BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ BỘ MÔN KINH TẾ CƠ BẢN TÀI LIỆU HỌC TẬP KINH TẾ LƯỢNG TÊN HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG MÃ HỌC PHẦN 15111 TRÌNH ĐỘ ĐÀO[.]
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA: KINH TẾ BỘ MÔN: KINH TẾ CƠ BẢN TÀI LIỆU HỌC TẬP KINH TẾ LƯỢNG TÊN HỌC PHẦN : KINH TẾ LƯỢNG MÃ HỌC PHẦN : 15111 TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH: KINH TẾ HẢI PHÒNG - 2015 Tên học phần: Kinh tế lượng Mã HP: 15111 a Số tín chỉ: TC BTL ĐAMH b Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Kinh tế c Phân bố thời gian: - Tổng số (TS): 30 tiết - Lý thuyết (LT): 20 tiết - Thực hành (TH): tiết - Bài tập (BT): 09 tiết - Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): tiết - Kiểm tra (KT): 01 tiết d Điều kiện đăng kí học phần: Đã học học phần: Xác suất thống kê, Kinh tế vĩ mô e Mục đích, yêu cầu học phần: Kiến thức: Trang bị cho sinh viên kinh tế kiến thức mơ hình hồi quy kinh tế lượng Hỗ trợ sinh viên lượng hóa mối quan hệ kinh tế theo giả thuyết phát biểu dựa lý thuyết kinh tế kinh điển kinh nghiệm thực tế kiểm định lại mối quan hệ thực nghiệm Kỹ năng: Nghiên cứu sâu mơn học giúp sinh viên có kĩ định lượng, phục vụ cho trình nghiên cứu kinh tế bậc học sau phục cho trình làm việc làm việc thực tế sau Đặc biệt công cụ đắc lực giúp nghiên cứu dự báo biến kinh tế trương tương lai, từ sở cho nhà quản lý đưa kế hoạch sách hoạch định kinh tế Thái độ nghề nghiệp: - Có thái độ ứng xử trình định dựa kết định lượng có ý nghĩa thống kê - Hình thành nhận thức việc xử lý liệu, thông tin kinh tế theo quan điểm định lượng f Mô tả nội dung học phần: Học phần gồm 06 chương (có chương tự học), cung cấp kiến thức kinh tế lượng, mối quan hệ nhân Bao gồm nội dung sau: Khái quát kinh tế lượng, Một số khái niệm mơ hình hồi quy tuyến tính, Mơ hình hồi quy đơn, Mơ hình hồi quy bội, Biến giả, Sự vi phạm giả thiết g Người biên soạn: ThS Phạm Thị Thu Hằng giảng viên môn Kinh tế – Khoa Kinh tế h Nội dung chi tiết học phần: PHÂN PHỐI SỐ TIẾT TÊN CHƯƠNG MỤC TS LT BT TH HD KT Chương Khái quát kinh tế lượng 1 1.1 Khái niệm kinh tế lượng 0.5 0.5 1.2 Phương pháp luận kinh tế lượng 0.5 0.5 1 2.1 Phân tích hồi quy 0.5 0.5 2.2 Nguồn số liệu cho phân tích hồi quy 0.5 0.5 Chương 3: Mơ hình hồi quy đơn 12 3.1 Hàm hồi quy tổng thể 0.5 0.5 3.2 Hàm hồi quy mẫu 0.5 0.5 3.3 Phương pháp bình phương nhỏ 3.4 Các giả thiết mơ hình hồi quy tuyến tính 1 3.5 Phương sai độ lệch tiêu chuẩn ước lượng 1 3.6 Hệ số xác định – Hệ số tương quan 0.5 0.5 3.7 Phân phối xác suất ước lượng 0.5 0.5 3.8 Khoảng tin cậy tham số 1 3.9 Kiểm định giả thiết tham số 3.10 Kiểm định phù hợp mơ hình Phân tích hồi quy phương sai 0.5 0.5 3.11 Dự báo 1.5 0.5 Tự học (2 tiết) - Đọc giáo trình Lý thuyết thống kê chương 2, điều tra thống kê (điều tra chọn mẫu), trang 29 - Đọc giáo trình Lý thuyết xác suất thống kê toán, chương 7, sở lý thuyết mẫu, trang 159 - Đọc giáo trình Kinh tế vi mơ, chương 2, Cung – cầu, trang 45 Chương 2: Một số khái niệm mơ hình hồi quy tuyến tính Tự