Tác động của đặc điểm người đi vay đến rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh vũng tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẶC ĐIỂM NGƢỜI ĐI VAY ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẶC ĐIỂM NGƢỜI ĐI VAY ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS VƢƠNG ĐỨC HOÀNG QN TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Tóm tắt : Đặc điểm cá nhân khách hàng ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng đối tƣợng khách hàng cá nhân, điều đƣợc nhắc đến nhiều nghiên cứu, có nghiên cứu tác giả Joel Bessis( 2010); Nguy n Thị Minh Thảo 2016); Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013), Marjo Hörkkö (2010) Nghiên cứu kế thừa nghiên cứu trƣớc việc xác định yếu tố đặc điểm cá nhân, ảnh hƣởng tới rủi ro tín dụng, bao gồm yếu tố giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ, nhân, số thành viên phụ thuộc gia đình, điều kiện nhà ở, thời gian sống nơi cƣ trú Bằng việc phân tích liệu khảo sát từ 458 khách hàng cá nhân Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Vũng Tàu, tác giả sử dụng phƣơng pháp phân tích hồi quy logictic, với biến phụ thuộc thể có hay khơng có rủi ro tín dụng trình vay vốn ngân hàng, để tìm yếu tố có ảnh hƣởng tới yếu tố rủi ro Kết nghiên cứu bao gồm kết luận, kiến nghị tới Chi nhánh, tới Hội sở Ngân hàng nhà nƣớc để nâng cao lực xác định rủi ro tín dụng cá nhân, thơng qua đặc điểm khách hàng, từ đƣa biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro LỜI CAM ĐOAN Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Vũng Tàu, ngày 10 tháng năm 2017 Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành luận văn này, tác giả nhận đƣợc quan tâm giúp đỡ tận tình nhiều mặt tổ chức, cá nhân Tôi xin trân trọng cảm ơn sâu sắc tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu Trƣớc hết, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Vƣơng Đức Hồng Qn, ngƣời tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn, bảo tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn phòng ban Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu cung cấp thông tin, số liệu điều tra q trình tơi nghiên cứu luận văn Tôi xin trân thành cảm ơn giúp đỡ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp để tơi hồn thành q trình học tập, nghiên cứu Vũng Tàu, ngày 10 tháng năm 2017 Tác giả NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ i MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ v CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Phạm vi, đối tƣợng .2 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6.Ý nghĩa khoa học thực ti n đề tài 1.7.Bố cục viết .3 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan tín dụng cá nhân 2.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng cá nhân 2.1.2.1 Khái niệm 2.1.2 Vai trò tín dụng cá nhân 2.1.3 Rủi ro tín dụng cá nhân .8 2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng tới rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 12 2.3 Các cơng trình nghiên cứu trƣớc 20 2.3.1 Các cơng trình nghiên cứu nƣớc ngồi 20 2.3.2 Các cơng trình nghiên cứu nƣớc .23 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Tiến trình nghiên cứu 26 3.2.1 Nghiên cứu sơ định tính): 27 3.2.2 Nghiên cứu định lƣợng 29 ii 3.3 Mô tả liệu .31 3.3.1 Biến số phụ thuộc .31 3.3.2 Các biến số độc lập 31 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu 36 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 36 4.