BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH THIỀU NGỌC ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP PHÂN KHÚC CHO VAY TIỀN MẶT TẠI CÔNG T[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH THIỀU NGỌC ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP PHÂN KHÚC CHO VAY TIỀN MẶT TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH THIỀU NGỌC ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP PHÂN KHÚC CHO VAY TIỀN MẶT TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Hướng đào tạo: Cơng cụ thị trường tài Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả không trả được nợ vay khách hàng doanh nghiệp phân khúc cho vay tiền mặt công ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng” cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn TS Trần Thị Mộng Tuyết Các số liệu phân tích xử lý liệu hồi quy nghiên cứu trung thực tác giả thu thập, có nguồn gốc minh bạch rõ ràng Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2020 Tác giả luận văn Thiều Ngọc Anh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TĨM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý thực đề tài nghiên cứu 1.2.Mục tiêu nghiên cứu: .2 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .3 1.3.Câu hỏi nghiên cứu: 1.4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.5.Phương pháp nghiên cứu: 1.6.Tổng quan số nghiên cứu 1.7.Ý nghĩa đề tài 1.8.Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP PHÂN KHÚC VAY TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY 2.1 Giới Thiệu Cơng Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .7 2.1.2 Kết hoạt động Ngân hàng Vietinbank qua năm 2016-2019 2.1.3 Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Vietinbank .10 2.2 Khả không trả được nợ vay khách hàng doanh nghiệp công ty TNHH MTV ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng .12 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng 13 2.2.2 Tình hình nợ xấu Fe Credit .13 2.2.3 Khả không trả được nợ vay phân khúc cho vay tiền mặt Fe Credit 15 2.3 Phương pháp đánh giá khả không trả được nợ vay khách hàng doanh nghiệp phân khúc cho vay tiền mặt Fe Credit 16 2.3.1 Thông tin để đánh giá khả không trả được nợ vay KHCN .16 2.3.2 Phương pháp đánh giá khả không trả được nợ vay khách hàng16 2.3.3 Nhận xét phương pháp đánh giá khả không trả được nợ vay khách hàng FE CREDIT .17 2.4 Dấu hiệu cần thiết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả không trả được nợ vay khách hàng doanh nghiệp phân khúc cho vay tiền mặt Ngân hàng Vietinbank 20 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP PHÂN KHÚC CHO VAY TIỀN MẶT TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (Ngân hàng Vietinbank) 23 3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả không trả được nợ vay khách hàng doanh nghiệp 23 3.1.1 Định nghĩa khả không trả được nợ vay khách hàng doanh nghiệp 23 3.1.2 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến khả không trả được nợ vay KHCN 24 3.2 Các mơ hình nghiên cứu khả không trả được nợ vay khách hàng doanh nghiệp 28 3.3 Sơ lược số nghiên cứu trước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 32 3.3.1 Nghiên cứu nước 32 3.3.2 Nghiên cứu nước 33 3.3.3 Tổng hợp 35 3.4 Mơ hình nghiên cứu .35 3.4.1 Lý lựa chọn mơ hình hồi quy để đánh giá khả không trả được nợ vay khách hàng doanh nghiệp phân khúc vay tiền mặt Ngân hàng Vietinbank 35 3.4.2 Thu thập xử lý liệu: 41 3.4.3 Phân tích tương quan 45 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 54 4.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietinbank 54 4.2 Giáp pháp nâng cao khả không trả được nợ vay Ngân hàng Vietinbank 55 4.2.1 Thời gian vay 55 4.2.2 Trình độ học vấn 56 4.2.3 Giới tính 56 4.2.4 Tình trạng hôn nhân 57 4.2.5 Thu nhập khách hàng 57 4.2.6 Số tiền vay 58 4.2.7 Độ tuổi 59 4.2.8 Lãi suất vay 59 4.2.9 Một số giải pháp khác 59 4.3 Kế hoạch lộ trình thực giải pháp .62 4.4 Hạn chế đề tài 64 4.5 Hướng nghiên cứu 65 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ngân hàng Vietinbank Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng KHCN Khách hàng doanh nghiệp MTV Một thành viên NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn VPBANK Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tóm tắt biến độc lập sử dụng mơ hình 40 Bảng 3.2: Bảng phân tích mẫu số liệu theo khả không trả được nợ vay khách hàng doanh nghiệp 42 Bảng 3.3: Bảng phân tích mẫu liệu theo giới tính .42 Bảng 3.4: Bảng liệu phân tích tình trạng nhân khách hàng 43 Bảng 3.5: Thống kê mô tả yếu tố khách hàng phân tích 43 Bảng 3.6: Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình 45 Bảng 3.7: Bảng kiểm tra hệ số phóng đại phương sai (VIF) 46 Bảng 3.8: Kết dự báo mơ hình Hosmer – Lemshow’s .47 Bảng 3.9: Kiểm định khả dự báo mơ hình hồi quy 48 Bảng 3.10: Kết phân tích mơ hình hồi quy Probit 49 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Tổng thu nhập hoạt động FE Credit (không bao gồm thu nhập khác) giai đoạn 2016-2019 Hình 2.2: Chi phí hoạt động Ngân hàng Vietinbank giai đoạn 2016-2019 .9 Hình 2.3: Lợi nhuận trước thuế Ngân hàng Vietinbank giai đoạn 2016-2019 .10 Hình 2.4: Dư nợ cho vay FE Credit 13 Hình 2.5: Tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng Vietinbank giai đoạn 2016-2019 14 Hình 2.6: Khả khơng trả được nợ vay KHCN phân khúc cho vay tiền mặt 15 Hình 3.1: Hệ thống mơ hình đánh giá khả không trả được nợ vay khách hàng doanh nghiệp29 TÓM TẮT Tiếng Việt Bất kỳ tổ chức tín dụng muốn thúc đẩy hoạt động tín dụng đơn vị ngày phát triển, tăng trưởng dư nợ cao hoạt động mang lại lợi nhuận thu nhập tổ chức tín dụng Đây mục tiêu cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Fe Credit) Tuy nhiên tập trung vào phát triển tín dụng mà cơng tác quản trị rủi ro khơng tốt dẫn đến tình trạng nợ xấu, kéo theo lợi nhuận xuống Tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả không trả được nợ vay khách hàng doanh nghiệp phân khúc cho vay tiền mặt Fe Credit Luận văn tiến hành tham khảo nghiên cứu trước có liên quan để tìm nhân tố có khả ảnh hưởng đến khả không trả được nợ vay khách hàng doanh nghiệp Qua tác giả sử dụng nhân tố lãi suất, thời gian vay, số tiền vay,, tình trạng nhân, độ tuổi… để đưa vào mơ hình nghiên cứu Luận văn tiến hành thu thập liệu 600 khách hàng vay Fe Credit sử dụng mơ hình hồi quy Probit, qua tìm nhân tố ảnh hưởng đến khả không trả được nợ vay khách hàng doanh nghiệp Fe Credit Tuy nhiên chiều tác động không giống Các nhân tố có tác động chiều thu nhập, trình độ học vấn, thời gian vay vốn, tình trạng nhân, độ tuổi nhân tố có tác động ngược chiều tới khả không trả được nợ vay lãi suất vay, số tiền vay giới tính Kết luận hàm ý: Từ thực trạng kết nghiên cứu tác giả có chứng thực nghiệm để đề số giải pháp cho Fe Credit nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cơng tác cho vay Từ khóa: Fe Credit, nhân tố ảnh hưởng khả không trả được nợ vay, rủi ro tín dụng