BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRỊNH THỊ MỸ AN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆ[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRỊNH THỊ MỸ AN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TPHCM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRỊNH THỊ MỸ AN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TPHCM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ ANH THƯ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM” cơng trình nghiên cứu thân tơi Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn khác chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2019 Tác giả Trịnh Thị Mỹ An MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ TĨM TẮT ĐỀ TÀI ABSTRACT CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .1 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.6 Kết cấu luận văn 1.7 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .4 Tóm tắt chương CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan tín dụng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp 2.1.1 Tổng quan tín dụng 2.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp 2.2 Khả trả nợ vay khách hàng doanh nghiệp 2.2.1 Đặc điểm cho vay khách hàng doanh nghiệp 2.2.2 So sánh khác cho vay khách hàng doanh nghiệp khách hàng cá nhân .10 2.2.3 Khái niệm khả trả nợ vay khách hàng doanh nghiệp 10 2.2.4 Mối quan hệ khả trả nợ vay rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp 13 2.2.5 Ý nghĩa vai trị đánh giá, phân tích nhân tố ảnh hưởng khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp .14 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp 14 2.3.1 Yếu tố thuộc khách hàng doanh nghiệp 14 2.3.2 Các yếu tố khoản vay .16 2.3.3 Các yếu tố thuộc ngân hàng 18 2.3.4 Các nhân tố liên quan đến kinh tế 18 Tóm tắt chương .19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK 20 3.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh TPHCM 20 3.1.1 Sơ lược Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh TPHCM 20 3.1.2 3.2 Kết hoạt động kinh doanh 22 Thực trạng hoạt động tín dụng KHDN Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM 23 3.3 Thực trạng khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Vietinbank Long An 29 3.4 Các nguyên nhân dẫn đến không trả nợ KHDN Ngân hàng Vietinbank Long An 31 3.4.1 Nhân tố từ phía khách hàng 31 3.4.2 Nhân tố từ phía ngân hàng 32 3.5 Phương pháp đánh giá khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Vietinbank 34 3.5.1 Đánh giá dựa xếp hạng tín dụng nội .34 3.5.2 Đánh giá dựa kết thẩm định khách hàng (Trước, sau cho vay) 38 3.6 Nhận định phương pháp đánh giá khả trả nợ KHDN Ngân hàng Vietinbank TPHCM 41 3.6.1 Các mặt đạt phương pháp đánh giá khả trả nợ KHDN Ngân hàng Vietinbank 41 3.6.2 Các hạn chế phương pháp đánh giá khả trả nợ KHDN Ngân hàng Vietinbank 42 3.6.3 Nguyên nhân gây hạn chế phương pháp đánh giá khả trả nợ KHDN Ngân hàng Vietinbank 42 Tóm tắt chương 43 CHƯƠNG MƠ HÌNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Mơ hình nghiên cứu 44 4.2 Dữ liệu nghiên cứu 47 4.3 Kết nghiên cứu 49 Tóm tắt chương 54 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TPHCM .55 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu .55 5.2 Định hướng phát triển tín dụng Ngân hàng Vietinbank năm tới .55 5.3 Các giải pháp nâng cao khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh TPHCM .57 5.4 Hạn chế luận văn 61 5.5 Kết luận .62 Tóm tắt chương 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AEG Ngân hàng Vietinbank Ngân hàng Vietinbank CBTD CIC Advising Expert Group Meeting (Liên hợp quốc AEG) Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh TPHCM Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Cán tín dụng Credit Information Center (trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng nhà nước) DN Doanh nghiệp khả không trả được nợ vay KHDN Khả trả nợ NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn TMCP Thương mại cổ phần XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội TCKT Tổ chức kinh tế NHNN Ngân hàng nhà nước Khách hàng doanh nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT 10 11 12 TÊN BẢNG Bảng 2.1 So sánh khác cho vay khách hàng doanh nghiệp khách hàng cá nhân Bảng 2.2 Mối quan hệ khả không trả được nợ vay kết phân loại nợ khách hàng Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Vietinbank từ năm 2017-2019 Bảng 3.2 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp năm 2017- 2019 Bảng 3.3 Lợi nhuận khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Vietinbank từ năm 2017 -2019 Bảng 3.4 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp theo phân khúc khách hàng năm 2017 – 2019 Bảng 3.5 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp theo thời gian vay vốn Bảng 3.6 Phân loại nợ Ngân hàng Vietinbank từ năm 2017 – 2019 Bảng 3.7 Dư nợ KHDN Ngân hàng Vietinbank theo số ngày hạn Bảng 3.8 Phân loại mức xếp hạng tín dụng Bảng 3.9 Kết xếp hạng nhóm nợ khách hàng doanh nghiệp Bảng 4.1 So sánh mơ hình hồi quy binary logistic hồi quy tuyến tính TRANG 10 12 22 23 24 24 25 26 30 37 38 45 13 Bảng 4.2 Thống kê liệu mô tả biến 49 14 Bảng 4.3 Kết kiểm định mức độ dự báo mơ hình 50 15 16 17 Bảng 4.4 Kết kiểm định mức độ giải thích mơ hình Bảng 4.5 Kiểm định Omnibus (Omnibus Tests of Model Coefficients) Bảng 4.6: Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 50 50 51