng tăng một đơn vị thì năng suất lao động giảm? Biết rằng hiệp phƣơng sai giữa các hệ số của K và L bằng – 0.003? 4. Hàm hồi quy có phù hợp không? Trả lời 1. Để biết năng suất có phụ thuộc vào số lao động hay không ta tiến hành kiểm định: H 0 :   =0 H 1 :     Var(   = T=        =   =-6.33           => bác bỏ H 0 , vậy năng suất lao động không phụ thuộc vào số lao động. 2. Giá trị năng suất lao động trung bình khi lao động tăng 1 đơn vị mà vốn không đổi chính là giá trị ƣớc lƣợng của               <  <            -12.4-1.96*2.042<  -12.4+1.96*2.042   -16.4; -8.398) Vậy khi số lao động tăng 1 đơn vị mà vốn không đổi thì năng suất trung bình của doanh nghiệp giảm trong khoảng (-16.4; -8.398). 3.         2 3 2 3 2 3 2,Var Var Var Cov           22 7.32 1.96 2 0.003 57.418       23 0.02 12.4 7.58Se   Ƣớc lƣợng     187 187 2 3 2 3 0.025 2 3 2 3 2 3 0.025 Se t Se t                    2 3 2 3 0.02 12.4 7.58 2.042 0.02 12.4 7.58 2.042 27.86 3.1                    Nhƣ vậy khi vốn và lao động cùng tăng 1 đơn vị thì không thể kết luận đƣợc năng suất lao động có tăng hay không vì khoảng ƣớc lƣợng nằm trong khoảng từ -27.86 đến 3.1 4. Kiểm định sự phù hợp Đặt giả thiết: R 2 = 0 R 2  0 Xét F =       =     = 417,429    =    = 3,4 Ta có vì F >     Bác bỏ H 0 . Vậy mô hình phù hợp. [...].. .Bài 4: Cho rằng năng suất lao động còn phụ thuộc vào trình độ công nghệ của doanh nghiệp ( đƣợc đo bằng số máy tính , ký hiệu là PC) và hoạt động của doanh nghiệp ( Age), ngƣời ta ƣớc lƣợng mô hình sau: NS = + K+ L C+ Age + U Với cùng số liệu trong bài tập 3 Và thu đƣợc = 0.82 Có thể cho rằng cả hai biến PC và Age đều cùng không... đi, trong trƣờng hợp này ta có m = 2 Xét kiểm định F, ta có Vì = 3,4 > f = 1,558 Suy ra chấp nhận Hay có thể cho rằng cả hai biến PC và Age đều cùng không tác động năng suất lao động của doanh nghiệp Bài 6: Sử dụng số liệu về CT chi tiêu, TN lƣơng , TNP thu nhập phụ từ tài sản , TS tài sản của 33 hộ CT 976.4 998.1 1025.3 1090.9 1107.1 1142.4 1197.2 1221.9 1310.4 1348.8 1381.8 1393 1470.7 1510.8 1541.2