Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro phá sản của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MAI LÊ HƯƠNG GIANG TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN RỦI RO PHÁ SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TP.Hờ Chí Minh, Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MAI LÊ HƯƠNG GIANG TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN RỦI RO PHÁ SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Hữu Thành TP.Hờ Chí Minh, năm 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC GIẤY XÁC NHẬN Tôi tên là: Mai Lê Hương Giang Ngày sinh: 25/05/1993 Nơi sinh : Đồng Tháp Chuyên ngành: 8340201 Mã học viên: 1883402010006 Tôi đồng ý cung cấp tồn văn thơng tin luận án/ luận văn tốt nghiệp hợp lệ quyền cho Thư viện trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thư viện trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kết nối tồn văn thơng tin luận án/ luận văn tốt nghiệp vào hệ thống thông tin khoa học Sở Khoa học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Ký tên (Ghi rõ họ tên) Mai Lê Hương Giang LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Tác động đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro phá sản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” là bài nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn này chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn này mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn này chưa bao giờ nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP.Hờ Chí Minh, tháng 04 năm 2022 (Đã ký) MAI LÊ HƯƠNG GIANG i LỜI CẢM ƠN Được phân công Khoa Tài Ngân Hàng – Trường Đại học Mở TP.Hờ Chí Minh và đồng ý giảng viên hướng dẫn TS Vũ Hữu Thành, đã thực đề tài: “Tác động đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro phá sản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, cụ thể có ng̀n gớc rõ ràng đồng thời chưa công bố trong trình nghiên cứu khác Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm nội dung tính trung thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn TS Vũ Hữu Thành đã hướng dẫn tận tình và chu tơi hồn thành luận văn Mặc dù đã có nhiều cớ gắng để thực luận văn cách hoàn chỉnh khó tránh hỏi hạn chế thiếu sót định Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy/Cơ để luận văn hồn chỉnh Tơi chân thành cảm ơn! TP.Hờ Chí Minh, ngày 11, tháng 04, năm 2022 Sinh viên Mai Lê Hương Giang ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.7 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Khái niệm đa dạng hoá thu nhập 2.1.2 Thu nhập từ lãi thu nhập lãi 10 2.1.3 Rủi ro ngân hàng TMCP 10 2.1.4 Lý thuyết đa dạng hoá thu nhập rủi ro phá sản ngân hàng TMCP 13 2.2 Các nghiên cứu trước 15 2.2.1 Đa dạng hoá thu nhập giảm rủi ro phá sản Ngân hàng TMCP Việt Nam 15 2.2.2 Đa dạng hoá thu nhập là tăng rủi ro Ngân hàng TMCP Việt Nam 19 iii 2.2.3 Mối quan hệ phi tuyến đa dạng hoá thu nhập rủi ro phá sản Ngân hàng TMCp Việt Nam 27 2.3 Giả thuyết nghiên cứu 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Mô hình nghiên cứu 32 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 38 3.3 Phương pháp nghiên cứu 39 3.3.3.1 Phương pháp bình phương nhỏ (Pooled OLS) 39 3.3.3.2 Phương pháp hồi quy tác động cố định (FEM) 40 3.3.3.3 Phương pháp hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) 40 3.3.3.4 Các kiểm định mơ hình 40 3.3.3.5 Quy trình kiểm định lựa chọn mơ hình 42 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Thống kê mô tả biến 44 4.2 Ma trận hệ số tương quan 45 4.3.1 Kết hồi quy phương pháp Pooled OLS, FEM và REM 46 4.3.2 Kiểm định khuyết tật 47 4.3.3 Kết hồi quy phương pháp FGLS 49 4.4 Mối quan hệ phi tuyến đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro phá sản ngân hàng TMCP Việt Nam 50 4.5 Thảo luận kết 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Khuyến nghị 57 5.3 Hạn chế đề tài và hướng nghiên cứu 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN 75 PHỤ LỤC 76 iv v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KÝ HIỆU VIẾT TẮT NỘI DUNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT FEM Phương pháp hồi quy tác động cớ định FGLS Phương pháp hời quy bình phương tối thiểu tổng quát khả thi HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE Sở giao dịch chứng khoán TP Hờ Chí Minh NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần Pooled OLS Phương pháp hồi quy bình phương bé REM Phương pháp hời quy tác động ngẫu nhiên vi KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN 75 PHỤ LỤC “Thống kê mô tả” “Ma trận tương quan” 76 “Hồi quy Pooled OLS” “Hồi quy FEM” 77 “Hồi quy REM” 78 “Chọn REM và Pooled OLS” “Kiểm định đa cộng tuyến” 79 “Kiểm định phương sai thay đổi” “Kiểm định tự tương quan” “Hồi quy GLS” 80 “Mối quan hệ phi tuyến” 81 ... tuyến đa dạng hoá thu thập rủi ro ngân hàng thương mại Do đó, tác giả định lựa chọn đề tài ? ?Tác Động Của Đa Dạng Hóa Thu Nhập Đến Rủi Ro Phá Sản Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam”... cứu đưa hàm ý sách đa dạng hoá thập rủi ro phá sản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Từ khoá: Đa dạng hoá thu nhập, rủi ro, rủi ro phá sản, ngân hàng thương mại cổ phần, Việt Nam ABSTRACT... cho đa dạng hóa làm gia tăng rủi ro phá sản ngân hàng 2.2.3 Mối quan hệ phi tuyến đa dạng hoá thu nhập rủi ro phá sản Ngân hàng TMCp Việt Nam Có nhiều cơng trình tác động đa dạng hóa cấu thu nhập