BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PHẠM GIA QUANG TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC CHO VAY ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁ[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM GIA QUANG TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC CHO VAY ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM GIA QUANG TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC CHO VAY ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ HOÀNG ANH Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Tác động đa dạng hóa danh mục cho vay đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn – Chi nhánh Bắc Bình, Bình Thuận” kết từ trình nghiên cứu riêng cá nhân hướng dẫn TS Lê Hoàng Anh Các số liệu, kết nêu nghiên cứu trung thực, chưa công bố cơng trình khoa học Các số liệu, nguồn trích dẫn nghiên cứu thực thích dẫn nguồn rõ ràng, đầy đủ Bắc Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2021 Tác giả Phạm Gia Quang ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này, tác giả xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới TS Lê Hoàng Anh vơ tâm huyết tận tình hướng dẫn tác giả Tác giả trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp chân thành quý báu Thầy cơ, hỗ trợ nhiệt tình Ban Giám đốc, anh chị đồng nghiệp Agribank Bắc Bình trình thu thập tài liệu thực luận văn Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn tới gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả Phạm Gia Quang iii TĨM TẮT Rủi ro ln tồn hoạt động cho vay, giảm thiểu rủi ro tín dụng toán lớn mà NHTM loay hoay tìm lời giải Việc điều chỉnh danh mục cho vay cách thức để tác động đến rủi ro tín dụng áp dụng nghiên cứu từ lâu giới, nhiên Việt Nam việc đánh giá tác động chưa nhận quan tâm mực Vì tác giả chọn đề tài: “Tác động đa dạng hóa danh mục cho vay đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thơn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Bình, Bình Thuận” để tiến hành thực nghiên cứu, đánh giá đo lường mức độ tác động Ngân hàng cụ thể Vậy việc đa dạng hóa danh mục cho vay tác động đến rủi ro tín dụng NHTM? Để giải đáp vấn đề này, tác giả thu thập liệu cho vay theo hai tiêu chí mục đích vay vốn thời hạn vay đơn vị nghiên cứu giai đoạn từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2020 Sau sử dụng số Hirschman-Herfindahl để đánh giá mức độ tập trung danh mục, tác giả dùng kết mô hình hồi quy tuyến tính để đo lường mức độ tác động hai tiêu chí đến rủi ro tín dụng Từ kết mơ hình, nghiên cứu kiến nghị số sách từ bên ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng danh mục cho vay, từ giảm thiểu rủi ro tín dụng tăng cường hiệu hoạt động Agribank Bắc Bình Từ khóa: Danh mục cho vay, Rủi ro tín dụng, Đa dạng hóa, Thời hạn vay, Mục đích vay, iv ABSTRACT Minimizing credit risk, which exists in lending activities, is always a big/serious problem that commercial banks are still struggling to look for/ seek a possible solution The adjustment of loan portfolio is one of the ways to affect credit risk that has been applied and studied for a long time in the world, but in Vietnam, the assessment of this impact has not called/drawn their meticulous attention Therefore, the author has chosen the topic: "Impact of loan portfolio diversification on credit risk at Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam - Bac Binh branch, Binh Thuan" to conduct research, evaluate and measure this impact at a particular Bank So how will the diversification of loan portfolios affect credit risk at commercial banks? To tackle this problem, the author collected loan data according to two criteria of loan purpose and loan period at the research unit from January 2010 to December 2020 After using the Hirschman- Herfindahl to assess the concentration of the portfolio, the author used the results of the linear regression model to measure the impact of these two criteria on credit risk From the results of the model, the researcher highly recommended a number of policies from inside and outside the bank to improve the quality of the loan portfolio, thereby minimizing credit risk as well as enhancing the operational efficiency of the Agribank - Bac Binh branch Keywords: Loan portfolio, Credit risk, Diversification, Loan duration, Borrowing purpose, v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt NHTM Ngân hàng thương mại Agribank Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam Bắc Bình – Chi nhánh Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận TCTD Tổ chức tín dụng HĐKD Hoạt động kinh doanh DMCV Danh mục cho vay RRTD Rủi ro tín dụng CBTD Cán tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT - ABSTRACT DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp nghiên cứu 1.7 Kết cấu trình bày CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC CHO VAY VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1 Tín dụng Rủi ro tín dụng 2.2 Danh mục cho vay 2.2.1 Khái niệm danh mục cho vay 2.2.2 Đặc điểm danh mục cho vay 2.2.3 Tiêu chí phân loại danh mục cho vay 2.3 Rủi ro danh mục cho vay 12 2.3.1 Khái niệm rủi ro danh mục cho vay 12 2.3.2 Cơ cấu rủi ro danh mục cho vay 13 2.4 Lược khảo nghiên cứu liên quan danh mục cho vay rủi ro tín dụng 14 2.4.1 Các nghiên cứu nước 14 2.4.2 Các nghiên cứu nước 16 TÓM TẮT CHƢƠNG 20 vii CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Mơ hình nghiên cứu 22 3.2 Phương pháp ước lượng liệu nghiên cứu 24 3.2.1 Phương pháp ước lượng 24 3.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 25 TÓM TẮT CHƢƠNG 25 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 4.1 Giới thiệu Agribank chi nhánh Bắc Bình – Bình Thuận 27 4.1.1 Giới thiệu huyện Bắc Bình 27 4.1.2 Giới thiệu Agribank Bắc Bình 28 4.1.2.1 Cơ cấu tổ chức máy: 28 4.1.2.2 Kết kinh doanh 29 4.2 Thực trạng đa dạng hóa danh mục cho vay Agribank Chi nhánh Bắc Bình 33 4.3 Đánh giá cấu danh mục cho vay 39 4.3.1 Phân loại danh mục cho vay theo mục đích vay vốn 39 4.3.2 Phân loại danh mục cho vay thời hạn vay vốn 42 4.4 Đánh giá rủi ro tín dụng 43 4.5 Kết đánh giá tác động đa dạng hóa danh mục cho vay đến rủi ro tín dụng 45 4.5.1 Thống kê mô tả 45 4.5.2 Kết ước lượng mơ hình 49 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 53 TÓM TẮT CHƢƠNG 55 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Hàm ý sách 57 5.2.1 Một số kiến nghị Agribank Chi nhánh Bắc Bình, Bình Thuận 57 5.2.2 Một số kiến nghị Agribank Việt Nam 61 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 63 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC viii ... thuyết rủi ro tín dụng, danh mục cho vay Chƣơng 3: Phương pháp nghiên cứu tác động đa dạng hóa danh mục cho vay đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển Nơng thơn chi nhánh Bắc Bình – Bình. .. tiễn lý thuyết trên, đề tài ? ?Tác động đa dạng hóa danh mục cho vay đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Bình, Bình Thuận? ?? cấp thiết cần phải đầu... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM GIA QUANG TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC CHO VAY ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT