TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH *** CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TECHCOMBANK CHI NHÁNH HOÀN KIẾM Sinh vi[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH *** CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TECHCOMBANK CHI NHÁNH HỒN KIẾM Sinh viên thực Mã sinh viên Lớp Giảng viên hướng dẫn : Trương Xuân Mười : CQ532543 : Ngân Hàng 53B : ThS Đỗ Hồng Nhung Hà Nội - 2015 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Đỗ Hồng Nhung LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàn Kiếm anh chị phịng tín dụng doanh nghiệp hướng dẫn , bảo em, cung cấp số liệu cho em để hồn thành tốt chun đề Đồng thời em xin cảm ơn ThS Đỗ Hồng Nhung bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Em xin kính chúc thầy mạnh khỏe công tác tốt SV: Trương Xuân Mười MSV: CQ532543 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Đỗ Hồng Nhung MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3 1.1 Khái quát rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm .3 1.1.2 Phân loại 1.1.3.Ảnh hưởng rủi ro tín dụng tới ngân hàng kinh tế 1.1.4 Nguyên nhân hậu rủi ro tín dụng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.1 Định nghĩa quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 13 1.2.3 Ý nghĩa quản lý rủi ro tín dụng: 14 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng Thái Lan 14 1.3.1 Giải pháp từ phía Chính phủ 15 1.3.2 Giải pháp từ phía ngân hàng 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TECHCOMBANK CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 19 2.1 Tổng quan Techcombank chi nhánh Hoàn Kiếm 19 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Techcombank 19 2.1.2 Cơ cấu tổ chức đơn vị .25 2.1.3 Giới thiệu chi nhánh Techcombank Hoàn Kiếm 28 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Techcombank chi nhánh Hồn Kiếm 29 2.2.1 Tăng trưởng tín dụng .29 2.2.2 Thực trạng rủi ro hoạt động tín dụng 29 2.3.Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng TECHCOMBANK – chi nhánh Hồn Kiếm 30 2.2.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng .30 2.3.2 Cơng tác đo lường rủi ro tín dụng 31 2.3.3 Công tác kiểm soát rủi ro 32 2.3.4 Công tác tài trợ rủi ro .33 2.4 Đánh giá công tác quản trị rủi ro TECHCOMBANK chi nhánh hoàn kiếm .35 SV: Trương Xuân Mười MSV: CQ532543 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Đỗ Hồng Nhung 2.4.1 Khó khăn thẩm định đánh giá khách hàng .35 2.4.2 Xếp hạng tín dụng nội khách hàng cịn số hạn chế 35 2.4.3 Cơng tác giám sát sau cho vay chưa hiệu .35 2.4.4 Bộ phận kiểm tra, kiểm sốt nội chưa phát huy hết vai trị 36 2.4.5 Hạn chế công tác xử lý nợ xấu .36 2.5 Nguyên nhân dẫn đến tồn công tác quản trị rủi ro tín dụng TECHCOMBANK Hồn Kiếm 36 2.5.1 Nguyên nhân khách quan .36 2.5.2 Nguyên nhân chủ quan 37 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TECHCOMBANK CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 44 3.1 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Techcombank chi nhánh Hồn Kiếm .44 3.1.2 Căn định hướng họat động tín dụng 45 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng TECHCOMBANK Hồn Kiếm 45 3.2.1 Xây dựng quy trình có hiệu .45 3.2.2 Xây dựng hệ thống chấm điểm xềp hạng tín dụng phù hợp 47 3.2.3 Đổi quản lý phát triển nhân lực 51 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống hỗ trợ quản lý 53 3.2.5 Xây dựng chiến lược quán dành riêng cho DN 53 3.2.6 Tăng cường mối quan hệ quan hữu quan 57 3.2.7 Nhóm giải pháp liên quan đến q trình thẩm định tín dụng 60 3.3 Một số kiến nghị 67 3.3.1 Kiến nghị với Ngân Hàng Nhà Nước .67 3.3.2 Kiến nghị với phủ 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .72 SV: Trương Xuân Mười MSV: CQ532543 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Đỗ Hồng Nhung DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM : Ngân hàng Thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng QT : Quản trị QT RRTD : Quản trị rủi ro tín dụng CN : Chi nhánh DN : Doanh nghiệp SV: Trương Xuân Mười MSV: CQ532543 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Đỗ Hồng Nhung DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu Techcombank Hoàn Kiếm giai đoạn 2009 – 2011 30 Bảng 2.1 Phân loại nợ Techcombank Hoàn Kiếm giai đoạn 2009 – 2011 34 Bảng 3.1: Kết xêp hạng khách hàng 49 SV: Trương Xuân Mười MSV: CQ532543 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Đỗ Hồng Nhung LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng thương mại trung gian tài quan trọng kinh tế, ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ tài đa dạng, tín dụng hoạt động vơ quan trọng ngân hàng thương mại Trong môi trường cạnh tranh NHTM ngồi nước, sức ép tiến trình hội nhập, hoạt động kinh doanh Ngân hàng đặc biệt hoạt động tín dụng diễn phức tạp chứa đựng rủi ro tiềm ẩn Hoạt động hoạt động quan trọng NHTM hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam tỷ trọng tài sản có, thu nhập Vì kinh doanh tín dụng xảy tổn thất làm tăng chi phí, giảm thu nhập, thất thoát vốn ngân hàng, từ khơng ảnh hưởng đến uy tín kinh doanh vị ngân hàng mà cịn gây ảnh hưởng dây chuyền toàn hệ thống ngân hàng Chính vậy, rủi ro tín dụng cần quản lý kiểm soát giới hạn cho phép nhằm giảm thiểu tổn thất, góp phần nâng cao uy tín tạo lợi cạnh tranh ngân hàng, giúp Ngân hàng tăng trưởng bền vững Hoạt động tín dụng Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Hồn Kiếm thời gian qua có bước tiến mạnh đạt thành tựu đáng khích lệ, chất lượng tín dụng ngày tăng cao Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tiềm ẩn nhân tố phát sinh rủi ro Trong điều kiện kinh tế bất ổn nguy dẫn đến phát sinh nợ hạn có hệ thống cao Vì SV: Trương Xuân Mười MSV: CQ532543 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Đỗ Hồng Nhung vậy, yêu cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng phải quản lý , kiểm sốt cách có hiệu quả, đảm bảo tín dụng hoạt động phạm vi rủi ro chấp nhận được, hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệu hoạt động tín dụng, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng tăng thêm lợi nhuận kinh doanh ngân hàng Góp phần nâng cao uy tín tạo lợi ngân hàng cạnh tranh Qua trình thực tập Techcombank chi nhánh Hoàn Kiếm Nhận thấy tầm quan trọng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại em định chọn đề tài: “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Techcombank chi nhánh Hồn Kiếm” SV: Trương Xuân Mười MSV: CQ532543 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Đỗ Hồng Nhung CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm Dù có nhiều cải cách lĩnh vực tài chính, rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ yếu gây thất thoát dẫn đến nguy phá sản ngân hàng Có nhiều khái niệm khác rủi ro tín dụng: - Theo Thomas P.Fitch: Rủi ro tín dụng loại rủi ro xảy người vay không toán nợ theo thỏa thuận hợp đồng dẫn đến sai hẹn nghĩa vụ trả nợ Cùng với rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng rủi ro chủ yếu họat động cho vay ngân hàng - Theo Hennie van Greuning –Sonja B rajovic Bratanovic: Rủi ro tín dụng định nghĩa nguy mà người vay chi trả tiền lãi, hoàn trả vốn gốc so với thời hạn ấn định hợp đồng tín dụng Điều gây cố dòng chu chuyển tiền tệ gây ảnh hưởng tới khả khoản ngân hàng Từ định nghĩa ta rút nội dung rủi ro tín dụng sau: -Rủi ro tín dụng xảy người vay trễ hẹn không toán nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng, bao gồm vốn gốc và/hoặc lãi phát sinh -Rủi ro tín dụng dẫn đến tổn thất tài chính, tức giảm thu nhập ròng SV: Trương Xuân Mười MSV: CQ532543 ... rủi ro tín dụng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.1 Định nghĩa quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 13 1.2.3 Ý nghĩa quản lý rủi ro. .. nghịêp tăng xã hội ổn định 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 1.2.1 Định nghĩa quản trị rủi ro tín dụng Quản lý rủi ro tín dụng trình xây dựng thực thi chi? ??n lược sách quản lý kinh doanh tín dụng nhằm... TÍN DỤNG TẠI TECHCOMBANK CHI NHÁNH HỒN KIẾM 44 3.1 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Techcombank chi nhánh Hoàn Kiếm .44 3.1.2 Căn định hướng họat động tín dụng