Phân tích rủi ro của Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu Chi nhánh Vũng Tàu và giải pháp giảm thiểu rủi ro. Trình bày cơ sở lý luận về rủi ro của ngân hàng thương mại. Phân tích rủi ro của GP.Bank Vũng Tàu. Giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của GP.Bank Vũng Tàu.
Phân tích rủi ro NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu Giải pháp giảm thiểu rủi ro MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH LỜI NĨI ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại. 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại 1.1.3 Các hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại: 1.2 CÁC LOẠI RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 1.2.1 Rủi ro tín dụng - 15 1.2.2 Rủi ro lãi suất 20 1.2.3 Rủi ro khoản - 22 1.2.4 Rủi ro tỷ giá 24 1.2.5 Rủi ro công nghệ 25 1.3 PHÂN LOẠI NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO CỦA NHTM - 26 1.4 QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH NGÂN HÀNG 28 1.4.1.Khái niệm quản trị rủi ro: - 28 1.4.2 Sự cần thiết mục đích quản lý rủi ro 29 1.5 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO - 31 1.5.1 Xác định hạn mức rủi ro 31 1.5.2 Đánh giá rủi ro 32 1.5.3 Theo dõi tổng thể rủi ro 33 1.5.4 Đánh giá quản trị rủi ro 34 1.6 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO 34 1.6.2 Kinh nghiệm số quốc gia quản trị rủi ro - 34 1.6.2 Bài học rút từ nước giới quản trị rủi ro - 40 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA GP BANK VŨNG TÀU 41 Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Luận văn Thạc sỹ Phân tích rủi ro NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu Giải pháp giảm thiểu rủi ro 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GP.BANK CHI NHÁNH VŨNG TÀU 42 2.1.1 Giới thiệu NH TMCP Dầu Khí Tồn Cầu- GP.BANK 42 2.1.2 Giới thiệu ngân hàng GP Bank chi nhánh Vũng Tàu 44 2.1 Các dịch vụ GP Bank Vũng Tàu 46 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG Q TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA GP.BANK VŨNG TÀU. 52 2.2.1 Phân tích rủi ro tín dụng - 52 2.3 PHÂN TÍCH RỦI RO LÃI SUẤT 76 2.3.1 Phân tích cấu nguồn vốn Ngân hàng 76 2.3.2 Phân tích biến động nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất - 80 2.3.3 Phân tích thực trạng rủi ro lãi suất GP.Bank Vũng Tàu theo mơ hình định giá lại 84 2.3.4 Nguyên nhân rủi ro lãi suất GP Bank Vũng Tàu thời gian qua - 86 2.4 PHÂN TÍCH RỦI RO THANH KHOẢN CỦA GP.BANK VŨNG TÀU 89 2.4.1 Tổ chức quản lý khoản GP.Bank Vũng Tàu 89 2.4.2 Quy trình quản lý khoản GP.Bank Vũng Tàu 91 2.4.3 Thực trạng quản lý rủi ro khoản GP.Bank Vũng Tàu - 93 2.4.4 Đánh giá quản lý rủi ro khoản GP.Bank Vũng Tàu - 96 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA GP.BANK VŨNG TÀU 100 3.1 Mục tiêu quản trị rủi ro -101 3.1.1 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 101 3.1.2 Mục tiêu quản trị rủi ro khoản 101 3.1.3 Mục tiêu quản trị rủi ro lãi suất - 101 3.2 Giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro ngân hàng GP.Bank Vũng Tàu 101 3.2.1 Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng - 101 3.2.2 Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro lãi suất - 108 3.2.3 Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro khoản 115 KẾT LUẬN 120 Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Luận văn Thạc sỹ Phân tích rủi ro NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu Giải pháp giảm thiểu rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu cho vay GP.Bank Vũng Tàu năm 2012 quý năm 2013 -54 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn GP.Bank Vũng Tàu 55 Bảng 2.3: Cơ cấu kỳ hạn huy động vốn năm 2013 GP.Bank Vũng Tàu -57 Bảng 2.4: Tỷ lệ vốn cho vay vốn huy động GP.Bank Vũng Tàu năm 2012 2013 -59 Bảng 2.5: Kỳ hạn cho vay GP.Bank Vũng Tàu năm 2013 -60 Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng theo loại tiền, kỳ hạn năm 2012 -2013 62 Bảng 2.7: Dư nợ cho vay theo ngành nghề GP.Bank Vũng Tàu năm 2012 – 2013 -64 Bảng 2.8: Phân loại nhóm nợ năm 2012 – 2013 -66 Bảng 2.9: Cơ cấu nguồn vốn ngân hàng GP.Bank Vũng Tàu giai đoạn 2012-2013 77 Bảng 2.10: Tình hình tài sản GP.Bank Vũng Tàu 79 Bảng 2.11: Tình hình nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất GP.Bank Vũng Tàu -82 Bảng 2.12: Phân tích trạng thái nhạy cảm với lãi suất GP.Bank Vũng Tàu -85 Bảng 2.13: Giới hạn khe hở khoản tích lũy -93 Bảng 2.14: Bảng số