KHA NANG TRA NO CUA KHACH HANG CA NHAN TAI NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM HO HOANG TRIEU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CƠNG NGHIỆP LONG AN HỒ HỒNG TRIỆU KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ HÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số ngành: 8.34.02.01 Long An, tháng 10 năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CƠNG NGHIỆP LONG AN HỒ HỒNG TRIỆU KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số ngành: 8.34.02.01 Người HDKH: GS TS LÊ ĐÌNH VIÊN Long An, tháng 10 năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết luận văn trung thực chưa cơng bố tạp chí khoa học cơng trình khác Các thơng tin số liệu luận văn có nguồn gốc ghi rõ ràng./ Học viên thực luận văn Hồ Hồng Triệu ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Thấy GS TS Lê Đình Viên, từ lúc gặp Thầy Thầy tận tình hướng dẫn, tơi học nhiều từ Thầy, khơng kiến thức mà cịn kỹ cần thiết công việc sống Trong trình thực nghiên cứu, Thầy ln theo dõi, nhắc nhở tơi nhằm hồn thành tiến độ Thêm vào đó, Thầy cịn người tỉ mỉ, cẩn thận câu, chữ, học từ Thầy kĩ viết văn mạch lạc hệ thống Chính điều giúp tơi hồn thành luận văn cách chất lượng thời hạn trường quy định Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất anh/chị Ngân hàng Agribank Thủ Thừa tích cực hỗ trợ để tơi hồn thành đề tài Sau cùng, tơi cảm ơn tất giảng viên Khoa Sau Đại Học tận tình truyền đạt kiến thức cần thiết, cảm ơn tất bạn lớp cao học Tài Ngân Hàng, khố đồng hành tơi suốt năm học tập Mặc dù có nhiều cố gắng tìm tịi, học hỏi nghiên cứu với khả hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong nhận thơng cảm sâu sắc đóng góp ý kiến từ Quý Thầy (Cô) từ độc giả quan tâm để tơi nâng cao kiến thức Xin chân thành cảm ơn! Học viên thực luận văn Hồ Hoàng Triệu iii NỘI DUNG TÓM TẮT Nghiên cứu thực với mục tiêu phân tích thực trạng tăng cường khả trả nợ khách hàng cá nhân Agribank Thủ Thừa, đồng thời mang kiến thức khoa học vận dụng vào thực tế Với mẫu liệu 200 khách hàng cá nhân có dư nợ tín dụng Agribank Thủ Thừa chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên thời điểm cuối ngày 31 tháng 12 năm 2018 (những khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng liên tục từ năm trở lên năm 2016 – 2018) với hỗ trợ phần mềm Stata 13.0 Phân tích hồi quy Binary Logistic sử dụng nghiên cứu Kết nghiên cứu giải vấn đề đặt ra:  Một là, tóm tắt số kiến thức lý thuyết có liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân;  Hai là, trình bày thực trạng khả trả nợ khách hàng cá nhân Agribank Thủ Thừa Đồng thời, kết phân tích hồi quy Binary Logistic với hỗ trợ phần mềm Stata 13.0, tác giả trình bày nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân, là: (i) nhân tố đặc điểm khách hàng (Giới tính Thời gian cư trú); (ii) nhân tố liên quan đến tài khách hàng (Lịch sử tín dụng, Thời gian làm công việc Thu nhập); (iii) nhân tố liên quan đến đặc điểm khoản vay (Lãi suất Quy mô khoản vay);  Ba là, với kết đạt được, luận văn đưa số giải pháp nhằm nâng cao khả quản trị rủi ro khuyến nghị cụ thể việc nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân Agribank Thủ Thừa Bên cạnh đó, nghiên cứu cần xem tài liệu tham khảo hữu ích cho nhà nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu này, lĩnh vực nghiên cứu có tính chất hệ thống ngân hàng nay./ iv ABSTRACT The study was carried out with the goal of analyzing the situation and enhancing the repayment capacity of individual customers at Agribank Thu Thua and at the same time bringing scientific knowledge into practice With the data sample of 200 individual customers with credit outstanding at Agribank Thu Thua was selected on a random basis at the end of December 31, 2018 (customers with continuous credit relations with the bank from years or more in 2016 - 2018) with the support of Stata software 13.0 Analysis of Binary Logistic regression used in the study Research results have