Microsoft Word LUAN VAN TOT NGHIEP Nguyen Hai Long doc ( BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN HẢI LONG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN HẢI LONG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) – CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN HẢI LONG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) – CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ LỆ THÚY Hà Nội – Năm 2013 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN .v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 3.Đối tượng phạm vi thời gian nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu 5.Đóng góp đề tài 6.Bố cục luận văn Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 1.1 Tín dụng ngân hàng vai trị tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường 1.1.1 Khái niệm, chất tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng .5 1.1.2.1 Xét theo mục đích: 1.1.2.2 Xét theo thời hạn: 1.1.2.3 Xét theo tài sản đảm bảo (TSĐB) 1.1.2.4 Căn vào phương thức hoàn trả 1.1.2.5 Căn vào xuất xứ tín dụng: 1.1.3 Các nguyên tắc tín dụng ngân hàng 1.1.3.1 Khách hàng phải cam kết hoàn trả vốn (gốc) lãi với thời gian xác định .6 1.1.3.2 Việc sử dụng vốn vay .7 1.1.3.3 Ngân hàng tài trợ dựa phương án có hiệu 1.1.4 Vai trị tín dụng ngân hàng kinh tế 1.1.4.1 Tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn để trì q trình tái sản xuất đồng thời góp phần đầu tư vào phát triển kinh tế i 1.1.4.2 Tín dụng thúc đẩy trình tập trung vốn tập trung sản xuất: 1.1.4.3 Tín dụng thúc đẩy q trình luân chuyển hàng hóa luân chuyển tiền tệ 1.1.4.4 Tín dụng góp phần thúc đẩy chế độ hạch tốn kinh tế 1.1.4.5 Tín dụng tạo điều kiền hội nhập kinh tế quốc tế .8 1.1.4.6 Tín dụng cơng cụ tài trợ vốn cho ngành kinh tế phát triển ngành kinh tế trọng điểm: 1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng .9 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 10 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 12 1.2.4 Những chủ yếu xác định mức độ rủi ro tín dụng 12 1.2.4.1 Phân loại nợ 13 1.2.4.2 Chỉ tiêu phản ánh rủi ro cho vay: 15 1.2.4.3 Các tiêu đo lường rủi ro: 16 1.2.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 16 1.2.5.1 Nguyên nhân khách quan .16 1.2.5.2 Nguyên nhân chủ quan 22 1.2.6 Tác động rủi ro hoạt động tín dụng 24 1.2.6.1 Đối với ngân hàng bị rủi ro: 24 1.2.6.2 Đối với hệ thống ngân hàng: 25 1.2.6.3 Đối với kinh tế 25 1.2.6.4 Trong quan hệ kinh tế đối ngoại: 25 1.2.7 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 26 1.2.7.1 Nhóm dấu hiệu phát sinh rủi ro từ phía khách hàng .26 1.2.7.2 Nhóm dấu hiệu xuất phát từ sách tín dụng Ngân hàng 28 1.2.7.3 Điểm tín dụng khách hàng 29 1.3 Các biện pháp để hạn chế rủi ro tín dụng 30 Kết luận chương .32 Chương THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH TÂY SÀI GỊN 33 2.1 Tổng quan Vietinbank – Chi nhánh Tây Sài Gòn 33 i 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 34 2.1.3 Mục tiêu chiến lược Vietinbank – Chi nhánh Tây Sài Gòn 35 2.1.4 Phương thức hoạt động 35 2.1.5 Bộ máy tổ chức Vietinbank – Chi nhánh Tây Sài Gòn 36 2.1.6 Tác động suy thoái kinh tế Vietinbank – Chi nhánh Tây Sài Gòn 39 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Vietinbank- Chi nhánh Tây Sài Gòn 40 2.2.1 Hoạt động huy động vốn: 40 2.2.2 Hoạt động sử dụng vốn: .43 3.2.3 Kết hoạt động kinh doanh: 46 2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng Vietinbank – Chi nhánh Tây Sài Gịn .48 2.3.1 Tình hình chất lượng tín dụng 48 2.3.1.1 Tình hình Nợ hạn: 49 2.3.1.2 Tình hình xử lý nợ xấu: 52 2.3.1.3 Tỷ lệ nợ hạn có khả tổn thất / Dư nợ hạn .54 2.3.2 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Vietinbank – Chi nhánh Tây Sài Gòn 55 2.3.2.1 Nguyên nhân khách quan .55 2.3.2.2 Nguyên nhân chủ quan 55 2.4 Đánh giá thực trạng cơng tác