Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM PHẠM HỮU HOÀNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ THÀNH PH[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM PHẠM HỮU HỒNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-THÁNG 11 NĂM 2013 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM PHẠM HỮU HOÀNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.31.12 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.TRẦN DỤC THỨC TP.HỒ CHÍ MINH-THÁNG 11 NĂM 2013 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Phạm Hữu Hoàng Sinh ngày: 16 tháng 04 năm 1983 – tại: Ninh Thuận Hiện công tác tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần phương Đông Là học viên cao học khóa 12 Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Mã số sinh viên 020112100060 Cam đoan đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chuyên ngành Kinh tế tài chính, ngân hàng - Mã số chuyên ngành 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: TS.Trần Dục Thức Luận văn thực trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự tơi Tp.Hồ Chí Minh, Ngày … Tháng….năm 2013 Tác giả ký tên Phạm Hữu Hoàng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT OCB Tên tiếng Anh (ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK) - Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đơng RRTD Rủi ro tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại CBCNV Cán công nhân viên TSCĐ CIC KHDN QLRRTD Tài sản cố định Trung tâm thơng tin tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Quản lý rủi ro tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng TTQT Thanh toán quốc tế TGĐ Tổng giám đốc KHCN Khách hàng cá nhân TMCP Thương mại cổ phần HĐQT Hội đồng quản trị QĐ Quyết định BĐH Ban điều hành NXB Nhà xuất TS Tài sản TDH Trung dài hạn TSĐB Tài sản đảm bảo NQH Nợ hạn TDN Tổng dư nợ HD BANK Ngân hàng phát triển nhà TPHCM LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iii SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội STB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín MB Ngân hàng TMCP Quân Đội LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Bảng Nội dung Trang DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Bảng xếp hạng tín dụng theo Moody’s Và Standard & Poor 19 Bảng 1.2 Mơ hình xếp hạng tiêu dùng 20 Bảng 2.1 Một số tiêu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Phương Đông giai đoạn 2010-2012 35 Bảng 2.2 Các tiêu tài NHTM 49 Bảng 2.3 Hệ thống tiêu tài 52 Bảng 2.4 Tỷ trọng tiêu phi tài 52 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Biểu đồ Tổng tài sản OCB 2010-2012 36 Biểu đồ 2.2 Biểu Đồ Huy Động vốn OCB 2010-2012 37 Biểu đồ 2.3 Dư nợ tín dụng OCB qua năm 2010-2012 38 Biểu đồ 2.4 Lợi nhuận đạt OCB qua năm 2010-2012 39 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Hợp đồng trao đổi tín dụng 24 Sơ đồ 1.2 Hợp đồng quyền tín dụng 25 Sơ đồ 1.3 Hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro 26 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức NH OCB Sơ đồ 2.2 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng OCB 43 Sơ đồ 2.3 Mơ hình xếp hạnh khách hàng doanh nghiệp 50 Sơ đồ 2.4 Mơ hình xếp hạnh khách hàng cá nhân 51 Phụ lục LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com v MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tổng quan đề tài Mục tiêu mục đích đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa việc nghiên cứu Nội dung đề tài: Chƣơng Chƣơng Chƣơng …………………………………………………… CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN 1.1.1 Khái niệm tín dụng, rủi ro rủi ro tín dụng 1.1.2 Rủi ro hoạt động ngân hàng 1.1.3 Các loại rủi ro tín dụng 1.1.3.1 Rủi ro vỡ nợ 1.1.3.2 Rủi ro giảm uy tín 1.1.3.3 Rủi ro nguy 1.1.3.4 Rủi ro đối tác phái sinh 1.1.3.5 Rủi ro hồi phục 1.1.3.6 rủi ro tương quan rủi ro tập trung 1.1.3.7 Rủi ro chênh lệch 1.1.3.8 Rủi ro quốc gia 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vi 1.2.1 Khái niệm Quản Trị rủi ro tín dụng 1.2.2 Những nhân tố tác động đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mạ 1.2.2.1 Môi trường kinh doanh bên a Môi trường quốc tế b Môi trường vĩ mô c Môi trường vi mô 1.2.2.2 Môi trường kinh doanh bên 1.2.3 Sự cần thiết phải quản lý rủi ro tín dụng cho vay 1.2.4 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.5 Các chí số đánh giá rủi ro tín dụng 11 1.2.6 Các nguyên tắc quản lý rủi ro theo Basel 14 1.2.7 Nội dung cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.7.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 16 1.2.7.2 Đo lường rủi ro tín dụng 17 1.2.7.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 22 1.2.7.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 23 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 26 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thƣơng mại giới 26 1.3.1.1 Kinh nghiệm NHTM Thái Lan 26 1.3.1.2 Kinh nghiệm NHTM Mỹ 27 1.3.1.3 Kinh nghiệm NHTM Nhật Bản 28 1.3.2 Bài học quản trị rủi ro tín dụng cho ngân hàng thƣơng Việt Nam 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vii CHƢƠNG : THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHƢƠNG ĐÔNG (2009-2012) 31 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ OCB 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 31 2.1.2 Chức nhiệm vụ cấu tổ chức OCB 33 2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức OCB 33 2.1.2.2 Sơ lược chức nhiệm vụ phận 33 2.1.3 Tình hinh hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông giai đoạn từ 2010-2012 35 2.1.4 So sánh số tiêu tài với số ngân hàng 42 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐƠNG 43 2.2.1 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Phƣơng Đông 43 2.2.1.1 Chính sách quản trị rủi ro OCB 43 2.2.1.2 Tổ chức quản trị rủi ro tín dụng OCB 44 2.2.2 Tình hình thực nội dung quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông 45 2.2.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 46 2.2.2.2 Công tác đo lường rủi ro tín dụng 49 2.2.2.3 Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 54 2.2.2.4 Công tác tài trợ rủi ro tín dụng 57 2.2.3 Phân tích tác động môi trƣờng đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần phƣơng Đông 59 2.2.3.1 Sự tác động từ mơi trường bên ngồi ngân hàng 59 a Môi trƣờng quốc tế 59 b Môi trƣờng vĩ mô 60 c Môi trường vi mô 62 2.2.3.2 Môi trường kinh doanh bên 64 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com viii 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐÔNG 65 2.3.1 Những thành tựu công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phƣơng Đơng 66 2.3.2 Những tồn hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG II 72 CHƢƠNG : NHỮNG GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐÔNG 73 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI OCB ĐẾN 2015 73 3.1.1 Định hƣớng chung 73 3.1.2 Mục tiêu 73 3.1.3 Hoàn thiện mở rộng tuyến sản phẩm 74 3.1.4 Tăng cƣờng đào tạo cho cán ngân hàng cán tín dụng 74 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG OCB 75 3.2.1 Hồn thiện chức phòng Quản lý rủi ro 75 3.2.2 Xây dựng sách khách hàng tín dụng 77 3.2.3 Hồn thiện cơng cụ, biện pháp kỹ thuật kiểm sốt RRTD 79 3.2.4 Tích cực hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng gây 82 3.3 KIẾN NGHỊ 82 3.3.1 Kiến nghị với OCB 83 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 84 3.3.2 Kiến nghị với Chính Phủ 85 KẾT LUẬN CHƢƠNG III 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN 1.1.1 Khái niệm tín dụng, rủi ro rủi ro tín dụng ... QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 1.1.1 Khái niệm tín dụng, rủi ro rủi ro tín dụng - Tín dụng giao dịch tài sản (tiền hàng hóa)... Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (2010-2012) - Chƣơng 3: Những giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông LUAN VAN