solved the problem raised:  Firstly, summarize some theoretical knowledge related to factors affecting the solvency of individual customers;  Secondly, presenting the current situation of solvency of individual customers at Agribank Thu Thua At the same time, the analysis of Binary Logistic regression with the support of Stata 13.0 software, the author has presented factors affecting the solvency of individual customers, namely: (i) customer characteristics (Gender and Time of residence); (ii) factors related to customer finance (Credit History, Current Job Time and Income); and (iii) factors related to loan characteristics (Interest Rate and Loan Size);  Thirdly, with the achieved results, the dissertation provides some solutions to improve risk management capabilities and specific recommendations in improving debt repayment capacity of individual customers at Agribank Thu Thua In addition, research should be viewed as a useful reference for researchers interested in this field of research, a new field of research in the current banking system./ v MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN .ii NỘI DUNG TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC .v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU ix DANH MỤC HÌNH VẼ x CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 1.5 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .3 1.6 ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU 1.7 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.8 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC .4 1.9 KẾT CẤU LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .8 2.1.1 Cơ sở lý luận tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.2 Cơ sở lý luận tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại .12 2.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 21 vi 2.2.1 Khả trả nợ khách hàng cá nhân 21 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 23 2.3 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 24 2.3.1 Mô hình 5C 24 2.3.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO .26 2.4 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC CÓ LIÊN QUAN 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG .33 CHƯƠNG DỮ LIỆU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 34 3.1 MẪU DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 34 3.2 TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .35 3.3 QUY TRÌNH XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ LỰA CHỌN MƠ HÌNH LOGISTICS .36 3.3.1 Quy trình xây dựng mơ hình nghiên cứu 36 3.3.2 Lựa chọn mơ hình Logistics .36 3.4 ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 39 3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 41 3.5.1 Phương pháp thống kê mô tả .41 3.5.2 Phân tích tương quan 41 3.5.3 Phân tích hồi quy logistics kiểm định giả thuyết 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG .43 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN 44 4.1.1 Quá trình hình thành phát triển 44 4.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 45 4.1.3 Thực trạng tín dụng cá nhân 47 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 vii 4.2.1 Thống kê mô tả .51 4.2.2 Kiểm định tương quan đa cộng tuyến 54 4.2.3 Kết phân tích hồi quy 55 4.3 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 59 4.3.1 Các nhân tố tác động chiều .59 4.3.2 Các nhân tố tác động ngược chiều 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG .64 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP .65 5.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 65 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 66 5.2.1 Dựa vào mơ hình nghiên cứu .66 5.2.2 Một số giải pháp khác 68 5.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 70 5.3.1 Đối với ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An 70 5.