Nói cách khác là xảy ra trường hợp một biến giải thích nào đó được biểu diễn dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của các biến còn lại... Nói cách khác là một biến giải thích nào đó có[r]
(1)5/13/2015 3:38 PM
Y
Y Y
Y
X1 X1
X1 X1
X2 X2
X2 X2
Hình 2.1 Biểu đồ Venn mơ tả tượng cộng tuyến
Đa cộng tuyến cao
Đa cộng tuyến thấp Khơng có đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến vừa
(2)2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐA CỘNG TUYẾN
Đa cộng tuyến là ?
(3)5/13/2015 3:38 PM
Xét hàm hồi quy tuyến tính k-1 biến độc lập: Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + … + kXki + Ui
Nếu tồn số thực 2, 3, …… k cho:
2X2i + 3X3i + …… + kXki =
(4)Nếu 2X2i + 3X3i + …… + kXki + vi = 0,
Với vi sai số ngẫu nhiên ta có tượng đa cộng tuyến khơng hồn hảo biến giải thích Nói cách khác biến giải thích có tương quan với số biến giải thích khác
(5)5/13/2015 3:38 PM
X3i = 5X2i, có cộng tuyến hoàn hảo X2 X3 ; r23 =
X2 X3* khơng có cộng tuyến hồn hảo, hai biến có tương quan chặt chẽ
X2 10 15 18 24 30
X3 50 75 90 120 150
X*
(6)Lưu ý
Giả định đa cộng tuyến liên quan đến mối quan hệ tuyến tính biến Xi, không đề cập đến mối quan hệ phi tuyến tính
Xem xét mơ hình:
Yi = 0 + 1Xi + 2Xi2 + 3Xi3 + ui,
Rõ ràng Xi2 X
i3 có mối quan hệ hàm số với Xi phi tuyến
(7)5/13/2015 3:38 PM
1 Phương sai hiệp phương sai ước lượng OLS lớn
(8)Hậu đa cộng tuyến
2 Khoảng tin cậy rộng
khoảng tin cậy 2 3 (với độ tin cậy – ) là: 2: t /2 se ( );
3: t /2 se ( ); Trong đó:
se ( ) = se ( ) =
^ ^ ^ ^ ^ 2 23) 1
( r x i
^ 23) 1
( r x i
(9)5/13/2015 3:38 PM
3 Tỉ số t "khơng có ý nghĩa" Khi kiểm định giả thuyết H0: 2 = 0, sử dụng tỷ số t
và so sánh giá trị ước lượng t với giá trị tra bảng (tới hạn) t
Trong trường hợp cộng tuyến cao sai số chuẩn lớn làm cho giá trị t nhỏ đi, kết làm tăng chấp nhận giả thuyết H0
(10)Hậu đa cộng tuyến
4 R2 cao tỉ số t có ý nghĩa
Đa cộng tuyến cao: Một số tham số tương quan (hệ số góc riêng) khơng có ý nghĩa mặt thống kê Trong trường hợp này, R2 lại