học (2 tiết) - Đọc giáo trình Lý thuyết xác suất thống kê tốn, chương 10, phân tích tương quan hồi quy, trang 266 1 Tự học (30 tiết) - Đọc giáo trình Lý thuyết xác suất thống kê toán, chương 3, đại lượng ngẫu nhiên quy luật phân phối xác suất, trang50 - Đọc giáo trình Lý thuyết xác suất thống kê toán, chương 8, ước lượng tham số đại lượng ngẫu nhiên, trang195 - Đọc giáo trình Lý thuyết xác suất thống kê toán, chương 4, số quy luật phân phối xác suất thông dụng, trang 82 - Đọc giáo trình Lý thuyết xác suất thống kê tốn, chương 11, phân tích phương sai, trang 293 - Chứng minh định lý Gauss Markov công thức phương sai - Nghiên cứu cách tra bảng phân phối t, chi bình phương F (từ giáo trình hỗ trợ phần mềm Excel) - Đọc giáo trình Kinh tế lượng ứng dụng, chương 2, Hồi quy hai biến, trang 25 (cách đọc bảng kết phần mềm Eviews) - Đọc giáo trình Kinh tế vi mơ, chương 3, Độ co giãn, trang 95 - Hệ thống lại công thức học phương pháp kiểm định giả thiết mơ hình hồi quy hai biến Chương Mơ hình hồi quy bội 4.1 Mơ hình hồi quy tuyến tính biến 2 4.2 Mơ hình hồi quy tuyến tính k biến 2 4.3 Một số dạng mơ hình khác Tự học (20 tiết) - Đọc giáo trình Kinh tế vĩ mơ, chương 15, Tăng trưởng kinh tế (Hàm sản xuất), trang 45 - Đọc giáo trình Toán học cao cấp, tập 1, chương 3, Ma trận – định thức – hệ phương trình tuyến tính, trang 92 - Đọc giáo trình Kinh tế lượng ứng dụng, chương 3, số ứng dụng hàm hồi quy hai biến, trang 69 - Hệ thống lại công thức học phương pháp kiểm định giả thiết mơ hình hồi quy ba biến k biến Chương Hồi quy với biến giả 5.1 Bản chất biến giả 0.5 0.5 5.2 Mô hình hồi quy biến giải thích biến giả 0.5 0.5 5.3 Hồi quy với biến định lượng biến định tính 1 5.4 Hồi quy với biến định lượng hai biến định tính 1.5 0.5 5.5 So sánh hai hồi quy: Phương pháp biến giả 0.5 0.5 1 5.6 Sử dụng biến giả phân tích mùa (tự học) 5.7 Hồi quy tuyến tính khúc (tự học) Tự học (4 tiết) - Đọc giáo trình lý thuyết thống kê, chương 1, vấn đề chung thống kê học, trang - Tự học hai nội dung cuối chương5 giảng Kinh tế lượng Chương Sự vi phạm giả thiết 6.1 Đa cộng tuyến 0.5 0.5 6.2 Phương sai sai số thay đổi 1.5 0.5 1 6.3 Tự tương quan (tự học) 6.4 Chọn mơ hình kiểm định việc chọn mơ hình (tự học) Tự học (2 tiết) - Chứng minh trường hợp đa cộng tuyến hoàn hảo, ước lượng không xác đinh phương sai vô hạn - Tự học hai nội dung cuối chương giảng Kinh tế lượng i Mô tả cách đánh giá học phần: - Sinh viên phải tham dự học tập lớp ≥ 75% tổng số tiết học phần - Điểm trình: X = (X2 + X3)/2 Các điểm thành phần Xi ≥ 4, bao gồm: • X2: điểm kiểm tra kỳ • X3: điểm tập nhóm, lực vận dụng kiến thức kết hợp với đánh giá ý thức tự học - Thi kết thúc học phần (điểm Y): thi tự luận, thời gian làm 60 phút (Y ≥ 4) - Điểm đánh giá học phần: Z = 0.5X + 0.5Y - Thang điểm: thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F k Giáo trình: GS.TS Nguyễn Quang Dong, PGS.TS Nguyễn Thị Minh – Giáo trình Kinh tế lượng – 2013 - Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân l.Tài liệu tham khảo: PGS TS Nguyễn Trọng