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 36 4.1.3 Cơ cấu bố máy tổ chức 38 4.2 Phân tích thống kê mơ tả đặc điểm cá nhân, đặc điểm tín dụng cá nhân rủi ro khách hàng cá nhân 42 4.2.1 Thực trạng tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu 42 4.2.2 Đặc điểm cá nhân 46 4.2.3 Đặc điểm khoản nợ vay 52 4.3 Phân tích tƣơng quan 54 4.4 Phân tích kết hồi quy 56 4.4.1 Lựa chọn mơ hình hồi quy .56 4.4.2 Phân tích mơ hình hồi quy .59 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận .64 5.2 Kiến nghị .66 5.2.1 Nhóm kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Vũng Tàu 66 5.2.2 Nhóm kiến nghị Viecombank Hội sở 70 5.3 Hạn chế đề tài .71 KẾT LUẬN 73 iii TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 76 Phụ lục 01: Phiếu khảo sát 76 Phụ lục 02: Kết phân tích 78 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT NGUY N NGHĨA CBTD Cán tín dụng NHTM Ngân hàng thƣơng mại KHCN Khách hàng cá nhân ĐC Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng WTO Tổ chức thƣơng mại giới v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Kết vấn cán tín dụng ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh Vũng Tài 28 Bảng 3.2 Các biến độc lập mơ hình nghiên cứu 32 Bảng 4.1: Tình hình nhóm nợ khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM Vũng Tàu giai đoạn 2013 – 2016 42 Bảng 4.2: Cơ cấu nợ xấu NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM Vũng Tàu giai đoạn 2013 – 2016 44 Bảng 4.3: Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM Vũng Tàu giai đoạn 2013 – 2016 44 Bảng 4.4 Đặc điểm cá nhân nhóm khách hàng tham gia khảo sát 46 Bảng 4.5 Đặc điểm khoản vay khách hàng 52 Bảng 4.6 Ma trận tƣơng quan biến mơ hình 54 Bảng 4.7 Hệ số hồi quy mơ hình hồi quy lần thứ 56 Bảng 4.8 Hệ số hồi quy mơ hình hồi quy lần thứ hai 57 Bảng 4.9 Hệ số hồi quy mơ hình hồi quy lần thứ ba 57 Bảng 4.10 Kiểm định Omnibus 58 Bảng 4.11 Kiểm định khả biểu di n mơ hình 59 Bảng 4.12 Khả giải thích mơ hình 59 Bảng 5.1 Bảng tính ƣớc lƣợng rủi ro dựa kết hổi quy 67 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 2.1 Mơ hình nghiên cứu 18 Sơ đồ 3.1: Tiến trình nghiên cứu 26 Sơ đồ 4.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Vũng Tàu 38 80 Vị trí cơng việc Frequency Percent Valid Chủ doanh nghiệp Ngƣời quản lý Chuyên viên/cán văn phòng Lao động đƣợc đào tạo nghề Khác Total Valid Cumulative Percent Percent 14.8 14.8 26.0 40.8 68 119 14.8 26.0 98 21.4 21.4 62.2 53 11.6 11.6 73.8 120 458 26.2 100.0 26.2 100.0 100.0 Thu nhập trung nh hàng năm Frequency Percent Valid Percent Dƣới 10 triệu Từ 10 đến dƣới 40 Từ 40 triệu đến dƣới 80 Valid Từ 80 triệu đến dƣới 120 triệu 120 triệu trở lên Total 19 119 214 4.1 26.0 46.7 4.1 26.0 46.7 4.1 30.1 76.9 68 14.8 14.8 91.7 38 458 8.3 100.0 8.3 100.0 100.0 Điều kiện nhà Frequency Percent Sở hữu riêng Đi thuê Ở chung với bố Valid mẹ Ở nhờ ngƣời khác Total Cumulative Percent Valid Cumulative Percent Percent 81.2 81.2 5.7 86.9 372 26 81.2 5.7 59 12.9 12.9 99.8 2 100.0 458 100.0 100.0 81 Năng lực chu ên m n Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Trên đại học 65 14.2 14.2 14.2 Đại học 266 58.1 58.1 72.3 Valid Cao đ ng 108 23.6 23.6 95.9 Trung cấp 19 4.1 4.1 100.0 