1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam

151 2 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Cấu trúc

  • BÌA

  • BÌA PHỤ

  • MỤC LỤC

  • DANH MỤC

    • DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

    • DANH MỤC CÁC BẢNG

    • DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH

  • NỘI DUNG

    • CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CAO HỌC

      • 1.1. Tính cấp thiết của đề tài

      • 1.3. Câu hỏi nghiên cứu

      • 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

      • 1.5. Phương pháp nghiên cứu

      • 1.6. Kết cấu luận văn

      • 1.7. Ý nghĩa đề tài nghiên cứu

      • 1.8 Kết luận chương 1

    • CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

      • 2.1 Giới thiệu chương

      • 2.2 Khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại.

        • 2.2.1 Khái niệm về khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại

        • 2.2.2 Các chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại

          • 2.2.2.1 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA –Return On Assets)

          • 2.2.2.2 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE – Return On Equity

      • 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời ngân hàng thương mại

        • 2.3.1 Các yếu tố nội tại ngân hàng

          • 2.3.1.1 Quy mô vốn chủ sở hữu của ngân hàng (Capital)

          • 2.3.1.2 Quy mô ngân hàng ( Bank Size)

          • 2.3.1.3 Tiền gửi tại ngân hàng (Deposits)

          • 2.3.1.4 Dư nợ cho vay khách hàng (Loans)

          • 2.3.1.5 Rủi ro tín dụng (Credit Risk)

          • 2.3.1.6 Thanh khoản (Liquidity)

          • 2.3.1.7 Thu nhập lãi ( Net Interest Income)

          • 2.3.1.8 Thu nhập ngoài lãi ( Non-interest Income)

          • 2.3.1.9 Chi phí quản lý ( Expenses Management)

          • 2.3.1.10 Chi phí lãi ( Funding Cost)

          • 2.3.1.11 Thuế (Tax)

        • 2.3.2 Các nhân tố vĩ mô

          • 2.3.2.1 Lãi suất cho vay (Lending Interest Rate)

          • 2.3.2.2 Tăng trưởng GDP ( GDP Growth)

          • 2.3.2.3 Lạm phát (Inflation)

      • 2.4 Lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại

      • 2.5 Kết luận chương 2

    • CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

      • 3.1 Giới thiệu chương

      • 3.2 Tổng quan về hệ thống ngân hàng Việt Nam

        • 3.2.1 Số lượng ngân hàng

        • 3.2.2 Tài sản và vốn

        • 3.2.3 Huy động vốn và cho vay

      • 3.3 Thực trạng khả năng sinh lời tại một số NHTM Việt Nam

        • 3.3.1Thực trạng tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)

        • 3.3.2 Thực trạng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)

      • 3.4 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của NHTM Việt Nam

        • 3.4.1 Quy mô vốn chủ sở hữu của ngân hàng (Capital)

        • 3.4.2 Quy mô ngân hàng ( Bank Size)

        • 3.4.3 Tăng trưởng tiền gửi hàng năm (Yearly Growth of Deposits)

        • 3.4.4 Dư nợ cho vay khách hàng (Loans)

        • 3.4.5 Rủi ro tín dụng (Credit Risk)

        • 3.4.6 Thanh khoản (Liquidity)

        • 3.4.7 Thu nhập lãi thuần (Net Interest Margin)

        • 3.4.8 Thu nhập ngoài lãi (Non-Interest Income)

        • 3.4.9 Chi phí huy động (Funding Cost)

        • 3.4.10 Chi phí quản lý (Expenses Management)

        • 3.4.11 Thuế (Tax)

        • 3.4.12 Lãi suất cho vay thực (Real Lending Rate)

        • 3.4.13 Tăng trưởng GDP (GDP)

        • 3.4.14 Lạm phát (INF)

      • 3.5 Kết luận chương 3

    • CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG SINH LỜI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

      • 4.1 Giới thiệu chương

      • 4.2 Mô hình nghiên cứu

        • 4.2.1 Mô hình tham khảo

        • 4.2.2 Giới thiệu biến và hiệu chỉnh mô hình tham khảo

          • 4.2.2.1 Biến phụ thuộc

          • 4.2.2.2 Biến độc lập và kỳ vọng

          • 4.2.2.3 Giả thiết nghiên cứu

          • 4.2.2.4 Mô hình nghiên cứu

      • 4.3 Thu thập và xử lý số liệu

        • 4.3.1 Mẫu nghiên cứu và nguồn số liệu

        • 4.3.2 Phương pháp thu thập và xử lý số liệu

      • 4.4 Phương pháp nghiên cứu.

