BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG *** HỒ THUỲ DƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM[.]
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG *** HỒ THUỲ DƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Vĩnh Long - Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG *** HỒ THUỲ DƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH Vĩnh Long - Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn hồn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học khác Cần Thơ, ngày tháng 11 năm 2021 Người thực Hồ Thuỳ Dương LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường, quý Thầy Cô khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Cửu Long tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình học tập khố học Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Đỗ Phú Trần Tình nhiệt tình, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt trình thực luận văn thạc sĩ Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp quý khách hàng hỗ trợ cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi, động viên, ủng hộ tinh thần, quan tâm, giúp đỡ suốt thời gian học tập khố học hồn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày tháng 11 năm 2021 Người thực Hồ Thuỳ Dương TÓM TẮT Với mục tiêu nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) địa bàn Thành phố Cần Thơ, từ đề xuất số hàm ý quản trị nhằm hạn chế phát sinh rủi ro tín dụng cho vay nhóm đối tượng khách hàng này, phục vụ cho nhu cầu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Để hoàn thành nghiên cứu, tác giải tiến hành thu thập thông tin thông qua phiếu câu hỏi khảo sát 110 khách hàng, chiếm khoảng 30% tổng số 369 khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa có quan hệ vay vốn Chi nhánh Vietinbank địa bàn Thành Phố Cần Thơ, việc chọn mẫu thực theo phương pháp ngẫu nhiên Một số phương pháp phân tích số liệu tác giả sử dụng nghiên cứu gồm: phương pháp thống kê mơ tả phương pháp phân tích hồi quy nhị phân Binary Logistics SPSS Kết phân tích hồi quy cho thấy có 06 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bao gồm: tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu (D/E), hệ số toán nhanh, giá trị tài sản bảo đảm so với dư nợ vay, kết xếp hạng tín dụng khách hàng, số năm kinh doanh doanh nghiệp kinh nghiệm cán tín dụng Đề tài xác định mức độ tác động biến độc lập đến biến phụ thuộc Từ kết phân tích, tác giả đưa số hàm ý quản trị nhằm ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu cơng tác quản lý rủi ro Chi nhánh địa bàn Thành Phố Cần Thơ nói riêng Vietinbank nói chung ABTRACT With the aim of the study, to identify the factors affecting credit risk in lending to small and medium-sized enterprises at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank) in Can Tho City, from which proposing some management implications to limit the arising of credit risks when lending to this group of customers, serving the needs of credit risk management of the Bank To complete the study, the author collected information through the questionnaire for 110 customers, accounting for about 30% of 369 customers in the group of small and medium-sized corporate customers are having loan relationship at Vietinbank branches in Can Tho City, this sample selection is done by random method Some of the data analysis methods used in this paper include: descriptive statistical methods and Binary Logistics binary regression analysis methods in SPSS The result of regression analysis shows that there are 06 factors affecting credit risk including debt ratio to equity (D/E), quick ratio, value of collateral compared to outstanding loans, credit rating results of customers, number of years of business operations of enterprises and the experience of credit officers The thesis has determined the degree of impact of each independent variable on the dependent variable From the results of the analysis, the author has proposed some management implications to prevent and mitigate credit risk, improve efficiency in risk management at Branches in Can Tho City in particular and at Vietinbank in general MỤC LỤC Trang CHƯƠNG – PHẦN MỞ ĐẦU………………………………… ………………1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Giới hạn không gian nghiên cứu 1.4.2 Giới hạn thời gian nghiên cứu 1.5 Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.6 CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1.1 Cơ sở lý luận Ngân hàng Thương mại 2.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại 2.1.1.2 Tín dụng loại tín dụng ngân hàng 2.1.1.3 Các loại rủi ro hoạt động ngân hàng 2.1.1.4 Mối quan hệ dư nợ rủi ro tín dụng 10 2.1.2 Cơ sở lý thuyết rủi ro tín dụng cho vay DNNVV 10 2.1.2.1 Định nghĩa rủi ro tín dụng 10 2.1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 11 2.1.2.3 Đo lường rủi ro tín dụng 12 2.1.2.3 Các nguyên nhân tác động đến rủi ro tín dụng cho vay DNNVV hậu rủi ro tín dụng 13 2.1.2 Khái niệm Đặc điểm DNNVV 18 2.1.2.1 Khái niệm DNNVV 18 2.1.2.2 Đặc điểm DNNVV Việt Nam 20 2.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 22 2.2.1 Lược khảo nghiên cứu có liên quan 21 2.2.1.1 Tài liệu nước 21 2.2.1.2 Tài liệu nước 22 2.2.2 Đánh giá nghiên cứu lược khảo 25 2.2.2.1 Tài liệu nước 25 2.2.2.2 Tài liệu nước 25 2.3 ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 27 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 31 3.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 31 3.1.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 31 3.1.2.1 Xác định cở mẫu 31 3.1.2.2 Phân bổ mẫu vào đối tượng khảo sát 32 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 4.1 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ………………… 39 4.1.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 39 4.1.2 Khái quát Chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Cần Thơ .40 4.1.2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ………………………………………………………………………………………… 40 4.1.2.2 Khái quát Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô…………………………………………………………………………………………….40 4.1.3 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam địa bàn Thành Phố Cần Thơ…………….…… … 41 4.1.3.1 Phân tích tình hình cho vay theo phân khúc khách hàng…………………….41 4.1.3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam địa bàn Thành Phố Cần Thơ………………………… 42 4.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 43 4.2.1 Phân tích mẫu khảo sát 43 4.2.1.1 Chia mẫu theo Chi nhánh nghiên cứu 44 4.2.1.2 Cơ cấu mẫu phân theo quy mô doanh nghiệp 44 4.2.1.3 Cơ cấu mẫu phân theo loại hình doanh nghiệp 45 4.2.1.4 Cơ cấu mẫu phân dư nợ………………………………………………………… 46 4.2.1.4 Phân tích đặc điểm mẫu nghiên cứu 46 4.2.2 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến rủi ro tín dụng DNNVV địa bàn 48 4.2.2.1 Một số kiểm định cần thiết 48 4.2.2.2 Kết phân tích hồi quy 51 4.3 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ…………………………… 62 5.1 KẾT LUẬN 62 5.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÀM Ý QUẢN TRỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 64 5.2.1 Cơ sở đề xuất hàm ý quản trị 64 5.2.1.1 Cơ sở pháp lý……………………………………………………………………….64 5.2.1.2 Cơ sở khoa học…………………………………………………………………….65 5.2.2 Hàm ý quản trị nhằm ngăn ngừa rủi ro tín dụng 65 5.3 KIẾN NGHỊ……………………………………………………………… .70 5.3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam…………………………70 5.3.2 Đối với tổ chức, quan có liên quan đến hoạt động ngân hàng……… 72 5.4 ĐIỂM HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 73 5.4.1 Điểm hạn chế 73 5.4.2 Hướng nghiên cứu 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 ... HỒ THUỲ DƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHUYÊN NGÀNH:... TMCP Công Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Cần Thơ? Câu hỏi 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng (RRTD) cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần (TMCP) Công Thương. .. giải NHTM Ngân hàng Thương Mại DNNVV Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa NHCTVN Ngân Hàng Công Thương Việt Nam NHCT Ngân Hàng Công Thương TMCP Thương Mại Cổ Phần RRTD Rủi Ro Tín Dụng TP.HCM Thành Phố Hồ Chí