Total Valid 458 100.0 100.0 Quan hệ vay vốn với ngân hàng Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent lần trở lên 87 19.0 19.0 19.0 Từ lần đến dƣới 99 21.6 21.6 40.6 lần Từ lần đến dƣới lần Total 272 59.4 59.4 458 100.0 100.0 Tổng nợ Frequency Percent 250 triệu trở lên Từ 160 triệu đến dƣới 250 triệu Từ 80 triệu đến dƣới Valid 160 Từ 20 đến dƣới 80 Dƣới 20 triệu Total Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 161 35.2 35.2 35.2 57 12.4 12.4 47.6 73 15.9 15.9 63.5 94 73 458 20.5 15.9 100.0 20.5 15.9 100.0 84.1 100.0 82 Có rủi ro Khơng có rủi Valid ro Total Hiện trạng rủi ro tín dụng Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 53 11.6 11.6 11.6 405 88.4 88.4 458 100.0 100.0 Tình hình trả nợ Frequency Percent Chƣa hạn Quá hạn dƣới 30 ngày Valid Quá hạn dƣới 90 ngày Quá hạn 90 ngày Khách hàng Total 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 377 82.3 82.3 82.3 26 5.7 5.7 88.0 19 4.1 4.1 92.1 28 458 1.7 6.1 100.0 1.7 6.1 100.0 93.9 100.0 Crosstab Count % of Total Hiện trạng rủi ro tín dụng Count Khơng có rủi ro % of Total Count Total % of Total Có rủi ro Giới tính Nam Nữ 18 35 3.9% 7.6% 182 223 39.7% 48.7% 200 258 43.7% 56.3% Total 53 11.6% 405 88.4% 458 100.0% 83 Value Chi-Square Tests df Asymp Sig Exact Sig (2- Exact Sig (1(2-sided) sided) sided) Pearson Chi-Square 2.295a 130 b Continuity Correction 1.871 171 Likelihood Ratio 2.343 126 Fisher's Exact Test 143 085 Linear-by-Linear 2.290 130 Association N of Valid Cases 458 a cells (0.0%) have expected count less than The minimum expected count is 23.14 b Computed only for a 2x2 table Crosstab Độ tuổi Dƣới 30 Từ 3040 Có rủi ro Count % of Total Hiện trạng rủi ro tín dụng Khơng có Count rủi ro % of Total Count Total % of Total Chi-Square Tests Value df Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Total Từ 40- Trên 50 50 35 14 53 7.6% 142 31.0% 177 3.1% 137 29.9% 151 0.9% 86 18.8% 90 0.0% 40 8.7% 40 11.6% 405 88.4% 458 38.6% 33.0% 19.7% 8.7% 100.0% 22.120a 26.207 Asymp Sig (2-sided) 000 000 20.819 000 458 a cells (12.5%) have expected count less than The minimum expected count is 4.63 84 Crosstab Tình trạng nhân Độc thân Có vợ (chồng) 45 1.7% 9.8% 52 353 Count % of Total Hiện trạng rủi ro tín dụng Khơng có rủi Count ro % of Total Count Total % of Total Có rủi ro 11.4% 60 13.1% 77.1% 398 86.9% Total 53 11.6% 405 88.4% 458 100.0% Chi-Square Tests Value df Asymp Sig Exact Sig (2- Exact Sig (1(2-sided) sided) sided) Pearson Chi-Square 209a 647 b Continuity Correction 058 810 Likelihood Ratio 202 653 Fisher's Exact Test 665 390 Linear-by-Linear 209 648 Association N of Valid Cases 458 a cells (0.0%) have expected count less than The minimum expected count is 6.94 b Computed only for a 2x2 table Crosstab Số thành viên ăn theo trực tiếp Độc thân Count Hiện Có rủi ro % of Total trạng rủi ro tín Khơng có rủi Count dụng ro % of Total Count Total % of Total 0.9% 29 6.3% 33 7.2% 01 02 03 ngƣời ngƣời ngƣời 24 18 5.2% 3.9% 1.5% 280 78 18 61.1% 17.0% 3.9% 304 96 25 66.4% 21.0% Total 53 11.6% 405 88.4% 458 5.5% 100.0% 85 Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) 001 003 Pearson Chi-Square 15.454a Likelihood Ratio 13.610 Linear-by-Linear 10.798 001 Association N of Valid Cases 458 a cells (25.0%) have expected count less than The minimum expected count is 2.89 