Đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng việt nam thông qua khung phân tích CAMELS

TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS Tiểu luận ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LÀNH MẠNH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM THƠNG QUA KHUNG PHÂN TÍCH CAMELS 1/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS Camels hệ thống tiêu đánh giá mức độ lành mạnh hệ thống tài Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nghiên cứu thiết lập Khung phân tích lý thuyết nhiều quốc gia vận dụng làm để xem xét mức độ lành mạnh định chế tài riêng rẽ toàn hệ thống Với phạm vi giới hạn chuyên đề này, khung Camels vận dụng để đánh giá mức độ lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam cách xem xét từ việc tổng hợp số sức khỏe từ 36 ngân hàng riêng lẻ thuộc hệ thống ngân hàng Việt Nam 36 ngân hàng thương mại phân nhóm loại sau: Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đa sở hữu Nhóm ngân hàng liên doanh Danh sách ngân hàng nghiên cứu phân tích theo khung Camels nêu 36 ngân hàng hàng đầu Việt Nam tổng số 59 ngân hàng chiếm 97% thị phần hoạt động ngân hàng toàn lãnh thổ qui mơ vốn, dư nợ tín dụng, huy động tiền gửi hoạt động, dịch vụ ngân hàng khác Nội dung khung phân tích camels tập trung vào nhóm tiêu đặc trưng có tác động đến sức khỏe định chế tài gồm: - Capital Adequacy: Đảm bảo đầy đủ vốn hay an toàn vốn - Asset quality: Chất lượng tài sản - M anagement Soundness: Quản trị lành mạnh - Earnings: Thu nhập - Liquidity: Tính khoản - Sensitivity To Market Risk: Độ nhạy rủi ro thị trường 2/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS I CAPITAL ADEQUACY: Trong hoạt động ngân hàng, an toàn vốn một tiêu tiên cần phải có để làm sở cho hoạt động khác tăng trưởng tín dụng tạo tuyến phòng thủ vững trước tác động ngoại sinh loại rủi ro mang tính đặc thù ngành rủi ro tín dụng phát sinh từ nợ xấu, rủi ro hối đối… TỶ LỆ AN TỒN VỐN: Các ngân hàng Việt Nam khơng nằm ngồi qui luật khách quan Để phù hợp với thơng lệ quốc tế (Hiệp ước Bas el) lợi ích thân ngân hàng an toàn cho toàn hệ thống, vào ngày…tháng….năm ….Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam định 457……về việc qui định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (viết tắt CAR) qui định: kể từ 2006 ngân hàng hoạt động Việt Nam phải có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu lớn 8% (trừ chi nhánh ngân hàng nước ngoài) CAR = Vốn tự có/Tài sản có rủi ro có điều chỉnh theo hệ số Theo bảng 6.1, tỷ lệ an toàn vốn Table 1.1: Capital Adequency Indicators 2006 tối thiểu nhóm ngân hàng thương mại cổ phần cao nhóm ngân hàng TM nhà nước thấp nhóm ngân hàng liên doanh Cả hai nhóm ngân 2008 5,47% 6,30% Nhóm NH TMCP 14,17% 12,08% 6,84% 13,98 % Nhóm NH Liên Doanh 16,74% 16,86% 14,94% 13,27% 11,57% 9,87% Toàn ngành ngân hàng hàng TMCP ngân hàng liên doanh 2007 CAR RATIO Nhóm NH TM Nhà nước CAR≤8% điều có số CAR cao trung bình AGRIBANK 4,93% 7,20% 7,82% ngành qua năm, số CAR MHB 6,27% 4,81% 6,08% nhóm ngân hàng TM nhà nước vừa BIDV 5,50% 6,70% 5,46% thấp trung bình ngành vừa thấp SCB 6,61% 12,03% 7,89% DAIABANK 5,10% 4,90% 7,20% FCB 6,86% 6,26% 6,12% mức chuẩn 8% Điều thể điều: - Thứ nhất: Nhóm ngân hàng - Thứ hai: thật vốn tự có (tử TM Nhà nước khơng chấp số) nhóm ngân hàng hành nghiêm túc qui định cao so với nhóm ngân NHNN hàng khác nhiên nhóm 3/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS ngân hàng TM Nhà nước tăng dư nợ tín dụng q nóng làm gia tăng “tài sản có rủi ro” (Mẫu số) từ làm CAR thấp Năm 2008 năm có nhiều biến động kinh tế vĩ mô theo chiều hướng bất lợi cho ngành ngân hàng, nhiên xu hướng dao động số an toàn vốn so với năm 2007 2006 chưa có bất thường biến động nhẹ theo biên độ nhỏ 2%, xu hướng biến động đa chiều, khơng có dấu hiệu xuống rõ rệt số an toàn vốn VỐN ĐIỀU LỆ: Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qui định cho ngân hàng Việt Nam chậm đến 31/12/2010 ngân hàng thương mại phải có vốn điều lệ tối thiểu 000 tỷ đồng (Ba ngàn tỷ đồng) Bảng 1.2: Vốn điều lệ STT TÊN NGÂN HÀNG NHÓM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng NN PT nông thôn Việt Nam Ngân hàng PT nhà đồng sông Cửu Long Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam NHÓM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Ngân hàng TMCP Đại Á Ngân hàng TMCP Đại Tín Ngân hàng TMCP Phương Đơng Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa 10 Ngân hàng TMCP Gia Định 11 Ngân hàng TMCP Nam Việt 12 Ngân hàng TMCP Kiên Long 13 Ngân hàng TMCP Đệ Nhất 14 Ngân hàng TMCP Miền Tây 15 Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu 16 Ngân hàng TMCP Sài gịn cơng thương 17 Ngân hàng TMCP Quân Đội 18 Ngân hàng TMCP Việt Á 19 Ngân hàng TMCP Nam Á 20 Phát triển Nhà TPHCM 21 Ngân hàng TMCP Quốc tế 22 Ngân hàng TMCP Phương Nam 23 Ngân hàng TMCP Sài Gịn-Hà Nội 24 Ngân hàng TMCP Ngồi quốc doanh 25 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 26 Ngân hàng TMCP Hàng Hải 27 Ngân hàng TMCP An Bình 28 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 29 Ngân hàng TMCP Đông Á 30 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 31 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 2006 ĐVT: Tỷ đồng 2007 2008 VIETINBANK AGRIBANK MHB BIDV 3616 6153 774 4077 7609 10548 810 7699 SEABANK DAIABANK TRUSTBANK OCB TINNGHIABANK GIADINHBANK NAVIBANK KIENLONGBANK FCB WEST ERNBANK GPBANK SAIGONBANK MB VIETABANK NAMABANK HDB VIB SOUTHERNBANK SHB VPBANK SCB MSB ABBANK HABUBANK EAB TECHCOMBANK VCB Hoài 500 200 403 189 210 500 290 600 200 1000 689 2140 500 550 500 1000 1291 500 750 600 701 1132 1000 880 1500 12101 VIẾT TẮT 500 504 501 567 445 500 580 600 200 1000 1020 2000 1000 576 500 2000 1434 2048 2000 1970 1681 2300 2000 1600 2521 4429 9359 10699 1261 8756 500 504 560 567 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1020 1045 1105 1253 1550 2000 2028 2046 2117 2181 2204 2484 2800 2880 3642 4357 4/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS SACOMBANK ACB EXIMBANK 32 Ngân hàng TMCP Sài gịn thương tín 33 Ngân hàng TMCP Á Châu 34 Ngân hàng TMCP Xuất nhập VN NHÓM NGÂN HÀNG LIÊN DOANH 35 INDOVINA BANK 36 VINASIAM BANK (Việt T hái) 2089 1100 1688 4449 2630 5790 5116 6356 12527 1789 1789 1789 Ý Đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2008, nhóm ngân hàng có vốn điều lệ nhỏ 1000 tỷ đồng khó tăng vốn điều lệ theo qui định NHNN vì: - Thời gian đến 31/12/2010 khơng cịn xa - Thị trường chứng khốn ảm đạm khó tăng vốn từ kênh TTCK - Vị ngân hàng không mạnh để kêu gọi hợp vốn từ định chế tài quốc tế Vì xu hướng sát nhập ngân hàng điều Kết luận: - Đa số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam chấp hành trì hệ số an tồn vốn theo theo qui định NHNN chuẩn mực quốc tế Tuy nhiên số ngân hàng nhỏ cần phải cải thiện hệ số - Các ngân hàng thương mại nhà nước có hệ số an tồn vốn thấp dẫn đến rủi ro cao Mặt khác, giá trị ngân hàng nắm giữ tài sản ngân sách quốc gia lớn thời gian tới cần quản lý chặt chẽ loại hình ngân hàng - Xu hướng giảm số năm 2008 so với năm trước không đáng kể II ASSET QUALITY: Nợ xấu phát sinh từ hoạt động tín dụng loại rủi ro kinh điển mang tính phổ biến mà ngân hàng phải thường xuyên đối mặt phải đưa đối sách chặt chẽ, nghiêm ngặt để quản lý loại rủi ro Tùy theo quốc gia, “thế nợ xấu” Ngân hàng Trung ương qui định riêng Tại Việt Nam, nợ xấu định nghĩa phân loại dựa tiêu chí “thời gian hạn khoản tín dụng” Nội dung nợ xấu qui định rõ Quyết định số………ngày………… NHNN , 5/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS Theo định nên trên, nợ trích lập dự phòng phân loại sau: (5 loại) Số ngày q hạn Tỷ lệ trích lập dự phịng Loại 1: loại 2: Loại 3: Loại 4: Loại 5: Trong đó: - Nhóm nợ loại 3, loại loại qui định nợ xấu - Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ tín dụng ≤ 3% Theo số liệu bảng 2, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng cho vay chuyên biệt cho thị trung bình tồn ngành trường nhà đất quản lý rủi ro nhóm ngân hàng qua năm điều tín dụng nên để phát sinh nợ xấu mức 3% (chi tiết xem phụ lục 3) khu vực bất động sản Nợ xấu số Ngân Bảng 2: Tỷ lệ nợ xấu 2006 hàng riêng lẻ vượt 3% nợ 2007 2008 RATIO xấu phát sinh từ cho vay khu vực bất Nhóm NH TM Nhà nước 3,23% 2,94% 2,6% động sản Những ngân hàng có thị Nhóm NH TMCP Nhóm NH Liên Doanh 2,36% 0,07% 1,85% 0,04% 1,83% 0,9% 2,39% 1,82% 1,87% trường truyền thống bất động sản Toàn ngành ngân hàng Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Tỷ lệ nợ xấu ≥ 3% Bằng Sông Cửu Long (MHB) có nợ xấu MHB 4,78% 4,48% 3,68% 2008 3,68%, Ngân hàng phát triển BIDV 4,82% 4,34% 3,6% HDB 16,56% 4,07% 11,65% ABBANK 9,13% 3,15% 3,15% VCB 2,70% 3,50% 4,80% EXIMBANK 0,85% 0,88% 4,71% nhà (HDB) có nợ xấu 2008 lên đến 11.65% Các ngân hàng VCB, EXIMBANK, AN BÌNH BANK, BIDV bất động sản khơng phải Kết Luận: - Chất lượng tín dụng theo khảo sát qua số tỷ lệ nợ xấu sở thông tin mà ngân hàng cơng bố số lượng ngân hàng vượt 3% khơng đáng kể, đặc biệt vượt 5% có ngân hàng ngân hàng phát 6/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS triển nhà (HDB) 11,65% Chỉ số nợ xấu toàn ngành năm 2008 “rất an toàn” nợ xấu có 1,87% - Theo nhận định nhóm học viên, số liệu thể nợ xấu nêu khơng với tình hình nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt Nam Theo IMF tỷ lệ đến cuối năm 2008 30%, theo số chuyên gia đầu ngành Việt Nam khoảng 15% - Con số 1,87% số mâu thuẫn, thực tế phải cao 3% lý : + Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2008 bị tụt dốc trạng thái đóng băng bị thắt chặt tiền tệ, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hồn tồn khơng cịn tiền để tiếp tục thực dự án, dự án giai đoạn cuối sản phẩm hàng hóa bị ế ẩm khơng khoản được, từ khơng thể trả lãi cho ngân hàng + Thêm vào đó, tháng cuối năm 2008, tác động khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu, kinh tế Việt Nam có dấu hiệu suy giảm tăng trưởng Giá trị sản xuất công nghiệp, s ức mua, xuất khẩu…điều giảm Một số lượng lớn doanh nghiệp khu công nghiệp ngừng hoạt động khơng có đơn hàng, khả trả nợ vay ngân hàng b ị ảnh hưởng, tác động phát sinh nợ xấu từ khu vực cao - Đây điều đáng suy nghĩ “Luật công bố thông tin” Việt Nam (hiện vấn đề công bố thông tin chưa nâng thành Luật) III M ANAGEMENT SOUNDNESS: Trính độ quản lý chi phí khả nâng cao doanh thu phận cấu thành thể khả quản trị lành mạnh ngân hàng Điều hành quản lý ngân hàng việc nâng cao doanh thu hạ thấp chi phí vấn đề sống doanh nghiệp Để giảm chi phí nâng doanh thu ngồi hội mang