        • 1. Thống kê mô tả các biến trong mô hình

        • 2. Phân tích tương quan và đa cộng tuyến trong mô hình

        • 3. Hồi quy mô hình OLS, FEM, REM

        • 4. Phân tích phương sai thay đổi

      • 4.5 Kết quả nghiên cứu.

        • 4.5.1 Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu

        • 4.5.2 Phân tích tương quan

        • 4.5.3 Phân tích đa cộng tuyến

        • 4.5.4 Phân tích hồi quy với phương pháp OLS, FEM và REM

        • 4.5.5 Kiểm định Likelihood cho OLS và FEM

        • 4.5.6 Kiểm định Hausman cho FEM và REM.

        • 4.5.7 Kiểm định Durbin – Watson cho tự tương quan

        • 4.5.8 Kiểm định phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên hay phương sai thay đổi.

        • 4.5.9 Kết quả nghiên cứu

      • 4.6 Kết luận chương 4.

    • CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NHTM VIỆT NAM

      • 5.1 Kết luận của mô hình nghiên cứu

      • 5.2 Khuyến nghị NHTM và NHNN nhằm nâng cao khả năng sinh lời NHTM Việt Nam

        • 5.2.1 Khuyến nghị các NHTM.

          • 5.2.1.1 Tăng cường quản trị chi phí

          • 5.2.1.2 Tăng thu nhập lãi và thu nhập ngoài lãi của ngân hàng

          • 5.2.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng

          • 5.2.1.4 Theo dõi và dự đoán lạm phát

          • 5.2.1.5 Nâng cao khả năng quản trị thanh khoản

          • 5.2.1.6 Quy mô ngân hàng hợp lý

        • 5.2.2 Khuyến nghị Chính phủ và NHNN

      • 5.3 Những giới hạn, đóng góp của đề tài và hướng nghiên cứu tương lai

        • 5.3.1 Giới hạn của đề tài

        • 5.3.2 Đóng góp của đề tài

        • 5.3.3 Hướng nghiên cứu tương lai

      • 5.4 Kết luận chương 5

  • KẾT LUẬN

  • TÀI LIỆU THAM KHẢO

  • PHỤ LỤC

    • PHỤ LỤC 1DANH MỤC 25 NHTM VIỆT NAM LẤY MẪU NGHIÊN CỨU

    • PHỤ LỤC 2BẢNG SỐ LIỆU PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHƯƠNG 3

