i TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, hoạt động kinh doanh của NHTM luôn tiềm ẩn khả năng chứa đựng rủi ro Những rủi ro này nếu xảy[.]
TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng tồn cầu hố kinh tế giới, hoạt động kinh doanh NHTM tiềm ẩn khả chứa đựng rủi ro Những rủi ro xảy gây thiệt hại khơng nhỏ cho NHTM, làm giảm lợi nhuận đẩy ngân hàng tới bờ vực phá sản, chí gây đổ vỡ hàng loạt hệ thống ngân hàng Chính vậy, q trình hoạt động kinh doanh ngân hàng ln phải quan tâm tới vấn đề quản trị rủi ro tín dụng Đây phương thức giúp ngân hàng kiểm sốt hạn chế rủi ro tín dụng mức thấp chấp nhận Đảm bảo an tồn cho hoạt động cho vay hướng tới mục tiêu hịa nhập vào tài khu vực giới, nâng cao chất lượng QTRR hoạt động tín dụng vấn đề cốt lõi chiến lược hoạt động kinh doanh Agribank Bến Tre Chính luận văn: „Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bến Tre‟ thực nhằm đáp ứng thực tiễn Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn trình bày vấn đề sau: - Trình bày sở lý luận tín dụng NHTM, phương pháp lượng hóa đánh giá rủi ro tín dụng, ngun tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng - Trình bày phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank Bến Tre Từ đó, nêu mặt đạt hạn chế tồn số nguyên nhân dẫn đến hạn chế - Trên sở phân tích thực trạng đó, đưa môt số gợi ý, giải pháp nhằm phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Agribank Bến Tre Các gợi ý, giải pháp đề xuất luận văn dựa sở lý luận tính thực tiễn hoạt động tín dụng Agribank Bến Tre thông qua việc tham khảo tài liệu, tạp chí liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng Do cịn hạn chế trình độ thời gian nên luận văn không tránh khỏi số thiếu sót định Tơi mong đóng góp ý kiến Q thầy, bạn bè để luận văn hoàn chỉnh Chân thành cảm ơn! i LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Thị Kim Loan Sinh ngày: 17 tháng 09 năm 1977 Quê quán: xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre Chỗ nay: ấp Phước Khánh xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre Hiện công tác tại: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Mỏ Cày Bắc Bến Tre Là học viên cao học khóa 19 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Cam đoan đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre” Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP.HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Kim Loan ii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho trở thành học viên cao học khóa 19 Trường Xin cảm ơn quý thầy cô trang bị cho kiến thức quý báu trình học tập Cảm ơn người phản biện độc lập, q thầy góp ý, chỉnh sửa để luận văn tơi hồn thiện Đặc biệt, xin xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Hồ Công Hưởng người Thầy nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Nguyễn Thị Kim Loan iii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii GIỚI THIỆU ix 1.1 Đặt vấn đề ix 1.2 Tính cấp thiết đề tài ix CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Các bước quản trị rủi ro……………………………………………………….2 1.1.4 Nguyên nhân gây rủi ro hoạt động tín dụng: 1.1.5 Ảnh hƣởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế xã hội 1.1.6 Chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 1.1.7 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro hoạt động tín dụng 16 1.2 Nguyên tắc Basel quản lý rủi ro tín dụng 18 1.2.1 Giới thiệu sơ lƣợc Ủy ban Basel 18 1.2.2 Các nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng 18 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Maybank (Malaysia):21 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK TỈNH BẾN TRE 25 iv LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre 25 2.1.1 Hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 25 2.1.3 Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Bến Tre thời gian qua 30 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng QTRR hoạt động tín dụng Agribank Bến Tre 32 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Agribank Bến Tre 32 2.2.2 Thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng Agribank Bến Tre: 37 2.2.3 Thực trạng quản trị rủi ro kiểm sốt rủi ro hoạt đơng cho vay Agribank Bến Tre 43 2.3 Đánh giá chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng Agribank Bến Tre: 53 2.3.1 Những mặt đạt đƣợc: 53 2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục 55 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CHẤT LƢỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK BẾN TRE 58 3.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Agribank Bến Tre giai đoạn 20192022: 58 3.1.1 Mục tiêu định hƣớng phát triển: 58 3.1.2 Các tiêu 58 3.1.3 Định hƣớng quản trị rủi ro tín dụng 58 3.