yếu tố khách quan cịn phụ thuộc lớn vào trình độ tri thức người lãnh đạo trình độ nghiệp vụ ý thức trách nhiệm đội ngũ nhân viên Trong hoạt động ngân hàng có nhiều loại chi phí doanh thu như: 7/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS - chi phí lãi huy động - Chi phí … - Thu nhập lãi cho vay…… - Thu nhập từ dịch vụ… Để có chi phí huy động rẻ (lãi suất huy động thấp) nghệ thuật Trong hoàn cảnh thị trường huy động vốn ngành ngân hàng phải cạnh tranh gay gắt, việc nâng cao ngân hàng nỗ lực chất lượng phục vụ nhanh, xác, sở vật chất sang trọng, vị trí thuận lợi, số lượng chi nhánh phòng giao dịch phân bổ hợp lý, thái độ tác phong nhân viên từ tốn, lịch sự, hòa nhã…sẽ lợi để huy động tiền nhàn rỗi xã hội với chi phí tối thiểu Hạ chi phí nâng cao doanh thu thật mặt vấn đề Nếu ngân hàng làm tốt nỗ lực nêu kết hợp với đội ngũ nhân viên tín dụng giỏi nghiệp vụ, tận tâm việc nâng cao doanh thu tránh nợ xấu cao Qua khảo sát ngân hàng xu hướng cải thiện, năm qua năm 2006, 2007 2006 100 đồng thu nhập 2009, khung phân tích cam els có 85,21 đồng chi phí, đến tổng hợp (xem bảng 3) cho ta tỷ 2008 cịn 77,99 đồng chi phí lệ chi phí tổng thu nhập 100 đồng doanh thu, sau: mức giảm đồng chi phí s o với 2006 đồng chi phí so Bảng 3: Tỷ lệ chi phí/Doanh thu 2006 2007 2008 85,21% 70,76% 82,00% 68,75% 77,99% 76,35% 79% 78% 76% nhóm ngân hàng TMCP Toàn ngành ngân hàng 72,54% 70,45% 76,46% liên doanh thấp nhóm Tỷ lệ trung bình ASEAN 65% 62% 70% với 2007 RATIO NH TM Nhà nước NH TMCP NH Liên Doanh Nguồn: Tập chí ngân hàng Châu Á - - Tỷ lệ chi phí/doanh thu ngân hàng TM Nhà nước - So với nước khu vực ASEAN, tỷ lệ cao Tỷ lệ chi phí/doanh thu khối từ 6% đến 8% ngân hàng TM nhà nước có 8/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS Kết luận: - Trình độ quản lý chi phí khu vực ngân hàng TM Nhà Nước khu vực ngân hàng TMCP ngân hàng Liên doanh - Nguyên nhân quản lý chi phí có phải vấn đề Sở hữu Động , động lực hạ thấp chi phí ngân hàng TM nhà nước có phải khơng cao? Hay trình độ nghiệp vụ lãnh đạo khối ngân hàng tồi, tay nghề không bị sàng lọc khắc nghiệt từ thị trường, nắm giữ vị trí cao có phải dựa ỷ lại vào lợi trị? - Hệ thống ngân hàng TM Việt Nam cần phải hạ thấp chi phí nâng cao khả cạnh tranh sau thị trường tài hội nhập mở cửa tồn diện với thị trường tài giới IV EARNING: Năm 2008 tác động khủng hoảng tài Mỹ nước phát triển giới tình hình tăng truởng kinh tế giới nước có dấu hiệu chựng lại, thu nhập ngân hàng thương mại Việt Nam bị giảm theo Giảm so với 2007 mức giảm làm cho ROA ROE không mức tiệm cận với 0%.(Xem chi tiết phụ lục số 6) Bảng 4: ROA Bảng 5: ROE 2006 2007 2008 2006 RATIOS 2007 2008 11,93% 12,34% 20,55% 12,71% 19,82% 9,70% 28,4% 28.3% 27,6% RATIOS NH TM Nhà nước NH TMCP 0,48% 1,63% 0,84% 1,52% 1,01% 1,17% NH Liên Doanh 1,02% 2,01% 2% Toàn ngành ngân hàng 1,49% 1,46% 1,18% Toàn ngành ngân hàng 12,80% 14,01% 11,34% Tỷ lệ trung bình ASEAN 1,7% 1,7% 1,5% Tỷ lệ trung bình ASEAN 18% 20% 14% Nguồn: Tập chí ngân hàng Châu Á - NH TM Nhà nước NH TMCP NH Liên Doanh Nguồn: Tập chí ngân hàng Châu Á ROA ROE toàn ngành ngân hàng thương mại Việt Nam điều thấp số trung bình khu vực - ROA ngân hàng TM Nhà nước thấp số trung bình ngành ROE lại cao trung bình ngành nhiều, đặc biệt ROE 2008 19,82% trung bình ngành 11,34% cao ROE trung bình khu vực 14% 9/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS Một số ngân hàng thương mại giữ ROE cao 20% năm 2008 Bảng 6: (ROE) TT TÊN NGÂN HÀNG Ngân hàng NN PT nông thôn Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Á Châu INDOVINA BANK VIẾT TẮT AGRIBANK TECHCOMBANK MB ACB 2006 12,30% 14,58% 16,55% 30,57% 30,57% 2007 43,20% 14,28% 18,49% 28,12% 28,12% 2008 43,66% 21,03% 20,86% 28,46% 28,46% KẾT LUẬN: - ROA nhóm ngân hàng nhà nước thấp so với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ngân hàng liên doanh Điều thể trình độ khai thác tài sản nhóm ngân hàng thương mại nhà nước yếu , cịn để lãng phí tài sản, chưa làm tài sản sinh lời với mức tiền lợi có - ROE nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có xu hướng xuống, thấp xa so với trung bình ngành trung bình khu vực (ngoại trừ m ột số ngân hàng vẵn giữ ROE 20% năm 2008), dấu hiệu xuống không tốt cần phải ý cho năm tới V LIQUIDITY: Một ngân hàng hoạt động hiệu có lợi nhuận, có tăng trưởng cao quản trị khoản hậu vơ lường Nếu lý đó, người ạt đến rút tiền rõ ràng tác hại ngân hàng lớn, nặng phá sản, nhẹ bị tăng chi phí phải vay qua đêm thị trường liên hàng với lãi suất overnight cao Từ CAMELS FRAMWORK cho thấy hệ số toán thời điểm ngày 31/12/2008 - Nhóm ngân hàng có hệ số tốn ≤1 TT 10 TÊN NGÂN HÀNG Phát triển Nhà TPHCM Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa Ngân hàng TMCP Đại Á Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu Ngân hàng PT nhà đồng sông Cửu Long Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Ngân hàng TMCP Đại Tín Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VIẾT TẮT HDB OCB TINNGHIABANK DAIABANK GPBANK MHB VPBANK MSB TRUSTBANK VCB 2006 0,04 0,48 0,75 0,71 0,18 32,22 5,01 0,13 0,49 2,27 2007 0,05 0,55 1,15 0,10 0,17 99,04 0,37 0,15 0,49 1,88 2008 0,04 0,10 0,33 0,33 0,37 0,42 0,43 0,47 0,48 0,60 10/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN 11 12 13 14 15 Ngân Ngân Ngân Ngân Ngân CAMELS FRAMWORKS NAVIBANK NAMABANK ABBANK MB BIDV hàng TMCP Nam Việt hàng TMCP Nam Á hàng TMCP An Bình hàng TMCP Quân Đội hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 0,87 1,06 0,16 0,64 1,36 0,84 1,02 0,79 0,80 0,79 0,73 0,73 0,79 0,80 0,97 2006 8,46 1,20 1,01 1,82 1,41 0,91 2,16 2,69 1,80 2,69 0,60 1,92 2,22 2,71 2,03 1,27 7,10 1,60 6,01 2007 4,99 1,60 1,50 1,37 1,24 1,23 2,33 2,29 2,30 2,29 1,88 1,28 4,80 2,76 1,69 1,30 5,54 3,51 7,15 2008 1,08 1,13 1,20 1,48 1,56 1,99 2,01 2,21 2,21 2,21 2,27 2,52 2,64 2,98 3,13 3,26 4,45 5,65 5,90 - Nhóm ngân hàng có hệ số toán ≥1 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 VIẾT TẮT SHB HABUBANK KIENLONGBANK VIETABANK AGRIBANK SAIGONBANK TECHCOMBANK ACB VIETBANK TÊN NGÂN HÀNG Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Việt Á Ngân hàng NN PT nông thôn Việt Nam Sài gịn cơng thương Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín INDOVINA BANK Ngân hàng TMCP Gia Định Ngân hàng TMCP Đệ Nhất Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Đơng Á Sài gịn thương tín Ngân hàng TMCP Xuất nhập VN Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Sài Gịn Ngân hàng TMCP Phương Nam Ngân hàng TMCP Đông Nam Á VINASIAM BANK (Việt T hái) GIADINHBANK FCB VIB EAB SACOMBANK EXIMBANK VIETINBANK SCB SOUTHERNBANK SEABANK KẾT LUẬN: Số lượng ngân hàng có hệ số tốn nhỏ nhiều (15 ngân hàng), có ngân hàng lớn VCB BIDV, trạng thái không tốt cho hệ thống VI SENSITIVITY TO MARKET RISK: Để đo rủi ro lãi suất, ta sử dụng số Tài sản nhạy cảm lãi suất/Nợ nhạy cảm lãi suất Ý nghĩa phân tích số sau: - Tình 1: Nếu tài s ản nhạy cảm lãi s uất lớn Nợ nhạy cảm lãi s uất lãi s uất giảm điều bất lợi cho ngân hàng thu lãi giảm nhanh chi phí huy động vốn 11/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN - CAMELS FRAMWORKS Tình 2: Ngược lại, tài s ản nhạy cảm lãi s uất nhỏ Nợ nhạy cảm lãi suất lãi s uất tăng điều bất lợi cho ngân hàng tốc độ tăng chi phí lãi lớn tốc độ thu nhập lãi Tổng hợp từ CAMELS FRAMWORK: - Nhóm 1: Nhóm ngân hàng có tài sản nhạy cảm ≤ Nợ nhạy cảm lãi suất STT 10 11 12 TÊN NGÂN HÀNG Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Nam Việt Ngân hàng TMCP Phương Nam Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu Ngân hàng TMCP Qn Đội Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Gia Định VIẾT TẮT SHB SCB NAVIBANK SOUTHERNBANK HABUBANK VIB NAMABANK BIDV GPBANK MB OCB GIADINHBANK 2006 2007 1 1 1 2008 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 - Nhóm 2: Nhóm ngân hàng có tài sản nhạy cảm > Nợ nhạy cảm lãi suất STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TÊN NGÂN HÀNG Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP An Bình Phát triển Nhà TPHCM Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Đệ Nhất Ngân hàng TMCP Á Châu INDOVINA BANK Ngân hàng PT Nhà ĐB Sông Cửu Long Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Đại Tín Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín Ngân hàng TMCP Việt Á Ngân hàng T MCP Ngoài quốc doanh Ngân hàng TMCP Đơng Á Ngân hàng TMCP Hàng Hải Sài gịn thương tín Ngân hàng TMCP Xuất nhập VN Ngân hàng TMCP Đại Á Sài gịn cơng thương Ngân hàng NN PT nông thôn Việt Nam VIẾT TẮT TINNGHIABANK VIETINBANK ABBANK HDB TECHCOMBANK KIENLONGBANK FCB ACB MHB VCB TRUSTBANK VIETBANK VIETABANK VPBANK EAB MSB SACOMBANK EXIMBANK DAIABANK SAIGONBANK AGRIBANK 2006 2007 3 4 3 2008 1 3 3 2 4 4 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 Như vậy, có 22 ngân hàng có tài sản nhạy cảm lãi suất lớn nợ nhạy cảm lãi suất thời điểm 31/12/2008 Điều nguy cho hệ thống ngân hàng lãi suất 12/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS năm 2009 tiếp tục giảm , lãi suất giảm doanh thu từ lãi vay giảm mạnh chi phí trả lãi huy động, dẫn đến ngân hàng bị giảm lợi nhuận Kết luận: - Chính sách tiền tệ nới lỏng để ngăn suy giảm kinh tế Ngân hàng nhà nước phải thận trọng, phải ý đến tình trạng tài sản nhạy cảm lãi suất đa số ngân hàng hệ thống lớn nợ nhạy cảm lãi suất - Nếu NHNN Việt Nam tiếp tục giảm lãi suất b ản để kích cầu hệ thống ngân hàng gặp rủi ro thua lỗ cao 13/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS KẾT LUẬN Qua số tích hợp vi mơ từ khung cam els tổng hợp, kết luận tình trạng sức khỏe hệ thống ngân hàng thương mại sau: - Khơng có dấu hiệu cho thấy hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam bị khủng hoảng bị tác động nhiều khủng hoảng tài giới - Các số nhóm C, A, M, E, L, S cho thấy hệ thống an toàn khơng phải hồn tồn tốt - Hệ thống hoạt động có lãi, khả đáp ứng khoản đảm bảo - Trình độ khai thác tài sản (ROA) quản lý chi phí (Tỷ lệ chi phí/Tổng doanh thu) Hệ thống ngân hàng thương mại thấp, dẫn đến lãng phí tài sản nộp thuế cho ngân sách Tuy nhiên, tất nhận định sai lầm số liệu cơng bố ngân hàng không trung thực không xác, dấu hiệu ém thơng tin sau: - Khi khảo sát 36 ngân hàng, số liệu cho vay ngành nghề bất động sản không ngân hàng cơng bố Trong đó, đứng góc độ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, khoảng 90% nguồn tiền doanh nghiệp vay từ vốn trung dài hạn hệ thống ngân hàng 2008 95% doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không trả nợ gốc lãi - Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng thấp (nhỏ 3%), kinh tế có nhiều doanh nghiệp phá sản tính trạng khó khăn tài khơng trả nợ vay lãi vay, tức nguồn phát sinh nợ xấu nhiều cho ngân hàng Vì vậy, với tỷ lệ nợ xâu thấp tình trạng sử dụng vốn kích cầu để đảo nợ Một vấn đề khác nằm ngồi khung phân tích cam els có yếu tố quan trọng đến sức khỏe hệ thống ngân hàng tác động yếu tố trị đến hệ thống ngân hàng Hệ thống ngân hàng việt nam nói riêng thị trường tài Việt Nam nói chung chưa vận hành theo chế thị trường, nhiều yếu tố phi thị trường tác động thơng qua hành làm méo mó lãi suất, cung cầu tiền tệ…gây ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng Với tình trạng dẫn đến tượng nguy hiểm tiêu tài điều tốt đẹp đất nước ngày kiệt quệ, đời sống người dân ngày khó khăn Đó tượng đáng suy nghĩ xây dựng hệ thống tài vững mạnh./ 14/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS PHỤ LỤC Phụ lục 1: Tổng hợp số an toàn v ốn TT TÊN NGÂN HÀNG NHĨM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Ngân hàng NN PT nông thôn Việt Nam Ngân hàng PT nhà đồng sông Cửu Long Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Bình qn nhóm NHĨM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ngân hàng TMCP An Bình Phát triển Nhà TPHCM Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu Ngân hàng TMCP Gia Định Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 10 Ngân hàng TMCP Nam Việt 11 Ngân hàng TMCP Nam Á 12 Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh 13 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 14 Ngân hàng TMCP Quân Đội 15 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 16 Ngân hàng TMCP Phương Nam 17 Ngân hàng TMCP Phương Đông 18 Ngân hàng TMCP Quốc tế 19 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 20 Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội 21 Ngân hàng TMCP Sài gịn thương tín 22 Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa 23 Ngân hàng T MCP Việt Á 24 Ngân hàng TMCP Xuất nhập VN 25 Ngân hàng TMCP Á Châu 26 Ngân hàng TMCP Sài gịn cơng thương 27 Ngân hàng TMCP Đông Á 28 Ngân hàng TMCP Hàng Hải 29 Ngân hàng TMCP Đại Tín 30 Ngân hàng TMCP Kiên Long 31 Ngân hàng TMCP Đại Á 32 Ngân hàng TMCP Đệ Nhất 33 Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á 34 Ngân hàng TMCP Miền Tây Bình qn nhóm NHĨM NGÂN HÀNG LIÊN DOANH 35 INDOVINA BANK 36 VINASIAM BANK (Việt T hái) Bình qn nhóm Bình quân ngành ngân hàng VIẾT TẮT VIETINBANK AGRIBANK MHB BIDV ABBANK HDB GPBANK GIADINHBANK TECHCOMBANK NAVIBANK NAMABANK VPBANK VCB MB HABUBANK SOU THERNBA NK OCB VIB SCB SHB SACOMBANK TINNGHIABANK VIETABANK EXIMBANK ACB SAIGONBANK EAB MSB TRUSTBANK KIENLONGBANK DAIABANK FCB SEABANK WEST ERNBANK 2006 2007 2008 5,18% 4,93% 6,27% 5,50% 5,47% 6,50% 7,20% 4,81% 6,70% 6,30% 8,00% 7,82% 6,08% 5,46% 6,84% 36,88% 12,45% 16,49% 16,40% 11,54% 15,29% 15,51% 14,28% 9,80% 15,20% 12,25% 20,06% 12,64% 24,13% 6,61% 14,29% 10,40% 15,63% 15,20% 15,34% 10,91% 16,03% 12,60% 14,56% 6,00% 35% 5,10% 6,86% (Ý) 14,32% 14,17% 13,62% 3,62% 13,74% 14,42% 6,43% 6,31% 13,01% 14,85% 11,20% 14,21% 10,72% 14,81% 10,49% 12,12% 12,03% 15,58% 11,07% 14,16% 11,99% 22,84% 16,20% 15,19% 14,36% 15,72% 9,50% 26% 4,90% 6,26% 13,62% 16,22% 11,64% 15,08% 9,86% 10,41% 16,42% 14,41% 8,90% 15,47% 10,97% 24,29% 15,06% 17,75% 7,89% 17,40% 8,60% 12,12% 12,38% 41,94% 12,42% 13,89% 11,50% 15,16% 7,12% 34% 7,20% 6,12% 13,10% 12,08% 17,80% 13,98% 16,74% (HOÀI) 16,86% 14,94% 13,27% 11,57% 9,87% 15/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS Phụ lục 2: Vốn điều lệ STT TÊN NGÂN HÀNG NHÓM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng NN PT nông thôn Việt Nam Ngân hàng PT nhà đồng sông Cửu Long Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam NHÓM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ngân hàng TMCP An Bình Phát triển Nhà TPHCM Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu Ngân hàng TMCP Gia Định Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 10 Ngân hàng TMCP Nam Việt 11 Ngân hàng TMCP Nam Á 12 Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh 13 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 14 Ngân hàng TMCP Quân Đội 15 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 16 Ngân hàng TMCP Phương Nam 17 Ngân hàng TMCP Phương Đông 18 Ngân hàng TMCP Quốc tế 19 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 20 Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội 21 Ngân hàng TMCP Sài gịn thương tín 22 Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa 23 Ngân hàng TMCP Việt Á 24 Ngân hàng TMCP Xuất nhập VN 25 Ngân hàng TMCP Á Châu 26 Ngân hàng TMCP Sài gịn cơng thương 27 Ngân hàng TMCP Đông Á 28 Ngân hàng TMCP Hàng Hải 29 Ngân hàng TMCP Đại Tín 30 Ngân hàng TMCP Kiên Long 31 Ngân hàng TMCP Đại Á 32 Ngân hàng TMCP Đệ Nhất 33 Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á 34 Ngân hàng TMCP Miền Tây NHĨM NGÂN HÀNG LIÊN DOANH 35 INDOVINA BANK 36 VINASIAM BANK (Việt T hái) VIẾT TẮT 2006 ĐVT: Tỷ đồng 2007 2008 VIETINBANK AGRIBANK 3616 774 7609 810 9359 1261 MHB BIDV 6153 4077 10548 7699 10699 8756 1132 500 35 210 1500 500 550 750 12101 2140 1000 1291 403 1000 600 500 2089 189 500 1688 1100 689 880 701 200 290 500 600 200 2300 500 150 445 