Crosstab Nghề nghiệp Công chức nhà nƣớc 12 2.6% 112 24.5% 124 27.1% Count Hiện trạng Có rủi ro % of Total rủi ro tín Khơng có Count dụng rủi ro % of Total Count Total % of Total Đối tƣợng khác 41 9.0% 293 64.0% 334 72.9% Total 53 11.6% 405 88.4% 458 100.0% Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 596a 370 616 df Asymp Sig (2-sided) 1 Exact Sig (2- Exact Sig (1sided) sided) 440 543 432 513 595 440 458 a cells (0.0%) have expected count less than The minimum expected count is 14.35 b Computed only for a 2x2 table 276 86 Crosstab Thời gian sống ĐC Dƣới Từ 2-4 Từ 4-6 Từ 6-8 năm năm năm năm Count Hiện trạng Có rủi ro % of Total rủi ro tín Khơng có Count dụng rủi ro % of Total Count Total % of Total Total 27 20 5.9% 105 22.9% 132 4.4% 191 41.7% 211 1.1% 74 16.2% 79 0.2% 11.6% 35 405 7.6% 88.4% 36 458 28.8% 46.1% 17.2% 7.9% Chi-Square Tests Value df 53 100.0 % Asymp Sig (2-sided) 001 001 Pearson Chi-Square 15.924a Likelihood Ratio 15.758 Linear-by-Linear 13.566 000 Association N of Valid Cases 458 a cells (12.5%) have expected count less than The minimum expected count is 4.17 Crosstab Vị trí cơng việc Ngƣời quản lý Chủ doanh nghiệp Count Có rủi ro % of Total Hiện trạng rủi ro tín dụng Count Khơng có % of rủi ro Total Count Total % of Total Total Chuyên Lao động Khác viên/cán đƣợc đào văn tạo nghề phòng 10 36 0.0% 0.9% 0.7% 68 115 95 14.8% 25.1% 20.7% 68 119 98 14.8% 26.0% 21.4% 2.2% 7.9% 43 84 9.4% 18.3% 53 120 11.6% 26.2% 53 11.6 % 405 88.4 % 458 100.0 % 87 Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) 000 000 Pearson Chi-Square 66.256a Likelihood Ratio 68.437 Linear-by-Linear 57.365 000 Association N of Valid Cases 458 a cells (0.0%) have expected count less than The minimum expected count is 6.13 Crosstab Thu nhập trung bình hàng năm Total Dƣới 10 Từ 10 Từ 40 Từ 80 120 triệu triệu đến dƣới triệu đến triệu đến trở lên 40 dƣới 80 dƣới 120 triệu Count Có rủi % of ro Total Hiện trạng rủi ro tín dụng Khơng Count có rủi % of ro Total Count Total % of Total 17 20 1.7% 3.7% 4.4% 1.3% 0.4% 11 102 194 62 36 2.4% 22.3% 42.4% 13.5% 7.9% 19 119 214 68 38 4.1% 26.0% 46.7% 14.8% 8.3% Chi-Square Tests Value df Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 21.183a 15.604 Asymp Sig (2-sided) 000 004 10.866 458 001 53 11.6 % 405 88.4 % 458 100.0 % 88 a cells (20.0%) have expected count less than The minimum expected count is 2.20 Crosstab Điều kiện nhà Đi thuê Sở hữu riêng Count Hiện Có rủi ro trạng rủi % of Total ro tín Khơng có Count dụng rủi ro % of Total Total Ở chung với bố mẹ Ở nhờ ngƣời khác 32 13 7.0% 340 74.2% 1.5% 19 4.1% 2.8% 46 10.0% 372 26 59 458 81.2% 5.7% 12.9% 0.2% 100.0 % Count 53 0.2% 11.6% 405 0.0% 88.4% Total % of Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) 000 001 Pearson Chi-Square 23.146a Likelihood Ratio 17.530 Linear-by-Linear 15.709 000 Association N of Valid Cases 458 a cells (37.5%) have expected count less than The minimum expected count is 12 Crosstab Năng lực chuyên môn Trên đại Đại học học Count Hiện trạng rủi ro tín Có rủi ro dụng Khơng % of Total có Count Cao đ ng 25 18 0.7% 5.5% 3.9% 62 241 90 Total Trung cấp 53 1.5% 11.6% 12 405 89 rủi ro Total % of Total Count % of Total Chi-Square Tests Value df 13.5% 52.6% 19.7% 65 266 108 14.2% 58.1% 23.6% 2.6% 88.4% 19 458 4.1% 100.0% Asymp Sig (2-sided) 000 001 