Hồi, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy - Dự báo Phân tích liệu kinh tế tài – 2009 - NXB Thống kê, Trường ĐH Kinh tế TPHCM ThS Phạm Trí Cao, Vũ Minh Châu - Kinh tế lượng ứng dụng – 2009 - NXB Thống kê ThS Hoàng Ngọc Nhậm – Giáo trình Kinh tế lượng – 2005 – Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh PGS TS Nguyễn Cao Văn – ThS Bùi Dương Hải - Kinh tế lượng - NXB Tài m Ngày phê duyệt: ./2015 n Cấp phê duyệt: Trưởng Khoa/Viện/Trung tâm • Trưởng Bộ mơn Người biên soạn Tiến trình cập nhật Đề cương: Cập nhật lần 1: ngày / / Người cập nhật Nội dung: Rà soát theo kế hoạch Nhà trường (từ T4/2014) gồm: - Chỉnh sửa, làm rõ Mục e, i theo mục tiêu đổi - Mục h: bổ sung Nội dung tự học cuối chương mục, chuyển số nội dung giảng dạy sang phần tự học Trưởng Bộ môn - Bổ sung mục m, n, o Cập nhật lần 2: ngày / / Người cập nhật Nội dung: Trưởng Bộ môn Trưởng Bộ môn Th.S Nguyễn Thị Thuý Hồng MỤC LỤC Lời nói đầu Chương Khái quát kinh tế lượng 10 ………………………………………………… 1.1 Khái niệm kinh tế 10 lượng…………………………………………………………… 1.2 Phương pháp luận kinh tế lượng 10 ………………………………………………… Chương Một số khái niệm mơ hình hồi quy tuyến 12 tính…………………… 2.1 Phân tích hồi 12 quy…………………………………………………………………… 2.2 Nguồn số liệu cho phân tích hồi 13 quy………………………………………………… Chương Mơ hình hồi quy 15 đơn……………………………………………………… 3.1 Hàm hồi quy tổng 15 thể……………………………………………………………… 17 3.2 Hàm hồi quy mẫu……………………………………………………………… 3.3 Phương pháp bình phương nhỏ 18 nhất………………………………………………… 3.4 Các giả thiết mơ hình hồi quy tuyến 19 tính……………………………………… 3.5 Phương sai độ lệch tiêu chuẩn ước 20 lượng…………………………… 3.6 Hệ số xác định – Hệ số tương 20 quan………………………………………………… 3.7 Phân phối xác suất ước 22 lượng……………………………………………… 3.8 Khoảng tin cậy hệ số hồi 23 quy……………………………………………… 3.9 Kiểm định giả thiết hệ số hồi 24 quy……………………………………… 3.10 Kiểm định phù hợp mơ hình Phân tích phương 27 sai……………………… 3.11 Dự 28 báo……………………………………………………………………………… 3.12 Giới thiệu phần mềm Eviews …………………………………………………… 29 Chương Mơ hình hồi quy 34 bội………………………………………………………… 4.1 Mơ hình hồi quy tuyến tính 34 biến…………………………………………………… 4.2 Mơ hình hồi quy tuyến tính k 38 biến………………………………………………… 4.3 Một số dạng mơ hình 44 khác………………………………………………………… Chương Hồi quy với biến 50 giả………………………………………………………… 5.1 Bản chất biến 50 giả………………………………………………………………… 5.2 Mơ hình biến giải thích biến 50 giả………………………………… 5.3 Hồi quy với biến định lượng biến định 52 tính…………………………… 5.4 Hồi quy với biến định lượng hai biến định 52 tính……………………………… 5.5 So sánh hai hồi quy: Phương pháp biến 53 giả………………………………………… 5.6 Sử dụng biến giả phân tích 54 mùa……………………………………………… 5.7 Hồi quy tuyến tính 56 khúc………………………………………………………… Chương Sự vi phạm giả 61 thiết………………………………………………………… 6.1 Đa cộng 61 tuyến…………………………………………………………………… 6.2 Phương sai sai số thay 63 đổi………………………………………………………… 6.3 Tự tương quan 65 …………………………………………………………………… 6.4 Chọn mơ hình kiểm định việc chọn mơ 67 hình…………………………………… MỘT SỐ ĐỀ THI THAM KHẢO……………………………………………………… 70 - Kiểm định Park: + Bước 1: Ước lượng hồi