    • PHỤ LỤC 3THỐNG KÊ MÔ TẢ

    • PHỤ LỤC 4PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN

    • PHỤ LỤC 5ĐA CỘNG TUYẾN

    • PHỤC LỤC 6HỒI QUY MÔ HÌNH OLS, FEM, REM

    • PHỤ LỤC 71. Kiểm định Likelihood cho OLS và FEM

    • PHỤ LỤC 81. Kiểm định Durbin – Watson cho tự tương quan

    • PHỤ LỤC 9Khắc phục phương sai thay đổi với phương pháp REM Robust

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM HỒ KIM ANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM HỒ KIM ANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại – Nghiên cứu trường hợp Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương Các nội dung nghiên cứu kết trung thực Một số nhận định, đánh giá cá nhân tổ chức, số liệu cho yếu tố có nguồn gốc rõ ràng theo phần tài liệu tham khảo Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2015 Tác giả Hồ Kim Anh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CAO HỌC 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn .3 1.7 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.8 Kết luận chương .4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Giới thiệu chương 2.2 Khả sinh lời ngân hàng thương mại 2.2.1 Khái niệm khả sinh lời ngân hàng thương mại 2.2.2 Các tiêu đo lường khả sinh lời ngân hàng thương mại .9 2.2.2.1 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA –Return On Assets) .9 2.2.2.2 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE – Return On Equity) .9 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại 10 2.3.1 Các yếu tố nội ngân hàng .12 2.3.1.1 Quy mô vốn chủ sở hữu ngân hàng (Capital) .12 2.3.1.2 Quy mô ngân hàng ( Bank Size) 13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.3.1.3 Tiền gửi ngân hàng (Deposits) .13 2.3.1.4 Dư nợ cho vay khách hàng (Loans) 14 2.3.1.5 Rủi ro tín dụng (Credit Risk) .15 2.3.1.6 Thanh khoản (Liquidity) .15 2.3.1.7 Thu nhập lãi ( Net Interest Income) 16 3.1.8 Thu nhập lãi ( Non-interest Income) 16 2.3.1.9 Chi phí quản lý ( Expenses Management) 16 2.3.1.10 Chi phí lãi ( Funding Cost) .16 2.3.1.11 Thuế (Tax) .17 2.3.2 Các nhân tố vĩ mô 17 2.3.2.1 Lãi suất cho vay (Lending Interest Rate) 17 2.3.2.2 Tăng trưởng GDP ( GDP Growth) 18 2.3.2.3 Lạm phát (Inflation) 18 2.4 Lược khảo nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại 18 2.5 Kết luận chương 25 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 26 3.1 Giới thiệu chương 26 3.2 Tổng quan hệ thống ngân hàng Việt Nam 26 3.3 Thực trạng khả sinh lời số NHTM Việt Nam .29 3.3.1Thực trạng tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) 29 3.3.2 Thực trạng tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) 31 3.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời NHTM Việt Nam32 3.4.1 Quy mô vốn chủ sở hữu ngân hàng (Capital) .32 3.4.2 Quy mô ngân hàng ( Bank Size) .34 3.4.3 Tăng trưởng tiền gửi hàng năm (Yearly Growth of Deposits) 35 3.4.4 Dư nợ cho vay khách hàng (Loans) 37 3.4.5 Rủi ro tín dụng (Credit Risk) 39 3.4.6 Thanh khoản (Liquidity) 42 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.4.7 Thu nhập lãi (Net Interest Margin) 43 3.4.8 Thu nhập lãi (Non-Interest Income) 44 3.4.9 Chi phí huy động (Funding Cost) 45 3.4.10 Chi phí quản lý (Expenses Management) .46 3.4.11 Thuế (Tax) .48 3.4.12 Lãi suất cho vay thực (Real Lending Rate) .49 3.4.13 Tăng trưởng GDP (GDP) 49 3.4.14 Lạm phát (INF) 51 3.5 Kết luận chương .52 CHƯƠNG MƠ HÌNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG SINH LỜI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 54 4.1 Giới thiệu chương .54 4.2 Mơ hình nghiên cứu 54 4.2.1 Mơ hình tham khảo 54 4.2.2 Giới thiệu biến hiệu chỉnh mơ hình tham khảo .55 4.2.2.1 Biến phụ thuộc .55 4.2.2.2 Biến độc lập kỳ vọng 55 4.2.2.3 Giả thiết nghiên cứu 56 4.2.2.4 Mơ hình nghiên cứu 57 4.3 Thu thập xử lý số liệu 57 4.3.1 Mẫu nghiên cứu nguồn số liệu 57 4.3.2 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 58 4.4 Phương pháp nghiên cứu 58 4.5 Kết nghiên cứu .61 4.5.