Pearson Chi-Square 18.898a Likelihood Ratio 15.765 Linear-by-Linear 16.006 000 Association N of Valid Cases 458 a cells (12.5%) have expected count less than The minimum expected count is 2.20 Correlations Giới tính Độ tuổi Pearson Correlat ion Sig (2tailed) N Pearson Correlat ion Sig (2tailed) Giớ i tính Độ tuổi 0.06 0.20 458 458 0.0 0.2 03 Số Tìn thàn h h trạn viên g ăn hôn theo nhâ trực n tiếp -0 0.04 Thu Hiệ Thờ Vị nhậ n i trí p Điề Năn trạn Ngh gian côn trun u g lực g ề sốn g g kiện chuy rủi nghi g việc bình nhà ên ro ệp ĐC hàn mơn tín g dụn năm g 0.06 - 0.02 0.08 099 -0.08 0.07 * 0.03 0.9 0.36 55 458 458 0.14 0.03 0.53 0.07 0.49 458 458 458 458 458 0.0 07 0.03 0.00 140 ** 0.8 0.49 77 0.99 0.00 0.98 0.20 0.17 -0 0.07 0.13 458 458 213 -0.02 ** 0.06 0.06 0.74 90 N Pearson Tình Correlat trạng ion Sig (2hơn nhân tailed) N Số Pearson thàn Correlat h ion viên Sig (2ăn tailed) theo trực N tiếp Pearson Ngh Correlat ion ề nghi Sig (2tailed) ệp N Thời Pearson gian Correlat sống ion Sig (2ĐC tailed) N Pearson Vị Correlat trí cơng ion việc Sig (2hiện tailed) N Thu Pearson nhập Correlat trung ion bình Sig (2hàng tailed) năm N Pearson Điều Correlat kiện ion Sig (2nhà tailed) N 458 458 458 458 458 -0 0.00 0.02 0.05 - 0.04 0.02 -0.01 0.06 0.01 0.01 0.9 0.87 55 458 458 0.55 458 458 0.0 42 0.03 0.0 27 0.3 0.49 68 0.5 59 458 458 458 0.0 0.00 68 0.0 55 0.1 0.99 47 458 458 140 09 ** * 0.0 0.00 35 458 458 458 458 458 458 0.03 0.02 - 098 * 0.01 0.78 0.64 458 458 0.02 154 ** 0.94 0.45 0.56 0.89 0.03 0.55 0.00 458 458 458 -0 1 0.24 0.23 0.92 0.91 0.29 9 458 458 458 458 458 458 -0 458 458 458 458 458 - 0.04 0.01 0.09 0.03 0.04 0.04 0.2 0.94 43 458 458 0.03 0.0 0.2 0.45 38 0.82 0.05 0.47 0.30 7 458 458 458 458 458 0.03 103 0.01 0.01 * 0.38 0.44 458 458 0.82 0.77 0.02 0.52 7 0.27 458 458 458 458 458 458 458 458 0.0 -0 0.4 0.98 9 458 458 0.02 0.09 0.01 0.56 458 0.05 0.77 7 458 458 0.01 0.03 0.03 0.02 0.5 0.20 32 458 458 0.0 0.9 21 458 0.0 0.9 19 458 0.89 458 0.0 83 0.06 0.0 098 * 49 0.47 0.66 0.42 0.00 0.52 0.68 458 458 458 458 458 458 458 0.04 0.03 103 0.02 -0.09 185 * ** 0.0 0.17 76 458 458 0.2 0.03 99 458 458 0.30 0.02 0.48 0.66 7 458 458 458 458 0.0 29 0.06 458 458 - 0.03 -0.03 354 0.02 ** 0.48 458 458 0.68 458 0.05 172 ** 0.52 458 0.02 -0.04 458 458 154 ** 0.05 458 458 91 Pearson 0.02 0.04 0.05 Correlat 0.0 0.0 187 0.02 1 0.03 0.04 0.09 ** ion Sig (2- 0.0 0.74 0.7 0.55 0.38 0.27 0.52 0.42 0.05 tailed) 73 89 N 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 Pearson Hiện 213 0.0 - 172 154 * 154 ** ** 354 ** 185 187 trạng Correlat 0.0 21 0.04 ** ** ** * ion rủi Sig (2- 0.1 0.6 0.00 0.44 0.00 ro 0 0 tailed) 48 1 tín dụng N 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Năn g lực chuy ên môn Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig Step 163.333 10 000 Step Block 163.333 10 000 Model 163.333 10 000 Model Summary Step -2 Log Cox & Snell Nagelkerke R likelihood R Square Square a 164.880 300 586 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Observed Có rủi ro Hiện trạng rủi ro tín Khơng có rủi Step dụng ro Overall Percentage Predicted Hiện trạng rủi ro tín dụng Có rủi ro Khơng có rủi ro 33 20 398 Percentage Correct 62.3 98.3 94.1 92 a The cut value is 500 Giớitính Độtuổi Tìnhtrạnghơnnhân Step 1a Tìnhtrạnggiađình Nghềnghiệp ThờigiansốngtạiĐChiện