quy gốc Tính e i + Bước 2: Ước lượng mơ hình: Ln(e i2) = + Ln(Xi) + i Trong đó: Xi biến giải thích hồi quy gốc + Bước 3: KĐGT: H0: = (khơng có tượng phương sai sai số thay đổi) H1: (có tượng phương sai sai số thay đổi) Nếu bác bỏ giả thiết H0 có tượng phương sai sai số thay đổi ngược lại Ví dụ: Nghi ngờ mơ hình có tượng phương sai sai số thay đổi, người ta tiến hành kiểm định Park thu bảng kết sau Hãy đưa kết luận Dependent Variable: LOG(E2) Method: Least Squares Sample: 40 Included observations: 40 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(INCOME) -6.117862 2.064950 3.819827 0.906545 -1.601607 2.277825 0.1175 0.0284 R-squared 0.120136 Mean dependent var 2.560378 Adjusted R-squared 0.096982 S.D dependent var 1.833497 Log likelihood -77.94044 F-statistic 5.188488 Durbin-Watson stat 2.067663 Prob(F-statistic) 0.028449 - Kiểm định Glejser: + Bước 1: Ước lượng hồi quy gốc Tính e i + Bước 2: Ước lượng mơ hình sau: ei = + Xi + i ei = + X i + i ei = + (Xi )+ i ei = + ( X i )+ i Trong đó: Xi biến giải thích hồi quy gốc + Bước 3: KĐGT: H0: = (khơng có tượng phương sai sai số thay đổi) H1: (có tượng phương sai sai số thay đổi) Nếu bác bỏ giả thiết H0 có tượng phương sai sai số thay đổi ngược lại - Một số kiểm định khác: Kiểm định White, Kiểm định Goldfeld-Quandt, Kiểm định BPG, Kiểm định dựa biến phụ thuộc 83 Ví dụ: Nghi ngờ mơ hình có tượng phương sai sai số thay đổi, người ta tiến hành kiểm định Glejser thu bảng kết sau Hãy đưa kết luận Dependent Variable: ABS(RESID) Method: Least Squares Sample: 1959 1991 Included observations: 33 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -46.32291 73.95218 -0.626390 0.5356 X 0.015355 0.006672 2.301376 0.0283 R-squared 0.145919 Mean dependent var 120.5058 Log likelihood -192.0246 F-statistic 5.296331 Durbin-Watson stat 1.500807 Prob(F-statistic) 0.028255 6.2.5 Biện pháp khắc phục - Trường hợp i2 biết ta khắc phục phương pháp bình phương nhỏ có trọng số - Trường hợp i2 chưa biết ta nên đưa số giả thiết định i2 áp dụng phương pháp bình phương nhỏ có trọng số 6.3 Tự tương quan 6.3.1 Bản chất nguyên nhân tượng tự tương quan A, Bản chất: Tự tương quan mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển vi phạm giả thiết khơng có tương quan Ui, sai số ngẫu nhiên quan sát phụ thuộc vào nhau, tức là: cov(Ui,Uj) (i j) Nguyên nhân: - Nguyên nhân khách quan: + Quán tính + Hiện tượng mạng nhện + Các độ trễ - Nguyên nhân chủ quan: + Xử lý số liệu + Sai lệch lập mơ hình: khơng đưa đủ biến vào mơ hình dạng hàm sai 6.3.2 Ước lượng bình phương nhỏ có tự tương quan Ước lượng trường hợp tự tương quan (điều kiện giả thiết khác thỏa mãn) ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng cịn ước lượng hiệu 6.3.3 Hậu tượng tự tương quan 84 - Ước lượng bình phương nhỏ ước lượng tuyến tính khơng chệch, chúng khơng phải ước lượng hiệu - Phương sai ước lượng ước lượng OLS thường ước lượng chệch, kiểm định mức ý nghĩa khoảng tin cậy dựa theo phân phối t F khơng cịn đáng tin cậy - ước lượng chệch số trường hợp chệch phía - Giá trị ước lượng