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 61 4.5.2 Phân tích tương quan 63 4.5.3 Phân tích đa cộng tuyến 64 4.5.4 Phân tích hồi quy với phương pháp OLS, FEM REM 65 4.5.5 Kiểm định Likelihood cho OLS FEM .71 4.5.6 Kiểm định Hausman cho FEM REM 71 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 4.5.7 Kiểm định Durbin – Watson cho tự tương quan 72 4.5.8 Kiểm định phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên hay phương sai thay đổi 72 4.5.9 Kết nghiên cứu 74 4.6 Kết luận chương .77 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NHTM VIỆT NAM 79 5.1 Kết luận mơ hình nghiên cứu 79 5.2 Khuyến nghị NHTM NHNN nhằm nâng cao khả sinh lời NHTM Việt Nam 80 5.2.1 Khuyến nghị NHTM 80 5.2.1.1 Tăng cường quản trị chi phí 80 5.2.1.2 Tăng thu nhập lãi thu nhập lãi ngân hàng 81 5.2.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng .83 5.2.1.4 Theo dõi dự đoán lạm phát 85 5.2.1.5 Nâng cao khả quản trị khoản .85 5.2.1.6 Quy mô ngân hàng hợp lý 87 5.2.2 Khuyến nghị Chính phủ NHNN 88 5.3 Những giới hạn, đóng góp đề tài hướng nghiên cứu tương lai 90 5.3.1 Giới hạn đề tài .90 5.3.2 Đóng góp đề tài 91 5.3.3 Hướng nghiên cứu tương lai 91 5.4 Kết luận chương 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC BCTN BĐS CNNHNN CSTT DN DNNN KNSL KTVM LNST NH NH 100% VNN NHLD NHNN NHTM NHTMCP NHTMNN RRTD RRTK TCTD TNHH TNTT Báo cáo tài Báo cáo thường niên Bất động sản Chi nhánh ngân hàng nước ngồi Chính sách tiền tệ Doanh nghiệp Doanh Nghiệp Nhà nước Khả sinh lời Kinh tế vĩ mô Lợi nhuận sau thuế Ngân hàng Ngân hàng 100% vốn nước Ngân hàng liên doanh Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại nhà nước Rủi ro tín dụng Rủi ro khoản Tổ chức tín dụng Trách nhiệm hữu hạn Thu nhập trước thuế VCSH WTO Vốn chủ sở hữu Tổ chức thương mại giới XHCN Xã Hội Chủ Nghĩa LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tóm tắt nghiên cứu yếu tố tác động đến KNSL NHTM 22 Bảng 3.1 Số lượng ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2014 27 Bảng 3.2 Tốc độ tăng trưởng tín dụng huy động hệ thống ngân hàng Việt Nam 29 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến 61 Bảng 4.2 Phân tích đa cộng tuyến qua phương pháp phóng đại phương sai 64 Bảng 4.3 Hệ số VIF sau loại bỏ biến RLR 65 Bảng 4.4 Kết hồi quy mơ hình theo OLS 67 Bảng 4.5 Kết hồi quy mơ hình theo FEM 68 Bảng 4.6 Kết hồi quy mơ hình theo REM 69 Bảng 4.7 Kiểm định biến bị bỏ sót cho OLS, FEM, REM 70 Bảng 4.8 Kết kiểm định Likelihood cho OLS FEM 71 Bảng 4.9 Kết kiểm định Hausman cho FEM REM 71 Bảng 4.10 Kết REM sau khắc phục phương sai thay đổi 74 Bảng 4.11 Kết hồi quy yếu tố tác động đến khả sinh lời 77 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH Biểu đồ 3.1 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản số NHTM 30 Biểu đồ 3.2 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu số NHTM 31 Biểu đồ 3.3 VCSH/Tổng tài sản ROA–ROE số NHTM 33 Biểu đồ 3.4 Quy mô ngân hàng ROA-ROE số NHTM 35 Biểu đồ 3.5 Tốc độ tăng trưởng tiền gửi ROA- ROE số NHTM 37 Biểu đồ 3.6 Cho vay/Tổng tài sản ROA-ROE số NHTM 39 Biểu đồ 3.7 Rủi ro tín dụng ROA-ROE số NHTM 41 Biểu đồ 3.8 Rủi ro khoản ROA – ROE số NHTM 42 Biểu đồ 3.9 Tỷ lệ thu nhập lãi ROA-ROE số NHTM 44 Biểu đồ 3.10 Thu nhập lãi ROA-ROE số NHTM 45 Biểu đồ 3.11 Chi phí huy động ROA-ROE số NHTM 46 Biểu đồ 3.12 Chi phí quản lý ROA-ROE số NHTM 47 Biểu