trạng thái tiền mặt 94 Bảng 2.15: Chỉ số lực cho vay 95 Bảng 2.16: Chỉ số dư nợ/ tiền gửi khách hàng 96 Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Luận văn Thạc sỹ Phân tích rủi ro NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu Giải pháp giảm thiểu rủi ro DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Vai trị chức hoạt động NHTM Hình 1.2: Phân loại nguyên nhân rủi ro NHTM 28 Hình 1.3: Sơ đồ quản trị rủi ro NHTM 34 Hình 2.4: Sơ đồ cấu tổ chức ngân hàng GP Bank chi nhánh Vũng Tàu 45 Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Luận văn Thạc sỹ Phân tích rủi ro NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu Giải pháp giảm thiểu rủi ro LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, tác động cạnh tranh thị trường biến động mạnh mẽ kinh tế, kinh doanh dịch vụ tài thách thức lớn Ngân hàng Thương mại Nhu cầu mở rộng thị trưởng, tăng trưởng doanh thu khuếch trương vị ln mục đính hướng tới ngân hàng Tuy nhiên, bên cạnh nguy rủi ro ln rình rập ngân hàng buộc họ phải đề cách thức để giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy Trở thành chi nhánh trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu Khí Tồn Cầu – GP.Bank Ngân hàng GP.Bank Vũng Tàu thành lập từ năm 2007 có vị bước đường phát triển hoà chung với phát triển toàn h ệ thống từ Hội sở đến chi nhánh tạo hài hoà phát triển kinh tế khu vực miền Nam lĩnh vực tín dụng Ngân hàng Cùng với phát triển chung đời sống xã hội, nâng cao tính cạnh tranh, phát triển loại hình dịch vụ mới, giảm thiểu rủi ro - phần thiếu chinh sách quản lý Ngân hàng Với đặc thù kinh doanh lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng nhà kinh tế thừa nhận khẳng định: kinh doanh lĩnh vực " nghề đặc biệt " nghề kinh doanh, hàng hoá kinh doanh nghề hàng hoá " đặc biệt " Tiền tệ, khác biệt cịn tính đa dạng, phong phú nhạy cảm đặc biệt " sức khoẻ " kinh tế Tính đặc biệt cịn khẳng định chỗ, ngồi tính quy luật rủi ro nghề kinh doanh kinh doanh Tiền tệ nghề mạo hiểm độ rủi ro cao có tính thường trực khơng cấp số cộng mà cấp số nhân kinh tế Nhận thấy tầm quan trọng vấn đề rủi ro bên cạnh vấn đề khác hoạt động Ngân hàng việc xử lý vấn đề để bảo đảm hoạt động Ngân hàng gặp phải, tơi nghiên cứu trình bày đề tài “Phân tích rủi ro Ngân hàng TMCP Dầu Khí Tồn Cầu Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp giảm thiểu rủi ro” làm luận văn Thạc sỹ kinh tế Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Luận văn Thạc sỹ Phân tích rủi ro NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu Giải pháp giảm thiểu rủi ro Mục đích nghiên cứu Phân tích rủi ro Ngân hàng TMCP Dầu Khí Tồn Cầu Chi nhánh Vũng Tàu đưa giải pháp giảm thiểu rủi ro để giúp chi nhánh hoàn thiện hoạt động kinh doanh Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu Chi nhánh ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu Vũng Tàu Với số liệu thu thập phân tích giai đoạn 2012-2013 chi nhánh Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tình hình rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng GP.Bank Vũng Tàu bao gồm 03 loại rủi ro: Rủi ro tín dụng; Rủi ro lãi suất; Rủi ro khoản giải pháp giảm thiểu rủi ro Kết cấu luận văn Nội dung luận văn gồm 03 chương: Chương I: Cơ sở lý luận rủi ro ngân hàng thương mại Chương II: Phân tích rủi ro GP.Bank Vũng Tàu CHương III: Giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh GP.Bank Vũng Tàu Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Luận văn Thạc sỹ Phân tích rủi ro NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu Giải pháp giảm thiểu rủi ro CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page Luận văn Thạc sỹ Phân tích rủi ro NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu Giải pháp giảm thiểu rủi ro 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Năm 2010, yêu cầu cấp bách trình phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam sau tình hình khó khăn chung kinh tế nước quốc tế năm 2007, 2008 có nhiều biến động mạnh, để tạo sở pháp lý cao cho phát triển bền vững ngăn ngừa tác động tiêu cực khủng hoảng tới hệ thống ngân hàng Việt Nam, Luật Các Tổ Chức Tín dụng (TCTD) đời (luật Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 16 tháng năm 2010) Luật quy định việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngồi, văn phịng đại diện tổ chức tín dụng nước ngồi, tổ chức nước ngồi khác có hoạt động ngân hàng Và áp dụng cho Tổ chức tín dụng; Chi