R2 khơng đáng tin cậy dùng để thay cho giá trị thực R - Phương sai sai số chuẩn giá trị dự báo không tin cậy 6.3.4 Phát có tự tương quan - Phương pháp đồ thị: xem xét đồ thị phần dư e i (trục tung ei trục hoành số quan sát thời gian) Nếu biểu đồ rải phần dư theo chu kỳ (tuyến tính, bình phương…) có tự tương quan - Kiểm định d Durbin-Watson + Bước 1: Tính d (thường có phần mềm kinh tế lượng) xác định theo công thức: d = 2(1 − e e e i −1 i i ) với = e e e i i −1 i + Bước 2: So sánh d với dU dL theo quy tắc kiểm định sau: Nếu Giả thiết H Quyết định 0 F (m, n − k ) ta bác bỏ giả thiết H0, tức nên đưa biến vào mơ hình Ngược lại, F < F (m, n − k ) ta khơng đủ sở bác bỏ giả thiết H0, tức khơng nên đưa biến vào mơ hình C, Kiểm đinh giả thiết phân phối chuẩn Ui KĐGT: H0: Ui có phân phối chuẩn H1: Ui khơng có phân phối chuẩn Để kiểm định giả thiết ta áp dụng quy tắc sau: S ( K − 3) - Tính JB theo cơng thức JB = n. + 24 6 Trong đó: S hệ số bất đối xứng xác định theo công thức: e / n S= ( e / n) i i K độ nhọn xác định theo công thức: K = e / n ( e / n) i i - So sánh JB với 2 (2) Nếu JB > 2 (2) bác bỏ giả thiết H0 ngược lại TỰ HỌC Chứng minh trường hợp đa cộng tuyến hoàn hảo, ước lượng không xác đinh phương sai vô hạn Tự học hai nội dung cuối chương giảng Kinh tế lượng CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 87 Cho biết khác cộng tuyến hồn hảo cộng tuyến khơng hồn hảo Trình bày tóm tắt cách phát mơ hình có đa cộng tuyến Phương sai sai số thay đổi gì? Trình bày tóm tắt cách phát mơ hình có tượng phương sai sai số thay đổi Trình bày tóm tắt cách phát mơ hình có tượng tự tương quan Các tiêu chuẩn mơ hình tốt? Trình bày loại sai lầm thường gặp chọn mơ hình? Trình bày tóm tắt cách phát có mặt biến không cần thiết kiểm định biến bị bỏ sót? BÀI TẬP Bài 1: Cho giá trị quan sát biến Y, X2 X3 bảng sau: Y 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150 X2 80 10 120 140 160 180 200 220 240 260 X3 810 1009 1273 1425 1633 1876 2052 2201 2435 2686 a, Hãy ước lượng mơ hình Y theo X2 X3 b, Mơ hình có xảy tượng đa cộng tuyến khơng? Vì sao? Bài 2: Bảng cho số liệu lương (Y) qui mô lao động (X): Y 3396 3787 4013 4104 4146 4241 4387 4538 4843 X a, Hãy ước lượng mơ hình Y theo X b, Mơ hình có xảy tượng phương sai sai số thay đổi không với mức ý nghĩa 1% 5%? (bằng Kiểm định Park Kiểm định Glejser) Bài 3: Cho chuỗi số liệu mối quan hệ hai tiêu kinh tế X Y khoảng thời gian 20 năm: Y X Y X Y X Y X 52.9 30.3 63.4 37.3 98.2 53.5 157.9 84.7 53.8 30.9 68.2 41.0 101.7 52.8 158.2 86.6 54.9 30.9 78.0 44.9 102.7 55.9 170.2 98.8 58.2 33.4 84.7 46.5 108.3 63.0 180.0 110.8 60.0 35.1 90.6 50.3 124.7 73.0 198.0 124.7 a, Hãy ước lượng mơ hình Y theo X b, Mơ hình có tự tương quan khơng với mức ý nghĩa 5% (Bằng Kiểm định d Kiểm định BG bậc 2) 88 MỘT SỐ ĐỀ THI THAM KHẢO ĐỀ 1: PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM) Sử dụng kiện sau để trả lời từ câu đến câu 3: Dựa vào số liệu thu thập công ty Bình Minh ba tiêu: doanh thu bán hàng (Y – triệu đồng), chi phí quảng cáo (X – triệu