2521 500 576 2000 4429 2000 2000 1434 501 2000 1970 2048 4449 567 1000 5790 2630 1020 1600 1681 504 580 500 600 200 2484 1550 500 1000 3642 1000 1253 2117 4357 1045 2800 2028 560 2000 2181 2046 5116 567 1105 12527 6356 1020 2880 2204 504 1000 500 1000 1000 1789 1789 1789 ABBANK HDB GPBANK GIADINHBANK TECHCOMBANK NAVIBANK NAMABANK VPBANK VCB MB HABUBANK SOUTHERNBANK OCB VIB SCB SHB SACOMBANK TINNGHIABANK VIETABANK EXIMBANK ACB SAIGONBANK EAB MSB TRUSTBANK KIENLONGBANK DAIABANK FCB SEABANK WEST ERNBANK 16/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS Phụ lục 3: Tỷ lệ nợ xấu TT TÊN NGÂN HÀNG NHÓM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng NN PT nông thôn Việt Nam Ngân hàng PT nhà đồng sông Cửu Long Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Bình qn nhóm NHĨM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ngân hàng TMCP An Bình Phát triển Nhà TPHCM Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu Ngân hàng TMCP Gia Định Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 10 Ngân hàng TMCP Nam Việt 11 Ngân hàng TMCP Nam Á 12 Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh 13 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 14 Ngân hàng TMCP Quân Đội 15 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 16 Ngân hàng TMCP Phương Nam 17 Ngân hàng TMCP Phương Đông 18 Ngân hàng TMCP Quốc tế 19 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 20 Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội 21 Ngân hàng T MCP Sài gòn thương tín 22 Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa 23 Ngân hàng TMCP Việt Á 24 Ngân hàng TMCP Xuất nhập VN 25 Ngân hàng T MCP Á Châu 26 Ngân hàng TMCP Sài gịn cơng thương 27 Ngân hàng TMCP Đông Á 28 Ngân hàng TMCP Hàng Hải 29 Ngân hàng TMCP Đại Tín 30 Ngân hàng TMCP Kiên Long 31 Ngân hàng TMCP Đại Á 32 Ngân hàng TMCP Đệ Nhất 33 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 34 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín Bình qn nhóm NHĨM NGÂN HÀNG LIÊN DOANH 35 INDOVINA BANK 36 VINASIAM BANK (Việt T hái) Bình qn nhóm Bình quân ngành ngân hàng VIẾT TẮT 2006 2007 2008 VIETINBANK AGRIBANK MHB BIDV 1,41% 1,90% 4,78% 4,82% 3,23% 1,02% 1,90% 4,48% 4,34% 2,94% 1,00% 2,10% 3,68% 3,60% 2,60% ABBANK HDB GPBANK GIADINHBANK TECHCOMBANK NAVIBANK NAMABANK VPBANK VCB MB HABUBANK 9,13% 16,56% 0,42% 0,39% 3,11% 1,04% 1,62% 0,04% 2,70% 2,70% 1,90% 3,12% 0,62% 2,05% 0,07% 1,40% 0,72% 0,99% 1,96% 0,85% 0,20% 0,48% 0,77% 3,76% 1,77% 0,2% 1,98% 0,87% 3,15% 4,07% 0,08% 0,44% 1,40% 0,16% 1,64% 0,03% 3,50% 1,01% 1,14% 4,11% 0,39% 1,46% 0,34% 0,50% 0,23% 0,72% 1,21% 0,88% 0,08% 0,42% 0,44% 2,08% 1,72% 0,2% 2,23% 0,85% 3,15% 11,65% 0,03% 1,24% 2,57% 0,12% 1,68% 0,12% 4,80% 0,70% 2,18% 2,31% 1,31% 2,33% 0,58% 1,89% 0,60% 0,98% 1,80% 4,71% 0,89% 0,69% 0,46% 2,51% 1,95% 0,8% 1,70% 0,89% 1,60% 2,36% 1,06% 1,85% 1,05% 1,83% 0,06% 0,02% 0,25% 2,39% 1,92% 1,87% SOU THERNBA NK OCB VIB SCB SHB SACOMBANK TINNGHIABANK VIETABANK EXIMBANK ACB SAIGONBANK EAB MSB TRUSTBANK KIENLONGBANK DAIABANK FCB SEABANK VIETBANK 17/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS PHỤ LỤC 4: TỶ LỆ CHI PHÍ/DOANH THU ST TÊN NGÂN HÀNG NHÓM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng NN PT nông thôn Việt Nam Ngân hàng PT nhà đồng sông Cửu Long Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Bình qn nhóm NHĨM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TPHCM Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu Ngân hàng TMCP Gia Định Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 10 Ngân hàng TMCP Nam Việt 11 Ngân hàng TMCP Nam Á 12 Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh 13 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 14 Ngân hàng TMCP Quân Đội 15 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 16 Ngân hàng TMCP Phương Nam 17 Ngân hàng TMCP Phương Đông 18 Ngân hàng TMCP Quốc tế 19 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 20 Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội 21 Ngân hàng TMCP Sài gịn thương tín 22 Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa 23 Ngân hàng TMCP Việt Á 24 Ngân hàng TMCP Xuất nhập VN 25 Ngân hàng TMCP Á Châu 26 Ngân hàng TMCP Sài gịn cơng thương 27 Ngân hàng TMCP Đơng Á 28 Ngân hàng TMCP Hàng Hải 29 Ngân hàng TMCP Đại Tín 30 Ngân hàng TMCP Kiên Long 31 Ngân hàng TMCP Đại Á 32 Ngân hàng TMCP Đệ Nhất 33 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 34 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín Bình qn nhóm NHĨM NGÂN HÀNG LIÊN DOANH 35 INDOVINA BANK 36 VINASIAM BANK (Việt T hái) Bình qn nhóm Bình qn ngành ngân hàng VIẾT TẮT 2006 2007 2008 VIETINBANK AGRIBANK MHB BIDV 92,60% 95,77% 74,57% 77,88% 85,21% 89,69% 91,27% 70,78% 76,25% 82,00% 87,12% 77,64% 70,78% 76,43% 77,99% ABBANK HDB GPBANK GIADINHBANK TECHCOMBANK NAVIBANK NAMABANK VPBANK VCB MB HABUBANK 67,92% 68,15% 57,81% 83,64% 74,40% 56,20% 81,16% 70,61% 83,64% 68,28% 81,22% 79,21% 76,20% 54,70% 84,23% 76,90% 77,00% 99,47% 78,69% 71,45% 77,00% 87,29% 76,58% 81,63% 67,48% 23,59% 77% 79,16% 76,84% 78,64% 58,06% 53,18% 73,18% 80,09% 80,73% 72,47% 75,00% 64,51% 83,74% 79,25% 76,44% 54,12% 63,44% 70,41% 77,02% 77,58% 74,61% 70,27% 77,02% 74,50% 85,35% 79,30% 68,29% 