phịng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Vietinbank – Chi nhánh Tây Sài Gòn 61 2.4.1 Những kết đạt 61 2.4.2 Hạn chế cần khắc phục 62 Kết luận chương .64 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN 65 3.1 Triển vọng định hướng phát triển Vietinbank – Chi nhánh Tây Sài Gòn đến năm 2020 .65 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh đến năm 2020: 65 3.1.2 Mục tiêu cụ thể hoạt động kinh doanh năm 2013 .66 3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thời gian tới: .67 3.1.4 Giải pháp chung để thực hiện: 67 i 3.2 Những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Vietinbank – Chi nhánh Tây Sài Gòn 68 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định 68 3.2.2 Nâng cao chất lượng cán làm công tác tín dụng 71 3.2.3 Nâng cao chất lượng bảo đảm tín dụng 72 3.2.4 Tăng cường kiểm tra giám sát vốn vay 73 3.2.5 Phân tích xây dựng định hướng tín dụng hàng năm 74 3.3 Kiến nghị 75 3.3.1 Kiến nghị ngân hàng Nhà nước Việt Nam .75 3.3.1.1 Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành 75 3.3.1.2 Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) 75 3.3.1.3 Tăng cường công tác tra, giám sát .76 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 77 3.3.2.1 Tăng cường cơng tác quản lý hoạt động tín dụng 77 3.3.2.2 Phân tán rủi ro tín dụng: 77 3.3.2.3 Đầu tư hệ thống đại hố cơng nghệ ngân hàng: 77 4.3.2.4 Đề xuất quy trình quản trị rủi ro tín dụng: 78 4.3.2.5 Đề xuất định biên lao động: .78 3.3.3 Kiến nghị UBND tỉnh Phú Thọ 78 Kết luận chương 78 KẾT LUẬN .81 Tài liệu tham khảo .83 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học Nguyễn Thị Lệ Thúy Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố hình thức Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Học viên Nguyễn Hải Long 7ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp NHNN Ngân hàng nhà nước NH Ngân hàng TD Tín dụng TMCP Thương mại cổ phần HĐQT Hội đồng quản trị NHCTVN Ngân hàng công thương Việt Nam Swift Hệ thống chuyển tiền quốc tế VND Việt Nam đồng ATM Thẻ ghi nợ nội địa QLRR Quản lý rủi ro NCVĐ Nợ có vấn đề KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp XLRR Xử lý rủi ro Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam L\C Thư tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm INCAS Hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng công thương VAT Thuế giá trị gia tăng HĐCBL Hợp đồng cấp bảo lãnh TCTD Tổ chức tín dụng BCTC Báo cáo tài CBTD Cán tín dụng KH Khách hàng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng DVKH Dịch vụ khách hàng NQH Nợ hạn PGD Phòng giao dịch 8ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Hoạt động huy động 41 Bảng 2.2 Tốc độ tăng giảm nguồn vốn 42 Bảng 2.3 Hoạt động cho vay 44 Bảng 2.4 Tốc độ tăng giảm cấu tín dụng 45 Bảng 2.5 Kết hoạt động kinh doanh 47 Bảng 2.6 Hiệu suất sử dụng vốn 48 Bảng 2.7 Tình hình nợ hạn 49 Bảng 2.8 Cơ cấu nợ hạn 50 Bảng 2.9 Tiến độ xử lý nợ xấu 52 Bảng 2.10 Tình hình xử lý nợ xấu 53 Bảng 2.11 Nợ hạn có khả tổn thất 54 Bảng 3.1 Mục tiêu năm 2013 Vietinbank – TX Phú Thọ 66 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 11 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Vietinbank – chi nhánh Tây Sài Gịn 36 Hình 2.2 Tăng trưởng nguồn vốn qua năm 2010,1011, 2012 41 Hình 2.3 Biểu đồ kết kinh doanh qua năm 2010,2011,2012 47 viii ... VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 1.1 Tín dụng ngân hàng vai trị tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường 1.1.1 Khái niệm, chất tín dụng ngân hàng. .. cứu: Rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gịn Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. .. ro tín dụng mà ngân hàng gặp phải, tất yếu giảm bớt nợ xấu cho Ngân hàng Trước tính cấp thiết đó, đề tài “Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)