đồ 3.13 Thuế ROA-ROE số NHTM 48 Biểu đồ 3.14 Lãi suất cho vay thực ROA-ROE số NHTM 49 Biểu đồ 3.15 Tăng trưởng GDP ROA-ROE số NHTM 50 Biểu đồ 3.16 Lạm phát ROA-ROE số NHTM 51 Hình 4.1 Hệ số tương quan biến 63 Hình 4.2 Kiểm định Jarque – Bera cho phương sai thay đổi 73 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hồi quy với FEM bỏ biến LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hồi quy với REM bỏ biến LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kiểm định biến bị bỏ sót cho OLS, FEM, REM **OLS Om itted Variables Tes t Equation: UNTITLED Specification: ROA C CR EM FC INF LA LDR NII NIM SIZE TAX Om itted Variables : EA GDP GFD RLR F-s tatis tic Likelihood ratio Value 0.644233 2.766649 df (4, 185) Sum of Sq 1.55E-05 0.001130 0.001114 df 189 185 Value 924.6357 926.0190 df 189 185 Probability 0.6316 0.5976 F-tes t s um m ary: Tes t SSR Res tricted SSR Unres tricted SSR Mean Squares 3.88E-06 5.98E-06 6.02E-06 LR tes t s um m ary: Res tricted LogL Unres tricted LogL Unres tricted Tes t Equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel Leas t Squares Date: 09/23/15 Tim e: 11:26 Sam ple: 2007 2014 Periods included: Cros s -s ections included: 25 Total panel (balanced) obs ervations : 200 Variable C CR EM FC INF LA LDR NII NIM SIZE TAX R-s quared Adjus ted R-s quared S.E of regres s ion Sum s quared res id Log likelihood F-s tatis tic Prob(F-s tatis tic) Coefficien Std Error t-Statis tic 0.015584 -0.113160 -0.701390 -0.019498 0.031314 -0.008442 0.003521 0.687411 0.653619 -0.000565 -0.012024 0.005510 0.035178 0.043703 0.009176 0.017060 0.002483 0.001494 0.033830 0.024133 0.000250 0.003940 2.828576 -3.216804 -16.04890 -2.124898 1.835505 -3.400120 2.357769 20.31930 27.08381 -2.257554 -3.052023 0.882740 0.873866 0.002454 0.001114 926.0190 99.47753 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Wats on s tat Prob 0.0052 0.0015 0.0000 0.0349 0.0680 0.0008 0.0194 0.0000 0.0000 0.0251 0.0026 0.010720 0.006910 -9.110190 -8.862816 -9.010081 1.314284 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com **FEM Om itted Variables Tes t Equation: UNTITLED Specification: ROA C CR EM FC INF LA LDR NII NIM SIZE TAX Om itted Variables : EA GDP GFD RLR F-s tatis tic Likelihood ratio Value 1.704161 8.293523 df (4, 161) Sum of Sq 3.21E-05 0.000791 0.000759 df 165 161 Value 960.2671 964.4139 df 165 161 Probability 0.1516 0.0814 F-tes t s um m ary: Tes t SSR Res tricted SSR Unres tricted SSR Mean Squares 8.03E-06 4.79E-06 4.71E-06 LR tes t s um m ary: Res tricted LogL Unres tricted LogL Unres tricted Tes t Equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel Leas t Squares Date: 09/23/15 Tim e: 11:27 Sam ple: 2007 2014 Periods included: Cros s -s ections included: 25 Total panel (balanced) obs ervations : 200 Variable C CR EM FC INF LA LDR NII NIM SIZE TAX Coefficien Std Error t-Statis tic 0.013080 -0.114221 -0.713158 -0.012504 0.033142 -0.007832 0.003369 0.722809 0.629101 -0.000441 -0.011358 0.009568 0.045486 0.048111 0.009828 0.015174 0.002729 0.001529 0.034318 0.029806 0.000480 0.004226 1.367011 -2.511104 -14.82313 -1.272367 2.184133 -2.869601 2.203494 21.06227 21.10646 -0.918610 -2.687856 Prob 0.1735 0.0130 0.0000 0.2051 0.0304 0.0047 0.0290 0.0000 0.0000 0.3597 0.0079 Effects Specification LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com **REM Om itted Variables Tes t Equation: UNTITLED Specification: ROA C CR EM FC INF LA LDR NII NIM SIZE TAX Om itted Variables : EA GDP GFD RLR F-s tatis tic Value 1.140553 df (4, 185) Sum of Sq 2.16E-05 0.000899 0.000877 df 189 185 Probability 0.3389 F-tes t s um m ary: Tes t SSR Res tricted SSR Unres tricted