HỒ HOÀNG TRIỆU KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ HÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Tài chính[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CƠNG NGHIỆP LONG AN HỒ HỒNG TRIỆU KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ HÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số ngành: 8.34.02.01 Long An, tháng 10 năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN HỒ HOÀNG TRIỆU KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số ngành: 8.34.02.01 Người HDKH: GS TS LÊ ĐÌNH VIÊN Long An, tháng 10 năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết luận văn trung thực chưa cơng bố tạp chí khoa học cơng trình khác Các thơng tin số liệu luận văn có nguồn gốc ghi rõ ràng./ Học viên thực luận văn Hồ Hồng Triệu i LỜI CẢM ƠN Tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Thấy GS TS Lê Đình Viên, từ lúc gặp Thầy Thầy tận tình hướng dẫn, tơi học nhiều từ Thầy, khơng kiến thức mà cịn kỹ cần thiết công việc sống Trong trình thực nghiên cứu, Thầy ln theo dõi, nhắc nhở tơi nhằm hồn thành tiến độ Thêm vào đó, Thầy cịn người tỉ mỉ, cẩn thận câu, chữ, học từ Thầy kĩ viết văn mạch lạc hệ thống Chính điều giúp tơi hồn thành luận văn cách chất lượng thời hạn trường quy định Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất anh/chị Ngân hàng Agribank Thủ Thừa tích cực hỗ trợ để tơi hồn thành đề tài Sau cùng, tơi cảm ơn tất giảng viên Khoa Sau Đại Học tận tình truyền đạt kiến thức cần thiết, cảm ơn tất bạn lớp cao học Tài Ngân Hàng, khố đồng hành tơi suốt năm học tập Mặc dù có nhiều cố gắng tìm tịi, học hỏi nghiên cứu với khả hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong nhận thơng cảm sâu sắc đóng góp ý kiến từ Quý Thầy (Cô) từ độc giả quan tâm để tơi nâng cao kiến thức Xin chân thành cảm ơn! Học viên thực luận văn Hồ Hoàng Triệu NỘI DUNG TÓM TẮT Nghiên cứu thực với mục tiêu phân tích thực trạng tăng cường khả trả nợ khách hàng cá nhân Agribank Thủ Thừa, đồng thời mang kiến thức khoa học vận dụng vào thực tế Với mẫu liệu 200 khách hàng cá nhân có dư nợ tín dụng Agribank Thủ Thừa chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên thời điểm cuối ngày 31 tháng 12 năm 2018 (những khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng liên tục từ năm trở lên năm 2016 – 2018) với hỗ trợ phần mềm Stata 13.0 Phân tích hồi quy Binary Logistic sử dụng nghiên cứu Kết nghiên cứu giải vấn đề đặt ra: Một là, tóm tắt số kiến thức lý thuyết có liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân; Hai là, trình bày thực trạng khả trả nợ khách hàng cá nhân Agribank Thủ Thừa Đồng thời, kết phân tích hồi quy Binary Logistic với hỗ trợ phần mềm Stata 13.0, tác giả trình bày nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân, là: (i) nhân tố đặc điểm khách hàng (Giới tính Thời gian cư trú); (ii) nhân tố liên quan đến tài khách hàng (Lịch sử tín dụng, Thời gian làm công việc Thu nhập); (iii) nhân tố liên quan đến đặc điểm khoản vay (Lãi suất Quy mô khoản vay); Ba là, với kết đạt được, luận văn đưa số giải pháp nhằm nâng cao khả quản trị rủi ro khuyến nghị cụ thể việc nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân Agribank Thủ Thừa Bên cạnh đó, nghiên cứu cần xem tài liệu tham khảo hữu ích cho nhà nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu này, lĩnh vực nghiên cứu có tính chất hệ thống ngân hàng nay./ ABSTRACT The study was carried out with the goal of analyzing the situation and enhancing the repayment capacity of individual customers at Agribank Thu Thua and at the same time bringing scientific knowledge into practice With the data sample of 200 individual customers with credit outstanding at Agribank Thu Thua was selected on a random basis at the end of December 31, 2018 (customers with continuous credit relations with the bank from years or more in 2016 - 2018) with the support of Stata software 13.0 Analysis of Binary Logistic regression used in the study Research results have solved the problem raised: Firstly, summarize some theoretical knowledge related to factors affecting the solvency of individual customers; Secondly, presenting the current situation of solvency of individual customers at Agribank Thu Thua At the same time, the analysis of Binary Logistic regression with the support of Stata 13.0 software, the author has presented factors affecting the solvency of individual customers, namely: (i) customer characteristics (Gender and Time of residence); (ii) factors related to customer finance (Credit History, Current Job Time and Income); and (iii) factors related to loan characteristics (Interest Rate and Loan Size); Thirdly, with the achieved results, the dissertation provides some solutions to improve risk management capabilities and specific recommendations in improving debt repayment capacity of individual customers at Agribank Thu Thua In addition, research should be viewed as a useful reference for researchers interested in this field of research, a new field of research in the current banking system./ MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii NỘI DUNG TÓM TẮT .iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU ix DANH MỤC HÌNH VẼ .x CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.6 ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU 1.7 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.8 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.9 KẾT CẤU LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU .7 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1.1 Cơ sở lý luận tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.2 Cơ sở lý luận tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại 12 2.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 21 2.2.1 Khả trả nợ khách hàng cá nhân 21 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 23 2.3 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 24 2.3.1 Mơ hình 5C 24 2.3.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO 26 2.4 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC CÓ LIÊN QUAN 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG DỮ LIỆU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .34 3.1 MẪU DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 34 3.2 TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 35 3.3 QUY TRÌNH XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ LỰA CHỌN MƠ HÌNH LOGISTICS .36 3.3.1 Quy trình xây dựng mơ hình nghiên cứu 36 3.3.2 Lựa chọn mô hình Logistics 36 3.4 ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 39 3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 41 3.5.1 Phương pháp thống kê mô tả 41 3.5.2 Phân tích tương quan .41 3.5.3 Phân tích hồi quy logistics kiểm định giả thuyết 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 43 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN 44 4.1.1 Quá trình hình thành phát triển 44 4.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 45 4.1.3 Thực trạng tín dụng cá nhân 47 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51