16,87% 77% 80,32% 69,89% 93,85% 55,77% 97,28% 79,31% 98,77% 98,47% 84,51% 89,00% 64,51% 86,66% 93,82% 94,56% 76,02% 70,83% 83,32% 73,69% 97,04% 74,61% 80,47% 73,69% 85,51% 82,51% 81,53% 85,37% 0,50% 74% 83,82% 62% 70,76% 64% 68,75% 62% 76,35% 77% 77% 74% 72,54% 70,45% 76,46% SOU THERNBA NK OCB VIB SCB SHB SACOMBANK TINNGHIABANK VIETABANK EXIMBANK ACB SAIGONBANK EAB MSB TRUSTBANK KIENLONGBANK DAIABANK FCB SEABANK VIETBANK 18/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS Phụ lục 5: Suất sinh lời/Tổng tài sản (ROA) ST T TÊN NGÂN HÀNG NHÓM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng NN PT nông thôn Việt Nam Ngân hàng PT nhà đồng sông Cửu Long Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Bình qn nhóm NHĨM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ngân hàng TMCP An Bình Phát triển Nhà TPHCM Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu Ngân hàng TMCP Gia Định Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 10 Ngân hàng TMCP Nam Việt 11 Ngân hàng TMCP Nam Á 12 Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh 13 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 14 Ngân hàng TMCP Quân Đội 15 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Ngân hàng TMCP Phương Nam Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Sài gịn thương tín Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa Ngân hàng TMCP Việt Á Ngân hàng TMCP Xuất nhập VN Ngân hàng TMCP Á Châu Sài gịn cơng thương Ngân hàng TMCP Đơng Á Ngân hàng TMCP Hàng Hải Ngân hàng TMCP Đại Tín Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Đại Á Ngân hàng TMCP Đệ Nhất Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín Bình qn nhóm NHĨM NGÂN HÀNG LIÊN DOANH 35 INDOVINA BANK 36 VINASIAM BANK (Việt T hái) Bình qn nhóm Bình qn ngành ngân hàng VIẾT TẮT 2006 2007 2008 VIETINBANK AGRIBANK MHB BIDV 0,45% 0,46% 0,40% 0,62% 0,48% 0,69% 1,40% 0,51% 0,75% 0,84% 0,67% 2,07% 0,48% 0,80% 1,01% ABBANK HDB GPBANK GIADINHBANK TECHCOMBANK NAVIBANK NAMABANK VPBANK VCB MB HABUBANK SOUTHERNBAN K OCB VIB SCB SHB SACOMBANK TINNGHIABANK VIETABANK EXIMBANK ACB SAIGONBANK EAB MSB TRUSTBANK KIENLONGBANK DAIABANK FCB SEABANK VIETBANK 1,87% 1,69% 6,87% 1,52% 1,48% 1,85% 1,00% 2,08% 1,37% 1,61% 1,58% 0,94% 0,88% 1,55% 3,16% 1,29% 0,75% 1,43% 1,66% 1,44% 1,66% 1,55% 0,94% 0,63% 0,89% 0,15% 2,00% 0,68% 0,16% 1,98% 0,97% 1,32% 1,49% 1,59% 1,61% 1,21% 1,41% 0,53% 1,90% 0,04% 1,27% 1,70% 1,13% 1,88% 1,26% 0,93% 2,10% 1% 1,67% 1,59% 1,11% 1,43% 1,08% 1,04% 1,03% 2,16% 1,19% 1,55% 1,80% 2,06% 1,63% 1,21% 0,98% 2,03% 2% 3,13% 1,12% 0,56% 0,64% 0,53% 0,66% 1,35% 1,40% 0,34% 1,55% 1,47% 2,10% 1,39% 1,55% 1,12% 0,69% 1% 2,00% 1,58% 3% 1,63% 2% 1,52% 4% 1,17% 1,13% 2,06% 2,10% 1,02% 1,49% 2,01% 1,46% 2% 1,18% 19/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS Phụ lục 6: Suất sinh lời/Vốn chủ sở hữu (ROE) TT TÊN NGÂN HÀNG NHÓM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng NN PT nông thôn Việt Nam Ngân hàng PT nhà đồng sông Cửu Long Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Bình qn nhóm NHĨM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ngân hàng TMCP An Bình Phát triển Nhà TPHCM Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu Ngân hàng TMCP Gia Định Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 10 Ngân hàng TMCP Nam Việt 11 Ngân hàng TMCP Nam Á 12 Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh 13 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 14 Ngân hàng TMCP Quân Đội 15 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 16 Ngân hàng TMCP Phương Nam 17 Ngân hàng TMCP Phương Đông 18 Ngân hàng TMCP Quốc tế 19 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 20 Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội 21 Sài gịn thương tín 22 Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa 23 Ngân hàng TMCP Việt Á 24 Ngân hàng TMCP Xuất nhập VN 25 Ngân hàng TMCP Á Châu 26 Sài gịn cơng thương 27 Ngân hàng TMCP Đông Á 28 Ngân hàng TMCP Hàng Hải 29 Ngân hàng TMCP Đại Tín 30 Ngân hàng TMCP Kiên Long 31 Ngân hàng TMCP Đại Á 32 Ngân hàng TMCP Đệ Nhất 33 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 34 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín Bình qn nhóm NHĨM NGÂN HÀNG LIÊN DOANH 35 INDOVINA BANK 36 VINASIAM BANK (Việt T hái) Bình qn nhóm Bình qn ngành ngân hàng VIẾT TẮT 2006 2007 2008 VIETINBANK AGRIBANK MHB BIDV 10,69% 12,30% 8,24% 16,47% 11,93% 10,80% 43,20% 13,12% 15,07% 20,55% 9,50% 43,66% 9,34% 16,80% 19,82% ABBANK HDB GPBANK GIADINHBANK TECHCOMBANK NAVIBANK NAMABANK VPBANK VCB MB HABUBANK 4,89% 9,65% 41,68% 5,19% 14,58% 4,00% 6,48% 25,29% 21,12% 16,55% 15,60% 9,85% 12,45% 17,10% 18,20% 1,38% 16,38% 0,17% 9,42% 16,01% 30,57% 12,55% 10,00% 9,94% 8,02% 4% 4,52% 18,60% 6,52% 16,33% 11,27% 12,59% 14,28% 12,91% 11,27% 13,91% 21,21% 18,49% 15,51% 11,37% 12,87% 20,10% 10,08% 5,82% 19,02% 7,89% 12,59% 9,64% 28,12% 12,43% 16,61% 9,18% 4,38% 8% 10,95% 14,60% 6,52% 3,58% 7,63% 0,49% 21,03% 6,84% 0,75% 16,50% 16,40% 20,86% 11,85% 5,29% 4,09% 10,97% 9,02% 8,59% 12,31% 2,89% 12,24% 5,54% 28,46% 11,36% 15,33% 9,93% 3,89% 2% 11,73% 15% 7% 12,34% 13% 12,71% 10% 9,70% 30,57% 28,12% 28,46% 28,4% 12,80% 28.3% 14,01% 27,6% 11,34% SOU THERNBA NK OCB VIB SCB