SSR Mean Squares 5.41E-06 4.76E-06 4.74E-06 Unres tricted Tes t Equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel EGLS (Cros s -s ection random effects ) Date: 09/23/15 Tim e: 11:28 Sam ple: 2007 2014 Periods included: Cros s -s ections included: 25 Total panel (balanced) obs ervations : 200 Us e pre-s pecified random com ponent es tim ates Swam y and Arora es tim ator of com ponent variances Variable C CR EM FC INF LA LDR NII NIM SIZE TAX Coefficien Std Error t-Statis tic 0.016825 -0.110834 -0.720703 -0.015058 0.032423 -0.008447 0.003556 0.703110 0.652853 -0.000635 -0.012861 0.006340 0.039417 0.044000 0.008884 0.015262 0.002523 0.001449 0.032610 0.025690 0.000307 0.003910 2.654063 -2.811815 -16.37946 -1.694969 2.124485 -3.347454 2.454532 21.56140 25.41239 -2.067602 -3.289223 Prob 0.0086 0.0055 0.0000 0.0918 0.0350 0.0010 0.0150 0.0000 0.0000 0.0401 0.0012 Effects Specification S.D Cros s -s ection random Idios yncratic random 0.001254 0.002189 Rho 0.2470 0.7530 Weighted Statis tics R-s quared Adjus ted R-s quared S.E of regres s ion F-s tatis tic Prob(F-s tatis tic) 0.871131 0.861378 0.002177 89.32588 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum s quared res id Durbin-Wats on s tat 0.005631 0.005848 0.000877 1.649254 Unweighted Statis tics LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Kiểm định Likelihood cho OLS FEM Redundant Fixed Effects Tes ts Equation: Untitled Tes t cros s -s ection fixed effects Effects Tes t Statis tic Cros s -s ection F Cros s -s ection Chi-s quare 2.942891 71.262942 d.f Prob (24,165) 24 0.0000 0.0000 Prob Cros s -s ection fixed effects tes t equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel Leas t Squares Date: 09/23/15 Tim e: 11:30 Sam ple: 2007 2014 Periods included: Cros s -s ections included: 25 Total panel (balanced) obs ervations : 200 Variable Coefficient Std Error t-Statis tic C CR EM FC INF LA LDR NII NIM SIZE TAX 0.014040 -0.105016 -0.693967 -0.014993 0.011141 -0.008074 0.003237 0.681596 0.654148 -0.000510 -0.012375 0.003281 0.033947 0.041931 0.007418 0.004303 0.001983 0.001145 0.032995 0.022776 0.000167 0.003847 4.279720 -3.093544 -16.55018 -2.021122 2.589415 -4.071173 2.827526 20.65742 28.72060 -3.048076 -3.216578 R-s quared Adjus ted R-s quared S.E of regres s ion Sum s quared res id Log likelihood F-s tatis tic Prob(F-s tatis tic) 0.881106 0.874816 0.002445 0.001130 924.6357 140.0655 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Wats on s tat 0.0000 0.0023 0.0000 0.0447 0.0104 0.0001 0.0052 0.0000 0.0000 0.0026 0.0015 0.010720 0.006910 -9.136357 -8.954949 -9.062944 1.313403 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kiểm định Hausman cho FEM REM LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Kiểm định Durbin – Watson cho tự tương quan LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kiểm định phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên hay phương sai thay đổi * Kiểm định Jarque-Bera *Kiểm định nhân tử Breusch and Pagan Lagrangian LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Khắc phục phương sai thay đổi với phương pháp REM Robust LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại 18 2.5 Kết luận chương 25 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN... trạng khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam  Đo lường mức độ tác động yếu tố đến khả sinh lời NHTM – nghiên cứu trường hợp Việt Nam  Đề xuất giải pháp nâng cao khả sinh lời ngân hàng thương. .. độ ảnh hưởng yếu tố đến khả sinh lời NHTM Việt Nam sao?  Giải pháp nâng cao khả sinh lời NHTM Việt Nam? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng khả sinh lời