đồng) tiền lương nhân viên tiếp thị (Z – triệu đồng) tháng năm 2017, tiến hành hồi quy thu kết sau: Yi = 510,73 + 0,23.X + 8,48.Z + ei Câu 1: Hàm hồi quy với đơn vị tính doanh thu, chi phí quảng cáo tiền lương nhân viên tiếp thị tỷ đồng là: A Yi = 0,51 + 0,23.X + 8,48.Z + ei B Yi = 510.730 + 0,23.X + 8,48.Z + ei C Yi = 0,51 + 0,00023.X + 0,00848.Z + ei D Yi = 510.730 + 230.X + 8.480.Z + ei Câu 2: Nghi ngờ mơ hình có vi phạm giả thiết, tiến hành kiểm định White (White Heteroskedasticity Test - Cross terms) phần mềm Eviews thu bảng kết sau Cho độ tin cậy 95% Kiểm định nhằm mục đích gì? White Heteroskedasticity Test: cross terms F-statistic Probability 79.99211 0.263700 Obs*R-squared Probability 64.48729 0.115420 A Phát tự tượng quan MH ban đầu B Phát dạng hàm sai C Phát phương sai sai số thay đổi MH ban đầu D Phát đa cộng tuyến MH ban đầu Câu 3: Sau kiểm định, kết luận mơ hình ban đầu? A Khơng có vi phạm giả thiết B Có vi phạm giả thiết Câu 4: Biến giả gì? A Là biến định lượng dùng để lượng hóa biến định tính, nhận hai giá trị B Là biến đại diện cho yếu tố khơng có thật mơ hình C Là biến định tính, thể thuộc tính tính chất vật, tượng D Tất sai Câu 5: Số liệu thuộc loại số liệu chéo? A Số liệu doanh thu ngày cửa hàng Highlands Coffee Lạch Tray tháng 12/2017 Hải Phòng B Số liệu doanh thu cửa hàng thuộc hệ thống Highlands Coffee ngày 9/1/2018 Hải Phòng C Số liệu doanh thu Highlands Coffee tháng năm 2017 D Số liệu doanh thu ngày cửa hàng thuộc hệ thống Highlands Coffee tháng 12/2017 Hải Phòng Câu 6: Nhận định sau ĐÚNG nói kinh tế lượng? A Kinh tế lượng nghiên cứu cách thức vận hành kinh tế nói chung cách thức ứng xử thành viên tham gia vào kinh tế nói riêng điều kiện nguồn lực khan B Kinh tế lượng nghiên cứu hành vi cách thức định tác nhân kinh tế C Kinh tế lượng môn khoa học đo lường mối quan hệ kinh tế diễn thực tế D Kinh tế lượng nghiên cứu vận động mối quan hệ quốc gia bình diện toàn kinh tế quốc dân Câu 7: “Phân tích hồi quy nghiên cứu phụ thuộc biến (gọi ) vào hay nhiều biến khác (gọi ) nhằm ước lượng và/hoặc dự báo giá trị trung bình sở giá trị biết trước ” (1) (2) là: A Biến định lượng; Biến định tính B Biến độc lập; Biến phụ thuộc C Biến giả; Biến thật D Biến giải thích; Biến giải thích Câu 8: Cơng thức tính hệ số xác định hiệu chỉnh mơ hình hồi quy k biến là: 2 n−k n−k A R = − (1 − R ) B R = − (1 − R ) k −1 m 89 n −1 n−k PHẦN II: BÀI TẬP (6 ĐIỂM) 2 D R = − (1 − R ) C R = − (1 − R ) n−k n −1 Có dãy số liệu thống kê biến Y, X Z năm doanh nghiệp Bình Minh sau: Y 1500 1600 1620 1650 1700 1680 1750 1770 X 400 450 500 550 650 600 700 720 Z 40 60 70 80 90 80 100 110 Trong đó: Y sản lượng (sản phẩm), X lao động (người), Z vốn (tỉ đồng) Cho độ tin cậy 95% Bằng trợ giúp phần mềm Eviews, ta thu bảng kết sau: MH1 MH2 Dependent Variable: Y Included observations: Variable Coefficient Dependent Variable: LnY Included observations: Std t-Statistic Prob Error C 1354.194 17.14011 79.00727 0.0000 Z 3.867384 0.210383 18.38255 0.0000 R-squared Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 