Facebook @ThiNganHang www facebook com/ThiNganHang www ThiNganHang com S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 1 BÀI TẬP KÈM LỜI GIẢI MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO PHẦN RỦI RO TÍN DỤNG Bài 1 Giả sử có hai[.]
Facebook: @ThiNganHang www.facebook.com/ThiNganHang BÀI TẬP KÈM LỜI GIẢI MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO PHẦN: RỦI RO TÍN DỤNG Bài Giả sử có hai yếu tố sau tác động đến hành vi không trả nợ khứ khách hàng vay tỉ số nợ vốn chủ sở hữu (D/E) tỉ số doanh thu tổng tài sản (S/A) Dựa số liệu vỡ nợ q khứ, người ta ước lượng mơ hình hồi quy tuyến tính sau: PDi = 0.5 (D/Ei) + 0.1 (S/Ai) Giả thiết khách hàng tiềm có D/E = 0.3 S/A = 2.0 Tính xác suất vỡ nợ khách hàng Pdo = 0.5*0.3 + 0.1*2 = 0.35 Bài Giả sử ước lượng mơ hình xác suất tuyến tính sau: PD = 0.3X1 + 0.2X2 – 0.5X3 , X1 = 0.75 tỉ số nợ vốn chủ sở hữu khách hàng vay X2 = 0.25 độ biến động thu nhập khách hàng vay X3 = 0.1 số lợi nhuận khách hàng vay Tính xác suất vỡ nợ (PD) khách hàng trên? Pdo = 0.3*0.75 + 0.2*0.25 - 0.5*0.1 = 0.225 Tính xác suất vỡ nợ tỉ số nợ vốn chủ sở hữu 2.5? Trong trường hợp điều kiện buộc X2 X3 nào? PD1 = 0.3*2.5 + 0.2*0.25 - 0.5*0.1 = 0.75 Do PD xác suất vỡ nợ nên PD