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An 71 5.3.3 Kiến nghị Ủy ban nhân dân Huyện Thủ Thừa .71 5.4 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .71 KẾT LUẬN CHƯƠNG .73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC Phụ lục Thống kê mô tả Phụ lục Đa cộng tuyến Phụ lục Kết hồi quy Logistics Phụ lục Mức độ xác mơ hình nghiên cứu viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Agribank Agribank Long An Agribank Thủ Thừa CBTD CLDV CSTD Eview FICO 10 11 HĐKD HMTD IMF 12 IPCAR 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 KNTN KHCN NH NHNN NHTM RRTD SHL Stata SXKD TD TDCN TMCP TSĐB TT XHTD Tiếng Việt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Long An Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An Cán tín dụng Chất lượng dịch vụ Chính sách tín dụng Phần mềm Eview Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO Hoạt động kinh doanh Hạn mức tín dụng Quỹ tiền tệ quốc tế Hệ thống toán kế toán khách hàng Khả trả nợ Khách hàng cá nhân Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng Sự hài lịng Phần mềm Stata Sản xuất kinh doanh Tín dụng Tín dụng cá nhân Thương mại cổ phần Tài sản đảm bảo Thơng tư Xếp hạng tín dụng Tiếng Anh Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Long An Branch Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Thu Thua District Branch, Long An Province Credit officer Service quality Credit policy Eview software Personal credit score model FICO Business activities Credit limit International Monetary Fund Customer payment and accounting system Debt repayment ability Individual customers Bank State Bank Commercial Bank Credit risk Satisfaction Stata software Manufacturing business Credit Personal credit Stock Commercial Guaranteed assets Circulars Credit ratings 70 vụ tập huấn quy định pháp luật Về đội ngũ giảng dạy nên chun gia bên ngồi, cán tín dụng có kinh nghiệm ngân hàng, giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn, trang bị tốt sở vật chất phương tiện giảng dạy, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khuyến khích tinh thần học tập việc khen thưởng Bên cạnh cần có sách thu hút người có lực vào làm việc, xếp, bố trí cán cách hợp lý, riêng cán tín dụng cần xây dựng quy chế thưởng phạt rõ ràng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm Mỗi cán ngân hàng, đặc biệt cán tín dụng phải thường xuyên nghiên cứu, học tập nắm vững thực quy định hành mà phải nâng cao lực công tác, khả phát ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng Bên cạnh đó, khơng ngừng trao dồi phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, yêu cầu cán ngân hàng phải tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm công việc 5.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 5.3.1 Đối với ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An Thường xuyên cập nhật, chuẩn hóa hệ thống văn bản, quy định nội bộ, đảm bảo thống toàn hệ thống Tỉnh đáp ứng kịp thời nhu cầu chi nhánh thời kỳ, phù hợp với quy định pháp luật; Ban hành quy định cụ thể ngành nghề kinh doanh, đối tượng khách hàng để có sách cấp quản lý tín dụng phù hợp nhất, đảm bảo nguồn vốn Agribank Long An; Không ngừng nâng cấp hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin, đáp ứng nhu cầu truy xuất liệu thống kê, phục vụ cơng tác chăm sóc khách hàng, cơng tác báo cáo, quản trị rủi ro tín dụng quản trị kinh doanh nói chung; Xây dựng sổ tay tín dụng cho chức danh công tác Agribank Long An tồn hệ thống Tỉnh thơng báo đến tồn thể nhân viên Trong đó, quy định rõ chức nhiệm vụ, tổng hợp quy trình, thủ tục công việc, văn áp dụng cho thời kỳ; Khi soạn thảo văn phải rõ ràng, tránh dùng từ đa nghĩa, dễ gây hiểu nhầm thực 71 5.