SHB SACOMBANK TINNGHIABANK VIETABANK EXIMBANK ACB SAIGONBANK EAB MSB TRUSTBANK KIENLONGBANK DAIABANK FCB SEABANK VIETBANK 20/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS Phụ lục 7: Tỷ lệ toán STT TÊN NGÂN HÀNG NHÓM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng NN PT nông thôn Việt Nam Ngân hàng PT nhà đồng sông Cửu Long Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Bình qn nhóm NHÓM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ngân hàng TMCP An Bình Phát triển Nhà TPHCM Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu Ngân hàng TMCP Gia Định Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 10 Ngân hàng TMCP Nam Việt 11 Ngân hàng TMCP Nam Á 12 Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh 13 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 14 Ngân hàng TMCP Quân Đội 15 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 16 Ngân hàng TMCP Phương Nam 17 Ngân hàng TMCP Phương Đông 18 Ngân hàng TMCP Quốc tế 19 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 20 Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội 21 Sài gịn thương tín 22 Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa 23 Ngân hàng TMCP Việt Á 24 Ngân hàng TMCP Xuất nhập VN 25 Ngân hàng TMCP Á Châu 26 Sài gịn cơng thương 27 Ngân hàng TMCP Đông Á 28 Ngân hàng TMCP Hàng Hải 29 Ngân hàng TMCP Đại Tín 30 Ngân hàng TMCP Kiên Long 31 Ngân hàng TMCP Đại Á 32 Ngân hàng TMCP Đệ Nhất 33 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 34 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín Bình qn nhóm NHĨM NGÂN HÀNG LIÊN DOANH 35 INDOVINA BANK 36 VINASIAM BANK (Việt T hái) Bình qn nhóm Bình quân ngành ngân hàng VIẾT TẮT VIETINBANK AGRIBANK MHB BIDV ABBANK HDB GPBANK GIADINHBANK TECHCOMBANK NAVIBANK NAMABANK VPBANK VCB MB HABUBANK SOU THERNBA NK OCB VIB SCB SHB SACOMBANK TINNGHIABANK VIETABANK EXIMBANK ACB SAIGONBANK EAB MSB TRUSTBANK KIENLONGBANK DAIABANK FCB SEABANK VIETBANK 2006 2007 2008 7,10 1,41 32,22 1,36 10,52 5,54 1,24 99,04 0,79 26,65 4,45 1,56 0,42 0,97 1,85 0,16 0,04 0,18 0,60 2,16 0,87 1,06 5,01 2,27 0,64 1,20 6,01 0,48 2,22 1,60 8,46 2,03 0,75 1,82 1,27 2,69 0,91 2,71 0,13 0,49 1,01 0,71 1,92 0,79 0,05 0,17 1,88 2,33 0,84 1,02 0,37 1,88 0,80 1,60 7,15 0,55 4,80 3,51 4,99 1,69 1,15 1,37 1,30 2,29 1,23 2,76 0,15 0,49 1,50 0,10 1,28 0,79 0,04 0,37 2,27 2,01 0,73 0,73 0,43 0,60 0,80 1,13 5,90 0,10 2,64 5,65 1,08 3,13 0,33 1,48 3,26 2,21 1,99 2,98 0,47 0,48 1,20 0,33 2,52 1,80 1,77 2,30 1,74 2,21 1,65 2,69 2,29 2,21 1,50 2,87 1,70 4,74 1,30 1,74 21/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS Phụ lục 8: Rủi ro lãi suất STT TÊN NGÂN HÀNG NHÓM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng NN PT nông thôn Việt Nam Ngân hàng PT nhà đồng sông Cửu Long Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Bình qn nhóm NHÓM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ngân hàng TMCP An Bình Phát triển Nhà TPHCM Ngân hàng T MCP Dầu khí Tồn Cầu Ngân hàng TMCP Gia Định Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 10 Ngân hàng TMCP Nam Việt 11 Ngân hàng TMCP Nam Á 12 Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh 13 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 14 Ngân hàng TMCP Quân Đội 15 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 16 Ngân hàng TMCP Phương Nam 17 Ngân hàng TMCP Phương Đông 18 Ngân hàng TMCP Quốc tế 19 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 20 Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội 21 Sài gịn thương tín 22 Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa 23 Ngân hàng TMCP Việt Á 24 Ngân hàng TMCP Xuất nhập VN 25 Ngân hàng TMCP Á Châu 26 Sài gịn cơng thương 27 Ngân hàng TMCP Đông Á 28 Ngân hàng TMCP Hàng Hải 29 Ngân hàng TMCP Đại Tín 30 Ngân hàng T MCP Kiên Long 31 Ngân hàng TMCP Đại Á 32 Ngân hàng TMCP Đệ Nhất 33 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 34 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín NHĨM NGÂN HÀNG LIÊN DOANH 35 INDOVINA BANK 36 VINASIAM BANK (Việt T hái) VIẾT TẮT 2006 2007 2008 VIETINBANK AGRIBANK MHB BIDV 1 2 ABBANK HDB GPBANK GIADINHBANK TECHCOMBANK NAVIBANK NAMABANK VPBANK VCB MB HABUBANK SOUTHERNBAN K OCB VIB SCB SHB SACOMBANK TINNGHIABANK VIETABANK EXIMBANK ACB SAIGONBANK EAB MSB TRUSTBANK KIENLONGBANK DAIABANK FCB SEABANK VIETBANK 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 2 4 3 1 4 3 3 1 1 5 4 3 22/22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 10 Ngân hàng TMCP Nam Việt 11 Ngân hàng TMCP Nam Á 12 Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh 13 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 14 Ngân hàng TMCP Quân Đội 15 Ngân hàng. .. Thương Việt Nam 10 Ngân hàng TMCP Nam Việt 11 Ngân hàng TMCP Nam Á 12 Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh 13 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 14 Ngân hàng TMCP Quân Đội 15 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 16 Ngân. .. Thương Việt Nam 10 Ngân hàng TMCP Nam Việt 11 Ngân hàng TMCP Nam Á 12 Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh 13 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 14 Ngân hàng TMCP Quân Đội 15 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 16 Ngân