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng Agribank Bến Tre 59 3.2.1 Xây dựng sách tín dụng phù hợp: 59 3.2.2 Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay: 60 3.2.3 Biện pháp ngăn chặn, giảm nợ hạn kỹ thuật thu hồi nợ hạn 62 v LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.2.4 Thực nghiêm túc việc chấm điểm xếp loại khách hàng, phân loại nợ trích lập dự phịng: 63 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng đạo đức cán tín dụng 64 3.2.6 Bảo hiểm tín dụng, đẩy mạnh việc mua bán nợ phân tán rủi ro thông qua công cụ phái sinh 65 3.3 Một số kiến nghị khác Agribank 65 3.3.1 Tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát ………………………………………………65 3.3.2 Quy trình tín dụng ……………………………………………………………65 3.3.3 Tài sản đảm bảo……………………………………………………………… 66 3.3.4 Xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng……………………………………….67 3.3.5 Công tác đào tạo cán ………………………………………………………67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 vi LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt AGRIBANK Nam AGRIBANK BẾN TRE Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Bến Tre CBTD Cán tín dụng CN-XD Công nghiệp- xây dựng NHNN Ngân hàng Nhà nước NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại Cổ phần TM-DV Thương mại- Dịch vụ vii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ 1.1: Phân loại RRTD Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Agribank Bến Tre .30 Biểu đồ 2.1: Một số tiêu chủ yếu NHNo Bến Tre từ năm 2014-2018 31 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu tín dụng phân theo kỳ hạn Agribank Bến Tre từ năm 20142018 34 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế từ năm 2014-2018 .35 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu tín dụng theo thành phần kinh tế Agribank Bến Tre từ năm 2014-2018 37 Biểu đồ 2.5: Nợ xấu Agribank Bến Tre từ 2014-2018 .38 Biểu đồ 2.6: Phân loại nợ Agribank Bến Tre từ 2014-2018 .38 viii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam góp phần tích cực huy động vốn, mở rộng vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất phát triển Trong hoạt động ngân hàng bên cạnh sản phẩm dịch vụ hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận cho ngân hàng đồng thời mang lại nhiều rủi ro Trong nỗ lực nhằm thu lợi nhuận, NH chối bỏ rủi ro, nghĩa không cho vay, mà tìm cách làm cho hoạt động trở nên an toàn; hạn chế đến mức tối đa tổn thất có cách đề cho chiến lược quản lý rủi ro thích hợp Nếu công tác quản trị rủi ro không tốt, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh NH: tăng chi phí, giảm thu nhập lãi, có thất nguồn vốn vay…ảnh hưởng đến tình hình tài NH cuối làm tổn hại đến uy tín vị NH Rủi ro hoạt động tín dụng khơng tác động tới thân ngân hàng thương mại mà tác động tiêu cực tới kinh tế Vì vậy, quản lý rủi ro tín dụng có vai trị đặc biệt quan trọng hoạt động kinh doanh NH Một yếu tố để nâng cao lực cạnh tranh quản lý tốt rủi ro hoạt động ngân hàng Một NH hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có lực tài mạnh quản lý rủi ro giới hạn cho phép tạo niềm tin cho khách hàng nâng cao địa uy tín 1.2 Tính cấp thiết đề tài Trong tình hình nay, ngồi việc giải hạ tỷ lệ nợ xấu xuống vấn đề quản lý rủi ro cần đánh giá lại cách toàn diện, nâng cao tiêu chuẩn cấp tín dụng, đưa biện pháp phòng ngừa rủi ro phù hợp với tình hình cần tiến tới thực theo chuẩn mực quốc tế, thật cần thiết hệ thống NH Việt Nam Thực tế cho thấy ngân hàng dù lớn hay nhỏ khơng tránh khỏi rủi ro tín dụng tiềm ẩn, nợ xấu nợ hạn tồn Việc nâng cao nhận thức vai trị cơng tác quản trị rủi ro cho vay lại vô quan ix LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com trọng, mặt nhằm đảm bảo kế hoạch tăng trưởng tín dụng Agribank Bến Tre NHNN đảm bảo chất lượng tín dụng, mặt nhằm đáp ứng chuẩn mực quốc tế, cụ thể Basell II hoạt động QTRR cho vay Do đó, cần có nghiên cứu thực trạng QTRR cho vay Agribank Bến Tre cập nhật đến thời điểm nhằm cung cấp kiến thức tảng cần thiết cho hoạt động quản trị rủi ro cho vay, đồng thời hạn chế cịn tồn tại, từ đưa kiến nghị thích hợp, nhằm đẩy lùi nợ xấu, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh cho đơn vị Hiện nợ xấu Agribank Bến Tre thấp so với tỷ lệ nợ xấu chung toàn ngành Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên tương lai khơng có bảo đảm chắn nợ xấu Agribank Bến Tre khơng tăng lý luận thực tiễn rõ ln có tiềm ẩn rủi ro hoạt động tín dụng Vì việc quản lý nhằm giảm thiểu rủi ro có ý nghĩa quan trọng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, hệ thống NHTM chí kinh tế Xuất phát từ tính cấp thiết vấn đề, nên định chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre” đề tài nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu tổng quát Đề xuất số giải pháp số giải pháp nhằm QTRR tín dụng Agribank Bến Tre 1.3.2 Mục tiêu cụ thể Làm rõ góp phần hồn thiện lý luận QTRR tín dụng Giúp cho CBTD cán quản lý điều hành hoạt động tín dụng nắm sở lý luận vấn đề thực tiễn RRTD QTRR tín dụng chi nhánh Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, ưu điểm, hạn chế, ngyên nhân dẫn đến rủi ro phương pháp quản trị RRTD Agribank Bến Tre x LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... nghĩa từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt AGRIBANK Nam AGRIBANK BẾN TRE Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Bến Tre CBTD Cán tín dụng CN-XD Công nghiệp- ... tác quản trị rủi ro tín dụng áp dụng ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM ₋ Phạm Thị Ngọc Yến (2015) Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân. .. luanvanchat@agmail.com 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre 25 2.1.1 Hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 25 2.1.3 Tổng