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh Long An, kịp thời phát trường hợp có nguy làm đỗ vỡ hệ thống tổ chức tín dụng gây trật tự lưu thơng tiền tệ, từ có giải pháp kiến nghị quyền địa phương, qua kịp thời điều chỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho tồ chức tín dụng địa bàn tỉnh Long An Tăng cường công tác thu thập thơng tin tài – tiền tệ, giá - thị trường, tình hình kinh tế địa phương để phục vụ nhu cầu thông tin tổ chức tín dụng địa bàn Tỉnh Điều cần thiết kênh cung cấp thơng tin đáng tin cậy phục vụ hoạt động tín dụng Một điều kiện cần thiết để thực quản trị rủi ro tốt hệ thống thông tin tín dụng đầy đủ, kịp thời xác, chất lượng thơng tin xác rủi ro kinh doanh TCTD giảm Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng nhanh chóng Bên cạnh đó, NHNN chi nhánh Long An cần thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán nhân viên tổ chức tín dụng địa bàn Tỉnh để khơng ngừng nâng cao trình độ cán ngân hàng xu hội nhập 5.3.3 Kiến nghị Ủy ban nhân dân Huyện Thủ Thừa Tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, đảm bảo mua bán, sang nhượng đất đai hợp pháp, cấp quyền sở hữu quy định,… Vì tài sản đảm bảo chủ yếu trình vay vốn bất động sản nên việc giảm rủi ro giao dịch bất động sản góp phần giảm thiểu khả vốn TCTD địa bàn Thực tốt công tác quy hoạch chiến lược, tuân thủ thực đạo cấp Các dự án phải đảm bảo tính khả thi cao việc triển khai thực phải đảm bảo tiến độ Từ tạo mơi trường đầu tư, mơi trường kinh doanh tốt nhằm đảm bảo an toàn vốn đầu tư cho cá nhân, tồ chức, tổ chức tín dụng 5.4 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Do thời gian nghiên cứu có hạn kinh nghiệm nghiên cứu tác giả chưa nhiều, đề tài nghiên cứu tồn số hạn chế: Số lượng mẫu nghiên cứu không nhiều (chỉ 200 KHCN), chưa bao quát hết mục đích nghiên cứu ban đầu 72 tác giả sử dụng tồn KHCN có dư nợ Agribank Thủ Thừa Ngoài ra, giải pháp mà tác giả đề xuất để thực cần phải có thời gian đưa vào thực tiễn để đánh giá mức hiệu mang lại, đồng thời để thực cần phải có quan tâm chế, sách từ phía Agribank, NHNN ngành có liên quan để giải pháp kiến nghị phát huy giá trị chúng Tác giả hi vọng thời gian tới có thời gian kinh nghiệm để phát triển nghiên cứu với quy mơ lớn hơn, bao qt hơn, đánh giá xác nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN Agribank Thủ Thừa đồng thời khắc phục hạn chế tồn đề tài 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa kết mơ hình đo lường khả trả nợ KHCN Agribank Thủ Thừa xây dựng chương 4, nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng dựa yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN Qua đó, góp phần nâng cao khả quản trị rủi ro tín dụng Agribank Thủ Thừa, là: Hồn thiện sách tín dụng; Hồn thiện hệ thống xếp hạn tín dụng nội khách hàng cá nhân; Nghiêm chỉnh chấp hành quy chế tín dụng, quy chế cho vay; Xây dựng sách tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo chun mơn nghiệp vụ Bên cạnh đó, nghiên cứu dựa tình trạng thực tế hoạt động tín dụng cá nhân Agribank Thủ Thừa đưa số kiến nghị sách nhằm nâng cao hiệu đánh giá khả trả nợ KHCN Agribank Thủ Thừa nói riêng ngân hàng, TCTD Việt Nam nói chung./ 74 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh tiền tệ ngân hàng mang lại lợi nhuận chủ yếu hoạt động ngân hàng Đây hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro mà ngân hàng cần đặc biệt lưu tâm Muốn tồn đứng vững thị trường, ngân hàng phải đảm bảo hoạt động vừa an toàn vừa hiệu quả… Nghiên cứu thực nhằm phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân đồng thời nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Agriabnk Thủ Thừa, từ tìm nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân cấp tín dụng Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân, là: (i) nhân tố đặc điểm khách hàng (Giới tính Thời gian cư trú); (ii) nhân tố liên quan đến tài khách hàng (Lịch sử tín dụng, Thời gian làm cơng việc Thu nhập); (iii) nhân tố liên quan đến đặc điểm khoản vay (Lãi suất Quy mơ khoản vay) Qua đề giải pháp nhằm cải tiến, hồn thiện khâu thẩm định tín dụng việc cấp tín dụng mà đặc biệt tín dụng khách hàng cá nhân Trên sở đó, tác giả đưa khuyến nghị sách thẩm định, xét duyệt, cung cấp tín dụng, quản lý khoản vay cho an toàn, hiệu có thể, góp phần hạn chế nâng cao khả quản trị rủi ro tín dụng cho