6.375022 0.177987 35.81732 0.0000 Ln(X) 0.091721 0.048756 1.881215 0.1187 Ln(Z) 0.105683 0.032199 3.282197 0.0219 0.982554 Mean dependent var 1658.750 R-squared 0.987045 Mean dependent var 7.4126 Adjusted R-squared 0.979646 S.D dependent var 87.08575 Adjusted R-squared 0.981863 S.D dependent var 0.0532 190.478 S.E of regression 12.42420 F-statistic 337.9182 S.E of regression Sum squared resid 926.1649 Prob(F-statistic) 0.000002 Sum squared resid 0.000257 Prob(F-statistic) 0.007170 F-statistic 0.0002 Với MH1: Hồi quy Y theo Z Hãy tìm ước lượng khoảng phương sai yếu tố ngẫu nhiên Có thể nói sản lượng khơng phụ thuộc vào vốn không? Khi vốn tăng tỉ đồng, sản lượng tăng tối đa bao nhiêu? Tối thiểu bao nhiêu? Với MH2: Hồi quy LnY theo LnX LnZ Nêu ý nghĩa ước lượng hệ số hồi quy riêng mơ hình Có thể nói lao động người vốn tỉ đồng sản lượng sản phẩm khơng? Có quan điểm cho rằng: tăng trưởng sản lượng đơn tăng lao động vốn (hiệu suất không đổi theo quy mô) Hãy kiểm định quan điểm nêu biết hiệp phương sai ước lượng hệ số hồi quy riêng -0,001515) 90 ĐỀ 2: PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM) Câu 1: Giả sử có số liệu thống kê thu nhập người lao động - TN (USD/năm), số năm kinh nghiệm – KN (năm), trình độ học vấn – HV (số năm đào tạo) số lao động doanh nghiệp khác Tiến hành hồi quy TN theo KN HV thu hàm hồi quy: TNi = + 2KNi + 3HVi + ei Để phù hợp với lý thuyết kinh tế, dấu là: A Dương, Dương B Dương, Âm C Âm, Âm D Âm, Dương Câu 2: Nội dung phương pháp bình phương nhỏ (OLS) tìm ước lượng hệ số hồi quy cho: A Tổng phần dư nhỏ B Tổng bình phương phần dư C Tổng phần dư D Tổng bình phương phần dư nhỏ Câu 3: Cho mơ hình hồi quy sau: Yi = 1 + X 2i + X 3i + + k X ki + U i Để kiểm định phù hợp mơ hình, cặp giả thiết sau đúng: A H0: βk = H1: βk ≠ B H0: β2=β3= = βk=0 H1: Tồn βj ≠ (j=2,3, ,k) C H0: β1 = H1: β1 ≠ D H0: β2=β3= = βk=0 H1: Tất βj ≠ (j=2,3, ,k) Sử dụng kiện sau để trả lời từ câu đến câu 6: Cho hàm hồi quy sau: Yi = β1 + β2.Xi + Ui, Y X chi tiêu cho y tế (USD/năm) số điếu thuốc hút trung bình ngày (điếu/ngày) số người dân Hải Phòng Câu 4: Ý nghĩa hệ số chặn mơ hình là: A Mức chi tiêu trung bình cho y tế tăng thêm hút tăng lên điếu thuốc lá/ngày B Chi tiêu cho y tế không phụ thuộc vào số điếu thuốc hút trung bình ngày C Mức chi tiêu trung bình cho y tế giảm hút điếu thuốc lá/ngày D Cả A C Câu 5: Ý nghĩa sai số ngẫu nhiên U mơ hình là: A Phản ánh ảnh hưởng tất yếu tố khác số điếu thuốc hút trung bình ngày tác động đến chi tiêu cho y tế B Trả lời cho câu hỏi với số điếu thuốc hút trung bình ngày, có cá nhân có chi tiêu cho y tế cao so với mức trung bình, có cá nhân có chi tiêu cho y tế thấp so với mức trung bình C Đại diện cho biến khác ngồi mơ hình D Tất Câu 6: Có ý kiến cho người hút nhiều thuốc chi tiêu cho y tế tăng Cặp giả thiết dùng để kiểm định nhận định nhận định là: A H0: β2 = H1: β2 ≠ B H0: β2 ≥ H1: β2 < C H0: β2 ≤ H1: β2 > D B C Sử dụng kiện sau để trả lời từ câu đến câu 8: Cho hàm hồi quy sau: Yi = β1 + β2.Xi + β3.Di + β4.