Đang tải... (xem toàn văn)
Thẻ tín dụng được xem là hướng đi mới trong hoạt động kinh doanh tín dụng tiêu dùng tại các ngân hàng, bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, phát triển các quy trình biện pháp quản trị rủi ro thẻ tín dụng, ngăn ngừa đến mức tối đa các rủi ro gian lận thẻ thì các ngân hàng còn rất quan tâm đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của mình.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - HUỲNH THỊ MỸ ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - HUỲNH THỊ MỸ ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP.Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Các Nhân Tố Ảnh Hƣởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Kinh Doanh Thẻ Tín Dụng Của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, hồn thành sau q trình học tập, nghiên cứu thực tiễn, làm việc nghiêm túc theo hướng dẫn khoa học TS Trần Thị Mộng Tuyết Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế, có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, trình xử lý trung thực khách quan Câu từ luận văn ngôn ngữ thân tôi, không chép, cắt ghép từ tài liệu tác giả khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nghiên cứu Tp.HCM, ngày tháng năm Ngƣời viết cam đoan Huỳnh Thị Mỹ Anh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG ĐỀ TÀI DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TRONG ĐỀ TÀI CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý thực đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận văn 1.6 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tổng quan thẻ tín dụng 2.1.1 Khái niệm thẻ tín dụng 2.1.2 Phân loại thẻ tín dụng 2.1.3 Các đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 2.1.4 Đặc điểm, chức năng, vai trò thẻ tín dụng 2.2 Rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 2.2.1 Các loại rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 2.2.1.1 Rủi ro hoạt động phát hành thẻ 2.2.1.2 Rủi ro hoạt động toán thẻ 10 2.2.1.3 Rủi ro kỹ thuật 11 2.2.1.4 Các loại rủi ro khác 11 2.2.2 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng ngân hàng thương mại 13 2.2.2.1 Khái niệm 13 2.2.2.2 Các mơ hình đo lường rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng ngân hàng thương mại 13 2.2.2.3 Các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng ngân hàng thương mại 15 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng ngân hàng thƣơng mại 16 2.3.1 Nhân tố nhân thân chủ thẻ 16 2.3.2 Nhân tố lực tốn dư nợ thẻ tín dụng 17 2.3.3 Nhân tố lịch sử giao dịch chủ thẻ 19 2.3.4 Các nhân tố khác 20 2.4 Lƣợc khảo nghiên cứu trƣớc nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 21 2.4.1 Nghiên cứu Dunn Kim (1999) khả hạn chủ thẻ tín dụng bang Ohio, Hoa Kỳ 21 2.4.2 Nghiên cứu Chia-Chi Lee, Tyrone T Lin Yi-Ting Chen (2011) khả hạn chủ thẻ tín dụng với ngân hàng có quy mơ vừa nhỏ Đài Loan 22 2.4.3 Nghiên cứu Nguyễn Minh Hà Trịnh Hoàng Nam (2013) nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng hoạt đơng kinh doanh thẻ tín dụng Việt Nam 23 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 32 3.1 Giới thiệu sơ lƣợc Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 32 3.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 32 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 33 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 33 3.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 37 3.2.1 Các loại thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam phát hành 37 3.2.2 Lưu đồ phát hành thẻ tín dụng Vietcombank 37 3.2.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank 39 3.2.3.1 Hoạt động phát hành thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 39 3.2.3.2 Hoạt động chấp nhận toán thẻ Vietcombank 46 3.2.3.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank 47 3.3 Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank 47 3.4 Thực trạng nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank 49 3.4.1 Thực trạng nhân tố nhân thân chủ thẻ 49 3.4.2 Nhân tố lực tốn dư nợ thẻ tín dụng 50 3.4.3 Nhân tố lịch sử giao dịch chủ thẻ 50 3.4.4 Các nhân tố khác 50 CHƢƠNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 54 4.1 Mơ hình nghiên cứu 54 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 63 4.3 Thu thập xử lý liệu 63 4.3.1 Thu thập liệu 63 4.3.2 Xử lý liệu 64 4.4 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 65 4.5 Trình bày kết kiểm định giả thuyết 70 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 74 4.6.1 Phân tích biến có ý nghĩa 74 4.6.2 Giải thích biến khơng có ý nghĩa 78 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 84 5.1 Tóm tắt kết đề tài 84 5.2 Định hƣớng giải pháp đƣa nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 87 5.2.1 Các giải pháp liên quan đến nhân thân chủ thẻ 87 5.2.2 Các giải pháp liên quan đến lực toán lịch sử giao dịch chủ thẻ i tiêu trước, trả tiền sau” với thời hạn ưu đãi miễn lãi lên đến 45 ngày (thời hạn miễn lãi 50 ngày loại thẻ American Express) Dịch vụ toán thẻ đa dạng: Thanh toán hàng hoá, dịch vụ rút tiền hàng chục triệu điểm bán hàng hàng triệu ATM có biểu tượng chấp nhận thẻ Visa/Mastercard/JCB/UnionPay quốc gia toàn giới, bao gồm toán qua internet Dễ dàng quản lý kiểm soát tồn giao dịch chi tiêu lúc, nơi thông qua: dịch vụ SMS Banking, Internet Banking kê hàng tháng Được hưởng ưu đãi hàng trăm ĐVCNT Vietcombank toàn quốc Thẻ tín dụng cơng ty Thẻ Vietcombank American Express Corporate sản phẩm thẻ tín dụng cơng ty lần có mặt Việt Nam cung cấp dành riêng cho tổ chức, doanh nghiệp giải pháp tốn quản lý chi tiêu cơng vụ toàn diện, hiệu quả, ưu việt, đồng thời đem lại nhiều tiện ích ưu đãi hấp dẫn cho cán bộ, nhân viên tổ chức, doanh nghiệp trình sử dụng thẻ Hệ thống phân cấp quản lý (hierachy levels) giúp phân cấp quản lý thông tin chi tiêu toán theo cấp độ tổ chức Giới hạn toàn cầu (Global Limit) cho phép đặt giới hạn chi tiêu theo yêu cầu khác (theo vị trí cơng tác, theo ngày, theo loại hình…) Hệ thống báo cáo Management International System (MIS) hỗ trợ tối đa tổng hợp, thống kê giao dịch chi tiêu thẻ, cho phép doanh nghiệp/ tổ chức đơn giản hóa cơng tác kiểm sốt quản lý chi tiêu Thời gian ân hạn miễn lãi lên tới 57 ngày (lưu ý: khách hàng phải toán toàn số tiền chi tiêu rút tiền mặt kỳ kê đến hạn toán, khơng chịu phí phạt chậm trả tổng dư nợ chưa trả không áp dụng lãi suất) Hạn mức tín dụng: Khách hàng áp dụng hạn mức linh hoạt theo nhu cầu chi tiêu chấp thuận Doanh nghiệp/ tổ chức Phụ lục Kết mơ hình nghiên cứu Kết thống kê mơ tả Statistics N Số quan sát Miss ing Mean Std Deviatio n Minimu m Maximu m AGE Tuổi 280 33,561 7,321 23,000 59,000 GENDER Giới tính 280 0,532 0,500 0,000 1,000 MARITAL Tình trạng nhân 280 0,650 0,478 0,000 1,000 HOMEOWNER Tình trạng sở hữu nhà 280 0,393 0,489 0,000 1,000 EDU Trình độ học vấn 280 0,721 0,449 0,000 1,000 INCOME Thu nhập bình quân 280 12,657 6,807 5,000 50,000 LIMIT Hạn mức tín dụng 280 34,864 25,576 5,000 150,000 OCCUP Nghề nghiệp 280 0,843 0,365 0,000 1,000 OLEVEL Chức vụ 280 0,304 0,461 0,000 1,000 TOC Loại hình cơng ty 280 0,118 0,323 0,000 1,000 GUARTY Hình thức bảo đảm 280 0,064 0,246 0,000 1,000 BLOAN Dư nợ ngân hàng khác 280 0,282 0,451 0,000 1,000 BALincome Hệ số toán thẻ 280 0,543 0,623 0,000 4,000 BALcredit Hệ số sử dụng thẻ 280 0,197 0,220 0,000 1,000 DURATION Thời gian sử dụng thẻ bình quân 280 20,887 25,316 1,714 180,000 QUANTITY Số tiền giao dịch bình quân 280 2,096 1,779 0,021 10,000 CASHBAL Hệ số ứng tiền mặt 280 0,080 0,180 0,000 0,957 NOMINPAY Số lần chậm toán 280 0,093 0,386 0,000 3,000 ... 2.2.2.2 Các mơ hình đo lường rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng ngân hàng thương mại 13 2.2.2.3 Các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng ngân hàng. .. trị thẻ tín dụng 2.2 Rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 2.2.1 Các loại rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 2.2.1.1 Rủi ro hoạt động phát hành thẻ 2.2.1.2 Rủi. .. kinh doanh thẻ tín dụng Việt Nam 23 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 32 3.1 Giới