vay./ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tiếng Việt [1] Báo cáo kết hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Thủ Thừa, giai đoạn 2016 - 2018 [2] Nguyễn Đăng Dờn (2016) Giáo trình Quản trị kinh doanh ngân hàng II Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [3] Nguyễn Đăng Dờn (2017) Giáo trình Tài tiền tệ Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [4] Đinh Phi Hổ (2014) Phương pháp nghiên cứu kinh tế viết luận văn thạc sỹ Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Phương Đơng [5] Hồ Diệu (2011), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất thống kê [6] Đoàn Thị Hồng (2017) Tài liệu giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An [7] Đường Thị Thanh Hải, (2014), “Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng cá nhân Việt Nam”, Tạp Chí Tài Chính, số – 2014 [8] Nguyễn Quốc Huy, (2015), “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội”, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh [9] Nguyễn Phúc Mẫn, (2015), “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu”, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh [10] Đặng Thị Cẩm Nhung, (2015), “Phân tích yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thông 76 Việt Nam Chi nhánh Long An”, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Tài Chính Marketing [11] Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Quyết định số 72/QĐ-HĐQT-TD: Về việc ban hành quy định cho va khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam [12] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đề án phát triển ngành ngân hàng đến 2010 định hướng đến 2020 [13] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 02/2013/TT-NHNN: Quy định phân loại tài sản nợ, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi [14] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thơng tư số 09/2017/TT-NHNN: Sữa đổi, bổ sung số điều thông tư 19/2013/TT-NHNN việc mua, bán xử lý nợ xấu Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam [15] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN: Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng [16] Lê Huyền Thiên Phú, (2013), “Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh”, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh [17] Quốc hội (2010), “Luật tổ chức tín dụng Việt Nam”, số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010 [18] Quốc hội (2017), “Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Các tổ chức tín dụng”, số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 [19] Quốc hội (2017), “Nghị thí điểm xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng”, số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng năm 2017 [20] Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), “Phân tích liệu với SPSS”, Trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất Hồng Đức [21] Nguyễn Văn Tiến (2013), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê 77 B Tiếng Anh [22] Crook, J (1995) Time series explanations of merger activity: some econometric results International Review of Applied Economics, 9(1), 59-85 [23] Bekhet, H A., & Eletter, S F K (2014) Credit risk assessment model for Jordanian commercial banks: neural scoring approach Review of Development Finance, 4(1), 20-28 [24] Hoyer, W M (2001) D 2001, Consumer Behavior [25] Reekie, W D., & Crook, J N (1995) Managerial Economics: a European Text Prentice Hall [26] Roslan, A H., & Karim, M A (2009) Determinants of microcredit repayment in Malaysia: the case of Agrobank Humanity & Social Sciences Journal, 45 - 52 PHỤ LỤC PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ BIẾN ĐỊNH LƯỢNG summarize x1 x5 x6 x8 x9 x10 x11 x12 x13 Variable Obs Mean Std Dev Min Max x1 x5 x6 x8 x9 200 200 200 200 200 43.51 1.835 43.245 23.085 25.62 8.46571 5826426 8.429726 8.013668 8.450601 29 27 11 59 59 40 41 x10 x11 x12 x13 200 200 200 200 11.227 10.023 49.38 201.6291 5.504753 2247745 11.42402 