nhánh ngân hàng nước ngồi; Văn phịng đại diện tổ chức tín dụng nước ngồi, tổ chức nước ngồi khác có hoạt động ngân hàng; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phịng đại diện tổ chức tín dụng nước ngồi, tổ chức nước ngồi khác có hoạt động ngân hàng Hệ thống ngân hàng Việt Nam tách bạch thành hai hệ thống, độc lập rành mạch chức nhiệm vụ - Hệ thống NHNN Việt Nam với chức Ngân hàng Trung ương (NHTW) Việt Nam - Hệ thống TCTD với chức kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng Riêng loại hình Ngân hàng thương mại, bao gồm ngân hàng sau: + Ngân hàng Thương mại Nhà nước + Ngân hàng Thương mại cổ phần (NHTMCP) + Ngân hàng Thương mại liên doanh + Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page Luận văn Thạc sỹ Phân tích rủi ro NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu Giải pháp giảm thiểu rủi ro + Chi nhánh ngân hàng Thương mại nước ngồi cung cấp tín dụng dịch vụ cho phần lớn loại hình sản xuất kinh doanh kinh tế quốc doanh Hoạt động NHTM là: Nhận tiền gửi không kỳ h ạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm loại tiền gửi khác Phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn nước nước ngồi Cấp tín dụng hình thức sau đây: a) Cho vay; b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá khác; c) Bảo lãnh ngân hàng; d) Phát hành thẻ tín dụng; đ) Bao toán nước; bao toán quốc tế ngân hàng phép thực toán quốc tế; e) Các hình thức cấp tín dụng khác sau Ngân hàng Nhà nước chấp thuận Mở tài khoản toán cho khách hàng Cung ứng phương tiện toán Cung ứng dịch vụ toán sau đây: a) Thực dịch vụ toán nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ chi hộ; b) Thực dịch vụ toán quốc tế dịch vụ toán khác sau Ngân hàng Nhà nước chấp thuận (Theo điều 98 luật TCTD 2010) Qua trình hoạt động, hệ thống NHTM Việt Nam ngày lớn mạnh lượng chất Tuy nhiên, nay, chưa có định nghĩa thống NHTM Việt Nam Khái niệm phổ biến là: Ngân hàng Thương Mại Tổ chức kinh doanh Tiền Tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gởi khách hàng với trách nhiệm Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page Luận văn Thạc sỹ Phân tích rủi ro NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu Giải pháp giảm thiểu rủi ro hoàn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện tốn Như thấy NHTM định chế tài mà đặc trưng cung cấp đa dạng dịch vụ tài với nghiệp vụ nhận tiền gửi, cho vay cung ứng dịch vụ tốn Ngồi ra, NHTM cịn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ xã hội 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại Kinh doanh Tài Vốn Tạm thời thừa (do tiết kiệm ) Tạm thời thiếu (phát sinh lĩnh vực đầu tư) Để giải vấn đề cần có chế chuyển giao vốn kinh tế thị trường - Chuyển giao trực tiếp từ người thừa vốn sang người thiếu vốn h ình thức Tín dụng Thương mại - Chuyển giao gián tiếp từ nơi thừa đến nơi thiếu thơng qua trung gian tài chính, Ngân hàng Thương mại Khi thực chức này, Ngân hàng đóng vai trị người trung gian bên vay bên cho vay, thu hút lượng tiền nhàn rỗi khắp nơi kinh tế tập hợp lại thành nguồn vốn lớn phục vụ nhu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh tìm kíếm lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất Trung gian toán Chi Chi hộ Thu Ngân hàng Thương mại thực chức trung gian tốn việc Ngân hàng Thương mại thực nghiệp vụ chi trả tiền, hàng hoá, dịch vụ cho doanh nghiệp cá nhân thông qua cơng cu tốn séc, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, thuê tín dụng Việc Ngân hàng Thương mại thực vai trị trung gian tốn có ý nghĩa lớn kinh tế Hoạt động thúc đẩy q trình lưu thơng hàng hố, tiết kiệm tiền mặt, cước phí lưu thơng, hạn chế vốn ứ đọng khâu toán tạo sở cho Ngân hàng Thương mại tạo Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page Luận văn Thạc sỹ ... sỹ Phân tích rủi ro NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu Giải pháp giảm thiểu rủi ro Mục đích nghiên cứu Phân tích rủi ro Ngân hàng TMCP Dầu Khí Tồn Cầu Chi nhánh Vũng Tàu đưa giải pháp giảm thiểu rủi ro. .. đề để bảo đảm hoạt động Ngân hàng gặp phải, tơi nghiên cứu trình bày đề tài ? ?Phân tích rủi ro Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp giảm thiểu rủi ro? ?? làm luận văn Thạc sỹ.. .Phân tích rủi ro NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu Giải pháp giảm thiểu rủi ro 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GP.BANK CHI NHÁNH VŨNG TÀU 42 2.1.1 Giới thiệu NH TMCP Dầu Khí Tồn Cầu- GP.BANK