Ngày đăng: 29/11/2022, 16:14

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Bảng 3.2 Tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động của hệ thống ngân hàng Việt Nam - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 3.2 Tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động của hệ thống ngân hàng Việt Nam (Trang 39)
Từ năm 2012 – 2014, MDB luôn giữ vị trí nhất bảng của việc yếu kém trong quản lý chi phí hoạt động ngược lại ngân hàng TMCP Phương Nam (PNB) lại là ngân hàng có hệ số này thấp nhất - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
n ăm 2012 – 2014, MDB luôn giữ vị trí nhất bảng của việc yếu kém trong quản lý chi phí hoạt động ngược lại ngân hàng TMCP Phương Nam (PNB) lại là ngân hàng có hệ số này thấp nhất (Trang 57)
4.2.2 Giới thiệu biến và hiệu chỉnh mơ hình tham khảo. 4.2.2.1 Biến phụ thuộc. - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
4.2.2 Giới thiệu biến và hiệu chỉnh mơ hình tham khảo. 4.2.2.1 Biến phụ thuộc. (Trang 65)
Bảng 4.1 là dữ liệu thống kê mô tả các biến số của 25 ngân hàng trong vòng 8 năm với tổng cộng là 200 quan sát theo phụ lục 3 - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 4.1 là dữ liệu thống kê mô tả các biến số của 25 ngân hàng trong vòng 8 năm với tổng cộng là 200 quan sát theo phụ lục 3 (Trang 71)
Qua bảng phân tích tương quan phụ lục 4 giữa ROA và các biến độc lập trong mơ hình thì biến EA, GDP, INF, LDR, NII, NIM, RLR, SIZE, TAX có hệ số tương quan lần lượt là 0.4205, 0.2207, 0.2563, 0.2507, 0.2323, 0.5158, 0.2239, -0.3075 và 0.1279 đều có ý n - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
ua bảng phân tích tương quan phụ lục 4 giữa ROA và các biến độc lập trong mơ hình thì biến EA, GDP, INF, LDR, NII, NIM, RLR, SIZE, TAX có hệ số tương quan lần lượt là 0.4205, 0.2207, 0.2563, 0.2507, 0.2323, 0.5158, 0.2239, -0.3075 và 0.1279 đều có ý n (Trang 73)
Bảng 4.4 Kết quả hồi quy các mơ hình theo OLS - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 4.4 Kết quả hồi quy các mơ hình theo OLS (Trang 77)
Bảng kết quả hồi quy cho mô hình REM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng k ết quả hồi quy cho mô hình REM (Trang 79)
Bảng 4.8 Kết quả kiểm định Likelihood cho OLS và FEM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 4.8 Kết quả kiểm định Likelihood cho OLS và FEM (Trang 81)
Hình 4.2 Kiểm định Jarque – Bera cho phương sai thay đổi. - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Hình 4.2 Kiểm định Jarque – Bera cho phương sai thay đổi (Trang 83)
Bảng 4.10 Kết quả REM sau khi khắc phục phương sai thay đổi. - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 4.10 Kết quả REM sau khi khắc phục phương sai thay đổi (Trang 84)
Bảng 4.11 Kết quả hồi quy của các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời Ký - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 4.11 Kết quả hồi quy của các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời Ký (Trang 87)
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ kết quả hồi quy mơ hình) - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
gu ồn: Tổng hợp của tác giả từ kết quả hồi quy mơ hình) (Trang 88)
BẢNG SỐ LIỆU PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHƯƠNG 3 - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
3 (Trang 118)