(Di.Xi) + Ui, đó: Y X doanh thu chi phí bán hàng (tỷ đồng) công ty chia thành thời kỳ (D=0 ứng với thời kỳ đầu D=1 ứng với thời kỳ sau) Câu 7: Cặp giả thiết dùng để kiểm định ý kiến Doanh thu hai thời kỳ khơng có khác là: A H0: β3 = H1: β3 ≠ B H0: β4 = H1: β4 ≠ C H0: β3=β4=0 H1: Tồn βj ≠ (j=3,4) D H0: β1=β2=β3=β4=0 H1: Tồn βj ≠ (j=1,2,3,4) Câu 8: Khoảng tin cậy β1 cho biết: A Doanh thu thời kỳ sau chi phí bán hàng B Doanh thu thời kỳ đầu khơng có chi phí bán hàng C Sự khác doanh thu hai thời kỳ khơng có chi phí bán hàng 91 D Sự thay đổi doanh thu trung bình thời kỳ đầu chi phí bán hàng tăng lên tỷ đồng PHẦN II: BÀI TẬP (6 ĐIỂM) Giả sử có số liệu thống kê tỉ lệ lạm phát (LP - %), mức tăng trưởng cung tiền (GM - %), mức tăng trưởng GDP (GGDP – %) lực điều hành Chính phủ (D =1 lực tốt, D = lực kém) 10 quốc gia năm 2016 cho bảng sau Cho mức ý nghĩa 5% Bằng trợ giúp phần mềm Eviews, ta thu bảng kết sau: MH1 MH2 Dependent Variable: LP Included observations: 10 Variable Coefficient Dependent Variable: LP Included observations: 10 Std t-Statistic Prob Error C 2.798432 2.433052 1.150174 0.2878 GM 0.404584 0.151088 2.677810 0.0316 GGDP -0.432770 0.824171 -0.52509 0.6157 R-squared Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 3.300755 3.032457 1.088476 0.3182 GM 0.370997 0.192199 1.930277 0.1018 GGDP -0.589951 1.007289 -0.585682 0.5794 D 0.060167 0.185865 0.323711 0.7571 0.749037 Mean dependent var 4.580000 R-squared Adjusted R-squared 0.677334 S.D dependent var 0.396653 0.753345 Mean dependent var 4.580000 Adjusted R-squared 0.630018 S.D dependent var 0.396653 6.108498 S.E of regression 0.225313 F-statistic 10.44630 S.E of regression Sum squared resid 0.355363 Prob(F-statistic) 0.007918 Sum squared resid 0.349263 Prob(F-statistic) 0.241269 F-statistic 0.029622 Với MH1: Trong điều kiện yếu tố khác khơng thay đổi, cung tiền tăng 1% tỉ lệ lạm phát thay đổi khoảng nào? Có thể nói mức tăng trưởng cung tiền mức tăng trưởng GDP không tác động đến tỉ lệ lạm phát khơng? Có thể nói mức tăng trưởng cung tiền tác động đến tỉ lệ lạm phát ảnh hưởng mức tăng trưởng GDP đến tỉ lệ lạm phát theo chiều ngược lại hiệp phương sai ước lượng hệ số hồi quy riêng 0.1317? Với MH2: Viết hàm hồi quy mẫu SRF ứng với phạm trù Giữa MH1 MH2, ta nên dùng mơ hình để tiến hành dự báo? Có thể nói lạm phát quốc gia với lực điều hành Chính phủ lớn lạm phát quốc gia với lực điều hành Chính phủ tốt hay khơng? 92 PHỤ LỤC CÁC BẢNG THỐNG KÊ 93 94 95 96 97 ... hiểu cách đơn giản kinh tế lượng đo lường kinh tế hay Kinh tế lượng (KTL) môn khoa học đo lường mối quan hệ kinh tế diễn thực tế Ngồi cịn có số định nghĩa khác Kinh tế lượng: - KTL bao gồm việc... kinh tế, Thống kê toán nhằm định lượng mối quan hệ kinh tế, dự báo khả phát triển hay diễn biến tượng kinh tế phân tích sách kinh tế 1.2 Phương pháp luận kinh tế lượng Phương pháp luận kinh tế. .. mềm Eviews, Kinh tế lượng áp dụng rộng rãi lĩnh vực kinh tế nhiều lĩnh vực khác Bài giảng Kinh tế lượng nhằm nhằm phục vụ việc giảng dạy học tập giáo viên sinh viên chuyên ngành kinh tế, đồng thời