Vịtrícơngviệchiệntại KhảnăngtàichínhcủaKH Điềukiệnnhàở Nănglựcchunmơn Constant Variables in the Equation B S.E Wald -.810 433 3.502 1.308 324 16.297 1.035 586 3.118 df 1 Sig Exp(B) 061 445 000 3.700 077 2.815 -.797 -.293 281 486 8.067 362 1 005 547 451 746 644 255 6.360 012 1.904 -1.348 975 207 247 42.276 15.581 1 000 000 260 2.651 -.864 -1.128 5.903 248 296 2.160 12.087 14.554 7.468 1 001 422 000 324 006 366.106 a Variable s entered on step 1: Giớitính, Độtuổi, Tìnhtrạnghơnnhân, Tìnhtrạnggiađình, Nghềnghiệp, ThờigiansốngtạiĐChiệntại, Vịtrícơngviệchiệntại, KhảnăngtàichínhcủaKH, Điềukiệnnhàở, Nănglựcchunmơn Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig Step 162.965 000 Step Block 162.965 000 Model 162.965 000 Model Summary Step -2 Log Cox & Snell Nagelkerke R likelihood R Square Square a 165.248 299 585 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 93 Classification Tablea Observed Có rủi ro Hiện trạng rủi ro tín Khơng có rủi Step dụng ro Overall Percentage a The cut value is 500 Tìnhtrạnghơnnhân Tìnhtrạnggiađình ThờigiansốngtạiĐChiện Vịtrícơngviệchiệntại KhảnăngtàichínhcủaKH Điềukiệnnhàở Nănglựcchunmơn Constant 398 Percentage Correct 64.2 98.3 94.3 Variables in the Equation B S.E Wald -.829 432 3.685 1.316 324 16.511 Giớitính Độtuổi Step 1a Predicted Hiện trạng rủi ro tín dụng Có rủi ro Khơng có rủi ro 34 19 df 1 Sig Exp(B) 055 437 000 3.729 998 -.781 587 280 2.886 7.798 1 089 005 2.712 458 629 252 6.229 013 1.876 -1.341 990 -.879 -1.144 5.474 206 247 247 295 2.054 42.253 16.050 12.672 15.000 7.102 1 1 000 261 000 2.692 000 415 000 319 008 238.336 a Variable s entered on step 1: Giớitính, Độtuổi, Tìnhtrạnghơnnhân, Tìnhtrạnggiađình, ThờigiansốngtạiĐChiệntại, Vịtrícơngviệchiệntại, KhảnăngtàichínhcủaKH, Điềukiệnnhàở, Nănglựcchunmơn Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig Step 160.196 000 Step Block 160.196 000 Model 160.196 000 94 Model Summary Step -2 Log Cox & Snell Nagelkerke R likelihood R Square Square a 168.016 295 577 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Observed Predicted Hiện trạng rủi ro tín dụng Có rủi ro Khơng có rủi ro 33 20 Có rủi ro Hiện trạng rủi ro tín Khơng có rủi Step dụng ro Overall Percentage a The cut value is 500 Giớitính a Step Độtuổi Tìnhtrạnggiađình ThờigiansốngtạiĐChiện Vịtrícơngviệchiệntại KhảnăngtàichínhcủaKH Điềukiệnnhàở Nănglựcchuyênmôn 398 Percentage Correct 62.3 98.3 94.1 Variables in the Equation B S.E Wald -.851 428 3.950 df Sig Exp(B) 047 427 1.297 -.787 320 278 16.414 8.013 1 000 005 3.657 455 562 245 5.257 022 1.753 -1.314 965 -.858 -1.123 204 243 244 293 41.381 15.745 12.384 14.720 1 1 000 000 000 000 269 2.624 424 325 Constant 7.406 1.751 17.884 000 1646.137 a Variable s entered on step 1: Giớitính, Độtuổi, Tìnhtrạnggiađình, ThờigiansốngtạiĐChiệntại, Vịtrícơngviệchiệntại, KhảnăngtàichínhcủaKH, Điềukiệnnhàở, Nănglựcchunmơn ... tả đặc đi? ??m cá nhân, đặc đi? ??m tín dụng cá nhân rủi ro khách hàng cá nhân 42 4.2.1 Thực trạng tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu 42 4.2.2 Đặc. .. TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẶC ĐI? ??M NGƢỜI ĐI VAY ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI... cứu sơ (định tính): Để xác định nhân tố thuộc đặc đi? ??m ngƣời vay có ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu, tác giả thực giai