151.3991 4.7 9.5 36 103 45 11 60 1500 BIẾN ĐỊNH TÍNH tab x2 X2 Freq Percent Cum 40 160 20.00 80.00 20.00 100.00 Total 200 100.00 X3 Freq Percent Cum 25 175 12.50 87.50 12.50 100.00 Total 200 100.00 X4 Freq Percent Cum 21 179 10.50 89.50 10.50 100.00 Total 200 100.00 X7 Freq Percent Cum 175 25 87.50 12.50 87.50 100.00 Total 200 100.00 X14 Freq Percent Cum 176 24 88.00 12.00 88.00 100.00 Total 200 100.00 tab x3 tab x4 tab x7 tab x14 PHỤ LỤC ĐA CỘNG TUYẾN CHẠY TƯƠNG QUAN CHẠY VIF PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY LOGISTICS MƠ HÌNH 1: TẤT CẢ CÁC BIẾN logit y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: log log log log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = = = = -60.507565 -45.146137 -29.996298 -15.222847 -10.839775 -9.8302282 -9.6781817 -9.6765268 -9.6765262 Logistic regression Number of obs LR chi2(14) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -9.6765262 y Coef x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 _cons -10.64163 6108025 6.066172 -1.884348 -4.528119 3.43778 -14.33254 4523106 6.664423 -.3339471 9.594573 0581506 0149437 -.3623992 52.05551 Std Err 4.68584 2.021953 5.436088 2.813757 2.833348 1.556319 5.158359 3564671 3.398177 1740328 4.4355 0939226 0116363 2.276017 61.05846 z -2.27 0.30 1.12 -0.67 -1.60 2.21 -2.78 1.27 1.96 -1.92 2.16 0.62 1.28 -0.16 0.85 P>|z| 0.023 0.763 0.264 0.503 0.110 0.027 0.005 0.204 0.050 0.055 0.031 0.536 0.199 0.873 0.394 Note: failures and 24 successes completely determined = = = = 200 101.66 0.0000 0.8401 [95% Conf Interval] -19.82571 -3.352152 -4.588364 -7.399211 -10.08138 3874508 -24.44273 -.2463522 0041182 -.6750451 9011537 -.1259344 -.0078629 -4.823311 -67.61688 -1.45755 4.573757 16.72071 3.630515 1.025141 6.488109 -4.222339 1.150973 13.32473 007151 18.28799 2422356 0377503 4.098512 171.7279 MƠ HÌNH 2: LOẠI BỎ P > 0.2 logit y x1 x5 x6 x7 x9 x10 x11 x13 Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: log log log log log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = = = = = -60.507565 -46.408698 -37.315829 -20.765619 -14.84978 -12.347918 -11.779591 -11.741912 -11.741845 -11.741845 Logistic regression Number of obs LR chi2(8) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -11.741845 y Coef x1 x5 x6 x7 x9 x10 x11 x13 _cons -8.033875 -1.712095 2.667954 -13.12633 5.206533 -.3054949 10.47131 0205788 10.986 Std Err 3.171454 1.22365 1.061852 4.759486 2.537409 1691349 4.652661 0118236 34.63815 z -2.53 -1.40 2.51 -2.76 2.05 -1.81 2.25 1.74 0.32 P>|z| 0.011 0.162 0.012 0.006 0.040 0.071 0.024 0.082 0.751 Note: failures and 23 successes completely determined = = = = 200 97.53 0.0000 0.8059 [95% Conf Interval] -14.24981 -4.110404 5867622 -22.45475 2333026 -.6369932 1.35226 -.0025949 -56.90353 -1.817939 6862139 4.749146 -3.797906 10.17976 0260033 19.59036 0437526 78.87553 PHỤ LỤC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MƠ HÌNH estat classification Logistic model for y True Classified D ~D Total + - 179 3 15 182 18 Total 182 18 200 Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as y != Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) 98.35% 83.33% 98.35% 83.33% False False False False Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 16.67% 1.65% 1.65% 16.67% + + - rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - Correctly classified 97.00% ... ba…Trong cho vay KHCN, phần lớn khoản vay khoản vay có TSĐB  Cho vay khơng có TSĐB: Đây khoản vay khơng có TSĐB bảo lãnh bên thứ ba Trong cho vay KHCN, khoản vay tín chấp thường cấp cho khách... tích ho? ??t động cho vay KHCN 2.1.1.2 Ðặc trưng tín dụng Cho vay phần ho? ??t động cấp tín dụng, cho vay mang đặc trưng ho? ??t động tín dụng nói chung Cho vay thể mối quan hệ người vay người cho vay... bên vay khai thác hết giá trị sử dụng khoản vay thời hạn cam kết, bên vay phải ho? ?n trả toàn giá trị khoản vay cộng thêm khoản lợi tức hợp lý kèm theo cam kết giao ước ban đầu Mọi khoản vay hàng