Bảng 3.3 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản của một số NHTM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 3.3 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản của một số NHTM (Trang 118)
Bảng 3.6 VCSH/Tổng tài sản và ROA-ROE của một số NHTM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 3.6 VCSH/Tổng tài sản và ROA-ROE của một số NHTM (Trang 119)
Bảng 3.5 Vốn chủ sở hữu của một số NHTM ĐVT: Triệu đồng - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 3.5 Vốn chủ sở hữu của một số NHTM ĐVT: Triệu đồng (Trang 119)
Bảng 3.8 Tổng tiền gửi, Tốc độ tăng trưởng tiền gửi, ROA-ROE của một số NHTM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 3.8 Tổng tiền gửi, Tốc độ tăng trưởng tiền gửi, ROA-ROE của một số NHTM (Trang 120)
Bảng 3.7 Quy mô ngân hàng và ROA-ROE của một số NHTM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 3.7 Quy mô ngân hàng và ROA-ROE của một số NHTM (Trang 120)
Bảng 3.10 Rủi ro tín dụng, ROA-ROE của một số NHTM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 3.10 Rủi ro tín dụng, ROA-ROE của một số NHTM (Trang 121)
Bảng 3.9 Tổng dư nợ, Cho vay/Tổng tài sản và ROA-ROE của một số NHTM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 3.9 Tổng dư nợ, Cho vay/Tổng tài sản và ROA-ROE của một số NHTM (Trang 121)
Bảng 3.12 Tỷ lệ thu nhập lãi thuần và ROA-ROE của một số NHTM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 3.12 Tỷ lệ thu nhập lãi thuần và ROA-ROE của một số NHTM (Trang 122)
Bảng 3.11 Rủi ro thanh khoản và ROA-ROE của một số NHTM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 3.11 Rủi ro thanh khoản và ROA-ROE của một số NHTM (Trang 122)
Bảng 3.13 Thu nhập ngoài lãi và ROA-ROE của một số NHTM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 3.13 Thu nhập ngoài lãi và ROA-ROE của một số NHTM (Trang 123)
Bảng 3.16 Thuế và ROA-ROE của một số NHTM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 3.16 Thuế và ROA-ROE của một số NHTM (Trang 124)
Bảng 3.15 Chi phí quản lý và ROA-ROE của một số NHTM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 3.15 Chi phí quản lý và ROA-ROE của một số NHTM (Trang 124)
Bảng 3.17 Tăng trưởng GDP, ROA-ROE của một số NHTM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 3.17 Tăng trưởng GDP, ROA-ROE của một số NHTM (Trang 125)
Bảng 3.18 Lạm phát, ROA-ROE của một số NHTM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
Bảng 3.18 Lạm phát, ROA-ROE của một số NHTM (Trang 125)
1. Hồi quy mơ hình bỏ bớt RLR hay INF - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
1. Hồi quy mơ hình bỏ bớt RLR hay INF (Trang 131)
1. Hồi quy mơ hình bỏ bớt RLR hay INF - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
1. Hồi quy mơ hình bỏ bớt RLR hay INF (Trang 131)
HỒI QUY MƠ HÌNH OLS, FEM, REM - Luận văn thạc sĩ UEH các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại nghiên cứu trường hợp tại việt nam
HỒI QUY MƠ HÌNH OLS, FEM, REM (Trang 134)

TRÍCH ĐOẠN

.16 Lạm phát và ROA-ROE của một số NHTM

Kết luận chương 3 .2 Phân tích đa cộng tuyến qua phương pháp phóng đại phương sai

Kiểm định Likelihood cho OLS và FEM

.10 Kết quả REM sau khi khắc phục phương sai thay đổi Kết luận chương 4 Kết luận của mơ hình nghiên cứu Khuyến nghị các NHTM

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN