Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam – chi nhánh thanh xuân

trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN lu hòa hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng tmcp công thơng việt nam chi nhánh xuân Chuyên ngành: kinh tế tài - ngân hàng Ngời hớng dẫn khoa học: TS nguyễn xuân thắng Hà nội 2015 LI CAM OAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập thực trình học tập nghiên cứu hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Xuân Thắng Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc cụ thể rõ ràng Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Tác giả luận văn Lưu Thanh Hòa LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sỹ cơng trình nghiên cứu địi hỏi nỗ lực thân giúp đỡ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân, thầy cô giáo Em xin chân thành cảm ơn Tiến sỹ - Nguyễn Xuân Thắng hướng dẫn bảo, giúp đỡ nhiệt tình định hướng cho em q trình dự thảo hồn thiện luận văn Cảm ơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân tạo điều kiện cho em công tác, hỗ trợ em công tác số liệu thực tế quy định, văn pháp lý có liên quan tới đề tài luận văn Mặc dù, nỗ lực cố gắng hoàn thiện luận văn với ý thức trách nhiệm cao luận văn không tránh khỏi nhiều thiếu sót Em kính mong góp ý chân thành thầy cô bạn đọc để luận văn em hồn thiện Cảm ơn thầy giáo Viện Ngân hàng tài chính, Viện Đào tạo sau Đại học thầy cô trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Tác giả luận văn Lưu Thanh Hòa MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ i LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2 Hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Khái niệm chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 10 1.2.2 Vai trò chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 11 1.2.3 Phương pháp xây dựng mơ hình chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 13 1.2.4 Quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 17 1.3 Các tiêu chí đánh giá cơng tác kết cơng tác xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 26 1.3.1 Các tiêu chí đánh giá cơng tác tổ chức xếp hạng tín dụng 26 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá nội dung xếp hạng tín dụng 27 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá kết xếp hạng tín dụng .29 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới cơng tác chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 29 1.4.1 Nhân tố chủ quan 29 1.4.2 Nhân tố khách quan 31 1.5 Một số mơ hình chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp giới học cho ngân hàng thương mại Việt Nam .33 1.5.1 Một số mơ hình chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp giới 33 1.5.2 Bài học kinh nghiệm ngân hàng thương mại Việt Nam 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN 42 2.1 Khái quát chung Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 42 2.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 42 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 44 2.1.3 Hoạt động sử dụng vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 47 2.2 Thực trạng cơng tác chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 49 2.2.1 Nguyên tắc chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 49 2.2.2 Quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xn 51 2.2.3 Cơng tác chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương – Chi nhánh Thanh Xuân 61 2.3 Đánh giá công tác chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 72 2.3.1 Những kết đạt 72 2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục 73 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 74 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN 78 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 78 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 78 3.1.2 Định hướng phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 80 3.1.3 Định hướng hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội 81 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân .82 3.2.1 Chú trọng xây dựng hệ thống thông tin cách chuẩn xác 82 3.2.2 Áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm vào hệ thống chấm điểm tín dụng .83 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 84 3.2.4 Thay đổi sách nhận thức xếp hạng tín dụng 86 3.2.5 Hồn thiện cơng tác tổ chức phân tích tín dụng xếp hạng tín dụng 86 3.3 Một số kiến nghị 88 3.3.1 Đối với phủ 88 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 89 3.3.3 Đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam 90 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .95 PHỤ LỤC .96 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBTD : Cán tín dụng CĐTD : Chấm điểm tín dụng CIC : Trung tâm Thơng tin tín dụng Ngân hàng nhà nước Việt Nam CN : Chi nhánh NHCT : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam NHCV : Ngân hàng cho vay NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TTTD : Thơng tin tín dụng QLRR : Quản lý rủi ro RRTD : Rủi ro tín dụng XHTD : Xếp hạng tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 1.1 Bảng chấm điểm theo mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng 38 Bảng 1.2 Bảng hạn mức tín dụng theo mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 39 Bảng 2.1 Bảng xếp loại doanh nghiệp theo quy mô doanh nghiệp .55 Bảng 2.2 Tổng hợp điểm tín dụng .57 Bảng 2.3 Ứng dụng kết chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng việc định cấp tín dụng giám sát sau cho vay 70 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Hoạt động sử dụng vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương – Chi nhánh Thanh Xuân từ năm 2009 đến năm 2014 48 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 17 Sơ đồ 1.2 Mô hình xếp hạng doanh nghiệp, tổ chức Standard and Poor’s 40 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương –Chi nhánh Thanh Xuân 44 trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN lu hòa hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng tmcp công thơng việt nam chi nhánh xuân Chuyên ngành: kinh tế tài - ngân hàng Ngời hớng dẫn khoa học: TS nguyễn xuân thắng Hà nội 2015 i TểM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Tính cấp thiết đề tài Chi nhánh (CN) Thanh Xuân CN có quy mô tài sản lợi nhuận hàng năm đứng đầu hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam (NHCT) với tỷ trọng tín dụng doanh nghiệp chiếm khoảng 70% tổng dư nợ (CN Thanh Xn, 2014) Tuy nhiên, cơng tác chấm điểm tín dụng (CĐTD) xếp hạng doanh nghiệp CN thời gian qua bộc lộ nhiều bất cập thông tin để CĐTD không đầy đủ, độ tin cậy khơng cao, chưa kiểm tốn chưa cập nhật; hệ thống tiêu đặc biệt tiêu phi tài chưa hợp lý; việc chấm điểm thực thủ cơng chưa có chương trình hỗ trợ, tốn nhiều thời gian tác nghiệp cán tín dụng (CBTD); CBTD chưa tuân thủ quy trình CĐTD… Những hạn chế làm công tác xếp hạng tín dụng (XHTD) doanh nghiệp chưa hỗ trợ hiệu cho định cho vay, thu hồi nợ vay nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu CN gia tăng Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu tìm giải pháp để hồn thiện cơng tác CĐTD xếp hạng doanh nghiệp CN Thanh Xuân địi hỏi cần thiết để đảm bảo hoạt động tín dụng an tồn hiệu Mục đích nghiên cứu Thông qua việc nghiên cứu công tác CĐTD xếp hạng khách hàng doanh nghiệp NHCT – CN Thanh Xn, luận văn hướng tới mục đích: Tìm hiểu khái niệm, vai trò chấm điểm XHTD doanh nghiệp, mơ hình chấm điểm, nhân tố ảnh hưởng tới chấm điểm XHTD doanh nghiệp; Tìm hiểu cách cặn kẽ chi tiết quy trình CĐTD xếp hạng khách hàng doanh nghiệp hệ thống NHCT; thực trạng công tác CĐTD xếp hạng khách hàng doanh nghiệp triển khai thực CN Thanh Xuân; Đưa số giải pháp với CN Thanh Xuân; kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng nhà nước (NHNN), NHCT để hồn thiện cơng tác CĐTD xếp hạng khách hàng doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác CĐTD xếp hạng doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: NHCT CN Thanh Xuân + Thời gian: Từ năm 2009 năm 2014 ... cơng tác chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 49 2.2.1 Nguyên tắc chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp Ngân hàng. .. luận chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh. .. hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 49 2.2.2 Quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh