BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN HỮU NHÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN HỮU NHÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN HỮU NHÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN MẠNH HÙNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Hữu Nhân, học viên lớp cao học CH19C1, trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, niên khóa 2017 - 2019 Luận văn tớ t nghiệp cơng trình tơi viết chưa trình nơ ̣p để lấy học vị thạc sĩ mô ̣t trường Đại học Kết nghiên cứu tơi hồn tồn trung thực, khơng có nơ ̣i dung đã cơng bớ trước nô ̣i dung người khác thực ngoại trừ các trić h dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin cam đoan thông tin hồn tồn thật tơi chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2019 Người thực Trần Hữu Nhân LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo hướng dẫn luận văn Thầy TS Nguyễn Mạnh Hùng, người đã ln tận tình hướng dẫn hỗ trợ tơi ś t thời gian vừa qua Trong quá trình nghiên cứu để viết bài, đã gặp nhiều khó khăn kiến thức kinh nghiệm nghiên cứu, với giúp đỡ nhiệt tình Thầy, tơi ln cảm thấy an tâm ln có ̣ng lực cớ gắng hồn thành tớ t cho viết Bên cạnh đó, xin gởi lời cảm ơn đến mẹ, vợ chị, trai, các đồng nghiệp đã ủng hô ̣, cho lời khuyên lời đô ̣ng viên đáng quý bắt đầu viết luận văn Cuố i cùng, xin cảm ơn các quý thầy cô, bạn bè đã hỗ trợ góp ý giúp tơi hồn thiện thiếu sót luận văn Tuy nhiên, thời gian kiến thức cịn nhiều hạn chế, luận văn tơi cịn nhiều khuyết điểm khơng thể tránh khỏi Mong quý thầy cô anh chị, bạn đọc thông cảm Tôi xin chân thành cảm ơn! Trần Hữu Nhân LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com i MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi GIỚI THIỆU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát: 2.2 Mục tiêu cụ thể: Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi ngiên cứu .3 4.1 Đối tượng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đóng góp đề tài Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu Tiến độ thực đề tài 10 Bố cục luận văn CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro tín dụng 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân hệ rủi ro tín dụng 10 1.1.4 Hệ rủi ro tín dụng 13 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.2.1 Khái niệm cần thiết công tác quản trị RRTD 15 1.2.2 Các nội dung quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II 18 1.2.4 Các nguyên tắc xây dựng hệ thống quản trị RRTD theo Basel II 20 1.3 Các tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị RRTD 22 1.3.1 Tiêu chí đánh giá hoạt động quản trị RRTD 22 1.3.2 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị RRTD .23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG .26 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ii 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Kiên Long .26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Mơ hình tổ chức 26 2.1.3 Khái quát tình hình kinh doanh gia đoạn 2016-2018 27 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Kienlongbank giai đoạn 2016-2018 30 2.2.1 Các tiêu định lượng 30 2.2.2 Các tiêu định tính .34 2.2.3 Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng KLB 40 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Kienlongbank giai đoạn 20162018 định hướng theo Basel II 46 2.4 Đánh giá mặt được, mặt hạn chế nguyên nhân tồn 50 2.4.1 Các kết đạt 50 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế .53 2.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế .54 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 61 3.1 Một số định hướng quản trị RRTD Kienlongbank giai đoạn 20192021 .61 3.2 Giải pháp liên quan đến công tác quản trị rủi ro tín dụng Kienlongbank 62 3.2.1 Tăng cường khả nhận diện phân loại rủi ro: 62 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội 65 3.2.3 Tăng khả phòng chống tài trợ rủi ro 66 3.2.4 Theo dõi đánh giá điều chỉnh phương pháp phòng chống rủi ro .71 3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ cho cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Kienlongbank .72 3.3.1 Về công tác đào tạo 72 3.3.2 Về tổ chức nhân 72 3.3.3 Tổ chức phòng/ ban 73 3.4 Những giải pháp định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng Kienlongbank theo hiệp ước Basel II 73 3.4.1 Giải pháp thiết lập môi trường rủi ro tín dụng thích hợp Kienlongbank 73 3.4.2 Giải pháp cấp tín dụng lành mạnh Kienlongbank 74 3.4.3 Giải pháp hệ thống quản lý, đo lường theo dõi tín dụng Kienlongbank 74 3.4.4 Giải pháp hệ thống kiểm soát đầy đủ rủi ro tín dụng Kienlongbank 75 3.5 Kiến nghị phủ ngân hàng nhà nước 75 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iii 3.5.1 Kiến nghị phủ .75 3.5.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 76 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC TÌNH HÌNH DƯ NỢ TÍN DỤNG KIENLONGBANK GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 84 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG 85 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU 90 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ANH CHỊ THAM GIA PHỎNG VẤN 98 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ TT Chữ viết tắt NHNN NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần Kienlongbank Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long KLB Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long KH Khách hàng NQH Nợ hạn RRTD Rủi ro tín dụng Ngân hàng Nhà nước LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Tình hình kinh doanh Kienlongbank giai đoạn 2016-2018 27 Bảng 2: Tình hình trích lập dự phịng rủi ro 31 Bảng 3: Ý kiến chuyên gia Xây dựng mơi trường tín dụng thích hợp 47 Bảng 4: Ý kiến chuyên gia Thực cấp tín dụng lành mạnh 48 Bảng 5: Ý kiến chuyên gia Duy trì trình quản lý, đo lường theo dõi tín dụng phù hợp .49 Bảng 6: Ý kiến chuyên gia Đảm bảo quy trình kiểm sốt đầy đủ rủi ro tín dụng 50 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1 Phân loại rủi ro tín dụng Hình Mơ hình tổ chức ngân hàng Kiên Long 26 Hình 2: Cơ cấu phê duyệt cấp tín dụng Kienlongbank 37 Biểu đồ 1: Tăng trưởng dư nợ Kienlongbank 2016-2018 27 Biểu đồ 2: Tăng trưởng tín dụng theo thời gian từ năm 2016-2018 28 Biểu đồ 3: Tỷ lệ nợ hạn Kienlongbank từ năm 2016- 2018 29 Biểu đồ 4: Rủi ro tín dụng ngun nhân từ mơi trường bên ngồi 42 Biểu đồ 5: Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng 43 Biểu đồ 6: Rủi ro tín dụng nguyên nhân từ phía ngân hàng 45 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần Kienlongbank Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long KLB Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long KH Khách hàng NQH Nợ hạn RRTD Rủi ro tín dụng Ngân. .. cường lực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Kiên Long Hoàn thiện luận văn 10 Bố cục luận văn Luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận chung rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Chương... LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro tín dụng 1.1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng RRTD hoạt động Ngân hàng thương mại